国泰民丰回报定期开放灵活配置混合：更新招募说明书(2017年第1号)_基金频道

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型

证券投资基金更新招募说明书

(2017 年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

截止日:二零一七年九月三十日

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

第一部分绪言................................................................................................................................2

第二部分释义................................................................................................................................2

第三部分基金管理人....................................................................................................................6

第四部分基金托管人..................................................................................................................22

第五部分相关服务机构..............................................................................................................28

第六部分基金的募集..................................................................................................................33

第七部分基金合同的生效..........................................................................................................34

第八部分基金份额的申购与赎回..............................................................................................34

第九部分基金的投资..................................................................................................................43

第十部分基金的业绩..................................................................................................................54

第十一部分基金的财产..............................................................................................................54

第十二部分基金资产估值..........................................................................................................55

第十三部分基金费用与税收......................................................................................................60

第十四部分基金的收益与分配..................................................................................................61

第十五部分基金的会计与审计..................................................................................................62

第十六部分基金的信息披露......................................................................................................63

第十七部分风险揭示..................................................................................................................69

第十八部分基金的终止与清算..................................................................................................72

第十九部分基金合同内容摘要..................................................................................................74

第二十部分托管协议内容摘要..................................................................................................89

第二十一部分对基金份额持有人的服务................................................................................104

第二十二部分其他应披露事项................................................................................................105

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式............................................................................106

第二十四部分备查文件............................................................................................................106

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 11 月 16 日证监许可【2016】2677

号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分

考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等

投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时

也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等

环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统

性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人

在基金管理实施过程中产生的运作管理风险,本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基

金,低于股票型基金。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在

一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道

进行转让交易,存在流动性风险。

本基金每个开放期届满时,如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者当日

基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万元

的,将进行基金财产清算并终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”

原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投

资人自行承担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

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投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断

基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为

2017 年 9 月 30 日,投资组合报告为 2017 年 3 季度报告,有关财务数据和净值

表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露

管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定以及《国

泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金

合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、

义务的基本法律文件,如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处,均

以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有

人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基

金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司

4、基金合同:指《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基

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金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰民丰回报

定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投

资基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

做出的修订

10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

11、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订

12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于

中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

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19、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用

来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理

基金销售业务的机构

24、注册登记业务:指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务,具体

内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确

认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易

过户等

25、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为

国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业

务的机构

26、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理

人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金的基金

份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

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30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过 3 个月

31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、封闭期:指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)或自每一开

放期结束之日次日起(含该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合

同生效之日(含该日)起至一年后的对应日(含该日)的期间。下一个封闭期为

首个开放期结束之日次日起(含该日)至一年后的对应日(含该日)的期间,以

此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基

金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

34、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。每一开放期自封闭期

结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个

工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,投资人可

以根据相关业务规则申购、赎回基金份额

35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工

作日

38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管

理人和投资人共同遵守

40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明

书的规定申请购买基金份额的行为

42、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人根据基金合同和

招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

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43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回:指本基金开放期内单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请

份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转

换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

47、元:指人民币元

48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、票

据投资收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

本和费用的节约

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、

基金应收款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介

54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称:国泰基金管理有限公司

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住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39

楼

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

成立时间:1998 年 3 月 5 日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:辛怡

联系电话:021-31089000,400-888-8688

股权结构:

股东名称股权比例

中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%

二、基金管理人管理基金的基本情况

截至 2017 年 9 月 30 日,本基金管理人共管理 102 只开放式证券投资基金:

国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括

2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基

金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿

保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎

价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新

成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增

值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混

合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券

投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活

配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基

金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动

策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优

选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券

型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基

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金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金

(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而

来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交

易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投

资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式

证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行

业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值

优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金

(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合

型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵

活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基

金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行

业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰 6 个月短期理

财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金

(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证 TMT50 指数

分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵

活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益

灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改

革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝

对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康

股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放

式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国

证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券

投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300

成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资

基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交

易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福

益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰

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鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国

泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、

国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基

金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普

益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、

国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国

泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰

融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行

业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、

国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活

配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、

国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变

更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证

券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基

金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投

资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵

活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期

国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安

增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券

投资基金(QDII)。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事

会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007

年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,

本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司

之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,

囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

三、主要人员情况

1、董事会成员

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月

在中国建设银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经

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理(主持工作)。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总

