中欧300：2017年半年度报告

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年08月29日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2

§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12

§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13

6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13

6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16

6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17

§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 52

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 52

7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52

§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53

8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................ 55

§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 55

§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 56

10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 56

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 57

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 57

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58

§11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60

11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 60

11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60

11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF）

基金主代码 166007

交易代码 166007

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2010年06月24日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 54,276,600.49份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010-08-16

中欧沪深300指数增强 中欧沪深300指数增强

下属分级基金的基金简称

（LOF）A （LOF）E

下属分级基金的场内简称 中欧300

下属分级基金的交易代码 166007 001884

报告期末下属分级基金的份

53,426,012.64份 850,587.85份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300指数作为

基金投资组合跟踪的标的指数，在对标的指数有效跟

踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求

投资目标

控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均

误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实

现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在

指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，

投资策略

在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得

超越标的指数的投资收益。

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95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税

业绩比较基准

后）

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风

风险收益特征 险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险

与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 黎忆海 张志永

信息披露负责

联系电话 021-68609600 021-62677777-212004

人

电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn

021-68609700、

客户服务电话 95561

400-700-9700

传真 021-33830351 021-62159217

中国（上海）自由贸易试

注册地址 验区陆家嘴环路333号五 福州市湖东路154号

层

中国（上海）自由贸易试

上海市江宁路168号兴业

办公地址 验区陆家嘴环路333号五

大厦20楼

层

邮政编码 200120 200041

法定代表人 窦玉明 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

名称

登载基金半年度报告正文的

www.zofund.com

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

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项目 名称 办公地址

A类份额：中国证券登记结算有 A类份额：北京市西城区太平桥

限责任公司； 大街17号

注册登记机构

E类份额：中欧基金管理有限公 E类份额：中国（上海）自由贸

司 易试验区陆家嘴环路333号五层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）

中欧沪深300指数增强 中欧沪深300指数增强

3.1.1 期间数据和指标

（LOF）A （LOF）E

本期已实现收益 -623,658.34 -10,158.30

本期利润 6,932,906.65 98,001.45

加权平均基金份额本期利润 0.1266 0.1464

本期加权平均净值利润率 10.35% 11.94%

本期基金份额净值增长率 10.81% 10.88%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 16,149,100.52 136,085.66

期末可供分配基金份额利润 0.3023 0.1600

期末基金资产净值 69,575,113.16 1,109,709.44

期末基金份额净值 1.3023 1.3046

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 35.55% 13.21%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期

末余额，不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

份额净 业绩比

阶段 份额净 较基准

值增长 较基准

(中欧沪深300指数增 值增长 收益率 ①-③ ②-④

率标准 收益率

强（LOF）A) 率① 标准差

差② ③

④

过去一个月 5.35% 0.64% 4.73% 0.64% 0.62% 0.00%

过去三个月 6.37% 0.60% 5.79% 0.59% 0.58% 0.01%

过去六个月 10.81% 0.54% 10.23% 0.54% 0.58% 0.00%

过去一年 18.37% 0.63% 15.44% 0.63% 2.93% 0.00%

过去三年 71.76% 1.69% 65.95% 1.66% 5.81% 0.03%

自基金合同生效日至

35.55% 1.43% 32.49% 1.45% 3.06% -0.02%

今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%，

比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进

行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

业绩比

份额净 业绩比

阶段 份额净 较基准

值增长 较基准

(中欧沪深300指数增 值增长 收益率 ①-③ ②-④

率标准 收益率

强（LOF）E) 率① 标准差

差② ③

④

过去一个月 5.35% 0.64% 4.73% 0.64% 0.62% 0.00%

过去三个月 6.39% 0.60% 5.79% 0.59% 0.60% 0.01%

过去六个月 10.88% 0.54% 10.23% 0.54% 0.65% 0.00%

过去一年 18.51% 0.63% 15.44% 0.63% 3.07% 0.00%

自基金份额运作日至

13.21% 1.24% 9.48% 1.20% 3.73% 0.04%

今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%，比较基准

每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再

平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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中欧沪深300指数增强（LOF）A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年06月24日-2017年06月30日）

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2010-06-24 2011-06-27 2012-06-27 2013-06-28 2014-06-30 2015-06-29 2016-06-29 2017-06-30

中欧沪深300指数增强（LOF）A 基准

中欧沪深300指数增强（LOF）E

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年10月12日-2017年06月30日）

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

2015-10-12 2016-01-05 2016-04-06 2016-07-04 2016-09-29 2016-12-29 2017-03-30 2017-06-30

中欧沪深300指数增强（LOF）E 基准

注：自2015年10月8日起，本基金增加E类份额。图示日期为2015年10月12日至2017年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7

月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京

百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任

公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）

有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理

人共管理57只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

证券从

姓名 职务 理）期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

历任千禧年基金量化基金

事业部 经理，中信证券股份有限

负责人, 2015年05月 公司另类投资业务线高级

曲径 － 10年

基金经 18日 副总裁。2015年4月1日加

理 入中欧基金管理有限公

司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即

任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损

害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格

把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计

过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时

间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进

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行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、

股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投

资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能

导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

017年以来A股市场市场波动率和风险较低，利率市场收紧和金融板块去杠杆的市场

环境下，蓝筹股行情较优，整体趋势上行。上半年，我们维持了一贯的投资策略，在保

持被动仓位完全复制沪深300的情况下，通过量化选股模型配置了白酒、新能源车和有

色板块，获取了一定的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为10.81%，同期业绩比较基准收益率为

10.23%；E类份额净值增长率为10.88%，同期业绩比较基准收益率为10.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，央行维持谨慎中性货币政策的环境下，流动性收紧已经从银行间逐渐传

到资本市场，同时观察到，在6月底市场流动性收紧已经达到边界极值，流动性紧张略

有宽松，因此在下半年，我们继续看好此前超跌且有业绩支撑的中盘蓝筹。操作上将采

用量化模型，捕捉估值合理，盈利质量较高的个股，进行增强配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关

法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总

经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基

金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、

决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产

生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并

提出相关意见和建议。

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本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，

对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托

管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完

成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回

给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期

内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害

本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金

管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等

方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的

行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各

重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,795,489.83 5,647,124.73

结算备付金 3,166.74 5,540.00

存出保证金 3,556.45 11,041.68

交易性金融资产 6.4.7.2 66,627,524.23 61,536,358.87

其中：股票投资 66,627,524.23 61,536,358.87

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 － －

应收证券清算款 214,167.51 146,130.24

应收利息 6.4.7.5 2,016.35 2,587.39

应收股利 － －

应收申购款 26,954.81 4,385.52

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 71,672,875.92 67,353,168.43

