长信医疗：2015年半年度报告摘要

长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

2015年半年度报告摘要

2015年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2015年8月27日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月

20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半

年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长信中证中央企业100指数（LOF）

场内简称 长信100

基金主代码 163001

交易代码 163001

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年3月26日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 107,892,336.37 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年4月16日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数

量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益

投资目标 率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度

的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的

指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份

股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组

合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应的调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为

投资策略 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他

原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对

投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的

范围之内。

业绩比较基准 中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率*5%

本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中较高预期收益

风险收益特征 和较高风险特征的证券投资基金产品，其预期风险和收益水平

高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 周永刚 田青

信息披露

联系电话 021-61009999 010-67595096

负责人

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4007005566 010-67595096

传真 021-61009800 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人

www.cxfund.com.cn

互联网网址

上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区闹市

基金半年度报告备置地点

口大街1号院1号楼

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日-2015年6月30日）

本期已实现收益 91,046,404.37

本期利润 46,431,749.12

加权平均基金份额本期利润 0.2764

本期基金份额净值增长率 24.18%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日）

期末可供分配基金份额利润 0.5457

期末基金资产净值 166,767,375.87

期末基金份额净值 1.546

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封

闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比较

份额净值

份额净值 较基准 基准收益

阶段 增长率标 ①-③ ②-④

增长率① 收益率 率标准差

准差②

③ ④

过去一个月 -6.98% 3.44% -3.79% 3.29% -3.19% 0.15%

过去三个月 12.76% 2.70% 14.63% 2.55% -1.87% 0.15%

过去六个月 24.18% 2.36% 26.24% 2.29% -2.06% 0.07%

过去一年 121.81% 1.92% 123.73% 1.88% -1.92% 0.04%

过去三年 93.01% 1.46% 92.52% 1.44% 0.49% 0.02%

自基金合同生效日起

至今（2010年3月26 54.60% 1.34% 41.37% 1.38% 13.23% -0.04%

日-2015年6月30日）

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

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基准收益率变动的比较

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

2010-03-26 2010-12-27 2011-09-23 2012-06-28 2013-03-27 2013-12-26 2014-09-24 2015-06-30

长信医疗保健混合（LOF） 基金基准

注：1、图示日期为2010年3月26日至2015年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束

时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，

由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司

共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限

公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占

16.67%。

截至2015年6月30日，本基金管理人共管理22只开放式基金，即长信利息收

益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信

双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数

（LOF）（2015年7月20日起变更为长信医疗保健混合（LOF））、长信纯债壹号

债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、

长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债、长信纯债一年定开债券、

长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信

利盈混合及长信利广混合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，武汉大学金

本基金、长

融工程专业研究生毕业。

信量化先锋

2010年7月加入长信基金

股票型证券

管理有限责任公司，从事

投资基金、

2015年3月14 量化投资研究和风险绩效

左金保 长信量化中 - 4年

日 分析工作。现任本基金、

小盘股票型

长信量化先锋股票型证券

证券投资基

投资基金、长信量化中小

金的基金经

盘股票型证券投资基金的

理

基金经理。

本基金、长

2011年9月21 2015年3月

胡倩 信量化先锋 14年 曾任本基金的基金经理。

日 14日

股票型证券

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投资基金、

长信量化中

小盘股票型

证券投资基

金的基金经

理、金融工

程部总监

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准。新增或变更以刊登新增/

变更基金经理的公告披露日为准。

2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算

标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》

及其他有关法律法规、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合

同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有

人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往

地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格

控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立

投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手

段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评

估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投

资组合未发现参与交易所公开竞价同日反向证券交易，不涉及成交较少的单边交

易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

根据基金合同，本基金的投资目标主要为跟踪中证央企100指数。其跟踪误

差来源主要在以下几个方面：指数中成份股的调整、申购赎回及由于标的指数成

份股中存在法律法规禁止本基金投资的股票而需寻求替代股票所造成的影响。在

本报告期内，日常基金申购和赎回的交易成本对本基金的收益产生了一定的负面

影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日，本基金单位净值为1.546元，本基金本报告期净值增长

率为24.18%，同期业绩比较基准涨幅为26.24%，中证中央企业100指数涨幅为

23.93%。本报告期内，本基金相对于中证中央企业100指数的日均跟踪偏离度为

-0.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们建立了涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型来监

