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天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）

2015 年半年度报告

2015 年 6 月 30 日

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2015 年 8 月 25 日

天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 13

6.1 资产负债表................................................................................................................................ 13

6.2 利润表........................................................................................................................................ 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15

6.4 报表附注.................................................................................................................................... 16

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 39

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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 40

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 41

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41

10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 44

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 48

12.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 48

12.2 存放地点.................................................................................................................................. 48

12.3 查阅方式.................................................................................................................................. 48

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）

基金简称天治核心成长股票（LOF）

场内简称天治核心

基金主代码 163503

交易代码 163503

基金运作方式上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日

基金管理人天治基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,300,312,881.05 份

基金合同存续期不定期

基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所

上市日期 2007-07-30

2.2 基金产品说明

投资目标通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均

水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制

大型上市公司股票指数（富时中国 A200 指数）的业绩

表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的

资本增值。

投资策略本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”

策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略

是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合

通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市

场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追

求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于

跟踪大型公司股票指数（富时中国 A200 指数），卫星

组合用于优选中小型成长公司股票。

业绩比较基准富时中国 A 全指×75%＋富时中国国债指数×25%。

风险收益特征本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风

险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之

间。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称天治基金管理有限公司交通银行股份有限公司

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姓名尹维忠汤嵩彦

信息披露负责人联系电话 021-60371155 95559

电子邮箱 yinwz@chinanature.com.cn tangsy@bankcomm.com

客户服务电话 400-098-4800（免长途通话 95559

费用）、021-34064800

传真 021-60374934 021-62701216

注册地址上海市浦东新区莲振路 298 上海市浦东新区银城中路 188

号 4 号楼 231 室号

办公地址上海市复兴西路 159 号上海市浦东新区银城中路 188

号

邮政编码 200031 200120

法定代表人赵玉彪牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.chinanature.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京西城区金融大街 27 号投资广场

23 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 1,173,881,611.13

本期利润 959,847,790.04

加权平均基金份额本期利润 0.3849

本期加权平均净值利润率 45.12%

本期基金份额净值增长率 45.59%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 631,967,665.99

期末可供分配基金份额利润 0.4860

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期末基金资产净值 1,298,376,777.99

期末基金份额净值 0.9985

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 332.31%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -9.74% 3.23% -6.18% 2.63% -3.56% 0.60%

过去三个月 15.19% 2.65% 13.96% 1.98% 1.23% 0.67%

过去六个月 45.59% 2.18% 34.73% 1.64% 10.86% 0.54%

过去一年 99.75% 1.79% 86.76% 1.30% 12.99% 0.49%

过去三年 107.04% 1.43% 81.99% 1.09% 25.05% 0.34%

自基金合同

332.31% 1.58% 348.12% 1.40% -15.81% 0.18%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于 2003 年 5 月成立，注册资本 1.6 亿元，注册地为上

海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资 9800 万元，占注册资本的 61.25%；中国吉

林森林工业集团有限责任公司出资 6200 万元，占注册资本的 38.75%。截至 2015 年 6 月 30 日，

本基金管理人旗下共有十只开放式基金，除本基金外，另外九只基金—天治财富增长证券投资基

金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投

资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治

成长精选股票型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金合同、天治研究驱动

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灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（转型自 2011 年 12 月 28 日生效的天治稳定收益债券型

证券投资基金）分别于 2005 年 1 月 12 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5 日、2008 年 5 月 8

日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2013 年 6 月 4 日、2015 年 6 月 9

日生效。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金证

经理（助理）期券

姓限从

职务说明

名业

任职日离任日

年

期期

限

本基金的基金理学硕士研究生，具有基金从业资格。2006 年

2010

秦经理、天治品质 2015 6 月加入天治基金管理有限公司，历任行业研究

年 12

海优选混合型证年6月 9 员、基金经理助理，现任本基金的基金经理、

月 31

燕券投资基金基 12 日天治品质优选混合型证券投资基金的基金经

日

金经理。理。

经济学学士，具有基金从业资格。2005 年 7 月

至 2007 年 9 月就职于吉林省信托有限责任公司

许权益投资部总 2015

任自营资金部职员，2007 年 9 月至今就职于天

家监、本基金基金年6月 - 10

治基金管理有限公司，历任交易员、交易部总

涵经理 2日

监助理、交易部副总监、交易部总监，现任权

益投资部总监。

注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治

核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）招

募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求

利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。

本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司

《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、

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投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建

立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备

选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交

量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情

况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，

未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日

成交量的 5%的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年上半年，受政策持续放松、市场利率大幅下行的影响，市场风险偏好快速提升，估值

