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景顺资源:2015年半年度报告

2015-08-29 00:00:00 来源:巨潮网
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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金

(LOF)2015 年半年度报告

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2015 年 8 月 29 日

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 34

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39

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§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 41

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 41

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 47

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

基金简称 景顺长城资源垄断股票(LOF)

场内简称 景顺资源

基金主代码 162607

交易代码 162607

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2006 年 1 月 26 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,368,050,785.07 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006-04-07

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具

有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长

期稳定增值。

投资策略 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比

例至少高于股票投资的 80%。从业务价值、估值、管理能力、自由现金流

量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值

水平进行鉴别,选择目标股票构建组合。债券投资部分着重本金安全性和

流动性。

业绩比较基准 富时中国 A200 指数×80%+中国债券总指数×20%。

风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 北京市东城区建国门内大街 69

里建设广场第一座 21 层 号

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办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 北京市西城区复兴门内大街 28

里建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码 518048 100031

法定代表人 赵如冰 刘士余

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 2,353,216,336.62

本期利润 2,499,892,392.48

加权平均基金份额本期利润 0.5141

本期加权平均净值利润率 49.50%

本期基金份额净值增长率 48.07%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,550,762,261.24

期末可供分配基金份额利润 0.6549

期末基金资产净值 2,738,120,817.58

期末基金份额净值 1.156

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 405.13%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基

金资产。

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4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -18.30% 3.85% -5.03% 2.76% -13.27% 1.09%

过去三个月 7.14% 3.03% 8.78% 2.08% -1.64% 0.95%

过去六个月 48.07% 2.44% 19.37% 1.84% 28.70% 0.60%

过去一年 73.36% 1.95% 77.36% 1.51% -4.00% 0.44%

过去三年 86.20% 1.53% 59.84% 1.21% 26.36% 0.32%

自基金合同

405.13% 1.64% 238.85% 1.48% 166.28% 0.16%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%,持有现金或者到期

日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于具有自然资源优势以及

垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。按照本基金基金合同的规定,本

基金自 2006 年 1 月 26 日合同生效日起至 2006 年 4 月 25 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投

资组合达到上述投资组合比例的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会

证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺

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资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

截止 2015 年 6 月 30 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 46 只开放式基金,包括景顺

长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型

证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型

证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资

基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长

城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型

证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基

金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证

券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券

型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券

型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投

资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500

交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业股

票型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选

股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中

证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基

金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵

活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配

置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置

混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接

基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城

货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

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(助理)期限 业年限

任职日期 离任日期

商学硕士,CFA。曾任台

景顺长城大中华股票 湾保诚证券投资信托股

型证券投资基金、景 份有限公司股票投资暨

顺长城资源垄断股票 研究部海外组副理和基

2014 年 12

谢天翎 型证券投资基金 - 14 金经理。2008 年 4 月加

月 27 日

(LOF)、景顺长城沪 入本公司,担任国际投

港深精选股票型证券 资部高级经理职务;自

投资基金基金经理 2011 年 9 月起担任基金

经理。

管理学博士。曾先后担

任上海石油交易所交易

景顺长城支柱产业股

员,北海国投深圳证券

票型证券投资基金基

营业部分析师,北亚证

金经理,景顺长城资

券研发部分析师,第一

源垄断股票型证券投

2014 年 12 创业证券研究所副所

贾殿村 资基金(LOF)基金经 - 13

月 27 日 长,大成基金研究部高

理,景顺长城研究精

级研究员等职务。2010

选股票型证券投资基

年 3 月加入本公司,担

金基金经理,研究部

任研究副总监职务;自

副总监

2012 年 11 月起担任基金

经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等

有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其

他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险

的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金

持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为公司旗下景顺长城量化精选股票

型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年 2 季度实体经济方面,实体经济下滑严重。GDP 同比 7.0%,与 1 季度持平;6 月工业