测市场可能存在的运行规律及发生的变动。从宏观层面来看，2015年上半年，在

央行连续降息降准的政策利好下，不断有场外资金入市，流动性较为充裕，A股

市场大幅上涨，但从各宏观经济指标来看，实体经济依然疲软。预计下半年政策

方向将引导场内资金进入实体经济，降长稳短，经济基本面将得到进一步改善。

另一方面，受6月A股市场大幅下跌影响，2015年下半年对杠杆资金入市、程序化

交易等方面的监管和内幕交易、操纵市场等行为的查处很可能会加强，届时市场

震荡将会加剧。作为一只指数基金，我们将按照基金合同的约定，严守指数基金

被动化投资的目标，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金

净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券

投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的规定，长信基金管理有限责

任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值

工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交

易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务

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骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和

估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证

券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与

会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充

分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程

序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关

的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实

际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投

资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注

册登记机构可将投资人的现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份

额；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次

基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；

4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择

现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投

资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能

选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记

结算有限责任公司的相关规定；

6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的

时间不得超过15个工作日；

7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

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日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份

额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的

说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规

定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对

本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利

益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2015年6月30日 2014年12月31日

资产：

银行存款 12,483,735.91 17,417,688.45

结算备付金 － －

存出保证金 122,823.18 1,473.20

交易性金融资产 157,187,321.99 168,741,489.02

其中：股票投资 157,187,321.99 168,741,489.02

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收证券清算款 4,505,701.79 －

应收利息 3,281.16 2,871.81

应收股利 － －

应收申购款 2,151,840.82 9,141,527.76

递延所得税资产 － －

其他资产 － 45,774.37

资产总计 176,454,704.85 195,350,824.61

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015年6月30日 2014年12月31日

负债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － 6,595,003.83

应付赎回款 8,452,325.03 6,990,477.44

应付管理人报酬 122,107.80 64,079.79

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应付托管费 24,421.56 12,815.97

应付销售服务费 － －

应付交易费用 897,100.58 76,618.31

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 191,374.01 287,011.66

负债合计 9,687,328.98 14,026,007.00

所有者权益：

实收基金 107,892,336.37 145,678,728.55

未分配利润 58,875,039.50 35,646,089.06

所有者权益合计 166,767,375.87 181,324,817.61

负债和所有者权益总计 176,454,704.85 195,350,824.61

注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.546 元 ， 基 金 份 额 总 额

107,892,336.37份。

6.2 利润表

会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月

月30日 30日

一、收入 49,189,983.11 -2,274,488.35

1.利息收入 71,308.96 11,109.85

其中：存款利息收入 71,308.96 11,109.85

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 93,108,509.08 -1,141,614.31

其中：股票投资收益 92,070,939.49 -1,713,102.45

基金投资收益 － －

债券投资收益 － －

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

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股利收益 1,037,569.59 571,488.14

3.公允价值变动收益（损失以

-44,614,655.25 -1,146,063.16

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号

－ －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填

624,820.32 2,079.27

列）

减：二、费用 2,758,233.99 512,546.37

1．管理人报酬 871,754.28 190,048.16

2．托管费 174,350.83 38,009.59

3．销售服务费 － －

4．交易费用 1,404,958.65 11,761.77

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6．其他费用 307,170.23 272,726.85

三、利润总额（亏损总额以“-”

46,431,749.12 -2,787,034.72

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号

46,431,749.12 -2,787,034.72

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2015年1月1日至2015年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

145,678,728.55 35,646,089.06 181,324,817.61

值)

二、本期经营活动产生的基

－ 46,431,749.12 46,431,749.12

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -37,786,392.18 -23,202,798.68 -60,989,190.86

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 324,283,587.04 146,746,597.39 471,030,184.43

2.基金赎回款 -362,069,979.22 -169,949,396.07 -532,019,375.29

四、本期向基金份额持有人

－ － －

分配利润产生的基金净值变

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动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金

107,892,336.37 58,875,039.50 166,767,375.87

净值）

上年度可比期间

项 目 2014年1月1日至2014年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

75,831,142.19 -20,193,420.78 55,637,721.41

值)

二、本期经营活动产生的基

－ -2,787,034.72 -2,787,034.72

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -4,145,356.73 1,263,245.74 -2,882,110.99

