国联安双力中小板(LOF)：2015年半年度报告_基金频道

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)

2015 年半年度报告

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年八月二十八日

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

1. 重要提示及目录

1.1. 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月

26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

自 2015 年 3 月 23 日国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力 A 和

双力 B 份额终止上市起,原国联安双力中小板综指分级证券投资基金名称变更为国

联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)。原国联安双力中小板综指分级证券投资

基金报告期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 23 日止,国联安双力中小板综指

证券投资基金(LOF)报告期自 2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日止。

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1.2 目录

1. 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2

1.1. 重要提示 .................................................................................................................................... 2

2. 基金简介 ................................................................................................................................................... 6

2.1. 基金基本情况 ............................................................................................................................ 6

2.1.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) .................................................................. 6

2.1.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 .................................................................. 6

2.2. 基金产品说明 ............................................................................................................................ 7

2.2.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) .................................................................. 7

2.2.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 .................................................................. 7

2.3. 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................ 8

2.4. 信息披露方式 ............................................................................................................................ 8

2.5. 其他相关资料 ............................................................................................................................ 9

3. 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 9

3.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) ............................................................................ 9

3.1.1. 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................. 9

3.1.2. 基金净值表现 .................................................................................................................. 9

3.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 .......................................................................... 11

3.2.1. 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................ 11

3.2.2. 基金净值表现 ................................................................................................................ 12

4. 管理人报告 ............................................................................................................................................. 13

4.1. 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 14

4.2. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 15

4.3. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 15

4.4. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .......................................................... 16

4.5. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 16

4.6. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 16

4.7. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................17

5. 托管人报告 ............................................................................................................................................. 17

5.1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 17

5.2. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 17

5.3. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 17

6. 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 17

6.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) .......................................................................... 18

6.1.1. 资产负债表 .................................................................................................................... 18

6.1.2. 利润表 ............................................................................................................................ 19

6.1.3. 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................ 20

6.1.4. 报表附注 ........................................................................................................................ 21

6.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 .......................................................................... 43

6.2.1. 资产负债表 .................................................................................................................... 43

6.2.2. 利润表 ............................................................................................................................ 44

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

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6.2.3. 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................ 46

6.2.4. 报表附注 ........................................................................................................................ 47

7. 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 64

7.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) .......................................................................... 64

7.1.1. 期末基金资产组合情况 ................................................................................................ 64

7.1.2. 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 65

7.1.2.1. 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 65

7.1.2.2. 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 65

7.1.3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 66

7.1.3.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 66

7.1.3.2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 76

7.1.4. 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................ 76

7.1.5. 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................ 77

7.1.6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................ 77

7.1.7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .... 77

7.1.8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .... 77

7.1.9. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................ 77

7.1.10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 77

7.1.11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 78

7.1.12. 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 78

7.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 .......................................................................... 79

7.2.1. 期末基金资产组合情况 ................................................................................................ 79

7.2.2. 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 79

7.2.2.1. 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 79

7.2.2.2. 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 80

7.2.3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 80

7.2.3.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 80

7.2.3.2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 90

7.2.4. 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................ 90

7.2.5. 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................ 91

7.2.6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................ 91

7.2.7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .... 91

7.2.8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .... 91

7.2.9. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................ 91

7.2.10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 91

7.2.11. 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 92

8. 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 93

8.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) .......................................................................... 93

8.1.1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................... 93

8.1.2. 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 93

8.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 .......................................................................... 93

8.2.1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................... 93

8.2.2. 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 94

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 96

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 96

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9. 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 96

9.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) .......................................................................... 96

9.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 .......................................................................... 96

10. 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 97

10.1. 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 97

10.2. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 97

10.3. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 97

10.4. 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 97

10.5. 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................ 97

10.6. 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ........................ 98

10.7. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 98

10.8. 其他重大事件 ................................................................................................................ 99

11. 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 106

12. 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 106

12.1. 备查文件目录 .............................................................................................................. 106

12.2. 存放地点 ...................................................................................................................... 106

12.3. 查阅方式 ...................................................................................................................... 107

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2. 基金简介

2.1. 基金基本情况

2.1.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

基金名称国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

基金简称国联安双力中小板(LOF)

场内简称国安双力

基金主代码 162510

交易代码 162510

基金运作方式上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015年3月24日

基金管理人国联安基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份

17,524,284.29份

额总额

基金合同存续期不定期

基金份额上市的

深圳证券交易所

证券交易所

上市日期 2015年5月20日

2.1.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金

基金名称国联安双力中小板综指分级证券投资基金

基金简称国联安双力中小板综指分级

场内简称国安双力

基金主代码 162510

交易代码 162510

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月23日

基金管理人国联安基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份

18,332,807.68份

额总额

基金合同存续期不定期

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基金份额上市的证券

深圳证券交易所

交易所

上市日期 2012年4月16日

下属分级基金的国联安双力 A 中小板国联安双力 B 中小板国联安双力中

基金简称综指综指小板综指

下属分级基金场双力 A 双力 B 国安双力

内简称

下属分级基金的

150069 150070 162510

交易代码

报告期末下属分

级基金的份额总 6,744,926.00 份 6,744,927.00 份 4,842,954.68 份

额

注:国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力A、双力B基金份额自2015年3月23

日起终止上市。

2.2. 基金产品说明

2.2.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资

纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日

投资目标均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,

为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具,从而分享

中国经济中长期增长的稳定收益。

本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标

投资策略的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,实现稳定地

跟踪目标指数的目的。

业绩比较基准 95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)

本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征

的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

2.2.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金

本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资

纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日

投资目标均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,

为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具,从而分享

中国经济中长期增长的稳定收益。

投资策略本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标

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的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,实现稳定地

跟踪目标指数的目的。

业绩比较基准 95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)

本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征

的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

国安双力:本基

金为被动投资

型指数基金,具

有较高风险、较

下属分级基金的风双力 A:低风险低收高预期收益的

双力 B:高风险高收益。

险收益特征益。特征,其风险和

预期收益均高

于货币市场基

金和债券型基

金。

2.3. 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称国联安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司

姓名陆康芸田青

联系电

信息披露 021-38992806 010-67595096

话

负责人

电子邮 customer.service@gtja-allianz.co

tianqing1.zh@ccb.com

箱 m

客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096

传真 021-50151582 010-66275853

上海市浦东新区陆家嘴环路

注册地址北京市西城区金融大街25号

1318号星展银行大厦9楼

上海市浦东新区陆家嘴环路北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

1318号星展银行大厦9楼院1号楼

邮政编码 200121 100033

法定代表人庹启斌王洪章

2.4. 信息披露方式

中国证券报、上海证券报、证券时报及深交所网

本基金选定的信息披露报纸名称

站

登载基金半年度报告正文的管理人 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

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互联网网址

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

基金半年度报告备置地点

厦9楼

2.5. 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构中国证券登记结算有限责任公北京西城区金融大街 27 号投资

司广场 23 层

3. 主要财务指标和基金净值表现

3.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

3.1.1. 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1.1 期间数据和指标报告期(2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 5,987,386.27

本期利润 4,889,627.69

加权平均基金份额本期利润 0.2933

本期加权平均净值利润率 13.01%

本期基金份额净值增长率 26.85%

3.1.1.2 期末数据和指标报告期末(2015 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 13,819,096.80

期末可供分配基金份额利润 0.7886

期末基金资产净值 38,417,518.49

期末基金份额净值 2.192

3.1.1.3 累计期末指标报告期末(2015 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 26.85%

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申

购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,

包含停牌股票按公允价值调整的影响;

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数。

3.1.2. 基金净值表现

3.1.2.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

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业绩比较

份额净值业绩比较

份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 -14.01% 3.76% -11.91% 3.46% -2.10% 0.30%

过去三个月 22.12% 2.93% 24.89% 2.74% -2.77% 0.19%

自基金份额

转换日次日 26.85% 2.81% 29.42% 2.63% -2.57% 0.18%

起至今

注:1、本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日,在转换日日终,国联安双力中小板综

指分级证券投资基金之 A 份额(基金代码:150069)、国联安双力中小板综指分级证券

投资基金之 B 份额(基金代码:150070)的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国

联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起,本基

金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”;

2、本基金份额转换日次日(2015 年 3 月 24 日)起至报告期末未满半年;

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.1.2.2. 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日)

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

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注:1、本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日,在转换日日终,国联安双力中小板综

指分级证券投资基金之 A 份额(基金代码:150069)、国联安双力中小板综指分级证券

投资基金之 B 份额(基金代码:150070)的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国

联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起,本基

金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”;

2、本基金份额转换日次日(2015 年 3 月 24 日)起至报告期末未满半年;

3、本基金业绩比较基准为:95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后);

4、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金的基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。

本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同

约定;

5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.1.3.

3.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金

3.2.1. 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1.1 期间数据和指标报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 23 日)

本期已实现收益 3,477,500.04

本期利润 9,611,963.05

加权平均基金份额本期利润 0.4304

本期加权平均净值利润率 30.47%

本期基金份额净值增长率 35.96%

3.1.1.2 期末数据和指标报告期末(2015 年 3 月 23 日)

期末可供分配利润 7,632,313.90

期末可供分配基金份额利润 0.4163

期末基金资产净值 31,670,880.78

期末基金份额净值 1.728

3.1.1.3 累计期末指标报告期末(2015 年 3 月 23 日)

基金份额累计净值增长率 84.64%

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申

购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,

包含停牌股票按公允价值调整的影响;

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数。

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3.2.2. 基金净值表现

3.2.2.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值业绩比较

份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月

(2015 年 3

月 1 日至 17.79% 1.27% 17.00% 1.22% 0.79% 0.05%

2015 年 3 月

23 日)

过去三个月

(2015 年 1

月 1 日至 35.96% 1.24% 37.47% 1.24% -1.51% 0.00%

2015 年 3 月

23 日)

过去六个月

(2014 年

10 月 1 日至 34.16% 1.35% 34.11% 1.35% 0.05% 0.00%

2015 年 3 月

23 日)

过去一年

(2014 年 4

月 1 日至 72.11% 1.17% 72.72% 1.16% -0.61% 0.01%

2015 年 3 月

23 日)

过去三年

(2012 年 4

月 1 日至 84.64% 1.29% 106.09% 1.30% -21.45% -0.01%

2015 年 3 月

23 日)

自基金合同

生效起至基

84.64% 1.28% 89.62% 1.31% -4.98% -0.03%

金份额转换

日

注:1、本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日,在转换日日终,国联安双力中小板综

指分级证券投资基金之 A 份额(基金代码:150069)、国联安双力中小板综指分级证券

投资基金之 B 份额(基金代码:150070)的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国

联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起,本基

金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”;

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

水平要低于所列数字。

3.2.2.2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

国联安双力中小板综指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 3 月 23 日至 2015 年 3 月 23 日)

注:1、本基金份额转换日为2015年3月23日,在转换日日终,国联安双力中小板综指分

级证券投资基金之A份额(基金代码:150069)、国联安双力中小板综指分级证券投资基

金之B份额(基金代码:150070)的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双

力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。自2015年3月24日起,本基金的基金

名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”;

2、本基金的业绩比较基准为:95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后);

3、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于2012年3月23日生效。本基金

建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2.3.

4. 管理人报告

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

4.1. 基金管理人及基金经理情况

4.1.1. 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方

股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最

广的综合类证券公司之一;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。

截至本报告期末,公司共管理二十八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的

基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服

务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳

基金管理公司之一。

4.1.2. 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名职务 (助理)期限说明

业年限

任职日期离任日期

黄志钢先生,硕士,先后

在海通期货担任研究员、

国元证券股份有限公司担

任衍生产品部高级经理。

黄志钢先生于 2008 年 10

月加盟国联安基金管理有

限公司,曾担任金融工程

分析师。2010 年 11 月起,

本基金担任上证大宗商品股票交

基金经易型开放式指数证券投资

理、兼任基金基金经理助理。2010

国联安年 12 月起,兼任国联安上

8 年(自

中证医证大宗商品股票交易型开

黄志钢 2012-03-23 2015-06-04 2007 年

药 100 放式指数证券投资基金联

起)

指数证接基金基金经理助理。

券投资 2012 年 3 月至 2015 年 6

基金基月,兼任国联安双力中小

金经理板综指证券投资基金

(LOF)基金经理。2012

年 6 月起至 2013 年 7 月兼

任国联安双佳信用分级债

券型证券投资基金基金经

理。2013 年 8 月至 2015

年 6 月兼任国联安中证医

药 100 指数证券投资基金

基金经理。

冒浩本基金 2015-05-29 - 5 年(自冒浩,英国帝国理工大学

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

基金经 2010 年硕士研究生毕业,2009 年

理、兼任起) 加入国联安基金管理有限

国联安公司,从事量化投资相关

中证医工作。先后担任基金经理

药 100 助理、基金经理。2015 年

指数证 5 月起担任国联安中证医

券投资药 100 指数证券投资基金

基金基基金经理。2015 年 5 月起

金经理兼任国联安双力中小板综

指证券投资基金(LOF)

基金经理。

本基金 5 年(自

冒浩基金经 2015-04-02 2015-05-28 2010 年 -

理助理起)

4.2. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安

双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规

定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,

为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定

和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1. 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限

公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、

投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相

关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,

确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易

环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同

但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对

不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况

良好。

4.3.2. 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行

为。

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

4.4. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1. 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数。

在处理日常的申购赎回、新增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件过程中,

综合考虑交易成本、个股和行业权重偏离等因素进行组合调整,将本基金的跟踪误差控

制在合理水平。

4.4.2. 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末(2015 年 6 月 30 日),本基金份额净值为 2.192。自本基金份额转换

日次日(2015 年 3 月 24 日)起至本报告期期末,本基金份额净值增长率为 26.85%,同

期业绩比较基准收益率为 29.42%。自本基金份额转换日次日起至本报告期期末,日均

跟踪偏离度为 0.18%,年化跟踪误差为 3.92%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离

度绝对值不超过 0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。

截止本基金份额转换日(2015 年 3 月 23 日),原国联安双力中小板综指分级证券投

资基金的份额净值为 1.728。自本报告期期初(2015 年 1 月 1 日)起至本基金份额转换

日,原国联安双力中小板综指分级证券投资基金的份额净值增长率为 35.96%,同期业

绩比较基准收益率为 37.47%。自本报告期期初起至本基金份额转换日,日均跟踪偏离

度为 0.10%,年化跟踪误差为 2.32%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值

不超过 0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。

4.5. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015 年二季度,从宏观经济面来看,宏观经济延续探底的走势。从需求端来看,消

费保持稳定,出口略有改善,投资继续下滑;从供给端来看,工业产出弱势反弹(工业

增加值从 3 月 5.6%升至 5 月 6.1%)。从资本市场来看,去年以来资金入市和股市上涨的

正反馈在 6 月被打破,股市去杠杆导致 A 股出现严重踩踏。从政策面来看,在经济增速

疲弱,6 月银行间市场利率上升,以及 A 股严重下跌的背景下,央行同时出台了降息,

降准措施。预计在资金面总体宽松、政策刺激和改革红利不断释放的预期推动下,A 股

有望止跌反弹。

优质中小市值公司继续肩负经济转型的重任,而我们也判断优秀的中小公司也将在

这轮泡沫清洗以后将继续享受政策红利,为投资人带来良好的收益。

4.6. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投

资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,

并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估

值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

小组成员 1/2 以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须

达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有

充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对

流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的

适当性与合理性。

4.7. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金

(包括双力中小板份额、双力 A 份额、双力 B 份额)分级运作期内,不进行收益分

配;转型后本基金本报告期未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2015 年 1 月 5 日-2015 年 2 月 2 日、2015 年 2 月 5 日-2015 年 6 月 4 日本基金资产

净值低于 5000 万元。

基金管理人拟调整本基金运作方式,加大营销力度,提升基金规模。

5. 托管人报告

5.1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券

投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益

的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对

本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的

投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

6. 半年度财务会计报告(未经审计)

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

6.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

6.1.1. 资产负债表

会计主体:国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

报告截止日:2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末

资产附注号

2015 年 6 月 30 日

资产:

银行存款 6.1.4.7.1 3,494,242.03

结算备付金 14,573.17

存出保证金 4,096.58

6.1.4.7.

