泰信债券周期回报：更新招募说明书摘要(2015年2号)

泰信周期回报债券型

证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年 2 号)

泰信周期回报

债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015 年 2 号)

基金管理人:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

日 期:二〇一五年九月二十二日

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一、重要提示

本基金根据 2010 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于同意泰信周期回报债券

型证券投资基金募集的批复》( 证监许可[2010]1739 号)和 2010 年 12 月 24 日《关于同

意泰信周期回报债券型证券投资基金募集时间安排的函》(基金部函[2010]791 号)的核准,

进行募集。

本基金为契约型开放式,基金合同于 2011 年 2 月 9 日正式生效。基金管理人及注册

登记机构为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基

金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金

的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应

风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风

险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者

自行负责。

本更新招募说明书有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日为 2015 年 6 月

30 日,净值表现数据的截止日期为 2015 年 6 月 30 日、其他所载内容截止日期为 2015 年 8

月 9 日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。

投资者欲了解更详细的资料,请登录本基金管理人的网站(www.ftfund.com)查阅本

更新招募说明书的全文。

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二、基金管理人

(一)基本情况

基金管理人名称:泰信基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 37 层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层

成立日期:2003 年 5 月 23 日

法定代表人:王小林

总经理:葛航

电话:021-20899188

传真:021-20899008

联系人:王斌

发展沿革:

泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际

信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任

公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中

国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起

人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南

三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投

资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管

理部、监察稽核部、综合管理部。截至 2015 年 8 月底,公司有正式员工 100 人,多数具有硕

士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至 2015 年 8 月 9 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行

策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、

泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小

盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合基金、

泰信鑫益定期开放债券共 15 只开放式基金及泰信乐利分级 4 号、泰信乐利 5 号、泰信至尊

阿尔法、泰信至尊阿尔法 3 号、泰信至尊阿尔法 5 号、泰信至尊阿尔法 6 号、泰信道简阿尔

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法、泰信紫藤智慧金 1 号、泰信吉渊分级 1 号、泰信梭鱼安盈新股 1 号、泰信鲁信 1 号共

11 个资产管理计划。

(二)注册资本、股权结构

泰信基金管理有限公司注册资本 2 亿元人民币。其中,山东省国际信托股份有限公司出

资 9000 万元,占公司总股本的 45%;江苏省投资管理有限责任公司出资 6000 万元,占公司

总股本的 30%;青岛国信实业有限公司出资 5000 万元,占公司总股本的 25%。

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

(1)董事会成员

王小林先生,董事长,硕士,高级经济师;历任山东省国际信托投资公司证券管理总部

副总经理,山东省高新技术投资有限公司总经理助理,山东鲁信文化传媒投资有限公司副总

经理,山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任,山东省国际信托有限公司党委书记、

总经理(拟任),中国银监会国际部副主任(挂职);现任山东省鲁信投资控股集团有限公

司副总经理。

徐宏强,副董事长,硕士,高级经济师;曾任江苏省国际信托投资公司租赁部项目经理,

南京国际租赁有限公司业务部经理,江苏省国际信托投资公司综合计划部科长,江苏省国际

集团综合计划部科长、副总经理,南京国际租赁有限公司总经理,江苏省国信集团发展规划

部副总经理;现任江苏省投资管理有限责任公司综合财务部总经理。

葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事,学士;1989 年 7 月

加入山东省国际信托有限公司,曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省

国际信托有限公司自营业务部经理。

徐国君先生,董事,经济学博士,教授、博士生导师;曾任北京林业管理干部学院助教,

青岛大学副教授、教授,中国海洋大学教授、校长助理;现任青岛国信集团副总经理。

俞二牛先生,独立董事,经济法硕士;曾任西藏军区第二通信总站政治处主任,财政部

人事教育司司长,中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席,中国投资有限

责任公司干部,中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。

王川先生,独立董事,经济管理学大专,高级经济师;曾任山西省委政策研究室干部、

省委办公厅秘书,中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副

主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组

成员(党委委员)、副行长兼党委副书记,中国光大(集团)总公司副董事长、党委副书记

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兼中国光大银行副董事长、行长,中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信(金融)控