增加值同比 6.8%,前值 6.1%;1-6 月固定资产累计投资增速 11.4%,较前值持平;6 月社会消费

品零售总额 10.6%,前值 10.1%。从微观数据看,4 月底的稳增长政策后,只有 5 月数据呈现较为

显著的好转,但到了 6 月份之后就又掉头向下,似乎并不支持在高基数下实现 2 季度 7%的 GDP 增

速。6 月规模以上工业增加值同比增长 6.8%,较 5 月回升 0.7 个百分点,已是连续第 4 个月同比

回升,且月度回升 0.7 个百分点的力度,已大于 2014 年稳增长期间。从行业上看,化学原料、纺

织、电子设备以及运输设备同比增幅较高,而受投资拖累通用设备和专用设备制造业同比增长均

在 5%以下;对应到主要产品上,十种有色、化纤行业 6 月当月均实现了两位数的高速增长。6 月

出口交货值同比下降 2.8%,降幅较 5 月小幅收窄,趋势上与 6 月出口同比表现一致。与此同时,

新兴产业工业增加值增速依然在回升,表明新的经济增长点孕育良好。

本基金坚持自下而上的选股思路,重点把握个股和细分行业的投资策略,适当考虑行业配置。

行业配置方面,周期性行业配置比例较低,重点配置在成长类股票及转型发展企业方面:电商、

环保、传媒、电子、计算机、轻工、建筑装饰、医药等行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2015 年上半年,本基金份额净值增长率为 48.07%,高于业绩比较基准收益率 28.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,当前经济下行压力依然较大,政策宽松的力度有望加码,流动性充裕的局面仍

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将持续。对于 A 股市场而言,宽松的政策环境有利于资金的延续。本轮市场反转的核心驱动因素

如资金利率下降、改革提升信心、增量资金入市、A 股对外开放等逻辑未逆转,市场仍将延续震

荡的趋势,在去杠杆的压力下,多数行业调整较多,下一阶段金融互联网、消费类股票(医药、

家电、旅游等)、传统制造业向高端装备制造业及新兴产业转型的公司,以及国企改革、信息安全

等符合国家战略发展方向的主题投资机会都有表现机会。

本基金操作思路上,仓位上处于可操作股票仓位中偏高的水平(80-95%);在行业配置与选股

上主要以产业增长确定性高、公司相对经营稳定的公司为主。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律

法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制

定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,

将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、

程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的

长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进

行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理

人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资

人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估

值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员

负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进

行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关

从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

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基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交

易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的

固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2014 年 12 月 31 日,本基金可供分配利润为

555,536,160.50 元,根据基金合同约定本次应分配金额为 172,473,479.32 元,本基金的基金管

理人已于 2015 年 1 月 14 日完成权益登记,每 10 份基金份额派发红利 0.3 元,详细信息请查阅相

关分红公告。

截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基

金管理人研究决定暂不实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人——景顺长城基

金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计

核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行

为。

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利

益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作

严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指

标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现

有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 187,766,572.78 410,920,976.80

结算备付金 3,101,467.06 2,535,935.54

存出保证金 1,854,920.59 726,436.65

交易性金融资产 6.4.7.2 2,571,760,519.83 4,649,585,390.27

其中:股票投资 2,571,760,519.83 4,640,801,390.27

基金投资 - -

债券投资 - 8,784,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 83,060,324.59

应收证券清算款 88,749,263.87 -

应收利息 6.4.7.5 46,961.81 117,937.66

应收股利 - -

应收申购款 796,739.51 187,484.72

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

资产总计 2,854,076,445.45 5,147,134,486.23

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 103,826,232.10 14,958,199.90

应付管理人报酬 4,708,866.65 6,847,288.72

应付托管费 784,811.11 1,141,214.81

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 6,318,280.26 2,642,011.67

应交税费 19,054.30 19,054.30

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 298,383.45 259,966.58

负债合计 115,955,627.87 25,867,735.98

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 1,028,855,006.36 2,749,746,393.26

未分配利润 6.4.7.10 1,709,265,811.22 2,371,520,356.99

所有者权益合计 2,738,120,817.58 5,121,266,750.25

负债和所有者权益总计 2,854,076,445.45 5,147,134,486.23

注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.156 元,基金份额总额 2,368,050,785.07

份。

6.2 利润表

会计主体:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

一、收入 2,566,847,500.92 -79,417,452.64

1.利息收入 1,678,450.79 2,592,690.09

其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,462,267.51 1,693,673.27

债券利息收入 4,243.36 40,931.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 211,939.92 858,085.31

其他利息收入 - -

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

2.投资收益(损失以“-”填列) 2,418,059,718.49 96,180,621.15

其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,403,363,745.53 67,581,164.93