水平在各路资金的蜂拥而至之下得以迅速扩张，呈现“快牛”普涨的全面性牛市。随着指数的节

节攀升，市场热度迸发，自 3 月起，两市日均成交量出现暴增，沪深两市单日成交量突破 2 万亿。

但 6 月中旬市场急转而下，上证综指从 5100 点上方快速回调至 3373 点，三周下跌幅度超 30%，

创 A 股历史之最。截至 6 月 30 日，上半年创业板指数上涨 94.23%，同期沪深 300 指数上涨 26.58%、

上证 50 指数上涨 11.17%。从行业来看，上半年围绕“互联网+”、“工业 4.0”等概念的成长股和

转型股表现强势，传媒、计算机、轻工制造、通信和电子是上半年涨幅最大的 5 个行业；银行和

非银涨幅均不足 25%，为上半年表现最差的行业。总体看，上半年“大票小涨、小票大涨”的分

化格局较为明显。

宏观经济方面，2015 年前两个季度经济增长 7%。供给层面，工业生产低位回升，但投资增速

的下滑对工业生产有抑制作用，国内外市场需求仍然偏弱，下行压力依然存在。企业利润鲜有改

善，很多行业盈利恶化，产销率创近 14 个月的新低。需求层面，投资中只有基建尚可，房地产投

资减速成定局，制造业投资受累去产能，全年整体投资增速在 11-13%；消费不温不火；外贸实现

预期目标难度很大。上半年，中国的积极财政和货币政策力度空前：财政赤字大幅增加，置换债

券从无到有；半年之内，三次降息，三次降准。这表明两点：中国经济增长中枢下移没有结束，

中期经济的底部没有探明；稳增长政策在相当长时期内都将是政策的主基调，但政策难以对冲经

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济下行。

报告期内本基金主要把握了医药、新能源汽车、计算机、军工等行业的投资机会，并积极参

与了国企改革、迪斯尼、一路一带等主题投资。根据本基金产品特点，本 A200 成份股中主要侧重

投资于国企改革相关标的，虽然在年初创业板、中小板疯涨时稍有落后，但在 6 月快速回调时损

失较小，整体看，2 季度以来本基金排名稳步上升，上半年为投资者取得了较为稳定的持续收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为 0.9985 元，报告期内本基金份额净值增长率为 45.59%，业绩

比较基准收益率为 34.73%，高于同期业绩比较基准收益率 10.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，虽然今年上半年经济增速比去年显著下降，但二季度呈现缓中企稳态势，6

月份部分经济指标有好转迹象，下半年经济增长有望好于上半年。展望下半年，投资对稳增长的

关键性作用将逐步显现，基建投资将随着地方债券发行的推进逐步企稳回升，房地产投资将随着

房屋销售回升而逐步企稳回升，制造业投资将随着融资成本下降和终端需求回升而继续企稳回升。

消费仍将保持基本稳定，继续发挥对经济增长的基础支撑作用。出口总体仍不乐观，由于进口下

降大于出口，净出口仍将对 GDP 小幅正拉动。总体判断，预计经济增速将在三季度逐步企稳，四

季度小幅回升，全年能够实现 7%的预期增长目标。从下半年宏观流动性来看，目前中国处于经济

结构调整、去杠杆的转型期，我们预期货币政策仍将保持宽松的取向。

A 股走势上，目前指数下有政策托底，上有高点压力，预计下半年 A 股市场的供需两端都有

可能出现收缩，股市赚钱效应或将减弱，因此震荡和分化将是主题。总体看，在政策保温箱内，

清退了场外野蛮杠杆的 A 股市场有望回归理性，估值会重新回到大家视野中来，而杠杆资金推升

市场走强的逻辑被破坏之后，市场运行的核心逻辑将逐步过渡到盈利基本面上。下半年我们看好

三条投资主线：1、中国制造 2025 和工业 4.0：中国制造 2025 和工业 4.0 将促进我国制造业向智

能化转型，实现制造强国的战略目标。应关注 4.0 聚焦行业：制造业、消费、医疗、教育。2、“互

联网+”，随着“宽带中国”建设、三网融合进程加快、4G 网络的发展, 我国信息化程度大幅度

提高，同时带动了相关产业的发展。互联网与传统行业的结合能有效改变低效的旧有生产方式、

促进产业升级，是未来的长期趋势。“互联网+”相关行业有望迎来新一轮增长，关注传统行业与

互联网的有效结合。3、国企改革，关注大集团小市值、有区域优势，能和国家战略形成共振的公

司。下半年，本基金将紧跟政策动向，精选行业及个股，努力为投资者获取稳定、持续的回报。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合

同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。

基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、

合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简

称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基

金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业

从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论

证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序

计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基

金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解

释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数

的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金管理人于 2015 年 1 月 21 日发布的分红公告，本基金本报告期共实施分红 1 次。

