银行A：2017年半年度报告

鹏华中证银行指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 28 日

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9

3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10

§4 管理人报告......................................................................................................................................... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 39

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 49

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53

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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 58

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华中证银行指数分级证券投资基金

基金简称 鹏华银行分级

场内简称 银行指基

基金主代码 160631

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,162,565,902.19 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易

深圳证券交易所

所

上市日期 2015-04-28

下属分级基金的基金简称 鹏华银行分级 鹏华银行 A 鹏华银行 B

下属分级基金场内简称: 银行指基 银行 A 银行 B

下属分级基金的交易代码 160631 150227 150228

报告期末下属分级基金份 1,990,981,108.19 2,585,792,397.00

2,585,792,397.00 份

额总额 份 份

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日

投资目标

均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

投资策略

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华银行份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期

风险收益特征

收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

下属分级基金的风险收益 本基金属于股票型基 鹏华银行 A 份额为稳 鹏华银行 B 份额为积

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

特征 金，其预期的风险与 健收益类份额，具有 极收益类份额，具有

收益高于混合型基 低风险且预期收益相 高风险且预期收益相

金、债券型基金与货 对较低的特征。 对较高的特征。

币市场基金，为证券

投资基金中较高风

险、较高预期收益的

品种。同时本基金为

指数基金，通过跟踪

标的指数表现，具有

与标的指数以及标的

指数所代表的公司相

似的风险收益特征。

注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额

可分别简称为“银行 A“、“银行 B”。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

深圳市福田区福华三路 168

注册地址 号深圳国际商会中心第 43 北京市西城区金融街 25 号

层

深圳市福田区福华三路 168

北京市西城区闹市口大街 1 号

办公地址 号深圳国际商会中心第 43

院 1 号楼

层

邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.phfund.com.cn

网址

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

基金半年度报告备置地点

43 层鹏华基金管理有限公司

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -171,662,667.56

本期利润 503,765,589.50

加权平均基金份额本期利润 0.0500

本期加权平均净值利润率 5.79%

本期基金份额净值增长率 7.09%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -1,348,630,219.29

期末可供分配基金份额利润 -0.1883

期末基金资产净值 6,491,064,824.39

期末基金份额净值 0.906

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -5.32%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分

的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放

日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.26% 0.69% 1.47% 0.75% 0.79% -0.06%

过去三个月 4.14% 0.82% 3.45% 0.83% 0.69% -0.01%

过去六个月 7.09% 0.70% 6.70% 0.71% 0.39% -0.01%

过去一年 13.28% 0.69% 10.99% 0.70% 2.29% -0.01%

自基金合同

-5.32% 1.56% -9.52% 1.56% 4.20% 0.00%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015 年 4 月 17 日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意

大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限

公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完

成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2017 年 6 月，公司管理资产总规模达到 4509.30 亿

元，管理 149 只公募基金、10 只全国社保投资组合、2 只基本养老保险投资组合。经过近 19 年投

资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

崔俊杰先生，国籍中国，管理学

硕士，9 年证券从业经验。2008

年 7 月加盟鹏华基金管理有限公

司，历任产品规划部产品设计师、

量化投资部量化研究员，先后从

事产品设计、量化研究工作，2013

年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF

基金及其联接基金基金经理，

2013 年 3 月起兼任鹏华上证民企

50ETF 基金及其联接基金基金经

理，2013 年 7 月起兼任鹏华沪深

本基金 300ETF 基金基金经理，2014 年 12

2015 年 4 月

崔俊杰 基金经 - 9 月起兼任鹏华资源分级基金基金

17 日

理 经理，2014 年 12 月起兼任鹏华传

媒分级基金基金经理，2015 年 4

月起兼任鹏华银行分级基金基金

经理，2015 年 8 月至 2016 年 7 月

兼任鹏华医药分级（2016 年 7 月

已转型为鹏华中证医药卫生

（LOF））基金基金经理，2016 年

7 月起兼任鹏华中证医药卫生

（LOF）基金基金经理，2016 年

11 月起兼任鹏华香港银行指数

（LOF）基金基金经理，现同时担

任量化及衍生品投资部副总经

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

理。崔俊杰先生具备基金从业资

格。本报告期内本基金基金经理

未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年，整个 A 股市场风格分化明显，资金偏向大盘蓝筹股，呈现震荡上行走势，波