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 4,537,905.93 528,800.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 10,158,067.03 28,070,656.22

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16 146,676,055.86 -178,380,967.07

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 433,275.78 190,203.19

减:二、费用 66,955,108.44 53,103,667.46

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 37,596,228.64 39,656,501.26

2.托管费 6.4.10.2.2 6,266,038.12 6,609,416.96

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.18 22,806,606.73 6,553,547.48

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.19 286,234.95 284,201.76

三、利润总额(亏损总额以“-” 2,499,892,392.48 -132,521,120.10

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 2,499,892,392.48 -132,521,120.10

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 2,749,746,393.26 2,371,520,356.99 5,121,266,750.25

金净值)

二、本期经营活动产生 - 2,499,892,392.48 2,499,892,392.48

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -1,720,891,386.90 -2,974,713,480.84 -4,695,604,867.74

产生的基金净值变动数

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 96,440,989.12 136,681,525.41 233,122,514.53

2.基金赎回款 -1,817,332,376.02 -3,111,395,006.25 -4,928,727,382.27

四、本期向基金份额持 - -187,433,457.41 -187,433,457.41

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 1,028,855,006.36 1,709,265,811.22 2,738,120,817.58

金净值)

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 3,335,546,845.38 2,406,394,536.72 5,741,941,382.10

金净值)

二、本期经营活动产生 - -132,521,120.10 -132,521,120.10

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -121,776,689.87 -66,044,679.83 -187,821,369.70

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 172,674,000.82 115,785,335.80 288,459,336.62

2.基金赎回款 -294,450,690.69 -181,830,015.63 -476,280,706.32

四、本期向基金份额持 - -311,060,711.20 -311,060,711.20

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 3,213,770,155.51 1,896,768,025.59 5,110,538,181.10

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 179 号《关于同意景顺长城资源垄断股票型

证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券

投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金

为上市契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

1,154,861,946.80 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 8 号

验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合

同》于 2006 年 1 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,155,234,378.92 份基金

份额,其中认购资金利息折合 372,432.12 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理

有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第 24 号文审核同意,本基金

18,634,653.00 份基金份额于 2006 年 4 月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在

场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《景顺长城资源垄断股票

型证券投资基金(LOF)基金份额拆分公告》的有关规定,本基金于 2007 年 7 月 26 日进行了基金份

额拆分,拆分比例为 2.301455159,并于 2007 年 7 月 27 日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行和上市交易的公司股票、债券及中国

证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产,股票投资的比例不

少于基金资产净值的 65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净

值的 5%。本基金业绩比较基准为:富时中国 A200 指数(原名为新华富时 200 指数)X80%+中国债

券总指数 X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国

证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015

年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等

有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。会计估计变更参见 6.4.5.2。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除

外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有

限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值

处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税

项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1

个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。

对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时

间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得

统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

活期存款 187,766,572.78

定期存款 -

其中:存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计: 187,766,572.78

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2015 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,825,566,577.40 2,571,760,519.83 746,193,942.43

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,825,566,577.40 2,571,760,519.83 746,193,942.43

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

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6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 44,949.14

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,256.13

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 5.31

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 751.23

合计 46,961.81

6.4.7.6 其他资产

本基金本期末的其他资产余额为零。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 6,315,029.33

银行间市场应付交易费用 3,250.93

合计 6,318,280.26

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 37,619.24

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

预提费用 260,764.21

合计 298,383.45

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 6,328,773,439.05 2,749,746,393.26

本期申购 221,910,302.79 96,440,989.12

本期赎回(以"-"号填列) -4,182,632,956.77 -1,817,332,376.02

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,368,050,785.07 1,028,855,006.36

注;本期申购含红利再投资份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 555,536,160.50 1,815,984,196.49 2,371,520,356.99

本期利润 2,353,216,336.62 146,676,055.86 2,499,892,392.48

本期基金份额交易 -1,170,556,778.47 -1,804,156,702.37 -2,974,713,480.84

产生的变动数

其中:基金申购款 47,221,083.75 89,460,441.66 136,681,525.41

基金赎回款 -1,217,777,862.22 -1,893,617,144.03 -3,111,395,006.25

本期已分配利润 -187,433,457.41 - -187,433,457.41

本期末 1,550,762,261.24 158,503,549.98 1,709,265,811.22

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,390,198.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 61,256.43

