华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 25 日
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业制造股票
基金主代码 000866
交易代码 000866
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 486,183,618.46 份
把握制造业升级过程中的投资机会,在控制风险的前
投资目标
提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略
研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产
类别的预期收益及风险进行动态跟踪,决定大类资产
配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的
方法,通过对高端制造业主题相关行业的精选以及对
行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资
价值,分享制造业升级过程中所带来的投资机会。本
投资策略
基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于
债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是
保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金
资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济
走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动
走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分
析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。在
法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用
第 2 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,
提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好
地实现本基金的投资目标。
申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收
业绩比较基准
益率×20%
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于证券投资
基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期
风险收益特征
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -31,370,355.34
2.本期利润 2,652,818.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051
4.期末基金资产净值 630,448,684.15
5.期末基金份额净值 1.297
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 0.70% 0.84% 5.26% 0.70% -4.56% 0.14%
第 3 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2014 年 12 月 10 日至 2017 年 9 月 30 日)
注:按照基金合同的规定,基金管理人当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2015 年 6 月 10 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。2001 年 7 月至
投 资 总 2003 年 7 月,在天同
监、本基 证券任研究员,2003
金基金经 年 7 月至 2003 年 11
理、华宝 月在中原证券任行业
兴业动力 研究部副经理,2003
组 合 混 2014 年 12 月 年 11 月至 2006 年 3
刘自强 - 16 年
合、华宝 10 日 月,在上海融昌资产
国策导向 管理公司先后任研究
混合、华 员、研究总监。2006
宝未来主 年 5 月加入华宝兴业
导混合基 基金管理有限公司,
金经理 先后任高级分析师、
研究部总经理助理、
第 4 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
基金经理助理职务,
2008 年 3 月至今任华
宝兴业动力组合混合
型证券投资基金的基
金经理,2010 年 6 月
至 2012 年 1 月兼任华
宝兴业宝康消费品证
券投资基金基金经
理,2012 年 4 月起任
投资副总监,2014 年
12 月起兼任华宝兴业
高端制造股票型证券
投资基金基金经理。
2015 年 5 月起任华宝
兴业国策导向混合型
证券投资基金基金经
理,2016 年 11 月起兼
任华宝兴业未来主导
产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理,2017 年 5 月任投
资总监。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,高端制造混合型证券投资
基金在短期内出现过持有现金及一年内到期的政府债券占基金净资产低于 5%的情况。发生此类情
况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
第 5 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
进入 7 月后,资金宽松的局面继续维持,但市场对成长股估值风险依然担忧较大,同时由于
经济指标继续超预期,周期类品种受价格上涨推动开始出现大幅上涨,大强小弱格局再一次出现。
到 8 月后,市场波动有所加大,但在国家队有力的干预下,整体仍保持了箱体上行的状态。周期
股受供给侧改革、环保限产等影响出现大幅度上涨,超跌的小盘股也出现企稳迹象,8 月末金融
股强力冲关,带动大盘一举突破了 3300 点,市场乐观情绪开始抬头。但是,由于 9 月初公布的宏
观数据大幅低于预期,市场对供给侧改革下的总需求产生担忧,周期品连续大跌,市场人气受到
极大打击,但在强力维稳的护航下,指数下跌幅度有限,热点开始快速轮换,5G、半导体、食品
饮料等有所表现,但整体市场仍维持弱势。
在操作方面,本基金 7、8 月继续降低成长股配置,增配了部分新材料、工程机械、电子等行
业的个股。业绩未有明显改观。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内本基金份额净值增长率为 0.70%,同期业绩比较基准收益率为
5.26%,基金表现落后业绩比较基准 4.56%。
第 6 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 588,458,394.22 92.13
其中:股票 588,458,394.22 92.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 46,181,980.15 7.23
8 其他资产 4,089,648.79 0.64
9 合计 638,730,023.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 476,230,667.75 75.54
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 2,918,593.44 0.46
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,579,871.20 3.26
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 11,395,095.00 1.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,778,605.03 1.08
J 金融业 21,214,776.20 3.37
第 7 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
K 房地产业 91,119.60 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 49,025,000.00 7.78
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 588,458,394.22 93.34
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002126 银轮股份 3,250,000 32,337,500.00 5.13
2 300070 碧水源 1,500,000 27,015,000.00 4.29
3 002449 国星光电 1,400,000 26,950,000.00 4.27
4 000800 一汽轿车 1,604,900 22,083,424.00 3.50
5 600285 羚锐制药 1,799,920 21,113,061.60 3.35
6 603328 依顿电子 1,136,414 18,284,901.26 2.90
7 000933 神火股份 1,552,900 17,656,473.00 2.80
8 002501 利源精制 1,598,902 17,428,031.80 2.76
9 600595 中孚实业 2,519,000 17,280,340.00 2.74
10 600741 华域汽车 754,691 17,018,282.05 2.70
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
第 8 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
高端制造基金截至 2017 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的依顿电子(603328)于 2017 年 1 月 5
日收到中山市环境保护局的处罚决定。因公司排放的废水中总磷、总氮浓度分别超过了公司持有
的《广东省污染物排放许可证》中规定的排放限值 0.38 倍、0.57 倍,罚款人民币十四万元。
第 9 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
高端制造基金截至 2017 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的神火股份(000933)于 2017 年 8 月
30 日收到河南煤矿安全监察局的处罚决定。因薛湖煤矿发生安全事故,经认定为煤与瓦斯突出事
故,死亡 3 人,属于较大事故,是一起责任事故。对薛湖煤矿处 300 万元罚款,并对各负责人给
予不同程度的处分。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 174,545.80
2 应收证券清算款 3,548,380.40
3 应收股利 -
4 应收利息 12,210.39
5 应收申购款 354,512.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,089,648.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第 10 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 573,720,900.84
报告期期间基金总申购份额 18,697,488.36
减:报告期期间基金总赎回份额 106,234,770.74
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 486,183,618.46
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于 2017 年 8 月 9 日发布公告,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”)
原外方股东领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)将所持有的公司 49%的股权
转让给 Warburg Pincus Asset Management, L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中
华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股 51%,Warburg
Pincus Asset Management, L.P. 持股 49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进
行了相应修订,9 月 12 日,Warburg Pincus Asset Management, L.P.完成了收购 Lyxor Asset
Management S.A.持有的华宝兴业基金公司 49%的股份的交割。公司及相关股东目前正在办理后续
的工商变更登记等相关事宜。
2、基金管理人于 2017 年 10 月 20 日发布公告,2017 年 10 月 17 日,公司正式完成上海市工
商局变更登记备案手续,公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理
有限公司”。
3、基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告,常务副总经理 Alexandre Werno 先生自 2017
年 9 月 29 日起不再担任常务副总经理的职务。
第 11 页 共 12 页
华宝兴业制造股票 2017 年第 3 季度报告
4、基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告, 聘请欧江洪先生担任公司副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同;
华宝兴业高端制造股票型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业高端制造股票型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 10 月 25 日
第 12 页 共 12 页
首页
微信公众号
证券之星APP