交易性金融资产 35,851,350.44

其中:股票投资 35,851,350.44

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.1.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.1.4.7.4 -

应收证券清算款 787,445.59

应收利息 6.1.4.7.5 675.81

应收股利 -

应收申购款 32,131.07

递延所得税资产 -

其他资产 6.1.4.7.6 32,566.42

资产总计 40,217,081.11

本期末

负债和所有者权益

2015 年 6 月 30 日

负债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.1.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 1,685,452.86

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

应付管理人报酬 30,912.33

应付托管费 8,990.14

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.1.4.7.7 24,084.38

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.1.4.7.8 50,122.91

负债合计 1,799,562.62

所有者权益:

实收基金 6.1.4.7.9 16,394,640.31

未分配利润 6.1.4.7.10 22,022,878.18

所有者权益合计 38,417,518.49

负债和所有者权益总计 40,217,081.11

注:1、报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.192 元,基金份额总额 17,524,284.29

份。

2、本基金于 2015 年 3 月 24 日转型,本财务报表的实际编制期间为 2015 年 3 月 24 日

(基金转型后首日)至 2015 年 6 月 30 日,无上年度数据(下同)。

6.1.2. 利润表

会计主体:国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目附注号 2015 年 3 月 24 日至

2015 年 6 月 30 日

一、收入 5,117,094.08

1.利息收入 7,222.27

其中:存款利息收入 6.1.4.7.11 7,222.27

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 6,165,317.88

其中:股票投资收益 6.1.4.7.12 6,037,263.39

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

基金投资收益 -

债券投资收益 6.1.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.1.4.7.14 -

股利收益 6.1.4.7.15 128,054.49

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

6.1.4.7.16 -1,097,758.58

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.1.4.7.17 42,312.51

减:二、费用 227,466.39

1.管理人报酬 76,449.04

2.托管费 22,425.10

3.销售服务费 -

4.交易费用 6.1.4.7.18 41,949.40

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 6.1.4.7.19 86,642.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,889,627.69

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,889,627.69

注:本基金于 2015 年 3 月 24 日转型,本财务报表的实际编制期间为 2015 年 3 月 24 日

(基金转型后首日)至 2015 年 6 月 30 日,无上年度数据(下同)。

6.1.3. 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

17,150,609.79 14,520,270.99 31,670,880.78

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 4,889,627.69 4,889,627.69

期利润)

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

-755,969.48 2,612,979.50 1,857,010.02

数(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 13,329,113.98 23,560,216.11 36,889,330.09

2.基金赎回款 -14,085,083.46 -20,947,236.61 -35,032,320.07

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

16,394,640.31 22,022,878.18 38,417,518.49

(基金净值)

注:本基金于 2015 年 3 月 24 日转型,本财务报表的实际编制期间为 2015 年 3 月 24 日

(基金转型后首日)至 2015 年 6 月 30 日,无上年度数据(下同)。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1.1 至 6.1.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:谭晓雨,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰

6.1.4. 报表附注

6.1.4.1. 基金基本情况

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原国联安双

力中小板综指分级证券投资基金转型而来。根据《国联安双力中小板综指分级证券投资

基金基金合同》原国联安双力中小板综指分级证券投资基金为契约型基金,封闭期为 3

年期。国联安双力中小板综指分级证券投资基金在深圳证券交易所交易上市,至 2015

年 3 月 23 日终止上市。自 2015 年 3 月 24 日(转型后首日)起,国联安双力中小板综指

分级证券投资基金封闭期届满后自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为国联安双力

中小板综指证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的

基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》和《国联安双力中小板

综指分级证券投资基金招募说明书》,国联安双力中小板综指分级证券投资基金在封闭

期届满后,按照基金合同在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对双力 A 份额和双

力 B 份额计算封闭期末基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照国联安双力

中小板综指分级证券投资基金的基金份额净值转换为国联安双力中小板综指证券投资

基金(LOF)的份额。于 2015 年 3 月 23 日(基金份额转换日)日终,双力 A 份额转换

前份额数为 6,744,926.00 份,转换比例为 0.61668539,转换后对应本基金份额数为

4,159,497.00 份;双力 B 份额转换前份额数为 6,744,927.00 份,转换比例为 1.38331461,

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

转换后对应本基金份额数为 9,330,356.00 份。本基金的基金管理人国联安基金管理有限

公司根据基金合同约定,对双力 A、双力 B 的份额持有人的基金份额进行了计算,并

向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

经深圳证券交易所审核同意,本基金于 2015 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌

交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双力中小板综指

分级证券投资基金基金合同》和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书》

的有关规定,本基金的投资范围为包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中

小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持

有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为

85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和

备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府

债券;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如果法律

法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将

其纳入本基金的投资范围。本基金业绩比较基准为:95%×中小板综指收益率+5%×活期

存款利率(税后)。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工

作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.1.4.2. 会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的

《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按

照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半

年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金

会计核算业务指引》编制。

本基金的收益分配原则遵循了《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金

合同》的有关规定。

6.1.4.3. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30

日的财务状况、2015 年 3 月 24 日(转型后首日)至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营成

果和基金净值变动情况。

6.1.4.4. 重要会计政策和会计估计

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

6.1.4.4.1. 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.1.4.4.2. 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记

账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

6.1.4.4.3. 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不

同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项和其

他金融负债。

本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融

资产列示。

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融

资产或金融负债)

本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

—应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

—其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金

融负债。

6.1.4.4.4. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表

内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他

类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允

价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。应收款项和其他金融负债以

实际利率法按摊余成本计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和

报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损

益:

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—金融所转移金融资产的账面价值

—结转因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部

分。

6.1.4.4.5. 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者

转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考

虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情

况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

6.1.4.4.6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下

列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

—本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.1.4.4.7. 实收基金

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下

列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

—本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.1.4.4.8. 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等

款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平

准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已

实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回

款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基

金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润

/(累计亏损)”。

6.1.4.4.9. 收入/(损失)的确认和计量

收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无

关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可

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能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时,予以确认。

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与

其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴

的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的

企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有

期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发

行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现

重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回

购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线

法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金

融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

6.1.4.4.10. 费用的确认和计量

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工

作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》的规定,基金托管费按

前一日基金资产净值 0.22%的年费率逐日计提。

根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》的规定,指数使用许可

费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数使用许可费按前一日基金资产净值

的 0.02%年费率每日计算,逐日累计,按季支付。基金合同生效之日所在季度的指数使

用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度

起,指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元,即不足 5 万元时按照 5 万元收取。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,

在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用

直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入

基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊

或预提计入基金损益。

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6.1.4.4.11. 基金的收益分配政策

分级运作期内,本基金(包括双力中小板份额、双力 A 份额、双力 B 份额)不进行收

益分配。本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)后,

每一基金份额享有同等分配权。场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基

金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分

红方式为现金红利。场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能

自行选择。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金每年收益分配次数最

多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。基金红利发放日距离

收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。法律法规或

监管机构另有规定的,从其规定。

6.1.4.4.12. 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以

下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投

资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停

牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简

称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”),若在证

券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估

值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股

票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交

易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

在银行间同业市场交易的债券品种,根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值

业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市

场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责

任公司独立提供。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品

种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易

所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方

估值机构提供的价格数据进行估值。

6.1.4.5. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.1.4.5.1. 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

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6.1.4.5.2. 会计估计变更的说明

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值

核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理

标准”),自 2015 年 3 月 26 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、

深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)

的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月

26 日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。

6.1.4.5.3. 差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

6.1.4.6. 税项

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通

知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国

家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交

字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所

于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工

作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的

通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企

业所得税。

现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债

券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,

对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期

限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1

个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂

减按 25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

花税。

(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得

税和企业所得税。

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6.1.4.7. 重要财务报表项目的说明

6.1.4.7.1. 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

活期存款 3,494,242.03

定期存款 -

其他存款 -

合计 3,494,242.03

6.1.4.7.2. 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2015年6月30日

成本公允价值公允价值变动

股票 23,483,453.09 35,851,350.44 12,367,897.35

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 23,483,453.09 35,851,350.44 12,367,897.35

6.1.4.7.3. 衍生金融资产/负债

本报告期末(2015 年 6 月 30 日)本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.1.4.7.4. 买入返售金融资产

6.1.4.7.4.1. 各项项买入返售金融资产期末余额

本报告期末(2015 年 6 月 30 日)本基金未持有买入返售金融资产。

6.1.4.7.4.2. 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末(2015 年 6 月 30 日)本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.1.4.7.5. 应收利息

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

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单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 667.41

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 6.60

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.80

合计 675.81

注:此处其他列示的是基金深交所结算保证金利息。

6.1.4.7.6. 其他资产

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

其他应收款 -

待摊费用 32,566.42

合计 32,566.42

6.1.4.7.7. 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易

24,084.38

费用

银行间市场应付交易

费用

合计 24,084.38

6.1.4.7.8. 其他负债

单位:人民币元

项目本期末

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

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2015 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,073.21

预提信息披露费 14,876.39

审计费 27,273.08

指数使用费 1,900.23

合计 50,122.91

6.1.4.7.9. 实收基金

本期

项目 2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 18,332,807.68 17,150,609.79

本期申购 14,247,312.14 13,329,113.98

本期赎回(以“-”号填列) -15,055,835.53 -14,085,083.46

基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算调整

本期申购

本期赎回(以“-”号填列)

本期末 17,524,284.29 16,394,640.31

注:1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。

2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记

结算有限责任公司的规定,本基金于 2015 年 3 月 23 日转型成 LOF 基金,相应份额折算成 LOF 基金

份额。

6.1.4.7.10. 未分配利润

单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期初 7,632,313.90 6,887,957.09 14,520,270.99

本期利润 5,987,386.27 -1,097,758.58 4,889,627.69

本期基金份额交易产生

199,396.63 2,413,582.87 2,612,979.50

的变动数

其中:基金申购款 9,628,721.81 13,931,494.30 23,560,216.11

基金赎回款 -9,429,325.18 -11,517,911.43 -20,947,236.61

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本期已分配利润 - - 0.00

本期末 13,819,096.80 8,203,781.38 22,022,878.18

6.1.4.7.11. 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 7,185.82

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 19.07

其他 17.38

合计 7,222.27

注:此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

6.1.4.7.12. 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 13,541,740.72

减:卖出股票成本总额 7,504,477.33

买卖股票差价收入 6,037,263.39

6.1.4.7.13. 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.1.4.7.14. 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具投资收益。

6.1.4.7.15. 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 128,054.49

基金投资产生的股利收益 -

合计 128,054.49

6.1.4.7.16. 公允价值变动收益

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单位:人民币元

本期

项目

2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,097,758.58

——股票投资 -1,097,758.58

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -1,097,758.58

6.1.4.7.17. 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2015年3月24日至2015年6月30日

基金赎回费收入 42,193.38

转换费收入 119.13

合计 42,312.51

注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。

6.1.4.7.18. 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2015年3月24日至2015年6月30日

交易所市场交易费用 41,949.40

银行间市场交易费用 -

合计 41,949.40

6.1.4.7.19. 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2015年3月24日至2015年6月30日

审计费 14,917.32

信息披露费 8,136.81

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银行划款费用 1,049.62

银行间账户维护费 -

上市费 7,433.58

其他 -

指数使用费 55,105.52

合计 86,642.85

6.1.4.8. 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.1.4.8.1. 或有事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。

6.1.4.8.2. 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.1.4.9. 关联方关系

6.1.4.9.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.1.4.9.2. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

国联安基金管理有限公司基金管理人

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人

国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东

安联集团基金管理人的股东

中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司

6.1.4.10. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.1.4.10.1. 通过关联方交易单元进行的交易

6.1.4.10.1.1. 股票交易

本报告期内,本基金与关联方无股票交易。

6.1.4.10.1.2. 权证交易

本报告期内,本基金与关联方无权证交易。

6.1.4.10.1.3. 债券交易

本报告期内,本基金与关联方无债券交易。

6.1.4.10.1.4. 债券回购交易

本报告期,本基金与关联方无债券回购交易。

6.1.4.10.1.5. 应支付关联方的佣金

本报告期内,本基金无支付关联方的佣金。

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6.1.4.10.2. 关联方报酬

6.1.4.10.2.1. 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管

76,449.04

理费

其中:支付销售机构的客户维

21,901.72

护费

注:1、在本基金分级运作期内,支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理

费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公

式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数;

2、在本基金分级运作期到期后,支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理

费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算

公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.1.4.10.2.2. 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 3 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管

22,425.10

费

注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日基金

资产净值×0.22%/当年天数。

6.1.4.10.3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内,本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

6.1.4.10.4. 各关联方投资本基金的情况

6.1.4.10.4.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,基金管理人未投资本基金。

6.1.4.10.4.2. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末其他关联方均未投资本基金。

6.1.4.10.5. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称本期

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

2015年3月24日至2015年6月30日

期末余额当期利息收入

建设银行 3,494,242.03 7,185.82

注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计算。

6.1.4.10.6. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.1.4.10.7. 其他关联交易事项的说明

本报告期内,本基金无其他关联交易事项。

6.1.4.11. 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.1.4.12. 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.1.4.12.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末(2015 年 6 月 30 日)未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.1.4.12.2. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