本基金向 2015 年 1 月 23 日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额

派发红利 0.08 元，利润分配合计为人民币 24,634,090.70 元，其中现金红利分配为人民币

16,872,805.11 元，红利再投资为人民币 7,761,285.59 元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2015 年上半年度，基金托管人在天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，

严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了

托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2015 年上半年度，天治基金管理有限公司在天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）投资

运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未

发现损害基金持有人利益的行为。

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 24,634,090.70 元，符合基金合同的规

定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2015 年上半年度，由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治核心成长股

票型证券投资基金（LOF）的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相

关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末上年度末

资产附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 164,651,777.81 9,031,926.49

结算备付金 113,221,311.73 274,230,913.16

存出保证金 1,408,535.87 1,243,442.00

交易性金融资产 6.4.7.2 1,113,816,853.64 1,946,938,537.94

其中：股票投资 1,110,678,157.64 1,946,938,537.94

基金投资 - -

债券投资 3,138,696.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 1,878,134.19

应收利息 6.4.7.5 87,366.57 110,092.93

应收股利 - -

应收申购款 312,553.43 189,574.40

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,393,498,399.05 2,233,622,621.11

本期末上年度末

负债和所有者权益附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 39,767,532.30 21,139,011.84

应付赎回款 44,408,845.81 7,841,947.49

应付管理人报酬 1,630,567.53 2,205,733.39

应付托管费 339,701.55 459,527.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 8,647,512.94 4,802,443.19

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 327,460.93 572,493.81

负债合计 95,121,621.06 37,021,157.50

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 666,409,112.00 1,632,235,308.28

未分配利润 6.4.7.10 631,967,665.99 564,366,155.33

所有者权益合计 1,298,376,777.99 2,196,601,463.61

负债和所有者权益总计 1,393,498,399.05 2,233,622,621.11

注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9985 元，基金份额总额 1,300,312,881.05

份。

6.2 利润表

会计主体：天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

一、收入 987,831,724.44 -293,850,590.19

1.利息收入 2,134,752.82 3,077,203.21

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,130,115.18 3,075,853.07

债券利息收入 179.90 1,350.14

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,457.74 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,199,443,998.95 -75,543,883.00

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,192,432,362.24 -86,296,506.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 334,746.16

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 7,011,636.71 10,417,877.02

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -214,033,821.09 -221,392,386.35

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 286,793.76 8,475.95

减：二、费用 27,983,934.40 25,347,706.12

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,650,951.74 12,031,217.35

2．托管费 6.4.10.2.2 2,635,614.92 2,506,503.62

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 12,439,477.63 10,492,457.80

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 257,890.11 317,527.35

三、利润总额（亏损总额以“-” 959,847,790.04 -319,198,296.31

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 959,847,790.04 -319,198,296.31

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,632,235,308.28 564,366,155.33 2,196,601,463.61

金净值）

二、本期经营活动产生 - 959,847,790.04 959,847,790.04

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -965,826,196.28 -867,612,188.68 -1,833,438,384.96

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 29,706,816.75 21,981,267.51 51,688,084.26

2.基金赎回款 -995,533,013.03 -889,593,456.19 -1,885,126,469.22

四、本期向基金份额持 - -24,634,090.70 -24,634,090.70

有人分配利润产生的基

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 666,409,112.00 631,967,665.99 1,298,376,777.99

金净值）

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,022,749,146.19 287,568,957.96 2,310,318,104.15

金净值）

二、本期经营活动产生 - -319,198,296.31 -319,198,296.31

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -107,259,845.73 -4,862,715.94 -112,122,561.67

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,400,194.68 15,074.00 6,415,268.68

2.基金赎回款 -113,660,040.41 -4,877,789.94 -118,537,830.35

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,915,489,300.46 -36,492,054.29 1,878,997,246.17

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵玉彪______ ______闫译文______ ____崔可____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]134 号文《关于同意天治核心成长股票型证

券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基

金合同于 2006 年 1 月 20 日正式生效，首次设立募集规模为 313,493,538.86 份基金份额。本基金

为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为天治基金管理有限公司，注册登记

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、

债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的，以“核

心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。本基金的业绩比较基准为：富时中国 A 全指×75%＋富

时中国国债指数×25%。

2007 年 10 月 15 日（拆分日），本基金管理人天治基金管理有限公司对本基金进行了基金份

额拆分。拆分后基金份额面值为人民币 0.5125 元。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，

同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投

资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意

见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券

投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的

内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券

投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与 2014 年年度报告相一致。

本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投

资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规

定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)

采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投

资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规

定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)

采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，

由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

活期存款 164,651,777.81

定期存款 -

其中：存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计： 164,651,777.81

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2015 年 6 月 30 日

成本公允价值公允价值变动

股票 918,401,881.80 1,110,678,157.64 192,276,275.84

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 2,160,000.00 3,138,696.00 978,696.00

