长盛中证金融地产：招募说明书

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

招募说明书

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

重要提示

本基金 2015 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕759

号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价

值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根

据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格

产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在

基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回

基金产生的流动性风险,以及由于本基金股票资产投资比例为 85%以上、其中

标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%产生

的特定风险等。运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证金融

地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额。其中长盛中

证金融地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特

征;长盛中证金融地产 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证金融地产 B 份

额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书

和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的

风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资

人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与

基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

目 录

重要提示 ....................................................................................................................... 1

一、绪言 ....................................................................................................................1-1

二、释义 ....................................................................................................................2-1

三、基金管理人 ........................................................................................................3-1

四、基金托管人 ........................................................................................................4-1

五、相关服务机构 ....................................................................................................5-1

六、基金份额的分级与净值计算规则 ....................................................................6-1

七、基金的募集 ........................................................................................................7-1

八、基金合同的生效 ................................................................................................8-1

九、基金份额的上市交易 ........................................................................................9-1

十、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................10-1

十一、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及质押11-1

十二、基金的份额配对转换 ..................................................................................12-1

十三、基金的投资 ..................................................................................................13-1

十四、基金的财产 ..................................................................................................14-1

十五、基金资产的估值 ..........................................................................................15-1

十六、基金的收益与分配 ......................................................................................16-1

十七、基金份额的折算 ..........................................................................................17-1

十八、长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的终止运作.....18-1

十九、基金的费用与税收 ......................................................................................19-1

二十、基金的会计与审计 ......................................................................................20-1

二十一、基金的信息披露 ......................................................................................21-1

二十二、风险揭示 ..................................................................................................22-1

二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................................23-1

二十四、基金合同的内容摘要 ..............................................................................24-1

1

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二十五、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................25-1

二十六、对基金份额持有人的服务 ......................................................................26-1

二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ..............................................................27-1

二十八、备查文件 ..................................................................................................28-1

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披

露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他相关法律法规的规定及《长

盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等

编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人的当事人,其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详

细查阅基金合同。

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二、释义

1、基金或本基金:指长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

4、基金合同:指《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证金融

地产指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》

及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金

份额发售公告》

8、《上市交易公告书》:指《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之长

盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起

实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境

内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

22、长盛中证金融地产份额:指长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

之基础份额

23、长盛中证金融地产 A 份额:指长盛中证金融地产份额按基金合同约定

规则所分离的稳健收益类份额

24、长盛中证金融地产 B 份额:指长盛中证金融地产份额按基金合同约定

规则所分离的积极收益类份额

25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份

额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,

为办理基金销售业务的机构

27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登

记机构为中国证券登记结算有限责任公司

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

29、注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算

系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统

30、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券

登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统

31、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有

限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外申购和场

外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注

册登记机构的注册登记系统

32、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资

者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎

回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记

机构的证券登记结算系统

33、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《上市开放式基金业务规则》、

《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券

投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司

发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实

施细则》及对其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实

施细则

34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动

及结余情况的账户

35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面

确认的日期

36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金

财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最

长不得超过三个月

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38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

41、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

47、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他

交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该

等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎

回

48、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办

理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金

份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

49、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额

50、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额

51、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效

公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换

为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

53、巨额赎回:指本基金若本基金单个开放日内,长盛中证金融地产份额

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净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购

申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总

份额(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融

地产 B 份额)的 10%时的情形

54、标的指数:指中证金融地产指数

55、上市交易:基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式

买卖长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的行为

56、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

57、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内

不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)

之间进行转登记的行为

58、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和

证券登记结算系统间进行转登记的行为

59、场内份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金场内的长盛中证

金融地产份额与长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额之间按约

定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并

60、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 2 份场

内长盛中证金融地产份额分拆成 1 份长盛中证金融地产 A 份额与 1 份长盛中证

金融地产 B 份额的行为

61、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 1 份长

盛中证金融地产 A 份额与 1 份长盛中证金融地产 B 份额进行配对,申请转换为

2 份场内长盛中证金融地产份额的行为

62、元:指人民币元

63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息以及其他合法收入

64、基金资产总值:指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

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66、基金份额参考净值:在 T 日基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟

清算”原则,本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配

从而计算得到 T 日长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的估算

价值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持

有人可获得的实际价值

67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产

净值和基金份额(参考)净值的过程

69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网

站及其他媒介

70、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

71、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:长盛基金管理有限公司

住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D

办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层

法定代表人:高新

电话:(010)82019988

传真:(010)82255988

联系人:叶金松

本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3

月 26 日成立,注册资本为人民币 18900 万元。截至目前,基金管理人股东及其

出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限

公司占注册资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安

徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2015 年 5 月 21 日,基金

管理人共管理三十八只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理

财产品。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

高新先生,董事长,管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券

发行部副经理、证券营业部经理,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理,

上海安申投资管理公司总经理,国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、

总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。

蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、

会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省

国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香

港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元控股(集团)有

限责任公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长。

钱力先生,董事,博士。曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、科员、

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副主任科员、一处副主任科员、主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副

主任,安徽省政府金融工作办公室处长、综合处处长、副主任、党组成员,淮

南市政府副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理、党委副书记。

陈翔先生,董事,硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、

副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省

政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽

省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽

省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员

会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。

葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、

瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、

中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任

公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。

陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责

任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区

私人银行业务主管。

周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副

主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司

企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海

南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券

营业部总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理。

现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。

李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾

州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香

港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港

国际资本管理有限公司董事长。

张仁良先生,独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员

会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管

制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、

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香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院

校长、香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年

被委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。

荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院

长。现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人,

武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学兼职教授,安徽省政府决策咨询专

家委员会委员,全国马经史学会理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经

济学会副会长。

周放生先生,独立董事,在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处

长、处长,国有资产管理研究所副所长,国家经贸委国有企业脱困工作办公室

副主任,财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任,国务院国资委企业

改革局副巡视员。现任中国企业改革与发展研究会副会长,中国外运股份有限

公司独立监事,恒安国际集团有限公司独立董事,北京北斗星通导航技术股份

有限公司独立董事,中航光电科技股份有限公司独立董事。

2.监事会成员

陈新先生,监事会主席,硕士,经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员,

安徽省国债服务中心投资副经理,香港黄山有限公司投资业务经理,国元证券

有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任国元证券股份有

限公司副总裁,兼公司董事会秘书,同时兼任国元期货有限公司董事,国元股

权投资有限公司董事,国元证券(香港)有限公司董事。

吴达先生,监事,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师 CFA。

曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、

星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资

产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经

理。2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券

投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景

气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公

司副总经理,长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。

魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司

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投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013

年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合

经理。

3.管理层成员

高新先生,董事长,管理工程硕士。同上。

周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。

杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学

院硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于

太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源

有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007 年 8 月

起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长

盛基金(香港)有限公司董事、总经理。

叶金松先生,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省

信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管

部副经理、经理。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金

管理有限公司督察长。

林培富先生,上海财经大学经济学硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投

资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理;国元证券有限

责任公司基金公司筹备组负责人;2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司,曾

任公司总经理助理,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任人力资源部总

监、长盛基金(香港)有限公司董事。

王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金

经理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长

盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级

证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司

副总经理,权益投资部总监,社保组合组合经理,长盛同智优势成长混合型证

券投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理,

长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

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蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA。历任宝盈基金管理

有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,曾

任研究员、社保组合助理、投资经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金

经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫保本混合型

证券投资基金基金经理、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,公

司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,固定收益部总监,

社保组合组合经理,长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。

4.本基金基金经理

王超先生,1981 年 9 月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),

FRM(金融风险管理师)。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工

程与量化投资部金融工程研究员,从事数量化投资策略研究和投资组合风险管

理工作。现任长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金经理,长盛同庆中

证 800 指数分级证券投资基金基金经理,长盛同辉深证 100 等权重指数分级证

券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经

理。拟任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。

王宁先生,副总经理,EMBA。同上。

蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA。同上。

吴达先生,监事,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师 CFA。

同上。

魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。

刘旭明先生,清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国

信证券经济研究所首席分析师。2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任

研究部总监,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛

养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活

配置混合型证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

3-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金

份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部

控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;

