招商瑞丰灵活配置混合：更新招募说明书摘要(2015年第2号)

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

更新的招募说明书摘要

(二零一五年第二号)

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会2013 年8 月8 日《关于核准招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金募集

的批复》(证监许可〔2013〕1060号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2013年11月6

日正式生效。

重要提示

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内

容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的

注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支

付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资

本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,

并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格

产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎

回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管理实施过程

中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书

和基金合同。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的

45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年11月6日,有关财务和业绩表现数据截止日

为2015年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称:招商基金管理有限公司

设立日期:2002 年 12 月 27 日

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

法定代表人:张光华

电话:(0755)83199596

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

注册资本:人民币 2.1 亿元

股权结构和公司沿革:

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批

准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset

Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远

财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本

金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,

000,000 元)。

2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受

让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券

股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权;公司外资股东 ING Asset

Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股

权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公

司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset

Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。

2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同

意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%股

权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让

完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权

的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以

中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。

2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证

券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码

600999)。

公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员

工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:

李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司,曾

任行长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责

人。现任公司董事长。

邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,

期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方

证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券

股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务与

风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001

年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在

宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京

代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015

年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事。

李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不

莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、

金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副

秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省

委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明

军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、

银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长

等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司

董事总经理等。现任公司独立董事。

蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计

师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会

计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会

计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼

任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独

立董事。

孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、

William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博

士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及

特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融

系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,

科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

张卫华,女,1981 年 07 月――1988 年 8 月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部

门任职;1983 年 11 月――1988 年 08 月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988 年

08 月――1994 年 11 月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;

1994 年 11 月――2006 年 02 月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助

理兼稽核审计部总经理; 2006 年 03 月――2009 年 04 月,任招商证券股份有限公司稽核监

察总审计师;2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2

月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月

至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银

行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持

工作)。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014

年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任

招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业

金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。

罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先

后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司

成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监,现任产品运营

官兼市场推广部总监、公司监事。

鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP

系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年

12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任

倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司

监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金,历任基金核算部高级经

理、副总监、总监,现任产品一部总监、公司监事。

钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信

托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证

券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限

公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004

年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招

商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任副

总经理。

沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计

师;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999 年 11 月加入中国平

安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000

年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管

理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015 年加入招商基金管理有限公

司,现任公司副总经理。

欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证

券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗

从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、

副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司

董事。

潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001

年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国证券监督

管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基

金管理有限公司,现任督察长。

2、本基金基金经理介绍

邓栋,男,中国国籍,工学硕士。2008 年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工

作,2010 年 1 月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,招商信用添利

债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2013 年 9 月 12 日至 2015 年 7 月 23 日),现任

固定收益投资部副总监、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2013 年 3

月 9 日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2013 年 4 月 19 日

至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 2 月

12 日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 4 月 1 日至

今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015 年 4 月 17

日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 6 月 11 日

至今)、招商全球资源股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 7 月 3 日至今)、

招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015 年 7 月 3 日至今、

招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 7 月 3 日

至今)及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 7 月 23 日至今)。

李亚,男,硕士, 2007 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析

师,研究部行业研究员,现任研究部负责人及招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金经理(管理时间:2014 年 12 月 13 日至今)、招商国企改革主题混合型证券投资基金

基金经理(管理时间:2015 年 7 月 9 日至今)、招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资

基金基金经理(管理时间:2015 年 7 月 31 日至今)。

本基金历任基金经理包括:吕一凡先生,管理时间为 2013 年 11 月 6 日至 2014 年 12

月 31 日。

3、投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成:

总经理金旭、副总经理沙骎、总经理助理及投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投

资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、

交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2015 年 9 月 30 日,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只,

QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满

足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)