债券

银行间市场 - - -

合计 2,160,000.00 3,138,696.00 978,696.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

其他 - - -

合计 920,561,881.80 1,113,816,853.64 193,254,971.84

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 19,203.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 67,412.33

应收债券利息 179.90

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.03

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 570.42

合计 87,366.57

6.4.7.6 其他资产

无

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 8,647,512.94

银行间市场应付交易费用 -

合计 8,647,512.94

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6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 12,130.14

其他 67,387.94

预提费用 247,942.85

合计 327,460.93

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金份额（份）账面金额

上年度末 3,184,844,204.67 1,632,235,308.28

本期申购 57,964,983.52 29,706,816.75

本期赎回(以"-"号填列) -1,942,496,307.14 -995,533,013.03

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,300,312,881.05 666,409,112.00

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 46,486,641.86 517,879,513.47 564,366,155.33

本期利润 1,173,881,611.13 -214,033,821.09 959,847,790.04

本期基金份额交易 -443,373,856.93 -424,238,331.75 -867,612,188.68

产生的变动数

其中：基金申购款 9,530,518.73 12,450,748.78 21,981,267.51

基金赎回款 -452,904,375.66 -436,689,080.53 -889,593,456.19

本期已分配利润 -24,634,090.70 - -24,634,090.70

本期末 752,360,305.36 -120,392,639.37 631,967,665.99

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

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本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 66,465.64

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,053,466.61

其他 10,182.93

合计 2,130,115.18

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,728,321,364.41

减：卖出股票成本总额 3,535,889,002.17

买卖股票差价收入 1,192,432,362.24

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

无

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无

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6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 7,011,636.71

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,011,636.71

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -214,033,821.09

——股票投资 -215,012,517.09

——债券投资 978,696.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -214,033,821.09

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6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 286,793.76

合计 286,793.76

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 12,439,477.63

银行间市场交易费用 -

合计 12,439,477.63

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 198,354.28

其他 200.00

账户维护费 9,000.00

银行汇划费用 747.26

合计 257,890.11

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

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6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

天治基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无

债券交易

无

债券回购交易

无

6.4.10.1.2 权证交易

无

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

无

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月

2014年1月1日至2014年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付 12,650,951.74 12,031,217.35

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,394,828.97 2,306,905.35

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户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

当期发生的基金应支付 2,635,614.92 2,506,503.62

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

本基金不计提销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日日

基金合同生效日（ 2006 年 - -

1 月 20 日）持有的基金份

额

期初持有的基金份额 22,837,501.43 22,837,501.43

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期间申购/买入总份额 252,487.58 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 23,089,989.01 22,837,501.43

期末持有的基金份额 1.78% 0.61%

占基金总份额比例

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

名称

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行股份 164,651,777.81 66,465.64 774,638.28 66,917.87

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。另外，

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证

券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2015 年 6 月 30 日的相关余额在资产负债表

中的“结算备付金”科目中单独列示(2014 年 6 月 30 日：同)。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

除息日每 10 份现金形式再投资形式本期利润分

序

权益基金份额分红发放总额发放总额配备注

号场内场外

登记日数合计

1 2015 年 1 2015 年 1 月 2015 年 0.0800 16,872,805.11 7,761,285.5924,634,090.70

月 23 日 26 日 1 月 23

日

合 - - 0.0800 16,872,805.11 7,761,285.5924,634,090.70

计

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6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券证券成功可流流通受认购期末估数量期末期末估值总