动率和成交量环比持平。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪

指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2017 年上半年本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，

我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为 0.906 元，累计净值 0.943 元，鹏华银行 A 净值为 1.300 元，

鹏华银行 B 净值为 0.782 元。本报告期基金份额净值增长率为 7.09%。

报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.003%，年化跟踪误差 1.492%，完成了跟踪目标。

对本基金而言，报告期内跟踪误差的主要来源为：本期受样本股特殊事件导致的停复牌、成

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等，对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

整体来看，预计 2017 年的经济增速前高后低，但刺激政策频发，混改持续推进，地产销量超

预期，稳保就业底线，汇率风险逐渐释放等已经逐渐得到大家的接受和认可。本质来讲，调结构

与稳增长很难并行，若不破旧立新，经济结构的调整很难到位。促进改革、稳定增长和防范风险

三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系，我们不可能只要长期不要短期，

只要效益不要速度，因此我们预期在经济增长相对稳定之中，加快推动结构的调整，随着改革红

利逐步释放，生产效率的逐渐提升，金融去杠杆的逐步推进，我国经济将健康稳步发展。

2017 年上半年以来宏观经济面临的问题较多，诸如货币政策的松紧，人民币汇率风险，房地

产去库存如何执行，经济增速趋缓的刺激政策，IPO 加速，美元加息，资产荒等。这些问题及衍

生的新问题的出现和解决将决定未来 A 股市场的走势，也许随着人民币汇率的逐步企稳，大类资

产配置或许会逐步向股市转移，房地产去库存有效执行，银行坏账率持续降低，A 股市场整体估

值将可能在未来一段时间平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制，因此，我

们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。

我们仍然强调前期的观点：反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，

资产配置犯错的概率和机会成本相对较高，建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，

避免短期频繁操作带来的风险。

本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规

定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建

账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值

核算无误。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、

监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同

商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏

华银行 B 份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华中证银行指数分级证券投资基金

报告截止日： 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 336,399,903.69 444,120,355.15

结算备付金 2,533,543.69 5,533,330.18

存出保证金 1,994,279.51 661,745.35

交易性金融资产 6.4.7.2 6,147,147,966.58 8,294,023,229.87

其中：股票投资 6,147,147,966.58 8,294,023,229.87

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 36,281,693.20 25,154,926.99

应收利息 6.4.7.5 68,311.24 105,705.18

应收股利 - -

应收申购款 360,910.87 47,389.06

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 6,524,786,608.78 8,769,646,681.78

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 19,265,596.12 26,485,035.78

应付管理人报酬 5,744,389.17 7,369,121.98

应付托管费 1,263,765.61 1,621,206.82

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 6,543,702.01 2,619,284.63

应交税费 - -

应付利息 - -

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 904,331.48 1,030,910.32

负债合计 33,721,784.39 39,125,559.53

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 6,853,591,471.57 9,878,029,151.69

未分配利润 6.4.7.10 -362,526,647.18 -1,147,508,029.44

所有者权益合计 6,491,064,824.39 8,730,521,122.25

负债和所有者权益总计 6,524,786,608.78 8,769,646,681.78

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，鹏华银行分级份额净值 0.906 元，鹏华银行 A 份额净值 1.030

元，鹏华银行 B 份额净值 0.782 元；基金份额总额 7,162,565,902.19 份，其中鹏华银行分级份额

1,990,981,108.19 份，鹏华银行 A 份额 2,585,792,397.00 份，鹏华银行 B 份额 2,585,792,397.00

份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华中证银行指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2017 2016 年 1 月 1 日至

年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 572,572,625.34 -552,527,157.36

1.利息收入 2,033,570.37 1,142,321.31

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,028,664.29 1,142,321.31

债券利息收入 4,906.08 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -112,275,352.49 -421,447,197.16

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -190,885,559.63 -491,698,961.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,664,900.02 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 76,945,307.12 70,251,764.69

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

675,428,257.06 -135,823,714.81

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 7,386,150.40 3,601,433.30

第 17 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

列）

减：二、费用 68,807,035.84 40,791,759.21

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 43,331,135.88 27,876,650.03

