双禧B：2015年第一季度报告

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金

2015 年第 1 季度报告

2015 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一五年四月二十日

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安双禧中证100指数分级

场内简称 双禧100

基金主代码 162509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月16日

报告期末基金份 1,258,577,346.42份

额总额

本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和

投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准

投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差

不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工

具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

2

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化

投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组

成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股

及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%,以实现

对中证100指数的有效跟踪。

投资策略

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等

行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数

的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不

足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并

结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定

的范围之内。

业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的 国联安双禧A中证 国联安双禧B中证 国联安双禧中证

基金简称 100指数 100指数 100指数

下属分级基金场 双禧A 双禧B 双禧100

内简称

下属分级基金的 150012 150013 162509

交易代码

报告期末下属分 437,812,984.00份 656,719,476.00份 164,044,886.42份

级基金的份额总

额

下属分级基金的 双禧A：低风险低 双禧B：高风险高 双禧100：本基金

风险收益特征 收益。 收益。 为被动投资型指

3

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

数基金，具有较高

风险、较高预期收

益的特征，其风险

和预期收益均高

于货币市场基金

和债券型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期已实现收益 492,237,354.81

2.本期利润 127,033,645.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0726

4.期末基金资产净值 1,943,228,231.74

5.期末基金份额净值 1.544

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的

申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比 业绩比

净值增

阶段 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④

长率①

准差② 收益率 收益率

4

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

③ 标准差

④

过去三个月 7.52% 1.98% 7.91% 1.96% -0.39% 0.02%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 4 月 16 日至 2015 年 3 月 31 日）

注：1、本基金业绩比较基准为 95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率

（税后）；

2、本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之

日起 6 个月，2010 年 10 月 15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规

定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定；

3、本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本建仓完毕，投资于标的指数成份股及备选

成份股的比例不低于基金资产净值 90%，其他各项资产配置比例自该日起均符合

5

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

基金合同的约定。由于 2010 年 10 月 15 日有连续大额申购从而导致股票投资比

例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及时调整完毕；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 黄欣先生，伦敦经济学院会计

金基 金融专业硕士。2003年10月起

金经 加入国联安基金管理有限公

理、兼 司，先后担任产品开发部经理

任上 助理、总经理特别助理、投资

证大 组合管理部债券投资助理、国

宗商 联安德盛精选股票证券投资

品股 基金及国联安德盛安心混合

13年（自

票交 型证券投资基金基金经理助

黄欣 2010-4-16 - 2002年

易型 理。2010年4月起担任本基金

起）

开放 基金经理，2010年5月至2012

式指 年9月兼任国联安德盛安心成

数证 长混合型证券投资基金基金

券投 经理，2010年11月起兼任上证

资基 大宗商品股票交易型开放式

金基 指数证券投资基金基金经理，

金经 2010年12月起兼任国联安上

理、国 证大宗商品股票交易型开放

6

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

联安 式指数证券投资基金联接基

上证 金基金经理，2013年6月起兼

大宗 任国联安中证股债动态策略

商品 指数证券投资基金基金经理。

股票

交易

型开

放式

指数

证券

投资

基金

联接

基金

基金

经理、

国联

安中

证股

债动

态策

略指

数证

券投

资基

金基

金经

理

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

7

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、

法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格

控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关

法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管

理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授

权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩

评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投

资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平

等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价

位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模

块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流

程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成

交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度

总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常

交易行为。

8

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2015 年 1 季度，宏观经济数据方面并没有出现明显的改善，在央行降低存

款准备金率和存贷款利率的相对宽松的货币政策支持下以及互联网、环保、一带

一路等主题投资的刺激下， 季度大盘指数震荡向上，中证 100 指数上涨超过 8%。

从中证 100 指数的各个板块表现来看，1 季度建筑、电子等行业表现较好，银行、

证券等行业表现相对较差。

依据基金合同的约定，本基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法

跟踪中证 100 指数，将跟踪误差控制在合理范围。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 1.544 元，本报告期份额净值增长率为

