申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
申万菱信中证申万证券行业指数分级
证券投资基金招募说明书
(第三次更新)摘要
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2014 年 3 月 13 日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 9 月 13 日,有关基金的财务数据和净值
表现截止日为 2015 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
目录
一、基金管理人 ..................................................... 2
二、基金托管人 ..................................................... 6
三、相关服务机构 ................................................... 6
四、基金的名称 .................................................... 23
五、基金的类型 .................................................... 23
六、基金的投资目标 ................................................ 23
七、基金的投资范围 ................................................ 23
八、基金的投资策略 ................................................ 24
九、业绩比较基准 .................................................. 25
十、风险收益特征 .................................................. 26
十一、基金投资组合报告 ............................................ 26
十二、基金的业绩 .................................................. 29
十三、基金的费用与税收 ............................................ 30
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 .............................. 33
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:姜国芳
设立日期:2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字
【2003】144 号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
联系电话:+86-21-23261188
联系人:牛锐
股本结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株
式会社持有 33%的股权
(二)主要人员情况
1、董事会成员
姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980 年起从事金融相
关工作,先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,
上海申银证券有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公
司。2015 年 1 月起任申万宏源集团股份有限公司副总经理,2004 年 1 月起任申
万菱信基金管理有限公司董事长。
朱敏杰先生,董事,经济学硕士,经济师。1988 年起从事证券相关工作,
曾任万国证券公司交易部业务员、静安营业部副经理、交易部兼计财部经理、总
裁助理兼发展研究中心主任,申银万国证券国债总部总经理、计划统筹总部总经
理兼发展协调办公室主任、总裁助理兼计划统筹总部总经理,现任申银宏源证券
有限公司(原申银万国证券股份有限公司)副总裁。
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刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。
1994 年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券公司任公司、万联证券任公司总
裁。2006 年 6 月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8
月在大通证券公司任副总经理。2007 年 9 月至今任申万宏源证券有限公司(原
申银万国证券股份有限公司)副总裁。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信
托银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任市场国际部部长、伦敦分行分行
长、执行役员。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部
长。
陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社(原三菱信托银行)任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上
海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。
过振华先生,董事,公司总经理,工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上
海分行、上海申银证券公司、申万泛达投资管理(亚洲)有限公司、申银万国证
券股份有限公司等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任公司督察员,
副总经理,现任公司总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。
冯根福先生,独立董事,经济学博士,博士生导师,二级教授。曾在陕西财
经学院工作,历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至
今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长
崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大
学信托与信托法研究中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984
年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009
年 1 月起退休。
2、监事会成员
徐宜阳先生,硕士研究生,高级经济师,高级政工师。1980 年参加工作,
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曾任天津大港石油管理局团委副书记、书记,天津大港石油管理局炼油厂党委副
书记、纪委书记、副厂长,上海爱使股份有限公司党委书记、董事、总经理,上
海证券有限责任公司党委委员、副总经理,上海爱建股份有限公司党委委员、副
总经理、董事会秘书,兼爱建证券有限责任公司党委书记、董事长,上海爱建信
托投资有限责任公司副董事长,申银万国证券股份有限公司党委副书记、纪委书
记,2015 年 1 月起任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委
委员、纪委书记,申万宏源证券有限公司监事会主席。
杉崎干雄先生,监事,日本籍,大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,2014 年 4
月起任受托财产企划部副部长。
赵鲜女士,监事,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司,主要
从事人力资源相关工作。2012 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任行政管
理总部副总监,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。
牛锐女士,监事,法学博士,曾任职于申银万国证券、中国证监会上海监管
局、中金公司、国泰基金等公司,2013 年加入申万菱信基金管理有限公司,现
任监察稽核总部副总监(主持工作)。
3、高级管理人员
姜国芳先生,董事长,相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生,总经理,相关介绍见董事会成员部分。
欧庆铃先生,副总经理,理学博士。曾任职于广州证券有限责任公司,金鹰
基金管理有限公司,万家基金管理有限公司等。2011 年 8 月加入申万菱信基金
管理有限公司,曾任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理,现任公司
副总经理、投资总监,申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。
来肖贤先生,副总经理,经济学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司国际
业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,
曾任监察稽核总部副总经理,公司督察长,现任公司副总经理。
王伟先生,副总经理,管理学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司。
2003 年加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理
有限公司,历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理,兼任申
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万菱信(上海)资产管理有限公司总经理。
王菲萍女士,督察长,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办
任法律顾问等职务,2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总
部总监,现任公司督察长。
4、现任基金经理
张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券,2003 年 1
月加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险
管理总部总监,基金投资管理总部副总监、总监,申万菱信量化小盘股票型证券
投资基金(LOF)基金经理等,现任投资管理总部总监、量化投资部总经理,申万
菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申
万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券
投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指
数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金,申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金基金经理。
袁英杰先生,上海交通大学应用数学硕士。曾任职于兴业证券、申银万国证
券研究所等,2013 年 5 月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究
员,基金经理助理,现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板
指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申
万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投
资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证
申万传媒行业投资指数分级证券投资基金,申万菱信中证申万医药生物指数分级
证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总
部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总
经理等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,投资
管理总部总监为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
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本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行
委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所:上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:姜国芳
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人:申浩波、李濮君
客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 +86 21 962299
网址:www.swsmu.com
电子邮件:service@swsmu.com
