泰达500：2015年半年度报告摘要

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

2015 年半年度报告 摘要

2015 年 6 月 30 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2015 年 8 月 25 日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签

字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利 500 指数分级

基金主代码 162216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 89,922,285.89 份

基金合同存续期 持续经营

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2011-12-20

下属分级基金的基金简称 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500

下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216

报告期末下属分级基金份 17,985,380.00 份 26,978,070.00 份 44,958,835.89 份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与

标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差

控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重

构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如

市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数

量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，

以实现对跟踪误差的有效控制

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证 500 指数收益率+5％×1 年期

定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预

期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

下属三级基金的风险收益 - 泰达 500A 份额具有 泰达 500B 份额具有

特征 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益

定的特征 的特征

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 王永民

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010－66577666 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http:// www.mfcteda.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 74,268,726.02

本期利润 65,429,366.95

加权平均基金份额本期利润 0.6732

本期基金份额净值增长率 70.63%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.6926

期末基金资产净值 103,626,483.43

期末基金份额净值 1.1524

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -10.89% 3.89% -10.07% 3.60% -0.82% 0.29%

过去三个月 23.19% 2.89% 21.73% 2.75% 1.46% 0.14%

过去六个月 70.63% 2.25% 63.42% 2.17% 7.21% 0.08%

过去一年 123.88% 1.76% 118.54% 1.72% 5.34% 0.04%

过去三年 145.51% 1.50% 146.91% 1.48% -1.40% 0.02%

自基金合同

149.78% 1.48% 125.86% 1.49% 23.92% -0.01%

生效起至今

本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

报告期末，由于市场波动、基金规模变化等原因，本基金的个别投资比例未达到基金合同规定的

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要求，本基金已经在 10 个工作日内调整，使其符合基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、

泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告

期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有

限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险

预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股

票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配

置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领

先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证

券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、

泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、

泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证

券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置

混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配

置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合

型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

理 学 硕

士； 2007

年 7 月至

本基金基 2012 年 8 月 2008 年 12

刘欣 - 8

金经理 14 日 月就职于

工银瑞信

基金管理

有 限 公

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司； 2008

年 12 月至

2011 年 7

月就职于

嘉实基金

管理有限

公 司 ；

2011 年 7

月加盟泰

达宏利基

金管理有

限公司，

担任产品

与金融工

程部高级

研究员。

具备 8 年

基金从业

经验，8

年证券投

资管理经

验，具有

基金从业

资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关

法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、

信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规

行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，

整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本

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基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工

作进行稽核。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交

易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚

情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年上半年，市场延续 2014 年的趋势，在利率不断下行，货币政策持续宽松的流动性环

境下，资本市场给予中国经济转型较高的预期，并不断提升估值水平，一带一路，互联网+等主题

持续交替发酵，指数上涨幅度明显，但是在 6 月份由于融资盘高杠杆的脆弱性，市场出现了踩踏

式下跌的态势，整体权益估值在短时间内急速下跌，同期市场出现大面积公司停牌的现象，本基

金针对市场的流动性状况，以量化策略充分分析市场状况，积极予以了适当应对。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为 1.1524 元，本报告期份额净值增长率为 70.63%，同期业

绩比较基准增长率为 63.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年宏观环境，流动性对 A 股整体估值的提升作用在不断边际递减，CPI 在年内环比

的不断抬升，与货币政策的宽松或将形成制约，市场将回归到以业绩驱动力的环境中来，一些具

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备业绩实质改善和经营转型成功的公司仍将具有巨大机会。本基金将继续在遵循合同约束的基础

上积极应对市场风险，控制跟踪误差。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委

员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告

期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员

包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人

员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品

种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者

利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同

业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证 500、泰达 500A、泰达 500B）不进

行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万

元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利中证 500 指数分级

证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

报告截止日： 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 4,947,894.04 4,050,698.78

