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量化基金“发威”震荡市 10只产品业绩翻番

2017-03-16 08:21:54 来源:上海证券报
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A股市场近三年来经历了跌宕起伏的牛熊转换,多数权益类基金净值如过山车般呈现大起大落。但有一类基金却以整体稳定的业绩表现傲立群雄,成为震荡市中的“赚钱利器”。东方财富Choice数据显示,近三年28只量化基金的平均收益率高达86%,其中有10只产品业绩翻番。

数据显示,截至3月10日,近三年来纳入统计的28只量化基金平均收益率高达86%,同期普通股票型和混合型基金的平均净值增长率分别为70.56%和56.08%。具体来看,有10只量化基金近三年业绩翻番,其中,长信量化A以200%的净值涨幅遥遥领先,申万菱信量化小盘、大摩多因子策略混合分别以155.83%、147.43%的涨幅紧随其后。

与优异的业绩表现相对应的,是量化基金规模的急速膨胀。以长信量化先锋混合A为例,截至去年12月末,该基金最新规模为109.44亿元,相较2015年年底的26.12亿元,规模暴增319%,而同期开放式股票型基金和混合型基金的规模则分别缩水7.02%和17.24%。此外,申万菱信量化小盘、大摩多因子、南方策略优化等绩优品种也是强力 “吸金”,去年以来的规模均呈现大幅攀升。

随着量化基金逐渐受到投资者的认可,公募基金对此类产品也加大了布局力度。数据显示,2016年,共有31只量化基金发行成立,而在2013年到2015年的三年间,量化基金的成立数量分别为6只、9只和22只。

证监会最新公布的《基金募集申请核准进度公示表》显示,截至3月3日,仅以基金名称中含有“量化”二字的基金来测算,今年以来证监会受理的此类产品发行申请已有22只。其中,19只属于常规基金;另3只是FOF基金,分别为富国鑫睿量化优选多策略基金、融通量化定投基金中基金、新华中证金牛成长20量化基金中基金。

一位基金公司量化部负责人告诉记者,现在量化公募越来越受到市场的重视,认可度越来越高,再加上近期股指期货“松绑”,均对量化基金形成利好,因此,多家基金公司申报量化基金产品实属情理之中。

在不少业内人士看来,近几年量化基金的大放异彩,主要在于震荡市为其提供了良好舞台。尤其是在2016年,市场热点快速轮动,鲜有单一板块具有持续性行情,这令持股分散、追求阿尔法收益的量化基金充分发挥了相对优势。

沪上一位基金经理表示,量化基金很大一部分捕捉的是市场“错误定价”的机会。量化基金是否能够盈利,取决于市场“错误定价”的机会多少,以及市场中量化基金的多少。如果这两个要素在短期不发生太大变化,量化基金仍然具备很好的前景。

“今年市场大概率还是维持区间震荡、缓慢上行的走势,中间结构性板块和个股的机会比较多,市场特征也比较多元化。在这种环境下,量化策略的强势表现大概率还会延续。”光大保德信量化投资部总监赵大年如是说。

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