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金鹰元安混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:47:33 来源:巨潮网
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金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

金鹰元安混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

第 1 页共 15 页

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰元安混合

基金主代码 000110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 516,980,671.17 份

本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额

投资目标

持有人获得超额收益与长期资本增值。

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,

通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产

投资策略 配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比

例, 注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长

期稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数

2

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

收益率×80%

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险

风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场

基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C

下属分级基金的交易代

000110 002513

报告期末下属 分级基金

17,231,342.97 份 499,749,328.20 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C

1.本期已实现收益 158,276.64 3,838,726.42

2.本期利润 162,512.74 3,955,864.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0079

4.期末基金资产净值 18,286,608.36 503,933,232.27

5.期末基金份额净值 1.0612 1.0084

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

3

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、金鹰元安混合 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.83% 0.02% 1.19% 0.12% -0.36% -0.10%

2、金鹰元安混合 C:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.79% 0.02% 1.19% 0.12% -0.40% -0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

金鹰元安混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 6 月 6 日至 2017 年 9 月 30 日)

1.金鹰元安混合 A:

4

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

注:(1)本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017 年 6 月 6 日转型而

来,目前仍在建仓期。

(2)本基金的投资比例是:股票资产占基金资产的 0-40%;每个交易日日终在

扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,保留的现金或到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具

的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

(3)本基金的业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)

指数收益率×80%。

2.金鹰元安混合 C:

5

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

注:(1)本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017 年 6 月 6 日转型而

来,目前仍在建仓期。

(2)本基金的投资比例是:股票资产占基金资产的 0-40%;每个交易日日终在

扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,保留的现金或到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具

的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

(3)本基金的业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)

指数收益率×80%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

固定 刘丽娟女士,中南财经政法大

收益 学工商管理硕士,历任恒泰证

2017-06-

刘丽娟 部总 - 10 券股份有限公司交易员,投资

06

监,基 经理,广州证券股份有限公司

金经 资产管理总部固定收益投资

6

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

理。 总监。2014 年 12 月加入金鹰

基金管理有限公司,任固定收

益部总监。现任金鹰货币市场

证券投资基金、金鹰添益纯债

债券型证券投资基金、金鹰灵

活配置混合型证券投资基金、

金鹰元安混合型证券投资基

金、金鹰元丰保本混合型证券

投资基金、金鹰元祺保本混合

型证券投资基金、金鹰元和保

本混合型证券投资基金、金鹰

添利中长期信用债债券型证

券投资基金、金鹰添享纯债债

券型证券投资基金、金鹰现金

增益交易型货币市场基金、金

鹰添荣纯债债券型证券投资

基金、金鹰添惠纯债债券型证

券投资基金、金鹰民丰回报定

期开放混合型证券投资基金

基金经理。

汪伟先生,2013 年 7 月至 2014

年 9 月曾任广州证券股份有限

公司交易员、投资经理等职

务,2014 年 9 月至 2016 年 2

月曾任金鹰基金管理有限公

司交易主管,2016 年 3 月至

基金 2017-09-

汪伟 - 4 2017 年 7 月曾任广东南粤银

经理 08

行股份有限公司交易员、宏观

分析师等职务,2017 年 7 月加

入金鹰基金管理有限公司,现

任金鹰元安混合型证券投资

基金、金鹰元丰债券型证券投

资基金基金经理。

吴德瑄先生,曾任广州证券股

份有限公司研究员。2015 年 1

月加入金鹰基金管理有限公

司,任研究部研究员、基金经

理助理、基金经理职务。现任

基金 2017-09-

吴德瑄 - 4 金鹰技术领先灵活配置混合

经理 30

型证券投资基金、金鹰元禧混

合型证券投资基金、金鹰元丰

债券型证券投资基金、金鹰元

安混合型证券投资基金基金

经理。

7

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

注:本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金转型而来,转型为本基金后合同

生效日为2017年6月6日。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及

其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大

利益。本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投

资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确

保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事

后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)

公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的

异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度以来, 宏观经济稳中放缓的迹象初显。8 月工业增加值同比增速

