信诚新双盈分级债券：更新招募说明书摘要(2015年第2次)

信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

信诚新双盈分级债券型证券投资基金

招募说明书摘要

(2015 年第 2 次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金于 2013 年 5 月 9 日基金合同正式生效。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当

事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有

人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按

照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了

解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 11 月 9 日,有关财务数据和净值

表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

一、 基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:信诚基金管理有限公司

住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

设立日期: 2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

注册资本: 2亿元人民币

电话: (021)6864 9788

联系人: 唐世春

股权结构:

出资额 (万元人民 出资比例(%)

股东

币)

中信信托有限责任公司 9800 49

英国保诚集团股份有限公司 9800 49

中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2

合计 20000 100

(二)主要人员情况

1.董事会成员

张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总

经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公

司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总

裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信

信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。

陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限

公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘

书兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事

长。

王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、

信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副

总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事

长。

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Guy Robert STRAPP先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执

行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执

行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。

黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副

理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加

坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)

有限公司总经理。

魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域

合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首

席风险官。

何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、

研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。

现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。

夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设

银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合

伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究

员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚

投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2.监事

於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电

气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源

官。

3.经营管理层人员情况

吕涛先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、

中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管

理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副

总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,

中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管

理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限

公司副总经理、首席财务官。

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唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有

限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼

董事会秘书;信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董

事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级

经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、

首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总

经理。

4.督察长

周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、

副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。

现任信诚基金管理有限公司督察长。

5.基金经理

王旭巍先生,经济学硕士。曾先后任职于中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期

货部、宏达期货经纪有限公司、中信证券资产管理部和华宝兴业基金管理有限公司。2010

年加盟信诚基金管理有限公司,现任信诚基金管理有限公司副首席投资官、信诚增强收益

债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投

资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券

投资基金及信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。

曾丽琼女士,金融学硕士。曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,2007年2

月至2010年6月期间,担任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理,2009年2月至2010年6

月期间,兼任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。现任信诚基金管理有限公司固定收

益总监、信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双

盈分级债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月定期支付

债券型证券投资基金的基金经理。

杨立春先生,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理

研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任

固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证

券投资基金及信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员

胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监;

王旭巍先生,副首席投资官;

董越先生,交易总监;

张光成先生,股票投资副总监;

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王睿先生,研究副总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、 基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于

2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款和垫款总额

101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%。净利润1,322亿元,同

比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%,

手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%,同比下降0.94个百分点。资本充

足率14.70%,处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网

点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19,934个、综

合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子

银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量

占比达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手

机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手

机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿

元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第

一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、

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银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持

续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,

在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客

户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。

2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知

名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”

中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强

排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;

荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授

予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大

奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场

处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9

个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210余人。自2007年起,托

管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控

工作手段。

(二)主要人员情况

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总

行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务

部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具

有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总

行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等

工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二

部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银

行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管

业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实

维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,

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中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基

金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体

系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年9月末,中国建设银行已

托管537只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内

的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为

“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

名称:信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

电话: (021)6864 9788

联系人:钱慧

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体

交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:www.xcfunds.com

2.代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:王洪章

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(2)中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

传真:010-66594946

电话:010-66594977

网址:www.boc.cn

6

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(3)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

联系人: 邓炯鹏

电话: 0755-83198888

传真: 0755-83195049

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com/

(4)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客服电话:95558

传真:010-66594946

电话:010-66594977

网址:www.ecitic.com

(6) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:

518048)

法定代表人:王东明

联系人:顾凌

电话:0755-23835888、010-60838888

公司网站:www.cs.ecitic.com

(7)中信期货有限公司

7

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注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14

层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14

层

法定代表人:张皓

联系人:洪诚

电话:0755-23953913

网址:http://www.citicsf.com/

(8)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)

办公地址:山东省青岛崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:95548

网址:www.citicssd.com

(9)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

统一客户服务电话:4008888108

公司网站:www.csc108.com

(10)海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客户服务电话:021-95553或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

(11)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:(0755)82960223

传真:(0755)82943636

8

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网址:www.newone.com.cn

客服电话:95565、4008888111

(12)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法人代表人:何如

联系电话:0755-82130833

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

传真:0755-8213395

全国统一客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(13)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客服电话:400-6666-888

公司网址:www.cgws.com

(14)中国邮政储蓄银行股份有限公司(仅代销新双盈A)

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

客户服务电话:95580

传真:(010)68858117

网址:www.psbc.com

(15)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

电话:021-54509998

传真:021-64385308

(16)和讯信息科技有限公司、

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

法定代表人:王莉

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联系人:吴卫东

电话:021-20835787

传真:021-20835879

(17)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:张皛

电 话:021-33323998

传 真:021-33323993

网址:fund.bundtrade.com

客户服务电话:400-820-2819

(18)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

电 话:0571-88911818

传 真:0571-86800423

公司网站:www.5ifund.com

客服电话:4008-773-772

(19)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

法定代表人:赵荣春

电 话:010-59158281

传 真:010-57569671

网址:www.qianjing.com

客户服务电话:400-893-6885

基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更

上述代销机构,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:信诚基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

