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金鹰元和保本:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:47:33 来源:巨潮网
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金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

金鹰元和保本混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

第 1 页共 14 页

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰元和保本混合

基金主代码 002681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,244,988,672.69 份

本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风

险,通过安全资产与风险资产的动态配置,为投资

投资目标

者提供保本金额安全的保证,并力争实现基金资产

的稳健增值。

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,

通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产

投资策略

配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比

例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增

2

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

值。

业绩比较基准 2 年期银行定期存款利率(税后)。

本基金为保本混合型证券投资基金,属于证券投资

基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收

风险收益特征

益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于

货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

下属分级基金的基金简

金鹰元和保本混合 A 金鹰元和保本混合 C

下属分级基金的交易代

002681 002682

报告期末下属 分级基金

1,015,430,177.22 份 229,558,495.47 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

金鹰元和保本混合 A 金鹰元和保本混合 C

1.本期已实现收益 2,692,300.36 282,743.07

2.本期利润 7,346,138.33 1,350,224.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0055

4.期末基金资产净值 1,030,457,808.67 231,155,388.77

5.期末基金份额净值 1.015 1.007

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

3

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、金鹰元和保本混合 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.69% 0.05% 0.54% 0.00% 0.15% 0.05%

2、金鹰元和保本混合 C:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.50% 0.05% 0.54% 0.00% -0.04% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

金鹰元和保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 5 月 25 日至 2017 年 9 月 30 日)

1.金鹰元和保本混合 A:

4

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。

(2)本基金的业绩比较基准是:二年定期存款利率(税后)。

2.金鹰元和保本混合 C:

注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。

(2)本基金的业绩比较基准是:二年定期存款利率(税后)。

5

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

刘丽娟女士,中南财经政法大

学工商管理硕士,历任恒泰证

券股份有限公司交易员,投资

经理,广州证券股份有限公司

资产管理总部固定收益投资

总监。2014 年 12 月加入金鹰

基金管理有限公司,任固定收

益部总监。现任金鹰货币市场

证券投资基金、金鹰添益纯债

债券型证券投资基金、金鹰灵

固定

活配置混合型证券投资基金、

收益

金鹰元安混合型证券投资基

部总 2016-10-

刘丽娟 - 10 金、金鹰元丰保本混合型证券

监,基 19

投资基金、金鹰元祺保本混合

金经

型证券投资基金、金鹰元和保

本混合型证券投资基金、金鹰

添利中长期信用债债券型证

券投资基金、金鹰添享纯债债

券型证券投资基金、金鹰现金

增益交易型货币市场基金、金

鹰添荣纯债债券型证券投资

基金、金鹰添惠纯债债券型证

券投资基金、金鹰民丰回报定

期开放混合型证券投资基金

基金经理。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及

其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本

报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害

6

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投

资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确

保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事

后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)

公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的

异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度以来, 宏观经济稳中放缓的迹象初显。8 月工业增加值同比

增速滑落至 6%,一方面是环保限产的影响,另一方面受基数的影响。但从环比数据

来看,并未出现明显回落。财政约束下,基建投资放缓延续;房地产新开工增速已经

跟随销售回落,投资增速从累计同比来看,回落还不明显,但单月同比增速显示,已

经开始调头向下。地产下行压力下半年逐步显现。三季度出口数据显示,出口已经处

于平缓回落的过程中。总得来看宏观经济,在经历了上半年反弹后,平稳放缓的迹象

初步显现。通胀在食品 CPI 触底回升的带动下,也逐步掉头,不过年内暂无通胀压力。

监管政策三季度稍有缓和,但监管政策并未结束,仍处于监管下半程。货币

依然中性偏紧,这导致低超储率下,资金面的阶段性偏紧成常态。同时三季度的市场

风险偏好再度回升,一方面环保限产推升煤炭钢铁等大宗商品价格再度大幅上涨,同

7

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

时 A 股也在周期、金融等板块的带动下,回升显著。债市受流动性、风险偏好等制约,

依然较为疲弱,收益率整体横盘调整,利率曲线进一步平坦化甚至倒挂。我们在三季

度延续了短久期的操作策略,维持一定杠杆操作,持仓以中高等级、短久期债券为主,

以赚取稳定的票息收入。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,A 类基金份额净值为 1.015 元,本报告期份额净值增长