2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止

的其他行为。

3、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益;

3-6

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维

护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司

自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责

分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高

经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度

完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。

2、完备严密的内部控制体系

公司建立了“三层控制二道监督”(董事会—经营管理层—业务操作层、督

察长—监察稽核部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管理委员会定期

或者不定期听取督察长关于风险控制方面的报告。督察长负责监督检查公司内部

风险控制情况,组织指导公司监察稽核工作,对基金运作、内部管理、制度执行

及遵规守法进行监察稽核;公司风险控制委员会定期对基金资产运作的风险进行

评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究;监察稽核部负责日常的风

险监控工作,对公司各部门业务流程的风险控制工作进行监察稽核,并通过全面

梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度,从法规限制、合同限

制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示风险控制要素,明确风险点并标识各

风险点所采用的控制工具与控制方法,使得对各风险点的监控真正落到实处。

3-7

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

3、内部控制制度的内容

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制

指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时

性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管

理制度和部门业务规章等三部分有机组成。

(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控

制环境、内控措施等内容加以明确。

(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、

基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料

档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制

定和实施需事先报经公司董事会批准。

(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、

岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公

司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求

拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。

公司的内部控制制度会随着市场的发展和金融创新来进行相关调整。公司

各部门对规章制度的调整与更新情况由监察稽核部负责监督。

4、内部控制实施

(1)建立了详细的内部控制指引,使内部控制制度和各项控制措施能够得

以有效实施;

(2)建立了严格评价程序,以评估控制制度建立后能得到执行。主要由监

察稽核部定期或不定期地检查各个部门的工作流程,以纠正不符合公司规章制

度的情况,对制度中存在的不合理情况,监察稽核部有权提请相关部门修改,

同时报告总经理和公司督察长,以保证多重检查复核。

(3)建立了报告制度。报告制度能将内部控制制度中的实质性不足或控制

失效及时向公司高级管理层和监管部门进行报告。公司的督察长定期向中国证

监会和公司董事长出具监察稽核报告,指出近期存在的问题,提出改进的方法

和时间。监察稽核部总监负责公司的日常监察稽核工作,定期向督察长出具检

3-8

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

查报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度

是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上

关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的

发展不断完善风险管理和内部控制制度。

3-9

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰

富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%

以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中

国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投

资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管

增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2015年3月31日,中国银行已托管328只证券投资基金,其中境内基金303

只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类

型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

4-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,

工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度

执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制

审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”

等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得

了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管

业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法

规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管

理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依

据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反

基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构

报告。

4-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

A、场外销售机构

1、直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心

地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层

邮政编码:100088

电话:(010)82019799、82019795

传真:(010)82255981、82255982

联系人:张莹、张晓丽

2、代销机构

(1)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

联系人:宋府

电话:010-66594904

传真:010-66594946

(2)其他代销机构(详见本基金基金份额发售公告)

B、场内销售机构

本基金募集结束前获得基金发行认购权限的深圳证券交易所会员单位可通

过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:中国北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话:010-50938888

传真:010-66210938

联系人:朱立元

5-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市海华永泰律师事务所

注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室

办公地址:上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层

负责人:颜学海

电话:(021)58773177

传真:(021)58773268

联系人:张兰

经办律师:沈国勇、张兰

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人:吴港平

电话:(010)58153000

传真:(010)85188298

经办注册会计师:汤骏、贺耀

联系人:贺耀

5-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

六、基金份额的分级与净值计算规则

(一)基金份额结构

本基金的基金份额包括长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基础份

额(简称“长盛中证金融地产份额”)、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

的稳健收益类份额(简称“长盛中证金融地产 A 份额”)和长盛中证金融地产指

数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“长盛中证金融地产 B 份额”)。其

中,长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的基金份额配比始终

保持 1:1 的比例不变。

(二)基金的运作

1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额,

将被确认为长盛中证金融地产份额。投资者场内认购所得的份额,将按 1∶1 的

基金份额配比自动分拆为长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额。

基金合同生效后,投资者认购所得的长盛中证金融地产份额场内份额的分拆,

由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。

2、基金合同生效后,长盛中证金融地产份额设置单独的基金代码,只可以

进行场内与场外的申购和赎回,不上市交易。在符合法律法规和深圳证券交易

所规定的上市条件的情况下,长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B

份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。

3、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额与长盛中证金融

地产份额的资产合并投资运作。

4、基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的长盛中证金

融地产份额与长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额之间的场内

份额配对转换业务,即:基金份额持有人可将其场内的长盛中证金融地产份额,

按 1:1 的基金份额配比,申请分拆为长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金

融地产 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额和长

盛中证金融地产 B 份额,按 1:1 的基金份额配比,申请合并为长盛中证金融

地产份额的场内份额。场外的长盛中证金融地产份额不进行份额配对转换。场

外的长盛中证金融地产份额通过跨系统转托管至场内后,可按照场内的长盛中

6-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

证金融地产份额配对转换规则进行操作。

5、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详

见“十七、基金份额的折算”),其所产生的长盛中证金融地产份额不进行自动分

拆。投资人可选择将上述折算产生的场内长盛中证金融地产份额按 1:1 的比例

分拆为长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额。

(三)长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的基金份额参

考净值计算规则

本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛中证金融地产 A 份额和

长盛中证金融地产 B 份额分别进行基金份额参考净值计算,具体计算原则如下:

(1)本基金一份长盛中证金融地产 A 份额的参考净值与一份长盛中证金

融地产 B 份额的参考净值之和等于两份长盛中证金融地产份额的净值。

(2)长盛中证金融地产 A 份额约定年收益率 RA 为:“一年期同期银行定

期存款利率(税后)+3.5%”。RA 每年确定一次,确定日分别为基金合同生效日

和基金份额定期折算基准日。其中,“一年期同期银行定期存款利率”以 RA 确

定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。长盛中证

金融地产 A 份额的约定年收益均以 1.000 元为基准进行计算。

(3)每个工作日计算长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份

额参考净值。在进行长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额各自

的份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保长盛中证金融地产 A 份额的本

金及长盛中证金融地产 A 份额的累计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为

长盛中证金融地产 B 份额的净资产。长盛中证金融地产 A 份额累计约定日应得

收益按依据长盛中证金融地产 A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计

算日长盛中证金融地产 A 份额应计收益的天数确定。

(4)在长盛中证金融地产 A 份额首次份额折算(包括定期折算和不定期

折算,详见“十七、基金份额的折算”)之前,长盛中证金融地产 A 份额在参

考净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至计算日的实际天数计算;长

盛中证金融地产 A 份额首次份额折算之后,长盛中证金融地产 A 份额在参考净

值计算日应计收益的天数按最近一次长盛中证金融地产 A 份额折算基准日的次

日至计算日的实际天数计算。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

基金管理人并不承诺或保证长盛中证金融地产 A 份额的基金份额持有人的

约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,长盛中证

金融地产 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失

本金的风险。

(四)T 日长盛中证金融地产份额净值的计算

T 日长盛中证金融地产份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基

金基金份额的余额数量

其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值;本基金基金份额

的余额数量为长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金

融地产 B 份额的余额数量之和。

长盛中证金融地产份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4

位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。T 日的长盛中证金融地产份额净

值在当天收市后计算,并在下一日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,

可以适当延迟计算或公告。

(五)T 日长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额参考净值

的计算

NAVA=1+(RA/N)×t;

NAVB=2×NAV-NAVA;

其中:

NAV 为 T 日长盛中证金融地产份额净值;

NAVA 为 T 日长盛中证金融地产 A 份额参考净值;

NAVB 为 T 日长盛中证金融地产 B 份额参考净值;

RA 为长盛中证金融地产 A 份额约定年收益率,在基金合同生效日或份额

折算基准日确定;

