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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

2014 年年度报告

2014 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2015 年 3 月 28 日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无

保留意见的审计报告。

本报告期自 2014 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15

§6 审计报告............................................................................................................................................. 15

6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15

6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15

§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 16

7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18

7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20

§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 41

8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49

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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49

8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49

§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 50

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50

9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51

§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51

§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51

11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52

11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52

11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57

§13 备查文件目录................................................................................................................................... 57

13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57

13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57

13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

基金简称长盛同智优势混合（LOF）

场内简称长盛同智

基金主代码 160805

交易代码 160805

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 1 月 5 日

基金管理人长盛基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,239,951,779.18 份

基金合同存续期不定期

基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所

上市日期 2007 年 2 月 16 日

2.2 基金产品说明

投资目标本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所

追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋

求基金资产增值和收益的最大化。

投资策略本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性

及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类

资产采取适度灵活的资产配置。

业绩比较基准沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定

期存款利率×5%。

风险收益特征本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风

险高于债券基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司

姓名叶金松王永民

信息披露负责人联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址深圳市福田中心区福中三路北京市西城区复兴门内大街 1

诺德金融中心主楼 10D 号

办公地址北京市海淀区北太平庄路 18 北京市西城区复兴门内大街 1

号城建大厦 A 座 20-22 层号

邮政编码 100088 100818

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法定代表人高新田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东城区东长安街 1 号东

方广场东方经贸城安永大楼 16 层

注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

本期已实现收益 369,311,193.90 210,302,819.71 -379,734,000.00

本期利润 739,202,690.21 181,640,313.43 -52,774,534.08

加权平均基金份额本期利润 0.3773 0.0816 -0.0212

本期加权平均净值利润率 44.01% 10.28% -2.83%

本期基金份额净值增长率 46.35% 10.48% -2.90%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配利润 404,585,802.64 -397,543,481.79 -653,388,093.72

期末可供分配基金份额利润 0.1806 -0.1933 -0.2698

期末基金资产净值 2,644,537,581.82 1,659,135,182.74 1,768,083,563.91

期末基金份额净值 1.1806 0.8067 0.7302

3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

基金份额累计净值增长率 114.86% 46.81% 32.89%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。

4、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年 1 月 5 日。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 30.93% 1.37% 27.71% 1.07% 3.22% 0.30%

过去六个月 53.25% 1.12% 39.02% 0.86% 14.23% 0.26%

过去一年 46.35% 1.08% 33.55% 0.79% 12.80% 0.29%

过去三年 56.99% 1.07% 37.15% 0.84% 19.84% 0.23%

过去五年 18.61% 1.09% 8.10% 0.88% 10.51% 0.21%

自基金转型

114.86% 1.46% 68.35% 1.23% 46.51% 0.23%

日起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定

期存款利率×5%。

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的基础指数。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金持有的股票投资占基金资产的比

例范围为 30%－95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；债券投资占基金资产的比例范

围为 0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。根据基金

在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例

符合基金合同要求，基准指数每日按照 65%、30%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得

到基准指数的时间序列。

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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年 1 月 5 日。

2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条（二）

投资范围、（六）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约

定。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于 2014 年度、2013 年度及 2012 年度均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26 日，是

国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，

总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本

的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的

13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机

构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2014 年 12 月 31 日，基金管理人共管理三十七只开

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放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产

品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限证券从

姓名职务说明

离任日业年限

任职日期

期

男，1971 年 10 月出生，中国国

本基金基籍。毕业于北京大学光华管理学

金经理，长院，EMBA。历任华夏基金管理有

盛城镇化限公司基金经理助理，兴业基金

主题股票经理等职务。2005 年 8 月加盟长

型证券投盛基金管理有限公司，曾任基金

资基金基经理助理、长盛动态精选证券投

金经理，长资基金基金经理、长盛同庆可分

盛同德主离交易股票型证券投资基金基

题增长股 2012 年 7 金经理、长盛成长价值证券投资

王宁 - 16 年

票型证券月 20 日基金基金经理、长盛同庆中证

投资基金 800 指数分级证券投资基金基金

基金经理，经理等职务。现任公司总经理助

社保组合理，权益投资部总监，社保组合

组合经理，组合经理，长盛同智优势成长混

权益投资合型证券投资基金（LOF，本基

部总监，公金）基金经理，长盛城镇化主题

司总经理股票型证券投资基金基金经理，

助理。长盛同德主题增长股票型证券

投资基金基金经理。

本基金基

金经理，长女，1978 年 11 月出生，中国国

盛同鑫行籍。中央财经大学经济学硕士。

业配置混 2008 年 7 月加入长盛基金管理有

合型证券限公司，曾任行业研究员，基金

投资基金经理助理、同盛证券投资基金基

2014 年

基金经理，金经理等职务。现任长盛同鑫行

田间 10 月 14 - 6年

长盛同盛业配置混合型证券投资基金基

日

成长优选金经理，长盛同智优势成长混合

灵活配置型证券投资基金（LOF，本基金）

混合型证基金经理，长盛同盛成长优选灵

券投资基活配置混合型证券投资基金

金（LOF）（LOF）基金经理。

基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

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关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金

合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持

有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公

司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公

募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具

体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场

外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》

的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问

题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等

指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易

及利益输送的行为。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年，市场风格多变，其中在三季度发生了大变化，全年可以概括为：一季度小盘成长涨