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,252,510.88 -1,020,431.68 2,232,079.20

2.基金赎回款 -7,397,867.61 2,283,677.42 -5,114,190.19

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金

71,685,785.46 -21,717,209.76 49,968,575.70

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

叶烨 覃波 孙红辉

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”) 经

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信中证中央企

业100指数证券投资基金（LOF）募集的批复》(证监许可[2009]1361号文)批准，

由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

规则和《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》发售，募集

期为：2010年2月4日至2010年3月19日，本基金管理人已向中国证监会办理完毕

基金备案手续，并于2010年3月26日获得其书面确认（基金部函[2010]149号），

本基金基金合同自该日起正式生效。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不

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定期。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证（沪众会字（2010）第2413号验

资报告），本基金有效集中认购份额为742,975,016.75份，募集期间产生的利息

为人民币280,594.60元，折成基金份额280,594.60份，本次集中认购实收基金份

额共为743,255,611.35份。

本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设

银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中证中央企

业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《长信中证中央企业100指数证券

投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性

的金融工具，主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、新股（一

级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金投

资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份

股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到

期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金还可

以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融

产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风

险管理。

本基金业绩比较基准为：中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款

收益率*5%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第

二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机

构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《长信中证中央企业100指数证券投资基金

（LOF）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务

操作的规定编制年度财务报表。

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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月

15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业

会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计

准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值

变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.2 会计估计变更说明

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收

益品种的估值处理标准》，自2015年3月27日起，本基金管理人对旗下证券投资

基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益

品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格进行估

值。详情请见本基金管理人于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金

交易所固定收益品种估值方法的公告》。

6.4.4.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

6.4.5 税项

根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通

知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税

[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字

[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税[2008]1

号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关

税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

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1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

3、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、

发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收

企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1

日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内

（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期1个月以上至1

年（含1年的），暂减50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%

计入应纳税所得额。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票

交易印花税。

5、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收

个人所得税和企业所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票

交易。

6.4.7.1.2 权证交易

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本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证

交易。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年6

6月30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 871,754.28 190,048.16

其中：支付销售机构的客户维护费 325,625.96 61,502.21

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金

资产净值0.75%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年6

6月30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 174,350.83 38,009.59

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的

年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进

行债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过

本基金。

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6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行

12,483,735.91 67,160.43 2,954,004.82 11,038.77

股份有限公司

注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证

券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2015年6月30日的相关余额为人民币0

元（2014年12月31日：人民币0元）。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的

证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基

础。

6.4.8 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 期末估值 复牌开

股票代码 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注

名称 单价 盘单价

长江 筹划重大资产

600900 2015-6-15 12.37 - - 202,140 2,210,928.31 2,500,471.80

电力 重组

中国 筹划非公开发

601111 2015-6-30 15.36 2015-7-29 13.78 92,000 1,135,441.00 1,413,120.00

国航 行股票

际华 筹划非公开发

601718 2015-6-17 12.54 2015-7-2 13.61 51,154 372,580.07 641,471.16

集团 行股票

招商

000024 2015-4-3 筹划重大事项 36.51 - - 50,513 1,012,879.26 1,844,229.63

地产

新兴 筹划非公开发

000778 2015-6-15 10.16 - - 88,989 562,762.88 904,128.24

铸管 行股票

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 157,187,321.99 89.08

其中：股票 157,187,321.99 89.08

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金

－ －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,483,735.91 7.07

7 其他各项资产 6,783,646.95 3.84

8 合计 176,454,704.85 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 9,921,940.32 5.95

C 制造业 38,559,520.86 23.12

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 8,423,318.82 5.05

业

E 建筑业 14,905,124.10 8.94

F 批发和零售业 563,761.47 0.34

G 交通运输、仓储和邮政业 3,757,920.00 2.25

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,578,611.00 2.15

J 金融业 57,006,476.53 34.18

K 房地产业 9,654,763.89 5.79

L 租赁和商务服务业 663,000.00 0.40

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M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 1,460,250.00 0.88

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 148,494,686.99 89.04

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 286,334.00 0.17

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 204,906.00 0.12

业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 6,872,760.00 4.12

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 1,328,635.00 0.80

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 8,692,635.00 5.21

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

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1 600036 招商银行 594,000 11,119,680.00 6.67

