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嘉实中小企业量化活力混合:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 10:12:43
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证

券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 4 日(基金合同生效日)起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合

基金主代码 004536

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 4 日

报告期末基金份额总额 204,956,191.44 份

投资目标 本基金采用积极、主动的量化投资策略,以中小企业经营、发展和

创新的内在活力为研究基础,通过系统的专业性研究分析,积极挖

掘符合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机

会,在严控投资风险的条件下,追求基金资产的稳健增值。

投资策略 立足于中国资本市场独特的变化,利用综合评价对中小企业经营、

发展和创新的内在活力进行由点到面的多层次量化分析,构建包含

中小企业投资价值、成长性、创新力、经营质量、管理层模式以及

企业文化等方面的全方位投资策略,优选增长潜力最大的中小企业

股票进行投资。

业绩比较基准 中证 500 指数*80%+中证综合债券指数*20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币

市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 4 日 - 2017 年 9 月 30 日)

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告

1.本期已实现收益 979,974.47

2.本期利润 2,032,132.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0092

4.期末基金资产净值 206,994,368.54

5.期末基金份额净值 1.010

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本基金合同生效日为 2017 年 7 月 4 日,本报告期自 2017 年 7 月 4 日起至 2017 年 9 月 30

日止。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较

净值增 业绩比较基准收

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

长率① 益率标准差④

② 率③

2017 年 7 月 4 日

(基金合同生效

1.00% 0.22% 5.66% 0.75% -4.66% -0.53%

日)至 2017 年 9

月 30 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告

图:嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2017 年 7 月 4 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:本基金基金合同生效日 2017 年 7 月 4 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约

定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

理论物理学博士,毕

业于美国德州大学

奥斯汀分校和中国

科学技术大学。曾任

美国世纪投资管理

本基金、嘉

公 司 ( American

实量化阿

Century

尔法混合、

Investments)资深

嘉实美国

副总经理,研究部总

成长股票

监暨基金经理,负责

(QDII)、 2017 年 7 月 4

张自力 21 年 直接管理、支持公司

嘉实事件 日

旗下近二百亿美元

驱动股票

的多项大型公募基

基金经理,

金和对冲基金类产

人工智能

品。2012 年 2 月加

投资部负

入嘉实基金管理有

责人

限公司,曾任定量投

资部负责人,现任投

资决策委员会成员、

人工智能投资部负

责人。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人

谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持

有人利益的行为。

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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金成立并处于建仓阶段。对中国 A 股市场中小企业类上市公司进行量化评估,

优选估值合理、成长良好、运作稳健以及盈利前景广阔的优选资产构建投资组合,量化策略的执

行重点在 CPPI 风险管控逻辑框架下,有效控制资产净值回撤,考虑合理估值及中小企业的成长性

对资产组合的影响力度,积极配置估值合理的优质成长性资产。

风格上,自 7 月中下旬开始至 8 月中旬,中小市值与优质成长股票相对大盘和价值风格走出显著

反弹行情,持续近一个月的足够强度的风格反转,中断了自去年末开始的价值股强势过程。在这

一轮反弹中,更优秀的股票是成长股中估值不虚高,有坚实主营业务支撑,并且经营业绩等财务

指标较好的股票,反映出投资者在上市公司盈利能力的确定性有更强诉求,依然放弃概念过度炒

作,但已经不局限于白马、保险等稳健型股票,市场已经开始尝试寻找优质成长股。进入 9 月以

来,大盘权重指数如沪深 300 基本走平,中小板如中证 500 指数有上探冲高过程,表明市场投资

氛围逐渐恢复。

报告期内,本基金遵循谨慎运作的原则,以成长性量化特征及其相关辅助因子作为主导因子,

在精耕新作、精选具备长期成长空间和投资价值的中小企业类上市公司的同时,适当进行逆向选

择,考虑投资者情绪等影响因子在中小企业成长性投资过程中的影响模式和作用空间,从而提升

量化策略进取性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.010 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.00%,业绩

比较基准收益率为 5.66%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 64,542,039.00 29.88

其中:股票 64,542,039.00 29.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 80,600,000.00 37.32

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

银行存款和结算备付金

7 68,534,627.90 31.73

合计

8 其他资产 2,321,556.41 1.07

9 合计 215,998,223.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 293,606.00 0.14

B 采矿业 547,370.00 0.26

C 制造业 48,148,317.00 23.26

电力、热力、燃气及水生

D

产和供应业 - -

E 建筑业 770,908.00 0.37

F 批发和零售业 1,553,018.00 0.75

G 交通运输、仓储和邮政业 466,610.00 0.23

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I

术服务业 8,411,830.00 4.06

J 金融业 978,458.00 0.47

K 房地产业 498,441.00 0.24

L 租赁和商务服务业 522,392.00 0.25

M 科学研究和技术服务业 471,015.00 0.23

N 水利、环境和公共设施管

理业 831,130.00 0.40

O 居民服务、修理和其他服

务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,048,944.00 0.51

S 综合 - -

合计 64,542,039.00 31.18

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600460 士兰微 178,700 1,862,054.00 0.90

2 002766 索菱股份 55,300 1,088,304.00 0.53

3 603005 晶方科技 32,400 1,070,496.00 0.52

4 300045 华力创通 85,100 1,060,346.00 0.51

5 300487 蓝晓科技 54,200 1,051,480.00 0.51

6 300236 上海新阳 29,700 1,041,876.00 0.50

7 600699 均胜电子 28,800 1,021,824.00 0.49

8 300447 全信股份 43,000 1,019,960.00 0.49

9 300445 康斯特 49,900 1,013,968.00 0.49

10 300298 三诺生物 46,500 1,011,840.00 0.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/

代码 名称 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

卖)

IC1710 中证 500 股 9 11,838,960.00 66,240.00 -

指期货

IC1710 合

公允价值变动总额合计(元) 66,240.00

股指期货投资本期收益(元) -

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股指期货投资本期公允价值变动(元) 66,240.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃、

超额收益显著的股指期货合约进行投资。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,

并符合既定的投资政策和投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,378,545.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -67,702.25

5 应收申购款 10,713.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,321,556.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017 年 7 月 4 日)持有的基金份额 233,331,386.71

报告期期间基金总申购份额 2,915,774.88

减:报告期期间基金总赎回份额 31,290,970.15

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 204,956,191.44

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

(1)北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

(2)北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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