股总裁。

丁玮先生,独立董事,经济学学士;曾任世界银行华盛顿总部经济学家、项目经理、部

门主管,德意志银行中国区总裁,中国国际金融有限公司董事总经理、投行业务负责人,淡

马锡投资控股高级董事总经理、中国区总裁。

(2)监事会成员

刘晓东先生,监事会主席,金融学学士,高级经济师;曾任中国工商银行青岛分行资金

调度员、信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资产管理部

经理,青岛国信发展(集团)有限责任公司资产管理部部长。

张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经

理、项目评审部副经理,青岛华和国际租赁公司副总经理,法国巴黎鲁新公司副总经理,山

东省国际信托投资公司投资部副经理;现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经

理。

戴平先生,监事,大专文化,工程师;曾任江苏省投资公司科长,江苏省计划干部培训

中心办公室副主任,中外合资东西方投资咨询公司副总经理,江苏省机电轻纺投资公司投资

部经理,江苏省投资管理公司工业部副经理,江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经

理;现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。

唐光杰先生,职工监事,硕士,工程师。2007 年 1 月加入泰信基金管理有限公司,现

任公司信息技术部总监、工会主席。

董山青先生,职工监事,工商管理硕士。曾任中国银行上海分行对公业务业务经理;2004

年 8 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监助理、泰信行业精选混合基金经理。

周向光先生,职工监事,本科。2002 年 12 月加入泰信基金管理有限公司,先后担任综

合管理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监,现任董监事工作

部主任、综合管理部副总监。

(3)公司高级管理人员

王小林先生,董事长,硕士,高级经济师;历任山东省国际信托投资公司证券管理总部

副总经理,山东省高新技术投资有限公司总经理助理,山东鲁信文化传媒投资有限公司副总

经理,山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任,山东省国际信托有限公司党委书记、

总经理(拟任),中国银监会国际部副主任(挂职);现任山东省鲁信投资控股集团有限公

司副总经理。

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葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事,学士;1989 年 7 月

加入山东省国际信托有限公司,曾任山东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东

省国际信托有限公司自营业务部经理。

吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省

国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

桑维英女士,副总经理兼董事会秘书,上海锐懿资产管理有限公司监事,硕士;2002

年 10 月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任监察稽核部负责人兼

营销策划部负责人、行政总监、第一届及第二届监事会职工监事、总经理助理。

韩波先生,副总经理,大学本科;曾先后任山东国投上海证券部财务经理,鲁信投资有

限公司财务、投资管理部门经理。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的

筹建及成立,历任公司财务负责人、总经理助理。

2、基金经理

何俊春女士,工商管理硕士。19 年证券从业经历,曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、

齐鲁证券有限公司。2002 年 12 月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益货币

基金交易员、交易主管,泰信天天收益货币基金的基金经理助理,2007 年 2 月至 2009 年 4

月担任泰信天天收益货币基金的基金经理。自 2008 年 10 月 10 日起担任泰信双息双利债券

基金的基金经理;自 2009 年 7 月 29 日起担任泰信债券增强收益基金的基金经理;自 2012

年 10 月 25 日起担任本基金的基金经理;自 2013 年 7 月 17 日起担任泰信鑫益定期开放债券

基金的基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。

附:本基金历任基金经理情况:

姓名 管理本基金的时间

刘兴旺 2011 年 2 月 9 日至 2012 年 10 月 25 日

3、投资决策委员会名单

本基金采取集体投资决策制度,由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主

任,投资决策委员会成员如下:

葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事;

韩波先生,副总经理;

朱志权先生,基金投资部总监兼投资总监,泰信优势增长混合基金的基金经理;

柳菁女士,研究部总监兼研究总监,泰信蓝筹精选混合基金、泰信中小盘精选混合基金

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的基金经理;

