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鹏华价值精选股票:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:51:17 来源:巨潮网
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鹏华价值精选股票型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

鹏华价值精选股票 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华价值精选股票

场内简称 -

基金主代码 206012

交易代码 206012

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 42,320,513.03 份

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选具

投资目标 备估值优势以及良好基本面的上市公司,力争实现超

额收益与长期资本增值。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环

境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系

统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和

预期收益率进行分析评估,运用定量及定性相结合的

手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置

投资策略

比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下

而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票

构建股票投资组合。

3、债券投资策略

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鹏华价值精选股票 2017 年第 3 季度报告

本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,

采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提

下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券

组合增值。

4、权证产品投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权

证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策

略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收

益。

沪深 300 指数收益率×90%+中证综合债指数收益率

业绩比较基准

×10%

本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风

险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金

风险收益特征

及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风

险、较高预期收益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 573,063.75

2.本期利润 4,325,530.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0991

4.期末基金资产净值 60,035,381.24

5.期末基金份额净值 1.419

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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鹏华价值精选股票 2017 年第 3 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 7.42% 0.65% 4.23% 0.53% 3.19% 0.12%

注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2012 年 4 月 16 日生效;

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

胡东健先生,国籍中

国,经济学硕士,6 年

金融证券从业经验。

历任融通基金管理有

限公司研究员;2015

年 1 月加盟鹏华基金

管理有限公司,担任

高级研究员,从事投

资研究工作,2015 年

6 月起担任鹏华价值

精选股票基金基金经

本基金基 2015 年 6 月 理,2015 年 12 月至

胡东健 - 6

金经理 26 日 2017 年 7 月兼任鹏华

优质治理混合(LOF)

基金基金经理,2016

年 12 月起兼任鹏华沪

深港新兴成长混合基

金基金经理,2017 年

4 月起兼任鹏华沪深

港互联网股票基金基

金经理。胡东健先生

具备基金从业资格。

本报告期内本基金基

金经理未发生变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

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鹏华价值精选股票 2017 年第 3 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度,国内经济保持了稳中有升的态势,叠加环保限产因素的影响,大宗商品价格

出现了普遍上涨。A 股市场总体上呈现平稳上涨的走势,其中周期股表现最好。2017 年三季度,

本基金以低估值蓝筹股作为核心配置方向,行业上以金融、地产、建筑为主,并适当增加了钢铁、

煤炭、有色等周期股的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 7.42%,同期上证综指上涨 4.90%,深证成指上涨 5.30%,沪

深 300 指数上涨 5.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

注:无

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 52,180,372.41 86.01

其中:股票 52,180,372.41 86.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

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4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,448,872.41 13.93

8 其他资产 36,798.76 0.06

9 合计 60,666,043.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,018,972.27 3.36

C 制造业 19,633,697.56 32.70

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 892,654.80 1.49

E 建筑业 11,296,014.61 18.82

F 批发和零售业 182,965.37 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 1,433,439.61 2.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,850,076.95 3.08

J 金融业 10,096,955.02 16.82

K 房地产业 4,262,524.22 7.10

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 513,072.00 0.85

S 综合 - -

合计 52,180,372.41 86.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601988 中国银行 793,200 3,267,984.00 5.44

2 601398 工商银行 536,400 3,218,400.00 5.36

3 601668 中国建筑 263,840 2,448,435.20 4.08

4 000568 泸州老窖 40,972 2,298,529.20 3.83

5 601318 中国平安 42,200 2,285,552.00 3.81

6 600388 龙净环保 133,800 2,263,896.00 3.77

7 000651 格力电器 53,200 2,016,280.00 3.36

8 002185 华天科技 201,300 1,688,907.00 2.81

9 600068 葛洲坝 150,000 1,557,000.00 2.59

10 600820 隧道股份 137,539 1,332,752.91 2.22

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

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鹏华价值精选股票 2017 年第 3 季度报告

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年

7 月 26 日公告:近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)对公

司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》

(〔2017〕39 号,以下简称“《决定书》”),现将有关情况公告如下:

一、《决定书》的主要内容

“徐自发,经查,你于 2015 年 6 月起至今任格力电器董事。2016 年 11 月 24 日,你通过交

易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300 股,成交均价为 26.39 元/股,成交金额

1518.22 万元。2017 年 5 月 22 日,你再次通过交易所集中竞价交易的方式,卖出格力电器股票

400,825 股,成交均价为 33.45 元/股,成交金额 1340.76 万元。你作为格力电器的董事,将持有

的格力电器股票在买入后不足 6 个月卖出,违反了《证券法》第四十七条的规定,现对你采取出

具警示函的监管措施。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖上市公司股票

行为,采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”

二、相关说明

徐自发先生于 2017 年 5 月 22 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股

份。减持过程中,因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差,出现本次

短线交易。公司已于 2017 年 5 月 27 日对相关情况进行了公告(公告编号:2017-020),徐自发先

生因本次短线交易产生的收益 2,829,824.5 元已经收归公司所有。

本基金管理人长期跟踪研究该股票,从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构

成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该

股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规

和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

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编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,906.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,796.69

5 应收申购款 22,095.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36,798.76

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 46,353,295.32

报告期期间基金总申购份额 3,089,240.15

减:报告期期间基金总赎回份额 7,122,022.44

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 42,320,513.03

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鹏华价值精选股票 2017 年第 3 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 7,384,785.82

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 7,384,785.82

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

17.45

额比例(%)

注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华价值精选股票型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华价值精选股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》(原文)。

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鹏华价值精选股票 2017 年第 3 季度报告

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

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