诺德300A：2015年半年度报告摘要

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

诺德深证 300 指数分级证券投资基金

2015 年半年度报告摘要

2015 年 6 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年八月二十五日

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺德 S300

场内简称 诺德 S300

基金主代码 165707

交易代码 165707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 10 日

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 32,218,874.01 份

上市日期 2012 年 9 月 24 日

下属分级基金的基金简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300

下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707

报告期末下属分级基金的份额总额 11,436,205.00 份 11,436,205.00 份 9,346,464.01 份

2.2 基金产品说明

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和

数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以

内，以实现对深证 300 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长

的成果，实现基金资产的长期增值。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成份股在

深证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、跟踪深证 300

指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

整。

投资策略 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基

金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响，导致无

法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理

措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限

定的范围之内。

业绩比较基准 深证 300 价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基

风险收益特征

金份额具有不同的风险收益特征。

下属分级基金的风险 诺德深证 300 份额为常

收益特征 规指数基金份额，具有

较高风险、较高预期收

益的特征。长期平均的

诺德深证 300A 份额具 诺德深证 300B 份额具 风险和预期收益高于

有低风险、收益相对稳 有高风险、高预期收益 混合型基金、债券型基

定的特征。 的特征。 金和货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张欣 王永民

信息披露

联系电话 021－68879999 010-66594896

负责人

电子邮箱 xin.zhang@nuodefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0009 95566

传真 021－68877727 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 12,427,734.92

本期利润 10,431,310.27

加权平均基金份额本期利润 0.4613

本期基金份额净值增长率 54.07%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.5061

期末基金资产净值 31,295,052.25

期末基金份额净值 0.971

注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日

或交易所的交易日。

3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 -11.41% 3.59% -10.34% 3.46% -1.07% 0.13%

过去三个月 15.86% 2.61% 15.45% 2.62% 0.41% -0.01%

过去六个月 54.07% 2.14% 49.44% 2.12% 4.63% 0.02%

过去一年 101.82% 1.65% 100.55% 1.67% 1.27% -0.02%

自基金合同生

108.81% 1.41% 105.09% 1.43% 3.72% -0.02%

效起至今

注：业绩比较基准=深证 300 价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

诺德深证 300 指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012 年 9 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日）

注："诺德深证 300 指数分级证券投资基金成立于 2012 年 9 月 10 日，图示时间段为 2012 年 9

月 10 日至 2015 年 06 月 30 日。

本基金建仓期间自 2012 年 9 月 10 日至 2012 年 3 月 9 日，报告期结束资产配置比例符合本基金

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基金合同规定。"

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为诺德．安

博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地

为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势

混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、

诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资

基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证 300 指

数分级证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

清华大学国际工商管理硕士，2008

年 6 月加入诺德基金管理有限公

本基金基金经 2014-05-2 司,在投资研究部从事投资管理相

胡洋 - 7

理 9 关工作,历任研究员及基金经理助

理职务,具有 6 年以上从事投资管

理工作的经历。

注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；

证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管

理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持

有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，

维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，

按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同

基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总

体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基

金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常

交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、

监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参

与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发

现存在不公平交易的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式,处

理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本

相当的水平。

报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来

看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌、三位小数净值四舍五入

等原因所带来的跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.971 元，累计净值为 2.077 元。本报告期份额净

值增长率为 54.07%，同期业绩比较基准增长率为 49.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目

标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更

好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资

基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、

清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期

相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程

序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和

会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；

投资总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处

的经济环境和相关重大事项进行判断；

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存

在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金曾连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德深证 300 指数分级证券投

资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应

尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融

工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：诺德深证 300 指数分级证券投资基金

报告截止日：2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 1,790,571.64 202,861.97

结算备付金 733,377.69 26,094.47

存出保证金 34,396.43 16,331.40

交易性金融资产 6.4.7.2 30,359,056.89 24,136,752.03

其中：股票投资 29,324,105.89 22,707,540.03

基金投资 - -

债券投资 1,034,951.00 1,429,212.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,391,196.00 99,949.46

应收利息 6.4.7.5 26,907.37 18,834.67

应收股利 - -

应收申购款 145,981.87 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 35,481,487.89 24,500,824.00

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本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 300,000.00 200,000.00