结算备付金 1,677,448.81 719,074.03

存出保证金 131,940.13 37,186.43

交易性金融资产 94,768,162.21 83,977,251.16

其中：股票投资 94,768,162.21 83,977,251.16

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,197,133.39 210,740.56

应收利息 1,788.44 1,302.68

应收股利 - -

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应收申购款 752,907.48 19,862.24

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 107,477,274.50 89,016,115.88

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,878,564.04 1,921.98

应付管理人报酬 144,125.76 73,722.92

应付托管费 28,825.15 14,744.57

应付销售服务费 - -

应付交易费用 693,195.23 262,402.24

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 106,080.89 68,569.55

负债合计 3,850,791.07 421,361.26

所有者权益：

实收基金 41,342,281.18 60,539,775.99

未分配利润 62,284,202.25 28,054,978.63

所有者权益合计 103,626,483.43 88,594,754.62

负债和所有者权益总计 107,477,274.50 89,016,115.88

注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，中证 500 份额净值 1.1524 元，泰达 500A 份额净值 1.0139

元，泰达 500B 份额净值 1.2447 元； 基金份额总额 89,922,285.89 份，其中中证 500 份额

44,958,835.89 份，泰达 500A 份额 17,985,380.00 份，泰达 500B 份额 26,978,070.00 份。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日至 2014 年

30 日 6 月 30 日

一、收入 67,739,265.67 542,381.63

1.利息收入 33,186.83 3,474.80

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其中：存款利息收入 33,186.83 3,474.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 76,044,669.74 1,133,619.79

其中：股票投资收益 75,489,059.41 1,023,442.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 555,610.33 110,176.89

3.公允价值变动收益（损失以 -8,839,359.07 -600,580.88

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 500,768.17 5,867.92

列）

减：二、费用 2,309,898.72 262,092.09

1．管理人报酬 624,377.32 75,941.68

2．托管费 124,875.47 15,188.39

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,442,787.96 36,626.38

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 117,857.97 134,335.64

三、利润总额（亏损总额以“-” 65,429,366.95 280,289.54

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 65,429,366.95 280,289.54

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 60,539,775.99 28,054,978.63 88,594,754.62

二、本期经营活动产生的基金净 - 65,429,366.95 65,429,366.95

值变动数（本期净利润）

三、本期基金份额交易产生的基 -19,197,494.81 -31,200,143.33 -50,397,638.14

金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 138,777,080.77 213,542,218.43 352,319,299.20

2.基金赎回款 -157,974,575.58 -244,742,361.76 -402,716,937.34

四、本期向基金份额持有人分配 - - -

利润产生的基金净值变动（净值

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 41,342,281.18 62,284,202.25 103,626,483.43

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01

二、本期经营活动产生的基金净 - 280,289.54 280,289.54

值变动数（本期净利润）

三、本期基金份额交易产生的基 -4,345,313.92 -638,957.99 -4,984,271.91

金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 987,737.70 112,125.39 1,099,863.09

2.基金赎回款 -5,333,051.62 -751,083.38 -6,084,135.00

四、本期向基金份额持有人分配 - - -

利润产生的基金净值变动（净值

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 12,282,582.94 1,416,547.70 13,699,130.64

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______傅国庆（代任总经理）______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

第 13 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1338 号《关于核准泰达宏利中证 500 指数分级证券

投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金

法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开

放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87 元，业经普华

永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国

证监会备案， 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 1 日正式生效，

基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额，其中认购资金利息折合

354,684.61 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国

银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级

证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数

分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证 500 份额”)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投

资基金之稳健收益类份额(简称“泰达 500A 份额”)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之

进取收益类份额(简称“泰达 500B 份额”)。其中，泰达 500A 份额、泰达 500B 份额的基金份额配

比始终保持 4:6 的比率不变。本基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证

500 份额；投资者场内认购的全部份额将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份

额类别，即泰达 500A 份额和泰达 500B 份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500