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法定代表人:张翔燕

客服电话:400-6660066

联系人:金芬泉

电话:021-68649788

网址:http://www.citicprufunds.com.cn/

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

联系电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:安冬

经办律师:吕红、孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层

办公地址:北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层

法人代表:姚建华

经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

电话:8621 2212 2888

传真:8621 6288 1889

联系人:王国蓓

四、基金的名称

信诚新双盈分级债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型、开放式。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈A自基金合同生效日

起每4个月开放申购和赎回一次,新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到

期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。

六、基金的投资目标

在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资范围

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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存

款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业

债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、逆回购、

银行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产的 80%。其中,本基金在任一开放日

及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。但在开放日

本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购,也不直接从二级市场买入股票、权

证等权益类资产,但允许将可转换债券转股。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证

等)的比例不高于基金资产的 10%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的

3%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例

进行适当调整。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特

征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的

中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、

风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益

的影响。

2、固定收益类资产的投资策略

(1)类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市

场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属

资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

(2)普通债券投资策略

对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用

目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主

动投资。

12

信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

1)目标久期控制

本基金将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素(包含消费物价指数、固定

资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券收益率之间的数量关系,确

定债券组合的久期。

2)期限结构配置

在确定债券组合的目标久期之后,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀

率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化;在上述基础上,本基金将运用子

弹型、哑铃型或梯形等配置方法,从而确定短、中、长期债券的配置比例。

3)信用利差策略

信用债为本基金的主要投资品种之一,因此信用风险控制成为了本基金投资的风险控

制重点之一。本基金将通过严格的内部投资风险管理体系,对关注的信用债进行独立的内

部评级,并持续动态跟踪调整,以此作为品种选择的基本依据。

本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨大损失的

诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查,并以此计算债券的可能违约率。符合要求的

信用债,本基金将采用不同评级序列,对长期和短期债券的信用评级进行初步评估。在初

步评级的基础上,进一步将根据行业特征、竞争优势、管理水平、财务质量、抗风险能力

等因素对债券的信用评级进行重新调整,并以此作为评级的结果。对于列入考查范围的信

用债,本基金将持续动态跟踪,根据债券发行人自身情况的变化,动态调整信用评级。信

用利差策略的核心是各项债券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合

总体信用评级水平予以控制,严格控制低评级债券的配置比例;在券种选择上遵循“个券分

散、行业分散”的原则。

信用债券的收益率主要由基准收益率与反映信用债券信用水平的信用利差组成。

基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场

供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济

向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化

时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给,

本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。

而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级

体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评

估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。

4)流动性管理策略

本基金对流动性进行积极管理以应对:a、新双盈 A 每 4 个月开放时可能的净赎回;

b、新双盈 B 每一年开放时可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时,本基金

将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以应对大量赎回产

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买

卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。

5)相对价值配置

本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找

其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。

(3)资产支持证券的投资策略

对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量

等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价

格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

(4)止损策略

为保障新双盈 A 的本金及收益安全,本基金将针对基金净值损失的程度,相应采用降

低债券组合仓位、降低债券组合久期等止损措施。

3、其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或

无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面

研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的

总风险暴露。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:中证综合债指数收益率

本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益,

以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩,根据《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等相关法律法规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定,综合考虑债券市

场代表性、市场认可度等因素,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金

管理人决定自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准选用中证综合债指数收益率替

代中信标普全债指数收益率,作为本基金的业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种,其预期风险与预期收

益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。其中,基于本基金的分级机制和收

益规则,新双盈 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额,新双盈 B 为中偏高风险、中偏高

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

收益的基金份额。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2015 年 10 月 23 日复核了本

招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

本投资组合报告的财务数据截止至 2015 年 9 月 30 日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比例

项目 金额(元)

号 (%)

1 权益投资 882,000.00 0.40

其中:股票 882,000.00 0.40

2 固定收益投资 209,778,084.30 94.64

其中:债券 209,778,084.30 94.64

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,847,341.14 2.64

7 其他资产 5,161,648.54 2.33

8 合计 221,669,073.98 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代 占基金资产净值比

行业类别 公允价值(元)

码 例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 882,000.00 0.91

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 882,000.00 0.91

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股 票 代 公 允 价 值 占基金资

股票名称 数量(股)

号 码 (元) 产净值比例(%)

1 002521 齐峰新材 100,000 882,000.00 0.91

注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 占基金资产

债券品种 公允价值(元)