N 为当年实际天数;

t 为长盛中证金融地产 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数,

t=min{基金合同生效日至 T 日的实际天数,最近一次折算基准日次日至 T 日的

实际天数}。

长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额参考净值的计算,

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。长盛中证金融地产 A 份额和

长盛中证金融地产 B 份额参考净值在当天收市后计算,并在下一日内与长盛中

证金融地产份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当

延迟计算或公告。

6-4

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

七、基金的募集

本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定,并经中国证监会2015年4月27日证监许可〔2015〕759号文注册

募集。

(一)基金类型与存续期间

1、基金类型:股票型

2、基金运作方式:契约型开放式

3、基金存续期间:不定期

(二)募集概况

1、募集方式:本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,

投资者场外认购所得的全部份额将确认为长盛中证金融地产份额;投资者场内认

购所得的全部份额将按1:1的基金份额配比自动分拆为长盛中证金融地产A份额

和长盛中证金融地产B份额。场外将通过基金销售网点(包括基金管理人的直销柜

台及代销机构的代销网点,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告)公开发

售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售。除法

律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金

份额。

2、募集期限:本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月,具

体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定,并在基金

份额发售公告中披露。

3、募集对象:本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资

基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者(有关法律法规规定禁

止购买者除外)以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

人。

4、基金募集规模:本基金募集不设募集规模上限。

5、基金的面值、认购价格及认购费用

本基金每份基金份额初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售,每份基金

份额认购价格为人民币1.00元。

本基金的认购费率不超过于1.00%,随认购金额的增加而递减,如下表所示:

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

认购金额(M,含认购费) 认购费率

场外认购 M<50万元 1.00%

50万元≤M<100万元 0.60%

M≥100万元 每笔1000元

场内认购 深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定

投资者的场内认购费率

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费

用,不列入基金财产。

6、认购份额的计算

(1)场外长盛中证金融地产份额认购份额的计算

本基金场外认购采用金额认购的方式。认购的有效份数保留至小数点后第2

位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收

益归基金财产所有。

本基金认购份额的计算如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(认购金额在100万元(含)以上的,适用固定金额的认购费,即净认购金

额=认购金额-固定认购费金额)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

例:某投资者投资100,000元认购本基金,对应认购费率为1.0%,假设该笔

认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90元

认购费用=100,000-99,009.90=990.10元

认购份额=(99,009.90+50)/1.00=99,059.90份

(2)场内认购份额的计算

本基金发售结束后,投资者通过场内认购本基金的全部份额将按1∶1的比率

确认为长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额。

本基金场内认购采用份额认购的方式,认购价格为基金份额初始面值。计算

公式为:

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

7-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

利息折算的份额=认购利息╱认购价格

认购份额总额=认购份额+利息折算的份额

场内认购份额按整数申报。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),

整数位以后部分采取截位法,余额计入基金财产。

例:某投资者通过场内认购100,000份本基金,该笔认购全部予以确认,如

果认购期内认购资金获得的利息为50元,若会员单位设定的认购费率为1.0%,则:

认购金额=1.00×100,000×(1+1.0%)=101,000.00元

认购费用=1.00×100,000×1.0%=1,000.00元

利息折算的份额=50/1.00=50份

认购份额总额=100,000+50=100,050份

即投资者通过场内认购100,000份本基金,需缴纳101,000.00元,加上认购资

金在认购期内获得的利息,基金发售结束后,投资者认购份额总额为100,050份。

7、投资人对基金份额的认购

(1)认购的时间和程序

认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续、认购的方式及确

认等均在本基金份额发售公告中详细列明,请参见基金份额发售公告及销售代理

人相关公告。

(2)认购的限制

本基金场内认购采用份额认购的方式。在具有基金代销资格的深圳证券交易

所会员单位进行场内认购时,投资人以份额申请,单笔最低认购份额为50,000份,

超过50,000份的应为1,000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金

份额。

本基金场外认购采用金额认购的方式。投资者以金额申请,单笔最低认购金

额为100元。场外销售机构对认购金额下限另有规定的,从其规定。

(3)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

(4)投资者在认购期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许

撤销。

(5)基金募集期间单个投资人通过场外认购和场内认购的累计认购规模没

有限制。

7-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(6)在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确

认情况。

(7)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售

机构确实接受了认购申请,申请的成功与否应以基金注册登记人的确认结果为准。

8、认购期利息的处理方式

基金合同生效前,基金投资人的有效认购款项只能存入专用账户,任何人不

得动用。有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基

金份额,归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

9、募集期间的认购资金的处理方式

本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人

不得动用。

7-4

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

八、基金合同的生效

(一)基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起三个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿

份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向

中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为

结束前,任何人不得动用。

(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行

同期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,在履行适当程序后,直接终止《基金

合同》,且无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

8-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

九、基金份额的上市交易

(一)上市交易的基金份额

基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请本基金场内长盛中证

金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额上市交易。

(二)上市交易的地点

本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。

长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额上市后,登记在证券

登记结算系统中的长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额可直接

在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的长盛中证金融地产份额

通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统并分拆成长盛中证金融地产

A 份额与长盛中证金融地产 B 份额后,方可上市交易。

(三)上市交易的时间

本基金合同生效后 3 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一

种指定媒介和网站上刊登《上市交易公告书》。

(四)上市交易的规则

1、长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额以不同的交易代

码上市交易,长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额上市首日的

开盘参考价为前一交易日长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、

长盛中证金融地产 B 份额的份额参考净值;

2、长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额实行价格涨跌幅

限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;

3、长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额上市交易遵循深

圳证券交易所相关业务规则及规定。

(五)上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

(六)上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行

情发布系统同时揭示基金前一交易日长盛中证金融地产份额的净值、长盛中证

9-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的参考净值。

(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额的停复牌、暂停上市、

恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会有关规定和深圳证券交易

所的相关业务规则执行。

(八)在不损害届时基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金

托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金

份额持有人大会审议。

(九)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规

则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无

须召开基金份额持有人大会。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任

公司增加本基金上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序

后增加相应功能。

9-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

十、基金份额的申购与赎回

本基金的长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额不接受投资

者的申购与赎回;本基金基金合同生效后,投资者可通过场外或场内对长盛中

证金融地产份额进行申购与赎回。

(一)申购与赎回的场所

投资者办理长盛中证金融地产份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金

代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位办理,投

资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理长盛中证金融地产

份额场内申购、赎回业务。

投资者办理长盛中证金融地产份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理

人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构。投资者需使用中国证券登记结

算有限责任公司开放式基金账户办理长盛中证金融地产份额场外申购、赎回业务。

投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理长盛中证金融地产份额

申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方

式办理长盛中证金融地产份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将

由基金管理人在更新的《招募说明书》或其他公告中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。基金投资者应

当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理

基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或

网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。

(二)申购与赎回的开放日及开放时间

1、开放日及开放时间

长盛中证金融地产份额的申购、赎回开放日为深圳证券交易所的交易日。

基金投资者在开放日申请办理长盛中证金融地产份额的申购和赎回。

场内业务办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,场外业务

办理时间以各销售机构的规定为准。在《基金合同》约定时间外提交的申请按

下一交易日申请处理。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求本基金

暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时

10-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

2、申购与赎回的开始时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且注册登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换

申请。

(三)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即长盛中证金融地产份额的申购与赎回价格以受理申请

当日收市后计算的长盛中证金融地产份额净值为基准进行计算;

2、长盛中证金融地产份额采用“金额申购”和“份额赎回”的方式,即申

购以金额申请,赎回以份额申请。

3、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放

时间结束后不得撤销;

4、场外份额的赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序

进行顺序赎回;

5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理长盛中证金融地产份额的场内

申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则;若相关法律法规、

中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回

业务等规则有新的规定,按新规定执行。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管

理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。

10-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购长盛中证金融地产份额申请时,须按销售机构规定的方式

备足申购资金;投资人在提交长盛中证金融地产份额赎回申请时,须持有足够的

基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购

生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生

效。

2、申购和赎回的款项支付

申购采用销售人规定的全额缴款方式。若申购资金在规定时间内未全额到账

则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构

将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。

投资者赎回申请生效后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支

付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作

日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本

基金合同和有关法律法规规定处理。

3、申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在T+1日内为投资者

对该交易的有效性进行确认,基金投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售

机构规定的方式查询申请的确认情况。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确

认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请获得确认,而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以中国证券登记结算有

