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华安现金宝货币:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:06:42 来源:巨潮网
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华安现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告

华安现金宝货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

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华安现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金宝

基金主代码 000873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 5,087,558,430.91 份

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业

投资目标

绩比较基准的投资回报。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入

的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面

走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资

投资策略 质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具

的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产

的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收

益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品

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种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000873 000874

报告期末下属分级基金的份

18,547,689.78 份 5,069,010,741.13 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

1.本期已实现收益 111,429.52 57,990,855.55

2.本期利润 111,429.52 57,990,855.55

3.期末基金资产净值 18,547,689.78 5,069,010,741.13

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安现金宝货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.0945% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.7542% 0.0005%

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2、华安现金宝货币 B:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.1545% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.8142% 0.0005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

华安现金宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 3 月 10 日至 2017 年 9 月 30 日)

1、 华安现金宝货币 A

2、 华安现金宝货币 B

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生,16 年证券

基金从业经历。2001 年

7 月至 2004 年 12 月在闽

发证券有限责任公司担

任研究员,从事债券研

究及投资,2005 年 1 月

至 2005 年 9 月在福建儒

林投资顾问有限公司任

本基金的基金

研究员,2005 年 10 月至

郑可成 经理,固定收益 2017-03-10 - 16 年

2009 年 7 月在益民基金

部助理总监

管理有限公司任基金经

理,2009 年 8 月至今任

职于华安基金管理有限

公司固定收益部。2010

年 12 月起担任华安稳固

收益债券型证券投资基

金的基金经理。2012 年

9 月起同时担任华安安

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心收益债券型证券投资

基金的基金经理。2012

年 11 月至 2017 年 7 月

同时担任华安日日鑫货

币市场基金的基金经

理。2012 年 12 月起同时

担任华安信用增强债券

型证券投资基金的基金

经理。2013 年 5 月起同

时担任华安保本混合型

证券投资基金的基金经

理。2014 年 8 月至 2015

年 1 月同时担任华安七

日鑫短期理财债券型证

券投资基金的基金经

理,2014 年 8 月起,同

时担任华安年年红定期

开放债券型证券投资基

金的基金经理。2015 年

3 月起担任华安新动力

灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

2015 年 5 月起同时担任

华安新机遇保本混合型

证券投资基金的基金经

理。2015 年 6 月起同时

担任华安添颐养老混合

型发起式证券投资基金

的基金经理;2015 年 11

月起,同时担任华安安

益保本混合型证券投资

基金基金的基金经理;

2015 年 12 月起,同时担

任华安乐惠保本混合型

证券投资基金的基金经

理。2016 年 2 月至 2017

年 7 月,同时担任华安

安康保本混合型证券投

资基金的基金经理。

2016 年 4 月至 2017 年 7

月,同时担任华安安禧

保本混合型证券投资基

金的基金经理。2016 年

10 月起,同时担任华安

安润灵活配置混合型证

券投资基金的基金经

理。2017 年 2 月起,同

时担任华安安享灵活配

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置混合型证券投资基金

的基金经理。2017 年 3

月起,同时担任本基金

的基金经理。

硕士研究生,7 年债券、

基金行业从业经验。曾

任上海国际货币经纪公

司债券经纪人。2010 年

8 月加入华安基金管理

有限公司,先后担任债

券交易员、基金经理助

理。2014 年 8 月至 2017

年 7 月担任华安日日鑫

货币市场基金及华安汇

财通货币市场基金的基

金经理,2014 年 8 月至

2015 年 1 月,同时担任

华安七日鑫短期理财债

券型证券投资基金的基

金经理。2014 年 10 月起

本基金的基金 同时担任华安现金富利

孙丽娜 2017-03-10 - 7年

经理 投资基金的基金经理。

2015 年 2 月起担任华安

年年盈定期开放债券型

证券投资基金的基金经

理。2015 年 6 月起同时

担任华安添颐养老混合

型发起式证券投资基金

的基金经理。2016 年 10

月起,同时担任华安安

润灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2016 年 12 月起,同时担

任华安新丰利灵活配置

混合型证券投资基金的

基金经理。2017 年 3 月

起,同时担任本基金的

基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行

业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风

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险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理

有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合

资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环

节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮

件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投

资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以

保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合

经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要

经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,

实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经

理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行

申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行

比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银

行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询

价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投

资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意

向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的

监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投

资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行

的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益

输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),

定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易

日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基

金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间

的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基

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金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,

对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,

除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度,美国经济继续复苏,引领全球市场债券调整。国内经济韧性仍强,通胀亦有上

