景顺500：2015年第一季度报告

景顺长城中证 500ETF2015 年第 1 季度报告

景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券

投资基金 2015 年第 1 季度报告

2015 年 3 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2015 年 4 月 21 日

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景顺长城中证 500ETF2015 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城中证 500ETF

场内简称 景顺 500

基金主代码 159935

交易代码 159935

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 32,572,956.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

化。

本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，

即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金

股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在

投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权

重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不限

于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理

投资策略 原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制

约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根

据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、

流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份

股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金

投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小

跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超

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过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中证 500 指数。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高

于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金

风险收益特征 为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的

指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益

特征。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 1,919,926.33

2.本期利润 15,536,150.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.5371

4.期末基金资产净值 61,306,378.39

5.期末基金份额净值 1.8821

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 34.99% 1.32% 36.27% 1.35% -1.28% -0.03%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标

的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％。

本基金的建仓期为自 2013 年 12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组

合达到上述投资组合比例的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

证券从业年

姓名 职务 限 说明

限

任职日期 离任日期

景顺长城沪 经 济 学 硕 士 ， CFA 。 2007

深 300 等权 2013 年 12 2015 年 1 年至 2010 年担任本公司风

江科宏 8

重 ETF、景顺 月 26 日 月 26 日 险管理经理职务。2011 年

长 城 中 证 2 月重新加入本公司，担任

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500ETF、景顺 研究员等职务；自 2012 年

长城中证医 6 月起担任基金经理。

药卫生 ETF、

景顺长城中

证 800 食品

饮料 ETF、景

顺长城中证

TMT150ETF、

景顺长城研

究精选股票

型基金、景顺

长城公司治

理股票型基

金基金经理

上证 180 等

权重交易型

开放式指数

基金、景顺长

城 上 证 180

等权重交易

型开放式指 理学硕士。曾担任安信证

数基金联接 券风险管理部风险管理专

基金、景顺长 2014 年 12 员。2012 年 3 月加入本公

徐喻军 - 5

城 沪 深 300 月 27 日 司，担任量化及 ETF 投资

等权重交易 部 ETF 专员职务；自 2014

型开放式指 年 4 月起担任基金经理。

数基金、景顺

长 城 中 证

500 交 易 型

开放式指数

基金基金经

理

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、江科宏先生于 2015 年 1 月 27 日起担任景顺长城公司治理股票型基金基金经理；于 2015 年 1

月 26 日离任景顺长城中证 500 交易型开放式指数基金、景顺长城沪深 300 等权重 ETF 基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

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投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制

风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害

基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的

规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011

年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为公司旗下景顺长城量化精选股票

型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年 1 季度宏观经济整体依然疲弱，季节调整后 PMI 显示企业景气度依然处于下滑通道中，

新订单指数和新出口订单指数双双回落，表明内外需依旧不振，基建投资特别是中央投资正对整

体投资增速起到支撑作用。政府通过降低首付比例，减少税收等房地产宽松政策，推动房地产销

售逐步回暖，并接连出台降准降息等宽松货币政策进一步缓解资金面压力，降低社会融资成本。

展望第 2 季度，我们认为需求低迷、投资疲弱的情况难以快速转变，但随着政府在财政政策、

货币政策以及房地产行业政策方面的放松，将对经济起到一定的支撑作用，配合改革红利的逐步

释放，预计 A 股市场将维持震荡向上的走势。

本基金采用完全复制中证 500 指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，

力争基金收益和指数收益基本一致。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2015 年 1 季度，本基金份额净值增长率为 34.99%，低于业绩比较基准收益率 1.28%。报告期

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内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪误差（年化）

控制在 2%以内。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 2 月 16 日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五

千万元的情形。

从 2014 年 12 月 11 日至 2015 年 3 月 30 日，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数

量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 60,341,934.27 98.01

其中：股票 60,341,934.27 98.01

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,127,266.73 1.83

7 其他资产 100,271.85 0.16

8 合计 61,569,472.85 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,085,697.79 1.77

B 采矿业 1,745,856.70 2.85

C 制造业 33,921,561.21 55.33

电力、热力、燃气及水生产和

D 1,717,472.30 2.80

供应业

E 建筑业 1,796,183.40 2.93

F 批发和零售业 3,963,005.09 6.46

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G 交通运输、仓储和邮政业 2,349,110.26 3.83

H 住宿和餐饮业 83,432.76 0.14

信息传输、软件和信息技术服

I 4,082,920.28 6.66

务业

J 金融业 1,349,775.44 2.20

K 房地产业 4,913,845.26 8.02

L 租赁和商务服务业 1,047,455.99 1.71

M 科学研究和技术服务业 285,909.90 0.47

N 水利、环境和公共设施管理业 413,830.89 0.68

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 795,647.78 1.30

S 综合 790,229.22 1.29

合计 60,341,934.27 98.43

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 601099 太平洋 39,310 543,657.30 0.89

2 300059 东方财富 14,840 436,592.80 0.71

3 000540 中天城投 11,401 407,927.78 0.67

4 600219 南山铝业 36,800 398,176.00 0.65

5 601519 大智慧 12,711 375,737.16 0.61

6 300168 万达信息 5,500 362,890.00 0.59

7 300253 卫宁软件 2,000 326,200.00 0.53

8 600601 方正科技 36,212 319,027.72 0.52

9 002405 四维图新 7,619 310,855.20 0.51

10 600881 亚泰集团 31,210 303,673.30 0.50

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟

踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司（下称：亚泰集团，股票代码：600881）于 2014 年 9 月

10 日发布公告，其控股子公司—吉林亚泰集团水泥销售有限公司因与具有竞争关系的经营者达成

并实施了价格垄断协议的行为，收到吉林省物价局《行政处罚决定书》（吉省价处【2014】9 号）。

吉林亚泰集团水泥销售有限公司被处以 2012 年度销售额 30.02 亿元 2%的罚款 6004 万元，占公司

2013 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 20.42%（已扣除少数股东损益）。

因本报告期末亚泰集团属于中证 500 指数成分股，而本基金通过完全复制中证 500 指数成分

股进行被动式指数化投资，因此持有亚泰集团。

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 969.78

2 应收证券清算款 99,023.89

3 应收股利 -

4 应收利息 278.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 100,271.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 300059 东方财富 436,592.80 0.71 因重大事项停牌

2 300168 万达信息 362,890.00 0.59 因重大事项停牌，于

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2015 年 4 月 1 日复

牌

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 36,572,956.00

报告期期间基金总申购份额 8,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 12,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"

-

填列）

报告期期末基金份额总额 32,572,956.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；

2、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

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3、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2015 年 4 月 21 日

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