应付证券清算款 400,033.25 -

应付赎回款 3,050,383.61 201,572.67

应付管理人报酬 47,917.84 23,364.58

应付托管费 9,583.60 4,672.91

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 151,181.37 67,729.77

应交税费 - -

应付利息 16.42 7.41

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 227,319.55 480,759.70

负债合计 4,186,435.64 978,107.04

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 14,988,377.91 17,367,618.51

未分配利润 6.4.7.10 16,306,674.34 6,155,098.45

所有者权益合计 31,295,052.25 23,522,716.96

负债和所有者权益总计 35,481,487.89 24,500,824.00

注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.971 元，基金份额总额 32,218,874.01 份。

6.2 利润表

会计主体：诺德深证 300 指数分级证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2014

2015 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 11,025,269.30 -1,326,437.52

1.利息收入 30,675.89 35,020.53

其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,764.79 7,289.85

债券利息收入 18,911.10 27,323.59

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 407.09

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,861,203.27 -318,841.50

其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,741,732.27 -822,402.82

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基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,167.40 3,013.63

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 118,303.60 500,547.69

3.公允价值变动收益（损失以“-”

6.4.7.16 -1,996,424.65 -1,052,190.12

号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 129,814.79 9,573.57

减：二、费用 593,959.03 819,439.52

1．管理人报酬 139,126.41 271,615.89

2．托管费 27,825.35 54,323.21

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 282,301.11 82,744.91

5．利息支出 2,840.50 4,946.64

其中：卖出回购金融资产支出 2,840.50 4,946.64

6．其他费用 6.4.7.19 141,865.66 405,808.87

三、利润总额（亏损总额以“-”

10,431,310.27 -2,145,877.04

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

10,431,310.27 -2,145,877.04

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德深证 300 指数分级证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

17,367,618.51 6,155,098.45 23,522,716.96

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 10,431,310.27 10,431,310.27

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -2,379,240.60 -279,734.38 -2,658,974.98

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 45,941,706.67 58,111,489.50 104,053,196.17

2.基金赎回款 -48,320,947.27 -58,391,223.88 -106,712,171.15

四、本期向基金份额持有 - - -

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人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基

14,988,377.91 16,306,674.34 31,295,052.25

金净值）

上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

57,465,922.61 4,455,289.16 61,921,211.77

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -2,145,877.04 -2,145,877.04

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -6,444,851.02 -572,428.33 -7,017,279.35

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,168,942.82 57,591.49 1,226,534.31

2.基金赎回款 -7,613,793.84 -630,019.82 -8,243,813.66

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基

51,021,071.59 1,736,983.79 52,758,055.38

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.3，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 证监许可[2012]551 号《关于核准诺德深证 300 指数分级证券投资基金募集的批复》

核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》、《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《诺德深证 300 指数分级证券投资基金

招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资

金利息共募集人民币 496,955,609.46 元，业经普华永道中天验字(2012)第 325 号验资报告予以验证。

经向中国证监会备案，《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 10 日正式生

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

效，基金合同生效日的基金份额总额为 497,426,677.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 471,067.87

份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《深证 300 指数分级

证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定，深证 300 分级基金的基金份额包括

诺德深证 300 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“诺德 S300 份额”，基金代码“165707” )、

诺德深证 300 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德 300A 份额”，基金代码

“150092”)与诺德深证 300 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德 300B 份额”，基

金代码“150093”)。在诺德 300A 份额、诺德 300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日

所在会计年度外)的第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算，每 2 份诺德 S300 份额按照

1 份诺德 300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。其中，诺德 300A 份额和诺德 300B 份额的

基金份额配比始终保持 1：1 的比例不变。另外，本基金还将在以下两种情况根据基金合同进行份

额折算，即：当诺德 S300 份额的基金份额净值达到 2.000 元，或当诺德 300B 份额的基金份额参考

净值达到 0.250 元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 303 号文审核同意，本基金诺德

A(150092) 33,855,603.00 份基金份额和诺德 B(150093) 33,855,603.00 份基金份额于 2012 年 9 月 24 日

在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务

将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德深证 300 指数

分级证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的

有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 300 指数的成份股及其备选成份股、

新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合

约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资

产的 85%，投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在

一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金业绩比较基准：深证 300 价

格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称

“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年

度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德深证 300 指

数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期本基金未发生会计政策变更事项。

6.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债

登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5.3差错更正的说明

本报告期本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差

价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月

以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)

