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鹏华金城保本混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:41:59 来源:巨潮网
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鹏华金城保本混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华金城保本

场内简称 -

基金主代码 002714

交易代码 002714

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 3,943,897,377.54 份

灵活运用投资组合保险策略,在保证本金安全的基础

投资目标

上追求基金资产的稳定增值。

本基金通过灵活运用投资组合保险策略,在本金安全

的基础上追求基金资产的稳定增值。本基金的整体投

资策略分为三个层次:第一层次,以保本为出发点的

投资策略

资产配置策略;第二层次,以追求本金安全和稳定的

收益回报为目的的固定收益类资产投资策略;第三层

次,以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。

业绩比较基准 三年期定期存款税后利率。

本基金属于保本混合型基金,属于证券投资基金中的

风险收益特征

低风险品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金保证人 北京首创融资担保有限公司

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 31,708,793.55

2.本期利润 30,932,370.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077

4.期末基金资产净值 3,926,206,958.10

5.期末基金份额净值 0.996

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎

回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.81% 0.06% 0.69% 0.01% 0.12% 0.05%

注:业绩比较基准=三年期定期存款利率(税后)

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2016 年 6 月 1 日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王宗合先生,国籍

本基金基金 2016 年 6 月 1 中国,金融学硕士,

王宗合 - 11

经理 日 11 年证券从业经

验,曾经在招商基

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

金从事食品饮料、

商业零售、农林牧

渔、纺织服装、汽

车等行业的研究。

2009 年 5 月加盟鹏

华基金管理有限公

司,从事食品饮料、

农林牧渔、商业零

售、造纸包装等行

业的研究工作,担

任鹏华动力增长混

合(LOF)基金基金

经理助理,2010 年

12 月起担任鹏华

消费优选混合基金

基金经理,2012 年

6 月起兼任鹏华金

刚保本混合基金基

金经理,2014 年 7

月起兼任鹏华品牌

传承混合基金基金

经理,2014 年 12

月起兼任鹏华养老

产业股票基金基金

经理,2016 年 4 月

起兼任鹏华金鼎保

本混合基金基金经

理,2016 年 6 月起

兼任鹏华金城保本

混合基金基金经

理,2017 年 2 月起

兼任鹏华安益增强

混合基金基金经

理,2017 年 7 月起

兼任鹏华中国 50

混合基金基金经

理,2017 年 9 月起

兼任鹏华策略回报

混合基金基金经

理,现同时担任权

益投资二部总经

理。王宗合先生具

备基金从业资格。

本报告期内本基金

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

基金经理未发生变

动。

祝松先生,国籍中

国,经济学硕士,

11 年金融证券从

业经验。曾任职于

中国工商银行深圳

市分行资金营运

部,从事债券投资

及理财产品组合投

资管理;招商银行

总行金融市场部,

担任代客理财投资

经理,从事人民币

理财产品组合的投

资管理工作。2014

年 1 月加盟鹏华基

金管理有限公司,

从事债券投资管理

工作,2014 年 2 月

起担任普天债券基

金基金经理,2014

本基金基金 2016 年 6 月 1 年 2 月起兼任鹏华

祝松 - 11

经理 日 丰润债券(LOF)基

金基金经理,2014

年 3 月起兼任鹏华

产业债债券基金基

金经理,2015 年 3

月起兼任鹏华双债

加利债券基金基金

经理,2015 年 12

月起兼任鹏华丰华

债券基金基金经

理,2016 年 2 月起

兼任鹏华弘泰混合

基金基金经理,

2016 年 6 月起兼任

鹏华金城保本混合

基金、鹏华丰茂债

券基金基金经理,

2016 年 12 月起兼

任鹏华永盛定期开

放债券、鹏华丰惠

债券、鹏华丰盈债

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

券基金经理,2017

年 3 月起兼任鹏华

永安定期开放债券

基金基金经理,

2017 年 5 月起兼任

鹏华永泰定期开放

债券基金基金经

理,现同时担任固

定收益部副总经

理。祝松先生具备

基金从业资格。本

报告期内本基金基

金经理未发生变

动。

李振宇先生,国籍

中国,经济学硕士,

5 年证券基金从业

经验。曾任银华基

金管理有限公司固

定收益部基金经理

助理,从事债券投

资研究工作;2016

年 8 月加盟鹏华基

金管理有限公司,

担任固定收益部投

资经理,2016 年 12

本基金基金 2017 年 5 月 月起担任鹏华丰惠

李振宇 - 5

经理 24 日 债券、鹏华丰盈债

券基金基金经理,

2017 年 2 月起兼任

鹏华可转债基金基

金经理,2017 年 5

月起兼任鹏华丰康

债券、鹏华金城保

本混合基金基金经

理。李振宇先生具

备基金从业资格。

本报告期内本基金

基金经理未发生变

动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原

因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时

进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,经济总体稳中有下,7 月份因为极端气候影响导致经济数据出现了较为明显的下行,

