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申万深成:2017年半年度报告摘要

2017-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2017 年半年度报告(摘要)

2017 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十八日

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

交易代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,331,311,136.37 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 11 月 28 日

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的份额总额 270,970,080.37 份 2,530,170,528.00 份 2,530,170,528.00 份

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理

投资目标 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误

差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。

本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基

金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组

投资策略 合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基

金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽

可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%

下属分级基金的风险 申万深成份额为常规指数基金 深成指 A 份 深成指 B 份额由于具有

收益特征 份额,具有较高风险、较高预期 额风险和预 杠杆特性,具有高风险

收益的特征,其风险和预期收益 期收益与债 高收益的特征,其风险

均高于货币市场基金和债券型 券型基金相 和预期收益要高于一般

基金。 近。 的股票型指数基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 郭明

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799

电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点

中国工商银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -56,297,574.31

本期利润 149,376,748.76

加权平均基金份额本期利润 0.0227

本期基金份额净值增长率 3.51%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1712

期末基金资产净值 3,178,942,792.00

期末基金份额净值 0.5963

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 6.58% 0.80% 6.40% 0.79% 0.18% 0.01%

过去三个月 1.27% 0.83% 0.94% 0.83% 0.33% 0.00%

过去六个月 3.51% 0.78% 3.33% 0.79% 0.18% -0.01%

过去一年 0.31% 0.83% 0.44% 0.84% -0.13% -0.01%

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

过去三年 39.21% 1.93% 41.96% 1.87% -2.75% 0.06%

自基金合同生

-22.24% 1.62% -17.70% 1.60% -4.54% 0.02%

效起至今

注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证

成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基

准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

其中 t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

申万菱信深证成指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 10 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日)

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公

司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 33 只开放式基金,形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿元,客户数超过 603 万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助 证券

姓名 职务 理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、

申银万国证券研究所等,2013 年 5 月加入申万

菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究

员、基金经理助理,申万菱信中证申万电子行

业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证

申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申

万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资

基金基金经理,现任申万菱信深证成指分级证

本基

券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基

金基

袁英杰 2015-01-30 - 10 年 金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分

金经

级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数

分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分

级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康

产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万

菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、申万

菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金、

申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资

基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证

券投资基金基金经理。

本基 俞诚先生,经济学学士,金融风险管理师

金基 (FRM)。2009 年开始从事证券相关工作,2009

俞诚 2015-12-03 - 8年

金经 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司,历任

理 产品与金融工程总部金融工程师、数量研究

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员,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级

证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投

资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万

医药生物指数分级证券投资基金基金经理,现

任申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、

申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱

信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信

中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申

万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申

万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金、申

万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经

理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日

起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严

格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本

基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行

为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

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在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资

组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名

义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价

格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行

间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、

交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年,沪深 A 股市场震荡整理。风格表现差异明显,大盘蓝筹股表现较好,小盘成长

股表现较差。上证综指上涨 2.86%,深证成份指数上涨 3.46%,沪深 300 指数上涨 10.78%;而中证

500 指数下跌 2.00%,创业板指数下跌 7.34%,中证 1000 指数下跌 12.07%。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运

作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红、指数成份股调整和大额赎回。

本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B

份额两个品种。深成指 B 份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基

金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。

深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。

从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-0.5%和 0.5%之间,波动幅度较小。

作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严

格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地

计算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年上半年深证成份指数期间表现为 3.46%,基金业绩基准表现为 3.33%,申万菱信深成指

分级基金净值期间表现为 3.51%,领先业绩基准 0.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年,中国宏观经济预计继续温和复苏,在“经济继续调整结构,金融系统防范

风险”的经济指导方向下,资金面总体偏紧的局面很难改变。市场走势预计将延续 2017 年上半年的

震荡整理格局,漂亮 50 的强势将会弱化,投资热点将会出现分化,建议投资组合均衡配置。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,

审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经

理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,总经理

来肖贤先生,拥有 12 年基金行业高级管理人员经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有

13 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有 13

年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有 16 年的基金会计经验;