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(2)代销机构
1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
传真:010-66107738
网址:www.icbc.com.cn
2)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
联系人:张凯学
电话:010-85109230
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
3)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
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办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
5)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15-20、22-27
层
法定代表人:胡平西
客服电话:021-96 2999/4006 962 999
联系人:施传荣
传真:021-50105124
网址:www.srcb.com
6)名称:南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人:林复
传真:025-84544129
联系人:翁俊
客户服务电话:4008896400
网址:www.njcb.com.cn
7)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
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电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:400-8888-666/95521
公司网站:www.gtja.com
8)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
9)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
10)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
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客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:www.newone.com.cn
11)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
12)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568990
联系人:宋明
公司网址:www.chinastock.com.cn
13)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点
咨询电话
公司网站:www.htsec.com
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14)名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com
15)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
法定代表人:李季
联系人: 李巍
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
16)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:www.95579.com
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17)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
传真:0755-82558355
联系人:余江
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
18)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
19)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
公司网址:www.dwzq.com.cn
20)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
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法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
21)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:95525
传真:021-68815009
公司网站:www.ebscn.com
22)名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20
层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20
层
法定代表人: 邱三发
联系人: 林洁茹
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:020-961303
网址: www.gzs.com.cn
23)名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
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传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
24)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:400-888-1888
传真:0755-23838999
网址:www.fcsc.com.cn
25)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41
楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
26)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网站:www.westsecu.com
27)名称:中山证券有限责任公司
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注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
28)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
29)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四
楼
办公地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼
法定代表人:余磊
联系人:翟璟
传真:027-87618863
客服电话:028-86711410
网址:www.tfzq.com
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30)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:www.tpyzq.com
31)名称:联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼
法定代表人:徐刚
客户服务电话:95564
传真:010-2119660
网址:www.lxzq.com.cn
32)名称:东莞证券股份有限公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼
法定代表人:张运勇
客户服务电话:95328
传真:0769-22115712
网址:http://www.dgzq.com.cn
33)名称:上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
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电话:021-53519888
传真:021-53519888
客户服务电话:4008918918、021-962518
网址:www.shzq.com
34)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
网址:licaike.hexun.com
35)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
36)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J
单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.cn,基金买卖网 www.jjmmw.com
17
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
37)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
38)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼 2 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
39)名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000766123
公司网址:www.fund123.com
40)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
18
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
41)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:www.5ifund.com
42)名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
43)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:赵沛然
19
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-067-6266
44)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人:王斐
客户服务电话:400-059-8888
传真:010-59393074
网址:http://www.wy-fund.com
45)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
46)名称:北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
20
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
47)名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人: 张皛
联系人:周丹
电话:021-33323999
传真:8621-33323837
客户服务电话:400 820 2819
手机客户端:天天盈基金
2、场内发售机构
(1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会
员单位,具体名单为:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、
财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、
大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、
东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、
国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、
国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、
宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、
华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、
开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、
日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、
天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、
厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、
英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、
中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、
21
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
中原证券(排名不分先后)。