其他 10,812.36

合计 1,462,267.51

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6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 9,051,651,032.36

减:卖出股票成本总额 6,648,287,286.83

买卖股票差价收入 2,403,363,745.53

6.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 13,326,957.90

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 8,784,000.00

减:应收利息总额 5,051.97

买卖债券差价收入 4,537,905.93

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本期衍生工具收益发生额为零。

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 10,158,067.03

基金投资产生的股利收益 -

合计 10,158,067.03

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 146,676,055.86

——股票投资 146,676,055.86

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 146,676,055.86

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 433,275.78

合计 433,275.78

注:本基金场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%

归入基金资产。

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 22,806,606.73

银行间市场交易费用 -

合计 22,806,606.73

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

审计费用 73,391.88

信息披露费 148,765.71

债券托管账户维护费 18,053.84

上市月费 29,752.78

银行划款手续费 16,170.74

其他费用 100.00

合计 286,234.95

第 24 页 共 48 页

景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于 2015 年上半年,并无对本基金存在控制关系或重大影响关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 1,183,532,444.00 8.78% - -

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称

2015年1月1日至2015年6月30日

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 1,077,484.97 8.78% - -

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 - - - -

注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究

成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月

2014年1月1日至2014年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付 37,596,228.64 39,656,501.26

的管理费

其中:支付销售机构的客 6,209,150.37 6,491,203.71

户维护费

注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

当期发生的基金应支付 6,266,038.12 6,609,416.96

的托管费

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 187,766,572.78 1,390,198.72 319,293,372.13 1,614,324.85

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配

序号 登记日 金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注

场内 场外

红数

1 2015 年 1 2015 年 1 月 2015 年 1 0.300 110,977,903.33 76,455,554.08 187,433,457.41

月 14 日 15 日 月 14 日

合计 - - 0.300 110,977,903.33 76,455,554.08 187,433,457.41

6.4.12 期末( 2015 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌开 期末

数量(股) 期末估值总额 备注

码 名称 期 因 估值 期 盘单价 成本总额

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单价

2015 年

新华 因重大事 2015 年 7

600587 5 月 22 50.16 52.77 4,322,439 181,297,678.41 216,813,540.24 -

医疗 项停牌 月3日

2015 年

鱼跃 因重大事 2015 年 7

002223 6 月 25 67.20 60.48 2,451,637 72,385,400.92 164,750,006.40 -

医疗 项停牌 月 13 日

美盈 2015 年 因重大事 2015 年 7

002303 37.78 21.43 1,559,122 13,990,177.29 58,903,629.16 -

森 6 月 9 日 项停牌 月 13 日

2015 年

电广 因重大事

000917 5 月 28 30.82 - - 1,314,680 27,314,363.03 40,518,437.60 -

传媒 项停牌

2015 年

万好 因重大事 2015 年 7

600576 6 月 30 40.88 36.99 648,202 17,756,166.02 26,498,497.76 -

万家 项停牌 月 21 日

2015 年

美亚 因重大事 2015 年 8

300188 5 月 14 29.92 33.44 618,898 21,263,381.51 18,517,428.16 -

柏科 项停牌 月 21 日

注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融

工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡

以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标,并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提

高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架

构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基

金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设立风险

管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职

责主要由法律监察稽核部负责,投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行

存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在

证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交

割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的除国

债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.17% )。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求,