份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达 500A 份额和泰达 500B 份额只可

在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的

净值计算规则对泰达 500A 份额和泰达 500B 份额分别进行参考净值计算，本基金净资产优先确保

泰达 500A 份额的本金及泰达 500B 份额累计约定日应得收益；本基金在优先确保泰达 500A 份额的

本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为泰达 500B 份额的净资产。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意，本基金泰达 500A

份额 74,125,804.00 份，泰达 500B 份额 111,188,706.00 份，于 2011 年 12 月 22 日在深交所挂牌

交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将

其转至深交所场内后，选择将泰达中证 500 份额分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额后即可上

市流通。

在泰达 500A 份额、泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计

年度外)第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算

第 14 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

前与折算后，泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达 500A 份额期

末的约定应得收益，即泰达 500A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.0000 元部分，

将折算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达 500A 份额持有人。除以上定期份额折算外，本

基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2.0000

元；当泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元。当泰达中证 500 份额的基金份

额净值大于或等于 2.0000 元后，本基金将分别对泰达 500A 份额、泰达 500B 份额和泰达中证 500

份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的比例为 4:6，份

额折算后泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调

整为 1.0000 元。当泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元后，本基金将分别对

泰达 500A 份额、泰达 500B 份额和泰达中证 500 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰

达 500A 份额和泰达 500B 份额的比例为 4：6，份额折算后泰达中证 500 份额净值、泰达 500A 份

额和泰达 500B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金

合同》的有关规定，本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与标的指数相似的投资

收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、

新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基

金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 500 指数

成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基

金的业绩比较基准为：95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2015 年 8 月 25 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏

利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第 15 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015

年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金管理人于 2015 年 3 月 28 日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的

公告》，自 2015 年 3 月 27 日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂

牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进

行估值。

除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相

一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金管理人于 2015 年 3 月 28 日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的

公告》，自 2015 年 3 月 27 日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂

牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进

行估值。

除上述会计估计变更事项外，本报告期未发生其他会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税

项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

第 16 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月

以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1

年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对

基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间

自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统

一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

第 17 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 624,377.32 75,941.68

的管理费

其中：支付销售机构的客 91,685.93 26,847.78

户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

X1.0% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付 124,875.47 15,188.39

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第 18 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 4,947,894.04 25,947.09 803,325.02 3,204.73

