广发天天红：2014年半年度报告摘要

广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要广发天天红发起式货币市场基金

2014 年半年度报告摘要

2014 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年八月二十九日

广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

1 重要提示1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

2 基金简介2.1 基金基本情况

基金简称 广发天天红

基金主代码 000389

交易代码 000389

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013 年 10 月 22 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,117,510,563.55 份

基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩投资目标

比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综投资策略

合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行

积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基风险收益特征

金和债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 段西军 李春磊信息披露

联系电话 020-83936666 020-65169618负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 400-830-8003

传真 020-89899158 020-651695552.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场

南塔 31-33 楼

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 151,531,404.98

本期利润 151,531,404.98

本期净值收益率 2.7481%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)

期末基金资产净值 11,117,510,563.55

期末基金份额净值 1.0000注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(3)本基金利润分配按日结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 0.4129% 0.0025% 0.0292% 0.0000% 0.3837% 0.0025%

过去三个月 1.2248% 0.0024% 0.0885% 0.0000% 1.1363% 0.0024%

过去六个月 2.7481% 0.0027% 0.1760% 0.0000% 2.5721% 0.0027%自基金合同生效

3.8972% 0.0027% 0.2450% 0.0000% 3.6522% 0.0027%起至今注:本基金业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发天天红发起式货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 10 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日)

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要注:(1)本基金合同生效日期为 2013 年 10 月 22 日,至披露时点本基金成立未满一年。(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 22 个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部(下辖深圳理财中心、杭州理财中心)、北京办事处、北京分公司、广州

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要分公司、上海分公司。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司。

截至 2014 年 6 月 30 日,本基金管理人管理五十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金和广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金,管理资产规模为 1271.27 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 (助理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的 男,中国籍,经济学硕士,持有

谭昌杰 基金经 2013-10-22 - 6 基金业执业资格证书,2008 年 7

理;广发 月至 2012 年 7 月在广发基金管理

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

理财年年 有限公司固定收益部任研究员,

红债券基 2012 年 7 月 19 日起任广发理财年

金的基金 年红债券基金基金经理,2012 年

经理;广 9 月 20 日起任广发双债添利债券

发双债添 基金的基金经理,2013 年 10 月

利债券基 22 日起任广发天天红发起式货币

金的基金 市场基金的基金经理。,2014 年 1

经理;广 月 10 日起任广发钱袋子货币市场

发钱袋子 基金的基金经理,2014 年 1 月 27

货币基金 日起任广发集鑫债券型证券投资

的基金经 基金和广发天天利货币市场基金

理;广发 的基金经理。

集鑫债券

的基金经

理;广发

天天利货

币基金的

基金经理

本基金的

基金经

理;广发 女,中国籍,经济学硕士,持有

纯债债券 基金业执业资格证书,2008 年 7

基金的基 月至 2012 年 12 月在广发基金管

金经理; 理有限公司固定收益部兼任交易

广发理财 员和研究员,2012 年 12 月 12 日

7 天债券 起任广发纯债债券基金的基金经

基金的基 理,2013 年 6 月 20 日起任广发理

任爽 2013-10-22 - 6

金经理; 财 7 天债券基金的基金经理,2013

广发天天 年 10 月 22 日起任广发天天红发

利货币基 起式货币市场基金的基金经理,

金的基金 2014 年 1 月 27 日起任广发天天利

经理,广 货币市场基金的基金经理,2014

发钱袋子 年 5 月 30 日起任广发钱袋子货币

货币市场 市场基金的基金经理。

基金的基

金经理注:1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式货

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年上半年,宏观经济数据整体呈现震荡下行的走势,5-6 月份受政府主导的一些宏观指标(比如基建投资、货币增速等)出现反弹,显示政府面对上半年整体偏弱的经济基本面开始出手干预。本届政府对于经济的干预与上届不同,未出台全面的刺激政策,而采用定向、微调的政策手段,未出现比较强的投资冲动。同时经济增速不低,通胀水平维持在低位,货币政策中性偏松。