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 326,546.82 －

应付赎回款 81,723.63 2,109.04

应付管理人报酬 56,456.47 58,341.67

应付托管费 8,468.49 8,751.27

应付销售服务费 － －

应付交易费用 6.4.7.7 10,184.95 8,351.06

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 504,672.96 414,915.65

负债合计 988,053.32 492,468.69

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 54,276,600.49 56,888,158.22

未分配利润 6.4.7.10 16,408,222.11 9,972,541.52

所有者权益合计 70,684,822.60 66,860,699.74

负债和所有者权益总计 71,672,875.92 67,353,168.43

注：报告截止日2017年6月30日，中欧300A类基金份额净值1.3023元,中欧300E类基金份额净值1.3046

元,中欧300A类基金份额53,426,012.64份,300E类基金份额850,587.85份。

6.2 利润表

会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2016

附注

项 目 2017年01月01日-2017 年01月01日-2016年06

号

年06月30日 月30日

一、收入 7,706,793.53 -11,595,907.41

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

1.利息收入 38,035.09 41,826.56

6.4.7

其中：存款利息收入 38,035.09 41,826.56

.11

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收

－ －

入

买入返售金融资产收

－ －

入

其他利息收入 － －

2.投资收益 560.75 -1,526,230.48

6.4.7

其中：股票投资收益 -523,094.95 -2,109,329.93

.12

基金投资收益 － －

6.4.7

债券投资收益 － －

.13

资产支持证券投资收 6.4.7

－ －

益 .13.2

6.4.7

贵金属投资收益 － －

.14

6.4.7

衍生工具收益 － －

.15

6.4.7

股利收益 523,655.70 583,099.45

.16

6.4.7

3.公允价值变动收益 7,664,724.74 -10,120,201.83

.17

4.汇兑收益（损失以“－”号

－ －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7

3,472.95 8,698.34

填列） .18

减：二、费用 675,885.43 738,072.11

1．管理人报酬 335,885.16 358,664.09

2．托管费 50,382.81 53,799.63

3．销售服务费 － －

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

6.4.7

4．交易费用 30,194.81 53,968.85

.19

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支

－ －

出

6.4.7

6．其他费用 259,422.65 271,639.54

.20

三、利润总额（亏损总额以

7,030,908.10 -12,333,979.52

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”

7,030,908.10 -12,333,979.52

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2017年01月01日-2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

56,888,158.22 9,972,541.52 66,860,699.74

值)

二、本期经营活动产生的基

－ 7,030,908.10 7,030,908.10

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -2,611,557.73 -595,227.51 -3,206,785.24

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,829,239.03 870,997.31 4,700,236.34

2.基金赎回款 -6,440,796.76 -1,466,224.82 -7,907,021.58

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 54,276,600.49 16,408,222.11 70,684,822.60

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2016年01月01日-2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

65,018,143.56 18,751,497.74 83,769,641.30

值)

二、本期经营活动产生的基

－ -12,333,979.52 -12,333,979.52

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -1,103,783.31 -14,088.43 -1,117,871.74

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,146,093.37 744,745.04 8,890,838.41

2.基金赎回款 -9,249,876.68 -758,833.47 -10,008,710.15

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

63,914,360.25 6,403,429.79 70,317,790.04

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管

理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]第588号《关于核准中欧沪深300指数增

强型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民

共和国证券投资基金法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》负

责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资

金利息共募集1,201,873,408.58元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中

天验字(2010)第163号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧沪深300指数增

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

强型证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金

份额总额为1,202,197,493.33份基金份额，其中认购资金利息折合324,084.75份基金份额。

本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司

(以下简称"兴业银行")。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2010]第254号文审核同意，本基金

57,032,620份基金份额于2010年8月16日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券

登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登

记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在

两个系统之间的转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基

金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，

包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中

被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%；现金或者到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金以沪深300指数作为基金投

资组合跟踪的标的指数，力求控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误

差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300

指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报

出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券

投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注6.4.4

所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基

金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和

基金净值变动情况等有关信息。

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机

构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列

示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016

年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买

卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入

亦免征增值税 。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对

基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所

得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

本期末

项目

2017年06月30日

活期存款 4,795,489.83

定期存款 －

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 4,795,489.83

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末2017年06月30日

项目

成本 公允价值 估值增值

股票 58,286,345.23 66,627,524.23 8,341,179.00

贵金属投资-金交

－ － －

所黄金合约

交易所市场 － － －

债

银行间市场 － － －

券

合计 － － －

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 58,286,345.23 66,627,524.23 8,341,179.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

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6.4.7.4 买入返售金融资产

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末:2017年06月30日

应收活期存款利息 2,013.62

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 1.26

应收债券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 0.03

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 1.44

合计 2,016.35

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 10,184.95

银行间市场应付交易费用 －

合计 10,184.95

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 47.62

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

预提信息披露费 390,212.09

预提审计费 29,752.78

预提上市费 29,752.78

其他应付 54,907.69

合计 504,672.96

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30日

(中欧沪深300指数增强

基金份额（份） 账面金额

（LOF）A)

上年度末 56,252,161.71 56,252,161.71

本期申购 3,187,473.94 3,187,473.94

本期赎回 -6,013,623.01 -6,013,623.01

期末数 53,426,012.64 53,426,012.64

项目

(中欧沪深300指数增强 基金份额（份） 账面金额

（LOF）E)

上年度末 635,996.51 635,996.51

本期申购 641,765.09 641,765.09

本期赎回 -427,173.75 -427,173.75

期末数 850,587.85 850,587.85

注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2、截至2017年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为900,548.00份，均为中欧沪深300A类

基金份额(2016年6月30日：深交所上市的基金份额为1,089,024.00份，均为中欧沪深300A类基金份额)，

托管在场外未上市交易的基金份额为53,376,052.49份，其中中欧沪深300A类基金份额52,525,464.64

份，中欧沪深300E类基金份额850,587.85份(2016年6月30日：62,825,336.25份，其中中欧沪深300A类

基金份额62,449,572.21份，中欧沪深300E类基金份额375,764.04份)。上市的基金份额登记在证券登记

结算系统，可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在

注册登记系统，在封闭期满按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个

系统之间的转换。

6.4.7.10 未分配利润

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

单位：人民币元

项目

(中欧沪深300指数增强 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

（LOF）A)

-16,944,609

上年度末 26,804,811.04 9,860,201.48

.56

7,556,564.9

本期利润 -623,658.34 6,932,906.65

9

本期基金份额交易产生的变

-1,351,422.37 707,414.76 -644,007.61

动数

其中：基金申购款 1,518,602.29 -793,958.11 724,644.18

1,501,372.8

基金赎回款 -2,870,024.66 -1,368,651.79

7

本期已分配利润 － － －

-8,680,629.