号 净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 204,374,276.70 210.22

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 5,403,807.60 5.56

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

8 其他 - -

9 合计 209,778,084.30 215.78

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债 券 代 占基金资

债券名称 数量(张) 公允价值(元)

号 码 产净值比例(%)

32,311,350.0

1 124779 14 银开发 295,000 33.24

0

20,456,172.0

2 124213 13 德清债 198,990 21.04

0

14,789,600.0

3 124362 13 钦滨海 140,000 15.21

0

10,794,000.0

4 124556 14 余经开 100,000 11.10

0

14 津兴宁投 10,685,000.0

5 1480312 100,000 10.99

债 0

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1) 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

3) 本期国债期货投资评价

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11. 投资组合报告附注

1) 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3) 其他资产构成

序

名称 金额(元)

号

1 存出保证金 82,576.79

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,079,071.75

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,161,648.54

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 占基金资产净值比

债券代码 债券名称 公允价值(元)

号 例(%)

1 113008 电气转债 1,836,100.00 1.89

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

6) 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾

差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年 9 月 30 日。

(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

阶段 净 净 值 业绩比较 业 绩 比 ①-③ ②-

值 增 长 增 长 率 标 基准收益率③ 较 基 准 收 益 ④

率① 准差② 率标准差④

2013 年 5 月 9

- - 0.05

日至 2013 年 12 月 0.10% -0.68% 0.05%

2.73% 2.05% %

31 日

2014 年 1 月 1

5.17 0.10

日至 2014 年 6 月 30 0.15% 3.87% 0.05% 1.30%

% %

日

2014 年 1 月 1

18.6 0.16

日至 2014 年 12 月 0.32% 9.41% 0.16% 9.21%

2% %

31 日

2015 年 1 月 1

5.98 0.78

日至 2015 年 9 月 30 0.85% 3.66% 0.07% 2.32%

% %

日

2013 年 5 月 9

22.2 0.41

日至 2015 年 9 月 30 0.52% 12.64% 0.11% 9.65%

9% %

日

(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:本基金建仓期自 2013 年 5 月 9 日至 2013 年 11 月 8 日,建仓日结束时资产配置比例

符合本基金基金合同规定。

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

1)基金管理人的管理费;

2)基金托管人的托管费;

3)新双盈A的销售服务费;

4)基金财产拨划支付的银行费用;

5)基金合同生效后的基金信息披露费用;

6)基金份额持有人大会费用;

7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

8)基金的证券交易费用;

9)基金的开户费用、账户维护费用;

10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如

下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动

在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指

令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,

如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如

下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动

在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指

20

信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,

如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

3)新双盈A的销售服务费

新双盈A的年销售服务费率为0.4%,新双盈B不收取销售服务费。

销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

在通常情况下,新双盈A的销售服务费按前一日新双盈A资产净值的0.4% 年费率计

提。计算方法如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为新双盈A每日应计提的销售服务费

E 为新双盈A前一日资产净值

E=新双盈A前一日的份额数*新双盈A前一日份额(参考)净值

新双盈A销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数

据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资

金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进

行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

4)除管理费、托管费和新双盈A的销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其

他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金运作费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发

生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和新

双盈A的销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公

告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费用

新双盈A的申购费率为0。

新双盈B的申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。

新双盈B的申购费率为:

申购金额(M) 新双盈B

M<100 万 0.60%

100 万≤M<200 万 0.40%

200 万≤M<500 万 0.20%

M≥500 万 1000 元/笔

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

新双盈B的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等

各项费用,不列入基金财产。

2、赎回费率

新双盈A与新双盈B的赎回费率均为0。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资

基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的

投资管理活动,对原《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更

新,主要更新的内容如下:

1、 在“重要提示”、“绪言”、“释义”部分根据《运作办法》修改了相关表述;同

时更新了相应日期。

2、 在“第三部分 基金管理人”中的“基金管理人概况、“主要人员情况”部

分,更新了相关成员的内容。

3、 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。

4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对销售机构的相关信息

进行了更新。

5、 在“第七部分 基金合同的生效” 部分,根据《运作办法》的规定更新了

迷你基金处理方案。

6、 在“第十一部分 基金的投资”部分,更新了业绩比较基准;根据《运作办

法》修改了相关表述;更新了“基金投资组合报告”,财务数据截止至2015年9月30

日。

7、 在“第十二部分 基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2015

年9月30日。

8、 在“第二十二部分 基金合同的内容摘要” 部分,根据《运作办法》对基

金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则部分修改了相关表述。

9、 在“第二十四部分 对基金份额持有人的服务”部分,网上交易服务增加通

过“上海银联电子支付有限公司的基金投资客户”渠道。

10、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分,披露了自2015年5月10日以来

涉及本基金的相关公告。

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信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 2 次更新)

信诚基金管理有限公司

2015 年 12 月 23 日

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