监察稽核总部总监牛锐女士,拥有 13 年的证券基金行业合规管理经验;固定收益总部总监陈国辉先

生,拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有 11

年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指 A 份额、深成指 B

份额)不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益

的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在

申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按

照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金

2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

报告截止日:2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 213,443,059.72 274,088,362.25

结算备付金 51,736.61 -

存出保证金 578,764.25 682,716.53

交易性金融资产 2,972,420,977.88 3,461,128,861.33

其中:股票投资 2,972,420,977.88 3,461,128,861.33

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 9,002,993.61 -

应收利息 48,974.27 57,438.91

应收股利 - -

应收申购款 100,299.45 2,344,232.08

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,195,646,805.79 3,738,301,611.10

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 2,244,952.75

应付赎回款 11,996,763.85 1,504,362.60

应付管理人报酬 2,780,036.85 3,547,556.71

应付托管费 611,608.11 780,462.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 896,360.91 3,184,508.12

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 419,244.07 506,700.99

负债合计 16,704,013.79 11,768,543.67

所有者权益: - -

实收基金 4,091,421,067.93 4,964,874,599.82

未分配利润 -912,478,275.93 -1,238,341,532.39

所有者权益合计 3,178,942,792.00 3,726,533,067.43

负债和所有者权益总计 3,195,646,805.79 3,738,301,611.10

注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申

万深成”)份额净值 0.5963 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收

益)份额净值 1.0223 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份

额净值 0.1703 元;申万深成份额 270,970,080.37 份,申万收益基金份额 2,530,170,528.00 份,申万进

取类基金份额 2,530,170,528.00 份。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

6.2 利润表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 2016 年 1 月 1 日至 2016

6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 177,037,402.08 -221,738,660.73

1.利息收入 1,017,811.05 1,174,441.32

其中:存款利息收入 1,017,811.05 1,174,381.00

债券利息收入 - 60.32

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -31,539,432.22 -94,262,005.49

其中:股票投资收益 -51,817,092.51 -113,005,984.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 42,735.34

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 20,277,660.29 18,701,243.58

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 205,674,323.07 -130,695,761.03

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,884,700.18 2,044,664.47

减:二、费用 27,660,653.32 25,217,759.26

1.管理人报酬 19,004,027.49 16,232,118.86

2.托管费 4,180,886.09 3,571,066.10

3.销售服务费 - -

4.交易费用 3,957,227.26 4,955,715.66

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 518,512.48 458,858.64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 149,376,748.76 -246,956,419.99

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 149,376,748.76 -246,956,419.99

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

单位:人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 4,964,874,599.82 -1,238,341,532.39 3,726,533,067.43

二、本期经营活动产生的基金净值变

- 149,376,748.76 149,376,748.76

动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净

-873,453,531.89 176,486,507.70 -696,967,024.19

值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,109,280,848.63 -295,413,984.13 813,866,864.50

2.基金赎回款 -1,982,734,380.52 471,900,491.83 -1,510,833,888.69

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动(净值减少以“-” - - -

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 4,091,421,067.93 -912,478,275.93 3,178,942,792.00

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42

二、本期经营活动产生的基金净值变

- -246,956,419.99 -246,956,419.99

动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净

1,745,402,602.74 -488,488,051.46 1,256,914,551.28

值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 3,891,889,583.70 -997,987,647.06 2,893,901,936.64

2.基金赎回款 -2,146,486,980.96 509,499,595.60 -1,636,987,385.36

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动(净值减少以“-” - - -

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 4,119,274,463.94 -928,272,740.23 3,191,001,723.71

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称

“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文核准,由申

万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金

法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定负责

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民

币 712,355,232.51 元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 267 号验资报

告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于 2010 年 10 月

22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基金份额,其中认购资金利息

折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中

国工商银行股份有限公司。

经中国证监会证监许可[2011]106 号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称

及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于 2011 年 3 月 3 日完成相关工商变更登记

手续,并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报

请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投资

基金,并于 2011 年 4 月 6 日公告。

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申

万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基

金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以

下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益

份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申

万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深

成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申

万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份

额申请合并为场内的申万深成份额。

申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每

日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,

即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额

每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,

各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.100

元,则超过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计

应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的

净值计算原则。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,

本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分,

将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深

成份额将按 1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和

申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币

2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份

额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基

金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。

经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意,本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万