本期末 24,829,730.33 16,149,100.52

81

单位：人民币元

项目

(中欧沪深300指数增强 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

（LOF）E)

上年度末 108,723.82 3,616.22 112,340.04

本期利润 -10,158.30 108,159.75 98,001.45

本期基金份额交易产生的变

37,520.14 11,259.96 48,780.10

动数

其中：基金申购款 110,141.67 36,211.46 146,353.13

基金赎回款 -72,621.53 -24,951.50 -97,573.03

本期已分配利润 － － －

本期末 136,085.66 123,035.93 259,121.59

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年01月01日-2017年06月30日

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

活期存款利息收入 37,907.02

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 76.27

其他 51.80

合计 38,035.09

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年01月01日-2017年06月30日

股票投资收益——买卖股票

-523,094.95

差价收入

股票投资收益——赎回差价

－

收入

股票投资收益——申购差价

－

收入

合计 -523,094.95

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年01月01日-2017年06月30日

卖出股票成交总额 10,801,808.30

减：卖出股票成本总额 11,324,903.25

买卖股票差价收入 -523,094.95

注：买卖投资差价收入包含股票吸收合并产生的差价收入。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

无余额。

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6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

无余额。

6.4.7.14 贵金属投资收益

无余额。

6.4.7.15 衍生工具收益

无余额。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年01月01日-2017年06月30日

股票投资产生的股利收益 523,655.70

基金投资产生的股利收益 －

合计 523,655.70

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年01月01日-2017年06月30日

1.交易性金融资产 7,664,724.74

——股票投资 7,664,724.74

——债券投资 －

——资产支持证券投资 －

——贵金属投资 －

——基金投资 －

——其他 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 7,664,724.74

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6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年01月01日-2017年06月30日

基金赎回费收入 3,310.45

转换费收入 162.50

合计 3,472.95

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年01月01日-2017年06月30日

交易所市场交易费用 30,194.81

银行间市场交易费用 －

合计 30,194.81

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年01月01日-2017年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 90,212.09

上市费 29,752.78

指数使用费 100,000.00

帐户维护费 9,000.00

汇划手续费 705.00

合计 259,422.65

注：根据《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及《中证指数有限公司指数使用

许可协议》，本基金的指数使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的0.016%，

收取下限为每季度5万元。

在通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提，逐日累计，每季支付

一次。计算方法如下：

第 26 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

日指数使用费＝前一日基金资产净值 X 0.016% / 当年天数。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.1.4 债券交易

无。

6.4.10.1.5 债券回购交易

无。

第 27 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 335,885.16 358,664.09

其中：支付销售机构的客户维护费 90,590.73 96,597.24

注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日-2017 2016年01月01日-2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 50,382.81 53,799.63

注：支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月 2016年01月01日-2016年06月

30日 30日

项目

中欧沪深300指 中欧沪深 中欧沪深300指 中欧沪深

数增强（LOF） 300指数增 数增强（LOF） 300指数增

A 强（LOF）E A 强（LOF）E

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

报告期初持有的基金

－ 122,023.00 － 122,023.00

份额

报告期间申购/买入总

－ － － －

份额

报告期间因拆分变动

－ － － －

份额

减：报告期间赎回/卖

－ － － －

出总份额

报告期末持有的基金

－ 122,023.00 － 122,023.00

份额

占基金总份额比例 － 14.35% － 32.47%

注：本基金管理人本报告期内无申购、赎回或买卖本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日-2017年06月30 2016年01月01日-2016年06月30

关联方名称

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 4,795,489.83 37,907.02 3,971,633.74 41,290.51

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，半年度报告批准报出日之前的利润分

配参见资产负债表日后事项(附注：6.4.8.2)。

第 29 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

停牌原因

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 (股) 成本总额 估值总额

0000 农 产 2017- 重大资产

9.06 5,668 63,600.21 51,352.08

61 品 06-28 重组

0001 TCL 2017- 筹划重大 2017- 60,49

3.43 3.72 197,705.45 207,511.57

00 集团 04-21 事项 07-26 9

0005 海虹 2017- 筹划重大

24.93 4,931 124,461.00 122,929.83

03 控股 05-11 事项

0021 中环 2016- 筹划重大

8.27 9,985 112,720.19 82,575.95

29 股份 04-25 事项

0022 上海 2017- 筹划重大

20.24 6,724 87,225.06 136,093.76

52 莱士 04-21 事项

0023 海普 2017- 筹划重大

20.23 2,709 67,686.84 54,803.07

99 瑞 04-28 事项

3000 银之 2017- 筹划重大 2017-

18.50 18.88 1,900 56,943.00 35,150.00

85 杰 06-30 事项 07-07

3001 乐视 2017- 重大资产

30.68 6,603 371,455.72 202,580.04

04 网 04-17 重组

6000 中国 2017- 筹划重大 2017- 54,28

7.47 8.22 272,797.44 405,516.42

50 联通 04-05 事项 08-21 6

6001 同方 2017- 筹划重大 11,56

14.12 154,989.69 163,241.32

00 股份 04-21 事项 1

6004 信威 2016- 重大资产

14.59 7,602 219,062.52 110,913.18

85 集团 12-26 重组

6006 奥瑞 2017- 重大资产

17.40 2,720 58,650.00 47,328.00

66 德 04-27 重组

6007 国电 2017- 筹划重大 62,12

3.60 229,670.96 223,639.20

95 电力 06-05 事项 2

6009 江苏 2017- 重大资产

10.57 5,251 83,998.11 55,503.07

59 有线 06-19 重组

6010 中国 2017- 筹划重大 12,89

22.29 255,634.15 287,496.42

88 神华 06-05 事项 8

6016 中信 2017- 筹划重大 2017-

5.54 5.26 8,600 66,335.35 47,644.00

08 重工 04-19 事项 07-26

第 30 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

6017 上海 2017- 重大资产 2017- 19,90

7.57 7.54 206,233.78 150,643.00

27 电气 06-22 重组 07-03 0

6018 招商 2017- 筹划重大 14,00

5.16 105,989.26 72,240.00

72 轮船 05-02 事项 0

6019 中国 2017- 筹划重大 2017- 19,70

5.35 5.89 254,946.67 105,395.00

19 远洋 05-17 事项 07-26 0

6019 中国 2017- 筹划重大 59,73

6.21 570,235.06 370,948.14

89 重工 05-31 事项 4

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股

票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资

基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金的

投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过主要投资于未来

持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，

追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核

心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风

险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并

就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监

察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要

求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资

进行风险控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严

重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，

第 31 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，

确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，

并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券

之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易

所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并

对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险

管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化

投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方

面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市

场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进

行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基

金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理

方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流

动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合

在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制

的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的

10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券

不得超过该证券的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由

转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通

过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的

债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约

约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日

第 32 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、结算备付金及存出保证金。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

