中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2015年第1号)
本基金基金合同于2015年5月20日生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高
于债券型基金和货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2015年11月20日,有关财务数据和净值
表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮政编码:200120
成立日期:2004 年 3 月 18 日
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业
务(涉及行政许可的凭许可证经营)
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰嵘
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托
股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海
洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、
保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金
部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。
庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中国海洋
石油总公司(有限公司)资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划
财务部外事会计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、
06/17合作区联管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海
会计审计公司第三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石
油总公司审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调
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查经理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋
石油总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石
油国际有限公司副总经理。
黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼
中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有
限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。
历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总
经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总
监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理
兼风控总监,国联证券股份有限公司副总裁兼证券投资部总经理。
江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。
历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、
证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前
东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总
经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副
总裁兼资产管理部总经理。
TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学
士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新
加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主
管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资
产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。
现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝
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加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒
律师事务所合伙人。
张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中
国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦
发展研究院副院长、博士生导师。
2、监事会成员
张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪
委副书记、总稽核兼合规总监、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交
易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计
财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、
稽核审计部经理。
Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙
得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员
会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常
务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有
限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。
康铁祥先生,职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部
总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员,上海浦发银行外汇业务部科
员,中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理
部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。
张奇先生,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总
经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京致达赛都科技有限公司
网络部经理,上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管
理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经
理。
3、高级管理人员
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黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集
团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会
委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中
心总经理,2011年10月至今任本公司总经理,2013年2月至今任本公司董事,
2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。
宋宇先生,常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任
无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经
理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,历任本
公司督察长、副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经
理,2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长),2015年4月至今任本
公司常务副总经理。
王莉女士,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际
证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月
进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、
督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督
察长兼信息披露负责人。
4、基金经理
左剑先生,复旦大学国际贸易学专业硕士。历任中国工商银行股份有限
公司上海分行交易员、中富证券有限责任公司投资经理、中原证券股份有限
公司投资经理、上海证券有限责任公司高级经理、投资主办。2012年7月进
入本公司工作,曾任财富管理中心专户投资经理,2015年5月至今任中海进
取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海积极
增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海增强收
益债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海中鑫灵活配置混合
型证券投资基金。
5、历任基金经理
本基金基金合同于2015年5月20日生效,历任基金经理如下表:
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基金经理姓名 管理本基金时间
左剑 2015年5月20日-至今
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
夏春晖先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、首
席策略分析师、基金经理。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副
总监、基金经理。
江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部总经理、基
金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年
龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上
学历或高级技术职称。
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(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2015 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003
年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香
港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境
内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内
托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在
资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务
拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加
强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和
控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013
年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审
计标准第70号)审阅后,2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402
(原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我
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行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证
明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达
到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作
手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立
守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科
学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全
完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核
监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产
托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,
对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责
稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接
领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务
处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要
求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程
序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖
所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;
按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相
关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
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(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适
时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例
外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员
和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立
于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了