升迹象,CPI 同比增速微弱上行,PPI 受到大宗商品价格下跌影响,同比增幅有所减弱,在环保限产

影响下,未来有进一步调整的空间。央行继续实行稳健中性的货币政策,但是总体边际从紧,增加 7

天逆回购对资金面进行预调微调,同时增加政策支持再贷款、中期借贷便利和抵押补充贷款等中长

期流动性投放供给,市场资金成本有一定程度的冲高回落迹象。人民币汇率稳定且略有升值,对于

外汇占款和国内流动性改善均形成正面影响。

报告期内,本基金投资以定期存款和 NCD 为主,对持仓结构进行了优化、同时适时调整组合配

置比例、保持组合适度杠杆,秉承了稳健的投资策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

华安现金宝 A:

投资回报:1.0945% 比较基准:0.3403%

华安现金宝 B

投资回报:1.1545% 比较基准:0.3403%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,美国经济复苏延续性较弱,“川普经济学”可实施性存在诸多不确定性,联储加息

步伐也会逐步调整,市场会对复苏预期逐步修正。国内经济仍然处于转型之中,央行将继续维持稳

健中性的货币政策,财政政策亦继续发力,托底总需求。但是伴随房地产限购的影响逐步落地,需

求端会继续维持低位,大宗商品持续上涨动能会逐渐减弱,通胀进一步上升的动力不足。2017 年货

币市场收益率绝对值较高,对于投资者有较大吸引力,市场配置力量仍强。总体来说,货币市场利

率中枢已经有一定的冲高回落迹象,但是在央行稳健中性货币政策的护航下,会减少债券市场的动

荡。

四季度市场波动趋缓,机会和风险并存,本基金将维持组合适度杠杆水平,动态调整组合久期,

维持定存和 NCD 为主的投资策略,同时关注其他货币市场资产的变化,寻找投资机会。本基金将秉

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承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的

情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 2,985,340,111.34 50.98

其中:债券 2,985,340,111.34 50.98

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 269,983,524.97 4.61

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,582,908,619.22 44.11

4 其他资产 17,557,629.18 0.30

5 合计 5,855,789,884.71 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 14.33

其中:买断式回购融资

-

项目 占基金资产净值比例

序号 金额

(%)

报告期末债券回购融资余额 764,998,452.50 15.04

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

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占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 104

报告期内投资组合平均剩余期限

113

最高值

报告期内投资组合平均剩余期限

37

最低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值

平均剩余期限

号 净值的比例(%) 的比例(%)

1 30天以内 5.56 15.04

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 - -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 71.46 -

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其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

120天(含)—397天

5 37.73 -

(含)

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

合计 114.76 15.04

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 259,778,437.24 5.11

其中:政策性金融债 259,778,437.24 5.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,725,561,674.10 53.57

8 其他 - -

9 合计 2,985,340,111.34 58.68

10 剩余存续期超过 397 天 - -

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的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比

(张)

例(%)

17 恒丰银行

1 111719294 7,000,000 693,667,671.69 13.63

CD294

17 兴业银行

2 111710449 3,000,000 297,556,100.89 5.85

CD449

17 兴业银行

3 111710464 3,000,000 297,332,395.69 5.84

CD464

17 宁波银行

4 111784795 2,000,000 198,258,658.78 3.90

CD174

17 厦门国际银行

5 111784690 2,000,000 198,229,534.09 3.90

CD159

17 南洋商业银行

6 111784698 2,000,000 198,210,100.98 3.90

CD005

17 贵阳银行

7 111784588 2,000,000 198,191,017.52 3.90

CD127

17 盛京银行

8 111784711 2,000,000 198,191,017.52 3.90

CD241

17 天津银行

9 111784688 1,500,000 148,643,292.78 2.92

CD188

10 170308 17 进出 08 1,300,000 130,145,817.45 2.56

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0844%

报告期内偏离度的最低值 -0.0041%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0361%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

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无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率

并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 17,350,454.31

4 应收申购款 207,174.87

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 17,557,629.18

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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华安现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告

项目 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

本报告期期初基金份额总额 3,185,515.00 5,022,482,789.28

报告期基金总申购份额 24,305,636.53 58,027,951.85

报告期基金总赎回份额 8,943,461.75 11,500,000.00

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 18,547,689.78 5,069,010,741.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无.

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比

额 额

20%的时间区间

5,011, 57,690

机构 20170701-201709 11,500,0 5,058,006,0

1 815,31 ,749.1 99.42%

30 00.00 65.80

6.61 9

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资

者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

注:无.

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《华安现金宝货币市场基金基金合同》

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2、《华安现金宝货币市场基金招募说明书》

3、《华安现金宝货币市场基金托管协议》

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场

所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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