经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国

泰基金管理有限公司工作,其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理,1999 年

10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月,在中建投信托有限

责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月,在建投投资有限责任公司、建投传媒

华文公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记,2017 年 3 月起

任公司董事长、法定代表人。

张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司

工作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投

资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负

责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。

傅敏,董事,大学本科,会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月,任冶金工

业部西南地勘局财会处干部。1988 年 3 月至 2005 年 7 月,在中国建设银行工作,

历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月

至 2011 年 3 月在中国建银投资有限责任公司工作,历任人力资源部副总经理、

业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月,在中投发展有限责任公司工作,历任

人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国

建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司董事。

Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负

责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997

年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融

分析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研

究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人;2005-2006 年在 CREDIT

SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基

金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013

年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公

司董事。

游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许

保险师(Chartered Insurer)。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经

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理;1994 年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险

有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002

年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、

总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。

董树梓,董事,大学本科,高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月,在山

东临沂电业局工作,历任会计、科长、副总会计师。2002 年 3 月至 2003 年 2 月,

在山西鲁晋王曲发电公司工作,任党组成员、总会计师。2003 年 2 月至 2008 年

3 月,任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月,任英

大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011 年 2 月至今,在中国电力财

务有限公司工作。历任审计部主任,公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起

任公司董事。

周向勇,董事,硕士研究生,21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年

12 月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。

2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、

业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,

2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总

经理及公司董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律

系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、

院长,兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律

研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会

常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁

委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁

委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目前已上市)

独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任

公司独立董事。

常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行河北省

工作,历任河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处

长、副处长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行

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长、党委书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任

工商银行工会工作委员会常务副主任;2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。

2014 年 10 月起任公司独立董事。

杨小舟,独立董事,博士研究生,研究员。1981 年 7 月至 1985 年 7 月,任

南京林业大学(原南京林产工业学院)财务处会计员。1988 年 9 月至 1998 年 3

月,在中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)工作,历任实习研究员、

助理研究员、副研究员、研究室主任。1998 年 3 月至 2000 年 3 月,任长天国际

科技有限公司财务总监。2000 年 3 月至 2002 年 4 月,任福建实达集团股份有限

公司财务总监。2002 年 6 月至 2005 年 5 月,任同方股份有限公司副总裁。2005

年 12 月起在中国财政科学研究院工作,任研究员,研究生部博士生导师。2017

年 3 月起任公司独立董事。

黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月,

在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历

任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月,任中国建设银行伦敦代表处首席

代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994

年 7 月至 1999 年 3 月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金

计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月,在中国国际金融有

限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3

月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月,

任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。

2、监事会成员

梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6

月,先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、

葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部

工作,任业务经理、副行长、副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国

建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资

咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司

财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任

副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。

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Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine

Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner

Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月

任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential

Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014

年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。

2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年 12

月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公司

监事。

刘锡忠,监事,研究生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月,中国人民银行总行稽

核监察局主任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月,在华北电力集团财务有限公司

工作,历任部门经理、副总经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作,

历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部

主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。

邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基

金管理有限公司,历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值

混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券

投资基金的基金经理,2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金(原

国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼

任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015 年 9 月起兼任

国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月起任权益投资总监。

2015 年 8 月起任公司职工监事。

倪蓥,监事,硕士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月,任新晨信息技术有

限责任公司项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,现任信息技术

部总监、运营管理部总监。2017 年 2 月起任公司职工监事。

宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计

师事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,现任纪

检监察室副主任、审计部总监助理。2017 年 3 月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

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陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。

陈星德,博士,15 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中

国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有

限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司,历任

督察长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经

理。

李辉,大学本科,17 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上

海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,

2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007

年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4

月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、

人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公

司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。

李永梅,博士研究生学历,硕士学位,18 年证券从业经历。1999 年 7 月至

2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、

行政办公室副主任、稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中

国证监会上海专员办,任副处长;2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实

业控股集团有限公司,任副总经理;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金

管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月加入国泰基金管理有

限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。

4、本基金的基金经理

(1)现任基金经理

程洲,硕士研究生,CFA,17 年证券基金从业经历。曾任职于申银万国证

券研究所。2004 年 4 月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基

金经理助理,2008 年 4 月至 2014 年 3 月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基

金经理,2009 年 12 月至 2012 年 12 月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010

