万家添利：2014年年度报告摘要

万家添利 2014 年年度报告摘要

万家添利债券型证券投资基金(LOF)2014

年年度报告摘要

2014 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2015 年 3 月 27 日

第 1 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,

请投资者注意阅读。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

第 2 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家添利

场内简称 万家添利

基金主代码 161908

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 212,198,611.97 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014-06-16

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和

投资总回报。

投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的

基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定

量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、

信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投

资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有

效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充

分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流

动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此

外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上

市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,

制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申

购收益。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收

益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低

于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公

司

信息披露负责人 姓名 兰剑 胡涛

第 3 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

联系电话 021-38909626 010-68858112

电子邮箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn

客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95580

传真 021-38909627 010-66858120

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

址

基金年度报告备置地点 海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼基

金管理人办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

本期已实现收益 74,918,210.74 137,649,657.40 188,047,409.62

本期利润 104,324,919.16 77,002,633.81 287,589,355.28

加权平均基金份额本期利润 0.0620 0.0368 0.1330

本期基金份额净值增长率 14.06% 5.53% 15.38%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 0.0877 0.1715 0.0809

期末基金资产净值 196,789,406.72 1,513,005,277.49 2,169,951,337.85

期末基金份额净值 0.9274 1.1957 1.1330

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

第 4 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

过去三个月 6.76% 0.37% 2.44% 0.22% 4.32% 0.15%

过去六个月 8.77% 0.26% 3.09% 0.17% 5.68% 0.09%

过去一年 14.06% 0.24% 7.48% 0.15% 6.58% 0.09%

过去三年 38.88% 0.25% 1.12% 0.12% 37.76% 0.13%

自基金合同

36.38% 0.26% 3.30% 0.12% 33.08% 0.14%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓

期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

第 5 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:本基金于 2011 年 6 月 2 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 再投资形式发

现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注

度 额分红数 放总额

2014 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30

2013 - - - -

2012 - - - -

合计 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30

第 6 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁

证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公

地点均为上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼,注册资本 1 亿元人民币。目前管理十

八只基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选

股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双

引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投

资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业

成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资

基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资

基金、万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基

金和万家现金宝货币市场证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基

金经理、

万家信用

经济学硕

恒利债券

士，CFA，

基金基金

2008 年 7

经理、万

月至 2013

家日日薪

年 2 月在

货币基金

宝钢集团

基 金 经 2014 年 5 月

苏谋东 - 5年 财务有限

理、万家 24 日

公司从事

强化收益

固定收益

债券基金

投资研究

基 金 经

工作，担

理、万家

任投资经

城市建设

理职务。

主题纯债

基金基金

经理

第 7 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

本基金基

金经理、

万家信用

恒利债券

基金基金

经理、万 经济学硕

家稳健增 士，曾任

利债券基 长城保险

金基金经 股份有限

理、万家 公司债券

岁得利定 投 资 助

期开放债 理，天弘

2013 年 4 月

朱虹 券基金基 2014 年 5 月 24 日 6年 基金管理

17 日

金经理、 有限公司

万家市政 基 金 经

纯债定期 理 ， 2012

开放债券 年 1 月加

基金基金 入万家基

经理、万 金管理有

家城市建 限公司。

设主题纯

债基金基

金经理、

固定收益

部总监

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家

基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动

的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对

待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和

第 8 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会

下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风

格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过

投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究

报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施

决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）

对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立

地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；

（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的

价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留

存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，

不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进

行原假设为 0，95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大

于 30 的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次，为指数型基金因被动跟踪标的指数与其他组合发生同日