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末

股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总

估值单 数量（股） 备注

代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 额

价

2015

怡亚 重大

002183 年6月 65.78 - - 41,478 1,855,290.75 2,728,422.84 -

通 事项

1日

2015

中源 重大

600645 年4月 81.32 - - 32,901 2,006,510.07 2,675,509.32 -

协和 事项

27 日

2015 2015

中利 重大

002309 年6月 27.94 年7月 30.05 86,000 2,798,895.51 2,402,840.00 -

科技 事项

2日 21 日

2015

江苏 重大

002091 年6月 26.22 - - 48,234 865,666.17 1,264,695.48 -

国泰 事项

1日

2015

海南 重大

000566 年6月 49.97 - - 22,100 1,186,889.89 1,104,337.00 -

海药 事项

18 日

2015

海亮 重大

002203 年4月 12.71 - - 79,800 848,467.50 1,014,258.00 -

股份 事项

27 日

长城 2015 重大

000066 16.83 - - 60,000 1,307,146.49 1,009,800.00 -

电脑 年 6 月 事项

第 19 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

18 日

2015

首钢 重大

000959 年4月 6.15 - - 163,950 886,038.35 1,008,292.50 -

股份 事项

23 日

2015

中安 重大

600654 年6月 30.91 - - 25,400 991,337.96 785,114.00 -

消 事项

29 日

2015 2015

泰禾 重大

000732 年6月 30.36 年7月 30.78 25,788 893,591.60 782,923.68 -

集团 事项

25 日 2日

2015

航天 重大

600879 年5月 24.50 - - 28,300 662,903.70 693,350.00 -

电子 事项

15 日

2015

东土 重大

300353 年6月 57.79 - - 8,200 532,367.00 473,878.00 -

科技 事项

3日

2015 2015

澄星 重大

600078 年6月 15.23 年7月 13.71 30,100 277,311.38 458,423.00 -

股份 事项

9日 1日

2015

中鼎 重大

000887 年6月 24.75 - - 16,900 556,206.01 418,275.00 -

股份 事项

30 日

2015 2015

洽洽 重大

002557 年6月 16.38 年8月 14.74 21,000 289,785.83 343,980.00 -

食品 事项

29 日 24 日

2015

劲嘉 重大

002191 年6月 19.22 - - 17,868 319,898.91 343,422.96 -

股份 事项

18 日

2015 2015

宋城 重大

300144 年6月 56.66 年7月 68.82 6,000 389,240.95 339,960.00 -

演艺 事项

18 日 20 日

2015

科达 重大

600499 年6月 29.64 - - 9,700 268,457.00 287,508.00 -

洁能 事项

10 日

2015

爱建 重大

600643 年6月 17.98 - - 15,210 202,345.78 273,475.80 -

股份 事项

30 日

2015 2015

际华 重大

601718 年6月 15.12 年7月 13.61 16,200 187,281.75 244,944.00 -

集团 事项

17 日 2日

2015 2015

新华 重大

600587 年5月 58.63 年7月 52.77 3,800 134,297.81 222,794.00 -

医疗 事项

22 日 3日

600416 湘电 2015 重大 22.64 2015 20.35 8,600 159,861.95 194,704.00 -

第 20 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