年 2 月至 2011 年 12 月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金

经理,2012 年 12 月至 2017 年 1 月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金

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泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013 年 12 月起兼任国泰聚信价值优势

灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 1 月起兼任国泰金牛创新成

长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,

2017 年 3 月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金

经理,2017 年 6 月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理。

吴晨,硕士研究生,CFA,FRM,15 年证券基金从业经历。2001 年 6 月加

入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004 年 9 月至 2005

年 10 月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005 年 10 月至 2008 年 3 月在

国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008 年 4 月至 2009 年 3 月在长信基金

管理有限公司从事债券研究;2009 年 4 月至 2010 年 3 月在国泰基金管理有限公

司任投资经理。2010 年 4 月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2010

年 9 月至 2011 年 11 月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;

2011 年 12 月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012 年 9

月至 2013 年 11 月兼任国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;

2013 年 10 月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理;2016 年 1 月起兼任

国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的

基金经理,2016 年 12 月起兼任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基

金经理,2017 年 3 月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理,2017 年 8 月起兼任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理,2017 年 9 月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投

资基金(QDII)的基金经理。2014 年 3 月至 2015 年 5 月任绝对收益投资(事业)

部总监助理,2015 年 5 月至 2016 年 1 月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016

年 1 月起任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),2017 年 7 月起任固收

投资总监。

黄志翔,学士,7 年证券基金从业经历。2010 年 7 月至 2013 年 6 月在华泰

柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013 年 6 月加入国泰基金管理有限公司,历

任交易员和基金经理助理。2016 年 11 月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基

金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起兼任国泰润利纯

债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017 年 4 月起

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兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 7

月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 8 月起兼任上

证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金

的基金经理,2017 年 9 月起兼任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

(2)历任基金经理

本基金自成立之日起至 2017 年 4 月 16 日由程洲、吴晨共同担任基金经理;

自 2017 年 4 月 17 日起至今由程洲、吴晨、黄志祥共同担任基金经理。

5、本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研

部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的

投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会

会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公

司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相

关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下:

主任委员:

周向勇:总经理

委员:

周向勇:总经理

陈星德:副总经理

吴晨:固收投资总监、绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)

邓时锋:权益投资总监、权益投资(事业)部小组负责人

吴向军:海外投资总监、国际业务部副总监(主持工作)

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

四、基金管理人职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

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3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值与基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价

格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人

依法召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺

建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控

制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

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(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关限制。

3、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率

×60%

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为:

1、沪深 300 指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场

整体走势的指数,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有较强的独立性、

代表性和良好的市场流动性;

2、沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数,该指数体现出与市场整

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体表现较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,风险调整后收益

也较好,具有良好的投资价值;

3、沪深 300 指数编制方法的透明度较高;且具有较高的市场认同度和未来

广泛使用的前景,使基金之间更易于比较。

中债综合指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性,能

够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能够

真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客

观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作

日在指定媒介上予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基

金,低于股票型基金。

七、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10

月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日,本报告所列财务数据未经

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 225,797,906.69 90.27

其中:股票 225,797,906.69 90.27

2 固定收益投资 - -

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其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 24,247,560.42 9.69

7 其他各项资产 89,456.02 0.04

8 合计 250,134,923.13 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

39,793.60 0.02

B 采矿业

C 制造业 173,510,317.71 69.48

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 31,093.44 0.01

业

E 建筑业 11,515,552.00 4.61

F 批发和零售业 77,286.30 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 180,763.86 0.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,481.17 0.03

J 金融业 39,964,020.00 16.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 50,222.25 0.02

M 科学研究和技术服务业 116,091.43 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 51,196.08 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05

R 文化、体育和娱乐业 71,788.86 0.03

S 综合 - -

合计 225,797,906.69 90.42

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601318 中国平安 355,500 19,253,880.00 7.71

2 002415 海康威视 578,250 18,504,000.00 7.41

3 600276 恒瑞医药 283,200 16,972,176.00 6.80

4 600519 贵州茅台 32,416 16,779,818.24 6.72

5 000858 五粮液 275,600 15,786,368.00 6.32

6 000651 格力电器 403,700 15,300,230.00 6.13

1,562,40

7 601901 方正证券 13,436,640.00 5.38

8 600660 福耀玻璃 523,700 13,349,113.00 5.35

9 002450 康得新 625,900 13,275,339.00 5.32

10 000895 双汇发展 522,700 13,015,230.00 5.21

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

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(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风