限责任公司的确认结果为准。

(五)申购与赎回的数量限制

1、申购金额的限制

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),场外单笔申购

的最低金额为100.00元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易

级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但

各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为

准。

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(六)申购费率和赎回费率

1、申购费率

(1)本基金的场外申购费率根据申购金额设定如下:

申购金额(M) 申购费率

场外申购 M<50万 1.2%

50万≤M<100万 0.8%

M≥100万 每笔1,000元

场内申购 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资

者的场内申购费率

本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

2、本基金的赎回费用由赎回长盛中证金融地产份额的基金份额持有人承担,

在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,

未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

场外赎回 申请份额持有时间 赎回费率

N<1年 0.50%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0.00%

场内赎回 本基金场内赎回费为固定值0.50%,不按份额持

有时间分段设置赎回费率。

10-4

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体

上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进

行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,

按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低长盛中证金融地

产份额的赎回费率。

5、办理长盛中证金融地产份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易

所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证

监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务

规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须

召开基金份额持有人大会。

(七)申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申

请当日长盛中证金融地产份额的基金份额净值为基准计算。

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(申购金额在100万元(含)以上的适用固定金额的申购费,即净申购金额=申

购金额-固定申购费金额。)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

场内申购份额计算结果采用截位方式,保留至整数位,不足1份额对应的申

购资金返还至投资者资金账户;场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到

小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金长盛中证金融地产份额,

假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元

申购费用=100,000-98,814.23=1185.77元

申购份额=98,814.23/1.010=97835.87份

10-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请

当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算

结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财

产承担。

本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,

赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例:某投资人持有本基金50,000.00份场外长盛中证金融地产份额,持有0.8

年时决定赎回,假设赎回当日长盛中证金融地产份额净值1.150元,则其获得的

赎回金额计算如下:赎回金额=50,000.00×1.150=57,500.00元

赎回费用=57,500.00×0.5%=287.50元

净赎回金额=57,500.00-287.50=57,212.50元

即投资人赎回本基金50,000.00份场外长盛中证金融地产份额,持有0.8年,

假设赎回当日长盛中证金融地产份额净值1.150元,则其获得的净赎回金额为

57,212.50元。

3、长盛中证金融地产份额净值的计算

本基金长盛中证金融地产份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后

第4位四舍五入,由此误差产生的损失或收益由基金财产承担。T日的基金份额净

值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可

以适当延迟计算或公告。

T日长盛中证金融地产份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数

(八)申购与赎回的注册登记

1.长盛中证金融地产份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的长盛中

证金融地产份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购的长盛

中证金融地产份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。

(1)登记在证券登记结算系统中的长盛中证金融地产份额可以直接申请场

内赎回,登记在证券登记结算系统中的长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金

融地产 B 份额在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:

1 比例申请合并为场内长盛中证金融地产份额后再申请场内赎回。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(2)登记在注册登记系统中的长盛中证金融地产份额既可以直接申请场外

赎回,也可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回,或经过基金份额

持有人进行申请按 1:1 比例分拆为长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地

产 B 份额后上市交易。

2.投资者 T 日申购长盛中证金融地产份额成功后,正常情况下,基金注册登

记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含

该日)后有权赎回该部分长盛中证金融地产份额。

3.投资者 T 日赎回长盛中证金融地产份额成功后,正常情况下,基金注册登

记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续。

4.基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记结算办理时间进行

调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体予以公告。

(九)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对长盛中证金

融地产份额的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂

停接受投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或

暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申

购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者对长盛中证金融地产份

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

额的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人

应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条

款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以

撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内,长盛中证金融地产份额净赎回申请(赎回申请份额

总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中

转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额(包括长盛中证金融地产

份额、长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额)的 10%,即认为

是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按

正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或

认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额(包括长盛中

证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额)的 10%

10-8

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;基金投资者未能赎

回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

当日未获赎回的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,并以此

类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

(4)深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回

时的场内份额的处理方式另有规定的,按其规定执行。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,同时在指定媒体上刊登公告。

4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则

执行。

(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日长盛中证金融地产

份额的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数,

但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重

新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或

赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(十三)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本合同的规定决定开办长盛中证金

融地产份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一

定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定

并公告,并及时告知基金托管人与相关机构。

(十四)基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益

产生不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调

整并提前公告。

10-10

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十一、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及质押

(一)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者

按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种

情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法

律法规或国家有权机关要求的方式执行。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

(二)基金的系统内转托管

1.系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内

不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)

之间进行转登记的行为。

2.基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理长盛中证金

融地产份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有长盛中证金融地产

份额的系统内转托管。

3.基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理长盛中

证金融地产份额场内赎回或长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份

额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托

管。

(三)跨系统转托管

1.跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的长盛中证金融地产份额在注

册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

2.长盛中证金融地产份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算

有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

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(四)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可

自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(五)基金的冻结、解冻与质押

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,

以及基金注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金

份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除外。

基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,

并制定相应的业务规则。如法律法规、注册登记机构或深圳证券交易所的有关

规则发生变化,本基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应

调整。

基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利

影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前

公告。

11-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

十二、基金的份额配对转换

本基金《基金合同》生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内长盛中

证金融地产份额与分级份额(注:分级份额指长盛中证金融地产 A 份额和长盛

中证金融地产 B 份额的统称)之间的场内份额配对转换业务。

(一)份额配对转换

份额配对转换是指本基金的场内长盛中证金融地产份额与长盛中证金融地

产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配

对转换:

1、分拆

分拆是指场内持有人将其所持有的场内长盛中证金融地产份额按照 1:1 的

份额比例分拆成预期收益与风险不同的两类基金份额,即“长盛中证金融地产 A

份额”与“长盛中证金融地产 B 份额”的行为。

在基金合同生效后,所有场内认购的长盛中证金融地产份额将按 1:1 的比

例自动分拆为长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额。投资者场

内申购的场内长盛中证金融地产份额,可自行申请将其中部分份额按 1:1 的比

例进行分拆。申请分拆的场内长盛中证金融地产份额数必须为偶数。

2、合并

合并是指场内持有人将其所持有的长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金

融地产 B 份额按照 1:1 的比例合并成场内长盛中证金融地产份额的行为。

(二)份额配对转换的业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。

基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其

他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可

根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。

(三)份额配对转换的业务办理时间

份额配对转换自长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额上市

交易后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换

的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公告。

份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停

12-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见更新的《招募说明书》或基金管

理人届时发布的相关公告。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对

转换业务的办理时间进行调整并公告。

(四)份额配对转换的原则

1.份额配对转换以份额申请。

2.申请分拆为长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的场内

长盛中证金融地产份额的份额数必须是偶数。

3.申请合并为场内长盛中证金融地产份额的长盛中证金融地产 A 份额与长

盛中证金融地产 B 份额必须同时申请配对,且份额数必须同为整数,且比例为

1:1。

4.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出

调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公

告。

(五)份额配对转换的程序

份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业

务公告。

(六)暂停份额配对转换的情形

1.深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况

无法办理份额配对转换业务。

2.基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。

3.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在至

少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。

在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业

务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告。

(七)份额配对转换的业务办理费用

投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收

取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(八)深圳证券交易所、基金注册登记机构调整上述规则,本基金合同将相

应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。

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十三、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金

的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,

年跟踪误差不超过 4%,实现对中证金融地产指数的有效跟踪。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及