2．托管费 6.4.10.2.2 9,532,849.88 6,132,862.99

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 14,821,235.21 5,964,865.53

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 1,121,814.87 817,380.66

三、利润总额（亏损总额以“-”

503,765,589.50 -593,318,916.57

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

503,765,589.50 -593,318,916.57

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证银行指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

9,878,029,151.69 -1,147,508,029.44 8,730,521,122.25

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 503,765,589.50 503,765,589.50

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -3,024,437,680.12 281,215,792.76 -2,743,221,887.36

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,547,391,775.71 -335,022,165.14 3,212,369,610.57

2.基金赎回款 -6,571,829,455.83 616,237,957.90 -5,955,591,497.93

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

6,853,591,471.57 -362,526,647.18 6,491,064,824.39

金净值）

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

8,442,565,932.77 -831,608,740.24 7,610,957,192.53

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -593,318,916.57 -593,318,916.57

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,667,758,058.24 477,459,569.80 -2,190,298,488.44

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 846,641,996.77 -145,598,071.08 701,043,925.69

2.基金赎回款 -3,514,400,055.01 623,057,640.88 -2,891,342,414.13

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

5,774,807,874.53 -947,468,087.01 4,827,339,787.52

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华中证银行指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2015]500 号《关于核准鹏华中证银行指数分级证券投资基金注

册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中

证银行指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

3,895,370,966.27 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)

第 319 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合

同》于 2015 年 4 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,896,137,239.21 份基金

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

份额，其中认购资金利息折合 766,272.94 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限

公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金

份额包括鹏华中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份额”)、鹏华中证银

行指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“A 份额”)、鹏华中证银行指数分级证券投资基金

之 B 份额(以下简称“B 份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具

有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指

数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中 A

份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，B 份额为积极收益类

份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份额与 B 份额的配比始终保持 1：1 的

比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购

的份额将按照 1：1 的比例确认为 A 份额与 B 份额。本基金基金合同生效后，基础份额与 A 份额、

B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。

基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照 2 份基础份额对应 1 份 A 份额与 1

份 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的 A 份额与 B 份

额按照 1 份 A 份额与 1 份 B 份额对应 2 份基础份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除

以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额数之和。A 份额的基金份

额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A

份额与 1 份 B 份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在 A 份额、基础份额存续期内的每个会计年度 11 月第一个工作日，

本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，A 份额与 B 份额的份额配比保

持 1：1 的比例。对于 A 份额的约定应得收益，即 A 份额每个会计年度 10 月 31 日基金份额参考净

值超出 1.000 元部分，将折算为场内基础份额分配给 A 份额持有人。基础份额持有人持有的每 2

份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按

前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算

方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000

元，基础份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 B 份额的基金

份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对

第 20 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

基础份额、A 份额、B 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保 A 份额与 B 份额的比例为 1：

1，份额折算后基础份额的基金份额净值、A 份额与 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2015]第 167 号文审核同意，本基金 A 份额

934,510,678.00 份基金份额和 B 份额 934,510,678.00 份基金份额于 2015 年 4 月 28 日在深交所

挂牌交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分

拆为银行 A 份额和银行 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符

合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为银行 A 份额和银行 B 份额即

可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股

票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金

融工具。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80％，其中投资于标

的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资

产净值的 5％本基金业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税

后）×5％。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会

允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年

6 月 30 日的财务状况以及 2017 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示

如下：

(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 336,399,903.69

定期存款 -

其中：存款期限 1-3 个月 -

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

其他存款 -

合计： 336,399,903.69

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 6,079,441,932.11 6,147,147,966.58 67,706,034.47

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 6,079,441,932.11 6,147,147,966.58 67,706,034.47

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 66,273.74

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,140.10

应收债券利息 -

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 897.40

合计 68,311.24

注：其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 6,543,702.01

银行间市场应付交易费用 -

合计 6,543,702.01

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 71,407.80

预提费用 403,027.67

指数使用费 429,896.01

合计 904,331.48

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,322,334,036.68 9,878,029,151.69

本期申购 3,707,514,705.39 3,547,391,775.71

本期赎回(以"-"号填列) -6,867,282,839.88 -6,571,829,455.83

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

第 24 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 7,162,565,902.19 6,853,591,471.57

