东证睿阳：2017年半年度报告摘要

东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

(摘要)

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 28 日

东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方红睿阳混合

场内简称 东证睿阳

基金主代码 169102

前端交易代码 169102

基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易

所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 19 日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 530,480,573.38 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-7-31

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合

风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符

合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人

口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创

新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势

个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享

转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，

追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定

期存款利率（税后）；本基金转换为上市开放式基金

（LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率

*70%+中国债券总指数收益率*30%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高

预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有 中国光大银行股份有限公司

限公司

信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张建春

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联系电话 021-63325888 010-63639180

电子邮箱 service@dfham.com zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 4009200808 95595

传真 021-63326981 010-63639132

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.dfham.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路

318 号 2 号楼 31 层

中国光大银行股份有限公司 北京市西城区太平桥

大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 85,221,611.41

本期利润 160,892,789.99

加权平均基金份额本期利润 0.3033

本期基金份额净值增长率 27.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.1694

期末基金资产净值 748,890,827.74

期末基金份额净值 1.412

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。

4、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2017 年 6 月 30 日；“本期”指 2017 年 1 月 1 日 - 2017

年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 9.03% 0.91% 0.21% 0.01% 8.82% 0.90%

过去三个月 13.96% 0.77% 0.64% 0.01% 13.32% 0.76%

过去六个月 27.29% 0.70% 1.29% 0.01% 26.00% 0.69%

过去一年 41.88% 0.69% 2.63% 0.01% 39.25% 0.68%

自基金合同

96.88% 1.49% 7.29% 0.01% 89.59% 1.48%

生效起至今

注：1、自基金合同生效日起至今指 2015 年 1 月 19 日-2017 年 6 月 30 日。

2、根据基金合同有关规定，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，本基金在封闭期内的

业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后），其中，三年期银行定期存款利率是指中国人

民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内 t 日收益率（ ）按下列

公式计算：

=100% *[t 日三年期银行定期存款利率（税后）/365]

其中，t=1,2,3,．．．T，T 表示时间截至日；

t 日至 T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算：

=[ (1+ )]-1

其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：（1）截止日期为 2017 年 06 月 30 日。

（2）本基金建仓期 6 个月，即从 2015 年 1 月 19 日起至 2015 年 7 月 18 日，建仓期结束时各项资

产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设

立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设

立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3

亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获得“公开募集

证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投

资基金业务。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投

资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基

金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式

证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型

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证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投

资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合

型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型

证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东

方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利

纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置

混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置

混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券

投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投

资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金二十七只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证券

资产管理有限

公司董事总经

理、公募权益

投资部总经 硕士，曾任东方证券研究

理、兼任东方 所研究员、资产管理业务

红睿丰灵活配 总部投资经理，上海东方

置混合型证券 证券资产管理有限公司投

投资基金、东 资部投资经理、专户投资

方红睿阳灵活 部资深投资经理、执行董

配置混合型证 事；现任上海东方证券资

券投资基金、 产管理有限公司董事总经

2015 年 1 月 19

林鹏 东方红睿元三 - 19 年 理、公募权益投资部总经

日

年定期开放灵 理兼任东方红睿丰混合、

活配置混合型 东方红睿阳混合、东方红

发起式证券投 睿元混合、东方红中国优

资基金、东方 势混合、东方红睿逸定期

红中国优势灵 开放混合、东方红沪港深

活配置混合型 混合、东方红睿华沪港深

证券投资基 混合基金经理。具有基金

金、东方红睿 从业资格，中国国籍。

逸定期开放混

合型发起式证

券投资基金、

东方红沪港深

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灵活配置混合

型证券投资基

金、东方红睿

华沪港深灵活

配置混合型证

券投资基金基

金经理。

东方红产业升

级灵活配置混 硕士，曾任东方证券股份

合型证券投资 有限公司资产管理业务总

基金、东方红 部研究员、上海东方证券

中国优势灵活 资产管理有限公司研究部

2016 年 11 月 2

王延飞 配置混合型证 - 7年 高级研究员，现任东方红

日

券投资基金、 产业升级混合、东方红中

东方红睿阳灵 国优势混合、东方红睿阳

活配置混合型 混合基金经理。具有基金

证券投资基金 从业资格，中国国籍。

基金经理。

硕士，曾任平安证券有限

公司证券研究所分析师，

东方证券股份有限公司证

东方红睿阳灵 券研究所董事、汽车行业

活配置混合型 2017 年 1 月 10 分析师，上海东方证券资

秦绪文 - 10 年

证券投资基金 日 产管理有限公司研究部资

基金经理。 深研究员、权益研究部资

深研究员；现任东方红睿

阳混合基金经理。具有基

金从业资格，中国国籍。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司

决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根

据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国

证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有

人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的

规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年，A 股市场在一片犹犹豫豫的情绪当中走出了一波结构性行情。上半年，上证

