万家添利：2017年半年度报告_基金频道

万家添利债券型证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 29 日

万家添利 2017 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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万家添利 2017 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2

1.2 目录................................................................................................................................................ 3

§2 基金简介................................................................................................................................................. 6

2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6

2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6

2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................7

2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7

2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7

§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8

3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8

3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8

3.3 其他指标........................................................................................................................................ 9

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15

§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 16

§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 17

6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 17

6.2 利润表.......................................................................................................................................... 18

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................19

6.4 报表附注...................................................................................................................................... 20

§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 41

7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................41

7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................. 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................. 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 43

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 43

7.11 投资组合报告附注.................................................................................................................... 44

§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................45

8.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 45

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 46

§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................47

§10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 48

10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 48

10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................48

10.8 其他重大事件............................................................................................................................ 50

§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................51

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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................51

§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 52

12.1 备查文件目录............................................................................................................................ 52

12.2 存放地点.................................................................................................................................... 52

12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 52

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称万家添利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称万家添利

场内简称万家添利

基金主代码 161908

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

基金管理人万家基金管理有限公司

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,779,540.84 份

基金合同存续期不定期

基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所

上市日期 2014 年 6 月 16 日

2.2 基金产品说明

在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和

投资目标

投资总回报。

本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的

基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定

量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、

信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投

资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有

效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充

投资策略

分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流

动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此

外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上

市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,

制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申

购收益。

业绩比较基准中国债券总指数

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收

风险收益特征益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低

于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公

名称万家基金管理有限公司

司

姓名兰剑田东辉

信息披露负责人联系电话 021-38909626 010-68858113

电子邮箱 lanj@wjasset.com tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95580

传真 021-38909627 010-68858120

中国（上海）自由贸易试验

注册地址区浦电路 360 号 8 层（名义北京市西城区金融大街 3 号

楼层 9 层）

中国（上海）自由贸易试验

办公地址区浦电路 360 号 8 层（名义北京市西城区金融大街 3 号 A 座

楼层 9 层）

邮政编码 200122 100808

法定代表人方一天李国华

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.wjasset.com

网址

基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 1,808,937.50

本期利润 455,134.58

加权平均基金份额本期利润 0.0061

本期加权平均净值利润率 0.68%

本期基金份额净值增长率 1.02%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 5,166,159.26

期末可供分配基金份额利润 0.0998

期末基金资产净值 46,588,752.63

期末基金份额净值 0.8998

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 54.44%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指

标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末

可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.36% 0.08% 0.87% 0.10% 0.49% -0.02%

过去三个月 0.95% 0.07% -1.04% 0.11% 1.99% -0.04%

过去六个月 1.02% 0.06% -2.48% 0.11% 3.50% -0.05%

过去一年 0.29% 0.09% -3.81% 0.13% 4.10% -0.04%

过去三年 23.18% 0.16% 3.18% 0.13% 20.00% 0.03%

自基金合同

54.44% 0.22% 3.39% 0.12% 51.05% 0.10%

生效起至今

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万家添利 2017 年半年度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金于2011 年6 月2 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。