对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综

合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于

一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的

其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交

易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时

受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。

于 2015 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1-3 个 5 年以

1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2015 年 6 月 30 日 月 上

资产

银行存款 187,766,572.78 - - - - - 187,766,572.78

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

结算备付金 3,101,467.06 - - - - - 3,101,467.06

存出保证金 1,854,920.59 - - - - - 1,854,920.59

交易性金融资产 - - - - - 2,571,760,519.83 2,571,760,519.83

应收证券清算款 - - - - - 88,749,263.87 88,749,263.87

应收利息 - - - - - 46,961.81 46,961.81

应收申购款 58,958.65 - - - - 737,780.86 796,739.51

资产总计 192,781,919.08 - - - - 2,661,294,526.37 2,854,076,445.45

负债

应付赎回款 - - - - - 103,826,232.10 103,826,232.10

应付管理人报酬 - - - - - 4,708,866.65 4,708,866.65

应付托管费 - - - - - 784,811.11 784,811.11

应付交易费用 - - - - - 6,318,280.26 6,318,280.26

应交税费 - - - - - 19,054.30 19,054.30

其他负债 - - - - - 298,383.45 298,383.45

负债总计 - - - - - 115,955,627.87 115,955,627.87

利率敏感度缺口 192,781,919.08 - - - - - -

上年度末 1-3 个 5 年以

1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2014 年 12 月 31 日 月 上

资产

银行存款 410,920,976.80 - - - - - 410,920,976.80

结算备付金 2,535,935.54 - - - - - 2,535,935.54

存出保证金 726,436.65 - - - - - 726,436.65

交易性金融资产 - - 8,784,000.00 - - 4,640,801,390.27 4,649,585,390.27

买入返售金融资产 83,060,324.59 - - - - - 83,060,324.59

应收利息 - - - - - 117,937.66 117,937.66

应收申购款 999.55 - - - - 186,485.17 187,484.72

资产总计 497,244,673.13 - 8,784,000.00 - - 4,641,105,813.10 5,147,134,486.23

负债

应付赎回款 - - - - - 14,958,199.90 14,958,199.90

应付管理人报酬 - - - - - 6,847,288.72 6,847,288.72

应付托管费 - - - - - 1,141,214.81 1,141,214.81

应付交易费用 - - - - - 2,642,011.67 2,642,011.67

应交税费 - - - - - 19,054.30 19,054.30

其他负债 - - - - - 259,966.58 259,966.58

负债总计 - - - - - 25,867,735.98 25,867,735.98

利率敏感度缺口 497,244,673.13 - 8,784,000.00 - - - -

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资 (2014 年 12 月 31 日:0.17%),因此市

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中对于股票的投资不少于

基金资产净值的 65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的

5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方

法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例(%) 例(%)

交易性金融资产-股票投资 2,571,760,519.83 93.92 4,640,801,390.27 90.62

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,571,760,519.83 93.92 4,640,801,390.27 90.62

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数×80%”以外的其他市场变量保持不变

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对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2015 年 6 月 上年度末( 2014 年 12 月

分析

30 日 ) 31 日 )

“沪深 300 指数×80%”上升 5% 128,691,678.43 176,683,702.88

“沪深 300 指数×80%”下降 5% -128,691,678.43 -176,683,702.88

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。以公允价值计量的金融工具

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2015 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

2,045,758,980.51 元,属于第二层次的余额为 526,001,539.32 元,无属于第三层次的余额(于

2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

4,433,802,843.58 元,属于第二层次的余额为 215,782,546.69 元,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市

或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3

月 24 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015

年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的

公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2015 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 2,571,760,519.83 90.11

其中:股票 2,571,760,519.83 90.11

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 190,868,039.84 6.69

7 其他各项资产 91,447,885.78 3.20

8 合计 2,854,076,445.45 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,858,688.00 0.32

B 采矿业 - -

C 制造业 1,153,632,714.43 42.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 216,628,607.45 7.91

E 建筑业 218,240,580.87 7.97

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

F 批发和零售业 235,206,801.36 8.59

G 交通运输、仓储和邮政业 35,079,647.68 1.28

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 384,017,795.76 14.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 231,997,447.12 8.47

M 科学研究和技术服务业 22,848,285.60 0.83

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 13,172,032.68 0.48

R 文化、体育和娱乐业 52,077,918.88 1.90

S 综合 - -

合计 2,571,760,519.83 93.92

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600415 小商品城 15,183,079 231,997,447.12 8.47