幅较多，二季度市场宽幅震荡，三季度风格转向以金融、基建为代表的大盘蓝筹，在市场跷跷板

效应下，蓝筹股的表现远超小盘成长。同时，基金业绩排名发生了大的变化，金融、基建仓位重

的基金收益较好，同智二、三季度仓位调整及时有效，三、四季度录得较大涨幅，取得了超额收

益。

我们延续一贯的投资思路，立足于业绩和成长，同时根据市场和风格的变化辅之以仓位和配

置的变化。全年看，同智基金保持较高的股票仓位。一季度积极操作，减持部分高估值活跃小股

票，适度增加大型周期股票的比例。二季度，在经济仍处于弱势运行的格局下，市场主要是跟随

政策的各种主题进行炒作，我们采取了防御的策略。而 5 月份创业板股票在一季度大幅调整的背

景下大幅反弹，我们在组合保持了大中小盘的均衡配置，操作上仍不断减持小盘股。三季度，由

于对市场相对看好，组合快速加仓，调整成为大中小均衡配置的类对冲组合。11 月份，我们除了

维持三季度原有的大中小均衡配置，我们特别重视了市场活跃度与非银股票的正反身性趋势，考

虑到“一带一路”和沪港通，增加了“一带一路”相关股票和基建行业股票，偏重大中型股票组

合，取得了全年最大部分的超额收益。这次资金配置和大盘蓝筹的行情，深刻的说明了 A 股投资

风格的多变与智慧，结合我们的投资经验深度思考。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 1.1806 元，本报告期份额净值增长率为 46.35%，同期业

绩比较基准增长率为 33.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球视角看，美国经济似乎一枝独秀，欧日经济受制于各种因素，处于缓慢复苏中。国内经

济呈现“新常态”，潜在经济增速下降，全年的 GDP 增速 7.4%略低于年初的 7.5%目标，实体经济

短期还难以见到好转。

我们认为引领中国经济摆脱当前增长困境，进入新上升周期的关键还在于改革和转型，我们

对中长期中国的经济前景仍持乐观态度，“稳中求进”是最好的政策概括。从当前政府的政策动向

来看，改革的进度呈现加快趋势，14 年的绝大部分改革的主题都将会在 15 年落实到具体措施上。

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经济“有稳有进”，宏观经济的三驾马车中，消费平稳增长，网络经济只是消费需求不同形式

之间的替代，而投资尤其是铁公基仍然是稳经济的重要方式，出口增速呈现下降的趋势，政府鼓

励出口但无法拉动经济大幅增长。国家仍将加大对新经济的投入，“一带一路”战略会加强对海外

市场的拓展。CPI 的问题远没有 PPI 那么令人担心，这也是价格改革推进的良机。15 年如何避免

紧缩是财政政策制定者将要面临的挑战。

流动性方面的管理，央行有着巨大的挑战，如何降低实体经济的有效融资利率和化解地方政

府债务将会是政府精英们长久思考的问题，央行的一系列政策也将围绕这个命题操作。流动性对

于我们来说是机会。除美国外其它国外央行的宽松有利于国内宽松的持续和加大，从这个角度看，

有利于金融周期的上行趋势。

14 年下半年，大量资金进入资本市场，金融杠杆深化和金融工具创新，市场的波动也将大幅

提高。展望 15 年，个股的作用相比 14 年下半年会明显突出。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由

独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，

发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部

自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化

员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务

发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/

流程的合法合规、全面、适时、有效。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、

受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，

检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日

常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初

工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、

产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、

检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保

障公司制度/流程的严肃性与执行力。

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5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工

投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提

高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订

了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方

机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、

风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、

指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业

研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间

同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金利润分配

原则的约定，本基金于 2015 年 1 月 21 日对 2014 年度收益进行了分配，分配金额为 206,780,164.57

元。

本基金截至 2014 年 12 月 31 日期末可供分配利润为 404,585,802.64 元，其中：未分配利润

已实现部分为 681,601,185.93 元，未分配利润未实现部分为-277,015,383.29 元。

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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同智优势成长混合型证

券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关

法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职

尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎

回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份

额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是

审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号安永华明（2015）审字第 60468688_A05 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告

审计报告收件人长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人

引言段我们审计了后附的长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)财

务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和 2014 年度的利润

表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司的

责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，

并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注

册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审

计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，

以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出

会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见

提供了基础。

审计意见段我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定

编制，公允反映了长盛同智优势成长混合型证券投资基金

(LOF)2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和

净值变动情况。

注册会计师的姓名汤骏贺耀

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址中国北京

审计报告日期 2015 年 3 月 24 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末上年度末

资产附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 7.4.7.1 772,750,194.29 559,476,103.00

结算备付金 6,423,191.24 5,757,133.90

存出保证金 724,604.82 655,396.69

交易性金融资产 7.4.7.2 1,864,230,334.57 924,669,984.22

其中：股票投资 1,864,230,334.57 904,527,984.22

基金投资 - -

债券投资 - 20,142,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 175,940,583.92

应收证券清算款 18,520,770.25 -

应收利息 7.4.7.5 147,564.63 900,001.30

应收股利 - -

应收申购款 7,017,439.70 4,143.48

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,669,814,099.50 1,667,403,346.51

本期末上年度末

负债和所有者权益附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 8,054,037.61 -

应付赎回款 9,035,117.64 1,889,577.79

应付管理人报酬 3,001,301.25 2,113,612.18

应付托管费 500,216.88 352,268.68

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,931,058.73 2,162,193.46

应交税费 305,932.19 305,932.19

应付利息 - -

应付利润 428,798.09 428,798.09

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,020,055.29 1,015,781.38

负债合计 25,276,517.68 8,268,163.77

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 2,239,951,779.18 2,056,678,664.53

未分配利润 7.4.7.10 404,585,802.64 -397,543,481.79

所有者权益合计 2,644,537,581.82 1,659,135,182.74

负债和所有者权益总计 2,669,814,099.50 1,667,403,346.51

注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.1806 元，基金份额总额

2,239,951,779.18 份。

7.2 利润表

会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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本期上年度可比期间