明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范
等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、
环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和
策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,
以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内
部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、
“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树
立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和
核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,
使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业
务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利
用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内
部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部
门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
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(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了
基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工
定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初
的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管
部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,
在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,
确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上
至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。
资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务
岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、
横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结
构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚
持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。
经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗
位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和
岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地
位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就
特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为
工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不
断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风
险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的
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规定,对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、
基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基
金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金
收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金
合同》和有关基金法律法规规定的行为,基金托管人有权要求基金管理人在规
定的期限内进行整改,并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实
际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义,应及
时向基金管理人提出,基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:周颖
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
5-10
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网站:www.zhfund.com
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:杨菲
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路 5047 号
办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系电话: 021-38637673
传真电话: 021-50979507
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
(3)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
5-11
公司网址:www.glsc.com.cn
(4)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(5)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(6)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话: 010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
5-12
(7)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(8)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-888-8666/95521
公司网址:www.gtja.com
(9)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(10)东吴证券股份有限公司
5-13
住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(11)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(12)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656、4890208
传真:0931-4890628
联系人:李昕田
客户服务电话:400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
(13)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
5-14
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
电话:0755-23838751
传真:0755-82485081
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(14)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
(15)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
法定代表人:冉云
联系人:金喆
客户服务电话:400-660-0109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(16)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
5-15
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(17)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(18)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室
法定代表人:矫正中
联系人: 安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(19)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:400-888-8993
5-16
公司网址:www.dxzq.net.cn
(20)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:010-66045678
公司网址: www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(21)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(22)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
联系电话:01065051166
客服电话:4009101166
公司网址:www.cicc.com.cn
5-17
(23)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(24)深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(25)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
业务联系人:郑茵华
联系电话:021-20691831
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(26)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
5-18
联系电话:021-20835787
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(27)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:朱玉
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(28)万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:李招弟
联系人:付少帅
联系电话:010-59497361
客服电话:400-059-8888
公司网址:www.wy-fund.com
(29)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~
906 室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
5-19
(30)北京增财基金销售有限公司
住所: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号
法定代表人: 罗细安
联系人: 史丽丽
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(31)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼
7 层 727 室
法定代表人:杨懿
联系人:刘宝文
联系电话:010-63130889-8369
客服电话:400-166-1188
公司网址:8.jrj.com.cn
(32)浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(33) 中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层
5-20
法定代表人: 姜新
联系人: 方艳美
联系电话:010-65807865
客服电话:010-65807865
公司网址:www.cifcofund.com
(34) 浙江金观诚财富管理有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人: 陈峥
联系人: 周立枫
联系电话:0571-88337788
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(35)上海汇付金融服务有限公司
住所: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人: 张皛
联系人: 周丹
联系电话:021-33323999*8318
客服电话:400-820-2819
公司网址:fund.bundtrade.com
(36)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13
层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13
层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
5-21
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(37)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人: 林卓
联系人: 薛长平
联系电话:0411-88891212
客服电话:4006411999
公司网址:www.taichengcaifu.com
(38) 华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:周志茹
电话:028-86135991
传真:028-86150040
客户服务电话:95584 和 4008-888-818
公司网址:http://www.hx168.com.cn
(39)上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
5-22
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(40)北京乐融多源投资咨询有限公司
住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人:董浩
联系人:张婷婷
联系电话:18510450202
传真:010-56580660
客服电话:4000681176
公司网址:www.jimufund.com
(41) 大泰金石投资管理有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人: 何庭宇
联系电话:13917225742
传真:021-22268089
客服电话:021-22267995/400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
(42)深圳富济财富管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人: 陈勇军