2 600030 中信证券 256,000 6,888,960.00 4.13

3 601988 中国银行 1,333,089 6,518,805.21 3.91

4 601766 中国中车 341,641 6,272,528.76 3.76

5 601328 交通银行 715,400 5,894,896.00 3.53

6 000002 万 科Ａ 353,400 5,131,368.00 3.08

7 601398 工商银行 863,007 4,556,676.96 2.73

8 601668 中国建筑 546,290 4,539,669.90 2.72

9 601818 光大银行 726,113 3,891,965.68 2.33

10 601288 农业银行 963,000 3,572,730.00 2.14

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管

理人公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 601006 大秦铁路 219,200 3,077,568.00 1.85

2 601919 中国远洋 190,000 2,371,200.00 1.42

3 601788 光大证券 49,300 1,328,635.00 0.80

4 601333 广深铁路 123,600 1,015,992.00 0.61

5 601872 招商轮船 34,000 408,000.00 0.24

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管

理人公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 27,149,766.51 14.97

2 600030 中信证券 22,034,507.24 12.15

3 000166 申万宏源 16,144,399.00 8.90

4 601818 光大银行 15,866,082.07 8.75

5 601988 中国银行 13,438,705.00 7.41

6 000002 万 科Ａ 12,471,799.53 6.88

7 601668 中国建筑 12,227,919.00 6.74

8 601998 中信银行 11,973,052.21 6.60

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9 601328 交通银行 11,912,872.94 6.57

10 600048 保利地产 11,664,623.58 6.43

11 601390 中国中铁 10,229,691.00 5.64

12 601628 中国人寿 9,665,036.18 5.33

13 601398 工商银行 9,489,529.37 5.23

14 601288 农业银行 9,200,238.00 5.07

15 601601 中国太保 9,195,488.13 5.07

16 601989 中国重工 8,631,986.00 4.76

17 601766 中国中车 7,326,414.01 4.04

18 600795 国电电力 6,686,692.00 3.69

19 002051 中工国际 6,424,455.46 3.54

20 600999 招商证券 6,012,363.07 3.32

21 600050 中国联通 5,993,981.00 3.31

22 600029 南方航空 5,808,460.50 3.20

23 600027 华电国际 5,428,705.00 2.99

24 601186 中国铁建 5,108,642.15 2.82

25 601299 中国北车 4,952,278.00 2.73

26 601088 中国神华 4,692,053.00 2.59

27 600705 中航资本 4,683,292.00 2.58

28 601336 新华保险 4,006,850.63 2.21

29 600011 华能国际 3,937,027.77 2.17

30 000768 中航飞机 3,929,422.00 2.17

31 600115 东方航空 3,913,798.60 2.16

32 601800 中国交建 3,755,895.00 2.07

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考

虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 31,577,710.73 17.41

2 600030 中信证券 26,272,244.50 14.49

3 601818 光大银行 17,347,762.37 9.57

4 000002 万 科Ａ 14,396,230.66 7.94

5 601668 中国建筑 14,235,732.23 7.85

6 000166 申万宏源 14,081,082.72 7.77

7 600048 保利地产 12,607,441.56 6.95

8 601998 中信银行 12,559,699.97 6.93

9 601390 中国中铁 12,310,617.38 6.79

10 601328 交通银行 12,117,872.94 6.68

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11 601989 中国重工 11,078,911.94 6.11