项目附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

一、收入 793,723,449.93 238,879,087.93

1.利息收入 4,707,215.79 9,982,791.00

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,995,162.82 3,484,114.69

债券利息收入 243,399.45 722,436.76

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,468,653.52 5,776,239.55

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 419,090,257.58 257,482,336.00

其中：股票投资收益 7.4.7.12 402,353,563.30 247,692,255.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -10,780.82 470,047.62

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 16,747,475.10 9,320,032.42

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 369,891,496.31 -28,662,506.28

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 34,480.25 76,467.21

减：二、费用 54,520,759.72 57,238,774.50

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 25,129,510.99 26,506,598.51

2．托管费 7.4.10.2.2 4,188,251.75 4,417,766.44

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 24,705,358.67 25,813,581.66

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 497,638.31 500,827.89

三、利润总额（亏损总额以“-” 739,202,690.21 181,640,313.43

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 739,202,690.21 181,640,313.43

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,056,678,664.53 -397,543,481.79 1,659,135,182.74

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 739,202,690.21 739,202,690.21

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 183,273,114.65 62,926,594.22 246,199,708.87

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 670,717,856.29 25,272,073.65 695,989,929.94

2.基金赎回款 -487,444,741.64 37,654,520.57 -449,790,221.07

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 2,239,951,779.18 404,585,802.64 2,644,537,581.82

金净值）

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,421,471,657.63 -653,388,093.72 1,768,083,563.91

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 181,640,313.43 181,640,313.43

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -364,792,993.10 74,204,298.50 -290,588,694.60

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,528,932.82 -1,774,178.41 6,754,754.41

2.基金赎回款 -373,321,925.92 75,978,476.91 -297,343,449.01

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 2,056,678,664.53 -397,543,481.79 1,659,135,182.74

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]260 号文《关于核准同智证券投资基金

基金份额持有人大会决议的批复》的核准，由封闭式基金同智证券投资基金转型而成，自 2007

年 1 月 5 日起，《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金于 2007

年 1 月 22 日（“转换基准日”）的基金净值为人民币 955,116,003.53 元，于 2007 年 1 月 23 日

（“转换日”）折合基金份额 955,116,000.00 份。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。

本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，

基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、

可转换债券，权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资占基金

资产的比例范围为 30%-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0%-3%；债券投资占基金资产

的比例范围为 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。

本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。如法律法规或监管

机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基

金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率

×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具

体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

采用若干修订后/新会计准则

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2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准

则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第

30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》；上述 7 项会计准则均自

2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，

在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。

上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权

益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效

套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入

当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当

确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，

同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的

终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资

产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账；

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卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差

异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的

有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产

或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本

基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要

意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负

债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交

易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资

品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不

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切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体

情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算

的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现

利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入

“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率

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差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额

入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额

入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、

交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异

较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配

方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；场内基金份额的分红方

式为现金红利；

(2)每一基金份额享有同等分配权；

(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

(4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

(5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

(6)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；

(7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个

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月，收益可不分配；

(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

会计政策变更的说明可参见 7.4.2 会计报表的编制基础。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，

暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

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定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市

公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入

时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收

个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

活期存款 772,750,194.29 559,476,103.00

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 772,750,194.29 559,476,103.00

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2014 年 12 月 31 日

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成本公允价值公允价值变动

股票 1,395,754,415.56 1,864,230,334.57 468,475,919.01

贵金属投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,395,754,415.56 1,864,230,334.57 468,475,919.01

上年度末

项目 2013 年 12 月 31 日

成本公允价值公允价值变动

股票 806,074,780.70 904,527,984.22 98,453,203.52

贵金属投资 - 金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 20,010,780.82 20,142,000.00 131,219.18

合计 20,010,780.82 20,142,000.00 131,219.18

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 826,085,561.52 924,669,984.22 98,584,422.70

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

上年度末

项目 2013 年 12 月 31 日

账面余额其中；买断式逆回购

银行间市场 175,940,583.92 -

交易所市场 - -

合计 175,940,583.92 -

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目本期末上年度末

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2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 141,117.01 113,066.47

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,890.89 2,590.70

应收债券利息 - 728,600.55

应收买入返售证券利息 - 55,448.68

应收申购款利息 3,230.73 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 326.00 294.90

合计 147,564.63 900,001.30

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 2,929,127.97 2,150,265.04

银行间市场应付交易费用 1,930.76 11,928.42

合计 2,931,058.73 2,162,193.46

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00

应付赎回费 4,792.75 518.84

其他 145,262.54 145,262.54

预提审计费 100,000.00 100,000.00

预提信息披露费 270,000.00 270,000.00

合计 1,020,055.29 1,015,781.38

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

基金份额（份）账面金额

上年度末 2,056,678,664.53 2,056,678,664.53

本期申购 670,717,856.29 670,717,856.29

本期赎回（以“-”号填列） -487,444,741.64 -487,444,741.64

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本期末 2,239,951,779.18 2,239,951,779.18

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 249,275,609.73 -646,819,091.52 -397,543,481.79

本期利润 369,311,193.90 369,891,496.31 739,202,690.21

本期基金份额交易 63,014,382.30 -87,788.08 62,926,594.22

产生的变动数

其中：基金申购款 150,898,334.96 -125,626,261.31 25,272,073.65

基金赎回款 -87,883,952.66 125,538,473.23 37,654,520.57

本期已分配利润 - - -

本期末 681,601,185.93 -277,015,383.29 404,585,802.64

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

31 日日

活期存款利息收入 2,860,933.60 3,330,940.56

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 101,725.88 130,433.25

其他 32,503.34 22,740.88

合计 2,995,162.82 3,484,114.69

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至 2013

年 12 月 31 日年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 8,009,028,592.35 8,772,523,348.15