复牌

股票股票停牌停牌期末估复牌开数量期末期末

备注

代码名称日期原因值单价日期盘单 (单位:股) 成本总额估值总额

价

00200 新和 2015-0 重大事 2015/7/

17.09 18.49 5,809.00 100,245.17 99,275.81 -

1 成 6-30 项停牌 13

00200 伟星 2015-0 重大事

16.17 - - 3,077.00 22,669.93 49,755.09 -

3 股份 6-05 项停牌

00201 凯恩 2015-0 重大事 2015/7/

14.00 12.6 4,330.00 23,988.20 60,620.00 -

2 股份 5-28 项停牌 1

00201 华信 2015-0 重大事

44.08 - - 2,196.00 8,788.74 96,799.68 -

8 国际 6-15 项停牌

00202 京新 2015-0 重大事 2015/8/

29.44 26.1 1,882.00 11,376.02 55,406.08 -

0 药业 4-16 项停牌 10

00204 国光 2015-0 重大事 2015/7/

13.92 12.53 3,773.00 18,569.44 52,520.16 -

5 电器 6-01 项停牌 14

00206 獐子 2015-0 重大事

19.76 - - 3,093.00 61,436.98 61,117.68 -

9 岛 6-01 项停牌

00207 沙钢 2015-0 重大事

33.00 - - 8,700.00 294,930.00 287,100.00 -

5 股份 6-25 项停牌

00208 中材 2015-0 重大事 23.23 - - 4,474.00 46,166.22 103,931.02 -

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

0 科技 4-21 项停牌

00209 江苏 2015-0 重大事

22.45 - - 4,389.00 81,068.87 98,533.05 -

1 国泰 6-01 项停牌

00209 山河 2015-0 重大事

17.75 - - 4,251.00 29,790.62 75,455.25 -

7 智能 5-21 项停牌

00210 莱宝 2015-0 重大事

18.93 - - 4,158.00 66,214.36 78,710.94 -

6 高科 4-07 项停牌

00210 兴化 2015-0 重大事

8.54 - - 3,465.00 26,919.50 29,591.10 -

9 股份 5-08 项停牌

00211 三钢 2015-0 重大事

11.47 - - 9,276.00 64,434.74 106,395.72 -

0 闽光 4-02 项停牌

00214 印纪 2015-0 重大事 2015/7/

32.01 33.5 1,346.00 7,908.84 43,085.46 -

3 传媒 6-30 项停牌 1

00214 方圆 2015-0 重大事

17.90 - - 2,699.00 19,290.67 48,312.10 -

7 支承 6-01 项停牌

00217 芭田 2015-0 重大事 2015/7/

26.12 23.51 2,844.00 14,426.80 74,285.28 -

0 股份 5-26 项停牌 28

00218 怡亚 2015-0 重大事

65.78 - - 4,758.00 33,068.53 312,981.24 -

3 通 6-01 项停牌

00219 劲嘉 2015-0 重大事

19.22 - - 8,884.00 77,308.55 170,750.48 -

1 股份 6-18 项停牌

00220 海亮 2015-0 重大事

11.83 - - 7,449.00 34,546.32 88,121.67 -

3 股份 4-27 项停牌

00220 达意 2015-0 重大事 2015/7/

26.54 23.89 1,619.00 11,273.40 42,968.26 -

9 隆 6-08 项停牌 13

00221 宏达 2014-1 重大事

15.11 - - 4,699.00 35,245.43 71,001.89 -

1 新材 2-10 项停牌

00221 南洋 2015-0 重大事

13.08 - - 3,671.00 17,592.95 48,016.68 -

2 股份 4-27 项停牌

00222 鱼跃 2015-0 重大事 2015/7/

67.20 60.48 2,837.00 86,033.96 190,646.40 -

3 医疗 6-25 项停牌 13

00222 江南 2015-0 重大事

13.18 - - 7,812.00 50,745.51 102,962.16 -

6 化工 6-08 项停牌

00223 天威 2015-0 重大事

23.76 - - 2,720.00 29,386.71 64,627.20 -

8 视讯 6-29 项停牌

00224 九阳 2015-0 重大事 2015/7/

19.45 17.51 3,669.00 28,949.98 71,362.05 -

2 股份 6-15 项停牌 7

00226 美邦 2015-0 重大事 2015/7/

11.29 10.67 12,725.00 108,234.11 143,665.25 -

9 服饰 5-22 项停牌 2

00227 万马 2015-0 重大事 2015/7/

34.15 30.74 4,981.00 60,500.92 170,101.15 -

6 股份 6-30 项停牌 20

00229 奥飞 2015-0 重大事

37.29 - - 2,912.00 18,575.14 108,588.48 -

2 动漫 5-18 项停牌

00229 鑫龙 2015-0 重大事 28.16 2015/7/ 25.34 2,388.00 19,177.34 67,246.08 -

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

8 电器 6-25 项停牌 2

00230 美盈 2015-0 重大事 2015/7/

47.70 21.43 2,326.00 14,314.17 110,950.20 -

3 森 6-09 项停牌 13

00230 威创 2015-0 重大事

23.15 - - 5,756.00 72,377.59 133,251.40 -

8 股份 6-12 项停牌

00230 中利 2015-0 重大事 2015/7/

33.39 30.05 1,642.00 18,422.14 54,826.38 -

9 科技 6-02 项停牌 21

00231 东方 2015-0 重大事

28.57 - - 2,824.00 47,605.51 80,681.68 -

0 园林 5-27 项停牌

00231 键桥 2015-0 重大事

14.95 - - 5,376.00 39,066.89 80,371.20 -

6 通讯 2-17 项停牌

00232 海峡 2015-0 重大事

27.43 - - 2,433.00 23,308.14 66,737.19 -

0 股份 6-26 项停牌

00232 洪涛 2015-0 重大事

31.15 - - 2,755.00 31,499.49 85,818.25 -

5 股份 6-03 项停牌

00234 潮宏 2015-0 重大事

19.58 - - 3,634.00 17,077.39 71,153.72 -

5 基 5-22 项停牌

00234 高乐 2015-0 重大事

15.63 - - 4,900.00 113,729.00 76,587.00 -

8 股份 6-30 项停牌

00235 杰瑞 2015-0 重大事

44.35 - - 3,085.00 67,136.94 136,819.75 -

3 股份 5-27 项停牌

00236 康力 2015-0 重大事

20.90 - - 6,612.00 41,588.75 138,190.80 -

7 电梯 6-02 项停牌

00236 卓翼 2015-0 重大事

20.03 - - 2,867.00 21,712.68 57,426.01 -

9 科技 6-03 项停牌

00237 丽鹏 2015-0 重大事 2015/7/

23.34 22.5 2,800.00 84,280.00 65,352.00 -

4 股份 6-30 项停牌 13

00237 亚厦 2015-0 重大事 2015/7/

23.96 26.29 6,753.00 100,373.07 161,801.88 -

5 股份 6-17 项停牌 20

00237 国创 2015-0 重大事 2015/7/

13.32 11.99 3,366.00 11,531.16 44,835.12 -

7 高新 6-26 项停牌 3

00239 建研 2015-0 重大事 2015/7/

28.49 18.5 2,167.00 22,133.66 61,737.83 -

8 集团 6-08 项停牌 13

00240 嘉欣 2015-0 重大事 2015/7/

14.37 12.93 4,838.00 16,611.71 69,522.06 -

4 丝绸 6-10 项停牌 23

00240 远东 2015-0 重大事 2015/7/

11.45 12 2,836.00 13,962.35 32,472.20 -

6 传动 6-30 项停牌 1

00241 爱施 2015-0 重大事 2015/7/

20.97 18.6 5,215.00 41,430.97 109,358.55 -

6 德 5-05 项停牌 29

00241 *ST 元 2015-0 重大事 2015/7/

17.51 11.25 3,986.00 32,648.69 69,794.86 -

7 达 2-09 项停牌 28

00244 金洲 2015-0 重大事 2015/7/

17.07 14.27 5,346.00 33,649.40 91,256.22 -

3 管道 5-18 项停牌 13

00244 中南 2015-0 重大事 51.39 - - 3,157.00 118,413.98 162,238.23 -

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

5 重工 6-02 项停牌

00246 珠江 2015-0 重大事 2015/7/

26.40 23.76 3,242.00 29,819.17 85,588.80 -

1 啤酒 6-04 项停牌 24

00249 汉缆 2015-0 重大事 2015/7/

20.57 22.63 6,100.00 138,074.32 125,477.00 -

8 股份 6-30 项停牌 20

00251 中顺 2015-0 重大事 2015/7/

14.18 12.76 5,551.00 48,042.98 78,713.18 -

1 洁柔 6-01 项停牌 14

00252 浙江 2015-0 重大事 2015/7/

30.60 27.54 2,588.00 15,190.93 79,192.80 -

2 众成 6-23 项停牌 13

00252 新时 2015-0 重大事

30.92 - - 2,824.00 17,845.26 87,318.08 -

7 达 6-15 项停牌

00252 英飞 2015-0 重大事 2015/7/

15.18 13.66 6,664.00 70,458.30 101,159.52 -

8 拓 6-25 项停牌 2

00254 东方 2015-0 重大事

26.79 - - 1,396.00 22,060.16 37,398.84 -

5 铁塔 5-19 项停牌

00254 新联 2015-0 重大事 2015/7/

33.16 29.84 1,756.00 20,482.57 58,228.96 -

6 电子 6-17 项停牌 16

00255 洽洽 2015-0 重大事 2015/8/

16.38 14.74 7,552.00 133,343.85 123,701.76 -

7 食品 6-29 项停牌 24

00257 明牌 2015-0 重大事

22.90 - - 6,096.00 56,660.21 139,598.40 -

4 珠宝 6-04 项停牌

00258 万昌 2015-0 重大事 2015/7/

132.01 118.81 1,211.00 58,897.38 159,864.11 -

1 科技 6-18 项停牌 1

00258 瑞康 2015-0 重大事

104.25 - - 812.00 16,402.65 84,651.00 -

9 医药 5-21 项停牌

00260 世纪 2014-1 重大事

18.97 - - 5,222.00 21,484.42 99,061.34 -

2 华通 2-05 项停牌

00260 姚记 2015-0 重大事

29.01 - - 2,493.00 31,934.74 72,321.93 -

5 扑克 6-16 项停牌

00261 露笑 2015-0 重大事 2015/7/

53.28 47.95 818.00 7,226.16 43,583.04 -

7 科技 6-23 项停牌 2

00262 瑞和 2015-0 重大事 2015/8/

58.49 52.55 816.00 12,918.18 47,727.84 -

0 股份 6-09 项停牌 13

00263 金安 2015-0 重大事

22.10 - - 3,068.00 9,177.90 67,802.80 -

6 国纪 6-29 项停牌

00264 宏磊 2015-0 重大事

35.40 - - 1,632.00 12,528.86 57,772.80 -

7 股份 6-05 项停牌

00264 博彦 2015-0 重大事 2015/8/

83.81 75.43 950.00 27,484.03 79,619.50 -

9 科技 6-01 项停牌 18

00266 京威 2015-0 重大事 2015/8/

17.84 16.06 2,315.00 24,358.73 41,299.60 -

2 股份 5-15 项停牌 13

00266 首航 2015-0 重大事 2015/7/

27.70 30 3,992.00 75,392.57 110,578.40 -

5 节能 6-30 项停牌 1

00266 鞍重 2015-0 重大事 23.79 - - 1,186.00 15,457.11 28,214.94 -

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

7 股份 4-07 项停牌

00267 顺威 2015-0 重大事 2015/7/

26.94 24.25 653.00 8,540.92 17,591.82 -

6 股份 4-20 项停牌 29

6.1.4.12.3. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.1.4.12.3.1. 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成

的卖出回购证券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。

6.1.4.12.3.2. 交易所市场债券正回购

截至本报告期末(2015 年 6 月 30 日)止,基金从事证券交易所债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购

期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交

易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.1.4.13. 金融工具风险及管理

6.1.4.13.1. 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及

内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察

长;第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司

各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度

量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理

层提供及时充分的风险报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

6.1.4.13.2. 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券

之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金

均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于

一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理

的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和

款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对

交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

6.1.4.13.2.1. 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末,本基金未持有短期信用债券投资。

本基金由原国联安双力中小板综指分级证券投资基金经份额转换而来,份额转换日为

2015 年 3 月 23 日,份额转换日次日(2015 年 3 月 24 日)起至报告期末未满半年。

6.1.4.13.2.2. 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末,本基金未持有长期信用债券投资。

本基金由原国联安双力中小板综指分级证券投资基金经份额转换而来,份额转换日为

2015 年 3 月 23 日,份额转换日次日(2015 年 3 月 24 日)起至报告期末未满半年。

6.1.4.13.3. 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流

动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来

自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券

交易所上市,其余亦可于银行间同业市场交易,因此除在附注 6.1.4.12 中列示的部分基

金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通

过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的

债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定

流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.1.4.13.4. 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.1.4.13.4.1. 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基

金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金

面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.1.4.13.4.1.1. 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月-1 1 年以 5 年以

2015 年 6 1-5 年不计息合计

以内个月以内 -1 年年内上

月 30 日

资产

3494242 - - - - - - - - 3494242

银行存款

.03 .03

结算备付 14573.1 - - - - - - - - 14573.1

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

金 7 7

存出保证 4096.58 - - - - - - - - 4096.58

金

交易性金 - - - - - - - - 3585135 3585135

0.44 0.44

融资产

应收证券 - - - - - - - - 787445. 787445.

