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九泰天宝:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:41:59 来源:巨潮网
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九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰天宝混合

基金主代码 000892

交易代码 000892

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 133,548,549.52 份

通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管

投资目标 理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资

者获取长期稳健的投资回报。

本基金重点关注在中国经济结构优化、产业结构

升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理

的上市公司、价值被严重低估的传统行业的上市

公司,以及上市公司事件驱动带来的投资机会。

投资策略 通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供

需情况等因素的综合分析进行大类资产配置;通

过定性分析方法和定量分析方法相结合的策略

进行股票投资;通过深入分析宏观经济数据、货

币政策和利率变化趋势进行债券投资。

沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益

业绩比较基准

率×40%

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其

预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型

风险收益特征

基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征

的证券投资基金品种。

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

下属分级基金的基金简称 九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

下属分级基金的交易代码 000892 002028

报告期末下属分级基金的份额总额 3,905,481.67 份 129,643,067.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

1.本期已实现收益 128,811.43 3,497,302.03

2.本期利润 99,756.84 3,512,230.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0212 0.0270

4.期末基金资产净值 5,443,555.97 179,618,380.69

5.期末基金份额净值 1.394 1.385

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰天宝混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

2.20% 0.53% 2.92% 0.35% -0.72% 0.18%

九泰天宝混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.99% 0.52% 2.92% 0.35% -0.93% 0.17%

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

注:1.本基金合同于 2015 年 7 月 23 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,

距建仓期结束已满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

理学硕士,中国籍,具有基

金从业资格,9 年证券从业

经验。历任诺安基金管理有

基金经 2015 年 8

王玥晰 - 9 限公司债券交易员,诺安基

理 月3日

金管理有限公司基金 经理

助理,诺安货币市场 基金

A/B 基金经理(2013 年 7 月

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

至 2015 年 1 月)。2015 年 4

月加入九泰基金管理 有限

公司,现任九泰天宝灵活配

置混合型证券投资基金

(2015 年 8 月 3 日至今)、

九泰久盛量化先锋灵 活配

置混合型证券投资基金

(2015 年 11 月 10 日至 2017

年 7 月 31 日),九泰日添金

货币市场基金(2015 年 12

月 8 日至今)、九泰久稳保

本混合型证券投资基金

(2016 年 4 月 22 日至今)、

九泰久利灵活配置混 合型

证券投资基金(2016 年 11

月 7 日至今)、九泰久鑫债

券型证券投资基金(2016 年

12 月 19 日至今)、九泰久兴

灵活配置混合型证券 投资

基金(2017 年 1 月 20 日至

今)、九泰久益灵活配置混

合型证券投资基金(2017 年

1 月 25 日至今)的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合

同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和

运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金

份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日

内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所

公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度,资金面保持紧平衡,债券收益率保持区间震荡。九泰天宝混合基金以做绝对收益的

思路,分析各大类资产的风险收益水平,进行组合配置。积极参与新股申购,辅以货币市场工具

的操作。报告期内,天宝基金的流动性没有出现异常,满足了投资者正常的申购赎回要求以及大

额赎回申请。天宝基金把保证资产的安全性放在首位,在参考外部评级的基础上,进行严谨的内

部评级筛选,严格把控信用风险。九泰天宝混合基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化

以及资金面的动向,判断各大类资产的走势,把握投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.394 元,本报告期基金份额净值 A 类增长率为 2.20%,

业绩比较基准收益率为 2.92%;截止本报告期末本基金 C 类份额净值为 1.385 元,本报告期基金

份额净值 C 类增长率为 1.99%,业绩比较基准收益率为 2.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内未发生持续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低

于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 137,575,348.48 70.50

其中:股票 137,575,348.48 70.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,515,000.00 20.25

其中:债券 39,515,000.00 20.25

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

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7 银行存款和结算备付金合计 2,375,031.43 1.22

8 其他资产 15,663,372.01 8.03

9 合计 195,128,751.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 102,808,786.51 55.55

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 11,653,440.00 6.30

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 11,506,240.00 6.22

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 17,468.03 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 11,403,728.00 6.16

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.06

R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.02

S 综合 - -

合计 137,575,348.48 74.34

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600089 特变电工 1,210,000 11,930,600.00 6.45

2 600512 腾达建设 2,388,000 11,653,440.00 6.30

3 600305 恒顺醋业 1,050,000 11,550,000.00 6.24

4 600012 皖通高速 877,000 11,506,240.00 6.22

5 002138 顺络电子 549,000 11,441,160.00 6.18

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

6 000046 泛海控股 1,404,400 11,403,728.00 6.16

7 600071 凤凰光学 570,000 11,246,100.00 6.08

8 600132 重庆啤酒 500,000 11,035,000.00 5.96

9 002770 科迪乳业 1,889,959 10,678,268.35 5.77

10 000333 美的集团 239,979 10,604,672.01 5.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,982,000.00 5.39

其中:政策性金融债 9,982,000.00 5.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 9,998,000.00 5.40

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 19,535,000.00 10.56

9 其他 - -

10 合计 39,515,000.00 21.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 170408 17 农发 08 100,000 9,982,000.00 5.39

17 华夏银行

2 111718205 100,000 9,770,000.00 5.28

CD205

17 恒丰银行

3 111719186 100,000 9,765,000.00 5.28

CD186

17 亨通

4 011760143 50,000 5,000,000.00 2.70

SCP003

17 东阳光科

5 011754059 50,000 4,998,000.00 2.70

SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 52,317.24

2 应收证券清算款 15,126,814.39

3 应收股利 -

4 应收利息 452,491.00

5 应收申购款 31,749.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,663,372.01

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

报告期期初基金份额总额 5,856,843.24 133,324,952.98

报告期期间基金总申购份额 568,419.07 -

减:报告期期间基金总赎回份额 2,519,780.64 3,681,885.13

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 3,905,481.67 129,643,067.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

持有基金份额

者类

比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 持有份额

超过 20%的时间 份额 份额 份额 比

区间

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

2017-07-01 至

机构 1 65,525,073.75 0.00 0.00 65,525,073.75 49.06%

2017-09-30

2017-07-01 至

2 64,117,994.10 0.00 0.00 64,117,994.10 48.01%

2017-09-30

- - - - - - -

个人

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或

损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余

的持有人存在大幅亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据

基金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分

延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部

分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停

接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日。投资者可

能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个

工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。机构投资者在开放

日大额赎回后,可能出现本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形,届时本

基金存在转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,经公司 2017

年第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第二届董事会成员,共 6 名董事:吴强先生、吴刚

先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董事。

相关人员无变更,并于 2017 年 8 月 1 日进行了公告,详见《九泰基金管理有限公司关于董事会成

员换届的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

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九泰天宝混合 2017 年第 3 季度报告

2、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、报告期内九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金

管理人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

九泰基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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上证指数 最新: 3006.45 涨跌幅: 0.24%

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