梁剑先生,研究部副总监兼研究副总监;

何俊春女士,基金投资部固定收益投资总监,泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收

益基金、泰信债券周期回报基金、泰信鑫益定期开放债券基金的基金经理;

另外,督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼

法定代表人:常振明

成立时间:1987 年 4 月 7 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873 亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话: 010-89936330

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

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四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)泰信基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

法定代表人:王小林

总经理:葛航

成立日期:2003 年5月23日

电话:(021)20899188

传真:(021)20899060

联系人:郅齐

网址:www.ftfund.com

(2)泰信基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室

邮政编码:100032

电话:(010)66215978

传真:(010)66215968

联系人:林洁

(3)泰信基金管理有限公司深圳分公司

地址:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦 1310 室

邮政编码:518000

电话:(0755)33988759

传真:(0755)33988757

联系人:史明伟

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

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注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

传真:010-66594942

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

(3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:刘士余

传真:010-85109219

客服电话:95599

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网址:www.95599.cn

(5)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

法定代表人:唐双宁

联系人:朱红

电话:010-63636153

传真:010-63639709

客服电话:95595

网址:www.cebbank.com

(6)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼

法定代表人:吉晓辉

联系人:倪苏云

电话:021-61618888

传真:021-63604199

客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(7)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦

法定代表人:常振明

联系人:王媛

传真:010-85230059

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

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(8)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(9)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人:闫冰竹

联系人:谢小华

电话:010-66223587

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的各营业

网点接受办理开户和认购业务。

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

联系人:董云巍 吴海鹏

客服电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(11)金华银行股份有限公司

注册地址:金华市金东区光南路 668 号

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办公地址:金华市金东区光南路 668 号

法定代表人:徐雅清

联系人:李飒

电话:0579-82178322

传真:025-84544129

客服电话:400-7116668 0579-2178322

网址:www.jhccb.com

(12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客服电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(13)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

传真:010-65182261

客服电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(14)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼

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法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(15)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:0755-82960223

传真:0755-83734343

客服电话:95565

网址:www.newone.com.cn

(16)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

客服电话:95575 或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

(17)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

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电话:010-84588888

传真:010-60838888

客服电话:95558

网址:www.cs.ecitic.com

(18)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话:010-66568888

传真:010-66568536

客服电话:400-8888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路 98 号

办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

(20)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

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电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

注:鉴于申银万国证券股份有限公司和宏源证券股份有限公司的合并事宜,业务整合将

会持续一定的时期,申购、赎回、转换、定投等业务暂时沿用各代销网点原有规则;后续若

有更新,请以公示信息为准。

(21)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人:张建军

联系人:王鑫

电话:020-38286651

传真:020-22373718-1013

客服电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(22)民生证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

法定代表人:余政

联系人:赵明

电话:010-85127622

传真:010-85127917

客服电话:400-619-8888

网址:www.mszq.com

(23)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人:王春峰

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联系人:蔡霆

联系电话:022-28451991

传真:022-28451892

客户服务电话: 400-6515-988

网址:www.bhzq.com

(24)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:吴万善

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:025-51863323(南京)、0755-82492962(深圳)

客服电话:95597

网址: www.htsc.com.cn

(25)山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址:太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

客服电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

(26)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层

法定代表人:潘鑫军

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证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年 2 号)

联系人:胡月茹

电话:021-63325888-3108

传真:021-63326173

客服电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(27)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:400-8888-788,10108998

网址:www.ebscn.com

(28)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号

办公地址:上海市西藏中路 336 号

法定代表人:龚德雄

联系人:张瑾

电话:021-53519888

传真:021-53519888

客服电话:021-962518 全国客服热线 4008918918

网址:www.962518.com

(29)新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

办公地址:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

法定代表人:刘汝军

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证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年 2 号)