8 月单月同比增速有所恢复,但是总体上累计同比增速趋势下行;通胀方面总体下行,环保限产

预期导致大宗商品出现脉冲上行,但总体不改通胀相对稳定态势;另一方面,货币政策总体仍然

保持了稳健中性,7 月初流动性相对宽松,其后资金进入紧张阶段,9 月底宣布明年开启定向降准。

在此背景下,三季度,收益率随着资金紧张温和上行,曲线总体保持平坦。股票市场总体表现较

好。

三季度,本组合总体保持了中性杠杆水平,久期中性偏短,在资金相对宽松时点减仓了部分

收益率较低的品种,买入了静态收益率偏高品种,提高静态收益率。权益方面,组合前期适当增

持了绩优蓝筹股,后期随着风格转换,买入了部分成长股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017 年三季度本基金份额净值增长率为 0.81%,同期业绩基准增长率为 0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 87,575,028.26 1.32

其中:股票 87,575,028.26 1.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,963,408,564.60 89.85

其中:债券 5,533,408,564.60 83.37

资产支持证券 430,000,000.00 6.48

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 308,500,641.75 4.65

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 224,612,850.84 3.38

8 其他资产 53,318,342.72 0.80

9 合计 6,637,415,428.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 77,747,006.00 1.98

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 9,826,921.00 0.25

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 1,101.26 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 87,575,028.26 2.23

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 000858 五 粮 液 752,000 43,074,560.00 1.10

2 603369 今世缘 904,400 14,470,400.00 0.37

3 002217 合力泰 903,700 10,166,625.00 0.26

4 002456 欧菲光 470,900 9,978,371.00 0.25

5 002640 跨境通 422,300 9,826,921.00 0.25

6 300697 电工合金 1,630 57,050.00 0.00

7 601939 建设银行 158 1,101.26 0.00

注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 79,748,190.00 2.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,983,000.00 2.29

其中:政策性金融债 89,983,000.00 2.29

4 企业债券 3,700,607,034.60 94.25

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 994,986,000.00 25.34

7 可转债(可交换债) 389,340.00 0.01

8 同业存单 667,695,000.00 17.01

9 其他 - -

10 合计 5,533,408,564.60 140.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

(%)

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

1 136622 16 国君 G3 2,400,000 232,632,000.00 5.93

2 136469 16 联通 01 2,000,000 195,800,000.00 4.99

3 136510 16 华电 01 2,000,000 194,640,000.00 4.96

4 136611 16 电投 04 2,000,000 194,100,000.00 4.94

5 136682 G16 三峡 1 1,700,000 165,002,000.00 4.20

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

占基金资产净值比

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

例(%)

1 146328 借呗 27A1 1,500,000 150,000,000.00 3.82

2 146431 花呗 34A1 1,000,000 100,000,000.00 2.55

2 146347 借呗 28A1 1,000,000 100,000,000.00 2.55

3 146369 花呗 32A1 800,000 80,000,000.00 2.04

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度

运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合

约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 170,687.78

2 应收证券清算款 8,073,733.75

3 应收股利 -

4 应收利息 45,073,921.19

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 53,318,342.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

报告期期初基金份额总额 4,490,217,640.96

报告期期间基金总申购份额 44,414.36

减:报告期期间基金总赎回份额 546,364,677.78

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 3,943,897,377.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申 赎

持有基金份额比例

者 序 期初 购 回 份额占

达到或者超过 20% 持有份额

类 号 份额 份 份 比

的时间区间

别 额 额

1 20170701~20170930 1,000,499,000.00 - - 1,000,499,000.00 25.37%

2 20170701~20170930 1,400,699,000.00 - - 1,400,699,000.00 35.52%

个 - - - - - - -

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回

而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资

产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利

再投;

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华金城保本混合型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华金城保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号荣超国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

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鹏华金城保本 2017 年第 3 季度报告

鹏华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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