安丰18：2015年半年度报告摘要

博时安丰 18 个月定期开放债券型

证券投资基金（LOF）

2015 年半年度报告摘要

2015 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年八月二十七日

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经

三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正

文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 博时安丰18个月定开债（LOF）

场内简称 安丰18

基金主代码 160515

交易代码 160515

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2013年8月22日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 442,173,104.42份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

1

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上市日期 2013年10月17日

2.2 基金产品说明

在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳

投资目标

健、持续增值。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确

投资策略 定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定

收益类证券之间的配置比例。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：1年期定期存款利率（税后）×150%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、

风险收益特征

股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

姓名 孙麒清 廖原

信息披露

联系电话 0755-83169999 021－61618888

负责人

电子邮箱 service@bosera.com liaoy03@spdb.com.cn

客户服务电话 95105568 95528

传真 0755-83195140 021－63602540

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 25,755,993.31

本期利润 27,287,541.52

加权平均基金份额本期利润 0.0778

本期加权平均净值利润率 7.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.0333

期末基金资产净值 475,330,347.86

期末基金份额净值 1.075

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2

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期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 0.28% 0.08% 0.29% 0.01% -0.01% 0.07%

过去三个月 5.76% 0.15% 0.88% 0.01% 4.88% 0.14%

过去六个月 7.23% 0.15% 1.86% 0.01% 5.37% 0.14%

过去一年 16.17% 0.22% 4.09% 0.01% 12.08% 0.21%

自基金合同生效

起至今 24.90% 0.17% 7.95% 0.01% 16.95% 0.16%

注：本基金的业绩比较基准为 1 年期定期存款利率（税后）×150%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”

是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2015 年 6 月 30 日，博时基

金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以

及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86 亿元人民币，其中公募基金

资产规模逾 1317.35 亿元人民币，累计分红超过 664.83 亿元人民币，是目前我国资产管理规

3

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模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 6 月 30 日，博时创业成长股

票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前

1/3 和前 1/2；博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票

型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中分别排名前 1/2 和前 1/3；混合基金-偏股

型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产品中排名前 1/3；混合基金

-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增

长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前 1/2。

固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用

债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前 1/2 和前

1/2；博时上证企债 30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类)

排名前 1/3。

2、其他大事件

2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得

年度最佳基金公司大奖。

2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第

十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。

2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基

金公司”奖。

2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强

荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖”。

2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、

博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型

持续优胜金牛基金”奖。

2015 年 3 月 28 日，在中金在线主办的“2014 年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014

年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。

4

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

2015 年 4 月 22 日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博

时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得 5 年期股票型金基金奖。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

2004 年起在厦门市商业银行任债

券交易组主管。2008 年加入博时基

金管理有限公司，历任债券交易

员、固定收益研究员。现任博时理

财 30 天债券基金兼博时岁岁增利

一年定期开放债券基金、博时月月

薪定期支付债券基金、博时安丰 18

魏桢 基金经理 2013-08-22 - 7 个月定期开放债券（LOF）基金、

博时双月薪定期支付债券基金、博

时天天增利货币市场基金、博时月

月盈短期理财债券型证券投资基

金、博时现金宝货币市场基金、博

时现金收益货币基金、博时安盈债

券基金、博时保证金货币 ETF 基金、

博时证金宝货币基金的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项

实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、

取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证

券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内

进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

5

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2015 年上半年，基本面趋于企稳、资金面由紧转松，4 月份开始货币市场利率不断下行

至低位，债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001 收于 2.31%， R007

收于 3.41%，1 年 AAA、AA+、AA 短融收益率分别为 3.43%、3.91%、4.35%。上半年，本基金

继续保持高票息加高杠杆策略，并实现长债波段获利了结，增厚收益，为投资者获取稳健的

回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.075 元，累计份额净值为 1.233 元，报告

期内净值增长率为 7.23%，同期业绩基准涨幅为 1.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素，资产负债表重塑，

