“仓位模型”显量化优势中欧数据挖掘基金发行_基金频道

面对今年复杂的市况,在理念和方法上更具先进性的量化产品,以良好的表现备受投资者瞩目。Wind数据显示,截至12月21日,27只主动量化基金今年以来的平均收益率为45.98%,大幅跑赢同期上证综指。而在同类新品中,正在发行的中欧数据挖掘基金凭借其“智能选股、量化择时”优势,有望成为量化新锐。

此次发行中的中欧数据挖掘基金,是市场上首批通过机器学习算法和多维海量因子选股的量化基金,该基金通过机器学习算法,能够在快捷高效地处理海量信息,在寻找全市场投资热点的同时,采用新型数据挖掘算法以及分层聚类手段,发掘其中的价值洼地。

据了解,中欧数据挖掘基金即将采用的仓位模型的模拟测试中,在今年市场的几次市场转折中,都有上佳表现。“基于量化投资的分析框架,使中欧的数据源更独特,策略体系更为稳健,与传统投资方式选出的股票相关度低。”分析人士称,量化模型只有始终追求独立研发的、高胜率的投资方法,与主流模型存在差异化的阿尔法,才能保证量化策略的可持续性。