反向交易，不存在不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

第 9 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

2014 年宏观经济面临较大下行压力，全年经济同比增速创近年来新低。房地产行业性拐点的

出现使得地产投资增速持续下滑，而地方政府投资冲动在政策监管和融资监管的双重作用下得到

遏制，消费依然受到政治反腐的拖累，外部经济体复苏进程的反复也使得出口增速低于年初目标。

由于内外需求持续走弱，CPI 和 PPI 持续走低，12 月 CPI 和 PPI 的同比增速分别为 1.51%和-3.32%。

从经济所处的阶段看，尽管经济增速已经持续下行了较长时间，但是由于过去形成的过剩产能和

不合理经济结构的需要更长时间来消化和调整，而新的经济增长点的培育和创新动能的释放仍需

要耐心的给予时间，因而，我们认为经济下行压力仍然会继续存在。

2、市场回顾

2014 年债券市场走出了强劲的牛市走势。以年初央行扩大 SLF 试点为起点，各品种收益率大

幅下行，尽管 3 季度和 4 季度因为信贷数据超预期、股市走强的跷跷板效应以及各种政策风险的

冲击出现小幅调整，但是从年末收益率水平看，2014 年末各债券品种的收益率均收于全年最低水

平附近。

除了前述宏观部分提到的经济增速持续下行使得货币政策由紧转松外，2014 年债券牛市的另

一个推手是政策层对银行同业融资的整顿规范和对地方政府融资冲动的遏制，所以，2014 年债券

牛市是基本面和政策红利的双重结果。另外，除了纯债外，可转债在改革制度红利和宽松的资金

面推动下也出现了较大的行情，蓝筹股可转债和各种题材股可转债均大幅上涨。

3.运行分析

由于本基金在 2014 年 2 季度面临转型，所以管理人在债券资产的配置上略保守，总体以流动

性好的利率债和短期限信用债为主要配置品种。对于可转债，本基金采取较为积极的配置策略，

保持了较高的大盘蓝筹转债的配置，并积极挖掘题材性强的小盘转债品种。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.9274 元,本报告期份额净值增长率为 14.06%,业绩比较基

准收益率 7.48%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

如前面对去年宏观经济回顾中所述，管理人认为 2015 年宏观经济仍然面临较大压力，经济增

速将继续下移。宏观经济下行的幅度能否控制在可承受的范围内取决于政策托底的力度。从今年

年初的情况看，房地产销售的情况难言好转，工业品价格持续下行也反映了需求的羸弱。预计后

期财政政策的刺激力度和货币政策的放松程度都会进一步加码。

第 10 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

由于基本面仍较为疲弱，通胀水平也难以明显回升，因而，从基本面上看，今年债券市场仍

有较好的投资机会。但是债券收益率下行的空间要取决于货币政策的宽松力度。由于数量较多的

大盘可转债品种将陆续被强制赎回，因为可供投资的可转债品种将非常有限，尽管如此，管理人

保持对可转债的管组，争取获得收益增强的机会。

管理人将密切关注国内外基本面的变化，并根据这些变化作出最优的组合配置，争取继续为

持有人获得稳定安全的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负

责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和

相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用

户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定：“本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后，基金收益每年最

多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 20%”。2014 年 6 月 20 日，本

基金进行了利润分配，每 10 份基金份额分红 1.50 元，共计分配利润 1,644,913,417.30 元，符合

基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万的情况。

第 11 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协

议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在

本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的

监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金 2014 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了

安永华明（2015）审字第 60778298_B11 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正

文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 2,139,708.21 400,097,626.95

结算备付金 3,303,698.62 1,822,297.42

第 12 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

存出保证金 137,721.14 402,361.06

交易性金融资产 230,804,346.84 967,224,826.78

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 230,804,346.84 965,844,826.78

资产支持证券投资 - 1,380,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 45,000,267.50 132,000,380.00

应收证券清算款 5,047,293.64 5,358,534.12

应收利息 5,196,581.02 23,351,802.37

应收股利 - -

应收申购款 377,962.32 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 292,007,579.29 1,530,257,828.70

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 86,999,850.00 13,400,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 5,767,916.83 -

应付管理人报酬 140,162.63 972,289.37

应付托管费 40,046.46 277,796.97

应付销售服务费 70,081.30 486,144.66

应付交易费用 19,432.22 35,019.08

应交税费 1,719,548.02 1,658,968.16

应付利息 42,726.38 4,138.05

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 418,408.73 418,194.92

负债合计 95,218,172.57 17,252,551.21

所有者权益：

实收基金 169,741,243.15 1,265,374,757.05

未分配利润 27,048,163.57 247,630,520.44

所有者权益合计 196,789,406.72 1,513,005,277.49

负债和所有者权益总计 292,007,579.29 1,530,257,828.70

注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9274 元，基金份额总额 212,198,611.97

份。

第 13 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

7.2 利润表

会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期： 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年

月 31 日 12 月 31 日

一、收入 128,023,831.23 117,480,677.84

1.利息收入 75,616,292.37 115,179,308.61

其中：存款利息收入 16,023,432.08 7,929,673.91

债券利息收入 36,952,894.27 92,796,528.24

资产支持证券利息收入 10,739.58 662,028.45

买入返售金融资产收入 22,629,226.44 13,791,078.01

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,151,739.24 62,658,392.82

其中：股票投资收益 - 6,633,266.91

基金投资收益 - -

债券投资收益 21,150,247.24 55,988,238.91

资产支持证券投资收益 1,492.00 36,887.00

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 29,406,708.42 -60,647,023.59