4,795,489.8 4,795,489.8

银行存款 － － －

3 3

结算备付金 3,166.74 － － － 3,166.74

存出保证金 3,556.45 － － － 3,556.45

交易性金融资 66,627,524. 66,627,524.

－ － －

产 23 23

应收证券清算

－ － － 214,167.51 214,167.51

款

应收利息 － － － 2,016.35 2,016.35

应收申购款 － － － 26,954.81 26,954.81

资产总计 4,802,213.0 － － 66,870,662. 71,672,875.

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

2 90 92

负债

应付证券清算

－ － － 326,546.82 326,546.82

款

应付赎回款 － － － 81,723.63 81,723.63

应付管理人报

－ － － 56,456.47 56,456.47

酬

应付托管费 － － － 8,468.49 8,468.49

应付交易费用 － － － 10,184.95 10,184.95

其他负债 － － － 504,672.96 504,672.96

负债总计 － － － 988,053.32 988,053.32

利率敏感度缺 4,802,213.0 65,882,609. 70,684,822.

－ －

口 2 58 60

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

5,647,124.7 5,647,124.7

银行存款 － － －

3 3

结算备付金 5,540.00 － － － 5,540.00

存出保证金 11,041.68 － － － 11,041.68

交易性金融资 61,536,358. 61,536,358.

－ － －

产 87 87

应收证券清算

－ － － 146,130.24 146,130.24

款

应收利息 － － － 2,587.39 2,587.39

应收申购款 1,876.75 － － 2,508.77 4,385.52

5,665,583.1 61,687,585. 67,353,168.

资产总计 － －

6 27 43

负债

应付赎回款 － － － 2,109.04 2,109.04

应付管理人报 － － － 58,341.67 58,341.67

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

酬

应付托管费 － － － 8,751.27 8,751.27

应付交易费用 － － － 8,351.06 8,351.06

其他负债 － － － 414,915.65 414,915.65

负债总计 － － － 492,468.69 492,468.69

利率敏感度缺 5,665,583.1 61,195,116. 66,860,699.

－ －

口 6 58 74

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券资产(2016年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通

过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的

决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种

进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配

置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年06月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资

66,627,524.23 94.26 61,536,358.87 92.04

产-股票投资

交易性金融资

－ － － －

产-债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 － － － －

资

衍生金融资产

－ － － －

－权证投资

其他 － － － －

合计 66,627,524.23 94.26 61,536,358.87 92.04

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

分析 相关风险变量的变动

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 374.30 346.42

业绩比较基准下降5% -374.30 -346.42

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属

的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为63,694,020.18元，属于第二层次的余额为2,933,504.05元，无属于

第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次59,968,118.63元，第二层次1,568,240.24元，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期

间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价

值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与

公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取

得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；

(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品

转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税

人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税

应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值

税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对

本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

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7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序 占基金总资产

项目 金额

号 的比例（%）

1 权益投资 66,627,524.23 92.96

其中：股票 66,627,524.23 92.96

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 4,798,656.57 6.70

7 其他资产 246,695.12 0.34

8 合计 71,672,875.92 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代 占基金资产净值比

行业类别 公允价值

码 例（％）

A 农、林、牧、渔业 140,199.40 0.20

B 采矿业 2,066,728.07 2.92

C 制造业 23,110,600.78 32.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,706,660.57 2.41

E 建筑业 2,812,198.00 3.98

F 批发和零售业 1,508,002.95 2.13

G 交通运输、仓储和邮政业 1,879,969.95 2.66

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,251,474.83 4.60

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J 金融业 22,850,668.49 32.33

K 房地产业 3,838,578.06 5.43

L 租赁和商务服务业 529,050.16 0.75

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 518,000.57 0.73

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 124,100.00 0.18

R 文化、体育和娱乐业 547,446.33 0.77

S 综合 175,644.30 0.25

合计 65,059,322.46 92.04

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代 占基金资产净值比

行业类别 公允价值

码 例（％）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 1,568,201.77 2.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 1,568,201.77 2.22

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产净

股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)

号 值比例(%)

1 601318 中国平安 68,746 3,410,489.06 4.82

2 600036 招商银行 102,951 2,461,558.41 3.48

3 600016 民生银行 259,135 2,130,089.70 3.01

4 600519 贵州茅台 3,453 1,629,298.05 2.31

5 000002 万 科Ａ 59,165 1,477,350.05 2.09

6 000651 格力电器 35,776 1,472,897.92 2.08

7 600000 浦发银行 89,196 1,128,329.40 1.60

8 601328 交通银行 164,593 1,013,892.88 1.43

9 601668 中国建筑 95,128 920,839.04 1.30

10 000333 美的集团 21,053 906,121.12 1.28

11 600030 中信证券 50,516 859,782.32 1.22

12 601288 农业银行 241,782 851,072.64 1.20

13 600887 伊利股份 38,886 839,548.74 1.19

14 600837 海通证券 51,610 766,408.50 1.08

15 601398 工商银行 136,601 717,155.25 1.01

16 601169 北京银行 77,464 710,344.88 1.00

17 000858 五 粮 液 12,507 696,139.62 0.98

18 601601 中国太保 20,340 688,915.80 0.97

19 600104 上汽集团 21,442 665,774.10 0.94

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20 600900 长江电力 42,284 650,327.92 0.92