招商基金网上交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

交易电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83195018

传真:(0755)83199059

联系人:李涛

招商基金华东机构理财中心

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室

电话:(021)58796636

联系人: 王雷

招商基金华南机构理财中心

地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话:(0755)83190452

联系人:刘刚

招商基金养老金及华北机构理财中心

地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元

电话:(010)66290540

联系人:刘超

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:贺军莉

2. 代销机构:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

电话:95566

传真:(010)66594853

联系人:张建伟

3. 代销机构:招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195050

联系人:邓炯鹏

4. 代销机构:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

电话:95588

传真:010-66107914

联系人:杨菲

5. 代销机构:中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:刘士余

电话:95599

传真:(010)85109219

联系人:唐文勇

6. 代销机构:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:常振明

电话:95558

传真:(010)65550827

联系人:廉赵峰

7. 代销机构:交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:张宏革

8. 代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

法定代表人:吉晓辉

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

联系人:高天

9. 代销机构:北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人:闫冰竹

电话:95526

传真:010-66226045

联系人:孔超

10. 代销机构:平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:孙建一

电话:95511-3

传真:(021)50979507

联系人:张莉

11. 代销机构:包商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人:李镇西

电话:0472-5189051

传真:0472-5189057

联系人:张建鑫

12. 代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

电话:95580

传真:(010)68858117

联系人:王硕

13. 代销机构:国海证券股份有限公司

注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人:何春梅

电话:(0755)83709350

传真:(0755)83704850

14. 代销机构:华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人:李工

电话: 0551-5161666

传真: 0551-5161600

联系人:甘霖

15. 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法人代表:张跃伟

电话:400-820-2899

传真:(021)58787698

联系人:敖玲

16. 代销机构:深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法人代表:薛峰

电话:(0755)33227950

传真:(0755)82080798

联系人:童彩平

17. 代销机构:杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

法人代表:陈柏青

电话:0571-28829790

传真:0571-26698533

联系人:张裕

18. 代销机构:北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法人代表:闫振杰

电话:(010)62020088

传真:(010)62020088-8802

联系人:王婉秋

19. 代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

法人代表:汪静波

电话:400-821-5399

传真:(021)38509777

联系人:方成

20. 代销机构:上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法人代表:杨文斌

电话:(021)58870011

传真:(021)68596916

联系人:张茹

21. 代销机构:上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法人代表:其实

电话:400-1818-188

传真:021-64385308

联系人:潘世友

22. 代销机构:和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法人代表:王莉

电话:400-9200-022

传真:0755-82029055

联系人:吴阿婷

23. 代销机构: 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法人代表:凌顺平

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

联系人:刘宁

24. 代销机构:上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法人代表:郭坚

电话:021-20665952

传真:021-22066653

联系人:宁博宇

25. 代销机构:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室

法人代表:燕斌

电话:400-046-6788

传真:021-52975270

联系人:凌秋艳

26. 代销机构:北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

法人代表:董浩

电话:400-068-1176

传真:010-56580660

联系人: 于婷婷

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并

及时公告。

(二)登记机构

名称:招商基金管理有限公司

地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

法定代表人:张光华

电话:(0755)83196445

传真:(0755)83196436

联系人:宋宇彬

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:刘佳、廖海

联系人:刘佳

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

法定代表人:姚建华

电话:0755 - 2547 1000

传真:0755 - 8266 8930

经办注册会计师: 王国蓓、黄小熠

联系人: 蔡正轩

四、基金的名称:招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

五、基金类型:混合型发起式证券投资基金

六、基金的投资目标:通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,

在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票

仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

七、投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票

(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、货

币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,

但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%,投资于权证的比例为基金资产净值的

0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低

于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家

相关法律法规。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。在投资策略上,本基金从两个层

次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把

握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,

通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组

合。

1、资产配置策略

本基金主要投资于国内依法发行上市的 A 股股票、债券、资产支持证券、货币市场工

具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

表 12-1 资产配置比例

资产类别 资产配置低限 资产配置高限

股票 0% 95%

债券及现金等固定收益类资产 5% 100%

其中:权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,股指期货的投资比例遵循国家相关法

律法规,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值 5%的。

在大类资产配置层面,本基金主要通过宏观经济因素分析、经济政策分析、资本市场因

素分析,对股票市场和债券市场的运行趋势做出全面的评估。随着市场风险相对变化趋势,

及时调整大类资产的比例,实现投资组合动态管理最优化。

2、股票投资策略

本基金通过定量和定性分析,综合考虑国家宏观政策、经济运行周期与行业发展状况等

因素,对各个行业的投资价值进行综合评价。

本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核

心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票,构建投资组合,以寻求超越业绩基准

的超额收益。

基金管理人将根据经济周期和市场形势的变化以及对未来上市公司发展前景和所处行

业发展趋势的判断,对组合的行业及个股配置进行适当的调整,避免集中度过高导致配置不

够分散,或与基准指数差异过大,致使股票投资组合的非系统性风险过高。

经过行业及个股配置调整和风险控制模型调整后所确定的股票组合,将成为最终可供执

行的股票组合,用以进行实际的股票投资。

3、债券投资策略

根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场

操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期;在满足组合久

期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波

动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行

分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不

同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。

4、权证投资策略

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标

的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。

5、股指期货投资策略

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位

为主要目的。

(二)投资程序

1、投资决策依据

(1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程;