A 股综合指数累计上涨 3.11%，创业板指累计下跌 7.21%。其中，食品饮料、家电、汽车等板块内

的龙头企业的市场表现较好。本产品本着精选个股、坚守价值的投资理念获得了一定的绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.412 元，份额累计净值为 1.795 元；报告期内，

本基金份额净值增长率为 27.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

通过中观行业和微观企业层面的调研，以民营企业为主体的各个行业中的龙头企业，面对全

新的宏观和中观环境，正在积极应变，加大产品研发力度，提升服务水平，以积极的姿态迎接各

个行业的需求特点的变化。新产品、新服务，正在不断涌现。

同时，钢铁、有色、煤炭、轻工等行业，通过供给侧改革，留存下来的企业，竞争力明显，

在需求平稳的中观环境里，盈利能力开始提升。

各个行业中的优秀企业家的殚精竭虑地不懈努力，让我们对中国经济的前景充满信心。

2017 年下半年，我们继续坚持精选行业、精选个股、坚守价值的投资理念，在控制风险的情

况下，努力为基金持有人创造超额回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》

以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根

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据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基

金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严

格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和

结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的

估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包

括：公司总经理、合规总监(或督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参

与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决

策由估值决策小组讨论决策并联名审批。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服

务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，登记

在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与

红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份

额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户

的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；

2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，开放期内，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金

收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；封闭期内，本基金的收益分配, 每

年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90%。

4、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；

5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金管理人于 2017 年 1 月 12 日发布 《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金分红公

告》，收益分配基准日为 2016 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额派发红利 0.88 元；共计派发 2016

年度红利 46,682,288.87 元（均为现金形式发放）。

本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自基金合同生效日起封闭三年，报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人

数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金托管过

程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露

管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，

对东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对

发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情

况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金

托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对

基金管理人——上海东方证券资产管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，

未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用

开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，

各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——上海东方证券资产管理有限公司编制的

《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财

务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

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本期末 上年度末

资 产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 74,887,618.40 11,268,336.98

结算备付金 7,394,513.47 6,988,828.97

存出保证金 308,518.71 142,196.62

交易性金融资产 669,611,020.20 548,922,813.29

其中：股票投资 669,611,020.20 548,922,813.29

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 80,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 14,170.69 62,074.28

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 752,215,841.47 647,384,250.14

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 10,000,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 885,862.38 802,612.79

应付托管费 147,643.75 133,768.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,123,155.38 1,487,541.93

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 168,352.22 280,000.00

负债合计 3,325,013.73 12,703,923.52

所有者权益：

实收基金 530,480,573.38 530,480,573.38

未分配利润 218,410,254.36 104,199,753.24

所有者权益合计 748,890,827.74 634,680,326.62

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负债和所有者权益总计 752,215,841.47 647,384,250.14

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.412 元，基金份额总额 530,480,573.38 份。

6.2 利润表

会计主体：东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016

月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 168,564,729.86 -45,932,858.10

1.利息收入 454,707.80 406,708.69

其中：存款利息收入 271,631.28 406,708.69

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 183,076.52 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 92,438,843.48 -3,081,033.64

其中：股票投资收益 84,256,817.76 -9,312,757.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - 573,018.95

股利收益 8,182,025.72 5,658,704.44

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 75,671,178.58 -43,258,533.15

列）

4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 7,671,939.87 6,218,185.68

1．管理人报酬 4,900,522.02 4,136,697.77

2．托管费 816,753.64 689,449.63

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,637,265.12 783,329.34

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 317,399.09 608,708.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 160,892,789.99 -52,151,043.78

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 160,892,789.99 -52,151,043.78

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 530,480,573.38 104,199,753.24 634,680,326.62

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 160,892,789.99 160,892,789.99

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - -46,682,288.87 -46,682,288.87

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 530,480,573.38 218,410,254.36 748,890,827.74

金净值）

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 530,480,573.38 247,625,987.67 778,106,561.05

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -52,151,043.78 -52,151,043.78

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - -156,491,769.41 -156,491,769.41

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 530,480,573.38 38,983,174.48 569,463,747.86

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证

监许可[2014]1293 号文)准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券

投资基金法》及其配套规则和《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合

同于 2015 年 1 月 19 日生效。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所

上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式（LOF），存续期限不定期。本基金的基金管理

人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金于 2014 年 12 月 22 日至 2015 年 1 月 12 日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购

资金 530,335,748.32 元，利息结转份额 144,825.06 元，募集规模为 530,480,573.38 份。上述

募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿阳灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依