59 59

清算款

应收利息 - - - - - - - - 675.81 675.81

应收股利 - - - - - - - - - 0

应收申购 - - - - - - - - 32131.0 32131.0

7 7

款

- - - - - - - - 32566.4 32566.4

其他资产

2 2

3512911 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3670416 4021708

资产总计

.78 9.33 1.11

负债

应付证券 - - - - - - - - - -

清算款

应付赎回 - - - - - - - - 1685452 1685452

.86 .86

款

应付管理 - - - - - - - - 30912.3 30912.3

3 3

人报酬

应付托管 - - - - - - - - 8990.14 8990.14

费

应付交易 - - - - - - - - 24084.3 24084.3

8 8

费用

- - - - - - - - 50122.9 50122.9

其他负债

1 1

- - - - - - - - 1799562 1799562

负债总计

.62 .62

利率敏感 3512911 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3490460 3841751

.78 6.71 8.49

度缺口

注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定

价日或到期日孰早者进行了分类。

6.1.4.13.4.1.2. 利率风险的敏感性分析

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

本期末,本基金未持有债券投资,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。银行

存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的

相关风险变量的变动

本期末上年度末

分析

2015 年 3 月 23 日 2014 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加 1,576,263.21 增加 1,339,320.79

业绩比较基准下降 5% 减少 1,576,263.21 减少 1,339,320.79

本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日,在转换日日终,国联安双力中小板综指分级证

券投资基金之 A 份额(基金代码:150069)、国联安双力中小板综指分级证券投资基金

之 B 份额(基金代码:150070)的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力

中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起,本基金的基金

名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”。

7. 投资组合报告

7.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(报告期:2015年3月24日-2015年6月30日)

7.1.1. 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号项目金额

例(%)

1 权益投资 35,851,350.44 89.14

其中:股票 35,851,350.44 89.14

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,508,815.20 8.72

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

7 其他各项资产 856,915.47 2.13

8 合计 40,217,081.11 100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

7.1.2. 期末按行业分类的股票投资组合

7.1.2.1. 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码占基金资产净

行业类别公允价值

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 425,521.84 1.11

B 采矿业 267,361.23 0.70

C 制造业 26,624,238.79 69.30

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 225,879.78 0.59

E 建筑业 1,476,807.42 3.84

F 批发和零售业 1,317,023.94 3.43

G 交通运输、仓储和邮政业 179,414.16 0.47

H 住宿和餐饮业 116,502.82 0.30

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,330,670.35 6.07

J 金融业 1,133,514.59 2.95

K 房地产业 731,965.66 1.91

L 租赁和商务服务业 690,737.93 1.80

M 科学研究和技术服务业 166,525.83 0.43

N 水利、环境和公共设施管理业 124,020.00 0.32

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 41,166.10 0.11

S 综合 - -

合计 35,851,350.44 93.32

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

7.1.2.2. 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

7.1.3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.1.3.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 002415 海康威视 16,603 743,814.40 1.94