率为 0.69%,同期业绩比较基准增长率为 0.54%;C 类基金份额净值为 1.007 元,本

报告份额期净值增长率 0.50% ,同期业绩比较基准增长率为 0.54%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年四季度,考虑到本轮库存周期基本结束、基建后继乏力、地产

投资仍存下行压力下、消费和出口也将放缓,总需求缓步下行趋势相对确定。但这并

不意味着,宏观经济会再度失速,过剩产能的出清和房地产库存去化,以及海外需求

的复苏,使得国内经济,有底气有空间保持在当前平台区间,经济或在较长时间上下

有度。通胀四季度依旧缓和,但需关注预期的变化,PPI 将见顶回落。而在去杠杆的

大背景下,货币政策暂时不存在转向的基础,依然维持中性适度,但对流动性以及经

济结构性引导有望进一步提升。我们认为四季度债券市场仍将保持震荡走势。

基于以上判断,四季度整体策略继续谨慎,本基金将继续采取稳健操作,持

仓以短久期为主,坚持票息为王。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期无应预警说明事项。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

8

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

1 权益投资 1,335,036.24 0.08

其中:股票 1,335,036.24 0.08

2 固定收益投资 1,581,369,970.40 91.98

其中:债券 1,581,369,970.40 91.98

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 75,600,000.00 4.40

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 38,864,975.58 2.26

7 其他各项资产 22,158,298.03 1.29

8 合计 1,719,328,280.25 100.00

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应

收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 992,401.03 0.08

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 42,334.32 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

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金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,906.04 0.00

J 金融业 246,394.85 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,335,036.24 0.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 601375 中原证券 26,695 246,394.85 0.02

2 603877 太平鸟 3,180 89,326.20 0.01

3 603298 杭叉集团 3,641 71,946.16 0.01

4 603639 海利尔 1,206 61,216.56 0.00

5 603239 浙江仙通 2,772 60,401.88 0.00

6 603416 信捷电气 1,506 54,697.92 0.00

7 603585 苏利股份 1,561 54,244.75 0.00

8 603559 中通国脉 1,349 53,906.04 0.00

9 002827 高争民爆 2,059 53,431.05 0.00

10 603218 日月股份 1,652 50,551.20 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 69,965,000.00 5.55

2 央行票据 - -

10

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 454,930,089.00 36.06

5 企业短期融资券 70,000,000.00 5.55

6 中期票据 333,791,000.00 26.46

7 可转债(可交换债) 6,900,881.40 0.55

8 同业存单 645,783,000.00 51.19

9 其他 - -

10 合计 1,581,369,970.40 125.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

17 恒丰银行 193,220,000.

1 111719296 2,000,000.00 15.32

CD296 00

17 广发银行 96,680,000.0

2 111720145 1,000,000.00 7.66

CD145 0

16 包商银行 95,800,000.0

3 111682582 1,000,000.00 7.59

CD091 0

80,136,000.0

4 122233 12 招商 02 800,000.00 6.35

0

78,808,000.0

5 136039 15 石化 01 800,000.00 6.25

0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期内未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证投资。

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金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券之一的中原证券,因内部制度不完善、未依法履行职

责,于 2017 年 5 月 25 日被中国证监会处以责令改正的监管措施。

5.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,779.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,142,220.56

5 应收申购款 298.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

9 合计 22,158,298.03

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 金鹰元和保本混合A 金鹰元和保本混合C

本报告期期初基金份额总额 1,097,898,883.54 261,964,275.99

报告期基金总申购份额 429,875.68 44,858.04

减:报告期基金总赎回份额 82,898,582.00 32,450,638.56

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,015,430,177.22 229,558,495.47

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

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金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

1、本报告期内,经公司股东会审议通过,聘请刘岩先生担任公司法定代表人职

务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月 15 日在证

监会指定媒体披露;

2、本报告期内,经公司股东会审议通过,公司注册地址由“广东省珠海市香洲区

吉大九洲大道东段商业银行大厦 716 单元”变更为“广东省珠海市香洲区水湾路 246 号

3 栋 2 单元 3D 房”。该事项已于 2017 年 7 月 20 日在证监会指定媒体披露。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰元和保本混合型股票型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰元和保本混合型股票型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰元和保本混合型股票型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、

半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网

站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心

电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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