进取 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和《关于申万菱信深证成指分级证券投

资基金办理定期份额折算业务的公告》的有关规定,本基金于 2011 年 1 月 4 日进行首次定期份额折

算,份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,

对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每 2 份申万深成份额将按 1 份申万收益份额

获得约定应得收益的新增折算份额,并于 2011 年 1 月 5 日进行了份额登记确认。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》

的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、

新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行

指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90%的基金资

产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过

0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同

业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操

作,主要税项列示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免

征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后

取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、

红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东

中国工商银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票成 占当期股票成交

成交金额 成交金额

交总额的比例 总额的比例

申万宏源 315,009,285.01 13.00% 633,268,253.33 17.13%

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 287,070.55 13.00% 287,070.55 32.03%

关联方名称 上年度可比期间

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 577,114.88 17.13% 369,093.12 30.74%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 19,004,027.49 16,232,118.86

其中:支付销售机构的客户维护费 565,375.87 381,156.08

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,180,886.09 3,571,066.10

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年

天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 213,443,059.72 998,888.72 255,547,426.99 1,134,761.81

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团

股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基

金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。

6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位: 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,

在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债,

从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

000693 *ST 华泽 2016-03-01 重大事项 12.50 - - 159,528.00 2,413,198.36 1,994,100.00 -

300152 科融环境 2017-05-12 重大事项 7.89 2017-07-12 7.41 22.00 194.93 173.58 -

300459 金科娱乐 2017-06-30 重大事项 12.40 - - 86,000.00 1,070,325.00 1,066,400.00 -

000034 神州数码 2017-03-21 重大事项 24.45 2017-07-18 22.01 183,363.00 4,028,152.91 4,483,225.35 -

000099 中信海直 2017-05-04 重大事项 11.26 - - 229,996.00 3,000,347.64 2,589,754.96 -

000100 TCL 集团 2017-04-21 重大事项 3.43 2017-07-26 3.72 4,682,004.00 17,782,231.05 16,059,273.72 -

000503 海虹控股 2017-05-11 重大事项 24.93 - - 402,314.00 16,698,070.25 10,029,688.02 -

000656 金科股份 2017-05-05 重大事项 6.54 2017-07-05 5.92 1,756,683.00 8,542,477.68 11,488,706.82 -

000887 中鼎股份 2017-04-27 重大事项 22.09 2017-07-14 19.88 428,627.00 10,121,744.00 9,468,370.43 -

002013 中航机电 2017-05-12 重大事项 10.33 2017-08-02 11.36 498,750.00 5,318,145.48 5,152,087.50 -

002025 航天电器 2016-09-12 重大事项 24.95 2017-07-04 22.46 149,265.00 3,386,578.33 3,724,161.75 -

002049 紫光国芯 2017-02-20 重大事项 30.82 2017-07-17 27.74 261,524.00 9,940,375.82 8,060,169.68 -

002075 沙钢股份 2016-09-19 重大事项 19.16 - - 417,645.00 4,646,855.89 8,002,078.20 -

002128 露天煤业 2017-03-17 重大事项 8.70 2017-08-14 9.57 375,762.00 3,284,678.58 3,269,129.40 -

002129 中环股份 2016-04-25 重大事项 10.28 - - 846,101.00 10,498,991.37 8,697,918.28 -

002143 印纪传媒 2017-04-18 重大事项 24.93 - - 107,581.00 3,159,362.46 2,681,994.33 -

002168 深圳惠程 2017-01-23 重大事项 19.42 - - 570,312.00 7,475,088.65 11,075,459.04 -

002252 上海莱士 2017-04-21 重大事项 20.24 - - 512,303.00 11,117,706.60 10,369,012.72 -

002358 森源电气 2017-05-12 重大事项 17.02 2017-07-12 16.68 178,167.00 3,044,724.57 3,032,402.34 -