险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将

主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产

配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法

规的规定执行。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的情况。

(3)其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 84,590.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,865.99

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 89,456.02

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增长净值增长业绩比较业绩比较

阶段 ①-③ ②-④

率① 率标准差基准收益基准收益

② 率③ 率标准差

2017 年 3 月 31 日至

16.76% 0.89% 2.11% 0.27%

④ 14.65% 0.62%

2017 年 6 月 30 日

注:2017 年 3 月 31 日为基金合同生效日。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

收款项以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相

独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、注册登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

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押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款

本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易

所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发

生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的

市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选

取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)对在交易所上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价;

(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,估值日不存在

活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价

值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌

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的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的

情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于

活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调

整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则

采用估值技术确定公允价值;

(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未

提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利

息收入。

6、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值

技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

7、基金投资的股指期货合约和国债期货合约,一般以估值当日结算价进行

估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用

最近交易日结算价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。

8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

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价格数据。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规

定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复

核,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按约定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错

误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

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本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正;

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责;

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方;

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

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进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,

由注册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人

应当公告,并报中国证监会备案;

(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时;

3、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第 9 项进行估值时,

所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、期货公司及登记结算公

司发送的数据错误、遗漏等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,

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基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采

取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券/期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次

月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复

核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可

支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

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H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次

月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复

核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可

支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

第十四部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

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三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进

行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人

可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人

不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工

作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时

间不得超过 15 个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行

承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他

手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份

额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计

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年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组

织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定媒介披露,并保证投资人能够按照《基金合同》约定的时

间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

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3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资人重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说明

基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束

之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要

登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国

证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

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(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次

基金资产净值和基金份额净值。

在基金开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销

售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金

销售机构查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告

的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半

年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人

主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

告方式。

(七)临时报告

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本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报

告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所

所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托

管人基金托管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超

过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重

行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金注册登记机构;

21、本基金进入开放期;

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22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金在开放期发生巨额赎回并延期支付赎回款项;

24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

25、中国证监会规定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)投资股指期货相关公告

基金管理人应当在本基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招

募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是

否符合既定的投资政策和投资目标等。

(十一)投资国债期货相关公告

基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。

(十二)投资中小企业私募债券相关公告

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

基金管理人应当在本基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招

募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十三)投资非公开发行股票的相关公告

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监会指

定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

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(十四)投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在本基金半年度报告及年度报告中披露其持有的资产支持证

券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券

明细。

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前 10 名资产支持证券明细。

(十五)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年,法律法规另有规定的从其规定。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的办公场所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场

所,以供公众查阅、复制。

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八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息:

1、不可抗力;

2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。

第十七部分风险揭示

一、系统性风险

市场风险是指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影

响,其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货膨胀风险。

1、利率风险:对于股票投资而言,利率的变化将导致证券市场资金供求状

况、上市公司的融资成本和利润水平等发生变化,同时改变市场参与者对于后市

利率变化方向及幅度的预期,这将直接影响证券价格发生变化,进而影响本基金

的收益水平。对于债券投资而言,利率的变化不仅会影响债券的价格及投资人对

于后市的预期,而且会带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。

2、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、区域

发展政策,进出口贸易政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

3、经济周期风险:宏观经济运行具有周期性的特点,宏观经济的运行状况

将直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接反

应将影响本基金的收益水平。

4、购买力风险:购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬

值造成投资人实际收益水平下降的风险。

5、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上

升带来的价格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的

风险加大。当利率上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。

二、非系统性风险

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非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,包括上市公司经营风

险、信用风险等。

1、经营风险:上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、

管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。

2、信用风险:指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券的发

行人出现违约、无法支付到期本息,或者由于债券发行人信用等级下降等原因造

成的基金资产损失的风险。

三、流动性风险

流动性风险主要包括以下两个方面:一方面是指在市场或个股流动性不足的

情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。

另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。

四、运作管理风险

1、管理风险:指在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、

判断、决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格

走势的判断而产生的风险,或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产

损失的风险。

2、交易风险:指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。

3、运作风险:由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故

障等突发情况而造成的风险,或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。

4、道德风险:指业务人员道德行为违规产生的风险,包括由内幕交易、违

规操作、欺诈行为等原因造成的风险。

五、本基金特定风险

1、本基金是混合型基金,因此股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表

现。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收

益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

2、本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,

存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定

渠道进行转让交易,存在流动性风险。

3、本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风

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险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价