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,784,698,335.62 637,190,306.18 -1,147,508,029.44

本期利润 -171,662,667.56 675,428,257.06 503,765,589.50

本期基金份额交易

607,730,783.89 -326,514,991.13 281,215,792.76

产生的变动数

其中：基金申购款 -656,454,051.56 321,431,886.42 -335,022,165.14

基金赎回款 1,264,184,835.45 -647,946,877.55 616,237,957.90

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,348,630,219.29 986,103,572.11 -362,526,647.18

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,677,551.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 63,428.70

其他 287,684.56

合计 2,028,664.29

注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 5,818,934,884.49

减：卖出股票成本总额 6,009,820,444.12

买卖股票差价收入 -190,885,559.63

第 25 页 共 58 页

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6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

1,664,900.02

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,664,900.02

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

57,629,806.10

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

55,960,000.00

成本总额

减：应收利息总额 4,906.08

买卖债券差价收入 1,664,900.02

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。

第 26 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 76,945,307.12

基金投资产生的股利收益 -

合计 76,945,307.12

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 675,428,257.06

——股票投资 675,428,257.06

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 675,428,257.06

第 27 页 共 58 页

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6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 5,331,678.77

转换费收入 2,054,471.63

合计 7,386,150.40

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 14,821,235.21

银行间市场交易费用 -

合计 14,821,235.21

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

审计费用 59,507.37

信息披露费 148,767.52

上市年费 29,752.78

指数使用费 866,622.72

银行汇划费用 17,164.48

合计 1,121,814.87

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

第 28 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公 基金管理人、基金销售机构

司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 2,564,105,730.15 28.48% 17,214,107.31 0.52%

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

第 29 页 共 58 页

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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 2,336,674.63 28.48% 1,968,269.12 30.08%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 15,687.57 0.52% 15,687.57 1.05%

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商

承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商

承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协

议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付

43,331,135.88 27,876,650.03

的管理费

其中：支付销售机构的客

1,480,183.48 1,647,975.25

户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.000%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.000%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有

量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，

客户维护费从基金管理费中列支。

第 30 页 共 58 页

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6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付

9,532,849.88 6,132,862.99

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 336,399,903.69 1,677,551.03 287,915,043.75 1,118,088.87

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

第 31 页 共 58 页

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6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

2017

长缆 2017 年 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技 6 月 5 日 通受限

7日

2017 年 2017

金龙 新股流

002882 6 月 15 年 7 月 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

羽 通受限

日 17 日

2017 年 2017

睿能 新股流

603933 6 月 28 年 7 月 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017 年 2017

旭升 新股流

603305 6 月 30 年 7 月 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

股份 通受限

日 10 日

2017 年 2017

大烨 新股流

300670 6 月 26 年 7 月 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能 通受限

日 3日

2017 年 2017

国科 新股流

300672 6 月 30 年 7 月 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 通受限

日 12 日

2017 年 2017

百达 新股流

603331 6 月 27 年 7 月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

日 5日

2017 年 2017

富满 新股流

300671 6 月 27 年 7 月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 通受限

日 5日

2017 年 2017

君禾 新股流

603617 6 月 23 年 7 月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

第 32 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基

金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金

融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管

理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增

长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内

部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理

人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、

协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组

织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立

独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并

适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定

量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程

度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资

产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度

和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制

在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理

人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行

中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易

均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应

的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控

制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未

持有信用类债券（2016 年 12 月 31 日：未持有）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑

付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预

测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合

同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带

来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管

理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，

包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品

种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可

在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短

期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全

部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无

固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏

感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此

本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定

期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

资产

银行存款 336,399,903.69 - - - 336,399,903.69

结算备付金 2,533,543.69 - - - 2,533,543.69

存出保证金 1,994,279.51 - - - 1,994,279.51

交易性金融资产 - - - 6,147,147,966.58 6,147,147,966.58

应收证券清算款 - - - 36,281,693.20 36,281,693.20

应收利息 - - - 68,311.24 68,311.24

应收申购款 - - - 360,910.87 360,910.87

资产总计 340,927,726.89 - - 6,183,858,881.89 6,524,786,608.78

负债

应付赎回款 - - - 19,265,596.12 19,265,596.12

应付管理人报酬 - - - 5,744,389.17 5,744,389.17

应付托管费 - - - 1,263,765.61 1,263,765.61

应付交易费用 - - - 6,543,702.01 6,543,702.01

其他负债 - - - 904,331.48 904,331.48

负债总计 - - - 33,721,784.39 33,721,784.39

利率敏感度缺口 340,927,726.89 - - 6,150,137,097.50 6,491,064,824.39

上年度末

2016 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 444,120,355.15 - - - 444,120,355.15