002399 海普瑞 2017-04-28 重大事项 20.23 - - 197,068.00 3,740,018.03 3,986,685.64 -

002426 胜利精密 2017-01-16 重大事项 7.68 - - 1,153,040.00 10,672,293.31 8,855,347.20 -

002505 大康农业 2017-03-13 重大事项 3.50 - - 1,068,783.00 3,954,739.41 3,740,740.50 -

002600 江粉磁材 2017-02-27 重大事项 11.46 2017-08-09 6.25 339,210.00 3,475,195.57 3,887,346.60 -

002610 爱康科技 2017-05-12 重大事项 2.44 2017-08-02 2.44 1,070,213.00 3,418,017.56 2,611,319.72 -

002619 巨龙管业 2017-05-24 重大事项 6.37 - - 210,717.00 2,023,844.85 1,342,267.29 -

002625 光启技术 2017-04-13 重大事项 36.36 - - 78,033.00 3,228,914.25 2,837,279.88 -

002642 荣之联 2017-04-10 重大事项 25.06 2017-07-07 22.54 174,899.00 4,175,126.78 4,382,968.94 -

002681 奋达科技 2017-06-22 重大事项 12.59 2017-07-03 12.70 209,009.00 3,177,154.36 2,631,423.31 -

300075 数字政通 2017-06-29 重大事项 20.94 2017-07-17 18.86 131,527.00 2,919,961.63 2,754,175.38 -

300085 银之杰 2017-06-30 重大事项 18.50 2017-07-07 18.88 142,648.00 4,118,796.55 2,638,988.00 -

300088 长信科技 2016-09-12 重大事项 14.97 2017-08-09 14.50 545,732.00 6,553,221.71 8,169,608.04 -

300098 高新兴 2017-06-22 重大事项 12.90 2017-07-03 13.15 278,207.00 4,208,737.17 3,588,870.30 -

300104 乐视网 2017-04-17 重大事项 28.61 - - 742,575.00 33,840,651.78 21,245,070.75 -

300134 大富科技 2017-02-09 重大事项 23.36 - - 282,958.00 7,671,902.94 6,609,898.88 -

300267 尔康制药 2017-05-10 重大事项 11.46 - - 381,402.00 5,510,121.75 4,370,866.92 -

300271 华宇软件 2017-06-22 重大事项 16.59 2017-07-04 16.80 289,698.00 5,872,182.00 4,806,089.82 -

300291 华录百纳 2017-04-19 重大事项 20.02 - - 207,463.00 5,118,203.58 4,153,409.26 -

300364 中文在线 2017-02-13 重大事项 37.28 - - 102,068.00 4,880,943.72 3,805,095.04 -

300367 东方网力 2016-12-15 重大事项 20.00 2017-07-03 18.01 253,931.00 6,027,569.98 5,078,620.00 -

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300413 快乐购 2017-04-05 重大事项 20.29 - - 128,647.00 3,181,821.74 2,610,247.63 -

000061 农 产 品 2017-06-28 重大事项 9.06 - - 379,678.00 5,119,304.51 3,439,882.68 -

002010 传化智联 2017-06-30 重大事项 15.26 2017-07-04 16.77 149,934.00 2,888,782.84 2,287,992.84 -

注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场

报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于 2017 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

2,741,268,567.83 元,属于第二层级的余额为 231,152,410.05 元,无属于第三层级的余额。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

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例(%)

1 权益投资 2,972,420,977.88 93.01

其中:股票 2,972,420,977.88 93.01

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 213,494,796.33 6.68

7 其他各项资产 9,731,031.58 0.30

8 合计 3,195,646,805.79 100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 69,587,989.73 2.19

B 采矿业 35,303,582.79 1.11

C 制造业 1,809,531,548.37 56.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,328,627.98 1.46

E 建筑业 58,660,973.14 1.85

F 批发和零售业 76,165,638.06 2.40

G 交通运输、仓储和邮政业 16,421,480.22 0.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 325,553,419.68 10.24