格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值可能使

基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠

杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大

损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,

按规定将被强制平仓,可能给投资人带来损失。

4、本基金可投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差

风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套

期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为

流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此

类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量

无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

5、本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,

其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一

般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产

池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产

支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法

律风险等。

6、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)或自

每一开放期结束之日次日起(含该日)一年的期间。在本基金的封闭运作期间,

基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而

未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。

7、本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法

规及《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对

可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金在单个开放

日出现巨额赎回被全部确认时,赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎

回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击

成本对基金净资产产生的负面影响。

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8、本基金每个开放期届满时,如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者

当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万

元的,将进行基金财产清算并终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。

9、本基金可投资非公开发行股票等流通受限证券,如果估值日非公开发行

有明确锁定期的股票的初始成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,

本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净

值。投资者在申购、赎回本基金时,需考虑估值方法对基金净值的影响。

六、其他风险

除以上主要风险以外,基金还可能遇到以下风险:

1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突

发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险;

3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及

因内幕交易、欺诈行为等产生的违规风险;

4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在

一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;

5、因业务竞争压力可能产生的风险;

6、因不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等不可抗力

可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平;

7、其他意外导致的风险。

第十八部分基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

并自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。

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二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、本基金每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满 200 人或者当日基

金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万元的;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

四、清算费用

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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有

规定的从其规定。

第十九部分基金合同内容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

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理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册

登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

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方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定;

(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

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他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不

限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,

为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不

限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上,法律法规另有规定的从其规定;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

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务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括

但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)在开放期内,依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、基金份额持有人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括

但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

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(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法

律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外):

1)终止《基金合同》;

2)更换基金管理人;

3)更换基金托管人;

4)转换基金运作方式;

5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

6)变更基金类别;

7)本基金与其他基金的合并;

8)变更基金投资目标、范围或策略;

9)变更基金份额持有人大会程序;

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

(2)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不

需召开基金份额持有人大会:

1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低

赎回费率或变更收费方式;

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3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

5)增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则;

6)基金管理人、注册登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;

7)基金推出新业务或新服务;

8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日

起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的

基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计

代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

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前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点和会议形式;

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理

有效期限等)、送达时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话;

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意

见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场

开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

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1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料

相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月

以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表

决截止日以前送达至召集人指定的地址。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续

公布相关提示性公告;

2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则

为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决

意见;

4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代

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理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。

(3)在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通

知中列明。

(4)在会议召开方式上,在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金亦

可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份

额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上,

在法律法规和监管机构允许的情况下,基金份额持有人也可以采用网络、电话或

其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。

5、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

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姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定

的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的

表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有

效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意

见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

7、计票

(1)现场开会

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金

份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

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基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的,不影响计票的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本

部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1、《基金合同》的变更

(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

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人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告,并报中国证监会备案。

(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

并自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

(3)本基金每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满 200 人或者当日

基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万元

的;

(4)《基金合同》约定的其他情形;

(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(4)基金财产清算程序:

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

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6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

(5)基金财产清算的期限为 6 个月。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有

规定的从其规定。

四、争议的处理

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交

位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承

担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

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第二十部分托管协议内容摘要

一、托管协议当事人

1、基金管理人

名称:国泰基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心

39 楼

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

邮政编码:200082

法定代表人:陈勇胜

成立日期:1998 年 3 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】5 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务

2、基金托管人

名称:中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

邮政编码:100031

法定代表人:洪崎

成立日期:1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227 元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇

业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理

业务(有效期至 2017 年 02 月 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管

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理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范

围、投资对象进行监督。

(1)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行

上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证

等金融工具;债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、

中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、

可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、

资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国

债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国

证监会相关规定。

基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的 0%-100%,每

个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低

于交易保证金一倍的现金;开放期内,股票资产占基金资产的 0%-95%,每个交

易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基

金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

2、基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)封闭期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股

票资产占基金资产的比例为 0%-95%;

(2)封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需

缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,本基

金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,持有的

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行

的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,

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不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应

在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1

年,债券回购到期后不得展期;

(15)如本基金投资股指期货,则在任何交易日日终,持有的买入股指期货

合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在开放期任何交易日日终,持有的买

入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的

95%,在封闭期任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有

价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债

券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融

资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值

不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出

股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有

关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的 20%。如不投资股指期货,则不受股指期货相关条

款限制;