稳定资产价格、降低债务风险，以及与之对应的资金面宽松，才是最关键的变量。这实质上

也意味着，对债市而言，资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。

基本面决定利率中枢、货币政策与投资节奏决定波段和波动区间，短端收益率有进一步下行

的空间，中长端信用债收益率的下行空间也将会被打开。同时警惕短期内市场避险情绪上升

导致的长期利率交易热情可能此起彼伏，需要盯紧安全边际，政府加杠杆对利率交易形成干

扰。因此，我们认为较为确定的投资思路是票息加杠杆仍可持续，品种选择优选省市级城投

和交易所可质押高评级信用债（久期 5 左右）。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产

估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以

下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经

理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基

金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估

值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝

对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效

的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策

和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求

对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作

出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、

6

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大

利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银

行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人已于 2015 年 1 月 15 日发布公告，以 2014 年 12 月 31 日可分配利润为基准，

每 10 份基金份额发放红利 0.350 元人民币。

本基金管理人已于 2015 年 4 月 14 日发布公告，以 2015 年 3 月 31 日可分配利润为基准，

每 10 份基金份额发放红利 0.510 元人民币。

本基金管理人已于 2015 年 7 月 14 日发布公告，以 2015 年 6 月 30 日可分配利润为基准，

每 10 份基金份额发放红利 0.300 元人民币。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对博时安丰

18 个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基

金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益

的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同、托管协议的规定，对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进

行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面

进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告

期内进行了两次利润分配，分配金额分别为 8,738,227.41 元、22,203,377.06 元。

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博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由博时基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值

表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分

未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 5,722,957.35 3,117,256.01

结算备付金 8,773,122.97 3,046,560.21

存出保证金 113,457.16 29,189.19

交易性金融资产 1,059,982,932.75 562,647,240.40

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,059,982,932.75 562,647,240.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 27,939,360.58 14,346,092.61

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,102,531,830.81 583,186,338.42

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 626,499,322.80 310,999,442.35

8

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应付证券清算款 - 107,018.06

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 234,164.30 138,253.53

应付托管费 70,249.27 41,476.09

应付销售服务费 - -

应付交易费用 13,223.92 12,664.13

应交税费 - -

应付利息 186,168.38 477,611.24

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 198,354.28 40,000.00

负债合计 627,201,482.95 311,816,465.40

所有者权益：

实收基金 442,173,104.42 249,663,642.24

未分配利润 33,157,243.44 21,706,230.78

所有者权益合计 475,330,347.86 271,369,873.02

负债和所有者权益总计 1,102,531,830.81 583,186,338.42

注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.075 元，基金份额总额 442,173,104.42 份。

6.2 利润表

会计主体：博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

年 6 月 30 日 日

一、收入 34,815,036.21 19,362,675.65

1.利息收入 22,379,651.02 11,883,499.06

其中：存款利息收入 120,295.23 2,424,540.34

债券利息收入 22,250,916.90 9,458,958.72

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,438.89 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,903,836.98 1,461,247.68

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 10,903,836.98 1,461,247.68

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

1,531,548.21 6,017,928.91

列）

9

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 7,527,494.69 3,774,465.88

1．管理人报酬 1,103,310.97 754,955.25

2．托管费 330,993.31 226,486.52

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6,987.50 4,612.50

5．利息支出 5,854,292.26 2,569,289.57

其中：卖出回购金融资产支出 5,854,292.26 2,569,289.57

6．其他费用 231,910.65 219,122.04

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,287,541.52 15,588,209.77

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,287,541.52 15,588,209.77

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 249,663,642.24 21,706,230.78 271,369,873.02

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 27,287,541.52 27,287,541.52

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 192,509,462.18 15,105,075.61 207,614,537.79

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 404,682,148.46 31,693,004.56 436,375,153.02

2.基金赎回款 -212,172,686.28 -16,587,928.95 -228,760,615.23

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -30,941,604.47 -30,941,604.47

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

442,173,104.42 33,157,243.44 475,330,347.86

金净值）

上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

247,599,438.70 2,727,820.35 250,327,259.05

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 15,588,209.77 15,588,209.77

10

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 757,816.86 8,223.16 766,040.02

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 757,816.86 8,223.16 766,040.02

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -6,690,044.17 -6,690,044.17

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

248,357,255.56 11,634,209.11 259,991,464.67

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相

一致：对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募

债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于

股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政

策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规

和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20％的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得的股票的股息、