备注

代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额额

2015 年认购新

艾比 2014 年 7

300389 8 月 3 发行证 18.43 44.78 404,480 3,727,283.20 18,112,614.40 -

森月 28 日

日券

2015 年认购新

中来 2014 年 9

300393 9 月 14 发行证 16.42 64.50 184,832 3,034,941.44 11,921,664.00 -

股份月 1 日

日券

2015 年认购新

东方 2014 年 9

603606 10 月发行证 8.20 20.36 139,520 520,027.60 2,840,627.20 -

电缆月 29 日

15 日券

2016 年认购新

恒锋 2015 年 6

300488 6 月 30 发行证 20.11 20.11 71,341 1,434,667.51 1,434,667.51 -

工具月 25 日

日券

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停

期末复牌

股票股票停牌牌复牌期末

估值单开盘单数量（股）期末估值总额备注

代码名称日期原日期成本总额

价价

因

2015 筹划

招商

000024 年 4 月重大 36.51 - - 4,043,361 48,779,299.54 147,623,110.11 -

地产

3 日事项

2014

筹划

宏达年 12

002211 重大 15.09 - - 923,197 9,241,227.64 13,931,042.73 -

新材月 10

事项

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、

相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市

值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发

行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，

因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能

及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一

般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时

通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的

大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 5 年以

1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年不计息合计

2015 年 6 月 30 日月上

资产

银行存款 164,651,777.81 - - - - - 164,651,777.81

结算备付金 113,221,311.73 - - - - - 113,221,311.73

存出保证金 1,408,535.87 - - - - - 1,408,535.87

交易性金融资产 - - 3,138,696.00 - - 1,110,678,157.641,113,816,853.64

应收利息 - - - - - 87,366.57 87,366.57

应收申购款 - - - - - 312,553.43 312,553.43

其他资产 - - - - - - -

资产总计 279,281,625.41 - 3,138,696.00 - - 1,111,078,077.641,393,498,399.05

负债

应付证券清算款 - - - - - 39,767,532.30 39,767,532.30

应付赎回款 - - - - - 44,408,845.81 44,408,845.81

应付管理人报酬 - - - - - 1,630,567.53 1,630,567.53

应付托管费 - - - - - 339,701.55 339,701.55

应付交易费用 - - - - - 8,647,512.94 8,647,512.94

其他负债 - - - - - 327,460.93 327,460.93

负债总计 - - - - - 95,121,621.06 95,121,621.06

利率敏感度缺口 279,281,625.41 - 3,138,696.00 - - 1,015,956,456.581,298,376,777.99

上年度末

2014 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息合计

日

资产

银行存款 9,031,926.49 - - - - - 9,031,926.49

结算备付金 274,230,913.16 - - - - - 274,230,913.16

存出保证金 1,243,442.00 - - - - - 1,243,442.00

交易性金融资产 - - - - - 1,946,938,537.941,946,938,537.94

应收证券清算款 - - - - - 1,878,134.19 1,878,134.19

应收利息 - - - - - 110,092.93 110,092.93

应收申购款 - - - - - 189,574.40 189,574.40

其他资产 - - - - - - -

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资产总计 284,506,281.65 - - - - 1,949,116,339.462,233,622,621.11

负债

应付证券清算款 - - - - - 21,139,011.84 21,139,011.84

应付赎回款 - - - - - 7,841,947.49 7,841,947.49

应付管理人报酬 - - - - - 2,205,733.39 2,205,733.39

应付托管费 - - - - - 459,527.78 459,527.78

应付交易费用 - - - - - 4,802,443.19 4,802,443.19

其他负债 - - - - - 572,493.81 572,493.81

负债总计 - - - - - 37,021,157.50 37,021,157.50

利率敏感度缺口 284,506,281.65 - - - - 1,912,095,181.962,196,601,463.61

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进

行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2015 年 6 月上年度末（ 2014 年 12 月

分析

30 日） 31 日）

1.业绩比较基准变动+5％ 80,998,803.36 145,023,539.56

2.业绩比较基准变动-5％ -80,998,803.36 -145,023,539.56

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号项目金额

（%）

1 权益投资 1,110,678,157.64 79.70

其中：股票 1,110,678,157.64 79.70

2 固定收益投资 3,138,696.00 0.23

其中：债券 3,138,696.00 0.23

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

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4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 277,873,089.54 19.94

7 其他各项资产 1,808,455.87 0.13

8 合计 1,393,498,399.05 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 7,632,000.00 0.59