(2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

2、投资决策流程

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资

管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确、密

切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:

(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;

(2)投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券,研究员构建模拟组合;

(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;

(4)基金经理发送投资指令;

(5)交易部审核与执行投资指令;

(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;

(7)基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投

资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策

委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300 指数收益率 + 40%×中债综合指数收益率

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,综合反映了沪深证券市场内大中市值公司的

整体状况。中债综合指数是由中央国债登记结算公司编制的具有代表性的债券市场指数。根

据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风

险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,

本基金基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。本基金

由于上述原因变更业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应于变更前在

中国证监会指定的媒体上公告。

十、风险收益特征

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期

收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

十一、投资组合报告:

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事

会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日,来源于《招商瑞丰灵活配置混合型发

起式证券投资基金 2015 年第 1 季度报告》。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 28,351,450.98 6.31

其中:股票 28,351,450.98 6.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 403,033,278.00 89.64

其中:债券 403,033,278.00 89.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,586,336.86 1.46

8 其他资产 11,631,443.22 2.59

9 合计 449,602,509.06 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,401,895.94 2.55

电力、热力、燃气及水生产和

D 16,949,555.04 3.80

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,351,450.98 6.35

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000601 韶能股份 1,000,000 8,710,000.00 1.95

2 600900 长江电力 999,946 8,239,555.04 1.84

3 600448 华纺股份 1,000,000 6,770,000.00 1.52

4 300488 恒锋工具 71,341 3,514,257.66 0.79

5 300477 合纵科技 32,153 1,117,638.28 0.25

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 200,380,000.00 44.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 201,400,000.00 45.09

6 中期票据 - -

7 可转债 1,253,278.00 0.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 403,033,278.00 90.24

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

15 华润

1 011547001 2,000,000 201,400,000.00 45.09

SCP001

2 019428 14 国债 28 1,000,000 100,270,000.00 22.45

3 019321 13 国债 21 1,000,000 100,110,000.00 22.41

4 132002 15 天集 EB 11,210 1,253,278.00 0.28

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位

为主要目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 202,823.51

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,424,049.77

5 应收申购款 4,569.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,631,443.22

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 比例(%)

1 000601 韶能股份 8,710,000.00 1.95 重大事项

2 600900 长江电力 8,239,555.04 1.84 重大事项

3 600448 华纺股份 6,770,000.00 1.52 重大事项

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者

购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资

者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

净值增 业绩比较 业绩比较基

净值增

阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ 准差④

2013.11.06-2013.12.31 0.50% 0.21% -1.77% 0.71% 2.27% -0.50%

2014.01.01-2014.12.31 23.48% 0.73% 34.12% 0.73% -10.64% 0.00%

2015.01.01-2015.06.30 7.49% 0.78% 17.48% 1.36% -9.99% -0.58%

2015.01.01-2015.09.30 7.25% 0.64% -2.18% 1.62% 9.43% -0.98%

基金成立起至 2015.09.30 33.10% 0.67% 28.88% 1.16% 4.22% -0.49%

本基金合同生效日为 2013 年 11 月 6 日

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核

对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

管人。上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托

管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会

审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人

大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站

上公告。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

律法规的要求,对本基金管理人于 2015 年 6 月 18 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,

并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数

据更新。

本次主要更新的内容如下:

1、 在“三、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人概况”、“(二)主要人员情

况”。

2、 在“四、基金托管人”部分,更新了“(三)证券投资基金托管情况”。

3、 在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)基金份额销售机构”。

4、 在“七、基金份额的申购、赎回及转换”部分,更新了“(六)申购、赎回及转换

的费用”。

5、 在“八、基金的投资”部分,更新了“(十)基金投资组合报告”。

6、 更新了“九、基金的业绩”。

7、 在“十三、基金的费用与税收”部分,更新了“(二)基金费用计提方法、计提标

准和支付方式”。

8、 更新了“二十二、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2015年12月18日

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