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500信息联接:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:31:26 来源:巨潮网
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南方中证 500 信息技术指数交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年

第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方 500 信息 ETF 发起式联接

基金主代码 002900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 08 月 17 日

报告期末基金份额总额 137,804,125.16 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与

业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户

群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的

管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误

差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理

措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民

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南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季度报告

币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF

联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有

与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险

收益特征。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方 500 信息 ETF 发起式联接南方 500 信息 ETF 发起式联接

A C

下属分级基金的交易代码 002900 004347

报告期末下属分级基金的份额总额

134,527,961.41 份 3,276,163.75 份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500 信息联接”。

2.2 目标基金基本情况

基金名称 中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015-06-29

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015-07-20

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500 信息 ETF”。

2.3 目标基金产品

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的

指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500

信息技术指数。

风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

南方 500 信息 ETF 发起式联 南方 500 信息 ETF 发起式

接A 联接 C

1.本期已实现收益 -306,187.20 -4,102.20

2.本期利润 10,030,344.67 74,115.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0751 0.0376

4.期末基金资产净值 132,153,248.85 3,218,680.76

5.期末基金份额净值 0.9823 0.9825

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

3、本基金自 2017 年 2 月 28 日起增加 C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方 500 信息 ETF 发起式联接 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 8.39% 1.16% 7.86% 1.16% 0.53% 0.00%

南方 500 信息 ETF 发起式联接 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 8.28% 1.16% 7.86% 1.16% 0.42% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注:1、本基金自 2017 年 2 月 28 日起增加 C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓 任本基金的基金经理期限 证券从

职务 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

管理学学士,具有基金从业资格、金融分

本基金

孙 2016 年 8 月 析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资

基金经 7年

伟 17 日 格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购

部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计

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部。2010 年 2 月加入南方基金,历任运作

保障部基金会计、数量化投资部量化投资

研究员;2014 年 12 月至 2015 年 5 月,担

任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年

5 月至 2016 年 7 月,任南方 500 工业 ETF、

南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7

月至今,任改革基金、高铁基金、500 信

息基金经理;2016 年 5 月至今,任南方创

业板 ETF、南方创业板 ETF 联接基金经理;

2016 年 8 月至今,任 500 信息联接、深成

ETF、南方深成基金经理;2017 年 3 月至

今,任南方全指证券 ETF 联接、南方中证

全指证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月至今,

任南方中证银行 ETF、南方银行联接基金

经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定

确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,

为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有

人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度中证 500 信息指数大涨 8.26%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系

统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金

的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)本基金换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作

进行应对;

(3)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基

金整体仓位的微小偏离。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本季度跟踪误差为 0.23%,A 级份额取得了超越业绩基准 0.53%的跟踪正偏离,较为理

想地实现了投资目标。

截至报告期末,本基金 A 级份额净值为 0.9823 元,份额净值增长率为 8.39%,同期业绩基准

增长率为 7.86%;本基金 C 级份额净值为 0.9825 元,份额净值增长率为 8.28%,同期业绩基准增

长率为 7.86%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,147,953.60 3.78

其中:股票 5,147,953.60 3.78

2 基金投资 123,689,349.00 90.73

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

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7 银行存款和结算备付金合计 7,101,121.73 5.21

8 其他资产 386,675.47 0.28

合计 136,325,099.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,905,427.00 2.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 65,270.00 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,142,966.60 1.58

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 34,290.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,147,953.60 3.80

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 002405 四维图新 7,500 192,150.00 0.14

2 000050 深天马 A 7,000 157,570.00 0.12

3 600584 长电科技 9,100 157,430.00 0.12

4 300115 长盈精密 4,500 155,565.00 0.11

5 300296 利亚德 6,800 137,020.00 0.10

6 300088 长信科技 15,400 136,752.00 0.10

7 000997 新大陆 5,800 130,790.00 0.10

8 000066 长城电脑 14,800 127,428.00 0.09

9 000970 中科三环 7,100 127,161.00 0.09

10 002179 中航光电 3,330 123,876.00 0.09

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

基金 公允价值 占基金资产净值

序号 基金名称 运作方式 管理人

类型 (元) 比例(%)

南方中证 500 交易型开放 南方基金管理 123,689,349

1 股票型 91.37

信息技术 ETF 式 有限公司 .00

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10.1 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性

好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模

型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值

操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统

性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达

到降低投资组合的整体风险的目的。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证

券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还

应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 3,442.93

2 应收证券清算款 239,513.99

3 应收股利 -

4 应收利息 1,236.02

5 应收申购款 142,482.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 386,675.47

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允 占基金资产净值比例 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

价值(元) (%) 说明

1 600584 长电科技 157,430.00 0.12 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方 500 信息 ETF 发起式联接 A 南方 500 信息 ETF 发起式联接 C

报告期期初基金份额总额 133,743,406.92 1,796,347.62

报告期期间基金总申购份额 16,991,473.20 4,633,252.07

减:报告期期间基金总赎回

16,206,918.71 3,153,435.94

份额

报告期期间基金拆分变动份

- -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 134,527,961.41 3,276,163.75

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

南方 500 信息 ETF 发起式联 南方 500 信息 ETF 发起式

项目

接A 联接 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 30,006,916.66 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 30,006,916.66 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总

22.31 -

份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承诺

项目 总数 基金总份额 总数 基金总份额 持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 30,006,9 21.78 10,000,0 7.26 自合同生效之

16.66 00.00 日起不少于 3

基 金 管 理人 高 级管 理 人 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 30,006,9 21.78 10,000,0 7.26 自合同生效之

16.66 00.00 日起不少于 3

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§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

情况

投资

者类 持有基金份额比

期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 例达到或者超过

份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

30,006,916 30,006,

机构 1 20170701-20170930 - - 21.78

.66 916.66

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基

金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同

2、南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议

3、南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年 3 季

度报告原文

10.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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上证指数 最新: 3004.49 涨跌幅: 0.17%

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