B 采矿业 - -

C 制造业 700,250,148.66 53.93

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 2,424,650.02 0.19

F 批发和零售业 54,754,660.45 4.22

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 44,513,305.88 3.43

业

J 金融业 104,197,382.52 8.03

K 房地产业 167,415,610.11 12.89

L 租赁和商务服务业 29,490,400.00 2.27

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,110,678,157.64 85.54

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

比例（％）

1 000024 招商地产 4,043,361 147,623,110.11 11.37

2 600005 武钢股份 7,000,000 49,210,000.00 3.79

3 600019 宝钢股份 5,500,000 48,070,000.00 3.70

4 002488 金固股份 1,478,110 48,009,012.80 3.70

5 601989 中国重工 3,068,000 45,406,400.00 3.50

6 600737 中粮屯河 2,100,000 43,701,000.00 3.37

7 600109 国金证券 1,650,000 40,260,000.00 3.10

8 002022 科华生物 900,000 38,394,000.00 2.96

9 600150 中国船舶 744,975 38,366,212.50 2.95

10 002678 珠江钢琴 1,718,000 34,841,040.00 2.68

11 002023 海特高新 1,499,942 33,973,686.30 2.62

12 600588 用友网络 709,881 32,569,340.28 2.51

13 000858 五粮液 1,000,000 31,700,000.00 2.44

14 002339 积成电子 900,000 30,060,000.00 2.32

15 600415 小商品城 1,930,000 29,490,400.00 2.27

16 600031 三一重工 3,000,000 29,070,000.00 2.24

17 600058 五矿发展 830,000 27,116,100.00 2.09

18 601998 中信银行 3,150,000 24,286,500.00 1.87

19 600271 航天信息 366,453 23,713,173.63 1.83

20 601169 北京银行 1,600,000 21,312,000.00 1.64

21 600518 康美药业 1,200,000 21,276,000.00 1.64

22 600340 华夏幸福 650,000 19,792,500.00 1.52

23 600835 上海机电 600,000 19,764,000.00 1.52

24 600875 东方电气 900,000 18,423,000.00 1.42

25 601336 新华保险 300,342 18,338,882.52 1.41

26 300389 艾比森 404,480 18,112,614.40 1.40

27 600519 贵州茅台 69,960 18,025,194.00 1.39

28 600651 飞乐音响 785,700 16,161,849.00 1.24

29 600655 豫园商城 999,929 16,048,860.45 1.24

30 600399 抚顺特钢 1,250,000 14,800,000.00 1.14

31 300358 楚天科技 339,971 14,540,559.67 1.12

32 002211 宏达新材 923,197 13,931,042.73 1.07

33 600818 中路股份 178,680 13,004,330.40 1.00

34 600707 彩虹股份 800,000 12,560,000.00 0.97

35 300393 中来股份 184,832 11,921,664.00 0.92

36 600511 国药股份 230,000 11,589,700.00 0.89

37 600050 中国联通 1,550,000 11,361,500.00 0.88

第 34 页共 48 页

天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

38 600426 华鲁恒升 450,000 8,352,000.00 0.64

39 600598 北大荒 450,000 7,632,000.00 0.59

40 603606 东方电缆 139,520 2,840,627.20 0.22

41 002431 棕榈园林 83,551 2,424,650.02 0.19

42 300488 恒锋工具 71,341 1,434,667.51 0.11

43 603088 宁波精达 13,332 588,074.52 0.05

44 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.04

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

比例（％）

1 600030 中信证券 98,796,370.70 4.50

2 600518 康美药业 79,644,703.41 3.63

3 000876 新希望 68,766,389.35 3.13

4 600031 三一重工 68,693,878.32 3.13

5 600150 中国船舶 68,491,498.63 3.12

6 601877 正泰电器 68,359,328.57 3.11

7 601989 中国重工 65,950,976.13 3.00

8 600685 中船防务 65,867,956.11 3.00

9 600109 国金证券 65,010,955.04 2.96

10 000793 华闻传媒 64,587,938.14 2.94

11 002022 科华生物 63,414,673.20 2.89

12 000783 长江证券 62,882,500.10 2.86

13 000559 万向钱潮 60,713,884.14 2.76

14 600570 恒生电子 57,887,497.48 2.64

15 601169 北京银行 55,134,540.20 2.51

16 600019 宝钢股份 52,464,669.59 2.39

17 600005 武钢股份 51,638,362.44 2.35

18 601336 新华保险 50,751,002.90 2.31

19 600998 九州通 46,485,394.72 2.12

20 600655 豫园商城 46,277,636.13 2.11

21 002024 苏宁云商 45,431,506.54 2.07

22 600415 小商品城 44,903,180.92 2.04

第 35 页共 48 页

天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

23 600867 通化东宝 44,101,779.50 2.01

注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

比例（％）

1 600048 保利地产 142,840,988.01 6.50

2 601318 中国平安 141,635,118.45 6.45

3 600588 用友网络 121,414,947.40 5.53

4 601336 新华保险 116,886,766.70 5.32

5 600000 浦发银行 116,066,757.25 5.28

6 000002 万科Ａ 102,971,223.28 4.69

7 002488 金固股份 101,921,689.18 4.64

8 601818 光大银行 101,549,897.03 4.62

9 600818 中路股份 95,604,186.56 4.35

10 600010 包钢股份 95,510,006.63 4.35

11 601688 华泰证券 95,349,018.07 4.34

12 600030 中信证券 93,431,850.78 4.25

13 600271 航天信息 91,863,112.21 4.18

14 002653 海思科 88,436,022.75 4.03

15 600570 恒生电子 87,555,675.40 3.99

16 600685 中船防务 87,478,887.82 3.98

17 300091 金通灵 87,285,316.69 3.97

18 300347 泰格医药 83,390,921.43 3.80

19 002363 隆基机械 82,047,161.28 3.74

20 002085 万丰奥威 79,500,194.67 3.62

21 000876 新希望 78,519,970.14 3.57

22 000559 万向钱潮 77,461,294.20 3.53