12 601601 中国太保 11,021,759.84 6.08

13 601766 中国中车 10,525,935.01 5.81

14 601628 中国人寿 10,332,373.06 5.70

15 601288 农业银行 10,276,045.39 5.67

16 601398 工商银行 9,195,110.72 5.07

17 601988 中国银行 8,187,153.99 4.52

18 600999 招商证券 7,368,085.92 4.06

19 600795 国电电力 7,361,581.53 4.06

20 600029 南方航空 7,092,811.01 3.91

21 600050 中国联通 7,082,043.55 3.91

22 002051 中工国际 7,048,097.91 3.89

23 601088 中国神华 6,561,927.05 3.62

24 601186 中国铁建 6,338,022.72 3.50

25 600027 华电国际 6,245,932.07 3.44

26 601800 中国交建 5,371,126.72 2.96

27 601336 新华保险 5,070,718.28 2.80

28 000768 中航飞机 5,044,687.90 2.78

29 600011 华能国际 5,014,712.73 2.77

30 600271 航天信息 5,005,660.04 2.76

31 600705 中航资本 4,770,969.57 2.63

32 002415 海康威视 4,743,647.97 2.62

33 000069 华侨城Ａ 4,554,949.28 2.51

34 000625 长安汽车 4,536,138.36 2.50

35 600115 东方航空 4,364,321.06 2.41

36 600019 宝钢股份 4,264,337.65 2.35

37 600886 国投电力 4,222,199.95 2.33

38 601618 中国中冶 3,891,805.22 2.15

39 600150 中国船舶 3,763,748.19 2.08

40 601669 中国电建 3,740,815.34 2.06

41 600900 长江电力 3,661,402.53 2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考

虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 431,070,460.03

卖出股票收入（成交）总额 490,080,911.30

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”

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均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中，中信证券（600030）的发行主体

于2015年1月18日发布公告称因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关

规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资

融券客户信用账户3个月的行政监管措施。对此，公司已采取以下整改措施：1、

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暂停新开立融资融券客户信用账户3个月。2、自2015年1月16日起，公司将不允

许新增任何新的合约逾期，距合约到期前将反复提醒客户及时了结合约，对于到

期未了结的合约将强制平仓。3、在监管规定的时间内，清理完成旧的逾期合约。

4、将融资融券业务客户开户条件由客户资产满人民币30万元提高到客户资产满

人民币50万元。

对该股票投资决策程序的说明：本基金采用完全复制法，按照成份股在中证

中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及

其权重的变化进行相应的调整。金融工程部根据上述投资策略将该股票纳入基金

投资对象备选库并进行投资。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部

门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票

库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 122,823.18

2 应收证券清算款 4,505,701.79

3 应收股利 －

4 应收利息 3,281.16

5 应收申购款 2,151,840.82

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 6,783,646.95

注：其他为待摊费用。

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。

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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比

持有份额 持有份额

例 例

7972 13,533.91 1,084,167.01 1.00% 106,808,169.36 99.00%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 陈金瑞 585,100.00 6.05%

2 韩亚平 540,000.00 5.58%

3 冯宝东 291,865.00 3.02%

4 张伟建 227,500.00 2.35%

5 陈志彪 205,525.00 2.12%

6 常桂荣 115,200.00 1.19%

7 高雅伟 110,000.00 1.14%

8 蒋丽英 109,793.00 1.13%

9 曹德华 102,822.00 1.06%

10 陈金瑞 102,265.00 1.06%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 13,145.55 0.01%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2010年3月26日)基金份额总额 743,255,611.35

本报告期期初基金份额总额 145,678,728.55

本报告期基金总申购份额 324,283,587.04

减：本报告期基金总赎回份额 362,069,979.22

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 107,892,336.37

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

基金管理人自2015年7月10日起至2015年7月16日17：00止，以通讯方式召开

长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，审议《关

于长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其他相关事项

的议案》。经统计，权益登记日本基金总份额为322,487,460.88份，有效参加基

金份额持有人大会表决的基金份额共计205,404,968.84份，占权益登记日该基金

总份额的63.69%，达到法定的基金份额持有人大会召开条件。经表决，同意本次

会议议案的基金份额占有效参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额

的100%，本次会议议案获得通过，基金管理人已于2015年7月22日在指定信息披

露媒体及公司网站上就决议生效事项进行了公告。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，原董事长田丹先生离职，覃波先生自2015年4月28日起代为履

行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015

年7月21日起正式任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）

职责，本基金管理人已按相关规定进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更

登记等相关手续。

自2015年4月29日起，本基金管理人增聘邵彦明先生、李小羽先生为副总经

理。

上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的

《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

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10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未改聘为基金进行审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处

罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期

占当期佣

券商名称 单元 股票成 备注

成交金额 佣金 金总量的

数量 交总额

比例

比例

中信建投有限

1 745,027,774.25 82.67% 678,273.03 82.67%

责任公司

华泰证券有限

1 156,204,867.22 17.33% 142,209.24 17.33%

公司

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字

[1998]29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监

基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选

择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

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4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，

然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

长信基金管理有限责任公司

二〇一五年八月二十七日

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