滑落至 6%,一方面是环保限产的影响,另一方面受基数的影响。但从环比数据来看,

并未出现明显回落。财政约束下,基建投资放缓延续;房地产新开工增速已经跟随销

8

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

售回落,投资增速从累计同比来看,回落还不明显,但单月同比增速显示,已经开始

调头向下。地产下行压力下半年逐步显现。三季度出口数据显示,出口已经处于平缓

回落的过程中。总得来看宏观经济,在经历了上半年反弹后,平稳放缓的迹象初步显

现。通胀在食品 CPI 触底回升的带动下,也逐步掉头,不过年内暂无通胀压力。

监管政策三季度稍有缓和,但监管政策并未结束,仍处于监管下半程。货币依然

中性偏紧,这导致低超储率下,资金面的阶段性偏紧成常态。同时三季度的市场风险

偏好再度回升,一方面环保限产推升煤炭钢铁等大宗商品价格再度大幅上涨,同时 A

股也在周期、金融等板块的带动下,回升显著。债市受流动性、风险偏好等制约,依

然较为疲弱。整体处于低位震荡的态势,并未有明显改观。我们在三季度延续了短久

期的操作策略,以票息收益为主,同时积极把握利率长端和转债的交易性机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,A 类基金份额净值为 1.0612 元,本报告期份额净值增长

率为 0.83%,同期业绩比较基准增长率为 1.19%;C 类基金份额净值为 1.0084 元,本

报告份额期净值增长率 0.79%,同期业绩比较基准增长率为 1.19%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年四季度,考虑到本轮库存周期基本结束、基建后继乏力、地产投资

仍存下行压力下、消费和出口也将放缓,总需求缓步下行趋势相对确定。

但这并不意味着,宏观经济会再度失速,过剩产能的出清和房地产库存去化,以

及海外需求的复苏,使得国内经济,有底气有空间保持在当前平台区间,得做好经济

较长时间上下有度的准备。通胀四季度依旧缓和,但需关注预期的变化,PPI 将见顶

回落。货币政策暂时不存在转向的基础,但对流动性以及经济结构性引导有望进一步

提升。我们认为四季度债券市场仍将保持震荡走势。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

9

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 605,706,856.70 97.17

其中:债券 605,706,856.70 97.17

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.64

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,298,048.01 0.69

7 其他各项资产 9,373,419.38 1.50

8 合计 623,378,324.09 100.00

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应

收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

10

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 148,976,000.00 28.53

其中:政策性金融债 148,976,000.00 28.53

4 企业债券 205,859,539.70 39.42

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 249,730,000.00 47.82

7 可转债(可交换债) 1,141,317.00 0.22

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 605,706,856.70 115.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

50,215,000.0

1 170215 17 国开 15 500,000.00 9.62

0

49,285,000.0

2 136513 16 电投 03 500,000.00 9.44

0

48,995,000.0

3 170210 17 国开 10 500,000.00 9.38

0

16 赣高速 48,970,000.0

4 101660049 500,000.00 9.38

MTN003 0

13 粤城建 40,160,000.0

5 1382243 400,000.00 7.69

MTN1 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

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金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 724.07

2 应收证券清算款 7,156.16

3 应收股利 -

4 应收利息 9,364,642.57

5 应收申购款 896.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,373,419.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 金鹰元安混合A 金鹰元安混合C

基金合同生效日基金份额总额 22,078,367.20 499,752,018.21

本报告期期初基金份额总额 19,326,417.52 499,751,980.03

报告期基金总申购份额 322,064.62 25,596.03

减:报告期基金总赎回份额 2,417,139.17 28,247.86

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 17,231,342.97 499,749,328.20

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金

报告期内持有基金份额变化情况

投资 情况

者类 持有基金份额比

份额

别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

占比

20%的时间区间

2017 年 7 月 1 日至 499,749,1 499,749,125 96.67

1 0.00 0.00

机构 2017 年 9 月 30 日 25.44 .44 %

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能

会存在以下风险:

1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金

时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收

益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等

费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;

2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能

触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;

13

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致

本基金的流动性风险;

4)基金提前终止的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,

可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,可能导致

本基金提前终止基金合同的风险。

5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金

时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的

情形。

6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份

额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份

额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持

有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临

所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或

转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换

转入申请可能被确认失败。

7.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内,经公司股东会审议通过,聘请刘岩先生担任公司法定代表人职

务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月 15 日在证

监会指定媒体披露;

2、本报告期内,经公司股东会审议通过,公司注册地址由“广东省珠海市香洲区

吉大九洲大道东段商业银行大厦 716 单元”变更为“广东省珠海市香洲区水湾路 246 号

3 栋 2 单元 3D 房”。该事项已于 2017 年 7 月 20 日在证监会指定媒体披露。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准发行及募集的文件。

2、《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰元安混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、

更新的招股说明书及其他临时公告。

8.2存放地点

14

金鹰元安混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网

站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心

电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

15

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