去年底到春节前,资金面异常紧张,定存收益率普遍在 6%以上。春节后,资金面持续宽松,央

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要行收紧资金的力度偏弱,定存和短融收益率不断下行。即使在 1 季度末和半年末这样的传统紧张时点,定存收益率也并未出现显著反弹。

本基金在 1 季度主要以定存作为配置品种,在定存利率不断下行的过程中,不断提高短融的配置比例,维持组合较长的剩余期限,债券仓位维持在 30-40%的水平。4.4.2报告期内基金的业绩表现

广发天天红本报告期净值增长率为 2.7481%,同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管在 2 季度末,宏观金融数据以及基建投资的数据出现明显回升,但实体经济是否回暖仍有待观察。我们倾向于认为,宽松的货币政策、定向支持的各类政府投资将带动经济回暖,但经济自主性恢复的动能依然不强,因此,债市将整体延续慢牛行情。

考虑到下半年资金面可能会维持宽松大背景下的紧平衡状态,本基金优先确保组合的流动性,以可提前支取的定存和高等级信用债作为配置主体。由于当前 1 年以内品种的期限利差偏小,本基金将小幅降低组合剩余期限,但仍会维持中性偏高的水平,为资金面短期收紧后的高收益市场机会腾挪空间。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金基金收益分配方式为红利再投资,每日分配,按日支付。本基金报告期内累计分配收益 151,531,404.98 元。

5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,广发银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:广发天天红发起式货币市场基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 6,762,102,764.71 2,054,392,797.69

结算备付金 - 14,761.91

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

存出保证金 - -

交易性金融资产 4,000,518,309.08 40,017,799.12

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 4,000,518,309.08 40,017,799.12

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 1,213,603,500.40 263,800,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 62,247,026.77 7,053,804.59

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 12,038,471,600.96 2,365,279,163.31

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 916,048,722.02 -

应付证券清算款 - 189,000,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,519,245.34 187,819.70

应付托管费 281,341.71 34,781.44

应付销售服务费 1,406,708.65 173,907.14

应付交易费用 94,171.67 225.00

应交税费 - -

应付利息 110,623.71 -

应付利润 1,347,416.19 405,277.82

递延所得税负债 - -

其他负债 152,808.12 17,950.08

负债合计 920,961,037.41 189,819,961.18

所有者权益: - -

实收基金 11,117,510,563.55 2,175,459,202.13

未分配利润 - -

所有者权益合计 11,117,510,563.55 2,175,459,202.13

负债和所有者权益总计 12,038,471,600.96 2,365,279,163.31注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.0000 元,基金份额总额 11,117,510,563.55份。

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要6.2 利润表会计主体:广发天天红发起式货币市场基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

一、收入 172,397,936.46

1.利息收入 165,259,388.41

其中:存款利息收入 130,337,761.46

债券利息收入 28,215,762.60

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 6,705,864.35

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 7,138,548.05

其中:股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7,138,548.05

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) -

减:二、费用 20,866,531.48

1.管理人报酬 7,571,169.57

2.托管费 1,402,068.42

3.销售服务费 7,010,342.21

4.交易费用 -

5.利息支出 4,717,823.16

其中:卖出回购金融资产支出 4,717,823.16

6.其他费用 165,128.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 151,531,404.98

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 151,531,404.98注:本基金合同生效日为 2013 年 10 月 22 日,上年度无可比期间。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:广发天天红发起式货币市场基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

单位:人民币元

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

本期

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金

2,175,459,202.13 - 2,175,459,202.13净值)二、本期经营活动产生的基

- 151,531,404.98 151,531,404.98金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减 8,942,051,361.42 - 8,942,051,361.42少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 21,616,702,187.95 - 21,616,702,187.95

2.基金赎回款 -12,674,650,826.53 - -12,674,650,826.53四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -151,531,404.98 -151,531,404.98动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金