其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持

证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关

规定)。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指数成

份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资

产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其

中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资不高于基金资产

净值的 3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三)投资理念

本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市

场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。

(四)投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股

票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因

特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量

发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照

标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽

量降低跟踪误差。

13-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对

值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因

素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免

跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券组合管理策略

基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债

券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资

产的投资收益。

3、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相

关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高

投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。

(五)标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指为中证金融地产指数。

如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除

外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,

或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据

审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,

在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表

性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或

投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人

大会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资

无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份

额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,

并在指定媒介上公告。

2、本基金的业绩比较基准为:中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存

款利率(税后)×5%。

13-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基

金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及

时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数

由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认

为标的指数不宜继续作为跟踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投

资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行

适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更

标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变

更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。

若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数

编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理

人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

(六)风险收益特征

本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基

金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具

有不同的风险收益特征。

运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证金融地产份额、

长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额。其中长盛中证金融地产

份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中

证金融地产 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证金融地产 B 份额采用了杠

杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

(七)投资限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

13-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再

受相关限制。

2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的

证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,

遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制

和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

3、基金投资组合比例限制

(1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指

数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产

投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;

(2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产

净值的 0.5%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金

管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或

中国证监会另有规定的,遵从其规定;

(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在

评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(8)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(10)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;

(11)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产

净值的 10%;

②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不

得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一

年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回

购)等;

③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的 20%;

④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的 20%;

(12)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;

(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例

限制。

因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个

交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,

13-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,不需要经基

金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受

相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法

规和中国证监会的规定为准。

(八)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

(九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份

额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

13-6

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

十四、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的款项以及

其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由

基金托管人保管,基金管理人、基金托管人不得将基金财产归人其固有财产。。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担

其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权

利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

14-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

十五、基金资产的估值

(一)估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的

公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净

值计算。

(二)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(三)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘

价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最

近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公

允价格;

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交

易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日

后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变

化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可

15-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用

估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、股票指数期货合约估值方法:

(1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。

(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基

金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人

认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价

值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允

价值的价格估值。

(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

6、权证估值:

(1)配股权证的估值:

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估

值。

(2)认沽/认购权证的估值:

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日

的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允

价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量的情况下,按成本估值。

7、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收

或应付利息。

15-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

8、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提

利息。

9、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-8 项规定的方法对基金资产进行

估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理

由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理

人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基

础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即

通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关

的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值精确到

0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。各级基金份

额的基金份额(参考)净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方约定

的形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序

进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。

月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一级基金份额净值(或基金份额参考净值)小数点

后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

本基金的当事人应按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、

15-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过

错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)损失的直接损失按

下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若

系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照

下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他

差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因

该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未

及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担

赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时

间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情

况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且

仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错

责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还

不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损

方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求

交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还

的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金托管人过错造成基金财产损失

时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外

15-4

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错

方追偿;追偿过程中产生的有关费用,由责任方承担;但若经诉讼或仲裁的终

局裁判,基金财产未获得补偿的部分可列入基金费用项下的相关科目,从基金

资产中支付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、

基金合同或其他规定,基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁

决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人或基金托管人有权向出现过错的当

事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定

差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔

偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金

注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:

(1)基金份额(参考)净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,

通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到长盛中证金融地产基金份额净值、长盛中证金融地产 A

份额参考净值或长盛中证金融地产 B 份额参考净值的 0.25%时,基金管理人应

当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到长盛中证金融地产基金

份额净值、长盛中证金融地产 A 份额参考净值或长盛中证金融地产 B 份额参考

净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)因基金份额(参考)净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失

的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追

偿。

15-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差,以基金管理人计算结果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(七)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金资产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(八)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各级基金份额净值(或基金份额参考

净值)由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每

个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管

人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予

以公布。

长盛中证金融地产份额净值、长盛中证金融地产 A 份额参考净值和长盛中

证金融地产 B 份额参考净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。

国家另有规定的,从其规定。

(九)特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错

误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已

经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基

金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当

积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

15-6

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十六、基金的收益与分配

(一)基金收益的构成

基金收益包括:基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

(二)基金净利润

基金净利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本期已实现收

益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额。基金期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利

润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

(三)收益分配原则

在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产

B 份额的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产

A 份额、长盛中证金融地产 B 份额)不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛中证金融地产 A 份额与长

盛中证金融地产 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基

金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

16-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

十七、基金份额的折算

(一)基金份额的定期折算

在本基金存续期内,每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11

月份的最后一个交易日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

1、基金份额折算基准日

每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11 月份最后一个交易日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地

产 A 份额。

3、基金份额折算频率

每年折算一次。

4、基金份额折算方式

在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的折算:长盛中证金融地

产份额和长盛中证金融地产 A 份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行

计算;对于长盛中证金融地产 A 份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场

内长盛中证金融地产份额。每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金

融地产 A 份额获得新增长盛中证金融地产份额的分配,场内长盛中证金融地产

份额持有人折算后获得新增场内长盛中证金融地产份额,场外长盛中证金融地

产份额持有人折算后获得新增场外长盛中证金融地产份额。

折算后长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的比例仍为

1:1,长盛中证金融地产 A 份额参考净值调整为 1.000 元。

1)长盛中证金融地产 A 份额

NUM A后 NUM A前

NAV 后 NAV 前 - 0.5 NAV A前 - 1.000

长 盛中证金融地产 A 份额折算后新 增的 长盛中证金融地产份 额数 =

NUM A前 NAV A前 - 1.000

NAV 后

其中,

17-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

NUM A后 为折算后长盛中证金融地产 A 份额的份额数;

NUM A前 为折算前长盛中证金融地产 A 份额的份额数;

NAV A前 为折算前长盛中证金融地产 A 份额的参考净值;

NAV 后 为折算后长盛中证金融地产份额的份额净值;

NAV 前 为折算前长盛中证金融地产份额的份额净值。

2)定期份额折算不改变长盛中证金融地产 B 份额的基金份额参考净值及

其份额数。

3)长盛中证金融地产份额

NAV 后 NAV 前 - 0.5 NAV A前 - 1.000

原长盛中证金融地产份额持有人定期折算后持有的长盛中证金融地产份额

NUM 前

NAV 前

后

NAV

的份额数为

其中,

NAV 后 为折算后长盛中证金融地产份额的份额净值;

前

NAV 为折算前长盛中证金融地产份额的份额净值;

前

NUM 为折算前长盛中证金融地产份额的份额数。

场内的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额折算成的新增长

盛中证金融地产份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

5、基金份额定期折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券

交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证金融地

产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额的上市交易以及长盛中证金融地产份额的

申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

6、基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指

定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

17-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

7、特殊情形的处理

若在基金份额定期折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算

的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选

择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。

(二)基金份额的不定期折算

除以上的定期份额折算外,在以下两种情况下也会进行不定期份额折算,

即:当长盛中证金融地产份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时;当长盛

中证金融地产 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.250 元时。

1、当长盛中证金融地产份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,本基

金将按照以下规则进行份额折算。

(1)基金份额折算基准日

当长盛中证金融地产份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金管

理人即应确定折算基准日。

(2)基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份额与长盛中证金融地

产 B 份额。

(3)基金份额折算频率

不定期。

(4)基金份额折算方式

当长盛中证金融地产份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,长盛中

证金融地产 B 份额和长盛中证金融地产份额按照如下公式进行份额折算:

1)长盛中证金融地产 A 份额

此类不定期份额折算不改变长盛中证金融地产 A 份额的基金份额参考净值

及其份额数。

2)长盛中证金融地产 B 份额份额折算原则:

①份额折算后长盛中证金融地产 B 份额与长盛中证金融地产 A 份额的份额

数保持 1:1 配比;

②将长盛中证金融地产 B 份额的基金份额参考净值超过长盛中证金融地产

A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的长盛中证金融地产份额;

17-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

③份额折算后长盛中证金融地产份额的基金份额净值、长盛中证金融地产

B 份额的基金份额参考净值与折算基准日长盛中证金融地产 A 份额的基金份额

参考净值三者相等;

④份额折算前长盛中证金融地产 B 份额的持有人在份额折算后将持有长盛

中证金融地产 B 份额与新增场内长盛中证金融地产份额。

NUM B后 NUM B前

NAV B后 NAV A前

NAV 后 NAV A前

长盛中证金融地产 B 份额持有人新增的场内长盛中证金融地产份额的份额

NUM B前 (NAV B前 - NAV B后 )

NAV 后

数 ,

后

其中, NUM B 为折算后长盛中证金融地产 B 份额的份额数;