联系人:孙恺

电话:010-83561000

传真:010-83561001

客服电话:4006989898

网址:www.xsdzq.cn

(30)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

法定代表人:谢永林

联系人:吴琼

电话:0755-22621866

传真:0755-82400862

客服电话:95511-8

网址:www.pingan.com

(31)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号

法定代表人:李工

联系人:甘霖

电话:0551-5161821

传真:0551-5161672

客服电话:96518、400-809-6518

网址:www.hazq.com.cn

(32)财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人:蔡一兵

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联系人:郭磊

电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

客服电话:0731-84403350

网址:www.cfzq.com

(33)国都证券股份有限公司

注册地址:北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(34)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼(213003)

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

联系人:王一彦

电话:021-20333333

传真:021-50498825

客服电话:95531、400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

(35)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

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联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

客服电话:95538 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.qlzq.com.cn

(36) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客服电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

(37)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客服电话:400-600-8008

网址:www.china-invs.cn

(38)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

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法定代表人:姚文平

联系人:罗芳

电话:021-68761616

传真:021-68767981

客服电话:400-8888-128

网址:www.tebon.com.cn

(39)金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

电话:0755-83025695

传真:0755-83025625

客服电话:400-8888-228

网址:www.jyzq.cn

(40)西藏同信证券有限责任公司

注册地址:拉萨市北京中路 101 号

办公地址:上海市闸北区永和路 118 弄 24 号

法定代表人:贾绍君

联系人:汪尚斌

电话:021-36537114

传真:021-36538467

网址:www.xzsec.com

客户服务电话:400-88111-77 或拨打各城市营业网点咨询电话

(41)江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

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法定代表人:孙名扬

联系人:周俊

电话:0451-85863726

传真:0451-82337279

客服电话:4006662288

网址:www.jhzq.com.cn

(42)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

联系人:刘阳

电话:0755-83516289

传真:0755-83515567

客服电话:0755-33680000、400-6666-888

网址:www.cgws.com

(43)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人:钱华

联系人:王薇

电话:021-32229888

传真:021-68728707

客服电话:4001-962502

网址:www.ajzq.com

(44)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

第 22 页(共 42 页)

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法定代表人:陈林

联系人:刘闻川

电话:021-68778790

传真:021-68777992

客服电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(45)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法定代表人:沈强

电话:0571-85783750

传 真: 0571-85783771

联系人:俞会亮

客户热线: 95548

网址: www.bigsun.com.cn

(46)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-87383623

传真: 0591-87383610

联系人:张腾

客户热线:96326(福建省外请先拨 0591)

网址:www.hfzq.com.cn

(47)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

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联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客户服务热线:95579 或 4008-888-999

网址:www.95579.com

(48)大通证券股份有限公司

注册地址:大连市中山区人民路 24 号

办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层

法定代表人:李红光

电话: 0411-39673202

传真:0411-39673219

联系人:谢立军

客户服务电话: 4008-169-169

网址:www.daton.com.cn

(49)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(50)华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人:李晓安

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电话: 0931-8888088

传真: 09131-4890515

联系人:李昕田

客户服务电话: 0931-96668、4890208

网址:www.hlzqgs.com

(51)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:邱三发

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客服电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

(52)五矿证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼

法定代表人:赵立功

客服电话: 40018-40028

网址: www.wkzq.com.cn

(53)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

客服电话: 400-089-1289

网址:www.erichfund.com

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(54)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

客服电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(55)深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(56)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(57)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路(近田东路)195 号 3C 幢 9 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(58)和讯信息科技有限公司

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

客服电话:400-920-0022

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网址:licaike.hexun.com

(59)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

统一客服电话:4008-001-001

网址:www.essence.com.cn

(60)嘉实财富管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单元

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(61)中山证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人:黄扬录

联系人:罗艺琳

电话:0755-82570586

传真:0755-82960582

客服电话:4001022011

网址:www.zszq.com

(62)上海联泰资产管理有限公司

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办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人:燕斌