建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合

法律法规和基金合同要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰

证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为

中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层），办公地址为中国（上海）自由

贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）,注册资本 1 亿元人民币。目前管理四十九只开放

式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选

混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、

万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券

投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家

中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场

证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券

投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝

货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券

投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达

保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型

证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券

型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投

资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富

灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证

券投资基金、万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、

万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资

基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活

配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债

券型证券投资基金。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从

姓名职务说明

任职日期离任日期业年限

本基金

基金经

理、万家

日日薪

货币市

场证券

投资基

金、万家

家盛债

券型证

券投资

基金、万 2010 年 7 月至 2011 年 3

家家泰月在上海银行虹口分行工

债券型作，担任出纳岗位。2011

证券投年 7 月至 2015 年 11 月在

资基金财达证券工作，先后担任

万家货固定收益部经理助理、资

陈佳昀 2017 年 6 月 5 日 - 6年

币市场产管理部投资经理岗位。

证券投 2015 年 12 月至 2017 年 4

资基金、月在平安证券工作，担任

万家玖资产管理部投资经理岗

盛纯债 9 位。2017 年 4 月进入我公

个月定司工作。

期开放

债券型

证券投

资基金、

万家鑫

瑞纯债

债券型

证券投

资基金

基金经

理

本基金经济学硕士，CFA，2008

基金经年 7 月至 2013 年 2 月在宝

2014 年 5 月 24

苏谋东理、万家 - 9年钢集团财务有限公司从事

日

强化收固定收益投资研究工作，

益定期担任投资经理职务。

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开放债

券型证

券投资

基金、万

家年年

恒祥定

期开放

债券型

证券投

资基金、

万家信

用恒利

债券型

证券投

资基金、

万家日

日薪货

币市场

证券投

资基金、

万家颐

和保本

混合型

证券投

资基金、

万家恒

瑞 18 个

月定期

开放债

券型证

券投资

基金、万

家年年

恒荣定

期开放

债券型

证券投

资基金、

万家鑫

通纯债

债券型

证券投

资基金、

万家鑫

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稳纯债

债券型

证券投

资基金、

万家恒

景 18 个

月定期

开放债

券型证

券投资

基金、万

家瑞盈

灵活配

置混合

型证券

投资基

金、万家

鑫丰纯

债债券

型证券

投资基

金、万家

现金增

利货币

市场基

金基金

经理

注:①任职日期以公告为准。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

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万家添利 2017 年半年度报告

交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完

成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年，经济基本面平稳向好，供给侧改革推升大宗商品价格上涨。政府去杠杆的决

心强，监管态度趋严，货币增速下降。整体来看对债市利空，对权益和商品市场利多。本基金在

操作上，正确地预判了市场轮动的整体方向。在二季度初减持了部分长久期债券，减轻了债市整

体下跌对净值的负面影响。择机加仓了部分强周期转债，获取了权益市场上涨的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8998 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.02%，业绩

比较基准收益率为-2.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年，我们预计经济基本面平稳向好的态势有望延续，结构性改革的成效将逐

步显现，经济增速将保持在近年来较高的水平。国内外大宗商品供给收缩，将继续改善资源品基

本面，大宗商品价格上升将逐步传导，下游价格面临一定上涨压力。主要的风险来自于国际政治

冲突，引发贸易摩擦加剧，从而对外需带来负面影响。经历了上半年的调整后，收益率曲线短端

已经处于历史较高水平，进一步上行空间有限。长端受制于基本面改善，下行空间有限。收益率

曲线将呈现陡峭化。权益市场整体仍将受制于风险厌恶情绪，或将呈现板块轮动局面。

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万家添利 2017 年半年度报告

基于上述判断，我们将保持组合较高的流动性和较短的久期。重点配置中高评级短久期债券，

并将择机参与转债市场波段交易机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负

责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和

相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用

户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定: “本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配

基准日可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；”。

本报告期本基金未进行收益分配符合合同约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低

于 5000 万的情况。

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万家添利 2017 年半年度报告

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在万家添利债券型证券

投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为.

本报告期内,本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告，投资组合报告等数据真实、

准确和完整。

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万家添利 2017 年半年度报告

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末上年度末

资产附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,170,217.27 2,544,122.01

结算备付金 227,837.45 1,132,236.08

存出保证金 11,076.17 21,843.18

交易性金融资产 6.4.7.2 34,915,609.10 54,475,199.10

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 34,915,609.10 54,475,199.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 13,000,000.00 27,830,280.25

应收证券清算款 - 1,178,869.05

应收利息 6.4.7.5 512,431.97 1,622,938.97

应收股利 - -

应收申购款 - 10,031,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 4,471,600.00

资产总计 49,837,171.96 103,308,088.64

本期末上年度末

负债和所有者权益附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 993,112.31 -

应付赎回款 162,628.64 73,188.31

应付管理人报酬 28,033.07 71,190.45

应付托管费 8,009.48 20,340.12

应付销售服务费 14,016.52 35,595.23

应付交易费用 6.4.7.7 6,192.27 10,883.48

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万家添利 2017 年半年度报告

应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 316,879.02 358,194.92

负债合计 3,248,419.33 2,288,940.53

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 41,422,593.37 90,735,315.71

未分配利润 6.4.7.10 5,166,159.26 10,283,832.40

所有者权益合计 46,588,752.63 101,019,148.11

负债和所有者权益总计 49,837,171.96 103,308,088.64

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8998 元，基金份额总额 51779540.84 份。

6.2 利润表

会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 1,058,407.30 7,051,258.18

1.利息收入 1,630,812.74 15,691,814.89

其中：存款利息收入 6.4.7.11 50,116.76 790,966.13

债券利息收入 1,111,262.14 14,230,129.58

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 469,433.84 670,719.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 780,929.52 9,690,476.24

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -2,187,880.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 780,929.52 11,884,629.07

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -6,272.24

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17

-1,353,802.92 -18,333,874.60

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 467.96 2,841.65

减：二、费用 603,272.72 5,357,999.38

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万家添利 2017 年半年度报告

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 236,082.09 1,798,538.67

2．托管费 6.4.10.2.2 67,452.05 513,868.15

3．销售服务费 6.4.10.2.3 118,041.00 899,269.31

4．交易费用 6.4.7.19 2,127.27 21,533.38

5．利息支出 2,087.61 1,946,867.27

其中：卖出回购金融资产支出 2,087.61 1,946,867.27

6．其他费用 6.4.7.20 177,482.70 177,922.60

三、利润总额（亏损总额以“-”

