大盘精选：2017年第三季度报告

华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

华宝大盘精选混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 华宝大盘精选混合

基金主代码 240011

交易代码 240011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 7 日

报告期末基金份额总额 54,446,732.58 份

在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超

投资目标

越业绩比较基准。

本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注

重价值挖掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略

精选个股,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对

投资策略

行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投

资比例。本基金的大盘股指沪深 A 股按照流通市值从

大至小排名在前 1/3 的股票。

沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率

业绩比较基准

×20%。

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预

风险收益特征 期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基

金、货币市场基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 6,959,539.04

2.本期利润 5,503,019.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0992

4.期末基金资产净值 98,100,190.05

5.期末基金份额净值 1.8018

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 5.85% 0.76% 3.74% 0.47% 2.11% 0.29%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2008 年 10 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2009 年 4 月 7

日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。曾在上海高压

电器研究所从事研究

工作。2010 年 7 月加

入华宝兴业基金管理

有限公司,曾任分析

师,2012 年 10 月至

2014 年 10 月担任华宝

兴业大盘精选混合型

证券投资基金基金经

本基金基

理助理,2014 年 10 月

金经理、

起担任华宝兴业大盘

华宝生态

精选混合型证券投资

中 国 混 2014 年 10 月

夏林锋 - 7年 基金基金经理,2015

合、华宝 22 日

年 2 月兼任华宝兴业

未来主导

生态中国混合型证券

混合基金

投资基金基金经理,

经理

2015 年 6 月至 2017 年

3 月兼任华宝兴业新

价值灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理,2016 年 11 月起兼

任华宝兴业未来主导

产业灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律

法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中

央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定

和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年 3 季度,市场震荡上行。政策方面,整体定调仍是稳字当头,坚持积极的财政政策和

稳健中性的货币政策,不过市场预期有所修正,5 月中旬市场预期极低之时的监管表态存在“稳”

的基调。流动性方面,金融去杠杆持续推进,但预期最为悲观的阶段已经过去,推动市场偏好有

所提升。经济形势方面,行业景气延续 2016 年以来的较好态势,基建、地产均表现出较强韧性,

整体呈现淡季不淡、旺季略旺的态势,但市场对高景气的持续性一直存有担忧,叠加取暖季限产

推进,整体预期波动较大。海外市场方面,美元加息预期兑现,美元支持维持低位,新兴市场压

力有所减缓,同时油价较为平稳,资源输入性压力不是太大。

在上述背景下,3 季度市场呈现震荡下行态势,同时市场风格趋于平稳。本基金在 3 季度维

持中性略高仓位,并持续进行结构调整、优化,持续重视大盘价值与大盘成长之间的轮换。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 5.85%,同期业绩比较基准收益率为

3.74%,基金表现领先比较基准 2.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 82,425,404.84 80.36

其中:股票 82,425,404.84 80.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,793,784.19 16.37

8 其他资产 3,351,065.46 3.27

9 合计 102,570,254.49 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 46,237,999.54 47.13

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 6,859,481.56 6.99

F 批发和零售业 1,954,060.70 1.99

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 976,540.00 1.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,385,432.10 4.47

J 金融业 17,208,750.19 17.54

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 591,277.27 0.60

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,211,863.48 4.29

S 综合 - -

合计 82,425,404.84 84.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601318 中国平安 94,302 5,107,396.32 5.21

2 601628 中国人寿 168,756 4,681,291.44 4.77

3 000858 五粮液 70,976 4,065,505.28 4.14

4 000568 泸州老窖 71,000 3,983,100.00 4.06

5 002665 首航节能 472,638 3,908,716.26 3.98

6 000001 平安银行 351,247 3,902,354.17 3.98

7 002304 洋河股份 30,100 3,055,150.00 3.11

8 300197 铁汉生态 222,300 3,009,942.00 3.07

9 002273 水晶光电 113,654 2,902,723.16 2.96

10 002624 完美世界 88,298 2,892,642.48 2.95

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

大盘精选基金截至 2017 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的平安银行(000001)于 2016 年 12

月 2 日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商,对青岛海湾

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集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项,未能及时

召开持有人会议,给予平安银行通报批评处分,责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件

中暴露出的问题进行整改。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资

价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金

投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 50,322.92

2 应收证券清算款 3,274,028.39

3 应收股利 -

4 应收利息 3,409.86

5 应收申购款 23,304.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,351,065.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 56,356,657.64

报告期期间基金总申购份额 2,166,028.07

减:报告期期间基金总赎回份额 4,075,953.13

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 54,446,732.58

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 134,626.57

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 134,626.57

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.25

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

1. 基金管理人于 2017 年 8 月 9 日发布公告,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”)

原外方股东领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)将所持有的公司 49%的股权转

让给 Warburg Pincus Asset Management, L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中华人民

共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股 51%,Warburg Pincus

Asset Management, L.P. 持股 49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进行了相应修

订,9 月 12 日,Warburg Pincus Asset Management, L.P.完成了收购 Lyxor Asset Management S.A.持

有的华宝兴业基金公司 49%的股份的交割。

2. 基金管理人于 2017 年 10 月 20 日发布公告,2017 年 10 月 17 日,公司正式完成上海市工

商局变更登记备案手续,公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理

有限公司”。

3. 基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告,常务副总经理 Alexandre Werno 先生自 2017 年

9 月 29 日起不再担任常务副总经理的职务。

4. 基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告, 聘请欧江洪先生担任公司副总经理。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金合同;

华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书;

华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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