减：卖出股票成本总额 7,606,675,029.05 8,524,831,092.19

买卖股票差价收入 402,353,563.30 247,692,255.96

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（债转 -10,780.82 470,047.62

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股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -10,780.82 470,047.62

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年

年12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 20,777,600.00 7,534,454.32

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 20,010,780.82 6,990,679.80

兑付）成本总额

减：应收利息总额 777,600.00 73,726.90

买卖债券差价收入 -10,780.82 470,047.62

7.4.7.14 衍生工具收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月

月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 16,747,475.10 9,320,032.42

基金投资产生的股利收益 - -

合计 16,747,475.10 9,320,032.42

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至 2013 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 369,891,496.31 -28,662,506.28

——股票投资 370,022,715.49 -28,793,725.46

——债券投资 -131,219.18 131,219.18

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

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合计 369,891,496.31 -28,662,506.28

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日日

基金赎回费收入 34,427.38 76,441.54

基金转换费收入 52.87 25.67

合计 34,480.25 76,467.21

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月

月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 24,705,358.67 25,813,381.66

银行间市场交易费用 - 200.00

合计 24,705,358.67 25,813,581.66

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

12 月 31 日月 31 日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 270,000.00 270,000.00

账户维护费 36,000.00 28,500.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行费用 31,238.31 42,327.89

其他 400.00 -

合计 497,638.31 500,827.89

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金管理人于 2015 年 1 月 15 日发布收益分配公告，向截至 2015 年 1 月 21 日止基金登记

注册的份额持有进行收益分配，按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.9100 元，实际分配收益金

额为人民币 206,780,164.57 元，其中人民币 67,041,043.52 元为分红转投资。

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除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称与本基金的关系

长盛基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构

国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人股东、基金代销机构

新加坡星展银行有限公司基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称占当期股票占当期股票

成交金额成交总额的成交金额成交总额的比

比例例

国元证券 30,025,121.95 0.19% 22,407,845.78 0.13%

7.4.10.1.2 债券交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3 权证交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称

当期占当期佣金占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金总量的比例金总额的比例

国元证券 27,335.19 0.19% - -

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上年度可比期间

2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称

当期占当期佣金占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金总量的比例金总额的比例

国元证券 20,399.79 0.14% 20,399.79 0.95%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手

费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日日

当期发生的基金应支付 25,129,510.99 26,506,598.51

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,020,042.00 4,387,397.06

户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基

金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日日

当期发生的基金应支付 4,188,251.75 4,417,766.44

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计

提。计算方法如下：

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金资产中

一次性支付给基金托管人。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交

易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月

月 31 日 31 日

期初持有的基金份额 - 62,276,368.00

期间申购/买入总份额 27,354,478.14 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 62,276,368.00

期末持有的基金份额 27,354,478.14 -

期末持有的基金份额 1.22% -

占基金总份额比例

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末上年度末

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

关联方名称

持有的持有的基金份额持有的持有的基金份额

基金份额占基金总份额的比例基金份额占基金总份额的比例

长盛创富资产 5,036,520.86 0.2248% - -

管理有限公司

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

日

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期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行 772,750,194.29 2,860,933.60 559,476,103.00 3,330,940.56

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

注：本基金管理人于 2015 年 1 月 15 日发布收益分配公告，向截至 2015 年 1 月 21 日止基金登记

注册的份额持有进行收益分配，按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.9100 元，实际分配收益金

额为人民币 206,780,164.57 元，其中人民币 67,041,043.50 元为分红转投资。

7.4.12 期末（ 2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票期末复牌期末期末估值总

股票名称停牌日期停牌原因复牌日期数量（股）备注

代码估值单价开盘单价成本总额额

601299 中国北车 2014/10/27 重大事项停牌 7.33 2014/12/31 7.10 8,371,979 38,671,287.73 61,366,606.07 -

601766 中国南车 2014/10/27 重大事项停牌 6.65 2014/12/31 6.38 8,201,037 37,762,035.32 54,536,896.05 -

600428 中远航运 2014/12/22 重大事项停牌 7.34 2015/1/8 8.30 5,389,722 25,537,082.45 39,560,559.48 -

600754 锦江股份 2014/11/10 重大事项停牌 24.99 2015/1/19 27.00 1,530,454 26,277,812.00 38,246,045.46 -

注：截至本报告期末，中国北车和中国南车虽已复牌但交易仍不活跃、流通仍受限，本基金

仍采用指数收益法估值。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可

靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会合规与审计委员会、督察长、公司风险管理委员会、

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法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明

确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第

一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以

及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律

合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运

作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过

执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措

施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况

进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、合规与审

计委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度

的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和合规与审计委员

会构成，公司合规与审计委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决

策。合规与审计委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公

司制度的执行。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券投资。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

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份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附

注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此

外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金

持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均

为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余

额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风

险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类

金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金

所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期

等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并

按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。

单位：人民币元

本期末

1-3 个 3 个月 5 年以

2014 年 12 月 31 1 个月以内 1-5 年不计息合计

月 -1 年上

日

资产

银行存款 772,750,194.29 - - - - - 772,750,194.29

结算备付金 6,423,191.24 - - - - - 6,423,191.24

存出保证金 724,604.82 - - - - - 724,604.82

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交易性金融资产 - - - - - 1,864,230,334.57 1,864,230,334.57