2 002081 金 螳 螂 7,741,773 218,240,580.87 7.97

3 600587 新华医疗 4,322,439 216,813,540.24 7.92

4 000958 东方能源 7,021,997 216,628,607.45 7.91

5 002251 步 步 高 8,553,619 208,708,303.60 7.62

6 300020 银江股份 7,348,517 202,084,217.50 7.38

7 002223 鱼跃医疗 2,451,637 164,750,006.40 6.02

8 300026 红日药业 7,112,866 159,612,713.04 5.83

9 600804 鹏博士 3,484,625 104,050,902.50 3.80

10 000977 浪潮信息 2,978,453 88,013,286.15 3.21

11 300207 欣旺达 3,177,951 76,969,973.22 2.81

12 002708 光洋股份 2,194,500 72,067,380.00 2.63

13 000768 中航飞机 1,385,102 60,362,745.16 2.20

14 002303 美盈森 1,559,122 58,903,629.16 2.15

15 002699 美盛文化 1,326,488 52,077,918.88 1.90

16 600100 同方股份 2,346,824 49,259,835.76 1.80

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

17 603766 隆鑫通用 1,931,847 48,489,359.70 1.77

18 600594 益佰制药 769,712 44,743,358.56 1.63

19 000917 电广传媒 1,314,680 40,518,437.60 1.48

20 600115 东方航空 2,847,374 35,079,647.68 1.28

21 002494 华斯股份 1,327,751 29,715,067.38 1.09

22 600576 万好万家 648,202 26,498,497.76 0.97

23 002664 信质电机 673,558 24,254,823.58 0.89

24 300332 天壕节能 906,678 22,848,285.60 0.83

25 300193 佳士科技 563,746 19,173,001.46 0.70

26 600570 恒生电子 168,200 18,846,810.00 0.69

27 300188 美亚柏科 618,898 18,517,428.16 0.68

28 000810 创维数字 699,966 17,359,156.80 0.63

29 600422 昆药集团 380,500 14,051,865.00 0.51

30 300244 迪安诊断 156,922 13,172,032.68 0.48

31 002529 海源机械 438,418 9,088,405.14 0.33

32 002477 雏鹰农牧 461,390 8,858,688.00 0.32

33 601566 九牧王 208 4,567.68 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 000917 电广传媒 236,680,551.23 4.62

2 002251 步 步 高 232,947,938.57 4.55

3 601318 中国平安 185,996,638.73 3.63

4 600587 新华医疗 181,297,678.41 3.54

5 300020 银江股份 167,281,557.16 3.27

6 300262 巴安水务 155,637,418.73 3.04

7 600804 鹏博士 153,891,831.76 3.00

8 600415 小商品城 148,641,464.56 2.90

9 300207 欣旺达 147,981,137.73 2.89

10 000958 东方能源 130,509,596.78 2.55

11 600406 国电南瑞 118,376,933.20 2.31

12 002223 鱼跃医疗 110,665,283.89 2.16

13 600392 盛和资源 106,182,245.30 2.07

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

14 600030 中信证券 100,265,067.88 1.96

15 600100 同方股份 99,791,011.84 1.95

16 000400 许继电气 89,221,280.77 1.74

17 600340 华夏幸福 85,599,743.80 1.67

18 000768 中航飞机 84,705,150.21 1.65

19 000831 五矿稀土 80,715,099.44 1.58

20 601166 兴业银行 79,667,612.56 1.56

注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 300002 神州泰岳 424,724,822.32 8.29