红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50％计入个人应纳税所得额，依照

11

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

现行税法规定即 20％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，

对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减

按 50％计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25％计入应纳税所得额。

（4）基金卖出股票按 0.1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机

博时基金管理有限公司（“博时基金”）

构

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

无。

6.4.4.1.2 权证交易

无。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日

30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,103,310.97 754,955.25

其中：支付销售机构的客户维护费 299,910.89 289,294.67

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

12

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日

30日

当期发生的基金应支付的托管费 330,993.31 226,486.52

注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.18% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 5,722,957.35 63,426.24 3,086,945.06 39,025.38

注：本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额 184,799,322.80 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

1282486 12 红豆 MTN3 2015-07-01 101.00 200,000 20,200,000.00

1380228 13 东丽债 2015-07-01 101.04 400,000 40,416,000.00

101456078 14 中关村集 MTN001 2015-07-01 102.00 200,000 20,400,000.00

041460111 14 永泰能源 CP002 2015-07-01 101.09 240,000 24,261,600.00

101466001 14 舟交投 MTN001 2015-07-01 103.88 200,000 20,776,000.00

101354002 13 兴泸 MTN001 2015-07-01 106.70 200,000 21,340,000.00

101460048 14 漳州交运 MTN001 2015-07-01 100.28 200,000 20,056,000.00

13

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

101461013 14 京技投 MTN001 2015-07-01 104.62 200,000 20,924,000.00

101453027 14 晋煤 MTN001 2015-07-01 102.63 200,000 20,526,000.00

合计 2,040,000 208,899,600.00

6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额 441,700,000.00 元，于 2015 年 7 月 6 日到期。该类交易要求本基金在回购

期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所

规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,059,982,932.75 96.14

其中：债券 1,059,982,932.75 96.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,496,080.32 1.31

7 其他各项资产 28,052,817.74 2.54

8 合计 1,102,531,830.81 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

14

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 796,633,632.75 167.60

5 企业短期融资券 27,294,300.00 5.74

6 中期票据 236,055,000.00 49.66

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 1,059,982,932.75 223.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 122028 09 华发债 430,000 45,386,500.00 9.55

2 122778 11 建发债 400,000 44,404,000.00 9.34

3 1080156 10 本溪债 400,000 42,476,000.00 8.94

4 122328 12 开滦 02 400,000 42,416,000.00 8.92

14 汤山建

5 1480321 400,000 41,620,000.00 8.76

投债

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 113,457.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,939,360.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,052,817.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

16

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户 户均持有的基

数(户) 金份额 占总份额比 占总份额

持有份额 持有份额

例 比例

5,248.00 84,255.55 49,270,996.85 11.14% 392,902,107.57 88.86%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 全国社保基金二零五组合 2,355,780.00 35.45%

2 王建国 689,477.00 10.37%

3 陈付珍 321,715.00 4.84%

4 李家齐 276,033.02 4.15%

5 王方 216,200.00 3.25%

6 冼敏求 196,500.00 2.96%

7 张立全 190,000.00 2.86%

8 矫强 184,593.46 2.78%

9 李沁芬 171,159.95 2.58%

10 邵锋 170,206.30 2.56%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本基金 584,239.74 0.13%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

-

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013 年 8 月 22 日）基金份额总额 247,599,438.70

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博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

本报告期期初基金份额总额 249,663,642.24

本报告期基金总申购份额 404,682,148.46

减：本报告期基金总赎回份额 212,172,686.28

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 442,173,104.42

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于 2015 年 4 月 13 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员

变更的公告》，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。

2、基金管理人于 2015 年 6 月 20 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于 2015 年 7 月 10 日

发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳担任博时基金管理有

限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关于

高级管理人员变更的公告》，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小源不

再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

经上海浦东发展银行股份有限公司决定，邓从国同志自 2015 年 4 月 1 日起担任资产托管

与养老金业务部总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金

提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2015 年 2 月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的

决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。

除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门

18

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

华泰证券 2 - - -3,698.01 100.00% -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证

监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水

平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；

能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公

司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称 成交金

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交总额的

额

额的比例 额的比例 比例

华泰证券 690,892,607.42 100.00% 9,847,192,000.00 100.00% - -

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博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2015 年半年度报告摘要

博时基金管理有限公司

二〇一五年八月二十七日

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