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指数期货基差报告:市场大幅回落,指数套利收窄

来源:东吴证券 2018-03-27 00:00:00
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本周市场回顾:

本周(20180321至20180327)沪深300下跌4.03%,中证500下跌2.25%,上证50下跌5.40%。

沪深300指数期货基差跟踪:

截至3月27日收盘,IF1804贴水15.27点,IF1805贴水29.47点,IF1806贴水57.87点,IF1809贴水80.47点。

中证500指数期货基差跟踪:

截至3月27日收盘,IC1804贴水29.17点,IC1805贴水77.57点,IC1806贴水111.58点,IC1809贴水231.78点。

上证50指数期货基差跟踪:

截至3月27日收盘,IH1804贴水9.39点,IH1805贴水11.39点,IH1806贴水20.59点,IH1809贴水42.59点。东吴证券股份有限公司

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