应收证券清算款 - - - - - 18,520,770.25 18,520,770.25

应收利息 - - - - - 147,564.63 147,564.63

应收申购款 41,009.98 - - - - 6,976,429.72 7,017,439.70

资产总计 779,939,000.33 - - - - 1,889,875,099.17 2,669,814,099.50

负债

应付证券清算款 - - - - - 8,054,037.61 8,054,037.61

应付赎回款 - - - - - 9,035,117.64 9,035,117.64

应付管理人报酬 - - - - - 3,001,301.25 3,001,301.25

应付托管费 - - - - - 500,216.88 500,216.88

应付交易费用 - - - - - 2,931,058.73 2,931,058.73

应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19

应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09

其他负债 - - - - - 1,020,055.29 1,020,055.29

负债总计 - - - - - 25,276,517.68 25,276,517.68

利率敏感度缺口 779,939,000.33 - - - - 1,864,598,581.49 2,644,537,581.82

上年度末

1-3 个 3 个月 5 年以

2013 年 12 月 31 1 个月以内 1-5 年不计息合计

月 -1 年上

日

资产

银行存款 559,476,103.00 - - - - - 559,476,103.00

结算备付金 5,757,133.90 - - - - - 5,757,133.90

存出保证金 655,396.69 - - - - - 655,396.69

交易性金融资产 20,142,000.00 - - - - 904,527,984.22 924,669,984.22

买入返售金融资 175,940,583.92 - - - - - 175,940,583.92

产

应收利息 - - - - - 900,001.30 900,001.30

应收申购款 - - - - - 4,143.48 4,143.48

资产总计 761,971,217.51 - - - - 905,432,129.00 1,667,403,346.51

负债

应付赎回款 - - - - - 1,889,577.79 1,889,577.79

应付管理人报酬 - - - - - 2,113,612.18 2,113,612.18

应付托管费 - - - - - 352,268.68 352,268.68

应付交易费用 - - - - - 2,162,193.46 2,162,193.46

应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19

应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09

其他负债 - - - - - 1,015,781.38 1,015,781.38

负债总计 - - - - - 8,268,163.77 8,268,163.77

利率敏感度缺口 761,971,217.51 - - - - 897,163,965.23 1,659,135,182.74

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产债券投资公允价

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

值占基金资产净值的比例分别为零和 1.21%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影

响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所

持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金

管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资组合中，股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%；权证投资占基金资产净值的比

例范围为 0%-3%；债券投资占基金资产的比例范围为 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府

债券占基金资产净值的比例在 5%以上。于 2014 年 12 月 31 日，本基金面临的整体其他价格风险

列示如下：

金额单位：人民币元

本期末上年度末

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

占基金

项目占基金资

资产净

公允价值公允价值产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,864,230,334.57 70.49 904,527,984.22 54.52

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,864,230,334.57 70.49 904,527,984.22 54.52

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析等方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏

感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金

资产净值产生的影响。

1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

假设 2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

3、Beta 系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2014 年 12 月上年度末（ 2013 年 12 月

分析

31 日） 31 日）

+5% 146,182,623.18 68,202,942.01

-5% -146,182,623.18 -68,202,942.01

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

银行存款、结算备付金、应收证券清算款、应收申购款、应付赎回款等，因其剩余期限不长，

公允价值与账面价值相若。

(1) 各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

1,670,520,227.51 元，属于第二层次的余额为人民币 193,710,107.06 元，属于第三层次的余额

为人民币零元。

(2) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期

持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情

况。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2015 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例

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（%）

1 权益投资 1,864,230,334.57 69.83

其中：股票 1,864,230,334.57 69.83

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 779,173,385.53 29.18

7 其他各项资产 26,410,379.40 0.99

8 合计 2,669,814,099.50 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 8,116,240.00 0.31