法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私

募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法

规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范

围。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%，封闭期内

股票资产投资比例为基金资产的 0%—100%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日

日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内

的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，封闭期内不受上述 5%的限制。

本基金的业绩比较基准为: 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

（税后）；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+

中国债券总指数收益率*30%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁

布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编

制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证

券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报

告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务

状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、

国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征

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增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的

通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法

规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%

计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、基金销售机构

资管”)

中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 光 大 银 基金托管人、基金代销机构

行”)

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金托管人的关联方

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

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6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票

占当期股票

成交金额 成交金额 成交总额的比

成交总额的比例

例

东方证券 718,687,933.04 58.31% 543,139,043.83 100.00%

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行涉及支付关联方费用的债券交

易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券

占当期债券回购

回购成交金额 回购成交金额 回购

成交总额的比例

成交总额的比例

东方证券 579,200,000.00 100.00% - -

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量的 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 比例 金总额的比例

东方证券 525,570.27 58.98% 1,918,070.35 90.34%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量的 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 比例 金总额的比例

东方证券 397,187.63 100.00% 1,219,101.16 100.00%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证

券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提

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供的证券投资研究成果和市场信息服务。

2、截止报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的

资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交

易单元租用事宜。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

30 日 日

当期发生的基金应支付 4,900,522.02 4,136,697.77

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,417,560.94 1,196,081.67

户维护费

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期

顺延。

2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

30 日 日

当期发生的基金应支付 816,753.64 689,449.63

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节

假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行 74,887,618.40 237,484.01 95,125,289.06 368,729.07

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：份） 总金额

- - - - - -

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：份） 总金额

光大证券股 603798 康普顿 公开发行 1,590 22,784.70

份有限公司

（“光大证

券”）

注：本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金支付给东证期货的交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，

以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。本基金本报告期末无应付交易手续费

余额。于 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本基金当期无交易手续费支出，上年度可比期间 2016

年 1 月 1 日至 6 月 30 日，无交易手续费支出。

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付

金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2017 年 6 月 30 日，本基金的结算备付金余额为

6,046,744.37 元，无存出保证金余额(2016 年末：结算备付金余额，6,024,797.43 元，无存出保

证金余额)。于 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本基金当期结算备付金利息收入 21,830.31 元，上

年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，结算备付金利息收入 31,382.49 元。

本基金本报告期及上年度可比期间没有其他需作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 值总额

2017 年

长缆 2017 年 6 新股流

002879 7月7 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技 月5日 通受限

日

2017 年

金龙 2017 年 6 新股流

002882 7 月 17 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

羽 月 15 日 通受限

日

2017 年

睿能 2017 年 6 新股流

603933 7月6 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

科技 月 28 日 通受限

日

2017 年

旭升 2017 年 6 新股流

603305 7 月 10 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

股份 月 30 日 通受限

日

2017 年

大烨 2017 年 6 新股流

300670 7月3 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能 月 26 日 通受限

日

2017 年

国科 2017 年 6 新股流

300672 7 月 12 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 月 30 日 通受限

日

2017 年

百达 2017 年 6 新股流

603331 7月5 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 月 27 日 通受限

日

2017 年

富满 2017 年 6 新股流

300671 7月5 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 月 27 日 通受限

日

2017 年

君禾 2017 年 6 新股流

603617 7月3 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 月 23 日 通受限

日

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停

期末 复牌

股票 股票 停牌 牌 复牌 期末 期末估值总

估值单 开盘单 数量（股） 备注

代码 名称 日期 原 日期 成本总额 额

价 价

因

2017 2017

中远 重大

601919 年5月 5.35 年7月 5.89 4,135,300 24,974,920.09 22,123,855.00 -

海控 事项

17 日 26 日

注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额 647,363,482.10 元，第二层次的余额为 22,247,538.10 元，无属于第三层次

的余额。于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

中属于第一层次的余额为 548,913,822.77 元，第二层次的余额为 8,990.52 元，无属于第三层次

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市

或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估

值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值

处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。

（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资

产。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂

适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的

第 23 页 共 32 页

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财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 669,611,020.20 89.02

其中：股票 669,611,020.20 89.02

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 82,282,131.87 10.94

7 其他各项资产 322,689.40 0.04

8 合计 752,215,841.47 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 14,623,808.90 1.95

B 采矿业 - -

C 制造业 478,159,209.83 63.85

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 38,778.24 0.01

F 批发和零售业 44,784,780.42 5.98

G 交通运输、仓储和邮政业 22,123,855.00 2.95

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 21,791,193.63 2.91

业

J 金融业 88,089,394.18 11.76

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 669,611,020.20 89.41

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 1,479,229 73,384,550.69 9.80