2 002304 洋河股份 6,533 453,128.88 1.18

3 002024 苏宁云商 27,487 420,551.10 1.09

4 002673 西部证券 12,980 368,242.60 0.96

5 002252 上海莱士 5,588 365,678.72 0.95

6 002142 宁波银行 16,175 342,101.25 0.89

7 002183 怡亚通 4,758 312,981.24 0.81

8 002075 沙钢股份 8,700 287,100.00 0.75

9 002081 金螳螂 9,240 260,475.60 0.68

10 002500 山西证券 14,050 254,164.50 0.66

11 002241 歌尔声学 6,817 244,730.30 0.64

12 002450 康得新 7,946 243,147.60 0.63

13 002202 金风科技 12,127 236,112.69 0.61

14 002146 荣盛发展 17,660 220,750.00 0.57

15 002065 东华软件 7,600 218,500.00 0.57

16 002594 比亚迪 3,854 212,856.42 0.55

17 002475 立讯精密 6,100 206,241.00 0.54

18 002223 鱼跃医疗 2,837 190,646.40 0.50

19 002230 科大讯飞 5,368 187,557.92 0.49

20 002465 海格通信 5,500 177,045.00 0.46

21 002191 劲嘉股份 8,884 170,750.48 0.44

22 002276 万马股份 4,981 170,101.15 0.44

23 002736 国信证券 6,736 169,006.24 0.44

24 002152 广电运通 5,200 168,168.00 0.44

25 002129 中环股份 8,448 167,185.92 0.44

26 002520 日发精机 4,967 162,917.60 0.42

27 002445 中南重工 3,157 162,238.23 0.42

28 002375 亚厦股份 6,753 161,801.88 0.42

29 002405 四维图新 3,658 160,220.40 0.42

30 002581 万昌科技 1,211 159,864.11 0.42

31 002030 达安基因 3,597 159,347.10 0.41

32 002008 大族激光 5,462 156,868.64 0.41

33 002399 海普瑞 4,526 153,838.74 0.40

34 002219 恒康医疗 3,414 151,786.44 0.40

35 002285 世联行 6,863 147,142.72 0.38

36 002470 金正大 6,698 145,413.58 0.38

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

37 002269 美邦服饰 12,725 143,665.25 0.37

38 002664 信质电机 3,952 142,311.52 0.37

39 002423 中原特钢 8,800 142,120.00 0.37

40 002574 明牌珠宝 6,096 139,598.40 0.36

41 002367 康力电梯 6,612 138,190.80 0.36

42 002353 杰瑞股份 3,085 136,819.75 0.36

43 002031 巨轮股份 8,478 135,139.32 0.35

44 002228 合兴包装 4,623 133,373.55 0.35

45 002308 威创股份 5,756 133,251.40 0.35

46 002055 得润电子 2,242 129,766.96 0.34

47 002049 同方国芯 2,700 129,600.00 0.34

48 002344 海宁皮城 6,593 129,420.59 0.34

49 002089 新海宜 5,490 128,575.80 0.33

50 002085 万丰奥威 2,093 128,238.11 0.33

51 002051 中工国际 4,293 127,845.54 0.33

52 002007 华兰生物 2,856 126,492.24 0.33

53 002498 汉缆股份 6,100 125,477.00 0.33

54 002153 石基信息 965 125,440.35 0.33

55 002372 伟星新材 7,050 125,278.50 0.33

56 002301 齐心集团 4,322 124,473.60 0.32

57 002573 清新环境 6,000 124,020.00 0.32

58 002557 洽洽食品 7,552 123,701.76 0.32

59 002493 荣盛石化 5,669 120,409.56 0.31

60 002384 东山精密 5,433 120,123.63 0.31

61 002563 森马服饰 4,943 119,422.88 0.31

62 002038 双鹭药业 2,104 119,191.60 0.31

63 002570 贝因美 6,137 119,119.17 0.31

64 002128 露天煤业 7,153 117,881.44 0.31

65 002236 大华股份 3,689 117,752.88 0.31

66 002244 滨江集团 6,385 117,547.85 0.31

67 002456 欧菲光 3,483 117,516.42 0.31

68 002187 广百股份 6,235 116,594.50 0.30

69 002186 全聚德 4,462 116,502.82 0.30

70 002564 天沃科技 9,363 116,101.20 0.30

71 002400 省广股份 4,564 115,286.64 0.30

72 002318 久立特材 2,200 115,236.00 0.30

73 002100 天康生物 9,836 115,179.56 0.30

74 002311 海大集团 8,236 113,574.44 0.30

75 002195 二三四五 2,690 111,796.40 0.29

76 002432 九安医疗 3,991 111,748.00 0.29

77 002303 美盈森 2,326 110,950.20 0.29

78 002665 首航节能 3,992 110,578.40 0.29

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

79 002366 丹甫股份 1,496 109,776.48 0.29

80 002385 大北农 8,109 109,633.68 0.29

81 002489 浙江永强 2,904 109,480.80 0.28

82 002416 爱施德 5,215 109,358.55 0.28

83 002429 兆驰股份 8,458 109,108.20 0.28

84 002312 三泰控股 2,900 108,634.00 0.28

85 002292 奥飞动漫 2,912 108,588.48 0.28

86 002095 生意宝 1,690 107,974.10 0.28

87 002685 华东重机 8,280 107,640.00 0.28

88 002508 老板电器 2,800 107,408.00 0.28

89 002491 通鼎互联 5,900 107,144.00 0.28

90 002603 以岭药业 5,300 106,848.00 0.28

91 002110 三钢闽光 9,276 106,395.72 0.28

92 002179 中航光电 3,191 105,303.00 0.27

93 002178 延华智能 6,700 104,788.00 0.27

94 002080 中材科技 4,474 103,931.02 0.27

95 002559 亚威股份 5,500 103,235.00 0.27

96 002299 圣农发展 5,076 103,042.80 0.27

97 002226 江南化工 7,812 102,962.16 0.27

98 002266 浙富控股 7,498 102,572.64 0.27

99 002439 启明星辰 2,984 102,351.20 0.27

100 002540 亚太科技 7,022 101,819.00 0.27

101 002657 中科金财 1,100 101,222.00 0.26

102 002528 英飞拓 6,664 101,159.52 0.26

103 002410 广联达 4,300 100,620.00 0.26

104 002625 龙生股份 1,300 99,606.00 0.26

105 002544 杰赛科技 2,826 99,446.94 0.26

106 002001 新和成 5,809 99,275.81 0.26

107 002602 世纪华通 5,222 99,061.34 0.26

108 002091 江苏国泰 4,389 98,533.05 0.26

109 002376 新北洋 5,500 98,450.00 0.26

110 002358 森源电气 4,564 98,034.72 0.26

111 002018 华信国际 2,196 96,799.68 0.25

112 002463 沪电股份 11,527 96,250.45 0.25

113 002631 德尔家居 3,428 96,086.84 0.25

114 002363 隆基机械 2,812 95,073.72 0.25

115 002190 成飞集成 1,861 94,892.39 0.25

116 002483 润邦股份 5,400 94,500.00 0.25

117 002050 三花股份 8,222 94,470.78 0.25

118 002650 加加食品 5,466 94,397.82 0.25

119 002340 格林美 6,166 93,784.86 0.24

120 002161 远望谷 4,289 93,328.64 0.24

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

121 002501 利源精制 5,804 92,747.92 0.24

122 002443 金洲管道 5,346 91,256.22 0.24

123 002543 万和电气 3,674 91,041.72 0.24

124 002642 荣之联 1,587 90,697.05 0.24

125 002588 史丹利 3,140 90,275.00 0.23

126 002029 七匹狼 4,286 90,006.00 0.23

127 002181 粤传媒 6,120 89,964.00 0.23

128 002314 雅致股份 6,960 89,227.20 0.23

129 002408 齐翔腾达 5,162 88,476.68 0.23

130 002060 粤水电 7,112 88,331.04 0.23

131 002108 沧州明珠 5,600 88,256.00 0.23

132 002459 天业通联 3,700 88,134.00 0.23

133 002203 海亮股份 7,449 88,121.67 0.23

134 002618 丹邦科技 2,074 87,999.82 0.23

135 002177 御银股份 6,092 87,846.64 0.23

136 002424 贵州百灵 1,400 87,584.00 0.23

137 002371 七星电子 2,300 87,400.00 0.23

138 002527 新时达 2,824 87,318.08 0.23

139 002261 拓维信息 1,795 87,183.15 0.23

140 002474 榕基软件 4,485 87,143.55 0.23

141 002433 太安堂 5,387 87,053.92 0.23

142 002151 北斗星通 1,700 86,445.00 0.23

143 002462 嘉事堂 1,623 86,181.30 0.22

144 002521 齐峰新材 6,179 86,011.68 0.22

145 002010 传化股份 5,344 85,931.52 0.22

146 002325 洪涛股份 2,755 85,818.25 0.22

147 002378 章源钨业 5,100 85,680.00 0.22

148 002461 珠江啤酒 3,242 85,588.80 0.22

149 002601 佰利联 1,881 85,585.50 0.22

150 002099 海翔药业 3,284 85,449.68 0.22

151 002063 远光软件 2,727 85,273.29 0.22

152 002444 巨星科技 4,606 85,118.88 0.22

153 002589 瑞康医药 812 84,651.00 0.22

154 002004 华邦颖泰 6,503 84,408.94 0.22

155 002104 恒宝股份 3,559 84,312.71 0.22

156 002093 国脉科技 5,253 84,048.00 0.22

157 002396 星网锐捷 2,613 83,877.30 0.22

158 002006 精功科技 7,200 83,736.00 0.22

159 002427 尤夫股份 4,000 83,720.00 0.22

160 002481 双塔食品 2,000 83,260.00 0.22

161 002556 辉隆股份 4,142 82,881.42 0.22

162 002221 东华能源 2,768 82,569.44 0.21

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

163 002233 塔牌集团 4,732 81,674.32 0.21

164 002531 天顺风能 5,586 81,499.74 0.21

165 002267 陕天然气 5,240 81,167.60 0.21

166 002047 宝鹰股份 6,348 81,127.44 0.21

167 002310 东方园林 2,824 80,681.68 0.21

168 002157 正邦科技 4,514 80,574.90 0.21

169 002316 键桥通讯 5,376 80,371.20 0.21

170 002638 勤上光电 4,257 80,287.02 0.21

171 002022 科华生物 1,882 80,286.12 0.21

172 002032 苏泊尔 3,255 80,105.55 0.21

173 002649 博彦科技 950 79,619.50 0.21

174 002522 浙江众成 2,588 79,192.80 0.21

175 002488 金固股份 2,425 78,764.00 0.21

176 002511 中顺洁柔 5,551 78,713.18 0.20

177 002106 莱宝高科 4,158 78,710.94 0.20

178 002073 软控股份 3,355 77,500.50 0.20

179 002348 高乐股份 4,900 76,587.00 0.20

180 002701 奥瑞金 2,942 76,580.26 0.20

181 002232 启明信息 4,007 75,732.30 0.20

182 002612 朗姿股份 1,121 75,611.45 0.20

183 002039 黔源电力 3,656 75,606.08 0.20

184 002287 奇正藏药 1,951 75,523.21 0.20

185 002097 山河智能 4,251 75,455.25 0.20

186 002078 太阳纸业 9,408 75,264.00 0.20

187 002014 永新股份 3,107 75,251.54 0.20

188 002496 辉丰股份 2,800 75,180.00 0.20

189 002331 皖通科技 2,540 74,625.20 0.19

190 002170 芭田股份 2,844 74,285.28 0.19

191 002510 天汽模 4,843 73,855.75 0.19

192 002041 登海种业 4,137 73,183.53 0.19

193 002537 海立美达 4,652 72,617.72 0.19

194 002302 西部建设 3,566 72,425.46 0.19

195 002590 万安科技 3,186 72,322.20 0.19

196 002605 姚记扑克 2,493 72,321.93 0.19

197 002281 光迅科技 1,500 72,120.00 0.19

198 002083 孚日股份 8,213 72,028.01 0.19

199 002609 捷顺科技 3,600 72,000.00 0.19

200 002681 奋达科技 2,612 71,725.52 0.19

201 002242 九阳股份 3,669 71,362.05 0.19

202 002428 云南锗业 3,034 71,329.34 0.19

203 002641 永高股份 7,460 71,317.60 0.19

204 002345 潮宏基 3,634 71,153.72 0.19

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

205 002211 宏达新材 4,699 71,001.89 0.18

206 002284 亚太股份 2,817 70,791.21 0.18

207 002171 精诚铜业 3,209 70,662.18 0.18

208 002121 科陆电子 2,334 70,090.02 0.18

209 002036 汉麻产业 3,300 69,927.00 0.18

211 002404 嘉欣丝绸 4,838 69,522.06 0.18

212 002479 富春环保 3,766 69,106.10 0.18

213 002339 积成电子 2,065 68,971.00 0.18

214 002251 步步高 2,805 68,442.00 0.18

215 002663 普邦园林 7,055 68,433.50 0.18

216 002224 三力士 3,985 68,103.65 0.18

217 002117 东港股份 2,031 68,018.19 0.18

218 002636 金安国纪 3,068 67,802.80 0.18

219 002550 千红制药 3,216 67,568.16 0.18

220 002156 通富微电 3,616 67,474.56 0.18

221 002482 广田股份 2,466 67,321.80 0.18

222 002298 鑫龙电器 2,388 67,246.08 0.18

223 002422 科伦药业 1,673 66,986.92 0.17

224 002440 闰土股份 2,793 66,948.21 0.17

225 002320 海峡股份 2,433 66,737.19 0.17

226 002565 上海绿新 6,588 66,209.40 0.17

227 002630 华西能源 2,447 66,093.47 0.17

228 002023 海特高新 2,910 65,911.50 0.17

229 002430 杭氧股份 4,984 65,888.48 0.17

230 002064 华峰氨纶 7,214 65,430.98 0.17

231 002374 丽鹏股份 2,800 65,352.00 0.17

232 002019 亿帆鑫富 1,900 65,170.00 0.17

233 002535 林州重机 4,762 65,144.16 0.17

234 002419 天虹商场 3,825 65,025.00 0.17

235 002174 游族网络 700 64,932.00 0.17

236 002238 天威视讯 2,720 64,627.20 0.17

237 002005 德豪润达 5,611 64,414.28 0.17

238 002390 信邦制药 3,600 64,368.00 0.17

239 002478 常宝股份 3,920 64,248.80 0.17

240 002180 艾派克 1,457 64,108.00 0.17

241 002360 同德化工 3,601 64,097.80 0.17

242 002503 搜于特 3,395 64,097.60 0.17

243 002627 宜昌交运 2,163 63,224.49 0.16

244 002420 毅昌股份 5,600 63,224.00 0.16

245 002294 信立泰 2,198 62,862.80 0.16

246 002293 罗莱家纺 3,465 62,681.85 0.16

247 002275 桂林三金 2,449 62,596.44 0.16

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

248 002056 横店东磁 1,983 62,028.24 0.16

249 002398 建研集团 2,167 61,737.83 0.16

250 002626 金达威 3,136 61,716.48 0.16

251 002062 宏润建设 5,397 61,687.71 0.16

252 002271 东方雨虹 2,398 61,628.60 0.16

253 002204 大连重工 4,597 61,415.92 0.16

254 002069 獐子岛 3,093 61,117.68 0.16

255 002122 天马股份 5,720 60,918.00 0.16

256 002646 青青稞酒 2,087 60,898.66 0.16

257 002661 克明面业 1,200 60,780.00 0.16

258 002012 凯恩股份 4,330 60,620.00 0.16

259 002217 合力泰 2,700 60,534.00 0.16

260 002596 海南瑞泽 3,044 60,514.72 0.16

261 002042 华孚色纺 4,439 60,459.18 0.16

262 002185 华天科技 3,350 60,367.00 0.16

263 002092 中泰化学 5,913 60,253.47 0.16

264 002165 红宝丽 5,896 60,198.16 0.16

265 002101 广东鸿图 1,995 60,089.40 0.16

266 002256 彩虹精化 2,712 59,880.96 0.16

267 002086 东方海洋 2,524 59,591.64 0.16

268 002441 众业达 2,318 59,456.70 0.15

269 002494 华斯股份 2,646 59,217.48 0.15

270 002176 江特电机 2,115 59,050.80 0.15

271 002011 盾安环境 4,072 59,003.28 0.15

272 002567 唐人神 4,777 58,757.10 0.15

273 002364 中恒电气 2,052 58,646.16 0.15

274 002546 新联电子 1,756 58,228.96 0.15

275 002647 宏磊股份 1,632 57,772.80 0.15

276 002262 恩华药业 1,785 57,726.90 0.15

277 002369 卓翼科技 2,867 57,426.01 0.15

278 002394 联发股份 3,708 57,399.84 0.15

279 002533 金杯电工 4,416 57,363.84 0.15

280 002240 威华股份 4,229 57,345.24 0.15

281 002025 航天电器 2,188 57,325.60 0.15

282 002513 蓝丰生化 3,083 56,788.86 0.15

283 002154 报喜鸟 6,084 56,763.72 0.15

284 002386 天原集团 6,671 56,703.50 0.15

285 002250 联化科技 2,527 56,604.80 0.15

286 002418 康盛股份 1,817 56,545.04 0.15

287 002273 水晶光电 1,808 56,500.00 0.15

288 002495 佳隆股份 5,400 56,322.00 0.15

289 002016 世荣兆业 3,990 56,139.30 0.15

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

290 002333 罗普斯金 2,842 56,015.82 0.15

291 002155 湖南黄金 4,505 55,997.15 0.15

292 002597 金禾实业 4,578 55,988.94 0.15

293 002614 蒙发利 3,139 55,968.37 0.15

294 002436 兴森科技 3,088 55,892.80 0.15

295 002402 和而泰 1,920 55,872.00 0.15

296 002362 汉王科技 1,772 55,747.12 0.15

297 002382 蓝帆医疗 2,036 55,562.44 0.14

298 002020 京新药业 1,882 55,406.08 0.14

299 002048 宁波华翔 2,659 55,280.61 0.14

300 002484 江海股份 2,328 55,173.60 0.14

301 002309 中利科技 1,642 54,826.38 0.14

302 002449 国星光电 2,491 54,802.00 0.14

303 002321 华英农业 4,454 54,695.12 0.14

304 002518 科士达 1,752 54,417.12 0.14

305 002534 杭锅股份 2,570 54,149.90 0.14

306 002431 棕榈园林 1,863 54,064.26 0.14

307 002013 中航机电 1,931 53,778.35 0.14

308 002455 百川股份 4,140 53,157.60 0.14

309 002123 荣信股份 2,370 52,732.50 0.14

310 002037 久联发展 1,563 52,610.58 0.14

311 002045 国光电器 3,773 52,520.16 0.14

312 002327 富安娜 4,218 52,050.12 0.14

313 002135 东南网架 4,206 51,313.20 0.13

314 002208 合肥城建 2,945 51,213.55 0.13

315 002477 雏鹰农牧 2,651 50,899.20 0.13

316 002052 同洲电子 3,641 50,573.49 0.13

317 002389 南洋科技 2,600 50,440.00 0.13

318 002317 众生药业 1,789 50,431.91 0.13

319 002168 深圳惠程 3,209 49,803.68 0.13

320 002028 思源电气 2,705 49,772.00 0.13

321 002003 伟星股份 3,077 49,755.09 0.13

322 002279 久其软件 928 49,648.00 0.13

323 002502 骅威股份 2,226 49,617.54 0.13

324 002167 东方锆业 4,137 49,602.63 0.13

325 002492 恒基达鑫 3,168 49,452.48 0.13

326 002206 海利得 2,922 49,206.48 0.13

327 002118 紫鑫药业 2,827 48,907.10 0.13

328 002629 仁智油服 4,119 48,892.53 0.13

329 002255 海陆重工 2,111 48,785.21 0.13

330 002305 南国置业 5,945 48,392.30 0.13

331 002096 南岭民爆 1,469 48,330.10 0.13

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

332 002147 方圆支承 2,699 48,312.10 0.13

333 002280 联络互动 902 48,076.60 0.13

334 002212 南洋股份 3,671 48,016.68 0.12

335 002485 希努尔 3,025 47,885.75 0.12

336 002620 瑞和股份 816 47,727.84 0.12

337 002216 三全食品 3,242 47,657.40 0.12

338 002347 泰尔重工 1,948 47,628.60 0.12

339 002335 科华恒盛 1,308 47,323.44 0.12

340 002068 黑猫股份 4,800 47,136.00 0.12

341 002622 永大集团 1,677 47,106.93 0.12

342 002393 力生制药 1,031 47,096.08 0.12

343 002457 青龙管业 3,000 47,070.00 0.12

344 002220 天宝股份 3,292 47,009.76 0.12

345 002133 广宇集团 4,652 46,845.64 0.12

346 002539 新都化工 1,421 46,750.90 0.12

347 002139 拓邦股份 1,989 46,403.37 0.12

348 002237 恒邦股份 3,850 46,084.50 0.12

349 002392 北京利尔 5,318 45,947.52 0.12

350 002054 德美化工 4,031 45,872.78 0.12

351 002035 华帝股份 2,879 45,632.15 0.12

352 002332 仙琚制药 2,628 45,516.96 0.12

353 002053 云南盐化 1,573 45,160.83 0.12

354 002138 顺络电子 2,950 44,987.50 0.12

355 002377 国创高新 3,366 44,835.12 0.12

356 002628 成都路桥 5,898 44,765.82 0.12

357 002079 苏州固锝 4,104 44,692.56 0.12

358 002554 惠博普 3,103 44,590.11 0.12

359 002675 东诚药业 967 44,124.21 0.11

360 002548 金新农 2,781 44,078.85 0.11

361 002077 大港股份 2,410 43,934.30 0.11

362 002115 三维通信 2,919 43,755.81 0.11

363 002617 露笑科技 818 43,583.04 0.11

364 002143 印纪传媒 1,346 43,085.46 0.11

365 002209 达意隆 1,619 42,968.26 0.11

366 002435 长江润发 2,769 42,919.50 0.11

367 002277 友阿股份 2,493 42,779.88 0.11

368 002254 泰和新材 2,630 42,343.00 0.11

369 002140 东华科技 1,893 42,327.48 0.11

370 002283 天润曲轴 2,445 41,687.25 0.11

371 002307 北新路桥 3,005 41,589.20 0.11

372 002454 松芝股份 1,908 41,403.60 0.11

373 002107 沃华医药 1,369 41,384.87 0.11

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

374 002662 京威股份 2,315 41,299.60 0.11

375 002071 长城影视 1,951 41,166.10 0.11

376 002182 云海金属 2,618 41,076.42 0.11

377 002184 海得控制 894 41,052.48 0.11

378 002295 精艺股份 1,985 40,077.15 0.10

379 002087 新野纺织 4,719 40,064.31 0.10

380 002391 长青股份 2,000 39,920.00 0.10

381 002124 天邦股份 1,956 39,511.20 0.10

382 002328 新朋股份 2,811 39,354.00 0.10

383 002356 浩宁达 1,602 39,136.86 0.10

384 002322 理工监测 1,771 38,696.35 0.10

385 002300 太阳电缆 3,330 38,428.20 0.10

386 002472 双环传动 1,191 38,409.75 0.10

387 002201 九鼎新材 1,900 38,380.00 0.10

388 002088 鲁阳股份 2,272 37,919.68 0.10

389 002523 天桥起重 3,710 37,916.20 0.10

390 002452 长高集团 3,638 37,798.82 0.10

391 002218 拓日新能 2,954 37,752.12 0.10

392 002600 江粉磁材 3,954 37,523.46 0.10

393 002160 常铝股份 2,800 37,436.00 0.10

394 002545 东方铁塔 1,396 37,398.84 0.10

395 002141 蓉胜超微 1,599 37,304.67 0.10

396 002148 北纬通信 1,600 36,496.00 0.09

397 002313 日海通讯 1,904 36,480.64 0.09

398 002365 永安药业 1,786 36,077.20 0.09

399 002074 东源电器 1,407 34,907.67 0.09

400 002350 北京科锐 1,476 33,918.48 0.09

401 002343 禾欣股份 1,343 32,796.06 0.09

402 002406 远东传动 2,836 32,472.20 0.08

403 002674 兴业科技 1,681 30,560.58 0.08

404 002584 西陇化工 834 30,524.40 0.08

405 002109 兴化股份 3,465 29,591.10 0.08

406 002578 闽发铝业 2,697 29,046.69 0.08

407 002451 摩恩电气 1,815 28,386.60 0.07

408 002667 鞍重股份 1,186 28,214.94 0.07

409 002580 圣阳股份 1,553 27,550.22 0.07

410 002541 鸿路钢构 1,400 27,076.00 0.07

411 002692 远程电缆 1,251 26,696.34 0.07

412 002656 卡奴迪路 830 25,306.70 0.07

413 002593 日上集团 982 23,685.84 0.06

414 002134 天津普林 1,800 23,634.00 0.06

415 002694 顾地科技 1,630 23,406.80 0.06

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

416 002696 百洋股份 1,061 22,991.87 0.06

417 002504 东光微电 822 22,267.98 0.06

418 002112 三变科技 1,267 21,551.67 0.06

419 002676 顺威股份 653 17,591.82 0.05

420 002695 煌上煌 353 15,270.78 0.04

421 002689 博林特 5 65.75 0.00

7.1.3.2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.1.4. 报告期内股票投资组合的重大变动

7.1.4.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例(%)

1 002415 海康威视 367,534.00 0.96

2 002673 西部证券 315,462.00 0.82

3 002075 沙钢股份 294,930.00 0.77

4 002465 海格通信 252,725.00 0.66

5 002024 苏宁云商 247,475.00 0.64

6 002475 立讯精密 234,396.00 0.61

7 002493 荣盛石化 232,120.00 0.60

8 002491 通鼎互联 208,361.65 0.54

9 002304 洋河股份 206,901.00 0.54

10 002573 清新环境 197,802.00 0.51

11 002312 三泰控股 192,511.00 0.50

12 002563 森马服饰 191,772.00 0.50

13 002049 同方国芯 189,804.00 0.49

14 002423 中原特钢 181,192.00 0.47

15 002151 北斗星通 172,644.00 0.45

16 002483 润邦股份 169,320.00 0.44

17 002498 汉缆股份 167,500.00 0.44

18 002142 宁波银行 167,099.00 0.43

19 002318 久立特材 162,360.00 0.42

20 002178 延华智能 161,910.00 0.42

7.1.4.2. 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 002415 海康威视 352,541.00 0.92

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

2 002304 洋河股份 234,735.39 0.61

3 002024 苏宁云商 224,166.55 0.58

4 002142 宁波银行 151,547.00 0.39

5 002065 东华软件 148,315.00 0.39

6 002252 上海莱士 142,887.00 0.37

7 002445 中南重工 141,810.00 0.37

8 002673 西部证券 138,322.00 0.36

9 002500 山西证券 129,478.00 0.34

10 002055 得润电子 126,951.95 0.33

11 002594 比亚迪 125,636.00 0.33

12 002202 金风科技 120,921.00 0.31

13 002241 歌尔声学 119,930.58 0.31

14 002129 中环股份 117,734.00 0.31

15 002187 广百股份 116,545.00 0.30

16 002450 康得新 115,076.45 0.30

17 002146 荣盛发展 113,459.00 0.30

18 002284 亚太股份 106,366.05 0.28

19 002208 合肥城建 102,404.44 0.27

20 002540 亚太科技 101,954.00 0.27

7.1.4.3. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 14,865,493.39

卖出股票的收入(成交)总额 13,541,740.72

注:不考虑相关交易费用。

7.1.5. 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.1.6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.1.7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.1.8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.1.9. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.1.10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.1.10.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