2 300070 碧水源 411,826,909.42 8.04

3 002271 东方雨虹 362,539,730.58 7.08

4 000625 长安汽车 361,538,831.59 7.06

5 300058 蓝色光标 340,586,405.09 6.65

6 601231 环旭电子 325,174,126.26 6.35

7 000917 电广传媒 285,449,420.83 5.57

8 002081 金 螳 螂 253,597,442.16 4.95

9 600990 四创电子 230,880,863.03 4.51

10 000901 航天科技 207,260,429.04 4.05

11 000977 浪潮信息 204,994,674.56 4.00

12 002508 老板电器 203,345,798.47 3.97

13 601318 中国平安 199,117,639.79 3.89

14 600415 小商品城 188,486,998.80 3.68

15 600983 惠而浦 184,835,593.95 3.61

16 600850 华东电脑 170,209,699.90 3.32

17 002251 步 步 高 167,224,508.91 3.27

18 600855 航天长峰 162,870,643.35 3.18

19 300302 同有科技 160,365,688.76 3.13

20 002285 世联行 150,313,783.71 2.94

21 002544 杰赛科技 145,578,409.90 2.84

22 300262 巴安水务 141,454,243.41 2.76

23 300133 华策影视 126,785,864.98 2.48

24 600406 国电南瑞 122,909,822.59 2.40

25 600185 格力地产 117,283,907.81 2.29

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

26 300026 红日药业 115,890,893.94 2.26

27 600392 盛和资源 109,306,266.41 2.13

28 300291 华录百纳 108,606,881.26 2.12

29 002007 华兰生物 106,419,119.99 2.08

30 000958 东方能源 105,080,738.14 2.05

31 002279 久其软件 104,738,638.33 2.05

注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 4,432,570,360.53

卖出股票收入(成交)总额 9,051,651,032.36

注:买入股票成本、卖出股票收入均为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费

用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,854,920.59

2 应收证券清算款 88,749,263.87

3 应收股利 -

4 应收利息 46,961.81

5 应收申购款 796,739.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 91,447,885.78

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

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流通受限部分的公允 占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 600587 新华医疗 216,813,540.24 7.92 因重大事项停牌

2 002223 鱼跃医疗 164,750,006.40 6.02 因重大事项停牌

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

115,085 20,576.54 1,469,679.16 0.06% 2,366,581,105.91 99.94%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 栾贵超 864,281.00 1.36%

2 衣国霞 846,012.00 1.33%

3 夏国训 516,400.00 0.81%

4 骆学明 420,000.00 0.66%

5 侯柏立 411,700.00 0.65%

6 周剑辉 403,800.00 0.64%

7 郑红炜 400,000.00 0.63%

8 戴荣文 381,700.00 0.60%

9 员俊侠 372,300.00 0.59%

10 顾宝红 367,713.00 0.58%

注:持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本期末,本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

§9 开放式基金份额变动

单位:份

1,155,234,378.92

基金合同生效日( 2006 年 1 月 26 日 )基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 6,328,773,439.05

本报告期基金总申购份额 221,910,302.79

减:本报告期基金总赎回份额 4,182,632,956.77

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 2,368,050,785.07

注:总申购份额含红利再投资份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2015 年 1 月 23 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过,同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券

报、证券时报及基金管理人网站上。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

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景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

中信证券股份 2 2,531,618,563.05 18.78% 2,304,784.45 18.78% 未变更

有限公司

瑞银证券有限 1 2,429,756,455.42 18.03% 2,212,048.50 18.03% 未变更

责任公司

国泰君安证券 1 2,390,881,321.05 17.74% 2,176,657.92 17.74% 未变更

股份有限公司

长城证券股份 2 1,183,532,444.00 8.78% 1,077,484.97 8.78% 未变更

有限公司

中国银河证券 2 1,169,470,978.62 8.68% 1,064,686.67 8.68% 未变更

股份有限公司

中国国际金融 1 857,619,901.42 6.36% 780,778.39 6.36% 未变更

股份有限公司

光大证券股份 1 772,138,704.48 5.73% 702,955.94 5.73% 未变更

有限公司

国信证券股份 1 592,118,941.58 4.39% 539,065.70 4.39% 未变更

有限公司

广发证券股份 2 557,376,575.86 4.14% 507,436.67 4.14% 未变更

有限公司

东方证券股份 1 509,046,235.60 3.78% 463,436.07 3.78% 未变更

有限公司

申银万国证券 1 298,449,236.90 2.21% 271,709.12 2.21% 未变更

股份有限公司

招商证券股份 1 186,309,525.79 1.38% 169,616.46 1.38% 未变更

有限公司

国盛证券有限 1 - - - - 未变更

责任公司

中国中投证券 1 - - - - 未变更

有限责任公司

东兴证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

第 42 页 共 48 页

景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

民生证券股份 1 - - - - 未变更

有限公司

平安证券有限 1 - - - - 未变更

责任公司

中信建投证券 1 - - - - 未变更

股份有限公司

注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1)选择标准

a、资金实力雄厚,信誉良好;