结算备付金 5,533,330.18 - - - 5,533,330.18

存出保证金 661,745.35 - - - 661,745.35

交易性金融资产 - - - 8,294,023,229.87 8,294,023,229.87

应收证券清算款 - - - 25,154,926.99 25,154,926.99

应收利息 - - - 105,705.18 105,705.18

应收申购款 - - - 47,389.06 47,389.06

其他资产 - - - - -

资产总计 450,315,430.68 - - 8,319,331,251.10 8,769,646,681.78

负债

第 35 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

应付赎回款 - - - 26,485,035.78 26,485,035.78

应付管理人报酬 - - - 7,369,121.98 7,369,121.98

应付托管费 - - - 1,621,206.82 1,621,206.82

应付交易费用 - - - 2,619,284.63 2,619,284.63

其他负债 - - - 1,030,910.32 1,030,910.32

负债总计 - - - 39,125,559.53 39,125,559.53

利率敏感度缺口 450,315,430.68 - - 8,280,205,691.57 8,730,521,122.25

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。

（2016 年 12 月 31 日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重

大影响（2016 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制

的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例

限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净

值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他

价格风险。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及

其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所

持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）

指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 6,147,147,966.58 94.70 8,294,023,229.87 95.00

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 6,147,147,966.58 94.70 8,294,023,229.87 95.00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2017 年 6 月 上年度末（ 2016 年 12 月

分析

30 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 317,392,755.71 445,354,206.90

业绩比较基准下降 5% -317,392,755.71 -445,354,206.90

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的

财务状况和经营成果无影响。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 6,147,147,966.58 94.21

其中：股票 6,147,147,966.58 94.21

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 338,933,447.38 5.19

7 其他各项资产 38,705,194.82 0.59

8 合计 6,524,786,608.78 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -

务业

J 金融业 6,146,589,685.43 94.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,146,589,685.43 94.69

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 362,698.04 0.01

电力、热力、燃气及水生产

D - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 7,639.62 0.00

服务业

J 金融业 187,943.49 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N - -

业

居民服务、修理和其他服务

O - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 558,281.15 0.01

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 600036 招商银行 35,331,257 844,770,354.87 13.01

2 601166 兴业银行 42,695,980 719,854,222.80 11.09

3 600016 民生银行 80,981,349 665,666,688.78 10.26

4 601328 交通银行 94,115,044 579,748,671.04 8.93

5 600000 浦发银行 38,506,709 487,109,868.85 7.50

6 601288 农业银行 130,943,579 460,921,398.08 7.10

7 601398 工商银行 73,882,443 387,882,825.75 5.98

8 601169 北京银行 41,671,172 382,124,647.24 5.89

9 000001 平安银行 29,407,785 276,139,101.15 4.25

10 601988 中国银行 72,195,643 267,123,879.10 4.12

11 601818 光大银行 54,546,609 220,913,766.45 3.40

12 600015 华夏银行 21,961,393 202,484,043.46 3.12

13 601939 建设银行 23,003,517 141,471,629.55 2.18

14 601009 南京银行 12,452,135 139,588,433.35 2.15

15 002142 宁波银行 6,679,145 128,907,498.50 1.99

16 601998 中信银行 10,497,974 66,032,256.46 1.02

17 601229 上海银行 2,262,400 57,781,696.00 0.89

18 600919 江苏银行 4,349,900 40,410,571.00 0.62

19 601997 贵阳银行 2,362,100 37,344,801.00 0.58

20 600926 杭州银行 1,380,700 20,503,395.00 0.32

21 002839 张家港行 681,100 10,706,892.00 0.16

22 002807 江阴银行 726,500 9,103,045.00 0.14

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00

2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

8 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

9 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

第 41 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

11 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

12 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

13 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

14 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

15 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

16 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

17 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

18 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

19 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 600016 民生银行 361,570,202.28 4.14