股份 年 5 月 事项 年7月

22 日 20 日

2015 2015

九阳 重大

002242 年6月 19.45 年7月 17.51 9,000 162,021.85 175,050.00 -

股份 事项

15 日 7日

2015 2015

雷曼 重大

300162 年4月 26.26 年7月 21.06 5,500 136,178.00 144,430.00 -

光电 事项

15 日 20 日

2015

宜华 重大

600978 年6月 22.44 - - 6,100 115,299.00 136,884.00 -

木业 事项

18 日

2015

三维 重大

300056 年6月 35.79 - - 3,100 145,414.00 110,949.00 -

丝 事项

5日

2015 2015

宗申 重大

001696 年6月 17.25 年8月 15.53 5,900 164,927.60 101,775.00 -

动力 事项

30 日 24 日

2015 2015

京威 重大

002662 年5月 17.84 年8月 16.06 2,400 44,581.00 42,816.00 -

股份 事项

15 日 13 日

2015 2015

皖能 重大

000543 年6月 21.36 年7月 19.22 1,300 27,249.00 27,768.00 -

电力 事项

15 日 14 日

2015 2015

鱼跃 重大

002223 年6月 67.20 年7月 60.48 400 27,418.00 26,880.00 -

医疗 事项

25 日 13 日

2015 2015

华泽 重大

000693 年6月 20.57 年8月 22.63 800 25,740.00 16,456.00 -

钴镍 事项

30 日 18 日

2015 2015

首航 重大

002665 年6月 27.70 年7月 30.00 400 11,424.00 11,080.00 -

节能 事项

30 日 1日

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

第 21 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 94,768,162.21 88.18

其中：股票 94,768,162.21 88.18

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,625,342.85 6.16

7 其他各项资产 6,083,769.44 5.66

8 合计 107,477,274.50 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 720,860.00 0.70

B 采矿业 2,062,633.50 1.99

C 制造业 49,754,985.74 48.01

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,708,318.00 1.65

应业

E 建筑业 1,652,378.40 1.59

F 批发和零售业 7,297,431.32 7.04

G 交通运输、仓储和邮政业 2,444,250.00 2.36

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 5,025,220.00 4.85

业

J 金融业 273,475.80 0.26

第 22 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

K 房地产业 5,668,883.20 5.47

L 租赁和商务服务业 3,909,287.84 3.77

M 科学研究和技术服务业 2,675,509.32 2.58

N 水利、环境和公共设施管理业 655,321.68 0.63

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 67,152.00 0.06

R 文化、体育和娱乐业 2,890,084.97 2.79

S 综合 763,026.52 0.74

合计 87,568,818.29 84.50

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 61,748.50 0.06

C 制造业 5,408,791.62 5.22

电力、热力、燃气及水生产和供

D 178,913.00 0.17

应业

E 建筑业 27,750.00 0.03

F 批发和零售业 201,690.00 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 321,381.00 0.31