21 000725 京东方Ａ 150,597 626,483.52 0.89

22 601766 中国中车 60,796 615,255.52 0.87

23 002415 海康威视 18,127 585,502.10 0.83

24 600276 恒瑞医药 11,174 565,292.66 0.80

25 601211 国泰君安 27,301 559,943.51 0.79

26 601988 中国银行 134,025 495,892.50 0.70

27 000001 平安银行 51,201 480,777.39 0.68

28 600048 保利地产 44,011 438,789.67 0.62

29 600518 康美药业 19,878 432,147.72 0.61

30 601818 光大银行 101,204 409,876.20 0.58

31 600050 中国联通 54,286 405,516.42 0.57

32 600028 中国石化 66,692 395,483.56 0.56

33 601688 华泰证券 21,174 379,014.60 0.54

34 600015 华夏银行 41,023 378,232.06 0.54

35 002450 康得新 16,571 373,178.92 0.53

36 601989 中国重工 59,734 370,948.14 0.52

37 000063 中兴通讯 15,400 365,596.00 0.52

38 002304 洋河股份 4,110 356,789.10 0.50

39 600019 宝钢股份 52,929 355,153.59 0.50

40 000538 云南白药 3,776 354,377.60 0.50

41 002024 苏宁云商 30,475 342,843.75 0.49

42 000776 广发证券 19,185 330,941.25 0.47

43 001979 招商蛇口 15,400 328,944.00 0.47

44 600999 招商证券 18,671 321,514.62 0.45

45 601006 大秦铁路 38,053 319,264.67 0.45

46 601390 中国中铁 35,774 310,160.58 0.44

47 600585 海螺水泥 13,085 297,422.05 0.42

48 600690 青岛海尔 19,718 296,755.90 0.42

49 601628 中国人寿 10,984 296,348.32 0.42

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50 601088 中国神华 12,898 287,496.42 0.41

