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嘉实丰和灵活配置混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:12:43 来源:巨潮网
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嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实丰和灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限

公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

嘉实丰和灵活配置混合证券投资基金由丰和价值证券投资基金转型而成。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实丰和灵活配置混合

基金主代码 004355

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,193,998,788.12 份

投资目标 分享中国改革与发展成果,密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、

格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会,谋求基金资产的长期稳

定增值。

投资策略 本基金主要参考公司投资决策委员会形成的大类资产配置建议,综合

考虑宏观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等因素,

在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资

产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行

动态调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市

场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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嘉实丰和灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 132,527,314.43

2.本期利润 159,489,584.73

3. 加 权平 均 基金 份

0.1245

额本期利润

4. 期 末基 金 资产 净

1,387,163,109.27

5. 期 末基 金 份额 净

1.1618

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 11.59% 1.04% 3.77% 0.47% 7.82% 0.57%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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嘉实丰和灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告

图:嘉实丰和灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2017 年 3 月 20 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:本基金基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的

约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合

基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

曾任中国国际金融有

限公司资产管理部研

究员,泰达宏利基金管

理有限公司研究员,

本基金基金经 2017 年 3 月

吴云峰 9年 2012 年 2 月加入嘉实基

理 20 日

金管理有限公司任研

究部研究员、基金经理

助理。博士,具有基金

从业资格,中国国籍。

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注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在 3 季度当中,上证综指上涨 4.9%,沪深 300 指数上涨 4.63%,中小板指数上涨 8.86%,创

业板指数 2.69%。经历了 2 季度的金融去杠杆以后,整体金融市场的流动性有所恢复,加上宏观

经济指标向好,市场出现了较大幅度的上涨。具体分板块来看,有色、煤炭、钢铁涨幅靠前,电

力、纺织、传媒等板块跌幅靠前。宏观经济经历了 2 季度的去库存后,再次进入补库存阶段,加

上环保、供给侧改革带来的产能去化,上游周期品在 3 季度再次出现较大幅度的产品价格上涨,

因此 3 季度当中上游资源品涨幅较大。受到人民币升值带来的汇兑损益影响导致部分权重股业绩

低于预期,传媒板块在 3 季度当中表现较差。

本基金在 3 季度集中配置的电解铝、钴、保险、新能源汽车等板块都获得不错的收益,但是部分

传媒板块的标的在 3 季度表现较差。针对 3 季度的变化,组合在上游资源股当中进行了一些优化,

后续随着供给侧改革的推进,资源品会出现分化,部分品种会继续创出新高,部分品种的价格顶

部已经出现,需要精选其中一些优势品种进行投资。同时组合还增加了一些消费、高端制造类板

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块的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1618 元;本报告期基金份额净值增长率为 11.59%,业

绩比较基准收益率为 3.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,286,319,411.86 92.33

其中:股票 1,286,319,411.86 92.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 88,021.80 0.01

其中:债券 88,021.80 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的

- -

买入返售金融资产

银行存款和结算备付

7 91,580,820.94 6.57

金合计

8 其他资产 15,153,899.88 1.09

9 合计 1,393,142,154.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 49,583,411.60 3.57

B 采矿业 75,983.04 0.01

C 制造业 938,705,035.74 67.67

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 31,093.44 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,385.45 0.00

G 交通运输、仓储和 25,571.91 0.00

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邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 19,426.61 0.00

J 金融业 297,693,203.58 21.46

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服

M

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01

R 文化、体育和娱乐

业 44,000.50 0.00

S 综合 - -

合计 1,286,319,411.86 92.73

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 000858 五 粮 液 1,737,463 99,521,880.64 7.17

2 300274 阳光电源 4,958,070 83,444,318.10 6.02

3 601600 中国铝业 10,878,600 82,351,002.00 5.94

4 000807 云铝股份 5,575,204 77,328,079.48 5.57

5 002236 大华股份 3,146,960 75,747,327.20 5.46

6 601318 中国平安 1,392,945 75,441,901.20 5.44

7 000568 泸州老窖 1,289,487 72,340,220.70 5.21

8 000001 平安银行 5,839,600 64,877,956.00 4.68

9 601601 中国太保 1,458,705 53,869,975.65 3.88

10 600563 法拉电子 915,100 52,892,780.00 3.81

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

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6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 88,021.80 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 88,021.80 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

(%)

1 113011 光大转债 790 88,021.80 0.01

注:报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 915,636.93

2 应收证券清算款 13,901,114.27

3 应收股利 -

4 应收利息 19,448.76

5 应收申购款 317,699.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 15,153,899.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

公允价值

序号 债券代码 债券名称 占基金资产净值比例(%)

(元)

1 113011 光大转债 88,021.80 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的公允 占基金资产净值比例(%)

说明

价值(元)

1 601600 中国铝业 82,351,002.00 5.94 重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,477,465,353.40

报告期期间基金总申购份额 85,086,268.98

减:报告期期间基金总赎回份额 368,552,834.26

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,193,998,788.12

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,843,886.29

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,843,886.29

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.99

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会关于准予丰和价值证券投资基金变更注册的批复文件

(2)《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(3)《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(4)法律意见书

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照

(6)基金托管人业务资格批件、营业执照

(7) 报告期内嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工

本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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上证指数 最新: 2976.28 涨跌幅: -0.19%

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