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 476,600.40 0.46

业

J 金融业 75,465.00 0.07

K 房地产业 447,004.40 0.43

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,199,343.92 6.95

第 23 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（％）

1 002183 怡 亚 通 41,478 2,728,422.84 2.63

2 600645 中源协和 32,901 2,675,509.32 2.58

3 002309 中利科技 86,000 2,402,840.00 2.32

4 000933 神火股份 182,196 1,716,286.32 1.66

5 600551 时代出版 63,007 1,367,881.97 1.32

6 002091 江苏国泰 48,234 1,264,695.48 1.22

7 000973 佛塑科技 99,300 1,191,600.00 1.15

8 600885 宏发股份 36,900 1,156,446.00 1.12

9 601000 唐山港 83,700 1,145,853.00 1.11

10 300115 长盈精密 34,100 1,135,871.00 1.10

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告

正文。

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（％）

1 000959 首钢股份 163,950 1,008,292.50 0.97

2 300353 东土科技 8,200 473,878.00 0.46

3 600078 澄星股份 30,100 458,423.00 0.44

4 600048 保利地产 33,100 378,002.00 0.36

5 300139 福星晓程 17,200 349,160.00 0.34

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

第 24 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

1 000758 中色股份 4,781,277.10 5.40

2 300059 东方财富 4,516,484.34 5.10

3 002440 闰土股份 4,283,262.95 4.83

4 000933 神火股份 4,264,272.90 4.81

5 000877 天山股份 3,937,122.00 4.44

6 600584 长电科技 3,754,724.00 4.24

7 600298 安琪酵母 3,688,802.93 4.16

8 002179 中航光电 3,548,055.20 4.00

9 002281 光迅科技 3,474,436.08 3.92

10 000777 中核科技 3,413,497.00 3.85

11 600511 国药股份 3,408,987.00 3.85

12 002183 怡 亚 通 3,371,525.58 3.81

13 600266 北京城建 3,254,888.40 3.67

14 300115 长盈精密 3,249,400.00 3.67

15 600458 时代新材 3,234,126.00 3.65

16 600138 中青旅 3,218,815.00 3.63

17 600582 天地科技 3,129,310.46 3.53

18 002309 中利科技 3,072,276.00 3.47

19 600467 好当家 3,057,511.22 3.45

20 600122 宏图高科 3,052,314.60 3.45

21 600162 香江控股 3,024,144.27 3.41

22 600835 上海机电 3,017,479.00 3.41

23 600699 均胜电子 3,004,856.26 3.39

24 600572 康恩贝 3,001,320.27 3.39

25 000988 华工科技 2,983,296.34 3.37

26 000006 深振业Ａ 2,933,272.50 3.31

27 002437 誉衡药业 2,917,155.37 3.29

28 000712 锦龙股份 2,898,473.04 3.27

29 600675 中华企业 2,857,779.00 3.23

30 002635 安洁科技 2,806,988.00 3.17

31 000596 古井贡酒 2,704,242.00 3.05

32 600284 浦东建设 2,613,173.40 2.95

33 600416 湘电股份 2,580,097.51 2.91

34 000049 德赛电池 2,564,698.19 2.89

35 600337 美克家居 2,553,387.15 2.88

36 000762 西藏矿业 2,509,596.20 2.83

第 25 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

37 601872 招商轮船 2,505,175.80 2.83

38 600006 东风汽车 2,499,186.00 2.82

39 600176 中国巨石 2,487,829.00 2.81

40 600418 江淮汽车 2,477,121.97 2.80

41 600056 中国医药 2,464,470.03 2.78

42 002701 奥瑞金 2,450,293.96 2.77

43 601857 中国石油 2,419,986.00 2.73

44 600325 华发股份 2,374,063.58 2.68

45 300253 卫宁软件 2,364,096.38 2.67

46 000550 江铃汽车 2,353,357.37 2.66

47 601398 工商银行 2,352,097.00 2.65

48 600885 宏发股份 2,338,766.00 2.64

49 600970 中材国际 2,323,605.90 2.62

50 600168 武汉控股 2,304,283.00 2.60

51 600098 广州发展 2,287,132.00 2.58

52 000973 佛塑科技 2,228,531.00 2.52

53 601519 大智慧 2,206,578.00 2.49

54 002194 武汉凡谷 2,193,335.21 2.48

55 601718 际华集团 2,152,487.00 2.43

56 601801 皖新传媒 2,126,786.00 2.40

57 300231 银信科技 2,117,383.00 2.39

58 600199 金种子酒 2,105,064.12 2.38

59 000078 海王生物 2,074,163.00 2.34

60 600528 中铁二局 2,067,048.00 2.33

61 000931 中 关 村 2,032,908.56 2.29

62 601000 唐山港 2,027,479.00 2.29

63 002358 森源电气 2,009,508.87 2.27

64 600654 中安消 1,978,773.00 2.23

65 600399 抚顺特钢 1,971,246.98 2.23

66 002105 信隆实业 1,933,434.73 2.18

67 600720 祁连山 1,916,614.00 2.16

68 601012 隆基股份 1,915,652.00 2.16

69 600895 张江高科 1,892,690.82 2.14

70 600645 中源协和 1,886,520.85 2.13

71 600755 厦门国贸 1,876,608.00 2.12

72 600376 首开股份 1,872,770.00 2.11

第 26 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

73 002311 海大集团 1,856,500.00 2.10

74 600312 平高电气 1,853,076.00 2.09

75 600004 白云机场 1,844,263.00 2.08

76 002427 尤夫股份 1,835,093.88 2.07

77 600884 杉杉股份 1,834,108.00 2.07

78 600545 新疆城建 1,780,656.00 2.01

79 002063 远光软件 1,777,076.00 2.01

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 300059 东方财富 7,079,335.40 7.99