NUM B前 为折算前长盛中证金融地产 B 份额的份额数;

NAV B后 为折算后长盛中证金融地产 B 份额的参考净值;

NAV B前 为折算前长盛中证金融地产 B 份额的参考净值;

NAV A前 为折算前长盛中证金融地产 A 份额的参考净值;

NAV A后 为折算后长盛中证金融地产 A 份额的参考净值;

NAV 后 为折算后长盛中证金融地产份额的份额净值。

经折算后长盛中证金融地产 B 份额持有人新增的场内长盛中证金融地产份

额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

3)长盛中证金融地产份额折算原则:

场外长盛中证金融地产份额持有人份额折算后获得新增场外长盛中证金融

地产份额,场内长盛中证金融地产份额持有人份额折算后获得新增场内长盛中

证金融地产份额。

NAV 后 NAV A前

17-4

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

NUM 前

NAV 前

NUM 后

NAV 后

不定期份额折算后长盛中证金融地产份额的份额数

=不定期份额折算前的长盛中证金融地产份额的份额数+新增的长盛中证金

融地产份额的份额数

后

其中, NAV 为折算后长盛中证金融地产份额的份额净值;

前

NAV 为折算前长盛中证金融地产份额的份额净值;

NAV A前 为折算前长盛中证金融地产 A 份额的参考净值;

NUM 后 为折算后长盛中证金融地产份额持有人持有的的份额;

NUM 前 为折算前长盛中证金融地产份额持有人持有的的份额。

长盛中证金融地产份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小

数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;长盛中证金融地产份

额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财

产。

2、当长盛中证金融地产 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下(含 0.250 元,

下同)时,本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算。

(1)基金份额折算基准日

长盛中证金融地产 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下,基金管

理人可根据市场情况确定折算基准日。

(2)基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地

产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额。

(3)基金份额折算频率

不定期。

(4)基金份额折算方式

当长盛中证金融地产 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下时,本

基金将分别对长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额和长盛中证

金融地产份额进行折算,折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛

17-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

中证金融地产 B 份额的比例为 1:1;折算后长盛中证金融地产份额的净值以及

长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的参考净值均调整为 1 元;

折算后,长盛中证金融地产 A 份额持有人获得新增的场内长盛中证金融地产份

额;折算后场外长盛中证金融地产份额持有人获得新增的场外长盛中证金融地

产份额、场内长盛中证金融地产份额持有人获得新增场内长盛中证金融地产份

额。

当长盛中证金融地产 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下时,长盛中证金

融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额将按照以下

公式进行不定期折算。

1)长盛中证金融地产 B 份额

份额折算前长盛中证金融地产 B 份额的资产与份额折算后长盛中证金融地

产 B 份额的资产相等。

NUM B前 NAV B前

NUM B

后

1.000

后

其中, NUM B 为折算后长盛中证金融地产 B 份额的份额数;

NUM B前 为折算前长盛中证金融地产 B 份额的份额数;

NAV B前 为折算前长盛中证金融地产 B 份额的参考净值。

2)长盛中证金融地产 A 份额

份额折算原则:

i)份额折算前后长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额始

终保持 1:1 配比;

ii)份额折算前长盛中证金融地产 A 份额的持有人在份额折算后将持有长

盛中证金融地产 A 份额与新增长盛中证金融地产份额;

iii)份额折算前长盛中证金融地产 A 份额的资产等于份额折算后长盛中证

金融地产 A 份额的资产与其新增长盛中证金融地产份额的资产。

NUM A后 NUM B后

长盛中证金融地产 A 份额折算后新增的长盛中证金融地产份额

17-6

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

NUM A前 NAV A前 - NUM A后 1.000

1.000

其中,

NUM A后 为折算后长盛中证金融地产 A 份额的份额数;

NUM B后 为折算后长盛中证金融地产 B 份额的份额数;

NUM A前 为折算前长盛中证金融地产 A 份额的份额数;

NAV A前 为折算前长盛中证金融地产 A 份额的参考净值。

3)长盛中证金融地产份额

份额折算原则:

份额折算前长盛中证金融地产份额持有人持有的资产与份额折算后长盛中

证金融地产份额持有人持有的资产相等。

NUM 前 NAV 前

NUM 后

1.000

后

NUM

其中, 为折算后的长盛中证金融地产份额的份额数;

前

NUM 为折算前长盛中证金融地产份额的份额数;

NAV 前 为折算前长盛中证金融地产份额的份额净值。

不定期份额折算后长盛中证金融地产份额的份额数

=不定期份额折算前的长盛中证金融地产份额的份额数+新增的长盛中证金

融地产份额的份额数

场内的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融

地产 B 份额折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

(三)基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券

交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证金融地

产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额的上市交易和长盛中证金融地产份额的申

购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

17-7

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(四)基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指

定媒体和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。

(五)特殊情形的处理

1、基金合同生效不满六个月,基金管理人可以不进行定期份额折算;

2、若在基金份额定期折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折

算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况

选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。

(六)基金管理人、深圳证券交易所、基金注册登记机构有权调整上述规

则,本基金基金合同将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大

会,并在本基金更新的招募说明书中列示。

17-8

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

十八、长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的终止运作

(一)经基金份额持有人大会决议通过,长盛中证金融地产 A 份额和长盛

中证金融地产 B 份额可申请终止运作。

(二)长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额终止运作后的

份额折算

长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额终止运作后,除非基

金份额持有人大会决议另有规定的,长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融

地产 B 份额将全部转换成场内长盛中证金融地产份额。

1.份额转换基准日

长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额终止运作日(如该日

为非工作日,则顺延至下一个工作日)。

2.份额转换方式

在份额转换基准日日终,以长盛中证金融地产份额的基金份额净值为基准,

长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额按照各自的基金份额参考

净值转换成场内长盛中证金融地产份额。长盛中证金融地产 A 份额(或者长盛

中证金融地产 B 份额)基金份额持有人持有的转换后长盛中证金融地产场内份

额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

份额转换计算公式:

长盛中证金融地产 A 份额(或者长盛中证金融地产 B 份额)的转换比例=

份额转换基准日长盛中证金融地产 A 份额(或者长盛中证金融地产 B 份额)的

基金份额参考净值/份额转换基准日长盛中证金融地产份额的基金份额净值

长盛中证金融地产 A 份额(或者长盛中证金融地产 B 份额)基金份额持有

人持有的转换后场内长盛中证金融地产份额=基金份额持有人持有的转换前长

盛中证金融地产 A 份额(或者长盛中证金融地产 B 份额)的份额数×长盛中证

金融地产 A 份额(或者长盛中证金融地产 B 份额)的转换比例

3.份额转换后的基金运作

长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额全部转换为长盛中证

金融地产场内份额后,本基金接受场外与场内申购和赎回。

18-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

4.份额转换的公告

长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额进行份额转换结束后,

基金管理人应在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备

案。

18-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

十九、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的标的指数使用许可费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的开户费用;

9、基金上市费用及年费;

10、基金的银行汇划费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与

基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的

计算方法如下:

H=E×0.22%÷当年天数

19-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与

基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付

日期顺延。

3、标的指数使用许可费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协

议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照

前一日基金资产净值的 0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5

万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元收取),计费期间不足一季度的,根据实际

天数按比例计算。

计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托

管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、

10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度

的指数使用费。基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益,

对上述计提方式进行合理变更并公告。

上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

19-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

在法律、法规和基金合同允许的条件下,基金管理人和基金托管人可根据

基金发展情况协商调整、调低基金管理费和基金托管费。调低基金管理费和基

金托管费等相关费率或在不提高费率水平的情况下变更收费方式,此项调整不

需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

19-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

二十、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会

计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

20-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

二十一、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他

组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,

并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,

基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民

币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明

21-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基

金投资者重大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个

月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明

书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向主要办公场所所

在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书

面说明。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在

披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定

报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定报刊和网站上登

载《基金合同》生效公告。

4、《上市交易公告书》

基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作日前,将《上市交

易公告书》登载在指定媒介上。

5、基金资产净值、基金份额净值(或基金份额参考净值)公告

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人

应当至少每周公告一次基金资产净值和各级基金份额的基金份额净值(或基金

份额参考净值)。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的

21-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各级基金份

额的基金份额净值(或基金份额参考净值)。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各

类基金份额的基金份额净值(或基金份额参考净值)。基金管理人应当在前款规

定的最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、各级基金份额的基金份额

净值(或基金份额参考净值)登载在指定媒介和网站上。

6、定期报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投

资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法

律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金

半年度报告和基金季度报告。

(1)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完

成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指

定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

(2)基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编

制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘

要登载在指定报刊上。

(3)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日

内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、

半年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理

人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书

面报告方式。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

7、临时报告与公告

基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报

告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

21-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

产生重大影响的事件,包括:

(1)基金份额持有人大会的召开;

(2)终止《基金合同》;

(3)转换基金运作方式;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

(7)基金募集期延长;

(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金

托管人基金托管部门负责人发生变动;

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变

动超过百分之三十;

(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到

严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

(14)重大关联交易事项;

(15)基金收益分配事项;

(16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更;

(17)基金份额净值(或基金份额参考净值)估值错误达基金份额净值(或

基金份额参考净值)百分之零点五;

(18)基金改聘会计师事务所;

(19)基金变更、增加、减少基金代销机构;

(20)基金更换基金注册登记机构;

(21)基金开始办理申购、赎回;

(22)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

(23)基金发生巨额赎回并延期办理;

21-4

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(25)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

(26)本基金开始办理或暂停接受配对转换申请;

(27)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;

(28)本基金实施基金份额折算;

(29)本基金长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的上市

交易;

(30)基金份额暂停、恢复、终止上市交易;

(31)中国证监会规定的其他事项。

8、公开澄清

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证

监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公

告。

召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有

人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托

管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应

当履行相关信息披露义务。

10、投资股指期货相关公告

基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说

明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损

益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是

否符合既定的投资政策和投资目标。

11、投资资产支持证券相关公告

在基金年报及半年报中披露基金管理人持有的资产支持证券总额、资产支

21-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;在基金

季度报告中披露基金管理人持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基

金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支

持证券明细。

12、中国证监会规定的其他信息

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责

管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行

复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以

根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网

站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10 年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销

机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,

投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

(八)暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

21-6

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障

基金份额持有人的利益决定延迟估值时;

4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

紧急事故的任何情况时;

5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

21-7

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

二十二、风险揭示

(一)市场风险

本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因

素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场

风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、国有

股减持与流通政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生

风险。

2、经济周期风险。股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期

性波动将会通过证券市场反映出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生

风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资

于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、

财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变

化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于

分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这

种非系统风险,但不能完全规避。

5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨

胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收

益下降,影响基金资产的保值增值。

(二)管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水

平。

(三)流动性风险

本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投

资人的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资

22-1

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回

时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风

险,可能影响基金份额净值。

(四)信用风险

基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒

绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。

(五)本基金的特定风险

1、长盛中证金融地产 A 份额的本金及约定收益的风险

基金管理人不承诺也不保证长盛中证金融地产 A 份额的基金份额持有人获

得约定收益或不亏损,在本基金出现极端损失的情形下,长盛中证金融地产 A

份额的基金份额持有人的收益可能低于其约定收益,也存在遭受本金损失的风

险。

2、指数投资风险

本基金为股票指数型基金,标的指数为中证金融地产指数,在基金的投资

运作过程中可能面临指数基金特有的风险。

(1)系统性风险

标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当中证金融地产指数下跌时,

本基金面临基金净值与中证金融地产指数同步下跌的风险。

(2)投资替代风险

因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基

金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入

非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。

(3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数为主题指数,并不代表整个股票市场,标的指数成份股的平均回

报率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。

(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和中证金融地产指数成份

股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险,主要

影响因素可能包括:

22-2

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

1)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和

托管费等;

2)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致

该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应

的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成

本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;

3)投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数

成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承

担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;

4)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术

手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金

对业绩比较基准的跟踪程度;本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险

控制方式降低跟踪风险。

(5)标的指数变更风险

根据基金合同的规定,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之

调整,基金的风险收益特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带

来的风险与成本。

3、分级基金特有的运作风险

(1)上市交易风险

本基金在基金合同生效后,长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产

B 份额在深圳证券交易所上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停

牌,投资人在停牌期间不能买卖长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产

B 份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致长盛中证金融地产

A 份额与长盛中证金融地产 B 份额产生流动性风险。

(2)杠杆机制风险

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益

的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。长盛中证金融地产 A 份额的预期风险和预期收益较低;长盛中证金融地产

B 份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股

22-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

票型基金。

由于长盛中证金融地产 B 份额内含杠杆机制的设计,其份额参考净值的变

动幅度将大于长盛中证金融地产份额净值和长盛中证金融地产 A 份额参考净值

的变动幅度,即长盛中证金融地产 B 份额参考净值变动的波动性要高于其他两

类基金份额。并且,随着长盛中证金融地产份额的基金份额净值的变化,长盛

中证金融地产 B 份额的实际杠杆大小也在发生变化,从而影响着长盛中证金融

地产 B 份额参考净值变动的波动性。

(3)折/溢价交易风险

长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额上市交易后,由于受

到市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并

出现折/溢价风险。本基金份额配对转换机制有助于降低折/溢价交易风险,但长

盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额仍有可能处于折/溢价交易

状态。另外,由于份额配对转换机制的存在,长盛中证金融地产 A 份额和长盛

中证金融地产 B 份额的交易价格可能会相互影响。

(4)基金份额风险收益特征变化风险

根据本基金的份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额

折算,在实施基金份额折算后,长盛中证金融地产 A 份额持有人或长盛中证金

融地产 B 份额持有人将会获得一定比例的场内长盛中证金融地产份额,因此其

所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。

在定期份额折算的基金份额折算基准日,本基金将对长盛中证金融地产 A

份额和长盛中证金融地产份额进行定期份额折算,将长盛中证金融地产 A 份额

的基金份额参考净值大于 1.000 元的部分折算成场内长盛中证金融地产份额分

配给长盛中证金融地产 A 份额持有人,因此,原长盛中证金融地产 A 份额持有

人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。

在长盛中证金融地产份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时以及长盛

中证金融地产 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基金将进

行不定期份额折算。原长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额持

有人将会获得一定比例的场内长盛中证金融地产份额,因此原长盛中证金融地

产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益

22-4

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

特征将会发生改变。

当长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额终止运作后,长盛

中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额将全部折算成场内长盛中证金

融地产份额,因此基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征出现

变化的风险。

(5)份额折算风险

场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,由此产生的误差

计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为

1 份),整数位以后部分采取截位法,余额计入基金财产。因此,在基金份额折

算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。此外,当长盛中证金融地产

份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,本基金仅对基金份额折算基准日

登记在册的长盛中证金融地产份额与长盛中证金融地产 B 份额进行折算,此类

不定期份额折算不改变长盛中证金融地产 A 份额的基金份额参考净值及其份额

数。

场内购买的长盛中证金融地产 A 份额或长盛中证金融地产 B 份额的投资人

由于份额折算而新增持有的长盛中证金融地产份额可能面临无法赎回的风险。

由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备基金销售业务资格,而只

有具备基金销售业务资格的证券公司才可以允许投资人赎回基金份额。因此,

如果投资人通过不具备基金销售业务资格的证券公司购买长盛中证金融地产 A

份额或长盛中证金融地产 B 份额,在其参与份额折算后,折算新增的长盛中证

金融地产份额并不能被赎回。投资人可以选择在份额折算前将长盛中证金融地

产 A 份额或长盛中证金融地产 B 份额卖出,或者将新增的长盛中证金融地产份

额通过转托管业务转入具有基金销售业务资格的证券公司后赎回基金份额,或

者将新增的长盛中证金融地产份额分拆为长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证

金融地产 B 份额后卖出(但长盛中证金融地产份额可分拆的份数必须是偶数,

这样存在长盛中证金融地产份额可能无法完全分拆的风险)。

(6)份额配对转换业务中存在的风险

基金合同生效后,在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额和

长盛中证金融地产 B 份额的存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理

22-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

长盛中证金融地产份额与长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额

之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变长盛中证金融

地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易

价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额

配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。

(7)基金的收益分配

在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产

B 份额的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产

A 份额、长盛中证金融地产 B 份额)不进行收益分配。

在定期份额折算的基金份额折算基准日,基金管理人将根据基金合同的约

定对本基金的长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产份额实施定期份额

折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过赎回折算后

新增份额的方式获取投资回报,但是,投资人通过赎回折算后的新增份额以获

取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成

本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。

(六)其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突

发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;