51 601186 中国铁建 22,256 267,739.68 0.38

52 601009 南京银行 23,622 264,802.62 0.37

53 600703 三安光电 13,383 263,645.10 0.37

54 000423 东阿阿胶 3,658 262,973.62 0.37

55 600958 东方证券 18,901 262,912.91 0.37

56 601939 建设银行 42,612 262,063.80 0.37

57 601377 兴业证券 35,270 262,056.10 0.37

58 601901 方正证券 26,382 261,973.26 0.37

59 600637 东方明珠 12,079 261,751.93 0.37

60 002236 大华股份 11,142 254,149.02 0.36

61 002142 宁波银行 13,047 251,807.10 0.36

62 600660 福耀玻璃 9,500 247,380.00 0.35

63 600309 万华化学 8,572 245,502.08 0.35

64 600009 上海机场 6,558 244,678.98 0.35

65 000568 泸州老窖 4,788 242,177.04 0.34

66 002230 科大讯飞 6,008 239,719.20 0.34

67 601857 中国石油 31,025 238,582.25 0.34

68 002241 歌尔股份 12,342 237,953.76 0.34

69 600196 复星医药 7,576 234,780.24 0.33

70 601985 中国核电 29,800 232,738.00 0.33

71 600089 特变电工 22,275 230,100.75 0.33

72 601336 新华保险 4,384 225,337.60 0.32

73 002456 欧菲光 12,315 223,763.55 0.32

74 601607 上海医药 7,747 223,733.36 0.32

75 600795 国电电力 62,122 223,639.20 0.32

76 000166 申万宏源 38,433 215,224.80 0.30

77 002594 比亚迪 4,303 214,934.85 0.30

78 000625 长安汽车 14,730 212,406.60 0.30

79 000069 华侨城Ａ 21,057 211,833.42 0.30

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

80 601669 中国电建 26,480 209,721.60 0.30

81 601899 紫金矿业 60,966 209,113.38 0.30

82 000338 潍柴动力 15,732 207,662.40 0.29

83 000100 TCL 集团 60,499 207,511.57 0.29

84 300059 东方财富 16,997 204,303.94 0.29

85 600741 华域汽车 8,372 202,937.28 0.29

86 600340 华夏幸福 6,038 202,756.04 0.29

87 300104 乐视网 6,603 202,580.04 0.29

88 000783 长江证券 21,284 201,559.48 0.29

89 002466 天齐锂业 3,700 201,095.00 0.28

90 002008 大族激光 5,798 200,842.72 0.28

91 600068 葛洲坝 17,860 200,746.40 0.28

92 300072 三聚环保 5,400 200,070.00 0.28

93 600029 南方航空 22,989 200,004.30 0.28

94 600031 三一重工 24,543 199,534.59 0.28

95 002736 国信证券 15,001 198,763.25 0.28

96 600066 宇通客车 8,921 195,994.37 0.28

97 600010 包钢股份 88,337 193,458.03 0.27

98 600535 天士力 4,453 184,977.62 0.26

99 601933 永辉超市 26,034 184,320.72 0.26

100 300070 碧水源 9,835 183,422.75 0.26

101 000963 华东医药 3,562 177,031.40 0.25

102 601099 太平洋 44,030 177,000.60 0.25

103 600606 绿地控股 22,400 175,168.00 0.25

104 600153 建发股份 13,441 173,792.13 0.25

105 600406 国电南瑞 9,821 173,340.65 0.25

106 600886 国投电力 21,664 171,145.60 0.24

107 600383 金地集团 14,686 168,448.42 0.24

108 000839 中信国安 16,800 167,832.00 0.24

109 600085 同仁堂 4,756 166,269.76 0.24

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

110 600111 北方稀土 14,674 166,256.42 0.24

111 601888 中国国旅 5,498 165,709.72 0.23

112 600100 同方股份 11,561 163,241.32 0.23

113 601111 中国国航 16,506 160,933.50 0.23

114 601600 中国铝业 35,546 160,667.92 0.23

115 600570 恒生电子 3,402 158,805.36 0.22

116 600816 安信信托 11,662 158,486.58 0.22

117 300124 汇川技术 6,200 158,348.00 0.22

118 000895 双汇发展 6,648 157,890.00 0.22

119 601618 中国中冶 31,398 157,303.98 0.22

120 002202 金风科技 10,163 157,221.61 0.22

121 601555 东吴证券 13,986 157,062.78 0.22

122 601800 中国交建 9,853 156,564.17 0.22

123 600705 中航资本 27,660 156,279.00 0.22

124 600271 航天信息 7,482 154,428.48 0.22

125 600522 中天科技 12,800 154,240.00 0.22

126 600115 东方航空 22,341 151,918.80 0.21

127 601727 上海电气 19,900 150,643.00 0.21

128 600739 辽宁成大 8,178 147,449.34 0.21

129 002475 立讯精密 5,000 146,200.00 0.21

130 000728 国元证券 11,854 144,855.88 0.20

131 600177 雅戈尔 14,274 144,452.88 0.20

132 600893 中航动力 5,245 143,188.50 0.20

133 600109 国金证券 12,198 142,960.56 0.20

134 600547 山东黄金 4,934 142,740.62 0.20

135 300024 机器人 7,320 142,740.00 0.20

136 000623 吉林敖东 6,209 142,124.01 0.20

137 600352 浙江龙盛 14,702 140,110.06 0.20

138 600674 川投能源 14,196 139,404.72 0.20

139 601018 宁波港 24,660 139,329.00 0.20

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

140 000768 中航飞机 7,458 137,525.52 0.19

141 002673 西部证券 9,601 136,526.22 0.19

142 002252 上海莱士 6,724 136,093.76 0.19

143 600023 浙能电力 24,874 135,812.04 0.19

144 600804 鹏博士 7,642 135,645.50 0.19

145 002465 海格通信 12,606 135,388.44 0.19

146 600018 上港集团 20,730 131,428.20 0.19

147 000413 东旭光电 11,700 131,274.00 0.19

148 600415 小商品城 17,764 128,611.36 0.18

149 000157 中联重科 28,171 126,487.79 0.18

150 601998 中信银行 19,849 124,850.21 0.18

151 002044 美年健康 7,300 124,100.00 0.18

152 000503 海虹控股 4,931 122,929.83 0.17

153 000826 启迪桑德 3,495 122,744.40 0.17

154 600221 海南航空 37,859 121,905.98 0.17

155 002007 华兰生物 3,328 121,472.00 0.17

156 300017 网宿科技 10,005 120,760.35 0.17

157 600208 新湖中宝 26,802 120,609.00 0.17

158 601788 光大证券 8,000 119,440.00 0.17

159 603993 洛阳钼业 22,882 115,782.92 0.16

160 600118 中国卫星 4,147 115,452.48 0.16

161 600663 陆家嘴 4,874 115,221.36 0.16

162 002065 东华软件 5,277 114,985.83 0.16

163 000709 河钢股份 27,328 114,504.32 0.16

164 000402 金 融 街 9,768 114,480.96 0.16

165 000876 新 希 望 13,862 113,945.64 0.16

166 600489 中金黄金 11,260 112,937.80 0.16

167 600485 信威集团 7,602 110,913.18 0.16

168 600150 中国船舶 4,830 110,462.10 0.16

169 002310 东方园林 6,600 110,352.00 0.16

第 45 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

170 000793 华闻传媒 10,706 108,344.72 0.15

171 600061 国投安信 6,900 107,295.00 0.15

172 300027 华谊兄弟 13,194 106,739.46 0.15

173 601992 金隅股份 16,328 105,642.16 0.15

174 601919 中国远洋 19,700 105,395.00 0.15

175 600332 白云山 3,620 105,124.80 0.15

176 600157 永泰能源 29,439 105,097.23 0.15

177 601633 长城汽车 7,876 104,672.04 0.15

178 600820 隧道股份 10,300 104,030.00 0.15

179 000060 中金岭南 9,225 103,320.00 0.15

180 600170 上海建工 26,946 102,933.72 0.15

181 000425 徐工机械 27,370 102,637.50 0.15

182 600369 西南证券 18,280 102,550.80 0.15

183 002074 国轩高科 3,200 100,960.00 0.14

184 002385 大北农 15,979 100,507.91 0.14

185 601155 新城控股 5,400 100,116.00 0.14

186 600297 广汇汽车 13,200 99,396.00 0.14

187 601333 广深铁路 21,876 98,879.52 0.14

188 002081 金 螳 螂 8,981 98,611.38 0.14

189 000559 万向钱潮 9,097 96,610.14 0.14

190 000686 东北证券 9,437 94,841.85 0.13

191 600362 江西铜业 5,588 94,213.68 0.13

192 600688 上海石化 14,154 93,557.94 0.13

193 601225 陕西煤业 13,200 93,324.00 0.13

194 600649 城投控股 8,672 91,142.72 0.13

195 000917 电广传媒 8,027 90,705.10 0.13

196 601117 中国化学 12,955 90,555.45 0.13

