信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商国证生物医药(+1.12%)、易方达生物科技(+0.76%)、国泰信用互利分级(0%)等表现较好;鹏华中证酒(-3.63%)、国泰国证食品饮料(-4.06%)、招商中证白酒(-4.21%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商国证生物医药B(+2.13%)、易方达生物科技B(+1.44%)、国泰互利B(0%)等表现较好;国泰国证食品饮料B(-6.89%)、招商中证白酒B(-8.19%)、申万菱信深成指B(-9.92%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,银华资源A(+9.73%)、招商中证煤炭A(+8.99%)、鹏华中证酒A(+8.21%)等表现较好;鹏华资源A(-4.23%)、国投瑞银瑞和小康(-5.58%)、长盛上证50A(-5.85%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,国金上证50B(+6.01%)、长盛中证金融地产B(+5.66%)、招商沪深300高贝塔B(+4.05%)等表现较好;招商国证生物医药B(-9.92%)、万家中证创业成长B(-9.97%)、银华沪深300B(-10.02%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,银华资源A(+48.22%)、国泰深证TMT50A(+17.76%)、长城中小300A(+15.15%)等溢价率较高;国泰互利A(-12.61%)、富国中证银行A(-12.94%)、申万菱信深成指A(-25.2%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+189.14%)、鹏华新丝路B(+58.64%)、长盛中证金融地产B(+45.47%)等溢价率较高;前海开源中航军工B(-8.14%)、长城中小300B(-8.93%)、前海开源中证健康B(-10.31%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证内地资源主题(+19.74%)、长信一带一路(+19.72%)、鹏华新丝路(+14.79%)等溢价率较高;工银瑞信高铁产业(-2.33%)、鹏华中证移动互联网(-3.67%)、招商国证生物医药(-7.16%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有银华中证内地资源主题、长信一带一路、鹏华新丝路等11支。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有中融中证煤炭、招商可转债、泰信基本面400等8支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司