23 002023 海特高新 76,889,227.57 3.50

24 000793 华闻传媒 76,207,443.26 3.47

25 601877 正泰电器 74,522,430.04 3.39

26 601992 金隅股份 69,734,365.96 3.17

27 601377 兴业证券 68,780,517.15 3.13

28 300016 北陆药业 66,157,404.15 3.01

29 600518 康美药业 63,268,621.81 2.88

30 000783 长江证券 62,168,313.40 2.83

31 002520 日发精机 60,596,105.31 2.76

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

32 000672 上峰水泥 56,448,715.28 2.57

33 002335 科华恒盛 49,883,402.10 2.27

34 000952 广济药业 48,699,402.55 2.22

35 600158 中体产业 46,944,946.16 2.14

36 600998 九州通 46,288,718.95 2.11

37 600535 天士力 46,263,589.50 2.11

38 002024 苏宁云商 45,672,068.70 2.08

39 600276 恒瑞医药 44,581,229.13 2.03

40 300244 迪安诊断 44,098,813.01 2.01

注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,914,641,138.96

卖出股票收入（成交）总额 4,728,321,364.41

注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 3,138,696.00 0.24

8 其他 - -

9 合计 3,138,696.00 0.24

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值

比例（％）

1 110031 航信转债 21,600 3,138,696.00 0.24

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

序号名称金额

1 存出保证金 1,408,535.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 87,366.57

5 应收申购款 312,553.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,808,455.87

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号股票代码股票名称流通受限情况说明

价值例（%）

1 000024 招商地产 147,623,110.11 11.37 筹划重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

(户) 基金份额占总份占总份

持有份额持有份额

额比例额比例

69,597 18,683.46 27,187,961.21 2.09% 1,273,124,919.84 97.91%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

比例

1 天治基金管理有限公司 23,089,989.01 1.78%

2 陈瑞荣 2,353,300.00 0.18%

3 王明瑞 2,226,022.00 0.17%

4 白庆荣 2,022,111.66 0.16%

5 无锡江南磁带有限公司 1,990,049.75 0.15%

6 黄素芝 1,980,740.27 0.15%

7 徐恒 1,877,496.35 0.14%

8 刘志斌 1,781,490.51 0.14%

9 林少佳 1,609,641.13 0.12%

10 YAP QWEE BENG 1,516,583.75 0.12%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.00%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

313,493,538.86

基金合同生效日（ 2006 年 1 月 20 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,184,844,204.67

本报告期基金总申购份额 57,964,983.52

减:本报告期基金总赎回份额 1,942,496,307.14

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,300,312,881.05

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人发生如下重大人事变动：

经天治基金管理有限公司董事会审议通过，同意时冰先生辞去公司副总经理职务。上述事项

已按有关规定报中国基金业协会、中国证监会上海局备案，本基金管理人 2015 年 1 月 23 日在指

定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查

或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易应支付该券商的佣金

交易单元占当期股票

券商名称占当期佣金

数量成交金额成交总额的比佣金备注

总量的比例

例

光大证券 2 1,527,890,065.53 19.99% 1,361,561.96 19.80% -

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

国金证券 1 1,009,100,337.14 13.21% 918,681.93 13.36% -

国海证券 1 948,828,945.98 12.42% 863,812.90 12.56% -

海通证券 1 876,637,928.13 11.47% 798,090.75 11.61% -

方正证券 1 762,350,488.59 9.98% 674,604.90 9.81% -

中信建投 2 744,212,334.06 9.74% 668,700.55 9.73% -

招商证券 1 623,607,243.64 8.16% 567,727.73 8.26% -

东方证券 1 591,932,681.57 7.75% 523,802.12 7.62% -

华创证券 1 229,343,330.48 3.00% 202,946.19 2.95% -

兴业证券 1 210,504,616.94 2.75% 191,641.84 2.79% -

华泰联合 2 85,715,949.35 1.12% 75,850.18 1.10% -

中投证券 1 31,304,392.45 0.41% 28,499.66 0.41% -

齐鲁证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

订交易单元租用协议。

3、报告期内本基金新增光大证券 2 个交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易债券回购交易权证交易

占当期债

占当期债券占当期权证

券商名称券回购

成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的

成交总额

例比例

的比例

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华泰联合 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

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天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

10.8 其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

1 旗下基金所持新华保险股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 1 月 20 日

天治核心成长股票型证券投资基中国证监会指定媒

金 2014 年第 4 季度报告摘要体及网站 2015 年 1 月 20 日

天治核心成长股票型证券投资基中国证监会指定媒

金（LOF）分红公告体及网站 2015 年 1 月 21 日

天治基金管理有限公司高级管理中国证监会指定媒

人员变更公告体及网站 2015 年 1 月 23 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

5 旗下基金所持荣之联股票估值方体及网站

法的公告 2015 年 2 月 5 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

6 旗下基金所持万丰奥威股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 2 月 7 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