11,117,510,563.55 - 11,117,510,563.55净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:王志伟,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章6.4 报表附注6.4.1基金基本情况

广发天天红发起式货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2013]1287 号《关于核准广发天天红发起式货币市场基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2013 年 10 月 22 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。

本基金募集期为 2013 年 10 月 17 日至 2013 年 10 月 18 日,本基金为契约型开放式、发起式基金,存续期限不定。本基金募集资金总额为人民币 50,201,108.00 元,有效认购户数为 206 户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 1,610.00 元,折合基金份额 1,610.00 份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金,广发基金管理有限公司在 2013年 10 月 17 日通过代销机构认购 10,000,000.00 元,认购费用 0.00 元,所认购本基金份额的持有期限不低于 3 年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包括超级短期融资券)、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内(含1 年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

本基金的财务报表于 2014 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[2008]870 号文《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1. 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。6.4.7关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

基金发起人、基金管理人、注册登记与广发基金管理有限公司

过户机构、直销机构

广发银行股份有限公司 基金托管人

广发证券股份有限公司 基金管理人股东6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要本基金本报告期内无应支付关联方的佣金,本报告期末无应付关联方佣金余额。6.4.8.2关联方报酬6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2014年1月1日至2014年6月30日当期发生的基金应支付的管

7,571,169.57理费其中:支付销售机构的客户

-维护费注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.27%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2014年1月1日至2014年6月30日当期发生的基金应支付的托

1,402,068.42管费注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.05%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

本期

获得销售服务费的各 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费广发基金管理有限

7,010,342.21

公司

合计 7,010,342.21注:本基金的年销售服务费率为 0.25%,计算公式如下:H=E×0.25%÷当年天数H 为每日应计提的基金销售服务费E 为前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2014年1月1日至2014年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

广发银行股 212,000,000.0

- - - - 13,895.59

份有限公司 06.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

项目

2014年1月1日至2014年6月30日

期初持有的基金份额 360,817,478.25

期间申购/买入总份额 44,530,654.15

期间因拆分变动份额 -

减:期间赎回/卖出总份额 335,000,000.00

期末持有的基金份额 70,348,132.40

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要期末持有的基金份额占基金总

0.63%份额比例注:基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末

2014 年 6 月 30 日

关联方名称

持有的

持有的基金份额占基金总份额的比例

基金份额瑞元资本管理有限公

4,936,827.41 0.04%

司6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日

期末余额 当期利息收入广发银行股份有

701,902,764.71 4,753,832.50

限公司注:本基金的部分银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末 2014 年 06 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末 2014 年 06 月 30 日止,本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 916,048,722.02 元。

金额单位:人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额

单价

140429 14 农发 29 2014-07-01 100.38 500,000.00 50,190,379.26

130236 13 国开 36 2014-07-01 100.04 700,000.00 70,026,916.27

090306 09 进出 06 2014-07-01 100.19 1,000,000.00 100,194,818.70

130227 13 国开 27 2014-07-01 100.00 1,000,000.00 99,999,595.76

140316 14 进出 16 2014-07-01 99.15 1,100,000.00 109,063,044.67

140204 14 国开 04 2014-07-01 100.28 1,900,000.00 190,540,490.10

14 中建材

011437005 2014-07-01 99.93 800,000.00 79,944,251.86

SCP005

041451026 14 八钢 CP002 2014-07-01 100.00 400,000.00 40,001,354.80

041461040 14 协鑫 CP001 2014-07-01 100.01 400,000.00 40,005,648.44

041461034 14 万向 CP001 2014-07-01 100.01 500,000.00 50,004,684.85

13 皖高速

041358065 2014-07-04 100.76 55,000.00 5,541,893.77

CP002

14 粤电

011483001 2014-07-04 100.32 500,000.00 50,162,008.33

SCP001

14 粤温氏

041451004 2014-07-04 100.00 500,000.00 50,000,093.85

CP001

合计 9,355,000.00 935,675,180.666.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 06 月 30 日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 固定收益投资 4,000,518,309.08 33.23