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(16)如本基金投资国债期货,则在任何交易日日终,持有的买入国债期货

合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在开放期任何交易日日终,持有的买

入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的

95%,在封闭期任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有

价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债

券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融

资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值

不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一

年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平

仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%。如不

投资国债期货,则不受国债期货相关条款限制;

(17)本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%,本

基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(18)在封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%,

在开放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(19)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净

值的 20%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净

值的 10%;

(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(12)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管

理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议

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第十五条第(九)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式

对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金

份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适

当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人

提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场

交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按

照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管

理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以

每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与

本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金

管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,

应及时向基金托管人说明理由,协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金

管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人

投资流通受限证券进行监督。

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基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金

投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次

投资流通受限证券前,基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险

控制补充协议。

(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一

定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的

证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资

有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存

管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责

相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管

理人承担。

本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。

(2)基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相

关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。

如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金

管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券

导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同

或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承

担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

(3)本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限

内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

(4)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

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的建立与完善情况。

3)有关比例限制的执行情况。

4)信息披露情况。

(5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。

6、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资

业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人

根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的基金投资中期票

据相关制度(以下简称“《制度》”),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控

制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。

(1)基金投资中期票据应遵循以下投资限制:

1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及

《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;

2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合

计不超过该期证券的 10%。

(2)基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:

基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异

常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金

托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原

因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改

正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(3)如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之

外的因素,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基

金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求,但法律法规或中

国证监会规定的特殊情形除外。

7、本基金投资中小企业私募债券的应符合中国证监会有关法律法规的规定。

首次投资中小企业私募债券前,基金管理人应与基金托管人就中小企业私募债券

投资签订风险控制补充协议。

(1)基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提

供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。

基金管理人应至少于首次执行中小企业私募债券相关投资指令之前两个工

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作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确

认收到上述资料。

(2)基金管理人应防范本基金投资中小企业私募债券的流动性风险,确保

对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问

题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,

基金管理人应在符合法律法规、基金合同的前提下确保基金的支付结算。

(3)基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投

资中小企业私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制

度进行修改的,应及时修订后通知基金托管人。

(4)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后

监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极

配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基

金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督

促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报

告中国证监会。如基金托管人没有切实履行监督职责(因基金管理人未就相应风

险控制制度的修订及时通知基金托管人的除外),导致基金出现风险,基金托管

人须承担连带责任。

如因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变化等不可归责于基金管理

人的因素导致基金投资的中小企业私募债券超过投资比例的,基金托管人有权要

求基金管理人在 10 个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求,但

法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

8、基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同

的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基金

管理人在签署银行存款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。首

次投资银行存款之前,基金管理人应与基金托管人就银行存款的投资签署风险控

制补充协议。

9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收

益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督

和核查。

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10、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式

通知基金管理人限期纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和

协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时

核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举

证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证

监会。

11、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在

规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人

按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告

的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

12、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,

由此造成的损失由基金管理人承担,并及时向中国证监会报告。

13、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基

金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令

办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基

金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后及时核对并以书面形式给基金管理人

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发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规

定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基

金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改

正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的

债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的

债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,

其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

(2)基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破

产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

(3)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出

的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因

基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户。

(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账

管理,确保基金财产的完整与独立。

(6)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。

(7)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,

基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任

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何责任。

(8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

(1)基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户

由基金管理人开立。

(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理

人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户,

同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,

出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签

字并加盖会计师事务所公章方为有效。

(3)若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条

件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

3、基金银行账户的开立和管理

(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

(2)基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管

人保管和使用。

(3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

(5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用

账户办理基金资产的支付。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券

账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

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(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

(4)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等

的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份

有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理

人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

6、其他账户的开立和管理

(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的

规定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按

有关规定使用并管理。

(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定

办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管

库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的

购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人

及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任,但

基金托管人应妥善保管上述凭证。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

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保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

五、基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

(1)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的

余额数量计算,基金份额净值精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国

家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复

核,并按规定公告。

(2)复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方约

定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结

果提交给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。

(3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金

管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有

关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

2、基金会计核算

(1)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作

相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在

分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账

的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(2)基金财务报表与报告的编制和复核

1)财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

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2)报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核