2 600162 香江控股 4,968,367.07 5.61

3 600298 安琪酵母 4,706,757.53 5.31

4 000758 中色股份 4,704,831.31 5.31

5 600266 北京城建 4,605,339.28 5.20

6 000877 天山股份 4,581,683.28 5.17

7 002179 中航光电 4,084,614.00 4.61

8 000712 锦龙股份 4,052,289.17 4.57

9 600122 宏图高科 3,838,348.52 4.33

10 000933 神火股份 3,815,602.85 4.31

11 000988 华工科技 3,786,158.80 4.27

12 600376 首开股份 3,717,073.53 4.20

13 600458 时代新材 3,713,484.20 4.19

14 600835 上海机电 3,695,831.22 4.17

15 002440 闰土股份 3,651,036.80 4.12

16 600138 中青旅 3,646,973.27 4.12

17 600511 国药股份 3,565,763.24 4.02

18 600006 东风汽车 3,517,376.04 3.97

19 002194 武汉凡谷 3,457,844.04 3.90

20 300168 万达信息 3,453,299.65 3.90

21 002183 怡 亚 通 3,415,126.59 3.85

22 600467 好当家 3,413,990.98 3.85

23 002281 光迅科技 3,268,705.18 3.69

第 27 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

24 600675 中华企业 3,219,562.26 3.63

25 600582 天地科技 3,174,458.84 3.58

26 000049 德赛电池 3,097,366.31 3.50

27 600584 长电科技 3,096,688.72 3.50

28 600098 广州发展 3,084,987.00 3.48

29 601872 招商轮船 3,072,679.68 3.47

30 600572 康恩贝 3,021,732.94 3.41

31 002701 奥瑞金 2,956,099.85 3.34

32 600970 中材国际 2,942,271.50 3.32

33 600284 浦东建设 2,919,817.48 3.30

34 603009 北特科技 2,890,814.99 3.26

35 000596 古井贡酒 2,843,994.46 3.21

36 601012 隆基股份 2,802,148.09 3.16

37 600416 湘电股份 2,642,014.00 2.98

38 000997 新 大 陆 2,630,473.10 2.97

39 002358 森源电气 2,616,732.76 2.95

40 601208 东材科技 2,588,254.83 2.92

41 600037 歌华有线 2,578,211.05 2.91

42 002437 誉衡药业 2,551,654.70 2.88

43 601519 大智慧 2,503,557.10 2.83

44 600335 国机汽车 2,498,119.70 2.82

45 600056 中国医药 2,491,520.08 2.81

46 000931 中 关 村 2,483,387.74 2.80

47 600176 中国巨石 2,464,036.80 2.78

48 002635 安洁科技 2,416,360.01 2.73

49 601398 工商银行 2,403,033.00 2.71

50 002191 劲嘉股份 2,397,533.21 2.71

51 000006 深振业Ａ 2,390,662.49 2.70

52 601857 中国石油 2,367,253.00 2.67

53 300147 香雪制药 2,352,131.43 2.65

54 601801 皖新传媒 2,338,222.34 2.64

55 601718 际华集团 2,325,720.50 2.63

56 600884 杉杉股份 2,306,965.00 2.60

57 000671 阳 光 城 2,296,486.06 2.59

58 600280 中央商场 2,235,550.47 2.52

59 300253 卫宁软件 2,233,568.30 2.52

60 600895 张江高科 2,203,836.00 2.49

61 600312 平高电气 2,177,806.14 2.46

第 28 页 共 37 页

泰达宏利 500 指数分级 2015 年半年度报告摘要

62 000511 烯碳新材 2,171,741.99 2.45

63 002427 尤夫股份 2,152,729.91 2.43

64 002249 大洋电机 2,133,738.96 2.41

65 601099 太平洋 2,113,885.00 2.39

66 000762 西藏矿业 2,106,614.00 2.38

67 300115 长盈精密 2,101,923.15 2.37

68 600168 武汉控股 2,090,489.44 2.36

69 000050 深天马Ａ 2,073,582.81 2.34

70 300231 银信科技 2,066,876.69 2.33

71 603889 新澳股份 2,047,530.17 2.31

72 000777 中核科技 2,042,965.17 2.31

73 600399 抚顺特钢 2,042,381.00 2.31

74 600545 新疆城建 2,036,422.12 2.30

75 000550 江铃汽车 2,034,868.42 2.30

76 600702 沱牌舍得 2,032,426.12 2.29

77 002573 清新环境 2,026,528.50 2.29

78 600004 白云机场 2,022,822.46 2.28

79 600699 均胜电子 2,015,606.00 2.28

80 002105 信隆实业 2,005,991.47 2.26

81 002508 老板电器 1,979,550.00 2.23

82 002477 雏鹰农牧 1,975,780.74 2.23

83 600755 厦门国贸 1,946,787.00 2.20

84 600325 华发股份 1,923,922.64 2.17

85 600418 江淮汽车 1,912,065.03 2.16

86 600557 康缘药业 1,899,781.74 2.14

87 002273 水晶光电 1,882,067.90 2.12

88 002237 恒邦股份 1,855,176.17 2.09

89 000488 晨鸣纸业 1,852,026.99 2.09

90 002595 豪迈科技 1,834,597.55 2.07

91 600351 亚宝药业 1,795,078.28 2.03

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 436,874,968.43

卖出股票收入（成交）总额 492,733,757.72

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未有资产支持证券投资。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前

一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 131,940.13

2 应收证券清算款 5,197,133.39

3 应收股利 -

4 应收利息 1,788.44

5 应收申购款 752,907.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,083,769.44

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 002183 怡 亚 通 2,728,422.84 2.63 重大事项