B 采矿业 103,889,871.27 3.93

C 制造业 781,374,793.93 29.55

电力、热力、燃气及水生产和供

D 15,346,377.54 0.58

应业

E 建筑业 130,068,024.56 4.92

F 批发和零售业 80,604,076.87 3.05

G 交通运输、仓储和邮政业 212,106,489.27 8.02

H 住宿和餐饮业 38,246,045.46 1.45

信息传输、软件和信息技术服务

I 73,752,599.24 2.79

业

J 金融业 255,485,865.12 9.66

K 房地产业 123,866,438.73 4.68

L 租赁和商务服务业 13,585,596.73 0.51

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 19,016,023.40 0.72

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,771,892.45 0.33

R 文化、体育和娱乐业 - -

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

S 综合 - -

合计 1,864,230,334.57 70.49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

比例（%）

1 601299 中国北车 8,371,979 61,366,606.07 2.32

2 601766 中国南车 8,201,037 54,536,896.05 2.06

3 601390 中国中铁 5,794,639 53,890,142.70 2.04

4 600122 宏图高科 7,450,699 53,421,511.83 2.02

5 601186 中国铁建 3,480,157 53,107,195.82 2.01

6 600030 中信证券 1,548,686 52,500,455.40 1.99

7 000157 中联重科 7,206,567 50,878,363.02 1.92

8 601989 中国重工 5,356,374 49,332,204.54 1.87

9 600050 中国联通 9,924,292 49,125,245.40 1.86

10 600031 三一重工 4,919,758 49,099,184.84 1.86

11 600246 万通地产 10,068,585 48,731,951.40 1.84

12 601939 建设银行 7,214,066 48,550,664.18 1.84

13 600309 万华化学 1,923,853 41,901,518.34 1.58

14 601866 中海集运 8,418,273 41,586,268.62 1.57

15 600428 中远航运 5,389,722 39,560,559.48 1.50

16 601002 晋亿实业 2,016,705 39,144,244.05 1.48

17 000063 中兴通讯 2,130,810 38,482,428.60 1.46

18 600048 保利地产 3,548,930 38,399,422.60 1.45

19 601377 兴业证券 2,536,205 38,347,419.60 1.45

20 600754 锦江股份 1,530,454 38,246,045.46 1.45

21 601919 中国远洋 5,179,303 37,290,981.60 1.41

22 000024 招商地产 1,392,007 36,735,064.73 1.39

23 600026 中海发展 3,853,643 35,068,151.30 1.33

24 600125 铁龙物流 3,503,435 31,040,434.10 1.17

25 600562 国睿科技 621,896 31,007,734.56 1.17

26 600990 四创电子 520,370 30,171,052.60 1.14

27 600971 恒源煤电 3,384,761 29,548,963.53 1.12

28 600837 海通证券 1,222,788 29,420,279.28 1.11

29 601872 招商轮船 4,381,573 27,560,094.17 1.04

30 600997 开滦股份 3,755,925 27,005,100.75 1.02

31 601898 中煤能源 3,894,077 26,947,012.84 1.02

32 002142 宁波银行 1,654,460 26,024,655.80 0.98

第 43 页共 58 页

长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

33 601998 中信银行 3,181,954 25,901,105.56 0.98

34 601225 陕西煤业 3,636,558 24,183,110.70 0.91

35 300055 万邦达 517,164 23,070,686.04 0.87

36 601890 亚星锚链 2,272,171 22,812,596.84 0.86

37 601009 南京银行 1,474,402 21,599,989.30 0.82

38 600060 海信电器 1,839,438 21,024,776.34 0.80

39 600998 九州通 1,076,129 19,445,651.03 0.74

40 000503 海虹控股 572,253 17,900,073.84 0.68

41 300175 朗源股份 2,587,635 17,078,391.00 0.65

42 600963 岳阳林纸 3,180,837 16,763,010.99 0.63

43 300351 永贵电器 398,891 16,242,841.52 0.61

44 002111 威海广泰 998,525 16,116,193.50 0.61

45 600096 云天化 1,275,610 15,422,124.90 0.58

46 600674 川投能源 740,298 15,346,377.54 0.58

47 600217 秦岭水泥 1,723,940 15,067,235.60 0.57

48 601088 中国神华 699,909 14,201,153.61 0.54

49 002296 辉煌科技 823,915 14,047,750.75 0.53

50 002344 海宁皮城 853,903 13,585,596.73 0.51

51 000920 南方汇通 746,900 13,391,917.00 0.51

52 002541 鸿路钢构 990,297 13,289,785.74 0.50

53 002500 山西证券 821,331 13,141,296.00 0.50

54 000338 潍柴动力 478,328 13,053,571.12 0.49

55 000826 桑德环境 439,300 12,014,855.00 0.45

56 000928 中钢吉炭 848,000 11,600,640.00 0.44

57 600219 南山铝业 1,151,600 10,214,692.00 0.39

58 002289 宇顺电子 425,149 9,587,109.95 0.36

59 300024 机器人 234,850 9,250,741.50 0.35

60 300124 汇川技术 311,657 9,097,267.83 0.34

61 600398 海澜之家 899,032 9,080,223.20 0.34

62 300164 通源石油 999,959 9,009,630.59 0.34

63 300015 爱尔眼科 318,399 8,771,892.45 0.33

64 600062 华润双鹤 420,400 8,517,304.00 0.32

65 600150 中国船舶 226,300 8,341,418.00 0.32

66 002299 圣农发展 641,600 8,116,240.00 0.31

67 600459 贵研铂业 442,485 8,062,076.70 0.30

68 002548 金新农 834,800 8,039,124.00 0.30

69 002269 美邦服饰 757,100 7,987,405.00 0.30

70 600387 海越股份 604,919 7,736,914.01 0.29

71 300234 开尔新材 520,097 7,276,157.03 0.28

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

72 600707 彩虹股份 852,600 7,085,106.00 0.27

73 300070 碧水源 201,183 7,001,168.40 0.26

74 002153 石基信息 102,550 6,727,280.00 0.25

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

比例（%）

1 600048 保利地产 93,689,030.38 5.65

2 002142 宁波银行 82,553,025.46 4.98

3 601009 南京银行 81,430,295.29 4.91

4 600050 中国联通 70,802,152.34 4.27

5 600765 中航重机 70,763,356.73 4.27

6 600015 华夏银行 65,111,058.89 3.92

7 601238 广汽集团 62,998,710.47 3.80

8 600028 中国石化 60,375,283.00 3.64

9 601989 中国重工 59,794,443.35 3.60

10 000157 中联重科 57,029,844.00 3.44

11 601901 方正证券 56,817,941.37 3.42

12 600133 东湖高新 54,852,755.48 3.31

13 601866 中海集运 54,564,012.46 3.29

14 600122 宏图高科 53,380,318.67 3.22

15 000400 许继电气 53,276,816.70 3.21

16 002154 报喜鸟 51,956,305.44 3.13

17 000063 中兴通讯 51,057,151.22 3.08

18 600754 锦江股份 50,041,387.48 3.02

19 300267 尔康制药 48,822,393.85 2.94

20 601299 中国北车 48,439,758.38 2.92

21 601766 中国南车 47,311,586.15 2.85

22 600971 恒源煤电 46,210,284.37 2.79

23 600997 开滦股份 45,955,688.96 2.77

24 601939 建设银行 45,790,048.46 2.76

25 601166 兴业银行 45,597,454.44 2.75

26 601225 陕西煤业 45,406,387.25 2.74

27 600309 万华化学 44,842,303.95 2.70

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28 300164 通源石油 44,753,725.86 2.70