7 旗下基金所持喜临门、东方财富体及网站

股票估值方法的公告 2015 年 2 月 14 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

8 旗下基金所持华侨城 A 股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 3 月 3 日

天治核心成长股票型证券投资基中国证监会指定媒

9 金（LOF）更新的招募说明书摘要体及网站

（2015 年第 1 次更新） 2015 年 3 月 5 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

10 旗下基金所持中科金财股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 3 月 20 日

11 天治核心成长股票型证券投资基中国证监会指定媒 2015 年 3 月 27 日

第 44 页共 48 页

天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

金（LOF）2014 年第 4 季度报告体及网站

摘要

天治基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定媒

12 基金调整交易所固定收益品种估体及网站

值方法的公告 2015 年 3 月 31 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

13 旗下基金所持中恒电气股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 4 月 3 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

14 旗下基金所持航天信息股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 4 月 3 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

15 旗下基金所持日发精机、恒信移体及网站

动股票估值方法的公告 2015 年 4 月 4 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

16 旗下基金所持招商地产股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 4 月 11 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

17 旗下基金所持北方创业股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 4 月 16 日

天治核心成长股票型证券投资基中国证监会指定媒

18 金（LOF）2015 年第 1 季度报告体及网站

摘要 2015 年 4 月 22 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

19 旗下基金所持卫士通股票估值方体及网站

法的公告 2015 年 5 月 13 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

20 旗下基金所持宏达新材股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 5 月 14 日

第 45 页共 48 页

天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

21 旗下基金所持延华智能股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 5 月 20 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

22 旗下基金所持兆驰股份、奥瑞金体及网站

股票估值方法的公告 2015 年 5 月 23 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

23 旗下基金所持宜华健康股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 5 月 26 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

24 旗下基金所持太极股份、宁波韵体及网站

升股票估值方法的公告 2015 年 5 月 28 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

25 旗下基金所持金固股份股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 5 月 30 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

26 旗下基金所持四维图新、比亚迪体及网站

股票估值方法的公告 2015 年 6 月 4 日

天治核心成长股票型证券投资基中国证监会指定媒

金（LOF）基金经理变更公告体及网站 2015 年 6 月 4 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

28 旗下基金所持易联众股票估值方体及网站

法的公告 2015 年 6 月 5 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

29 旗下基金所持澳洋顺昌股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 6 月 9 日

天治核心成长股票型证券投资基中国证监会指定媒

金（LOF）基金经理变更公告体及网站 2015 年 6 月 16 日

31 天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒 2015 年 6 月 16 日

第 46 页共 48 页

天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

旗下基金所持美盈森股票估值方体及网站

法的公告

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

32 旗下基金所持安居宝、东土科技体及网站

股票估值方法的公告 2015 年 6 月 18 日

天治基金管理有限公司旗下天治中国证监会指定媒

核心成长基金(LOF)增加天天基体及网站

33 金为代销机构、开通定期定额投

资业务并参加费率优惠活动的公

告 2015 年 6 月 18 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

34 旗下基金所持中国重工股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 6 月 20 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

旗下基金所持姚记扑克、信雅达、体及网站

国金证券、骆驼股份股票估值方

法的公告 2015 年 6 月 24 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

36 旗下基金所持通策医疗股票估值体及网站

方法的公告 2015 年 6 月 27 日

天治基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒

37 旗下基金所持长荣股份、华联股体及网站

份、索菲亚股票估值方法的公告 2015 年 6 月 30 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

1、自 2015 年 3 月 30 日起，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年

1 季度固定收益品种的估值处理标准》，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交

易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），

第 47 页共 48 页

天治核心成长股票（LOF）2015 年半年度报告

主要依据由第三方估值机构(中证指数有限公司)提供的价格数据进行估值。详情请见 2015 年 3

月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《天治基金管理有限公司关于

旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

2、鉴于《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《关于实施【公开募集证券投资基金运

作管理办法】有关问题的规定》的相关要求，本基金管理人经与基金托管人——交通银行股份

有限公司协商一致，决定自 2015 年 8 月 4 日起将天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）（以

下简称“本基金”）由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，其基金名称变更为“天

治核心成长混合型证券投资基金（LOF）”。详情请见 2015 年 7 月 23 日在指定媒体及公司网站

发布的《天治基金管理有限公司关于天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）名称变更的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准天治核心成长股票型证券投资基金募集的文件

2.《天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》

3.《天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》

4.《天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.报告期内天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）公告的各项原稿

12.2 存放地点

上海市复兴西路 159 号

12.3 查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，

也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司

2015 年 8 月 25 日

第 48 页共 48 页

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