2 600645 中源协和 2,675,509.32 2.58 重大事项

3 002309 中利科技 2,402,840.00 2.32 重大事项

4 002091 江苏国泰 1,264,695.48 1.22 重大事项

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 000959 首钢股份 1,008,292.50 0.97 重大事项

2 300353 东土科技 473,878.00 0.46 重大事项

3 600078 澄星股份 458,423.00 0.44 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

泰达 500A 577 31,170.50 2,480,774.00 13.79% 15,504,606.00 86.21%

泰达 500B 1,445 18,669.94 6,555,095.00 24.30% 20,422,975.00 75.70%

泰达中证 4,571 9,835.67 8,336,716.00 18.54% 36,622,119.89 81.46%

500

6,593 13,639.05 17,372,585.00 19.32% 72,549,700.89 80.68%

合计

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采

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用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。

8.2 期末上市基金前十名持有人

泰达 500A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 徐华松 1,367,800.00 7.61%

2 刘文其 1,080,540.00 6.01%

3 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合 958,284.00 5.33%

伙）－鼎锋另类策略 2 期证

4 泉峰（中国）工具销售有限公司 798,654.00 4.44%

5 王冰雪 658,400.00 3.66%

6 南京泉峰国际贸易有限公司 560,112.00 3.11%

7 楼巧玲 523,000.00 2.91%

8 倪素琴 513,276.00 2.85%

9 魏涛 400,028.00 2.22%

10 张晓熊 387,176.00 2.15%

泰达 500B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 长江证券－招商银行－长江证券超 4,590,114.00 17.01%

越理财基金管家 II 集合资产管

2 长江证券资管－中国结算－长江资 1,764,873.00 6.54%

管超越理财琴台 3 号集合资产

3 吕顺胤 790,966.00 2.93%

4 钱龙海 500,000.00 1.85%

5 逯兰凤 443,300.00 1.64%

6 刘丹 424,629.00 1.57%

7 戴聪宣 400,000.00 1.48%

8 杨武臣 387,060.00 1.43%

9 钟廷修 240,000.00 0.89%

10 韩丽华 239,504.00 0.89%

持有人为本基金场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

基金管理人所有从业人员 泰达 500A 0.00 0.0000%

持有本基金 泰达 500B 0.00 0.0000%

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泰达中证 500 38,121.73 0.0848%

38,121.73 0.0424%

合计

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

泰达 500A 0

本公司高级管理人员、基金 泰达 500B 0

投资和研究部门负责人持 泰达中证 500 0

有本开放式基金 0

合计

泰达 500A 0

泰达 500B 0

本基金基金经理持有本开

泰达中证 500 0

放式基金

0

合计

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500

74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48

基金合同生效日（2011 年 12 月 1 日）

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 10,142,828.00 15,214,242.00 38,637,304.25

本报告期基金总申购份额 - - 291,255,934.89

减:本报告期基金总赎回份额 - - 323,492,321.47

本报告期基金拆分变动份额（份额减 7,842,552.00 11,763,828.00 38,557,918.22

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 17,985,380.00 26,978,070.00 44,958,835.89

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开份额持有人大会。

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本公司于 2015 年 4 月 28 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的

公告》，聘任刘建先生为公司副总经理。

2、本公司于 2015 年 5 月 16 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的

公告》，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于 5 月 15 日起

代任总经理职务。

3、 2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述

人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。

2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情

况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

成交金额 佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

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例

银河证券 2 456,377,068.58 49.09% 415,485.36 49.09% -

中金公司 2 373,916,417.75 40.22% 340,421.14 40.22% -

国金证券 1 85,117,060.41 9.16% 77,491.94 9.16% -

东方证券 2 10,491,840.47 1.13% 9,551.65 1.13% -

中信建投 2 3,706,338.94 0.40% 3,374.16 0.40% -

中山证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

财富证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

（一）本基金本报告期新增中金公司、宏源证券、财富证券、长城证券、华泰证券交易席位。

(二) 交易席位选择的标准和程序：

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，

选择的标准是：

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（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

泰达宏利基金管理有限公司

2015 年 8 月 25 日

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