197 600718 东软集团 5,810 90,345.50 0.13

198 000009 中国宝安 11,070 89,556.30 0.13

199 600373 中文传媒 3,801 89,361.51 0.13

第 46 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

200 600583 海油工程 14,202 88,620.48 0.13

201 601718 际华集团 10,000 87,900.00 0.12

202 000415 渤海金控 12,900 86,817.00 0.12

203 600895 张江高科 5,100 86,088.00 0.12

204 002146 荣盛发展 8,708 85,947.96 0.12

205 000540 中天金融 12,100 84,095.00 0.12

206 300315 掌趣科技 10,300 84,048.00 0.12

207 600827 百联股份 5,101 82,891.25 0.12

208 600256 广汇能源 19,971 82,679.94 0.12

209 002129 中环股份 9,985 82,575.95 0.12

210 600038 中直股份 1,800 82,386.00 0.12

211 600008 首创股份 12,500 82,250.00 0.12

212 300144 宋城演艺 3,900 81,393.00 0.12

213 600498 烽火通信 3,200 81,120.00 0.11

214 600060 海信电器 5,345 81,083.65 0.11

215 300033 同花顺 1,300 80,873.00 0.11

216 601216 君正集团 16,368 80,039.52 0.11

217 600376 首开股份 6,900 78,936.00 0.11

218 000983 西山煤电 9,000 78,930.00 0.11

219 000792 盐湖股份 7,533 78,719.85 0.11

220 000750 国海证券 14,033 77,181.50 0.11

221 600704 物产中大 10,500 76,545.00 0.11

222 000008 神州高铁 10,300 74,984.00 0.11

223 601866 中海集运 20,405 73,458.00 0.10

224 002500 山西证券 7,651 73,296.58 0.10

225 600074 保千里 5,700 73,017.00 0.10

226 601872 招商轮船 14,000 72,240.00 0.10

227 600021 上海电力 5,901 71,343.09 0.10

228 600919 江苏银行 7,500 69,675.00 0.10

229 000630 铜陵有色 24,465 69,480.60 0.10

第 47 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

230 002183 怡 亚 通 8,000 69,040.00 0.10

231 600588 用友网络 4,015 68,736.80 0.10

232 600909 华安证券 6,700 67,603.00 0.10

233 000977 浪潮信息 3,900 67,548.00 0.10

234 300168 万达信息 4,600 66,930.00 0.09

235 000959 首钢股份 9,500 66,405.00 0.09

236 600037 歌华有线 4,500 65,520.00 0.09

237 000738 航发控制 3,301 64,600.57 0.09

238 600372 中航电子 3,681 63,938.97 0.09

239 000627 天茂集团 7,900 63,832.00 0.09

240 002174 游族网络 2,000 63,520.00 0.09

241 002152 广电运通 7,500 62,325.00 0.09

242 002470 金正大 8,200 61,746.00 0.09

243 601021 春秋航空 1,800 60,534.00 0.09

244 600446 金证股份 3,401 59,789.58 0.08

245 600737 中粮屯河 6,300 59,472.00 0.08

246 002292 奥飞娱乐 3,493 59,031.70 0.08

247 601198 东兴证券 3,403 58,667.72 0.08

248 600549 厦门钨业 2,700 58,023.00 0.08

249 002131 利欧股份 17,500 57,575.00 0.08

250 000671 阳 光 城 9,800 57,036.00 0.08

251 600959 江苏有线 5,251 55,503.07 0.08

252 000718 苏宁环球 9,400 55,084.00 0.08

253 002399 海普瑞 2,709 54,803.07 0.08

254 002714 牧原股份 2,000 54,440.00 0.08

255 300133 华策影视 4,840 54,208.00 0.08

256 600482 中国动力 2,100 53,109.00 0.08

257 002424 贵州百灵 2,801 52,826.86 0.07

258 601877 XD正泰电 2,600 52,234.00 0.07

259 000061 农 产 品 5,668 51,352.08 0.07

第 48 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

260 002153 石基信息 2,201 50,028.73 0.07

261 000938 紫光股份 800 48,896.00 0.07

262 601608 中信重工 8,600 47,644.00 0.07

263 600666 奥瑞德 2,720 47,328.00 0.07

264 300251 光线传媒 5,701 46,691.19 0.07

265 600685 中船防务 1,700 46,546.00 0.07

266 002195 二三四五 6,460 46,189.00 0.07

267 601958 金钼股份 6,407 45,938.19 0.06

268 002739 万达电影 900 45,873.00 0.06

269 601118 海南橡胶 8,030 45,610.40 0.06

270 000961 中南建设 6,800 44,336.00 0.06

271 002299 圣农发展 2,700 40,149.00 0.06

272 601611 中国核建 3,200 38,304.00 0.05

273 600871 石化油服 10,800 36,072.00 0.05

274 300085 银之杰 1,900 35,150.00 0.05

275 600188 兖州煤业 2,772 33,929.28 0.05

276 000555 神州信息 1,700 28,390.00 0.04

277 002027 分众传媒 2,000 27,520.00 0.04

278 002797 第一创业 2,300 21,183.00 0.03

279 601127 小康股份 1,000 19,950.00 0.03

280 000156 华数传媒 995 14,835.45 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产净

股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

号 值比例（％）

1 600110 诺德股份 30,000 422,700.00 0.60

2 002050 三花智控 23,000 375,360.00 0.53

3 000858 五 粮 液 4,800 267,168.00 0.38

4 600703 三安光电 12,300 242,310.00 0.34

5 603579 荣泰健康 1,800 233,676.00 0.33

第 49 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

6 600089 特变电工 2,605 26,909.65 0.04

7 600660 福耀玻璃 3 78.12 -

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金资产净值比例

股票代码 股票名称 本期累计买入金额

号 (%)

1 600887 伊利股份 598,915.00 0.90

2 002206 海 利 得 568,618.00 0.85

3 600835 上海机电 526,918.00 0.79

4 603008 喜临门 467,244.00 0.70

5 000418 小天鹅Ａ 452,766.00 0.68

6 600110 诺德股份 398,190.00 0.60

7 300342 天银机电 396,425.00 0.59

8 000858 五 粮 液 385,038.00 0.58

9 601211 国泰君安 352,858.00 0.53

10 002050 三花智控 316,674.00 0.47

11 603579 荣泰健康 258,738.00 0.39

12 600703 三安光电 247,845.00 0.37

13 002696 百洋股份 231,238.00 0.35

14 002466 天齐锂业 200,835.00 0.30

15 300072 三聚环保 198,936.00 0.30

16 002441 众业达 169,427.00 0.25

17 600958 东方证券 162,045.00 0.24

18 600606 绿地控股 157,584.00 0.24

19 600522 中天科技 153,539.00 0.23

20 002044 美年健康 121,837.00 0.18

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第 50 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

序 股票代 占期初基金资产净值比例

股票名称 本期累计卖出金额

号 码 (%)

1 600773 西藏城投 597,399.00 0.89

2 600887 伊利股份 589,974.00 0.88

3 002206 海 利 得 568,033.00 0.85

4 600491 龙元建设 508,887.00 0.76

5 600835 上海机电 505,529.00 0.76

6 000418 小天鹅Ａ 446,342.06 0.67

7 600660 福耀玻璃 431,906.44 0.65

8 300342 天银机电 392,313.33 0.59

9 002540 亚太科技 388,030.86 0.58

10 000703 恒逸石化 376,192.80 0.56

11 603008 喜临门 367,261.00 0.55

12 000055 方大集团 316,917.41 0.47

13 300353 东土科技 203,076.00 0.30

14 000858 五 粮 液 201,792.00 0.30

15 002696 百洋股份 198,968.00 0.30

16 600011 华能国际 198,320.40 0.30

17 002654 万润科技 180,960.00 0.27

18 002441 众业达 165,120.00 0.25

19 002055 得润电子 161,666.00 0.24

20 601021 春秋航空 159,297.00 0.24

注：：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,800,342.91

卖出股票收入（成交）总额 10,801,808.30

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

第 51 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第 52 页 共 60 页

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序

名称 金额

号

1 存出保证金 3,556.45

2 应收证券清算款 214,167.51

3 应收股利 －

4 应收利息 2,016.35

5 应收申购款 26,954.81

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 246,695.12

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额 持有人户数 户均持有的

占总份 占总份

级别 (户) 基金份额 持有 持有

额 额

份额 份额

比例 比例

中欧沪

深300

指数增 2,617,140.3 50,808,872.