对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全

一致。

3)财务报表的编制与复核时间安排

A、报表的编制

基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季

度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60

日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告

的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月

的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

B、报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托

管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共

同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

(3)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向

基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期

自基金账户销户之日起不少于 20 年,基金管理人和基金托管人应分别保管基金

份额持有人名册,保存期不少于 15 年,法律法规另有规定或有权机关另有要求

的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基

金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途,并应遵守保密义务。

七、适用法律与争议解决方式

因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,

协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

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会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终

局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职

责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护

基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、本托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的

新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报

中国证监会备案。

2、基金托管协议终止出现的情形

(1)基金合同终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权;

(4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组

1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理

人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关

业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小

组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清

算。基金财产清算程序主要包括:

1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

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2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为 6 个月。

(3)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(4)基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(5)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(6)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些

服务项目。

一、客户服务专线

1、理财咨询

人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。

2、全天候的 7×24 小时电话自助查询(基金净值、账户信息、公司介绍、

产品介绍、交易费率等)。

104

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

3、7×24 小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙,可留言,基金

管理人会尽快在 2 个工作日内回电。

二、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求,基

金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

三、短信提示发送服务

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费

的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。

四、电子邮件电子刊物发送服务

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费

的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。

五、联系基金管理人

1、网址:www.gtfund.com

2、电子邮箱:service@gtfund.com

3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-31089000

4、客户服务传真:021-31081700

5、基金管理人办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层

-19 层邮编:200082

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分其他应披露事项

公告名称报社日期

国泰基金管理有限公司关于国泰民丰回报《中国证券报》、《上海 2017/3/18

定期开放灵活配置混合型证券投资基金开证券报》、《证券时报》

展费率优惠活动的公告

关于国泰民丰回报定期开放灵活配置混合《中国证券报》、《上海 2017/3/24

型证券投资基金延长募集期的公告证券报》、《证券时报》

关于国泰民丰回报定期开放灵活配置混合《中国证券报》、《上海 2017/3/28

型证券投资基金提前结束募集的公告证券报》、《证券时报》

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证《中国证券报》、《上海 2017/4/1

券投资基金基金合同生效公告证券报》、《证券时报》

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证《中国证券报》、《上海 2017/4/18

券投资基金基金经理变更公告证券报》、《证券时报》

国泰基金管理有限公司关于新增上海华夏《中国证券报》、《上海 2017/5/10

财富投资管理有限公司销售旗下部分基金证券报》、《证券时报》、

105

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

的公告《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于新增上海通华《中国证券报》、《上海 2017/5/12

财富资产管理有限公司销售旗下部分基金证券报》、《证券时报》、

并开通定期定额投资计划、转换业务的公《证券日报》

告

国泰基金管理有限公司关于北京虹点基金《中国证券报》、《上海 2017/6/12

销售有限公司新增销售旗下部分基金并开证券报》、《证券时报》

通定期定额投资计划、转换业务的公告

国泰基金管理有限公司关于上海长量基金《中国证券报》、《上海 2017/7/21

销售投资顾问有限公司新增销售旗下部分证券报》、《证券时报》

基金并开通定期定额投资计划、转换业务

的公告

国泰基金管理有限公司关于泰诚财富基金《中国证券报》、《上海 2017/7/26

销售(大连)有限公司新增销售旗下部分证券报》、《证券时报》、

基金并开通定期定额投资计划、转换业务《证券日报》

的公告

国泰基金管理有限公司关于北京格上富信《中国证券报》、《上海 2017/8/1

投资顾问有限公司新增销售旗下部分基金证券报》、《证券时报》、

并开通定期定额投资计划、转换业务的公《证券日报》

告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分开放《中国证券报》、《上海 2017/8/4

式基金对直销渠道开展转换费率优惠活动证券报》、《证券时报》、

的公告《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于东莞农村商业《中国证券报》、《上海 2017/8/12

银行股份有限公司新增销售旗下部分基金证券报》、《证券时报》、

并开通定期定额投资计划、转换业务的公《证券日报》

告

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票《中国证券报》、《上海 2017/9/8

估值方法的公告证券报》、《证券时报》、

《证券日报》

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投

资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,

但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告

的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办

公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

一、中国证监会关于准予国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基

金注册的批复文件

二、《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

三、《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

国泰基金管理有限公司

二零一七年十一月十三日

107

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