29 000333 美的集团 44,662,121.09 2.69

30 000024 招商地产 44,439,266.10 2.68

31 600031 三一重工 44,092,288.06 2.66

32 000768 中航飞机 43,147,247.16 2.60

33 601898 中煤能源 42,618,543.07 2.57

34 002065 东华软件 41,747,155.55 2.52

35 601890 亚星锚链 40,713,441.48 2.45

36 600138 中青旅 40,278,665.18 2.43

37 600686 金龙汽车 40,010,105.67 2.41

38 601919 中国远洋 39,990,063.85 2.41

39 600246 万通地产 39,663,988.86 2.39

40 600016 民生银行 39,486,137.91 2.38

41 600026 中海发展 39,383,859.17 2.37

42 600428 中远航运 39,131,713.00 2.36

43 600030 中信证券 38,539,278.41 2.32

44 601390 中国中铁 37,909,104.30 2.28

45 000001 平安银行 37,605,432.03 2.27

46 300017 网宿科技 37,502,439.16 2.26

47 601377 兴业证券 37,360,864.43 2.25

48 002396 星网锐捷 37,285,323.56 2.25

49 002584 西陇化工 35,682,651.82 2.15

50 601002 晋亿实业 35,632,702.00 2.15

51 600240 华业地产 35,561,093.34 2.14

52 600397 安源煤业 35,509,195.12 2.14

53 002662 京威股份 35,426,011.63 2.14

54 600125 铁龙物流 35,262,676.22 2.13

55 002460 赣锋锂业 35,260,928.63 2.13

56 600340 华夏幸福 35,013,848.86 2.11

57 002111 威海广泰 34,296,374.93 2.07

58 601998 中信银行 34,204,543.23 2.06

59 002085 万丰奥威 33,995,398.75 2.05

60 600036 招商银行 33,514,191.75 2.02

61 300137 先河环保 33,283,754.74 2.01

62 300037 新宙邦 33,194,309.96 2.00

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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

比例（%）

1 600048 保利地产 71,078,941.13 4.28

2 601901 方正证券 69,343,277.17 4.18

3 002065 东华软件 68,079,509.92 4.10

4 600765 中航重机 66,978,566.02 4.04

5 002551 尚荣医疗 66,920,087.91 4.03

6 601009 南京银行 65,089,350.25 3.92

7 002142 宁波银行 64,595,873.35 3.89

8 601238 广汽集团 64,524,513.18 3.89

9 600015 华夏银行 64,417,770.62 3.88

10 002154 报喜鸟 62,572,060.52 3.77

11 600028 中国石化 61,848,027.00 3.73

12 300017 网宿科技 58,022,189.76 3.50

13 601377 兴业证券 55,797,213.97 3.36

14 600133 东湖高新 54,723,570.80 3.30

15 000400 许继电气 51,793,657.38 3.12

16 002484 江海股份 49,764,208.80 3.00

17 300267 尔康制药 49,575,862.94 2.99

18 002410 广联达 49,316,757.78 2.97

19 000333 美的集团 48,055,042.26 2.90

20 002697 红旗连锁 47,237,898.00 2.85

21 000768 中航飞机 47,078,705.33 2.84

22 002662 京威股份 46,882,080.70 2.83

23 300164 通源石油 46,576,133.51 2.81

24 601166 兴业银行 46,281,471.57 2.79

25 600893 航空动力 46,069,004.63 2.78

26 600050 中国联通 45,976,308.97 2.77

27 300055 万邦达 44,025,764.24 2.65

28 600030 中信证券 43,655,190.96 2.63

29 002683 宏大爆破 43,482,010.99 2.62

30 000524 东方宾馆 43,202,353.23 2.60

31 600138 中青旅 43,017,749.11 2.59

32 002440 闰土股份 42,807,638.86 2.58

33 600686 金龙汽车 42,298,800.77 2.55

34 601390 中国中铁 41,987,733.25 2.53

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35 000001 平安银行 40,856,678.93 2.46

36 601668 中国建筑 39,027,077.03 2.35

37 002396 星网锐捷 38,793,958.18 2.34

38 600397 安源煤业 38,449,269.66 2.32

39 601989 中国重工 38,302,480.43 2.31

40 002613 北玻股份 37,979,678.88 2.29

41 600340 华夏幸福 37,540,920.86 2.26

42 600016 民生银行 37,366,800.07 2.25

43 002104 恒宝股份 37,239,072.14 2.24

44 000503 海虹控股 37,003,823.23 2.23

45 601318 中国平安 36,167,692.10 2.18

46 002398 建研集团 36,159,357.19 2.18

47 002584 西陇化工 36,059,792.82 2.17

48 300037 新宙邦 35,866,623.81 2.16

49 600036 招商银行 35,219,162.64 2.12

50 002460 赣锋锂业 34,937,037.24 2.11

51 600066 宇通客车 34,709,507.56 2.09

52 000559 万向钱潮 34,601,618.01 2.09

53 300137 先河环保 34,362,675.48 2.07

54 600240 华业地产 34,229,959.38 2.06

55 002085 万丰奥威 34,031,198.58 2.05

56 002554 惠博普 33,934,979.29 2.05

57 601601 中国太保 33,899,210.52 2.04

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,196,354,663.91

卖出股票收入（成交）总额 8,009,028,592.35

注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或

“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额

1 存出保证金 724,604.82

2 应收证券清算款 18,520,770.25

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 147,564.63

5 应收申购款 7,017,439.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,410,379.40

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号股票代码股票名称流通受限情况说明

价值例（%）

1 601299 中国北车 61,366,606.07 2.32 重大事项停牌

2 601766 中国南车 54,536,896.05 2.06 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