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

其中:债券 4,000,518,309.08 33.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,213,603,500.40 10.08

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 6,762,102,764.71 56.17

4 其他各项资产 62,247,026.77 0.52

5 合计 12,038,471,600.96 100.007.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

报告期内债券回购融资余额 5.80

1

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例

序号 项目 金额

(%)

报告期末债券回购融资余额 916,048,722.02 8.24

2

其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。7.3 基金投资组合平均剩余期限7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限(天数) 原因 调整期

1 2014-03-27 121 赎回 10 个工作日内

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

2 2014-03-28 122 赎回 10 个工作日内

3 2014-03-28 121 赎回 10 个工作日内

4 2014-04-02 123 赎回 10 个工作日内

5 2014-04-03 121 赎回 10 个工作日内7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

序号 平均剩余期限

值的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 30.52 8.24

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 7.29 -

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 21.60 -

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

4 90 天(含)—180 天 20.24 -

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

5 180 天(含)—397 天(含) 28.07 -

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

合计 107.72 8.247.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 620,015,244.76 5.58

其中:政策性金融债 620,015,244.76 5.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,380,503,064.32 30.41

6 中期票据 - -

7 其他 - -

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

8 合计 4,000,518,309.08 35.98

剩余存续期超过 397 天的浮动

9 - -

利率债券7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

值比例(%)

1 140204 14 国开 04 1,900,000.00 190,540,490.10 1.71

2 011486003 14 光明 SCP003 1,300,000.00 130,010,715.36 1.17

3 011417004 14 华电 SCP004 1,200,000.00 119,898,065.41 1.08

4 140316 14 进出 16 1,100,000.00 109,063,044.67 0.98

5 090306 09 进出 06 1,000,000.00 100,194,818.70 0.90

6 130227 13 国开 27 1,000,000.00 99,999,595.76 0.90

7 071440001 14 东吴证券 CP001 1,000,000.00 99,988,026.92 0.90

8 071416007 14 华泰证券 CP007 1,000,000.00 99,987,133.16 0.90

9 011419004 14 国电 SCP004 1,000,000.00 99,901,781.10 0.90

10 011417005 14 华电 SCP005 1,000,000.00 99,785,301.08 0.907.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1215%

报告期内偏离度的最低值 0.0002%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0381%7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 投资组合报告附注7.8.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。7.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要7.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 62,247,026.77

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 62,247,026.77

8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

720,541 15,429.39 428,064,406.14 3.85% 10,689,446,157.41 96.15%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本

18,931,102.51 0.1703%基金8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要本公司高级管理人员、基金投资和

>=100研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~508.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份额总 发起份额承

项目 基金总份额 基金总份额

数 数 诺持有期限

比例 比例

70,348,132.4 10,000,800.0

基金管理人固有资金 0.63% 0.09% 三年

0 0

基金管理人高级管理人员 4,797,266.43 0.04% - - -

基金经理等人员 812,296.52 0.01% - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

75,957,695.3 10,000,800.0

合计 0.68% 0.09% 三年

5 0注:同时作为高级管理人员和基金经理的,列入基金管理人高级管理人员持有的发起式基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位:份基金合同生效日(2013 年 10 月 22

50,201,108.00日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,175,459,202.13

本报告期基金总申购份额 21,615,550,402.83

减:本报告期基金总赎回份额 12,673,499,041.41

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 11,117,510,563.55

10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动。

本基金基金托管人 2014 年 5 月 5 日发布公告,禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要托管部总经理,任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 占当期股 占当期佣

单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

兴业证券 2 - - 0.00 0.00% -注:1、交易席位选择标准:(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程:(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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广发天天红发起式货币市场基金 2014 年半年度报告摘要

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

57,600,00

兴业证券 - - 100.00% - -

0.0010.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

广发基金管理有限公司

二〇一四年八月二十九日

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