联系电话:0755-83999907-806
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999913
5-23
公司网址:www.jinqianwo.cn
(43)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
联系电话:021-63333319
传真:021-63332523
客服电话:4000178000
公司网址:www.lingxianfund.com
(44)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减其他符合要求的机
构销售本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
5-24
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:赵钰
经办会计师:薛竞、赵钰
四、基金的名称
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
5-25
六、基金的投资目标
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳健收
益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、
债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的 0-95%,
本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展
趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产
品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置
比例。
2、股票投资策略
(1)行业精选策略
本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次来分析不同行业的
周期性属性。
本基金基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分析,将宏观经济周
期分解为复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段,根据不同行业在宏观经济周期
5-26
各阶段的表现进行最优配置。
本基金还将根据行业本身的生命周期分析,将行业生命周期分为创始期、
成长期、成熟期和收缩期四个阶段,本基金重点加强对成长期行业和成熟期
行业的配置。
本基金将采用宏观经济周期分析为主,兼顾行业生命周期分析的最优选
择进行行业精选。
(2)股票精选策略
本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与定性分析相结合的方
法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1)定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估
值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。
本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。
2)定性方式
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,
重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那
些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。
3、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变
化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周
期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置
的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,
根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组
合的久期配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模
型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益
5-27
进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组
合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方
案。
子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资
产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的
数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个
品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融
资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债
券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。
个券选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的
品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和
构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量
的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投
资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,
有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余
期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
九、基金的投资决策依据和决策程序
5-28
(一) 投资决策依据
1、依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综合
分析研究进行决策;
2、依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进行
决策;
3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策;
4、风险控制贯穿投资过程各环节。
(二) 投资决策流程
为明确投资各环节的业务职责,防范投资风险,基金管理人建立规范的
投资流程。
1、投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例,形成基
金投资的投资决议。
2、研究部和金融工程部等提出个股、行业选择、数量化投资方案,为
基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。
3、基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部和金融工程部等提
出的方案的基础上构建投资组合。
4、交易部依据基金经理的指令,执行交易,交易进行过程中,交易员
及时反馈市场信息。
5、风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制,对投资
组合的绩效进行分析。
十、基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对股票的投资比例占基金资产的 0-95%;
(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
5-29
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证
的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基
金资产净值的 0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金
的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
5-30
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略
应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合
同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基
金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,
遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机
制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托
管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
5-31
十一、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
一年期银行定期存款利率(税后)+2%。
其中,一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机
构一年期人民币存款基准利率。
本基金以实现长期稳定增值作为投资目标,力争在混合型基金的投资限
定之下,追求较好的投资回报。一年期银行定期存款作为收益稳定的产品,
较符合本基金的收益预期性质。因此,本基金采用一年期银行定期存款利率
(税后)+2%作为业绩比较基准,与本基金追求的预期收益水平相符。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准
时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协
商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需
召开基金份额持有人大会。
十二、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风
险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2015 年 9 月 30 日报告期末的第三季度
5-32
报告数据,其中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
截至 2015 年 9 月 30 日,中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金资
产净值为 585,635,520.67 元,基金份额净值为 0.936 元,累计基金份额净
值为 0.936 元。其资产组合情况如下:
序
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
号
1 权益投资 16,696,487.04 2.84
其中:股票 16,696,487.04 2.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 70,684,825.37 12.03
8 其他资产 500,284,117.93 85.13
9 合计 587,665,430.34 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,896,443.04 2.37
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,800,044.00 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,696,487.04 2.85
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序 占基金资产净
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
号 值比例(%)
1 002235 安妮股份 458,700 8,788,692.00 1.50
2 002126 银轮股份 380,041 5,107,751.04 0.87
3 603588 高能环境 48,360 2,800,044.00 0.48
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
(3)本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、 投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股
票库之外的股票。
(3)截至 2015 年 9 月 30 日,本基金的其他资产项目构成如下:
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 73,837.37
2 应收证券清算款 500,137,290.93
3 应收股利 -
4 应收利息 72,001.49
5 应收申购款 988.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 500,284,117.93
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
序 流通受限部分的 流通受限情况说
股票代码 股票名称 净值比例
号 公允价值(元) 明
(%)
1 002235 安妮股份 8,788,692.00 1.50 重大事项停牌
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期
2015 年 9 月 30 日):
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
2015.05.19-2 -2.30
015.06.30 % 0.46% 0.57% 0.01% -2.87% 0.45%
2015.07.01-2 -4.20
015.09.30 % 0.36% 0.98% 0.01% -5.18% 0.35%
自基金合同生 -6.40
效起至今 % 0.39% 1.35% 0.01% -7.75% 0.38%
注:本基金合同生效日为2015年5月19日,基金的过往业绩并不预示其未来表
现。
十 五 、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
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3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协
5-37
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
十 六 、对招募说明书更新部分的说明
(一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
(二)对“基金托管人”部分进行了更新。
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。
(四)在“基金份额的申购和赎回”部分,对 “申购与赎回的数额限
制”及“基金转换”部分进行了更新。
(五)在“基金的投资”部分,新增“基金投资组合报告”并按最新资
料进行了更新。
(六)新增“基金的业绩”并按最新资料进行了更新。
(七)新增“其他应披露的事项”,披露了本期间本基金的公告信息。
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中海基金管理有限公司
二○一五年十二月三十一日
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