J 金融业 186,156,173.49 5.86

K 房地产业 160,185,654.17 5.04

L 租赁和商务服务业 41,987,093.92 1.32

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M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 56,071,544.00 1.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,798,153.52 0.72

R 文化、体育和娱乐业 58,041,131.60 1.83

S 综合 9,627,967.21 0.30

合计 2,972,420,977.88 93.50

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000651 格力电器 2,189,458.00 90,139,985.86 2.84

2 000333 美的集团 2,017,144.00 86,817,877.76 2.73

3 000725 京东方A 11,693,571.00 48,645,255.36 1.53

4 002415 海康威视 1,473,825.00 47,604,547.50 1.50

5 000858 五 粮 液 850,100.00 47,316,566.00 1.49

6 000002 万 科A 1,867,367.00 46,628,153.99 1.47

7 300498 温氏股份 1,747,206.00 40,954,508.64 1.29

8 000001 平安银行 3,880,495.00 36,437,848.05 1.15

9 000063 中兴通讯 1,098,348.00 26,074,781.52 0.82

10 000776 广发证券 1,392,030.00 24,012,517.50 0.76

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公

司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 300498 温氏股份 24,462,689.56 0.66

2 000333 美的集团 16,173,856.22 0.43

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3 000651 格力电器 14,904,286.15 0.40

4 000725 京东方A 10,351,963.10 0.28

5 000001 平安银行 9,904,105.30 0.27

6 000858 五 粮 液 8,550,502.89 0.23

7 002558 巨人网络 8,132,602.00 0.22

8 002797 第一创业 8,072,710.00 0.22

9 000002 万 科A 8,054,823.68 0.22

10 000538 云南白药 7,825,146.76 0.21

11 000776 广发证券 6,632,769.00 0.18

12 002027 分众传媒 6,322,739.79 0.17

13 002415 海康威视 6,216,839.00 0.17

14 000166 申万宏源 5,700,842.15 0.15

15 002450 康得新 5,462,993.76 0.15

16 002024 苏宁云商 5,440,242.63 0.15

17 002673 西部证券 5,433,059.15 0.15

18 002304 洋河股份 4,834,884.00 0.13

19 300059 东方财富 4,830,338.40 0.13

20 000418 小天鹅A 4,735,476.00 0.13

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 000333 美的集团 41,110,738.15 1.10

2 000651 格力电器 40,281,256.23 1.08

3 000725 京东方A 23,855,282.90 0.64

4 300498 温氏股份 23,014,625.20 0.62

5 000858 五 粮 液 22,086,102.89 0.59

6 000002 万 科A 20,631,766.45 0.55

7 000001 平安银行 20,304,934.55 0.54

8 002415 海康威视 15,022,003.82 0.40

9 000776 广发证券 13,513,545.89 0.36

10 002450 康得新 13,257,834.00 0.36

11 002024 苏宁云商 12,699,069.40 0.34

12 002304 洋河股份 11,657,983.61 0.31

13 000063 中兴通讯 11,513,855.88 0.31

14 000783 长江证券 10,227,960.29 0.27

15 001979 招商蛇口 9,644,596.29 0.26

16 000540 中天金融 9,318,344.84 0.25

17 000423 东阿阿胶 8,671,665.79 0.23

18 000538 云南白药 8,494,301.89 0.23

19 000625 长安汽车 8,451,204.51 0.23

20 002142 宁波银行 8,357,496.64 0.22

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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 891,759,155.35

卖出股票的收入(成交)总额 1,546,609,564.95

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

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7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资

的前十名证券的发行主体除广发证券(000776.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和

处罚的情形。

广发证券于 2016 年 11 月 28 日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事决定书》

的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监会为此

对广发证券责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额的罚款。

广发证券为本基金的业绩基准“深证成指”的成份股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪

标的指数的基金产品,所以广发证券受到监管机构警示与处罚的情形不会影响本基金的投资决策。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 578,764.25

