农银日日鑫：2017年第三季度报告

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银日日鑫 A

交易代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,797,163,005.17 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超

本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策

投资策略

极投资策略,在严格控制风险的前提下实现增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

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1.本期已实现收益 17,357,668.38

2.本期利润 17,357,668.38

3.期末基金资产净值 1,797,163,005.17

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益 净值收益率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 1.0368% 0.0013% 0.0894% 0.0000% 0.9474% 0.0013%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金合同生效日为 2016 年 12 月 27 日,至 2017 年 3 月 31 日不满一年。

2、本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、

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债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产

支持证券、非金融企业债务融资工具; (4)法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他

具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,

基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、根据法律法规规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月,至本报告期末尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

金融学硕士。历任中国

国际金融有限公司销售

交易部助理、国信证券

经济研究所销售人员、

本基金基金 2016 年 12 中海基金管理有限公司

许娅 - 9

经理 月 27 日 交易员、农银汇理基金

管理有限公司债券交易

员。现任农银汇理基金

管理有限公司基金经

理。

金融学硕士,历任农银

汇理基金管理有限公司

集中交易室交易员、固

本基金基金 2017 年 2 月

黄晓鹏 - 6 定收益部研究员,现任

经理 10 日

农银汇理基金管理有限

公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的

相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确

保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,货币市场整体保持紧平衡状态,7 月资金面整体宽松,8 月下旬至 9 月份逐渐趋紧。

央行公开市场操作保持中性,尽管 9 月最后一天央行宣布定向降准,但是从 10 月开局几天的流动

性以及央行操作来看,资金面并没有明显放松。一来本次降准为远期降准,远水解不了近渴,二

来基本面也不支持央行进行大幅宽松。四季度开始,货币新规开始实施,对于货币基金投资范围

和投资比例的监管都降更加严格,未来操作中我们将继续以控制风险为首位,提供稳定的基金收

益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 1.0368%,业绩比较基准收益率为 0.0894%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的

规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 813,913,439.51 40.30

其中:债券 813,913,439.51 40.30

-

资产支持证券 -

2 -

买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

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3 银行存款和结算备付金合计 1,194,528,969.17 59.14

4 其他资产 11,252,560.47 0.56

5 合计 2,019,694,969.15 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 11.26

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 221,299,148.04 12.31

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例

的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 74

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

值的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 25.06 12.31

其中:剩余存续期超过 397 天

0.00 0.00

的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 30.59 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天

0.00 0.00

的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 28.81 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天

0.00 0.00

的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 11.89 0.00

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其中:剩余存续期超过 397 天

0.00 0.00

的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天(含) 15.40 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天

0.00 0.00

的浮动利率债

合计 111.76 12.31

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 29,920,568.93 1.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,987,086.01 4.45

4.45

其中:政策性金融债 79,987,086.01

4 企业债券 - -

5 110,071,557.74 6.12

企业短期融资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 593,934,226.83 33.05

8 其他 - -

9 45.29

合计 813,913,439.51

10 剩余存续期超过 397 天的浮动

- -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

值比例(%)

17 平安银行

1 111711357 800,000 79,569,568.95 4.43

CD357

17 广发银行

2 111720167 500,000 49,774,270.94 2.77

CD167

17 兴业银行

3 111710302 500,000 49,535,644.06 2.76

CD302

16 江苏银行

4 111614180 400,000 39,917,639.43 2.22

CD180

17 华夏银行

5 111718278 400,000 39,859,639.53 2.22

CD278

6 170401 17 农发 01 300,000 29,987,442.47 1.67

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17 鲁黄金

7 011759062 300,000 29,986,403.09 1.67

SCP007

17 江西银行

8 111783536 300,000 29,803,558.97 1.66

CD090

17 浦发银行

9 111709347 300,000 29,787,448.39 1.66

CD347

17 河钢集

10 041753021 200,000 20,069,833.79 1.12

CP004

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0496%

报告期内偏离度的最低值 -0.0234%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0163%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基

金份额净值维持在 1.0000 元。

5.9.2

平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)于 2016 年 12 月 2 日受到中国银行间市场交

易商协会的自律处分。处分内容为:青岛海湾集团有限公司作为债务融资工具发行人,未能按照

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相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项,主承销商平安银行未能就上述事

项及时召开持有人会议。依据相关自律规定,经 2016 年第 9 次自律处分会议审议,给予平安银行

通报批评处分,责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 11,228,614.22

4 应收申购款 -

5 其他应收款 23,946.25

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 11,252,560.47

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 869,704,622.18

报告期期间基金总申购份额 3,223,754,800.10

报告期期间基金总赎回份额 2,296,296,417.11

报告期期末基金份额总额 1,797,163,005.17

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》;

3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理

时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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