2 601166 兴业银行 361,443,879.05 4.14

3 600036 招商银行 353,550,321.03 4.05

4 601328 交通银行 303,678,877.85 3.48

5 600000 浦发银行 249,004,062.75 2.85

6 601288 农业银行 229,005,199.73 2.62

7 601398 工商银行 186,968,309.67 2.14

8 601169 北京银行 183,590,986.88 2.10

9 000001 平安银行 141,777,676.21 1.62

10 601988 中国银行 136,599,110.00 1.56

11 601818 光大银行 113,963,295.99 1.31

12 600015 华夏银行 107,463,468.03 1.23

13 601009 南京银行 76,221,637.06 0.87

14 601939 建设银行 71,882,113.12 0.82

15 601229 上海银行 66,641,396.11 0.76

16 002142 宁波银行 62,448,883.24 0.72

17 600919 江苏银行 48,079,067.55 0.55

18 601997 贵阳银行 44,045,168.40 0.50

19 601998 中信银行 36,585,698.43 0.42

20 600926 杭州银行 25,247,944.10 0.29

第 42 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601166 兴业银行 757,245,901.08 8.67

2 600036 招商银行 738,952,689.40 8.46

3 600016 民生银行 662,718,646.43 7.59

4 601328 交通银行 571,766,228.83 6.55

5 600000 浦发银行 472,933,634.10 5.42

6 601288 农业银行 447,241,769.27 5.12

7 601398 工商银行 368,725,714.79 4.22

8 601169 北京银行 351,589,579.20 4.03

9 000001 平安银行 266,081,595.53 3.05

10 601988 中国银行 262,192,285.03 3.00

11 601818 光大银行 214,568,152.75 2.46

12 600015 华夏银行 197,685,418.54 2.26

13 601939 建设银行 140,726,100.34 1.61

14 601009 南京银行 137,050,012.02 1.57

15 002142 宁波银行 118,917,693.04 1.36

16 601998 中信银行 65,606,829.96 0.75

17 601229 上海银行 9,813,881.86 0.11

18 600919 江苏银行 7,097,983.00 0.08

19 601997 贵阳银行 6,449,411.00 0.07

20 600926 杭州银行 3,674,406.50 0.04

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,187,516,923.77

卖出股票收入（成交）总额 5,818,934,884.49

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未发生股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第 44 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,994,279.51

2 应收证券清算款 36,281,693.20

3 应收股利 -

4 应收利息 68,311.24

5 应收申购款 360,910.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 38,705,194.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

级别

户数(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

鹏 华

银 行 20,364 97,769.65 1,190,384,937.11 59.79% 800,596,171.08 40.21%

分级

鹏 华

银 行 1,446 1,788,238.17 2,489,792,076.00 96.29% 96,000,321.00 3.71%

A

鹏 华

银 行 33,793 76,518.58 471,815,067.00 18.25% 2,113,977,330.00 81.75%

B

合计 55,603 128,816.18 4,151,992,080.11 57.97% 3,010,573,822.08 42.03%

8.2 期末上市基金前十名持有人

鹏华银行分级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 尹瑛姬 13,848,600.00 14.17%