的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金

持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁

日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%

的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售

诺德基金管理有限公司

机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构

长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

Lord, Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东

清华控股有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1.1 应支付关联方的佣金

本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 139,126.41 271,615.89

其中：支付销售机构的客户维护费 16,299.00 79,771.21

注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 27,825.35 54,323.21

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,790,571.64 9,883.50 1,689,729.37 6,631.75

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00002 招商地 2015-04 重大事

31.64 - - 3,035.00 56,281.54 96,027.40 -

4 产 -03 项

00053 粤电力 2015-06 非公开 2015-0

11.94 10.75 11,400.00 102,098.64 136,116.00 -

9 Ａ -08 发行 7-21

00054 皖能电 2015-06 重大事 2015-0

21.36 19.22 4,900.00 82,146.85 104,664.00 -

3 力 -15 项 7-14

00056 海南海 2015-06 重大事

49.97 - - 3,200.00 141,205.28 159,904.00 -

6 药 -18 项

筹划员

00059 平潭发 2015-06 2015-0

工持股 29.76 30.00 3,400.00 95,786.91 101,184.00 -

2 展 -30 7-14

计划

00063 铜陵有 2015-03 重大事

8.44 - - 3,938.00 28,189.32 33,236.72 -

0 色 -09 项

00069 华泽钴 2015-06 重大事 2015-0

20.57 22.63 300.00 7,440.00 6,171.00 -

3 镍 -30 项 8-18

00069 炼石有 2015-05 重大事

33.83 - - 1,600.00 41,428.00 54,128.00 -

7 色 -18 项

00070 河北钢 2015-06 重大事 7.00 2015-0 6.30 25,200.00 125,837.80 176,400.00 -

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

9 铁 -30 项 8-24

00074 长城信 2015-06 重大事

34.88 - - 4,900.00 152,684.18 170,912.00 -

8 息 -18 项

00077 新兴铸 2015-06 非公开

12.96 - - 18,844.00 139,372.56 244,218.24 -

8 管 -15 发行

00078 北新建 2015-04 重大事

18.58 - - 2,000.00 23,791.38 37,160.00 -

6 材 -10 项

00078 北大医 2015-05 重大资 2015-0

20.72 18.65 2,700.00 50,214.51 55,944.00 -

8 药 -25 产重组 7-21

00079 华闻传 2015-05 重大事

20.75 - - 8,551.00 132,800.09 177,433.25 -

3 媒 -26 项

00083 中信国 2015-06 重大事

23.57 - - 6,287.00 127,345.30 148,184.59 -

9 安 -29 项

00087 云南铜 2015-06 重大事

24.50 - - 8,807.00 164,345.94 215,771.50 -

8 业 -08 项

00088 中鼎股 2015-06 重大资

24.75 - - 3,541.00 101,726.74 87,639.75 -

7 份 -30 产重组

00091 电广传 2015-05 重大事

30.81 - - 9,622.00 276,495.68 296,453.82 -

7 媒 -28 项

00096 华东医 2015-06 重大事 2015-0

62.50 69.20 1,426.00 101,546.43 89,125.00 -

3 药 -26 项 8-05

00097 中弘股 2015-05 重大事

6.04 - - 12,464.00 53,303.17 75,282.56 -

9 份 -25 项

00098 中银绒 2014-08 重大事

8.93 - - 17,620.00 82,216.56 157,346.60 -

2 业 -25 项

00169 宗申动 2015-06 重大事 2015-0

17.25 15.53 4,691.00 108,979.98 80,919.75 -

6 力 -30 项 8-24

筹划员

00200 新 和 2015-06 2015-0

工持股 17.09 18.49 3,152.00 63,696.38 53,867.68 -

1 成 -30 7-13

计划

00206 獐 子 2015-06 非公开

19.76 - - 4,642.00 85,916.63 91,725.92 -

9 岛 -01 发行

00209 江苏国 2015-06 重大事

26.22 - - 3,900.00 88,691.11 102,258.00 -

1 泰 -01 项

00210 莱宝高 2015-04 重大资

16.42 - - 1,315.00 18,222.26 21,592.30 -

6 科 -07 产重组

00218 怡 亚 2015-06 重大事

65.78 - - 11,060.00 588,459.04 727,526.80 -

3 通 -01 项

00219 劲嘉股 2015-06 重大事

19.22 - - 6,318.00 95,080.80 121,431.96 -

1 份 -18 项