2 002415 海康威视 1,997,244 64,510,981.20 8.61

3 000333 美的集团 1,467,417 63,157,627.68 8.43

4 600066 宇通客车 2,583,106 56,750,838.82 7.58

5 600297 广汇汽车 5,947,514 44,784,780.42 5.98

6 300408 三环集团 1,891,350 39,699,436.50 5.30

7 600887 伊利股份 1,706,190 36,836,642.10 4.92

8 601012 隆基股份 2,056,856 35,172,237.60 4.70

9 600196 复星医药 1,014,466 31,438,301.34 4.20

10 002475 立讯精密 1,030,954 30,145,094.96 4.03

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

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比例（％）

1 601318 中国平安 69,227,787.51 10.91

2 002714 牧原股份 46,347,076.14 7.30

3 600297 广汇汽车 42,721,150.26 6.73

4 300408 三环集团 42,286,314.23 6.66

5 600066 宇通客车 29,224,301.49 4.60

6 000581 威孚高科 26,419,843.19 4.16

7 300257 开山股份 26,281,039.91 4.14

8 000039 中集集团 25,257,103.28 3.98

9 601919 中远海控 24,974,920.09 3.94

10 601012 隆基股份 24,364,307.11 3.84

11 002466 天齐锂业 22,327,206.54 3.52

12 300166 东方国信 21,574,957.36 3.40

13 000709 河钢股份 17,030,242.00 2.68

14 600104 上汽集团 16,670,202.34 2.63

15 603698 航天工程 15,867,749.25 2.50

16 600352 浙江龙盛 15,817,966.00 2.49

17 601601 中国太保 15,543,191.18 2.45

18 601688 华泰证券 14,373,184.50 2.26

19 601100 恒立液压 14,148,812.00 2.23

20 000550 江铃汽车 10,913,304.32 1.72

注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 600276 恒瑞医药 61,735,680.64 9.73

2 600519 贵州茅台 60,602,501.23 9.55

3 002415 海康威视 47,129,263.79 7.43

4 002714 牧原股份 34,476,613.46 5.43

5 600309 万华化学 31,875,339.70 5.02

6 000538 云南白药 29,044,754.04 4.58

7 600660 福耀玻璃 27,015,973.67 4.26

8 000581 威孚高科 26,810,287.38 4.22

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9 000039 中集集团 25,819,988.09 4.07

10 600887 伊利股份 23,643,807.81 3.73

11 002475 立讯精密 19,984,883.23 3.15

12 600557 康缘药业 19,270,298.18 3.04

13 000709 河钢股份 17,124,399.00 2.70

14 600104 上汽集团 16,887,320.68 2.66

15 601601 中国太保 16,603,795.43 2.62

16 600352 浙江龙盛 15,812,673.78 2.49

17 600426 华鲁恒升 14,543,382.88 2.29

18 601100 恒立液压 14,442,214.26 2.28

19 600108 亚盛集团 13,169,106.00 2.07

20 603698 航天工程 13,141,409.25 2.07

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 597,634,253.27

卖出股票收入（成交）总额 636,874,042.70

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单

价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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东方红睿阳混合 2017 年半年度报告摘要

本基金本报告期末进行股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要

与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组

合的超额收益。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要

与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组

合的超额收益。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 308,518.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,170.69

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 322,689.40

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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾

差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

8,226 64,488.28 13,891,719.79 2.62% 516,588,853.59 97.38%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 泰康人寿保险股份有限公司 6,203,967.00 11.56%

－万能－个险万能（乙）

2 韩香莲 4,532,400.00 8.44%

3 苗延国 1,193,219.00 2.22%

4 泰康人寿保险有限责任公司 1,010,600.00 1.88%

－分红－团体分红

-019L-FH001 深

5 蒋金玉 994,395.00 1.85%

6 上海迅傲信息科技有限公司 990,144.00 1.84%

7 黄兰 934,350.00 1.74%

8 泰康人寿保险有限责任公司 820,389.00 1.53%

－分红－个人分红

-019L-FH002 深

9 方向 736,674.00 1.37%

10 浙江图原资产管理有限公司 704,000.00 1.31%

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－图原久亨 1 号基金

注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 59,465.34 0.0112%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

530,480,573.38

基金合同生效日（ 2015 年 1 月 19 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 530,480,573.38

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 530,480,573.38

注：本基金合同于 2015 年 1 月 19 日生效，根据基金合同的相关规定，本基金封闭期为三年（含

三年），自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所

自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

东方证券 2 718,687,933.04 58.31% 525,570.27 58.98% -

申万宏源 1 513,812,412.03 41.69% 365,475.92 41.02% -

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商

的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣

金收费合理。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用

交易单元。

3、截至报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的

资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交

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易单元租用事宜。

4、本报告期内本基金无新增交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 - - 579,200,000.00 100.00% - -

申万宏源 - - - - - -

上海东方证券资产管理有限公司

2017 年 8 月 28 日

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