银河资本－工商银行－银河资本资

2 12,000,000.00 12.28%

产管理有限公司

中国平安人寿保险股份有限公司－

3 7,770,628.00 7.95%

分红－个险分红

4 任铭 6,650,000.00 6.80%

上海牧鑫资产管理有限公司－明溪 3

5 5,254,000.00 5.38%

号私募证券投资基金

上海牧鑫资产管理有限公司－明溪 2

6 3,793,200.00 3.88%

号投资基金

7 任婧 2,802,087.00 2.87%

招商财富－招商银行－招商财富－

8 2,348,993.00 2.40%

锐进 50 期紫鑫 FOE 专项资产

9 何玄 2,090,103.00 2.14%

10 周云鹤 1,882,000.00 1.93%

鹏华银行 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

第 46 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

1 中国银河证券股份有限公司 384,249,620.00 14.86%

2 新华人寿保险股份有限公司 262,615,038.00 10.16%

民生加银基金－广州农商银行－中

3 125,779,690.00 4.86%

信证券股份有限公司

4 全国社保基金二零三组合 124,256,063.00 4.81%

5 中国人寿保险股份有限公司 116,491,979.00 4.51%

中国太平洋人寿保险股份有限公司

6 93,521,470.00 3.62%

－传统－普通保险产品

易方达基金－农业银行－中油财务

7 85,450,016.00 3.30%

有限责任公司

8 工银安盛人寿保险有限公司 81,904,640.00 3.17%

南方基金－建设银行－中国人寿－

9 60,106,017.00 2.32%

中国人寿保险（集团）公司委托南

申万菱信基金－民生银行－中国民

10 59,653,226.00 2.31%

生银行股份有限公司

鹏华银行 B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

广发证券－招行－广发增强型基金

1 28,972,600.00 1.12%

优选集合资产管理计划

中国平安人寿保险股份有限公司－

2 26,862,005.00 1.04%

分红－个险分红

3 深圳市融通资本管理股份有限公司 24,894,500.00 0.96%

嘉实基金－工商银行－嘉实资本管

4 24,000,000.00 0.93%

理有限公司

5 幸福人寿保险股份有限公司－自有 23,848,757.00 0.92%

博时基金－光大银行－东方汇智资

6 23,723,827.00 0.92%

产管理有限公司

7 吉银娄 23,004,302.00 0.89%

第一创业－华夏－创金价值成长集

8 20,000,000.00 0.77%

合资产管理计划

深圳市新里程资产管理有限公司－

9 18,492,500.00 0.72%

新里程藏宝图京都 1 号证券投

国泰君安证券－建设银行－国泰君

10 18,400,000.00 0.71%

安君得鑫股票集合资产管理计划

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

鹏华银行分级 181,611.54 0.01%

基金管理人所有从业人员

鹏华银行 A - -

持有本基金

鹏华银行 B - -

第 47 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

合计 181,611.54 0.00%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会

规定及相关管理制度的规定。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

鹏华银行分级 -

本公司高级管理人员、基金 鹏华银行 A -

投资和研究部门负责人持 鹏华银行 B -

有本开放式基金

合计 0

鹏华银行分级 -

鹏华银行 A -

本基金基金经理持有本开

放式基金 鹏华银行 B -

合计 0

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

第 48 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华银行分级 鹏华银行 A 鹏华银行 B

基金合同生效日（2015 年 4 月 17

2,027,115,883.21 934,510,678.00 934,510,678.00

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,413,174,548.68 2,954,579,744.00 2,954,579,744.00

本报告期基金总申购份额 3,707,514,705.39 - -

减:本报告期基金总赎回份额 6,867,282,839.88 - -

本报告期基金拆分变动份额（份

737,574,694.00 -368,787,347.00 -368,787,347.00

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,990,981,108.19 2,585,792,397.00 2,585,792,397.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。拆分变动份额为本基金三

级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

第 49 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先

生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自 2017 年 3 月 22 日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的