7.1.10.2. 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

7.1.11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.1.11.1. 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

7.1.11.2. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.1.11.3. 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

7.1.12. 投资组合报告附注

7.1.12.1. 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调

查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.1.12.2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.1.12.3. 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额

1 存出保证金 4,096.58

2 应收证券清算款 787,445.59

3 应收股利 -

4 应收利息 675.81

5 应收申购款 32,131.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 32,566.42

8 其他 -

9 合计 856,915.47

7.1.12.4. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.1.12.5. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.1.12.5.1. 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

金额单位:人民币元

占基金资

流通受限部分的流通受限情况说

序号股票代码股票名称产净值比

公允价值明

例(%)

1 002183 怡亚通 312,981.24 0.81 重大事项停牌

2 002075 沙钢股份 287,100.00 0.75 重大事项停牌

7.1.12.5.2. 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金

(报告期:2015年1月1日-2015年3月23日)

7.2.1. 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号项目金额

例(%)

1 权益投资 29,588,092.96 91.99

其中:股票 29,588,092.96 91.99

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,456,596.02 4.53

7 其他各项资产 1,119,568.29 3.48

8 合计 32,164,257.27 100.00

7.2.2. 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.2.1. 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值占基金资产净

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 441,133.70 1.39

B 采矿业 282,094.78 0.89

C 制造业 21,363,003.79 67.45

电力、热力、燃气及水生产和供应

业 258,907.98 0.82

E 建筑业 1,447,185.07 4.57

F 批发和零售业 1,341,159.14 4.23

G 交通运输、仓储和邮政业 231,524.69 0.73

H 住宿和餐饮业 46,124.60 0.15

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,940,117.48 6.13

J 金融业 913,626.54 2.88

K 房地产业 742,432.11 2.34

L 租赁和商务服务业 482,824.16 1.52

M 科学研究和技术服务业 49,340.00 0.16

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 48,618.92 0.15

S 综合 - -

合计 29,588,092.96 93.42

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

7.2.2.2. 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.2.3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.2.3.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 002415 海康威视 18003 537389.55 1.70%

2 002304 洋河股份 5103 404259.66 1.28%

3 002024 苏宁云商 28228 366117.16 1.16%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

4 002252 上海莱士 5688 302032.80 0.95%

5 002081 金螳螂 10340 299446.40 0.95%

6 002142 宁波银行 16475 297209.00 0.94%

7 002065 东华软件 8300 274066.00 0.87%

8 002500 山西证券 14250 240397.50 0.76%

9 002241 歌尔声学 7055 227876.50 0.72%

10 002594 比亚迪 4114 218494.54 0.69%

11 002152 广电运通 5400 205524.00 0.65%

12 002450 康得新 5497 203553.91 0.64%

13 002183 怡亚通 6158 199642.36 0.63%

14 002202 金风科技 12327 199450.86 0.63%

15 002673 西部证券 4490 197829.40 0.62%

16 002146 荣盛发展 10330 195030.40 0.62%

17 002399 海普瑞 5226 182910.00 0.58%

18 002736 国信证券 7836 178190.64 0.56%

19 002230 科大讯飞 3679 176592.00 0.56%

20 002051 中工国际 4993 170810.53 0.54%

21 002187 广百股份 10235 164783.50 0.52%

22 002405 四维图新 4058 155583.72 0.49%

23 002285 世联行 4702 153896.46 0.49%

24 002007 华兰生物 3556 150418.80 0.47%

25 002236 大华股份 4172 148773.52 0.47%

26 002344 海宁皮城 6793 147951.54 0.47%

27 002385 大北农 6006 144144.00 0.46%

28 002520 日发精机 3787 143300.08 0.45%

29 002353 杰瑞股份 3685 141872.50 0.45%

30 002129 中环股份 4531 141729.68 0.45%

31 002030 达安基因 3464 138040.40 0.44%

32 002470 金正大 3649 137932.20 0.44%

33 002445 中南重工 4557 131469.45 0.42%

34 002031 巨轮股份 7591 130413.38 0.41%

35 002153 石基信息 1065 130249.50 0.41%

36 002557 洽洽食品 5135 127039.90 0.40%

37 002367 康力电梯 8012 125948.64 0.40%

38 002311 海大集团 6983 124995.70 0.39%

39 002375 亚厦股份 4502 122769.54 0.39%

40 002038 双鹭药业 2330 121346.40 0.38%

41 002279 久其软件 2128 120657.60 0.38%

42 002008 大族激光 6062 119785.12 0.38%

43 002171 精诚铜业 6609 118895.91 0.38%

44 002219 恒康医疗 3714 118476.60 0.37%

45 002001 新和成 6609 116582.76 0.37%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

46 002095 生意宝 1308 116098.08 0.37%

47 002416 爱施德 6315 115627.65 0.37%

48 002429 兆驰股份 10358 115595.28 0.36%

49 002570 贝因美 5837 115455.86 0.36%

50 002564 天沃科技 9063 110387.34 0.35%

51 002223 鱼跃医疗 3234 108403.68 0.34%

52 002055 得润电子 4383 107821.80 0.34%

53 002456 欧菲光 4183 107670.42 0.34%

54 002544 杰赛科技 3326 106598.30 0.34%

55 002474 榕基软件 6285 106593.60 0.34%

56 002540 亚太科技 3469 106151.40 0.34%

57 002299 圣农发展 6476 106012.12 0.33%

58 002400 省广股份 3143 105604.80 0.33%

59 002372 伟星新材 5646 103604.10 0.33%

60 002588 史丹利 1970 101258.00 0.32%

61 002440 闰土股份 3593 100208.77 0.32%

62 002203 海亮股份 9549 99787.05 0.32%

63 002267 陕天然气 6640 98670.40 0.31%

64 002177 御银股份 7992 98541.36 0.31%

65 002269 美邦服饰 6190 96997.30 0.31%

66 002128 露天煤业 8663 95986.04 0.30%

67 002244 滨江集团 8260 94659.60 0.30%

68 002004 华邦颖泰 3176 94644.80 0.30%

69 002292 奥飞动漫 2056 94473.20 0.30%

70 002444 巨星科技 5906 94259.76 0.30%

71 002208 合肥城建 5529 93716.55 0.30%

72 002190 成飞集成 2126 92714.86 0.29%

73 002574 明牌珠宝 6096 92354.40 0.29%

74 002232 启明信息 5707 92168.05 0.29%

75 002108 沧州明珠 4294 91891.60 0.29%

76 002565 上海绿新 9288 91858.32 0.29%

77 002650 加加食品 6366 91415.76 0.29%

78 002191 劲嘉股份 4192 90924.48 0.29%

79 002179 中航光电 2901 89437.83 0.28%

80 002063 远光软件 2927 89244.23 0.28%

81 002204 大连重工 5997 88575.69 0.28%

82 002422 科伦药业 2273 88487.89 0.28%

83 002396 星网锐捷 2242 88200.28 0.28%

84 002631 德尔家居 3514 88166.26 0.28%

85 002085 万丰奥威 2235 87612.00 0.28%

86 002301 齐心集团 5322 87546.90 0.28%

87 002364 中恒电气 2126 87314.82 0.28%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

88 002436 兴森科技 2044 86870.00 0.27%

89 002156 通富微电 7067 86853.43 0.27%

90 002039 黔源电力 5272 86566.24 0.27%

91 002050 三花股份 4711 86211.30 0.27%

92 002340 格林美 4920 86001.60 0.27%

93 002462 嘉事堂 2023 85977.50 0.27%

94 002522 浙江众成 2594 85083.20 0.27%

95 002618 丹邦科技 2274 84933.90 0.27%

96 002310 东方园林 3624 84149.28 0.27%

97 002503 搜于特 3228 83928.00 0.27%

98 002489 浙江永强 4480 83820.80 0.26%

99 002556 辉隆股份 5168 83773.28 0.26%

100 002478 常宝股份 5620 83738.00 0.26%

101 002492 恒基达鑫 6368 83675.52 0.26%

102 002308 威创股份 5456 83258.56 0.26%

103 002294 信立泰 1874 82980.72 0.26%

104 002701 奥瑞金 2439 82804.05 0.26%

105 002228 合兴包装 4723 82558.04 0.26%

106 002432 九安医疗 2291 82315.63 0.26%

107 002092 中泰化学 8113 81454.52 0.26%

108 002073 软控股份 4455 81348.30 0.26%

109 002510 天汽模 6743 81320.58 0.26%

110 002641 永高股份 5130 81054.00 0.26%

111 002488 金固股份 1370 80693.00 0.25%

112 002537 海立美达 2726 80117.14 0.25%

113 002362 汉王科技 2472 80092.80 0.25%

114 002605 姚记扑克 3393 79973.01 0.25%

115 002110 三钢闽光 9276 78938.76 0.25%

116 002298 鑫龙电器 6388 78827.92 0.25%

117 002439 启明星辰 1742 78564.20 0.25%

118 002185 华天科技 4550 78487.50 0.25%

119 002041 登海种业 2155 78355.80 0.25%

120 002097 山河智能 5951 78196.14 0.25%

121 002287 奇正藏药 2651 78177.99 0.25%

122 002240 威华股份 4229 78151.92 0.25%

123 002419 天虹商场 5225 77748.00 0.25%

124 002104 恒宝股份 3559 77550.61 0.24%

125 002646 青青稞酒 2787 77367.12 0.24%

126 002011 盾安环境 5172 76855.92 0.24%

127 002221 东华能源 2768 76728.96 0.24%

128 002056 横店东磁 2683 76706.97 0.24%

129 002022 科华生物 2482 75998.84 0.24%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

130 002155 辰州矿业 6505 75848.30 0.24%

131 002089 新海宜 4158 75550.86 0.24%

132 002325 洪涛股份 3755 75325.30 0.24%

133 002266 浙富控股 7098 75238.80 0.24%

134 002083 孚日股份 11413 75097.54 0.24%

135 002428 云南锗业 4134 74825.40 0.24%

136 002080 中材科技 4474 74805.28 0.24%

137 002005 德豪润达 7611 74663.91 0.24%

138 002226 江南化工 5206 74289.62 0.23%

139 002029 七匹狼 5786 74176.52 0.23%

140 002665 首航节能 1337 73789.03 0.23%

141 002479 富春环保 5266 73671.34 0.23%

142 002366 丹甫股份 1496 73588.24 0.23%

143 002122 天马股份 9120 72960.00 0.23%

144 002271 东方雨虹 1699 72887.10 0.23%

145 002482 广田股份 3266 72766.48 0.23%

146 002626 金达威 2168 72649.68 0.23%

147 002543 万和电气 5074 72405.98 0.23%

148 002280 联络互动 521 72366.90 0.23%

149 002443 金洲管道 7346 71990.80 0.23%

150 002384 东山精密 5133 71810.67 0.23%

151 002461 珠江啤酒 4442 71782.72 0.23%

152 002242 九阳股份 4969 71752.36 0.23%

153 002345 潮宏基 5434 71728.80 0.23%

154 002275 桂林三金 3249 71413.02 0.23%

155 002154 报喜鸟 4542 71127.72 0.22%

156 002118 紫鑫药业 3927 71117.97 0.22%

157 002064 华峰氨纶 5107 71038.37 0.22%

158 002093 国脉科技 5253 70915.50 0.22%

159 002251 步步高 3350 70886.00 0.22%

160 002224 三力士 5885 70620.00 0.22%

161 002535 林州重机 6462 70048.08 0.22%

162 002602 世纪华通 2611 69400.38 0.22%

163 002675 东诚药业 2867 69324.06 0.22%

164 002531 天顺风能 3693 69206.82 0.22%

165 002485 希努尔 4325 69113.50 0.22%

166 002078 太阳纸业 12908 69057.80 0.22%

167 002195 二三四五 1090 67961.50 0.21%

168 002079 苏州固锝 6104 67937.52 0.21%

169 002523 天桥起重 7600 67716.00 0.21%

170 002382 蓝帆医疗 2736 67524.48 0.21%

171 002100 天康生物 4418 67507.04 0.21%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

172 002501 利源精制 2102 66885.64 0.21%

173 002550 千红制药 2208 66681.60 0.21%

174 002463 沪电股份 10927 66436.16 0.21%

175 002559 亚威股份 2350 66387.50 0.21%

176 002023 海特高新 2055 66376.50 0.21%

177 002273 水晶光电 2608 66347.52 0.21%

178 002106 莱宝高科 4158 66320.10 0.21%

179 002309 中利科技 2342 66278.60 0.21%

180 002597 金禾实业 3139 65919.00 0.21%

181 002216 三全食品 2521 65672.05 0.21%

182 002321 华英农业 6554 65671.08 0.21%

183 002307 北新路桥 4269 65401.08 0.21%

184 002642 荣之联 1087 65220.00 0.21%

185 002028 思源电气 4005 65201.40 0.21%

186 002048 宁波华翔 3859 65178.51 0.21%

187 002161 远望谷 4289 64678.12 0.20%

188 002107 沃华医药 1969 64484.75 0.20%

189 002335 科华恒盛 1908 64433.16 0.20%

190 002663 普邦园林 2828 64308.72 0.20%

191 002638 勤上光电 3757 64207.13 0.20%

192 002256 彩虹精化 3512 64129.12 0.20%

193 002250 联化科技 3427 63879.28 0.20%

194 002363 隆基机械 1712 63652.16 0.20%

195 002614 蒙发利 3093 63623.01 0.20%

196 002589 瑞康医药 1112 63395.12 0.20%

197 002581 万昌科技 1111 63315.89 0.20%

198 002333 罗普斯金 4342 63306.36 0.20%

199 002612 朗姿股份 1721 63109.07 0.20%

200 002262 恩华药业 2154 63047.58 0.20%

201 002622 永大集团 2377 62824.11 0.20%

202 002035 华帝股份 4079 62612.65 0.20%

203 002392 北京利尔 3859 62554.39 0.20%

204 002293 罗莱家纺 1786 62402.84 0.20%

205 002484 江海股份 3328 61800.96 0.20%

206 002020 京新药业 2882 61530.70 0.19%

207 002277 友阿股份 3693 61488.45 0.19%

208 002511 中顺洁柔 4626 61294.50 0.19%

209 002276 万马股份 5481 61222.77 0.19%

211 002254 泰和新材 3830 61050.20 0.19%

212 002117 东港股份 2231 60906.30 0.19%

213 002069 獐子岛 4193 60882.36 0.19%

214 002013 中航机电 2185 60852.25 0.19%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