联系人:凌秋艳

客服电话:4000-466-788

网址:www.66zichan.com

(63)上海利得基金销售有限公司

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

联系人:赵沛然

客服电话:400-067-6266

网址:www.leadbank.com.cn

(64) 中信期货有限公司

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

法定代表人:张皓

联系人:洪诚

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(65) 上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(66)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 2302

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法定代表人:梁越

客服电话:4008-980-618

网址:www.chtfund.com

(二)基金注册登记机构

注册登记机构名称:泰信基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 37 层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层

法定代表人:王小林

总经理:葛航

成立日期:2003 年 5 月 23 日

电话:021-20899188

传真:021-20899008

联系人:韩波

(三)出具律师意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:梁丽金、刘佳

联系人:刘佳

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:021-23238888

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传真:021-23238800

经办注册会计师:单峰、周祎

五、基金的名称

基金名称:泰信周期回报债券型证券投资基金

基金简称:泰信债券周期回报

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

八、基金的投资方向

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金

融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银

行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场

申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。

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九、基金的投资策略

(一)投资策略

1、资产配置策略

(1)战略性资产配置

本基金将根据基金的投资目标和投资理念,进行战略性资产配置,确定固定收益率类资

产和现金类资产的投资比例,以构建最佳长期资产组合结构,同时运用基本面研究择机参与

新股申购,以提高组合收益。

(2)战术性资产配置

在战略性资产配置的基础上,本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济

周期及利率走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等因素的动态分析,定期或不定期

召开投资决策委员会会议,跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,战术性配置资产,进

行投资时机选择和仓位控制,获取投资收益,降低投资风险。

(3)类别资产配置策略

在战术性资产配置策略下,根据各类债券资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理

以及市场流动性等因素,将市场细分为普通债券(含国债、地方债券、金融债、央行票据、

企业债、短期融资券等)、附权债券、货币市场工具等子市场,采取积极投资策略,定期对

投资组合各类别资产及其个券进行最优化配置和调整,同时运用基本面研究择机参与新股申

购。

2、构建投资组合

(1)债券资产总体配置策略

在本基金的债券投资过程中,基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化优势,采取积

极主动的投资管理,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向

及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。通过

确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合,尽可

能地控制风险、提高基金投资收益。

①确定组合久期

主动式投资策略通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配

置,以达到利用市场利率波动和债券组合久期特性提高债券组合收益率的目的。本基金在进

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行债券市场发展趋势及市场利率波动预测的基础上,结合本基金债券组合的利率弹性特征,

确定债券组合的久期配置。

②确定债券组合的期限结构配置

在确定了本基金债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合的期

限结构配置。所谓收益率曲线分析策略,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,

寻求在一定时期内获取因收益率曲线形状变化导致债券价格变化而产生的超额收益。债券收

益率曲线是市场对当前经济状况及对未来经济走势预测充分反应的结果。分析债券收益率曲

线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态,而且能通过收益率曲线隐含的远期利

率,分析预测收益率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。

在本基金的组合构建过程中,收益率曲线分析策略将根据债券收益率曲线变动、各期限

段品种收益率及收益率基差波动等因素分析,预测收益率曲线的变动趋势,并结合短期资金

利率水平与变动趋势,形成具体的收益率曲线组合策略,从而确定本基金债券组合中不同期

限结构券种的配置。

③选择个券,构建组合

在确定债券组合的期限结构后,本基金将主要运用收益率基差分析策略,通过对不同类

别债券收益率基差的分析,预测其变动趋势,及时发现因基(利)差超出债券内在价值差异

而产生的投资机会,发掘价值被低估的债券品种,并结合税收差异和信用风险溢价等因素进

行分析,综合评判个券的投资价值,以挑选风险收益特征最匹配的券种,建立具体的个券组

合。

在具体运用收益率基差分析策略中,本基金还将采用换券利差交易策略、凸性套利交易

策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。

(2)信用债投资策略

根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、

企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根

据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。在此基础上,

积极寻求高投资收益率和可接受信用风险的优化组合,在具体实施上,有以下几个策略:

①信用策略

信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一

是对应该信用债信用水平的市场信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这

两方面的因素,我们综合采用基于信用利差曲线变化的策略、基于信用债券信用变化的策略

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及互换策略等投资分析策略。

②息差策略

通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机

会,从而获得杠杆放大收益。按照现行规定,本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资

金余额不超过基金资产净值的 40%。

(3)附权债券投资策略

本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期

权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。

(4)可转债投资策略

可转换债券兼具股权与债权双重特性,具有抵御下行风险,分享股票价格上涨收益的特

征。本基金首先对债券市场、股票市场比较分析,选择股性强、债性弱或特征相反的可转债

列入备选库,然后对具体个券的股性、债性做进一步分析比较,优选最合适的券种进入组合,

以获取超额收益。在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,

深入研究,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合

(5)货币市场工具投资策略

在本基金的货币市场工具投资过程中,将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投

资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资

收益。具体来说:

①在保证流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品种

和无风险套利机会。

②根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定货币市场工具组合资产配

置。

③根据市场资金供给情况对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适

当调整。

(6)新股申购投资策略

在股票 IPO 市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存

在一定价差,从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。

本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的预期,并结

合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申

购策略,并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择时出售,以增强基金资产的收益率

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水平。

(二)决策依据

1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;

2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势;

3、货币政策、利率趋势;

4、行业和上市公司基本面;

5、证券市场发展趋势。

(三)决策和操作程序

本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、基金投资部、研究部

以及风险管理部,投资操作包括投资准备、投资决策、投资执行和投资评估等四个程序。

1、投资准备程序

(1)债券备选库的建立与维护:研究员根据基金合同中的规定及市场状况,初选出符

合本基金投资策略的债券,建立备选库,并定期进行维护。

(2)债券核心库的建立与维护:

研究部与投资部综合分析各类债券的信用状况、收益率水平、风险特征、流动性、久期、

利息税务处理等因素,精选债券,建立债券核心库,并动态进行维护。

2、投资决策程序

(1)基金经理构造投资组合计划;

(2)风险管理部对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究部策略研究

员通过宏观、中观分析,对投资组合的资产配置提出意见;

(3)投资决策委员会通过月度、季度、年度会议和不定期会议对基金战略性资产配置、

战术性资产配置进行审议和确定。

3、投资执行程序

基金经理根据战略性资产、战术性资产、类别资产配置方案、投资组合计划,将选择的

个券通过交易室进行实施。

4、投资评估程序

(1)风险管理部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期

或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告;

(2)评估和调整决策程序:投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策

的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。

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(四)投资组合管理的方法和标准

本基金为债券型基金,本基金主要投资于债券类金融工具。基金的投资组合比例为:投

资于固定收益类资产的比例为基金资产的 80%—95%;因参与一级市场新股申购或公开增发

的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发,投资可分离债券而产生的权证等非

固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的 20%;在本基金的开放期间,现金或者到期

日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具,不低于基金资产净值的 5%。

因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有

的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的 90 个交易日内卖出。

十、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为中证全债指数。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场

的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业

债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债

券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价

情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险

高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

十二、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同已于 2015 年 9 月 2 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 75,154,642.40 91.04

其中:债券 75,154,642.40 91.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,633,957.52 5.61

7 其他资产 2,758,411.19 3.34

8 合计 82,547,011.11 100.00

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末本基金未持有股票。

3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末本基金未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 23,762,642.40 42.33

5 企业短期融资券 20,158,000.00 35.91

6 中期票据 31,164,000.00 55.51

7 可转债 - -

8 其他 70,000.00 0.12

9 合计 75,154,642.40 133.88

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

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1 101466001 14 舟交投 MTN001 300,000 31,164,000.00 55.51

2 122762 11 吴江债 100,000 10,820,000.00 19.27

3 041558015 15 赣高速 CP001 100,000 10,099,000.00 17.99

4 011599090 15 甬开投 SCP001 100,000 10,059,000.00 17.92

5 122837 11 武经发 46,060 4,751,089.00 8.46

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.2 本基金不从二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。