00220 海亮股 2015-04 重大事

12.71 - - 1,100.00 9,207.46 13,981.00 -

3 份 -27 项

00222 鱼跃医 2015-06 重大事 2015-0

67.20 60.48 1,840.00 87,231.55 123,648.00 -

3 疗 -25 项 7-13

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

00224 九阳股 2015-06 重大事 2015-0

19.45 17.51 2,324.00 37,410.06 45,201.80 -

2 份 -15 项 7-07

00226 美邦服 2015-05 重大事 2015-0

11.86 10.67 8,200.00 65,586.51 97,252.00 -

9 饰 -22 项 7-02

00229 奥飞动 2015-05 重大事

37.85 - - 2,200.00 45,379.19 83,270.00 -

2 漫 -18 项

00231 东方园 2015-05 重大事

38.30 - - 3,300.00 87,737.64 126,390.00 -

0 林 -27 项

00235 杰瑞股 2015-05 重大事

35.05 - - 2,930.00 110,310.04 102,696.50 -

3 份 -27 项

00236 太极股 2015-05 重大事

52.73 - - 1,350.00 57,061.64 71,185.50 -

8 份 -14 项

筹划员

00237 亚厦股 2015-06 2015-0

工持股 23.96 26.29 3,957.00 95,614.64 94,809.72 -

5 份 -17 7-20

计划

00241 高德红 2015-05 重大事

39.36 - - 1,045.00 29,976.04 41,131.20 -

4 外 -13 项

00241 2015-05 重大事 2015-0

爱施德 20.67 18.60 909.00 15,219.41 18,789.03 -

6 -05 项 7-29

00257 雷柏科 2015-06 重大事

80.60 - - 1,000.00 59,569.22 80,600.00 -

7 技 -10 项

30007 华平股 2015-06 非公开 2015-0

15.39 16.00 1,280.00 14,646.29 19,699.20 -

4 份 -29 发行 7-14

30014 宋城演 2015-06 重大事 2015-0

56.66 68.82 1,600.00 117,228.80 90,656.00 -

4 艺 -18 项 7-20

30021 2015-06 重大事 2015-0

易华录 59.94 54.00 1,260.00 82,904.88 75,524.40 -

2 -30 项 7-13

30022 富瑞特 2015-06 非公开 2015-0

79.76 81.82 811.00 72,295.63 64,685.36 -

8 装 -24 发行 7-30

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 300,000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券

交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 29,324,105.89 82.65

其中：股票 29,324,105.89 82.65

2 固定收益投资 1,034,951.00 2.92

其中：债券 1,034,951.00 2.92

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,523,949.33 7.11

7 其他各项资产 2,598,481.67 7.32

8 合计 35,481,487.89 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 482,119.92 1.54

B 采矿业 616,793.64 1.97

C 制造业 16,279,900.48 52.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 664,270.53 2.12

E 建筑业 496,646.61 1.59

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

F 批发和零售业 1,034,700.34 3.31

G 交通运输、仓储和邮政业 53,836.32 0.17

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,106,278.22 9.93

J 金融业 2,332,697.38 7.45

K 房地产业 1,671,622.10 5.34

L 租赁和商务服务业 1,175,109.94 3.75

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 571,370.68 1.83

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 56,519.52 0.18

R 文化、体育和娱乐业 644,201.05 2.06

S 综合 118,019.16 0.38

合计 29,304,085.89 93.64

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,020.00 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 20,020.00 0.06

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000651 格力电器 12,888 823,543.20 2.63

2 002183 怡 亚 通 11,060 727,526.80 2.32

3 000002 万 科Ａ 47,755 693,402.60 2.22

4 000001 平安银行 35,414 514,919.56 1.65

5 000333 美的集团 11,480 427,974.40 1.37

6 000776 广发证券 18,721 424,030.65 1.35

7 300059 东方财富 6,248 394,186.32 1.26

8 002024 苏宁云商 22,751 348,090.30 1.11

9 002673 西部证券 12,048 341,801.76 1.09

10 002415 海康威视 7,404 331,699.20 1.06

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年

度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000996 中国中期 700.00 20,020.00 0.06