215 002393 力生制药 1531 60750.08 0.19%

216 002369 卓翼科技 4467 60706.53 0.19%

217 002628 成都路桥 9798 60649.62 0.19%

218 002086 东方海洋 3724 60626.72 0.19%

219 002025 航天电器 2483 60585.20 0.19%

220 002627 宜昌交运 3263 60528.65 0.19%

221 002502 骅威股份 2926 60158.56 0.19%

222 002302 西部建设 3566 60158.42 0.19%

223 002649 博彦科技 950 60078.00 0.19%

224 002047 宝鹰股份 6348 59861.64 0.19%

225 002554 惠博普 4503 59799.84 0.19%

226 002284 亚太股份 2651 59514.95 0.19%

227 002418 康盛股份 2817 59495.04 0.19%

228 002681 奋达科技 1218 59194.80 0.19%

229 002316 键桥通讯 5376 59189.76 0.19%

230 002332 仙琚制药 4128 59112.96 0.19%

231 002433 太安堂 3787 59001.46 0.19%

232 002138 顺络电子 2075 58909.25 0.19%

233 002014 永新股份 4907 58344.23 0.18%

234 002037 久联发展 2963 58252.58 0.18%

235 002435 长江润发 4269 57460.74 0.18%

236 002091 江苏国泰 2989 57358.91 0.18%

237 002449 国星光电 3791 57357.83 0.18%

238 002060 粤水电 6812 57357.04 0.18%

239 002096 南岭民爆 3369 57273.00 0.18%

240 002601 佰利联 1881 57201.21 0.18%

241 002516 江苏旷达 1761 57126.84 0.18%

242 002237 恒邦股份 2625 56962.50 0.18%

243 002140 东华科技 2693 56741.51 0.18%

244 002539 新都化工 2121 56397.39 0.18%

245 002534 杭锅股份 2570 56308.70 0.18%

246 002331 皖通科技 2033 56151.46 0.18%

247 002666 德联集团 1772 55286.40 0.17%

248 002454 松芝股份 2808 55036.80 0.17%

249 002168 深圳惠程 4609 54708.83 0.17%

250 002303 美盈森 2326 54707.52 0.17%

251 002358 森源电气 1182 54632.04 0.17%

252 002441 众业达 1859 54227.03 0.17%

253 002170 芭田股份 3944 54151.12 0.17%

254 002327 富安娜 3009 53951.37 0.17%

255 002062 宏润建设 7597 53938.70 0.17%

256 002521 齐峰新材 3779 53888.54 0.17%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

257 002567 唐人神 4777 53645.71 0.17%

258 002477 雏鹰农牧 4751 53638.79 0.17%

259 002233 塔牌集团 4732 53566.24 0.17%

260 002121 科陆电子 2334 53495.28 0.17%

261 002430 杭氧股份 4984 53478.32 0.17%

262 002518 科士达 2352 53366.88 0.17%

263 002339 积成电子 2665 53353.30 0.17%

264 002689 博林特 3692 53164.80 0.17%

265 002115 三维通信 4219 52906.26 0.17%

266 002495 佳隆股份 5026 52873.52 0.17%

267 002328 新朋股份 4711 52857.42 0.17%

268 002133 广宇集团 7352 52713.84 0.17%

269 002635 安洁科技 1324 52152.36 0.16%

270 002220 天宝股份 4492 52152.12 0.16%

271 002012 凯恩股份 6230 51958.20 0.16%

272 002032 苏泊尔 2555 51738.75 0.16%

273 002016 世荣兆业 3990 51670.50 0.16%

274 002548 金新农 4761 51609.24 0.16%

275 002386 天原集团 4765 51557.30 0.16%

276 002394 联发股份 3708 51318.72 0.16%

277 002042 华孚色纺 7039 51314.31 0.16%

278 002313 日海通讯 2904 51313.68 0.16%

279 002087 新野纺织 7919 51235.93 0.16%

280 002157 正邦科技 4514 51233.90 0.16%

281 002053 云南盐化 2373 51209.34 0.16%

282 002314 雅致股份 6960 51156.00 0.16%

283 002088 鲁阳股份 3572 51115.32 0.16%

284 002074 东源电器 2007 51017.94 0.16%

285 002527 新时达 1883 50765.68 0.16%

286 002206 海利得 4922 50696.60 0.16%

287 002077 大港股份 3810 50673.00 0.16%

288 002629 仁智油服 4546 50460.60 0.16%

289 002590 万安科技 2593 50356.06 0.16%

290 002165 红宝丽 5896 50233.92 0.16%

291 002377 国创高新 5466 50232.54 0.16%

292 002322 理工监测 2771 50182.81 0.16%

293 002630 华西能源 2447 50139.03 0.16%

294 002305 南国置业 6197 50071.76 0.16%

295 002600 江粉磁材 3277 49908.71 0.16%

296 002300 太阳电缆 5430 49630.20 0.16%

297 002398 建研集团 2467 49340.00 0.16%

298 002003 伟星股份 3964 48995.04 0.15%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

299 002147 方圆支承 3899 48932.45 0.15%

300 002682 龙洲股份 3984 48684.48 0.15%

301 002184 海得控制 1394 48664.54 0.15%

302 002071 长城影视 1951 48618.92 0.15%

303 002109 兴化股份 6065 48580.65 0.15%

304 002010 传化股份 5344 48470.08 0.15%

305 002018 华信国际 2896 48305.28 0.15%

306 002201 九鼎新材 3400 48212.00 0.15%

307 002546 新联电子 2856 47923.68 0.15%

308 002283 天润曲轴 3445 47609.90 0.15%

309 002176 江特电机 3015 47486.25 0.15%

310 002431 棕榈园林 1863 47301.57 0.15%

311 002101 广东鸿图 1995 47301.45 0.15%

312 002347 泰尔重工 3148 46653.36 0.15%

313 002402 和而泰 1506 46460.10 0.15%

314 002141 蓉胜超微 2699 46368.82 0.15%

315 002052 同洲电子 3641 46167.88 0.15%

316 002186 全聚德 2110 46124.60 0.15%

317 002578 闽发铝业 1879 45847.60 0.14%

318 002404 嘉欣丝绸 2419 45815.86 0.14%

319 002167 东方锆业 2758 45286.36 0.14%

320 002685 华东重机 1636 44826.40 0.14%

321 002541 鸿路钢构 2554 44184.20 0.14%

322 002664 信质电机 926 44133.16 0.14%

323 002295 精艺股份 3385 43937.30 0.14%

324 002317 众生药业 1789 43812.61 0.14%

325 002417 三元达 3986 42690.06 0.13%

326 002457 青龙管业 3442 42611.96 0.13%

327 002099 海翔药业 3184 42060.64 0.13%

328 002211 宏达新材 4699 41962.07 0.13%

329 002238 天威视讯 2092 41819.08 0.13%

330 002533 金杯电工 4416 41775.36 0.13%

331 002343 禾欣股份 2143 41488.48 0.13%

332 002144 宏达高科 1738 41486.06 0.13%

333 002528 英飞拓 2343 40651.05 0.13%

334 002123 荣信股份 4370 40291.40 0.13%

335 002596 海南瑞泽 3044 38993.64 0.12%

336 002135 东南网架 4206 38989.62 0.12%

337 002320 海峡股份 2433 38636.04 0.12%

338 002381 双箭股份 2127 38626.32 0.12%

339 002576 通达动力 1438 38020.72 0.12%

340 002662 京威股份 2315 37989.15 0.12%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

341 002389 南洋科技 2600 37804.00 0.12%

342 002356 浩宁达 834 37796.88 0.12%

343 002218 拓日新能 2954 37663.50 0.12%

344 002513 蓝丰生化 3083 37335.13 0.12%

345 002472 双环传动 2191 37225.09 0.12%

346 002231 奥维通信 2856 37070.88 0.12%

347 002182 云海金属 2618 36966.16 0.12%

348 002139 拓邦股份 1989 36577.71 0.12%

349 002054 德美化工 3101 36033.62 0.11%

350 002209 达意隆 2719 36026.75 0.11%

351 002451 摩恩电气 3315 35437.35 0.11%

352 002045 国光电器 3773 34824.79 0.11%

353 002452 长高集团 1819 34561.00 0.11%

354 002180 艾派克 1457 34254.07 0.11%

355 002212 南洋股份 3671 34140.30 0.11%

356 002360 同德化工 3601 33813.39 0.11%

357 002504 东光微电 1722 33785.64 0.11%

358 002406 远东传动 2518 33690.84 0.11%

359 002082 栋梁新材 2883 33529.29 0.11%

360 002112 三变科技 2367 32806.62 0.10%

361 002124 天邦股份 1956 32782.56 0.10%

362 002350 北京科锐 2276 32728.88 0.10%

363 002620 瑞和股份 1416 32426.40 0.10%

364 002584 西陇化工 1234 30874.68 0.10%

365 002255 海陆重工 2111 30525.06 0.10%

366 002593 日上集团 1882 30431.94 0.10%

367 002695 煌上煌 853 29735.58 0.09%

368 002674 兴业科技 1681 29720.08 0.09%

369 002143 印纪传媒 1346 29625.46 0.09%

370 002654 万润科技 1481 29501.52 0.09%

371 002365 永安药业 1786 29111.80 0.09%

372 002647 宏磊股份 1632 27874.56 0.09%

373 002545 东方铁塔 1396 26607.76 0.08%

374 002668 奥马电器 1104 25855.68 0.08%

375 002494 华斯股份 1323 25242.84 0.08%

376 002455 百川股份 2070 25191.90 0.08%

377 002193 山东如意 1684 23744.40 0.07%

378 002667 鞍重股份 593 23690.35 0.07%

379 002580 圣阳股份 863 22636.49 0.07%

380 002694 顾地科技 1630 20407.60 0.06%

381 002692 远程电缆 1251 20303.73 0.06%

382 002660 茂硕电源 2011 19184.94 0.06%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

383 002617 露笑科技 818 19149.38 0.06%

384 002536 西泵股份 596 18952.80 0.06%

385 002636 金安国纪 1180 18042.20 0.06%

386 002661 克明面业 430 17376.30 0.05%

387 002696 百洋股份 1061 15946.83 0.05%

388 002676 顺威股份 653 15306.32 0.05%

7.2.3.2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.2.4. 报告期内股票投资组合的重大变动

7.2.4.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例(%)

1 002241 歌尔声学 314,845.00 1.17

2 002736 国信证券 234,118.00 0.87

3 002557 洽洽食品 145,075.00 0.54

4 002415 海康威视 134,310.14 0.50

5 002304 洋河股份 102,192.00 0.38

6 002031 巨轮股份 101,042.00 0.38

7 002187 广百股份 90,564.00 0.34

8 002089 新海宜 84,881.00 0.32

9 002095 生意宝 69,842.00 0.26

10 002594 比亚迪 67,923.00 0.25

11 002565 上海绿新 67,665.00 0.25

12 002252 上海莱士 65,608.00 0.24

13 002024 苏宁云商 58,497.00 0.22

14 002142 宁波银行 57,355.00 0.21

15 002605 姚记扑克 57,063.96 0.21

16 002543 万和电气 55,088.00 0.21

17 002649 博彦科技 53,911.00 0.20

18 002433 太安堂 53,040.00 0.20

19 002195 二三四五 53,016.00 0.20

20 002520 日发精机 50,455.00 0.19

7.2.4.2. 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 002415 海康威视 284,785.38 1.06

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

2 002304 洋河股份 220,389.87 0.82

3 002024 苏宁云商 175,468.49 0.65

4 002252 上海莱士 136,478.92 0.51

5 002142 宁波银行 122,004.66 0.46

6 002557 洽洽食品 106,749.99 0.40

7 002241 歌尔声学 105,367.05 0.39

8 002500 山西证券 103,947.92 0.39

9 002081 金螳螂 99,508.16 0.37

10 002594 比亚迪 96,014.26 0.36

11 002450 康得新 89,284.02 0.33

12 002195 二三四五 89,281.00 0.33

13 002202 金风科技 87,352.00 0.33

14 002001 新和成 85,081.34 0.32

15 002649 博彦科技 84,838.00 0.32

16 002051 中工国际 84,705.14 0.32

17 002065 东华软件 80,512.34 0.30

18 002363 隆基机械 76,573.73 0.29

19 002496 辉丰股份 74,065.50 0.28

20 002303 美盈森 72,643.08 0.27

7.2.4.3. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 4,004,502.33

卖出股票的收入(成交)总额 9,786,671.81

注:不考虑相关交易费用。

7.2.5. 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.2.6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.2.7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.2.8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.2.9. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.2.10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.2.10.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

7.2.10.2. 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

7.2.10.3. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.2.10.4. 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

7.2.10.5. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.2.10.6. 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

7.2.11. 投资组合报告附注

7.2.11.1. 本报告期内,双力分级投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案

调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.2.11.2. 双力分级投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

7.2.11.3. 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额

1 存出保证金 3,847.48

2 应收证券清算款 882,009.39

3 应收股利 -

4 应收利息 461.06

5 应收申购款 228,642.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 4,608.23

8 其他 -

9 合计 1,119,568.29

7.2.11.4. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.2.11.5. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.2.11.5.1. 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.2.11.5.2. 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8. 基金份额持有人信息

8.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(报告期:2015年3月24日-2015年6月30日)

8.1.1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人机构投资者个人投资者

户均持有的

户数

基金份额占总份额占总份额

(户) 持有份额持有份额

比例比例

1,258 13,930.27 3,622,098.00 20.67% 13,902,186.29 79.33%

8.1.2. 期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中银保险有限公司

2796973 15.96%

-传统保险产品

2 郑淑女 964651 5.50%

3 杨震 772344 4.41%

4 徐步云 459306 2.62%

5 李锦山 409644 2.34%

6 朱洪宏 348595 1.99%

7 吴才云 324603 1.85%

8 杨楚杰 309328 1.77%

9 贵州省农村信用社

联合社企业年金计

233121 1.33%

划-中国银行股份

有限公司

10 司明辉 216259 1.23%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金

(报告期:2015年1月1日-2015年3月23日)

8.2.1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额持有人户均持有的基持有人结构

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

级别户数金份额机构投资者个人投资者

(户)

占总份额占总份额

持有份额持有份额

比例比例

国联 219 30,798.75 4,206,355.00 62.36% 2,538,571.00 37.64%

安双

力A

中小

板综

指

(场

内简

称:

双力

国联 398 16,947.05 293,930.00 4.36% 6,450,997.00 95.64%

安双

力B

中小

板综

指

(场

内简

称:

双力

国联 617 7,849.20 1,228,277.00 25.36% 3,614,677.68 74.64%

安双

力中

小板

综指

(场

内简

称:

国安

双

力)

合计 1,234 14,856.41 5,728,562.00 31.25% 12,604,245.68 68.75%

8.2.2. 期末上市基金前十名持有人

国联安双力A中小板综指(场内简称:双力A)

序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中银保险有限公司 3706355 54.95%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