7.52%，同期业绩比较基准收益率为 7.91%。本报告期内，日均跟踪偏离度为

0.06%，年化跟踪误差为 1.26%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对

值不超过 0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 1,852,668,867.36 91.97

其中：股票 1,852,668,867.36 91.97

2 固定收益投资 1,162,090.80 0.06

其中：债券 1,162,090.80 0.06

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

9

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 133,512,936.35 6.63

7 其他资产 27,062,284.82 1.34

8 合计 2,014,406,179.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 73,229,887.76 3.77

C 制造业 501,672,398.60 25.82

电力、热力、燃气及水

D 40,538,452.95 2.09

生产和供应业

E 建筑业 117,459,387.19 6.04

F 批发和零售业 23,084,495.40 1.19

交通运输、仓储和邮政

G 35,523,771.97 1.83

业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 39,173,830.44 2.02

技术服务业

J 金融业 930,452,251.91 47.88

K 房地产业 74,266,710.41 3.82

L 租赁和商务服务业 7,186,702.08 0.37

科学研究和技术服务

M - -

业

10

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

水利、环境和公共设施

N 10,080,978.65 0.52

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,852,668,867.36 95.34

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 净值比例

（％）

1 601318 中国平安 1,485,079 116,192,580.96 5.98

2 600016 民生银行 7,788,579 75,549,216.30 3.89

3 600030 中信证券 2,261,544 74,223,874.08 3.82

4 600036 招商银行 4,741,970 73,832,472.90 3.80

5 600837 海通证券 2,588,095 60,587,303.95 3.12

6 601166 兴业银行 3,284,618 60,305,586.48 3.10

7 600000 浦发银行 3,215,883 50,778,792.57 2.61

8 601988 中国银行 10,487,465 45,935,096.70 2.36

11

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

9 601668 中国建筑 5,264,116 40,375,769.72 2.08

10 000002 万 科Ａ 2,787,168 38,518,661.76 1.98

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值（元）

值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 1,162,090.80 0.06

8 其他 - -

9 合计 1,162,090.80 0.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例

（％）

1 113008 电气转债 8,370 1,162,090.80 0.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

12

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安外，没有

出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

中国平安（601318）的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平

安产险”）于2014年8月22日收到中国保监会的《行政处罚决定书》，对于平安

13

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

产险倒签单导致保费收入、准备金等数据不真实违反《保险法》的行为处以罚款，

对于平安产险未执行关于危险单位划分的内控制度与流程、未加强内部管理违反

《保险公司管理规定》的行为处以警告并罚款。

中国平安（601318）的控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）

于2014年12月8日收到中国证监会关于保荐书存在虚假记载的行为、未审慎核查

海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性的行为违反《证券法》的《行政处罚

决定书》，对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违

法所得2,867万元，并处以440万元罚款。

中国平安（601318）的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平

安产险”）的北京分公司于2015年1月12日收到中国保监会的《行政处罚决定书》，

平安产险北京分公司违反了《健康保险管理办法》，被处以警告并罚款。

中国平安（601318）的控股子公司平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安

资产”）于2015年2月2日收到中国保监会的《行政处罚决定书》，平安资产未谨

慎处理投资计划事务的行为，构成违规运用保险资金的违法行为，被处以罚款。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提

下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 827,884.54

2 应收证券清算款 26,146,587.06

3 应收股利 -

4 应收利息 37,439.36

5 应收申购款 50,373.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

14

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

9 合计 27,062,284.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国联安双禧 A 国联安双禧 B 中 国联安双禧中证

项目

中证 100 指数 证 100 指数 100 指数

报告期期初基金份额总

716,297,672.00 1,074,446,508.00 526,642,275.39

额

报告期期间基金总申购

- - 108,467,024.79

份额

减：报告期期间基金总赎

- - 1,167,276,133.76

回份额

报告期期间基金拆分变

动份额（份额减少以“-” -278,484,688.00 -417,727,032.00 696,211,720.00

填列）

报告期期末基金份额总

437,812,984.00 656,719,476.00 164,044,886.42

额

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

15

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年第 1 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金发行及募集

的文件

2、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》

3、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

8.3 查阅方式

网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一五年四月二十日

16

查看公告原文