3,421 15,617.07 4.90% 95.10%

强 0 34

（LOF

）A

中欧沪

深300

指数增

98 8,679.47 122,023.00 14.35% 728,564.85 85.65%

强

（LOF

）E

2,739,163.3 51,537,437.

合计 3,519 15,423.87 5.05% 94.95%

0 19

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 许传凤 70000 7.77%

2 郑凯鹏 54874 6.09%

3 徐立新 49400 5.49%

4 汪秀娣 48705 5.41%

5 任晓光 46100 5.12%

6 王尽恩 38100 4.23%

7 张晓鹏 37400 4.15%

8 乔爱科 36300 4.03%

9 林海洪 30004 3.33%

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

9 张达 30004 3.33%

10 刘国珍 30001 3.33%

注：以上均为中欧沪深300指数增强A的场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

中欧沪深300指

数增强（LOF） － －

A

基金管理人所有从业人

中欧沪深300指

员持有本基金

数增强（LOF） 8.39 0.00%

E

合计 8.39 0.00%

注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金E类份额的比例为0.0010%,持有本基金份额

的合计比例为0.000015%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区间

项目 份额级别

（万份）

中欧沪深300指数

0

本公司高级管理人员、基金投 增强（LOF）A

资和研究部门负责人持有本 中欧沪深300指数

0

开放式基金 增强（LOF）E

合计 0

中欧沪深300指数

0

增强（LOF）A

本基金基金经理持有本开放

中欧沪深300指数

式基金 0

增强（LOF）E

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

中欧沪深300指数增强 中欧沪深300指数增强

（LOF）A （LOF）E

基金合同生效日(2010年06月24日)

1,202,197,493.33 －

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 56,252,161.71 635,996.51

本报告期基金总申购份额 3,187,473.94 641,765.09

减：本报告期基金总赎回份额 6,013,623.01 427,173.75

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 53,426,012.64 850,587.85

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担任

中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相

关手续并向上海证监局报告。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金

提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处

罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：

应支付该券商

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易

的佣金

占债 占当

交易 占股 占债 占权

券商 券回 期佣 备

单元 票 券 证

名称 成交 成交 成交 购 成交 金 注

数量 成交 成交 成交 佣金

金额 金额 金额 成交 金额 总量

总额 总额 总额

总额 的比

比例 比例 比例

比例 例

6,138,

中信 32.03 5,717. 32.03

1 907.7 － － －

证券 % 22 %

3

6,125,

西部 31.96 5,705. 31.96

1 688.4 － － －

证券 % 18 %

5

3,781,

中信 19.73 3,522. 19.73

1 747.9 － － －

建投 % 15 %

1

3,119,

长江 16.28 2,905. 16.28

1 489.1 － － －

证券 % 19 %

5

东方

1 － － － － － －

证券

光大

1 － － － － － －

证券

广发

1 － － － － － －

证券

国都

2 － － － － － －

证券

国海

1 － － － － － －

证券

国金

1 － － － － － －

证券

海通

1 － － － － － －

证券

华泰

1 － － － － － －

证券

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

瑞银

1 － － － － － －

证券

申银

1 － － － － － －

万国

招商

1 － － － － － －

证券

中金

1 － － － － － －

公司

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能

力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

10.8 其他重大事件

序

公告事项 法定披露方式 法定披露日期

号

中欧基金管理有限公司关于旗下

基金2016年12月31日基金资产净 中国证监会指定报刊及网

1 2017-01-01

值、基金份额净值和基金份额累 站

计净值公告

中欧基金管理有限公司关于调整

中国证监会指定报刊及网

2 旗下部分基金持有“国电南瑞” 2017-01-14

站

股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司关于新增

京东金融-北京肯特瑞财富投资

中国证监会指定报刊及网

3 管理有限公司为旗下部分基金代 2017-01-17

站

销机构并开通转换和定投业务并

参与费率优惠活动的的公告

中欧沪深300指数增强型证券投

中国证监会指定报刊及网

4 资基金（LOF）2016年第4季度报 2017-01-20

站

告

中欧沪深300指数增强型证券投

中国证监会指定报刊及网

5 资基金(LOF)更新招募说明书 2017-02-06

站

（2017年第1号）

中欧沪深300指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及网

6 2017-02-06

资基金(LOF)更新招募说明书摘 站

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

要（2017年第1号）

中欧基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及网

7 2017-02-11

个人投资者开户证件类型的公告 站

中欧基金管理有有限公司关于调

中国证监会指定报刊及网

8 整旗下部分基金持有“宝钢股份” 2017-02-15

站

股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司关于调整

中国证监会指定报刊及网

9 旗下通过同花顺代销基金定投最 2017-02-16

站

低申购金额的公告

中欧基金管理有限公司北京分公 中国证监会指定报刊及网

10 2017-02-22

司办公地址变更公告 站

中欧基金管理有限公司关于新增

诺亚正行为旗下部分基金代销机 中国证监会指定报刊及网

11 2017-03-02

构同步开通定投业务并参与费率 站

优惠活动的公告

中欧基金管理有限公司关于调整

中国证监会指定报刊及网

12 旗下通过国信证券代销基金定投 2017-03-28

站

最低申购金额的公告

中欧基金管理有限公司关于副总 中国证监会指定报刊及网

13 2017-03-30

经理变更的公告 站

中欧基金管理有限公司关于旗下

中国证监会指定报刊及网

14 部分基金参与工商银行开展的申 2017-03-30

站

购费率优惠活动的公告

中欧沪深300指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及网

15 2017-03-31

资基金（LOF）2016半年度报告 站

中欧沪深300指数增强型证券投

中国证监会指定报刊及网

16 资基金（LOF）2016半年度报告 2017-03-31

站

摘要

中欧基金管理有限公司关于旗下

中国证监会指定报刊及网

17 部分基金在兴业证券开通转换和 2017-04-14

站

定投业务并参与费率优惠的公告

中欧沪深300指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及网

18 2017-04-21

资基金（LOF）2017年1季度报告 站

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中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告

中欧基金管理有限公司关于新增

中国证监会指定报刊及网

19 华夏财富为旗下部分基金代销机 2017-04-24

站

构的公告

中欧基金管理有限公司关于新增

中国证监会指定报刊及网

20 方正证券为旗下部分基金代销机 2017-05-12

站

构的公告

中欧基金管理有限公司关于新增

汇成基金为旗下部分基金代销机 中国证监会指定报刊及网

21 2017-05-16

构同步开通转换与定投业务并参 站

与费率优惠活动的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）相关批准文件

2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

11.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理

人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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