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,849,091.20 290,000.00

减：二、费用 23,698,912.07 40,478,044.03

1．管理人报酬 11,654,613.99 17,076,059.62

2．托管费 3,329,889.75 4,878,874.10

3．销售服务费 5,827,306.92 8,538,029.86

4．交易费用 33,568.74 181,070.10

5．利息支出 2,376,932.67 9,327,610.35

其中：卖出回购金融资产支出 2,376,932.67 9,327,610.35

6．其他费用 476,600.00 476,400.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 104,324,919.16 77,002,633.81

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 104,324,919.16 77,002,633.81

列）

第 14 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF)

本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 104,324,919.16 104,324,919.16

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -1,095,633,513.90 1,320,006,141.27 224,372,627.37

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,874,211,105.52 2,140,500,392.32 11,014,711,497.84

2.基金赎回款 -9,969,844,619.42 -820,494,251.05 -10,790,338,870.47

四、本期向基金份额持有 - -1,644,913,417.30 -1,644,913,417.30

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72

金净值）

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,915,255,244.76 254,696,093.09 2,169,951,337.85

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 77,002,633.81 77,002,633.81

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -649,880,487.71 -84,068,206.46 -733,948,694.17

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,090,150,576.56 101,482,874.74 1,191,633,451.30

2.基金赎回款 -1,740,031,064.27 -185,551,081.20 -1,925,582,145.47

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

第 15 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家添利债券型证券投资基金（LOF）（原“万家添利分级债券型证券投资基金”，以下简称

“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]242 号

文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管

理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 6 月 2 日正式生效，首次设立募

集规模为 2,635,617,840.86 份基金份额。根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的

有关规定，万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期届满，无需召开基金份额持

有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金

（LOF）”。万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布《万家添利分级债券型证券投资基金

基金份额转换结果公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级

基金份额(基金份额简称“万家利 A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“万家利 B”)，在基

金合同生效之日起 3 年届满日（即 2014 年 6 月 3 日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算

规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为万家添

利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金份额在

深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国

证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于具有良好流动性

的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购或增发

新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而

产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不直接从二级市

场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，

第 16 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

其中，现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为

中国债券总指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具

体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

采用若干修订后/新会计准则

2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准

则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第

30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》；上述 7 项会计准则均自

2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，

在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。

上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

会计政策变更的说明可参见 7.4.2 会计报表的编制基础。

本基金本报告期无会计估计变更。

第 17 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，

由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免

第 18 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构

齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海承方投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注 1：报告期内，上海承方投资管理有限公司于 2014 年 12 月由万家共赢资产管理有限公司全资

设立，受基金管理人间接控制。

注 2：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

齐鲁证券有限 1,234,524,700.60 66.84% 3,112,235,186.14 67.04%

公司

债券回购交易

第 19 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013年1月1日至2013年12月31日

占当期债券 占当期债券

关联方名称

回购 回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的 成交总额的比

比例 例

齐鲁证券有限 8,401,300,000.00 99.76% 10,023,000,000.00 98.57%

公司

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 11,654,613.99 17,076,059.62

的管理费

其中：支付销售机构的客 915,156.29 3,131,068.75

户维护费

注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.70%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延

至最近可支付日支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

第 20 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,329,889.75 4,878,874.10

的托管费

注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金

资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延

至最近可支付日支付。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 4,408,640.09

中国邮政储蓄银行股份有限公司 947,205.51

合计 5,355,845.60

上年度可比期间

获得销售服务费

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 4,837,163.84

中国邮政储蓄银行股份有限公司 3,235,145.16

合计 8,072,309.00

注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本

基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日基金资产净值

基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理

人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日

第 21 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 利息支出

各关联方名称 额

中国邮政储蓄银 - 40,679,688.63 - - - -

行股份有限公司

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 利息支出

各关联方名称 额

中国邮政储蓄银 - 19,939,690.41 243,460,000.00 52,577.93 - -

行股份有限公司

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄 2,139,708.21 703,312.01 97,626.95 617,645.94

银行股份有限

公司

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，

2014 年度获得的利息收入为人民币 59,122.03 元（2013 年度：人民币 89,678.31 元），2014 年末

第 22 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

结算备付金余额为人民币 3,303,698.62 元（2013 年末：人民币 1,822,297.42 元）。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.2 受限证券类别：债券

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

张）

2014 年 2015 年

格力 新债未

110030 12 月 30 1 月 13 100.00 100.00 9,970 997,000.00 997,000.00 -

转债 上市

日 日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购金融资产款余额 19,999,850.00 元,是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