2 应收证券清算款 9,002,993.61

3 应收股利 -

4 应收利息 48,974.27

5 应收申购款 100,299.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,731,031.58

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有

机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 的基金份

占总份 占总份

(户) 额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

申万深成 9,381 28,884.99 36,306,513.00 13.40% 234,663,567.37 86.60%

深成指 A 3,520 718,798.45 2,085,050,191.00 82.41% 445,120,337.00 17.59%

深成指 B 33,628 75,239.99 72,585,705.00 2.87% 2,457,584,823.00 97.13%

合计 43,587 122,314.25 2,193,942,409.00 41.15% 3,137,368,727.37 58.85%

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2 期末上市基金前十名持有人

深成指A

序 占上市总

持有人名称 持有份额(份)

号 份额比例

1 中意人寿保险有限公司 375,136,995.00 14.83%

2 鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司 167,150,477.00 6.61%

3 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 124,543,425.00 4.92%

4 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 122,332,215.00 4.83%

5 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 103,825,661.00 4.10%

6 中国对外经济贸易信托有限公司-邮储银行 1 号单一资金信托 90,463,816.00 3.58%

7 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 86,205,140.00 3.41%

鹏华基金-宁波银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限

8 80,000,000.00 3.16%

公司-自有资金

创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿 2 号单一资

9 62,155,484.00 2.46%

金信托

国寿安保基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限

10 61,987,222.00 2.45%

公司委托国寿安保基金分红险固定收益组合

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

深成指B

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 杨静 26,320,000.00 1.04%

2 张文俊 22,418,766.00 0.89%

3 潘雯 19,526,647.00 0.77%

4 广州弗睿得投资管理有限公司-弗睿得 1 号证券投资基金 18,400,000.00 0.73%

5 申元峰 13,784,300.00 0.54%

6 盛世瑾 12,213,500.00 0.48%

7 胡国雄 12,179,300.00 0.48%

8 唐志军 11,800,000.00 0.47%

9 梁健仪 11,773,400.00 0.47%

10 司徒霭慈 11,713,144.00 0.46%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

申万深成 - -

基金管理人所有从业人 深成指 A - -

员持有本基金 深成指 B - -

合计 - -

注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

申万深成 0

本公司高级管理人员、基

深成指 A 0

金投资和研究部门负责人

深成指 B 0

持有本开放式基金

合计 0

申万深成 0

本基金基金经理持有本开 深成指 A 0

放式基金 深成指 B 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 申万深成 深成指 A 深成指 B

本报告期期初基金份额总额 184,014,008.33 3,021,991,773.00 3,021,991,773.00

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

本报告期基金总申购份额 1,444,980,274.90 - -

减:本报告期基金总赎回份额 2,583,575,880.61 - -

本报告期基金拆分变动份额 1,225,551,677.75 -491,821,245.00 -491,821,245.00

本报告期期末基金份额总额 270,970,080.37 2,530,170,528.00 2,530,170,528.00

注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基

金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,

未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生

改聘会计师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金总 备注

成交金额 佣金

数量 交总额的比例 量的比例

天风证券 2 438,620,679.93 18.10% 399,717.63 18.10% -

华信证券 1 408,154,308.24 16.85% 371,954.38 16.85% -

东兴证券 1 346,390,246.26 14.30% 315,669.85 14.30% -

申万宏源 3 315,009,285.01 13.00% 287,070.55 13.00% -

光大证券 1 311,991,482.60 12.88% 284,320.94 12.88% -

海通证券 1 221,920,149.03 9.16% 202,241.22 9.16% -

民生证券 1 180,512,362.77 7.45% 164,502.49 7.45% -

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

中泰证券 1 180,167,420.09 7.44% 164,190.16 7.44% -

东方证券 1 20,037,476.35 0.83% 18,260.56 0.83% -

中银国际 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况

良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》

的约定,本基金以 2017 年 1 月 3 日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额(包

括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本

基金管理人于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 1 月 5 日发布的公告。

根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)

下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极

端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报

告期内,本基金发生了四次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。

由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发生后均恢复到《基金合同》约定的正常情况,自恢

复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则

计算。详见本基金管理人发布的相关公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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上证指数 最新: 3008.15 涨跌幅: 0.21%

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