平安大华惠盈纯债：2017年第三季度报告

平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华惠盈纯债 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华惠盈纯债

场内简称 -

交易代码 002795

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 489,564,961.06 份

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基

投资目标 金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较

基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主

体公司研究的综合运用, 主要采取利率策略、信用

策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性

风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价

值被低估固定收益投资品种,构建及调整固定收益投

投资策略

资组合。

本基金将灵活应用组合久期配置策略、 类属资产配

置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策

略等, 在合理管理并控制组风险的前提下获得债券

市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征

市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较

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低风险/收益的产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 5,103,853.73

2.本期利润 3,733,873.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.0076

4.期末基金资产净值 487,121,915.35

5.期末基金份额净值 0.995

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.81% 0.05% 0.67% 0.01% 0.14% 0.04%

业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2016 年 6 月 3 日正式生效,截至报告期末已满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

孙健先生,投资研究

部执行总经理,基金

经理,硕士。曾任湘

财证券有限责任公司

资产管理总部投资经

理,中国太平人寿保

险有限公司投资部、

太平资产管理有限公

司组合投资经理,摩

根士丹利华鑫货币市

场基金基金经理,银

华基金管理有限公司

固定收益部副总监,

平安大华 银华货币市场基金基

惠盈纯债 金经理、银华信用债

债券型证 券型基金基金经理。

券投资基 2016 年 6 月 2011 年 9 月加入平

孙健 - 16

金基金经 3日 安大华基金管理有限

理、投资 公司,现担任“平安

研究部执 大华添利债券型证券

行总经理 投资基金”、“平安

大华日增利货币市场

基金”、“平安大华

保本混合型证券投资

基金”、“ 平安大华

安心保本混合型证券

投资基金”、“平安

大华安享保本混合型

证券投资基金”、“平

安大华安盈保本混合

型 证 券 投 资 基 金 ”、

“平安大华惠盈纯债

债券型证券投资基

金”基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

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认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着

诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度债券市场呈现出高位震荡走势,但较前两个季度有所修复,市场整体收益为正,

短期信用债券表现最佳。年内宏观经济数据韧性仍强,美联储年底再次加息预期确定性较大,年

底资金面和金融去杠杆监管导致的资金扰动对于债券仍有影响,短期利率已经具备投资价值,中

长期债券收益率面临经济基本面和通货膨胀数据影响,债市收益率仍处于震荡筑顶过程。未来本

基金将做好配置型债券的投资,管理好杠杆比例和流动性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.995 元,份额累计净值为 0.995 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为 0.81%,同期业绩基准增长率为 0.67%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 500,577,800.00 96.91

其中:债券 500,577,800.00 96.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,065,824.85 0.40

8 其他资产 13,909,062.47 2.69

9 合计 516,552,687.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票 。

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 23,946,800.00 4.92

其中:政策性金融债 23,946,800.00 4.92

4 企业债券 392,435,000.00 80.56

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 84,196,000.00 17.28

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 500,577,800.00 102.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

14 粤铁建

1 101456005 400,000 42,244,000.00 8.67

MTN001

13 鄂交投

2 1382212 400,000 41,952,000.00 8.61

MTN1

07 江西高

3 078035 400,000 41,372,000.00 8.49

速债

4 112123 12 中山 01 400,000 40,748,000.00 8.37

5 078081 07 广汽债 400,000 40,508,000.00 8.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 13,909,062.47

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,909,062.47

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 489,564,482.46

报告期期间基金总申购份额 10,409.04

减:报告期期间基金总赎回份额 9,930.44

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 489,564,961.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

别 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170701-20170930 489,439,119.76 0.00 0.00 489,439,119.76 99.97%

产品特有风险

流动性风险

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同

(3)平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

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9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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