101452011 14 桂水电 2015 年 1 月 5 102.01 200,000 20,402,000.00

MTN001 日

合计 200,000 20,402,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

金融资产款余额共计 67,000,000.00 元,其中 49,000,000.00 元于 2015 年 1 月 5 日到期,其中

13,000,000.00 元于 2015 年 1 月 6 日到期,其中 5,000,000.00 元于 2015 年 1 月 14 日到期。该类

交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的

债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

第 23 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返

售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与

账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币 63,016,911.64 元，属于第二层次的余额为人民币 167,787,435.20

元，无属于第三层次的余额。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

2014 年度，对于以公允价值计量的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三

层次公允价值计量。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

第 24 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 230,804,346.84 79.04

其中：债券 230,804,346.84 79.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 45,000,267.50 15.41

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,443,406.83 1.86

7 其他各项资产 10,759,558.12 3.68

8 合计 292,007,579.29 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内未进行股票投资。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 13,461,500.00 6.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 32,776,400.00 16.66

其中：政策性金融债 32,776,400.00 16.66

4 企业债券 108,883,109.20 55.33

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,632,000.00 15.57

7 可转债 29,623,273.04 15.05

8 其他 15,428,064.60 7.84

9 合计 230,804,346.84 117.28

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第 25 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 124837 14 赤城投 300,000 30,315,000.00 15.40

2 124942 14 南绿港 300,000 30,000,000.00 15.24

3 124404 13 怀化工 226,740 23,349,685.20 11.87

4 140214 14 国开 14 200,000 20,756,000.00 10.55

5 101452011 14 桂水电 200,000 20,402,000.00 10.37

MTN001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不投资于国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制

日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 137,721.14

2 应收证券清算款 5,047,293.64

3 应收股利 -

4 应收利息 5,196,581.02

5 应收申购款 377,962.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第 26 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

8 其他 -

9 合计 10,759,558.12

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 占基金资产净值

债券代码 债券名称 公允价值

比例（％）

1 110020 南山转债 6,980,500.00 3.55

2 110015 石化转债 5,396,800.00 2.74

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

5,921 35,838.31 112,910,499.05 53.21% 99,288,112.92 46.79%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 天平汽车保险股份有限公司 31,213,680.00 73.08%

－自有资金

2 中国农业银行股份有限公司 1,465,110.00 3.43%

企业年金计划－中国银行股

份有限公司

3 中国钢研科技集团有限公司 1,358,360.00 3.18%

企业年金计划－中国工商银

行股份有限公司

4 中国烟草总公司重庆市公司 885,887.00 2.07%

企业年金计划－招商银行股

第 27 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

份有限公司

5 铜陵有色金属集团控股有限 728,524.00 1.71%

公司企业年金计划－中国工

商银行

6 山西潞安矿业（集团）有限 639,168.00 1.50%

责任公司企业年金计划－中

国工商银行

7 冯毅鸣 582,947.00 1.36%

8 国网北京市电力公司企业年 511,335.00 1.20%

金计划－中国光大银行股份

有限公司

9 陕西延长石油（集团）有限 383,501.00 0.90%

责任公司企业年金计划－招

商银行股份有限公司

10 海尔集团公司企业年金计划 383,501.00 0.90%

－中国工商银行

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 3,545.07 0.00%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

2,635,617,840.86

基金合同生效日（ 2011 年 6 月 2 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,265,374,757.05

本报告期基金总申购份额 11,094,615,224.63

减:本报告期基金总赎回份额 12,389,198,401.02

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 241,407,031.31

第 28 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

本报告期期末基金份额总额 212,198,611.97

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2014 年 5 月 24 日本公司发布公告，聘任苏谋东为本基金基金经理。原基金经理朱虹因个人

原因离职，不再担任本基金基金经理。

2014 年 10 月 25 日本公司发布公告，原总经理吕宜振因个人原因离职，不再担任本公司总经

理。由副总经理李杰代为履行总经理职务。

2014 年 10 月 25 日本公司发布公告，原督察长李振伟因个人原因离职，不再担任本公司督察

长。由副总经理詹志令代为履行督察长职务。

基金托管人：

报告期内基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未

改聘会计师事务所。本基金本报告期需向安永华明会计师事务所支付审计费 80,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

第 29 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

齐鲁证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信

息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能

力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支

持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:

无

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

齐鲁证券 1,234,524,700.60 66.84% 8,401,300,000.00 99.76% - -

东方证券 612,404,811.54 33.16% 20,500,000.00 0.24% - -

第 30 页 共 31 页

万家添利 2014 年年度报告摘要

万家基金管理有限公司

2015 年 3 月 27 日

第 31 页 共 31 页

查看公告原文