2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的

不完善产生的风险;

3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及

因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;

4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在

一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;

5、因业务竞争压力可能产生的风险;

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水

平,从而带来风险;

7、其他意外导致的风险。

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二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议后方可执行,自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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二十四、基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

(一)基金管理人

本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部

门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换

申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融

券及转融通业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机

构或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分

别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净

值,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保

密,不向他人泄露;

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有

关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息

在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

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(二)基金托管人

本基金的基金托管人为中国银行股份有限公司。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金

清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账

管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的

其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理

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清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如

果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否

采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔

偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

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(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B

份额的每份基金份额按基金合同约定在其份额类别内具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事

项应分别由长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融

地产 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的同一级别

内的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规和中国证监会另有规定

或基金合同另有约定外,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等

报酬和费率标准的除外;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)终止长盛中证金融地产 A 份额与长盛中证金融地产 B 份额的运作;

(9)变更基金投资目标、范围或策略;

(10)变更基金份额持有人大会程序;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、

长盛中证金融地产 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持

有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

求召开基金份额持有人大会;

本基金在存续期内,依据基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、

自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有

本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指

“单独或合计持有长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中

证金融地产 B 份额各自的基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额

持有人”或其类似表述。

(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在不损害现有基金份额持有人利益的情况下,在法律法规和《基金合

同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率,或在不损害现有基金份

额持有人利益的情况下,变更收费方式、调整基金份额类别的设置;

(4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人

适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式;

(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转

托管等业务规则;

(8)基金推出新业务或服务;

(9)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会以外

的情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

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金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具

书面决定之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合

计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少

提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

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(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影

响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监

管部门允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行

表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在

基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督

下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人

或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额

持有人所持有长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金

融地产 B 份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%);

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录

相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在不与法律法规冲突的前提下,经会议通知载明,基金份额持有人也可

以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权

他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、重新召集基金份额持有人大会的条件。基金份额持有人大会应当有代表

长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额

各自二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。

参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前述比例的,召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原

定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地

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产 B 份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金

合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基

金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的长盛中

证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的基金

份额持有人和代理人所持各自表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金

份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议

的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公

证机关监督下形成决议。

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(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的长盛中证金融地产份额、长盛中证

金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的基金份额持有人或其代理人所持

各自表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的长盛中证金融地产份额、长盛中

证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的基金份额持有人或其代理人所

持各自表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基

金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相

互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

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(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督

下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。

如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证

书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相

关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,

可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同变更和终止的事由、程序

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

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大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议后方可执行,自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

(二)基金合同的终止事由

有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

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(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议,如经友好协商未能解决的,应提交仲裁。仲裁机构为北京的中国国际经

济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,

对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处

理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、

基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

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二十五、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人

为中国银行股份有限公司。

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务核查

A、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,建立相关的技

术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股

票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根

据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托

管人。基金管理人每个估值日后将投资于股票占非现金基金资产的比例发送给

托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及

其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持

证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关

规定)。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指数成

份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资

产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其

中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资不高于基金资产

净值的 3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

(2)对基金投融资比例进行监督:

1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指数

成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投

资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净

值的 0.5%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管

理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中

国证监会另有规定的,遵从其规定;

3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的 10%;

6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在

评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

8)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,

本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为

1 年,债券回购到期后不得展期;

10)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;

11)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产

净值的 10%;

②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不

得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一

年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回

购)等;

③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

总市值的 20%;

④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的 20%;

12)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;

13)本基金投资流通受限证券的具体比例限制,参照与托管人签署的《风

险控制补充协议》及《长盛基金管理有限公司基金投资非公开发行股票等流通

受限证券风险控制制度》执行;

14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限

制。

因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分

置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的

特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关

限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

资产净值计算、基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金费用开支及

收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩

表现数据等进行复核。

3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律

法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,

基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并

改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监

25-3

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

会报告。

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及

本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定

及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的

指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应

当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:

在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,

对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人

应积极配合提供相关数据资料和制度等。

B、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人

遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人

履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保

管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基

金资产净值和基金份额(参考)净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相

关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基

金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督

促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基

金管理人并改正。

(三)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

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(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或

法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的

任何财产。

(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的

其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与

独立。

(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规

定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金合同生效前募集资金的验资和入账

(1)募集期内销售机构按销售代理协议的约定,将募集资金划入基金管理

人在具有托管资格的商业银行开设的长盛基金管理有限公司基金专门账户。该

账户由基金管理人开立并管理。

(2)基金募集期届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持

有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有

从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告

应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

(3)验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入在

基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认

金额一致。

3、基金的银行账户的开设和管理

(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预

留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于

投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账

户进行。

(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得

使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

25-5

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在符合条件的存款银行的指定营业网点开立存款账

户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账

户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更

所需的相关资料。

5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中

国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金

的证券账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证

券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证

券登记结算有限责任公司的规定执行。

(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业

务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照

并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

6、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行

间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人在完成中国人

民银行报备手续后,负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银

行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金

进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托

管人负责向中国人民银行报备。

7、基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负

责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

25-6

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同

正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基

金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以

上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合

同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授

权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得

转移。

(四)基金资产净值计算与复核

(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净

值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

(2)基金管理人应每个估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合

同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信

息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复

核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并以

双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,

并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。

月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财

产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能

反映公允价值的价格估值。

(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值

方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,

双方应及时进行协商和纠正。

(5)当基金资产的估值导致基金份额净值(或基金份额参考净值)小数点

后 3 位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值(或基金

份额参考净值)出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措

施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值(或基金份额参考净值)

的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净

值(或基金份额参考净值)的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的

25-7

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规

定处理。

(6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产

或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计

算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的

净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。

如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及

基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主

张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的

赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

(7)由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其

他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金

管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取

必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双

方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对

外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

(五)基金份额持有人名册的保管

1、基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的

基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类:

(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;

(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

2、基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每

半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持

有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5

个工作日内向基金托管人提供。

3、基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存

持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额

持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

(六)争议解决方式

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可

通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能

以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易

仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁

各方当事人均具有约束力。仲裁费及律师费用由败诉方承担。

争议处理期间,当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行

本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

(七)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证

监会备案。

2、托管协议的终止

发生以下情况,本托管协议应当终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)本基金更换基金托管人;

(3)本基金更换基金管理人;

(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

二十六、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金

管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份

额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改服务项目:

(一)电话服务

客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和

查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查

询。同时,客服中心提供工作日每天 8:30-17:00 的电话人工服务。

长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)62350088、400-888-2666(免

长途话费)

(二)在线服务

通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务:

1、在线客服。投资者可点击基金管理人网站“在线客服”,进行咨询或留

言。

2、资讯服务。投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信

息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。

长盛基金管理有限公司网址: www.csfunds.com.cn

长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn

(三)投诉建议受理

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留

言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出,也可直

接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时

处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力

与方向。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

二十七、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费

查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.csfunds.com.cn)查

阅和下载招募说明书。

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书

二十八、备查文件

(一) 中国证监会关于准予长盛中证金融地产指数分级证券投资基金注

册的批复文件

(二) 《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》

(三) 《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金托管协议》

(四) 基金管理人业务资格批件和营业执照

(五) 基金托管人业务资格批件和营业执照

(六) 律师事务所出具的法律意见书

(七) 中国证监会规定的其它文件

以上第(五)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在

基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费

后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

长盛基金管理有限公司

2015年5月22日

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