8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,994.22

2 应收证券清算款 18,459.98

3 应收股利 -

4 应收利息 2,139,640.61

5 应收申购款 597,316.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,758,411.19

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金未投资股票。

8.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行

合计。

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十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金合同生效日为 2011 年 2 月 9 日。基金合同生效以来(截至 2015 年 6 月

30 日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

20150101-20150630 5.75% 0.10% 3.17% 0.09% 2.58% 0.01%

20140101-20141231 9.39% 0.12% 10.82% 0.09% -1.43% 0.03%

20130101-20131231 3.26% 0.09% -1.07% 0.10% 4.33% -0.01%

20120101-20121231 11.91% 0.11% 3.52% 0.07% 8.39% 0.04%

20110209-20111231 0.70% 0.20% 5.86% 0.13% -5.16% 0.07%

20110209-20150630 34.61% 0.13% 23.95% 0.10% 10.66% 0.03%

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动

进行比较:

(2011 年 2 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日)

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注:1、本基金基金合同于 2011 年 2 月 9 日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。

本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的 80%—95%;参与一级市场新股申购或公

开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发,投资可分离债券而产生的权

证等非固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的 20%;在本基金的开放期间,现金或

者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具,不低于基金资产净值

的 5%。

十四、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

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H=E×0.7%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:

申购金额 申购费率

100 万以下 0.8%

100 万(含)-300 万 0.5%

300 万(含)-500 万 0.3%

500 万(含)以上 收取固定费用 1000 元

2、赎回费

本基金的赎回费用按照《销售费用管理规定》收取,赎回费用由赎回基金份额的基金

份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示:

持有时间 赎回费率

1 年以下 0.1%

1 年(含1年)-2 年 0.05%

2 年以上(含 2 年) 0%

本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费

等相关手续费。

3、申购、赎回费率的调整

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基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟

应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

(三)其它与基金运作有关的费用

(1)基金信息披露费用;

(2)基金份额持有人大会费用;

(3)与基金相关的会计师费和律师费;

(4)证券交易费用;

(5)按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。

法律法规另有规定时从其规定。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资

基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格

式准则第 5 号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信周期回报债券型证

券投资基金基金合同》的规定,结合泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)

近半年的投资经营情况,对 2015 年 3 月 25 日公告的《泰信周期回报债券型证券投资基金更

新招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下:

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据

的截止日期。

2、第三节“基金管理人”部分:

(1)在“(一)基金管理人概况”部分,对公司正式员工人数、公司旗下基金及资产

管理计划情况进行了更新。

(2)在“(二)注册资本、股权结构”部分,根据股东山东省国际信托股份有限公司

的更名公告,对相应内容进行了更新。

(3)在“(三)主要人员情况”部分,对公司董事及基金经理的任职信息进行了更新。

3、第四节“基金托管人”部分,对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了

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更新。

4、第五节“相关服务机构”代销机构部分,对本基金代销机构的信息进行了必要的更

新。

5、第七节“ 基金的转换、非交易过户及转托管”部分,更新了截止 2015 年 8 月 9 日

本基金定期定额投资、基金转换业务办理情况。

6、第八节“基金的投资”部分,根据本基金2015年第2季度报告的相关内容,重新调

整了“(十)基金投资组合报告”的内容(未经审计)。

7、第九节“基金的业绩”部分,修订了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分内

容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。

8、第二十一节“其他应披露事项”中,汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的

公告信息。

9、自 2015 年 8 月 7 日起旗下泰信优质生活股票型证券投资基金、泰信蓝筹精选股票

型证券投资基金、泰信发展主题股票型证券投资基金、泰信中小盘精选股票型证券投资基金

及泰信现代服务业股票型证券投资基金共 5 只股票型证券投资基金变更为混合型证券投资

基金,据此对以上 5 只基金的名称作相应调整。

泰信基金管理有限公司

2015 年 9 月 22 日

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