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

第 22 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 2,526,419.11 10.74

2 000002 万 科Ａ 2,492,876.00 10.60

3 000001 平安银行 2,007,415.00 8.53

4 000776 广发证券 1,818,160.63 7.73

5 002673 西部证券 1,731,846.00 7.36

6 300059 东方财富 1,549,500.40 6.59

7 000333 美的集团 1,496,254.84 6.36

8 002024 苏宁云商 1,428,097.00 6.07

9 000166 申万宏源 1,233,243.00 5.24

10 000063 中兴通讯 1,096,947.00 4.66

11 002415 海康威视 1,032,374.00 4.39

12 300104 乐视网 971,658.40 4.13

13 000100 TCL 集团 950,077.00 4.04

14 000858 五 粮 液 909,516.44 3.87

15 000625 长安汽车 885,211.00 3.76

16 000725 京东方Ａ 870,305.00 3.70

17 002450 康得新 864,224.00 3.67

18 000768 中航飞机 770,888.00 3.28

19 002230 科大讯飞 765,374.00 3.25

20 000503 海虹控股 743,261.88 3.16

21 300168 万达信息 735,480.00 3.13

22 300024 机器人 721,182.00 3.07

23 000728 国元证券 690,478.00 2.94

24 000338 潍柴动力 668,746.00 2.84

25 002202 金风科技 659,198.00 2.80

26 300027 华谊兄弟 652,649.00 2.77

27 000157 中联重科 627,223.00 2.67

28 002183 怡 亚 通 593,263.00 2.52

29 300070 碧水源 592,700.92 2.52

30 000970 中科三环 574,157.00 2.44

31 002065 东华软件 573,243.00 2.44

32 000623 吉林敖东 540,074.60 2.30

33 000686 东北证券 536,982.00 2.28

34 000069 华侨城Ａ 528,898.00 2.25

35 000538 云南白药 528,220.00 2.25

36 000423 东阿阿胶 527,833.81 2.24

37 002465 海格通信 522,329.00 2.22

38 002104 恒宝股份 513,344.03 2.18

39 002241 歌尔声学 500,548.00 2.13

40 000009 中国宝安 497,923.00 2.12

41 000060 中金岭南 486,254.00 2.07

第 23 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

42 000750 国海证券 484,529.00 2.06

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 2,711,494.58 11.53

2 000002 万 科Ａ 2,665,791.00 11.33

3 002673 西部证券 2,149,179.00 9.14

4 000001 平安银行 2,030,035.00 8.63

5 000776 广发证券 1,850,120.42 7.87

6 300059 东方财富 1,641,711.00 6.98

7 000333 美的集团 1,531,544.50 6.51

8 002024 苏宁云商 1,467,322.00 6.24

9 000166 申万宏源 1,100,921.00 4.68

10 002415 海康威视 1,097,317.00 4.66

11 000063 中兴通讯 1,086,346.00 4.62

12 000858 五 粮 液 996,790.00 4.24

13 000100 TCL 集团 986,499.00 4.19

14 300104 乐视网 982,065.00 4.17

15 000625 长安汽车 915,795.00 3.89

16 000725 京东方Ａ 909,036.00 3.86

17 300024 机器人 866,742.00 3.68

18 000503 海虹控股 862,781.00 3.67

19 000768 中航飞机 862,220.00 3.67

20 002450 康得新 836,792.20 3.56

21 002230 科大讯飞 756,905.00 3.22

22 300027 华谊兄弟 731,601.00 3.11

23 000338 潍柴动力 727,772.00 3.09

24 000157 中联重科 716,750.00 3.05

25 000728 国元证券 711,456.88 3.02

26 002202 金风科技 690,944.00 2.94

27 300168 万达信息 685,332.00 2.91

28 000970 中科三环 626,310.20 2.66

29 300070 碧水源 620,081.00 2.64

30 000538 云南白药 594,865.00 2.53

31 000069 华侨城Ａ 590,375.54 2.51

32 002065 东华软件 576,683.00 2.45

33 002465 海格通信 576,301.00 2.45

34 000623 吉林敖东 575,526.00 2.45

第 24 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

35 000423 东阿阿胶 568,980.84 2.42

36 002241 歌尔声学 558,613.00 2.37

37 000060 中金岭南 547,822.00 2.33

38 002152 广电运通 521,290.16 2.22

39 000009 中国宝安 521,189.00 2.22

40 000686 东北证券 519,716.00 2.21

41 002008 大族激光 500,185.00 2.13

42 002304 洋河股份 499,006.13 2.12

43 000559 万向钱潮 496,727.40 2.11

44 000402 金 融 街 487,105.00 2.07

45 300315 掌趣科技 486,019.50 2.07

46 002456 欧菲光 485,079.00 2.06

47 300253 卫宁软件 484,617.00 2.06

48 002142 宁波银行 472,851.00 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 89,792,354.73