(户) 基金份额占总份占总份

持有份额持有份额

额比例额比例

78,961 28,367.82 591,019,653.00 26.39% 1,648,932,126.18 73.61%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额

比例

1 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 2.27%

2 张芝凤 759,228.00 0.87%

3 黄晓峰 709,737.00 0.81%

4 高兆明 577,298.00 0.66%

5 黄带顺 540,000.00 0.62%

6 张慧章 494,312.00 0.57%

7 王明瑞 486,832.00 0.56%

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

8 陈克明 387,000.00 0.44%

9 周宏 357,958.00 0.41%

10 孙秀竹 350,000.00 0.40%

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 984,538.32 0.0440%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

500,000,000.00

基金合同生效日（ 2007 年 1 月 5 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,056,678,664.53

本报告期基金总申购份额 670,717,856.29

减:本报告期基金总赎回份额 487,444,741.64

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,239,951,779.18

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于 2014 年 4 月 16 日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六

届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志

先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表

人”。公司已于 2014 年 4 月 14 日完成相关工商登记变更手续。

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

11.2.2 基金经理变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自 2014 年 10 月 14 日起，田间同志兼任长盛同智优势

成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本

行行长。

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略不曾改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金

未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 100,000.00 元。已连续为本

基金服务 14 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易应支付该券商的佣金

交易单元占当期股票

券商名称占当期佣金备注

数量成交金额成交总额的比佣金

总量的比例

例

东海证券 2 6,215,835,636.80 38.36% 5,658,905.50 38.36% -

中信证券 2 2,483,989,896.54 15.33% 2,261,426.57 15.33% -

东兴证券 1 2,201,019,539.55 13.58% 2,003,814.41 13.58% -

东北证券 1 1,411,136,648.30 8.71% 1,284,697.05 8.71% -

长江证券 1 1,403,699,776.32 8.66% 1,277,928.15 8.66% -

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

西南证券 1 801,623,782.40 4.95% 729,800.71 4.95% -

上海证券 1 737,748,251.24 4.55% 671,645.86 4.55% -

招商证券 1 560,306,264.37 3.46% 510,103.68 3.46% -

国信证券 1 359,919,575.59 2.22% 327,671.76 2.22% -

国元证券 1 30,025,121.95 0.19% 27,335.19 0.19% -

华安证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

申银万国 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易债券回购交易权证交易

占当期债

占当期债券占当期权证

券商名称券回购

成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的

成交总额

例比例

的比例

东海证券 - - 170,000,000.00 100.00% - -

中信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

中金公司 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，

提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的

需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究

机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研

究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评

价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并

撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

关于增加同花顺为旗下部分开放《中国证券报》《上

1 式基金代销机构并推出定期定额海证券报》《证券时

投资业务及费率优惠活动的公告报》及本公司网站 2014 年 1 月 20 日

关于旗下部分开放式基金在中信同上

建投证券开通转换业务的公告 2014 年 2 月 12 日

长盛基金管理有限公司关于在兴同上

3 业银行开通旗下部分基金转换业

务的公告 2014 年 2 月 24 日

关于增加恒天明泽为旗下部分开同上

放式基金代销机构并推出定期定

额投资业务及费率优惠活动的公

告 2014 年 3 月 24 日

长盛基金管理有限公司关于公司同上

法定代表人变更的公告 2014 年 4 月 16 日

长盛基金管理有限公司关于董事同上

长变更的公告 2014 年 4 月 16 日

关于增加上海证券为旗下部分开同上

7 放式基金代销机构并推出申购费

率优惠活动的公告 2014 年 6 月 16 日

8 关于旗下部分基金参加华夏银行同上 2014 年 7 月 1 日

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

手机银行基金申购费率优惠活动

的公告

关于增加万银财富为旗下部分开同上

放式基金代销机构并推出定期定

额投资业务及费率优惠活动的公

告 2014 年 7 月 9 日

增加中山证券为旗下部分开放式同上

基金代销机构并推出申购费率优

惠及定期定额投资申购费率优惠

活动的公告 2014 年 7 月 31 日

关于增加联讯证券为旗下部分开同上

放式基金代销机构的公告 2014 年 10 月 13 日

关于增加广州证券为旗下部分开同上

12 放式基金代销机构并推出申购费

率优惠活动的公告 2014 年 10 月 13 日

长盛基金管理有限公司关于公司同上

13 从业人员在子公司兼职情况的公

告 2014 年 10 月 14 日

关于调整长盛同智优势成长混合同上

14 型证券投资基金（LOF）基金经理

的公告 2014 年 10 月 16 日

关于增加长量基金为旗下部分开同上

放式基金代销机构并推出定期定

额投资业务及费率优惠活动的公

告 2014 年 10 月 16 日

长盛基金管理有限公司关于增加同上

注册资本的公告 2014 年 10 月 29 日

关于旗下部分开放式基金在部分同上

代销机构开通转换业务的公告 2014 年 11 月 11 日

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

关于增加旗下部分开放式基金代同上

18 销机构并推出部分代销机构申购

费率优惠活动的公告 2014 年 12 月 17 日

关于旗下部分开放式基金参加数同上

米基金申购费率优惠活动的公告 2014 年 12 月 25 日

关于增加一路财富为旗下部分开同上

放式基金代销机构并推出定期定

额投资业务及费率优惠活动的公

告 2014 年 12 月 29 日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更

名为托管业务部。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、中国证券监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复；

3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

6、法律意见书；

7、基金管理人业务资格批件、营业执照；

8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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长盛同智优势混合（LOF）2014 年年度报告

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2015 年 3 月 28 日

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