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嘉实新收益混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:01:17 来源:巨潮网
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嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实新收益混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新收益混合

基金主代码 000870

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,780,572,319.07 份

投资目标 本基金在严格控制投资风险的条件下,充分挖掘和利用市场中潜在

的投资机会,追求长期稳健的绝对收益。

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合

分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金

等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变

化适时进行动态调整。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币

市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 57,735,597.76

2.本期利润 179,166,010.81

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3. 加 权平 均 基金 份

0.0974

额本期利润

4. 期 末基 金 资产 净

2,385,659,882.04

5. 期 末基 金 份额 净

1.340

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 8.06% 0.84% 0.62% 0.01% 7.44% 0.83%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图:嘉实新收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2014 年 12 月 10 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉

2011 年加入

实智能汽

嘉实基金管

车股票、嘉

2016 年 12 月 理 有 限 公

姚志鹏 实新能源 6年

28 日 司,曾任股

新材料股

票研究部研

票基金经

究员一职。

曾任海问投

资咨询公司

研究员,泰

达宏利基金

本基金、嘉 管理公司研

实研究精 究部总监、

选混合、嘉 基金经理。

实研究增 2014 年 9 月

强混合基 2015 年 1 月 加入嘉实基

陈少平 14 年

金经理,股 13 日 金管理有限

票投资业 公司,现任

务联席 CIO 股票投资业

兼公司研 务联席 CIO、

究总监 研究总监。

硕 士 研 究

生,具有基

金 从 业 资

格。

注:(1)基金经理陈少平的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理姚志鹏的任职日期

是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办

法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

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勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度整体经济存在明显韧性,整体经济运行平稳,在季度末由于环保检查,生产活动有所

转弱。但是在供给侧改革和环保检查等措施的带动下,中上游制成品价格继续上涨,带动中上游

企业的盈利继续改善。以煤炭、钢铁、有色金属和化工为代表的板块盈利环比继续放大,而流动

性整体保持平稳,市场的风险偏好明显修复。而整体经济也体现了龙头企业强者更强的特征,龙

头企业的盈利显著好于预期。同时消费性行业随着中秋国庆旺季的到来,白酒等消费品行业的景

气也在持续提升,行业表现亮眼。成长性板块中,新能源汽车由于销量逐步回暖,三季度新能源

汽车领域政府推出了双积分制度,奠定了未来中期的行业发展基础,因此整体板块的表现也比较

抢眼。

在利率水平比较平稳的背景下,前期消费品等漂亮 50 赚钱效应出现扩散,周期性行业中上游

龙头企业、白酒中的二线白酒和次高端、消费电子中的龙头企业都出现了明显的上涨,市场的风

格更趋于均衡,本基金在报告期采取积极的仓位策略,坚持配置白酒、电解铝、新能源汽车和 TMT

行业,取得了明显的效果。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.340 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.06%,业绩

比较基准收益率为 0.62%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,239,530,195.20 93.59

其中:股票 2,239,530,195.20 93.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 151,711,630.50 6.34

备付金合计

8 其他资产 1,788,037.47 0.07

9 合计 2,393,029,863.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 26,944,559.84 1.13

B 采矿业 19,574,719.60 0.82

C 制造业 2,027,068,655.16 84.97

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 31,093.44 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 65,022,328.86 2.73

交通运输、仓储和

G

邮政业 25,812.39 0.00

H 住宿和餐饮业 2,196,601.05 0.09

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 310,394.82 0.01

J 金融业 98,227,954.00 4.12

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 - -

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务业

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00

R 文化、体育和娱乐

业 12,776.05 0.00

S 综合 - -

合计 2,239,530,195.20 93.87

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600809 山西汾酒 2,533,439 139,465,816.95 5.85

2 002236 大华股份 4,322,900 104,052,203.00 4.36

3 600703 三安光电 4,480,600 103,681,084.00 4.35

4 600741 华域汽车 4,427,263 99,834,780.65 4.18

5 000001 平安银行 8,841,400 98,227,954.00 4.12

6 300124 汇川技术 3,355,263 96,967,100.70 4.06

7 002241 歌尔股份 4,591,213 92,926,151.12 3.90

8 601799 星宇股份 1,856,494 92,509,096.02 3.88

9 000858 五 粮 液 1,585,001 90,788,857.28 3.81

10 002583 海能达 5,450,900 90,430,431.00 3.79

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 659,423.43

2 应收证券清算款 235,065.66

3 应收股利 -

4 应收利息 26,835.21

5 应收申购款 866,713.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,788,037.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,935,618,200.78

报告期期间基金总申购份额 105,475,941.27

减:报告期期间基金总赎回份额 260,521,822.98

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 1,780,572,319.07

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1) 中国证监会准予嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工

本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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