455,134.58 1,693,258.80

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

455,134.58 1,693,258.80

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

90,735,315.71 10,283,832.40 101,019,148.11

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 455,134.58 455,134.58

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-49,312,722.34 -5,572,807.72 -54,885,530.06

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,383,061.73 275,834.99 2,658,896.72

2.基金赎回款 -51,695,784.07 -5,848,642.71 -57,544,426.78

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

41,422,593.37 5,166,159.26 46,588,752.63

金净值）

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万家添利 2017 年半年度报告

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

642,798,277.65 194,915,978.14 837,714,255.79

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,693,258.80 1,693,258.80

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

1,573,435,961.68 488,279,722.38 2,061,715,684.06

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,119,738,827.37 652,408,214.70 2,772,147,042.07

2.基金赎回款 -546,302,865.69 -164,128,492.32 -710,431,358.01

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -415,332,315.69 -415,332,315.69

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,216,234,239.33 269,556,643.63 2,485,790,882.96

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰 ______ ____陈广益____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

万家添利债券型证券投资基金（LOF）（原“万家添利分级债券型证券投资基金”，以下简称

“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]242 号

文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管

理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 6 月 2 日正式生效，首次设立募

集规模为 2,635,617,840.86 份基金份额。根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的

有关规定，万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期届满，无需召开基金份额持

有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金

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万家添利 2017 年半年度报告

（LOF）”。万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布《万家添利分级债券型证券投资基金

基金份额转换结果公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级

基金份额(基金份额简称“万家利 A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“万家利 B”)，在基

金合同生效之日起 3 年届满日（即 2014 年 6 月 3 日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算

规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为万家添

利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金份额在

深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国

证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于具有良好流动性

的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购或增发

新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而

产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不直接从二级市

场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，

其中，现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为

中国债券总指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，

同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投

资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意

见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券

投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内

容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务

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万家添利 2017 年半年度报告

状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易

印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券

(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开

放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

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万家添利 2017 年半年度报告

人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产

品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008 年10 月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

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万家添利 2017 年半年度报告

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年9 月8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 1,170,217.27

定期存款 -

其中：存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计： 1,170,217.27

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本公允价值公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 17,487,017.79 18,069,149.10 582,131.31

债券

银行间市场 16,732,237.00 16,846,460.00 114,223.00

合计 34,219,254.79 34,915,609.10 696,354.31

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 34,219,254.79 34,915,609.10 696,354.31

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

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万家添利 2017 年半年度报告

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

账面余额其中；买断式逆回购

买入返售证券 13,000,000.00 -

合计 13,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 238.19

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 102.50

应收债券利息 516,678.07

应收买入返售证券利息 -4,591.79

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 5.00

合计 512,431.97

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 6,192.27

合计 6,192.27

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

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万家添利 2017 年半年度报告

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.40

其他 38,194.92

预提费用 278,682.70

合计 316,879.02

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额（份）账面金额

上年度末 113,421,608.89 90,735,315.71

本期申购 2,978,914.86 2,383,061.73

本期赎回(以"-"号填列) -64,620,982.91 -51,695,784.07

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 51,779,540.84 41,422,593.37

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 16,334,396.48 -6,050,564.08 10,283,832.40

本期利润 1,808,937.50 -1,353,802.92 455,134.58

本期基金份额交易

-9,456,804.45 3,883,996.73 -5,572,807.72

产生的变动数

其中：基金申购款 465,530.04 -189,695.05 275,834.99

基金赎回款 -9,922,334.49 4,073,691.78 -5,848,642.71

本期已分配利润 - - -

本期末 8,686,529.53 -3,520,370.27 5,166,159.26

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目本期

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万家添利 2017 年半年度报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 7,993.77

定期存款利息收入 38,311.11

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,298.23

其他 513.65

合计 50,116.76

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

780,929.52

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 780,929.52

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

87,590,017.05

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

84,895,214.92

成本总额

减：应收利息总额 1,913,872.61

买卖债券差价收入 780,929.52

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产资产证券投资收益。

第 27 页共 49 页

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6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,353,802.92

——股票投资 -

——债券投资 -1,353,802.92

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -1,353,802.92

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 467.96

合计 467.96

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 209.77

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银行间市场交易费用 1,917.50

合计 2,127.27

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 89,258.34

其他 600.00

上市年费 29,752.78

帐户维护费 18,200.00

合计 177,482.70

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储

基金托管人、基金代销机构

银行”）

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间本基金未支付关联方佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月