人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查

或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票 占当期佣

券商名称

数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注

比例 总量的比

第 50 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

例

国信证券 2 2,564,105,730.15 28.48% 2,336,674.63 28.48% -

中信建投 2 1,581,111,359.82 17.56% 1,440,868.73 17.56% -

东方财富证

1 1,515,084,962.95 16.83% 1,380,691.76 16.83% -

券

长江证券 1 859,316,384.31 9.55% 783,097.55 9.55% -

本报告期内新

方正证券 2 589,388,247.97 6.55% 537,114.33 6.55%

增 1 个席位

西部证券 1 445,329,018.75 4.95% 405,824.91 4.95% -

中泰证券 2 381,872,022.49 4.24% 348,000.38 4.24% -

光大证券 1 330,587,986.88 3.67% 301,266.60 3.67% -

宏源证券 1 229,145,751.71 2.55% 208,811.09 2.55% -

德邦证券 1 137,555,892.47 1.53% 125,354.53 1.53% -

海通证券 2 133,453,658.35 1.48% 121,616.24 1.48% -

银河证券 1 76,481,317.10 0.85% 69,697.03 0.85% -

兴业证券 1 61,858,739.94 0.69% 56,371.72 0.69% -

平安证券 2 53,614,769.18 0.60% 48,859.25 0.60% -

天风证券 1 33,722,152.12 0.37% 30,730.76 0.37% -

国金证券 1 9,544,438.16 0.11% 8,697.84 0.11% -

长城证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

中航证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序

1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交

第 51 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

2)选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期

对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提

供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较

了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交

易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国信证券 - - - - - -

中信建投 57,629,806.10 100.00% - - - -

东方财富证

- - - - - -

券

长江证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

第 52 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

银河证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

瑞信方正 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

鹏华基金管理有限公司关于旗下

《中国证券报》、《上

部分开放式基金参与北京肯特瑞

1 海证券报》、《证券时 2017 年 1 月 10 日

财富投资管理有限公司认\申购费

报》

率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加

《中国证券报》、《上

北京肯特瑞财富投资管理有限公

2 海证券报》、《证券时 2017 年 1 月 10 日

司为旗下部分基金销售机构的公

报》

告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

3 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 1 月 14 日

变更的提示性公告 报》

关于鹏华基金管理有限公司旗下

《中国证券报》、《上

部分基金申购江苏张家港农村商

4 海证券报》、《证券时 2017 年 1 月 17 日

业银行股份有限公司首次公开发

报》

行 A 股的公告

5 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017 年 1 月 17 日

第 53 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时

变更的提示性公告 报》

《中国证券报》、《上

6 2016 年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017 年 1 月 19 日

报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

7 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 2 月 10 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 2 月 11 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下

《中国证券报》、《上

部分基金参与交通银行手机银行

9 海证券报》、《证券时 2017 年 2 月 23 日

渠道基金申购费率优惠活动的公

报》

告

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

10 民生证券股份有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 1 日

分基金销售机构的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

11 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 8 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下

《中国证券报》、《上

部分开放式基金参与浙江同花顺

12 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 20 日

基金销售有限公司认\申购费率优

报》

惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

13 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 22 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

14 南京苏宁基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 22 日

下部分基金销售机构的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 23 日

变更的提示性公告 报》

《中国证券报》、《上

16 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 23 日

报》

鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上

17 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 30 日

为旗下部分基金销售机构的公告 报》

《中国证券报》、《上

18 2016 年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 30 日

报》

19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017 年 3 月 31 日

第 54 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 12 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

21 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 18 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

22 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 20 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下

《中国证券报》、《上

部分基金参与交通银行手机银行

23 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 22 日

渠道基金申购费率优惠活动的公

报》

告

《中国证券报》、《上

24 2017 年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 24 日

报》

鹏华基金管理有限公司关于《深圳

《中国证券报》、《上

证券交易所分级基金业务管理指

25 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 25 日

引》、《上海证券交易所分级基金业

报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

26 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 25 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于《深圳

《中国证券报》、《上

证券交易所分级基金业务管理指

27 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 26 日

引》、《上海证券交易所分级基金业

报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于《深圳

《中国证券报》、《上

证券交易所分级基金业务管理指

28 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 27 日

引》、《上海证券交易所分级基金业

报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于《深圳

《中国证券报》、《上

证券交易所分级基金业务管理指

29 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 28 日

引》、《上海证券交易所分级基金业

报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于《深圳

《中国证券报》、《上

证券交易所分级基金业务管理指

30 海证券报》、《证券时 2017 年 4 月 29 日

引》、《上海证券交易所分级基金业

报》

务管理指引》实施的风险提示公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

31 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 5 月 9 日

变更的提示性公告 报》

第 55 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 5 月 11 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 5 月 13 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 5 月 20 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

35 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 5 月 23 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 5 月 24 日

变更的提示性公告 报》

《中国证券报》、《上

鹏华中证银行指数分级证券投资

37 海证券报》、《证券时 2017 年 6 月 1 日

基金更新的招募说明书摘要

报》

关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上

38 部分基金申购金龙羽首次公开发 海证券报》、《证券时 2017 年 6 月 16 日

行 A 股的公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

39 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017 年 6 月 27 日

变更的提示性公告 报》

鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上

40 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时 2017 年 6 月 27 日

版网上直销交易系统的提示公告 报》

第 56 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

第 57 页 共 58 页

鹏华银行分级 2017 年半年度报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华中证银行指数分级证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告》（原文）。

12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理

人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客

户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 8 月 28 日

第 58 页 共 58 页