平安大华睿享文娱混合：2017年第三季度报告

平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投

资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华睿享文娱灵活配置 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华睿享文娱混合

场内简称 -

交易代码 002450

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 39,517,365.87 份

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债

券等资产的合理配置,重点投资与文体娱乐主题

投资目标

相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健

增值。

本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的

投资策略,一方面通过大类资产配置,降低系统

性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面

投资策略

利用平安大华研究平台优势,重点研究、投资与

文体娱乐主题相关的证券资产,构建在中长期能

够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。

沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收

业绩比较基准

益率×50%

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期

收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股

风险收益特征

票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中

高预期收益产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

基金保证人 -

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平安大华睿享文娱混合 平安大华睿享文娱混

下属分级基金的基金简称

A 合C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 002450 002451

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 4,557,788.32 份 34,959,577.55 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

平安大华睿享文娱混合 A 平安大华睿享文娱混合 C

1.本期已实现收益 404,987.26 2,704,786.64

2.本期利润 366,973.87 2,478,433.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0638 0.0625

4.期末基金资产净值 4,933,238.68 37,297,548.32

5.期末基金份额净值 1.082 1.067

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华睿享文娱混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

6.60% 0.69% 2.64% 0.29% 3.96% 0.40%

月

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平安大华睿享文娱混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

6.59% 0.69% 2.64% 0.29% 3.95% 0.40%

月

沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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1、本基金基金合同于 2016 年 3 月 29 日正式生效,截至报告期末已满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学微电子学硕士,7

平安大 年证券从业经验,曾先后任

华睿享 广发证券资产管理(广东)

文娱灵 有限公司研究员、投 资经

活配置 理,2016 年 5 月加入平安大

2016 年 8

黄维 混合型 - 7 华基金管理有限公司,现任

月 24 日

证券投 平安大华鑫安混合型 证券

资基金 投资基金、平安大华睿享文

基金经 娱灵活配置混合性证 券投

理 资基金、平安大华鼎弘混合

型证券投资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,

并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有

人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持

有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,市场震荡上行,上证综指和创业板指数都走出了反弹,我们认为主要原因是:1)金

融去杠杆力度有所缓和,使到市场对流动性收紧的担忧缓解,推动了市场反弹。流动性是影响今

年市场的主要因素之一,二季度正是由于金融去杠杆力度加强,导致了流动性显著收紧,进而促

使股债商品同时走熊,而这一因素的扭转,也带来了股债和商品的企稳反弹;2)国内经济韧性较

强,尽管由于进入去库存周期,全年经济前高后低格局不变,但经济增速下降幅度较为缓慢,同

时结合海外主要国家经济向好,使到国内企业盈利表现良好,这给市场带来了支撑。

本产品三季度的配置主线聚焦在成长性好以及盈利确定的板块,如消费类电子、汽车及零部

件、家电白酒和金融等板块,产品净值收益较为显著。展望后市,我们认为聚焦价值和盈利确定

的格局不会改变,市场主线依然会是这些方向,我们将在此基础上,精选个股,聚焦行业龙头,

在盈利驱动的市场结构中,成长确定的个股将有望能带来良好的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金 A 份额净值为 1.082 元,份额累计净值为 1.082 元。报告期

内,本基金份额净值增长率为 6.60%,同期业绩基准增长率为 2.64%。本基金 C 份额净值为 1.067

元,份额累计净值为 1.067 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 6.59%,同期业绩基准增长

率为 2.64%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内自 7 月 26 日至 9 月 29 日,出现连续 48 个工作日基金资产净值低于 5000

万的情形。截止本报告期末,以上情形未消除。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 38,312,012.66 87.24

其中:股票 38,312,012.66 87.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,233,363.03 9.64

8 其他资产 1,367,928.20 3.12

9 合计 43,913,303.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 428,288.00 1.01

C 制造业 30,980,190.66 73.36

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,829,107.00 4.33

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 4,844,337.00 11.47

K 房地产业 230,090.00 0.54

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,312,012.66 90.72

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内无港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600104 上汽集团 99,505 3,004,055.95 7.11

2 000858 五 粮 液 28,600 1,638,208.00 3.88

3 600519 贵州茅台 3,100 1,604,684.00 3.80

4 601288 农业银行 414,600 1,583,772.00 3.75

5 002217 合力泰 126,000 1,417,500.00 3.36

6 601398 工商银行 227,100 1,362,600.00 3.23

7 002449 国星光电 67,700 1,303,225.00 3.09

8 600183 生益科技 83,700 1,283,121.00 3.04

9 000423 东阿阿胶 19,400 1,259,642.00 2.98

10 601601 中国太保 33,900 1,251,927.00 2.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资情况。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 268,728.39

2 应收证券清算款 1,092,842.26

3 应收股利 -

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4 应收利息 1,157.55

5 应收申购款 5,200.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,367,928.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安大华睿享文娱混合 A 平安大华睿享文娱混合 C

报告期期初基金份额总额 6,466,982.14 34,949,336.08

报告期期间基金总申购份额 104,291.43 28,739,230.39

减:报告期期间基金总赎回份额 2,013,485.25 28,728,988.92

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 4,557,788.32 34,959,577.55

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 20% 持有份额

份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170726-20170930 0.00 10,101,010.10 0.00 10,101,010.10 25.56%

产品特有风险

流动性风险

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

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9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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