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富国基金:“AI”选股大有可为 优化组合提升胜率

2017-11-07 08:44:52 作者:李良 来源:中国证券报
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海外市场应用人工智能进行投资频频成功的消息,让国内投资界的心思也开始活络起来。富国基金向记者表示,随着技术领域的持续突破,政策面不断支招,国内外风潮叠叠助推,人工智能在金融领域乃至各行各业都将大有可为。在这样的背景下,基金公司运用自身在基本面分析的专业优势,协同量化策略的高效性,可以为投资者带来更优回报。而富国基金近期发行的富国研究量化精选基金就是一只“AI”概念基金。该基金采用Quantmental式投资策略,产品运用的量化模型将在数据抓取、因子提炼、组合优化等环节中全方位植入人工智能技术,这种AI选股方式,可以实现因子选择更有效,权重调整更合适,适应市场风格切换更及时并不断自主优化。

据富国基金介绍,传统的量化选股模型大多基于静态,过于僵化并不具备灵活性,而近年兴起的线性加权量化模型,由于不同因子间存在多重共线性,模型也非常不稳定,同时组合会因为在“小市值”等特征因子上过度的暴露,难以快速适应市场风格切换,导致模型阶段性失效。针对以上问题,自2015年下半年起,富国基金就致力于研究与传统线性模型不同的非线性量化模型,并最终结合传统选股框架采用了具备“自学”能力的人工智能模型,它可以自动提炼有效数据,并根据市场风格的切换,动态调整因子权重,优化投资组合,提升量化模型的胜率。除此之外,运用基本面分析把握大行情,精选个股,能够规避简单量化流程中“只识因子,不识个股”的弊病。

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