-传统保险产品

2 郑淑女 500053 7.41%

3 国泰君安证券股份

500000 7.41%

有限公司

4 方向 222119 3.29%

5 杨楚杰 150012 2.22%

6 黄乐平 100010 1.48%

7 肖瑞华 100010 1.48%

8 张兰华 98700 1.46%

9 李荣 68600 1.02%

10 金关妹 50012 0.74%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

国联安双力B中小板综指(场内简称:双力B)

序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例

1 周昭玲 763894 11.33%

2 郑淑女 424553 6.29%

3 杨凯 300027 4.45%

4 杨震 290000 4.30%

5 朱洪宏 252000 3.74%

6 中国对外经济贸易

信托有限公司-外

193730 2.87%

贸信托或然赋利 1

期证券

7 陈波 174200 2.58%

8 刘升喜 158600 2.35%

9 杨楚杰 150012 2.22%

10 刘丽丽 138700 2.06%

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

国联安双力中小板综指(场内简称:国安双力)

序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中银保险有限公司

511318 10.56%

-传统保险产品

2 贵州省农村信用社

联合社企业年金计

233121 4.81%

划-中国银行股份

有限公司

3 杨克艳 200752 4.15%

4 余胜义 158760 3.28%

5 李国伟 148963 3.08%

6 郑礼贞 110611 2.28%

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

7 李伟 106000 2.19%

8 杜烨 105807 2.18%

9 中国化学工程集团

公司企业年金计划

91121 1.88%

-中信银行股份有

限公司

10 川渝中烟工业有限

责任公司企业年金 90223 1.86%

计划-招商银行

注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持

0.02%

有本基金

2,914.86

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数

量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9. 开放式基金份额变动

9.1. 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(报告期:2015年3月24日-2015年6月30日)

单位:份

基金合同生效日(2015 年 3 月 24 日)基

18,332,807.68

金份额总额

本报告期基金总申购份额 14,247,312.14

减:本报告期基金总赎回份额 15,055,835.53

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 17,524,284.29

9.2. 国联安双力中小板综指分级证券投资基金

(报告期:2015年1月1日-2015年3月23日)

单位:份

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

项目国联安双力 A 中小板综国联安双力 B 中小板综国联安双力中小板综指

指(场内简称:双力 A)指(场内简称:双力 B)(场内简称:国安双力)

基金合同生效日(2012 年 3 月 23 日)

179,140,090.00 179,140,091.00 450,829,005.27

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,144,124.00 8,144,125.00 4,805,198.46

本报告期基金总申购份额 - - 18,174,486.62

减:本报告期基金总赎回份额 - - 20,935,126.40

本报告期基金拆分变动份额 -1,399,198.00 -1,399,198.00 2,798,396.00

本报告期期末基金份额总额 6,744,926.00 6,744,927.00 4,842,954.68

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

10. 重大事件揭示

10.1. 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.2015 年 5 月 29 日,基金管理人发布《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

基金经理变更公告》。增聘冒浩先生担任本基金的基金经理。

2.2015 年 6 月 4 日,基金管理人发布《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

基金经理变更公告》。黄志钢先生不再担任本基金的基金经理。

3.2015 年 6 月 6 日,基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理

人员变更公告》。自该日起谭晓雨女士担任我司总经理一职。公司董事长庹启斌先

生不再代为履行总经理职责。上述事项已经 2015 年 4 月 7 日召开的国联安基金管

理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

4. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4. 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5. 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

10.6. 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的

情形发生。

10.7. 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易应支付该券商的佣金备注

交易单占当期股占当期佣

券商名称

元数量成交金额票成交总佣金金总量的

额的比例比例

国信证券股

1 8,452,657.11 100.00% - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中信证券股

2 - - - - -

份有限公司

东北证券股

1 - - - - -

份有限公司

安信证券股

1 - - - - -

份有限公司

注:1、专用交易单元的选择标准和程序

(1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用

标准为:

A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易

的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨

询服务。

(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元

使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据

各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系

进行评比排名:

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

A 提供的研究报告质量和数量;

B 研究报告被基金采纳的情况;

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;

E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证

券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并

对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关

标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营

稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机

构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易

单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。

10.7.2. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易回购交易权证交易

占当期占当期

占当期回

券商名称债券成权证成

成交金额成交金额购成交总成交金额

交总额交总额

额的比例

的比例的比例

国信证券股

- - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

中信证券股

- - - - - -

份有限公司

东北证券股

- - - - - -

份有限公司

安信证券股

- - - - - -

份有限公司

10.8. 其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

1 国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海 2015-01-08

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

金所持万达信息(300168)和宏源证券证券报、证券时

(000562)估值调整的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指分级证券投资

2 证券报、证券时 2015-01-21

基金 2014 年第 4 季度报告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

3 金所持东方财富(300059)和泰格医药证券报、证券时 2015-01-23

(300347)估值调整的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

4 金所持哈药股份(600664)估值调整的证券报、证券时 2015-01-24

公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

5 金所持银座股份(600858)和三花股份证券报、证券时 2015-01-28

(002050)估值调整的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下部

证券报、证券时

6 分基金参加和讯网申购、定投、转换费 2015-02-05

报、证券日报、公

率优惠活动的公告

司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指分级证券投资

7 证券报、证券时 2015-02-07

基金封闭期到期的提示性公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

8 金所持华侨城 A(000069)估值调整的证券报、证券时 2015-02-07

公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

9 金所持久其软件(002279)估值调整的证券报、证券时 2015-02-13

公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于网上直

10 证券报、证券时 2015-02-17

销平台调整相关费率优惠的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

11 金所持东方财富(300059)和硕贝德证券报、证券时 2015-02-17

(300322)估值调整的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

12 金所持鹏博士(600804)估值调整的公证券报、证券时 2015-02-25

告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加长中国证券报、上海

13 量基金为旗下部分开放式基金代销机证券报、证券时 2015-02-27

构及开通定投、转换及费率优惠的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司旗下部分基证券报、证券时

14 2015-03-02

金参加数米基金费率优惠活动的公告报、证券日报、公

司网站

15 国联安双力中小板综指分级证券投资中国证券报、上海 2015-03-05

100

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

基金分级运作期届满与基金份额转换证券报、证券时

的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

16 金所持众生药业(002317)估值调整的证券报、证券时 2015-03-06

公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

17 金所持精诚铜业(002171)估值调整的证券报、证券时 2015-03-07

公告报、公司网站

中国证券报、上海

关于国联安基金管理有限公司旗下基

18 证券报、证券时 2015-03-09

金参与天天基金费率优惠活动的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

19 金所持永泰能源和城投控股估值调整证券报、证券时 2015-03-10

的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

20 证券报、证券时 2015-03-12

金所持信邦制药估值调整的公告

报、公司网站

国联安双力中小板综指分级证券投资中国证券报、上海

21 基金分级运作期届满与基金份额转换证券报、证券时 2015-03-13

的提示性公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

22 证券报、证券时 2015-03-14

金所持长安汽车估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

关于国联安基金管理有限公司旗下基证券报、证券时

23 2015-03-16

金参与好买基金费率优惠活动的公告报、证券日报、公

司网站

中国证券报、上海

关于国联安基金管理有限公司旗下基证券报、证券时

24 2015-03-16

金参与和讯网费率优惠活动的公告报、证券日报、公

司网站

中国证券报、上海

关于国联安基金管理有限公司旗下基证券报、证券时

25 2015-03-16

金参与数米基金费率优惠活动的公告报、证券日报、公

司网站

中国证券报、上海

关于国联安基金管理有限公司旗下基证券报、证券时

26 2015-03-16

金参与众禄基金费率优惠活动的公告报、证券日报、公

司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

27 金所持华宇软件(300271)估值调整的证券报、证券时 2015-03-14

公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

28 2015-03-18

金所持中科金财和华仁药业估值调整证券报、证券时

101

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

的公告报、公司网站

国联安双力中小板综指分级证券投资中国证券报、上海

29 基金之国安双力、双力 A、双力 B 暂停证券报、证券时 2015-03-18

办理转托管业务公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指分级证券投资

30 证券报、证券时 2015-03-18

基金之双力 A、双力 B 终止上市的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

31 金所持中科金财和华仁药业估值调整证券报、证券时 2015-03-18

的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下部

证券报、证券时

32 分基金增加中山证券有限责任公司为 2015-03-19

报、证券日报、公

代销机构的公告

司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

33 证券报、证券时 2015-03-20

金所持皖通科技估值调整的公告

报、公司网站

国联安双力中小板综指分级证券投资中国证券报、上海

34 基金之双力 A、双力 B 终止上市的提示证券报、证券时 2015-03-20

性公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于调整交

35 证券报、证券时 2015-03-25

易所固定收益品种估值方法的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

36 证券报、证券时 2015-03-25

金所持鑫龙电器估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指分级证券投资

37 证券报、证券时 2015-03-26

基金份额转换结果的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

38 证券报、证券时 2015-03-27

金所持股票估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指分级证券投资

39 证券报、证券时 2015-03-30

基金 2014 年年度报告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部中国证券报、上海

分基金参与中国工商银行股份有限公证券报、证券时

40 2015-04-01

司个人电子银行基金前端申购费率优报、证券日报、公

惠活动的公告司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

41 金所持桑德环境和传化股份估值调整证券报、证券时 2015-04-01

的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

42 2015-04-02

金所持华润双鹤估值调整的公告证券报、证券时

102

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

43 金所持恒宝股份、宏达新材、久联发展证券报、证券时 2015-04-03

及键桥通讯估值调整的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

44 金所持黄河旋风、中国国旅估值调整的证券报、证券时 2015-04-04

公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

45 金所持航天信息、三元达估值调整的公证券报、证券时 2015-04-04

告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加北

中国证券报、上海

京增财基金销售有限公司为旗下部分

46 证券报、证券时 2015-04-07

开放式基金代销机构及开通定投、转换

报、公司网站

及费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

47 金所持长电科技、阳光电源、金新农、证券报、证券时 2015-04-09

艾派克、鼎立股份估值调整的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

48 金所持招商地产、招商银行估值调整的证券报、证券时 2015-04-10

公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

49 证券报、证券时 2015-04-11

金所持银之杰估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

50 金所持华昌达、佳讯飞鸿、三诺生物、证券报、证券时 2015-04-15

红日药业估值调整的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指分级证券投资

51 证券报、证券时 2015-04-20

基金 2015 年度 1 季报

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加上中国证券报、上海

海利得基金销售有限公司为旗下部分证券报、证券时

52 2015-04-21

开放式基金代销机构及开通定投及费报、证券日报、公

率优惠的公告司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

53 证券报、证券时 2015-04-23

金所持宝鹰股份估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

54 金所持三钢闽光和金达威估值调整的证券报、证券时 2015-04-25

公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

55 证券报、证券时 2015-04-25

金所持蓝丰生化估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部中国证券报、上海

56 2015-04-30

分基金参加深圳众禄基金销售有限公证券报、证券时

103

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

司费率优惠活动的公告报、证券日报、公

司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

57 证券报、证券时 2015-05-04

金所持新开普估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指分级证券投资

58 证券报、证券时 2015-05-06

基金招募说明书(更新)摘要

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

59 金所持江西长运和中源协和估值调整证券报、证券时 2015-05-09

的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

60 证券报、证券时 2015-05-09

金所持华平股份估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

61 金所持昆仑万维、国脉科技、华西能源证券报、证券时 2015-05-13

估值调整的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

62 金所持雷曼光电、远望谷、海陆重工、证券报、证券时 2015-05-14

海南瑞泽估值调整的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

63 证券报、证券时 2015-05-15

金所持一心堂估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指证券投资基金

64 证券报、证券时 2015-05-15

(LOF)上市交易公告书

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部中国证券报、上海

分基金增加中国国际金融有限公司为证券报、证券时

65 2015-05-19

代销机构并参加相关费率优惠活动的报、证券日报、公

公告司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

66 金所持延华智能(002178)估值调整的证券报、证券时 2015-05-20

公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指证券投资基金

67 证券报、证券时 2015-05-20

(LOF)上市交易提示性公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

68 证券报、证券时 2015-05-21

金所持股票估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于调整网中国证券报、上海

69 上直销平台汇款交易方式相关费率优证券报、证券时 2015-05-21

惠的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

70 2015-05-22

金所持奥飞动漫、科陆电子估值调整的证券报、证券时

104

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

71 金所持中国南车等股票估值调整的公证券报、证券时 2015-05-23

告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

72 金所持金螳螂和西部建设估值调整的证券报、证券时 2015-05-23

公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

73 金所持北新建材、兆驰股份等股票估值证券报、证券时 2015-05-27

调整的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

74 金所持首开股份等股票估值调整的公证券报、证券时 2015-05-28

告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指证券投资基金

75 证券报、证券时 2015-05-29

(LOF)基金经理变更公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

76 证券报、证券时 2015-05-30

金所持三安光电股票估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

77 金所持腾邦国际等股票估值调整的公证券报、证券时 2015-05-30

告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

78 金所持上海钢联、探路者、新华医疗股证券报、证券时 2015-06-03

票估值调整的公告报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

79 金所持电广传媒等股票估值调整的公证券报、证券时 2015-06-04

告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安双力中小板综指证券投资基金

80 证券报、证券时 2015-06-04

(LOF)基金经理变更公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

81 证券报、证券时 2015-06-05

金所持浩宁达股票估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

82 证券报、证券时 2015-06-06

金所持海亮股份股票估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司高级管理人证券报、证券时

83 2015-06-06

员变更公告报、证券日报、公

司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

84 证券报、证券时 2015-06-10

金所持浦发银行股票估值调整的公告

报、公司网站

105

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

85 证券报、证券时 2015-06-13

金所持股票估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

86 金所持三泰控股等股票估值调整的公证券报、证券时 2015-06-18

告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

87 证券报、证券时 2015-06-19

金所持仁和药业股票估值调整的公告

报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下基

88 证券报、证券时 2015-06-23

金所持股票估值调整的公告

报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基中国证券报、上海

89 金所持长荣股份、华东医药股票估值调证券报、证券时 2015-06-27

整的公告报、公司网站

中国证券报、上海

国联安基金管理有限公司关于旗下部

证券报、证券时

90 分基金参加交通银行股份有限公司申 2015-06-30

报、证券日报、公

购费率优惠活动的公告

司网站

11. 影响投资者决策的其他重要信息

根据基金合同约定,本基金于 2015 年 3 月 23 日(基金合同生效后三年期届满日)转

换为上市开放式基金(LOF)。在转换日日终,双力 A、双力 B 的基金份额将以各自的基

金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。自 2015 年

3 月 24 日起,本基金名称变更为“国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”。

12. 备查文件目录

12.1. 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)发行及募集的文件

2、《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)招募说明书》

4、《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

12.2. 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

106

国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)

(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)2015 年半年度报告

12.3. 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一五年八月二十八日

107

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