2016年1月1日至2016年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付

236,082.09 1,798,538.67

的管理费

其中：支付销售机构的客

57,374.78 100,510.99

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。

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6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

67,452.05 513,868.15

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基

金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 57,232.64

中国邮政储蓄银行股份有限公司 37,852.43

中泰证券股份有限公司 972.85

合计 96,057.92

上年度可比期间

获得销售服务费

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 783,286.96

中国邮政储蓄银行股份有限公司 58,019.44

合计 841,306.40

注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本

基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日基金资产净值

基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理

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人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国邮政储

蓄银行股份 1,170,217.27 7,993.77 107,096,404.02 54,662.44

有限公司

注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公

司,2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 3,298.23 元。(2016 年 1 月

1 日至 2016 年 6 月 30 日为人民币 12,865.95),2017 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币

227,837.45 元(2016 年 6 月 30 日余额为人民币 832,518.84 元)。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

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6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，

形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部

门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。

本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基

金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构

进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。

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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末上年度末

短期信用评级

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 9,957,000.00 4,494,150.00

合计 9,957,000.00 4,494,150.00

注：未评级债券为国债、超短期融资券。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末上年度末

长期信用评级

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

AAA 1,027,070.00 -

AAA 以下 20,932,139.10 49,981,049.10

未评级 2,999,400.00 -

合计 24,958,609.10 49,981,049.10

注：未评级债券为国债和政策性金融债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除

在附注 6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基

金持有的可回购交易债券投资的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

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万家添利 2017 年半年度报告

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购

款等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017 年

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息合计

6 月 30

日

资产

银行存 1,170,217.27 - - - - - 1,170,217.27

款

结算备 227,837.45 - - - - - 227,837.45

付金

存出保 11,076.17 - - - - - 11,076.17

证金

交易性 - -16,765,280.5016,414,432.00 1,735,896.60 - 34,915,609.10

金融资

产

买入返 13,000,000.00 - - - - - 13,000,000.00

售金融

资产

应收利 - - - - - 512,431.97 512,431.97

息

资产总 14,409,130.89 -16,765,280.5016,414,432.00 1,735,896.60 512,431.97 49,837,171.96

计

负债

应付证 - - - - - 993,112.31 993,112.31

券清算

款

应付赎 - - - - - 162,628.64 162,628.64

回款

应付管 - - - - - 28,033.07 28,033.07

理人报

酬

应付托 - - - - - 8,009.48 8,009.48

管费

应付销 - - - - - 14,016.52 14,016.52

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售服务

费

应付交 - - - - - 6,192.27 6,192.27

易费用

应交税 - - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02

费

其他负 - - - - - 316,879.02 316,879.02

债

负债总 - - - - - 3,248,419.33 3,248,419.33

计

利率敏 14,409,130.89 -16,765,280.5016,414,432.00 1,735,896.60-2,735,987.36 46,588,752.63

感度缺

口

上年度

末

2016 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息合计

12 月 31

日

资产

银行存 2,544,122.01 - - - - - 2,544,122.01

款

结算备 1,132,236.08 - - - - - 1,132,236.08

付金

存出保 21,843.18 - - - - - 21,843.18

证金

交易性 2,210,400.00468,540.00 4,691,655.0035,970,334.4011,134,269.70 - 54,475,199.10

金融资

产

买入返 27,830,000.00 - - - - - 27,830,000.00

售金融

资产

应收证 - - - - - 1,178,869.05 1,178,869.05

券清算

款

应收利 - - - - - 1,622,938.97 1,622,938.97

息

应收申 10,000,000.00 - - - - 31,000.00 10,031,000.00

购款

其他资 - - - - - 4,471,880.25 4,471,880.25

产

资产总 43,738,601.27468,540.00 4,691,655.0035,970,334.4011,134,269.70 7,304,688.27103,308,088.64

计

负债

应付赎 - - - - - 73,188.31 73,188.31

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万家添利 2017 年半年度报告

回款

应付管 - - - - - 71,190.45 71,190.45

理人报

酬

应付托 - - - - - 20,340.12 20,340.12

管费

应付销 - - - - - 35,595.23 35,595.23

售服务

费

应付交 - - - - - 10,883.48 10,883.48

易费用

应交税 - - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02

费

其他负 - - - - - 358,194.92 358,194.92

债

负债总 - - - - - 2,288,940.53 2,288,940.53

计

利率敏 43,738,601.27468,540.00 4,691,655.0035,970,334.4011,134,269.70 5,015,747.74101,019,148.11

感度缺

口

注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰

早者进行了分类。

本期末和上年度可比期末交易性金融资产中的债券投资未考虑分期还本对于利率风险敞口的影

响。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）