(2)本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位
可新增为本基金的场内发售机构。
3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的
机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
邮政编码:100033
法定代表人:周明
电话: 010-59378835
传真: 010-59378907
联系人:任瑞新
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人姓名:孙睿
经办律师:孙睿、黎明
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
22
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名:杨绍信
电话:+86 -21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人姓名:赵钰
经办注册会计师姓名:薛竞、赵钰
四、基金的名称
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
五、基金的类型
上市契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万证券行业指数的有效
跟踪。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
八、基金的投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不
足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的
表现。
(1)组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略
和逐步调整。
1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标
组合。
2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的
建仓策略。
3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规
定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
(2)组合管理策略
1)定期调整
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。
2)不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本
基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪
标的指数;
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无
法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化
和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
九、业绩比较基准
业绩比较基准为:95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利
率。
本基金以中证申万证券行业指数为标的指数,原则上将不低于 80%的非现金
基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,不低于 5%的资产投资于现金类
资产,业内现金类资产收益率主要以银行同业存款利率为基准,故选用以上业绩
比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。
如果中证申万证券行业指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更
名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目
标指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
可以依据审慎原则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下,
更换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并依据市场代表性、流动性、
与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额
持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时
公告。
十、风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。申万证券份额为常规指数基金份额,具有
预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金;证券 A 份额,则具有预期风险低,预期收
益低的特征;证券 B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高
的特征。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数
据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 40,006,439,521.47 91.60
其中:股票 40,006,439,521.47 91.60
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,865,995,966.46 6.56
7 其他资产 804,306,505.85 1.84
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8 合计 43,676,741,993.78 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,315.00 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 53,010.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,450.00 0.00
J 金融业 40,006,235,746.47 94.23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,006,439,521.47 94.23
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600030 中信证券 299,755,556 8,066,422,011.96 19.00
2 600837 海通证券 237,629,373 5,180,320,331.40 12.20
3 000776 广发证券 105,812,152 2,396,645,242.80 5.64
4 601688 华泰证券 103,063,930 2,383,868,700.90 5.61
5 000166 申万宏源 120,275,963 1,954,484,398.75 4.60
6 600999 招商证券 64,637,752 1,710,314,917.92 4.03
7 601377 兴业证券 122,675,243 1,679,424,076.67 3.96
8 601901 方正证券 138,577,125 1,647,682,016.25 3.88
9 600109 国金证券 67,461,215 1,646,053,646.00 3.88
10 601099 太平洋 121,606,556 1,571,156,703.52 3.70
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,252,767.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 554,151.13
5 应收申购款 792,499,587.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 804,306,505.85
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
阶段 基金份额 基金份额 业绩比 业 绩 比 较 ①-③ ②-④
净值增长 净值增长 较基准 基准收益
率① 率标准差 收益率 率标准差
② ③ ④
自基金合同
生效起至 158.97% 2.29% 187.36% 2.41% -28.39% -0.12%
2014 年 12
月 31 日
2015 年 1 月
1 日至 2015 -8.12% 3.05% -4.88% 3.04% -3.24% 0.01%
年 6 月 30 日
自基金合同
生效起至 137.94% 2.61% 173.34% 2.67% -35.40% -0.06%
2015 年 6 月
30 日
注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但
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不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认
购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 3 月 13 日至 2015 年 06 月 30 日)
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、基金上市费用及年费;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
30
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8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、账户开户费用和账户维护费;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支
付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于
次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支
付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于
次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。
3、基金合同生效后标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司的指定账户支付指数许可使用基点费。通常情况下,
指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(贰个基点)的年费率
31
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计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。标
的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 50,000 元,计费区间不足一季
度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数
许可使用基点费划付指令,经基金托管人复核后于每一季度结束后的 10 个工作
日内将上季度标的指数许可使用基点费,按照指数使用许可协议的约定进行支
付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用基点费的计算方法、费率和支付
方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
除管理费、托管费、标的指数许可使用基点费之外的前述第一款约定的其他
费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费
用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》
生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如
下:
1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期;
2、更新了重要提示中修改本基金名称的相关信息;
3、更新了基金管理人的部分信息;
4、更新了基金托管人的部分信息;
5、更新了代销机构的部分信息;
6、更新了“基金的投资”中业绩比较基准的部分信息;
7、更新了投资组合报告,数据截止日期为 2015 年 6 月 30 日;
8、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为 2015 年 6 月 30 日;
9、更新了“基金的费用与税收”中标的指数许可使用费的部分信息;
10、更新了对基金份额持有人的服务的部分信息;
11、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2015 年 3 月 14 日至
2015 年 9 月 13 日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一
并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2015 年 10 月 27 日
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