b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门

研究报告。

2)选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中信证券股份 - - - - - -

有限公司

瑞银证券有限 10,937,969.90 82.07% - - - -

责任公司

国泰君安证券 - - - - - -

股份有限公司

长城证券股份 2,388,988.00 17.93% - - - -

有限公司

中国银河证券 - - - - - -

股份有限公司

中国国际金融 - - - - - -

第 43 页 共 48 页

景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

股份有限公司

光大证券股份 - - - - - -

有限公司

国信证券股份 - - - - - -

有限公司

广发证券股份 - - - - - -

有限公司

东方证券股份 - - - - - -

有限公司

申银万国证券 - - - - - -

股份有限公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

国盛证券有限 - - - - - -

责任公司

中国中投证券 - - - - - -

有限责任公司

东兴证券股份 - - - - - -

有限公司

民生证券股份 - - - - - -

有限公司

平安证券有限 - - - - - -

责任公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报,上海证

景顺长城资源垄断股票型证券投

1 券报,证券时报,基

资基金(LOF)分红公告

金管理人网站 2015 年 1 月 9 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

淘宝官方旗舰店新增销售旗下部 券报,证券时报,基

2

分基金并开展基金申购费率优惠 金管理人网站

活动的公告 2015 年 1 月 13 日

景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报,上海证

3

资基金(LOF)2014 年第 4 季度 券报,证券时报,基 2015 年 1 月 22 日

第 44 页 共 48 页

景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

报告 金管理人网站

中国证券报,上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

4 券报,证券时报,基

基金行业高级管理人员变更公告

金管理人网站 2015 年 1 月 23 日

景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报,上海证

5 资基金(LOF)2015 年第 1 号更 券报,证券时报,基

新招募说明书 金管理人网站 2015 年 3 月 12 日

景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报,上海证

6 资基金(LOF)2015 年第 1 号更 券报,证券时报,基

新招募说明书摘要 金管理人网站 2015 年 3 月 12 日

景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报,上海证

7 资基金(LOF)2014 年年度报告 券报,证券时报,基

摘要 金管理人网站 2015 年 3 月 31 日

中国证券报,上海证

景顺长城资源垄断股票型证券投

8 券报,证券时报,基

资基金(LOF)2014 年年度报告

金管理人网站 2015 年 3 月 31 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

旗下部分基金继续参加中国工商 券报,证券时报,基

9

银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站

优惠活动的公告 2015 年 4 月 1 日

关于景顺长城资源垄断股票型证 中国证券报,上海证

10 券投资基金(LOF)新增花旗银行 券报,证券时报,基

为委托销售机构的公告 金管理人网站 2015 年 4 月 1 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

11 旗下基金参加华龙证券定期定额 券报,证券时报,基

投资申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 2015 年 4 月 17 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

12 旗下基金参加招商证券定期定额 券报,证券时报,基

投资申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 2015 年 4 月 17 日

第 45 页 共 48 页

景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报,上海证

13 资基金(LOF)2015 年第 1 季度 券报,证券时报,基

报告 金管理人网站 2015 年 4 月 21 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

14 旗下部分基金在花旗银行开通基 券报,证券时报,基

金“定期定额投资业务”的公告 金管理人网站 2015 年 5 月 21 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

旗下部分基金新增川财证券为销 券报,证券时报,基

15

售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站

资业务”和基金转换业务的公告 2015 年 5 月 29 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

旗下部分基金参加川财证券基金 券报,证券时报,基

16

申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站

惠活动的公告 2015 年 5 月 29 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

旗下部分基金参加中国农业银行 券报,证券时报,基

17

网上银行和手机银行基金申购费 金管理人网站

率优惠活动的公告 2015 年 6 月 1 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

旗下部分基金新增天风证券为销 券报,证券时报,基

18

售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站

资业务”和基金转换业务的公告 2015 年 6 月 4 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

旗下部分基金参加第一创业基金 券报,证券时报,基

19

申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站

惠活动的公告 2015 年 6 月 26 日

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报,上海证

20 旗下部分基金参加交通银行网上 券报,证券时报,基

银行、手机银行基金申购费率优 金管理人网站 2015 年 6 月 30 日

第 46 页 共 48 页

景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)

第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%。景顺长城基金管

理有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2015 年 8 月 7 日起将“景顺长

城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)”更名为“景顺长城资源垄断混合型证券投资基金

(LOF)”,基金合同中的相关条款亦做相应修订。有关详细信息参见本公司于 2015 年 8 月 7

日发布的 《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城内需增长、内需增长贰号、资源垄断(LOF)、

能源基建、支柱产业、品质投资股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条

款的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)设立的文件;

2、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

4、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

第 47 页 共 48 页

景顺长城资源垄断股票(LOF)2015 年半年度报告

景顺长城基金管理有限公司

2015 年 8 月 29 日

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