卖出股票的收入（成交）总额 93,915,357.49

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不

考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 1,034,951.00 3.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

第 25 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

8 其他 - -

9 合计 1,034,951.00 3.31

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019321 13 国债 21 8,300 834,731.00 2.67

2 019028 10 国债 28 2,000 200,220.00 0.64

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期本基金未参与贵金属交易。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期本基金未参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期本基金未参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期本基金未参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未参与国债期货交易。

第 26 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编

制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,396.43

2 应收证券清算款 2,391,196.00

3 应收股利 -

4 应收利息 26,907.37

5 应收申购款 145,981.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,598,481.67

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 002183 怡亚通 727,526.80 2.32 重大事项

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

第 27 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

1 000996 中国中期 20,020.00 0.06 重大事项

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

户数(户) 占总份额比 占总份额比

额 持有份额 持有份额

例 例

诺德 300A 469 24,384.23 851,164.00 7.44% 10,585,041.00 92.56%

诺德 300B 880 12,995.69 219,476.00 1.92% 11,216,729.00 98.08%

诺德 S300 1,230 7,598.75 46,661.41 0.50% 9,299,802.60 99.50%

合计 2,579 12,492.78 1,117,301.41 3.47% 31,101,572.60 96.53%

8.2 期末上市基金前十名持有人

诺德 300A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

北京中水江河科技发展有

1 532,564.00 4.66%

限公司

2 王东军 525,200.00 4.59%

3 陶俊杰 496,481.00 4.34%

4 吴平 489,800.00 4.28%

5 邱见明 363,255.00 3.18%

6 张太昌 320,863.00 2.81%

银河资本-光大银行-银河资

7 本青昀套利 2 号资产管理计 300,000.00 2.62%

划

8 黎金明 295,200.00 2.58%

9 曾文英 282,300.00 2.47%

10 潘顺 279,676.00 2.45%

诺德300B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 夏群葵 1,162,478.00 10.16%

2 陈德成 500,000.00 4.37%

第 28 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

3 庞元龙 500,000.00 4.37%

4 廖善榕 200,000.00 1.75%

银河资本-光大银行-银河资

5 本青昀套利 2 号资产管理计 200,000.00 1.75%

划

6 徐敏强 158,200.00 1.38%

7 谢田顺 150,091.00 1.31%

8 戴京晞 150,018.00 1.31%

9 黄勇 150,000.00 1.31%

10 黄晖 149,300.00 1.31%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺德 300A - -

基金管理人所有从业人 诺德 300B - -

员持有本基金 诺德 S300 745,418.97 7.98%

合计 745,418.97 2.31%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺德 300A -

本公司高级管理人员、基

诺德 300B -

金投资和研究部门负责人

诺德 S300 50~100

持有本开放式基金

合计 50~100

诺德 300A -

诺德 300B -

本基金基金经理持有本开

放式基金 诺德 S300 -

合计 -

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300

基金合同生效日（2012 年 9 月 10

33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 6,178,047.00 6,178,047.00 5,655,482.50

本报告期基金总申购份额 - - 104,654,747.69

减：本报告期基金总赎回份额 - - 90,447,450.18

本报告期基金拆分变动份额 5,258,158.00 5,258,158.00 -10,516,316.00

本报告期期末基金份额总额 11,436,205.00 11,436,205.00 9,346,464.01

第 29 页共 32 页

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金 2015 年度的基金审计机

构。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的

情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

东北证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

海通证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国海证券 2 144,955,792.23 78.91% 131,967.64 78.91% -

中投证券 2 24,669,710.63 13.43% 22,459.70 13.43% -

东兴证券 1 5,285,502.70 2.88% 4,811.90 2.88% -

浙商证券 1 3,511,527.00 1.91% 3,197.04 1.91% -

东方证券 2 2,758,228.10 1.50% 2,511.07 1.50% -

国泰君安 2 2,515,340.96 1.37% 2,289.96 1.37% -

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状

况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场

研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内基金管理人未新租用交易单元、退租交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

412,425.3 29,200,00

国信证券 100.00% 100.00% - -

7 0.00

11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

诺德基金管理有限公司

二〇一五年八月二十五日

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