长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
(LOF)2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 1 月 20 日
第 1 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月 5 日
报告期末基金份额总额 884,183,871.53 份
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公
投资目标 司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资
风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金为主动管理的混合型基金,对各类资产采取适
投资策略 度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的
路径,投资策略上偏重选股能力的发挥。
沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益率
业绩比较基准
×30%+一年定期存款利率×5%。
本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,其预
风险收益特征
期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
第 2 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 60,949,430.26
2.本期利润 110,231,411.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.1193
4.期末基金资产净值 1,086,480,504.06
5.期末基金份额净值 1.2288
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、所列数据截止到 2015 年 12 月 31 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 10.29% 1.99% 11.30% 1.09% -1.01% 0.90%
第 3 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年 1 月 5 日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条(二)
投资范围、(六)投资限制的有关约定。截止报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基金经 男,1971 年 10 月出生,
理,长盛城镇化 中国国籍。毕业于北京大
2012 年 7 月
王宁 主题混合型证 - 17 年 学光华管理学院,EMBA。
20 日
券投资基金基 历任华夏基金管理有限公
金经理,长盛同 司基金经理助理,兴业基
第 4 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
德主题增长混 金经理等职务。2005 年 8
合型证券投资 月加盟长盛基金管理有限
基金基金经理, 公司,曾任基金经理助理、
社保组合组合 长盛动态精选证券投资基
经理,权益投资 金基金经理,长盛同庆可
部总监,公司副 分离交易股票型证券投资
总经理。 基金基金经理,长盛成长
价值证券投资基金基金经
理,长盛同庆中证 800 指
数分级证券投资基金基金
经理,公司总经理助理等
职务。现任长盛基金管理
有限公司副总经理,权益
投资部总监,社保组合组
合经理,长盛同智优势成
长混合型证券投资基金
(LOF,本基金)基金经理,
长盛城镇化主题混合型证
券投资基金基金经理,长
盛同德主题增长混合型证
券投资基金基金经理。
女,1978 年 11 月出生,
中国国籍。中央财经大学
本基金基金经
经济学硕士。2008 年 7 月
理,长盛同鑫行
加入长盛基金管理有限公
业配置混合型
司,曾任行业研究员,基
证券投资基金
金经理助理、同盛证券投
基金经理,长盛
资基金基金经理等职务。
同盛成长优选
现任长盛同鑫行业配置混
灵活配置混合 2014 年 10 月
田间 - 7年 合型证券投资基金基金经
型证券投资基 14 日
理,长盛同智优势成长混
金(LOF)基金
合型证券投资基金(LOF,
经理,长盛国企
本基金)基金经理,长盛
改革主题灵活
同盛成长优选灵活配置混
配置混合型证
合型证券投资基金(LOF)
券投资基金基
基金经理,长盛国企改革
金经理。
主题灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
第 5 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
第 6 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年四季度,国内经济情况仍处于底部调整期,未见到明显回升信号。国内资本市场经过
三季度的大幅调整后,经历了一轮回暖式的上升。政策的呵护护航了市场情绪的回暖,微观来看,
虽有人民币外流和 IPO 注册制推行的利空影响,大量上市公司仍延续之前的经营思路,积极的利
用资本市场进行融资并购,火热的市场氛围重新回到市场中。
基金同智四季度整体仓位较中性,操作策略以稳为主,稳中求进。在看好市场恢复性上涨行
情的情况下,基金利用较小的仓位加大换手,超配了成长类的个股。但整体仓位控制较低,未能
较好的跟上市场基准。基金跑输沪深 300 指数 8.1 个百分点。在配置上,除了延续持有新能源汽
车,自动化控制等领域公司,加配了互联网金融,信息安全等行业股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.2288 元,本报告期份额净值增长率为 10.29%,同期
本基金业绩比较基准收益率为 11.30%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 624,527,202.58 56.28
其中:股票 624,527,202.58 56.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 483,944,666.53 43.61
8 其他资产 1,187,565.24 0.11
9 合计 1,109,659,434.35 100.00
第 7 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 285,182,510.40 26.25
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 559,949.00 0.05
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 15,760,315.56 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,102,200.00 0.10
H 住宿和餐饮业 12,070,647.12 1.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,698,315.73 15.25
J 金融业 - -
K 房地产业 85,055,231.38 7.83
L 租赁和商务服务业 20,662,589.68 1.90
M 科学研究和技术服务业 665,000.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 164,799.36 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 37,605,644.35 3.46
合计 624,527,202.58 57.48
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002414 高德红外 1,045,065 31,843,130.55 2.93
2 000034 深信泰丰 1,017,539 28,440,215.05 2.62
3 000558 莱茵体育 1,012,970 28,059,269.00 2.58
4 002230 科大讯飞 732,250 27,129,862.50 2.50
5 300369 绿盟科技 493,363 23,997,176.32 2.21
6 000567 海德股份 796,000 23,084,000.00 2.12
7 002551 尚荣医疗 683,906 22,548,380.82 2.08
8 002594 比亚迪 337,756 21,751,486.40 2.00
9 002030 达安基因 521,800 21,487,724.00 1.98
10 300465 高伟达 235,907 20,526,268.07 1.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
第 8 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
第 9 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,074,192.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104,371.59
5 应收申购款 9,000.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,187,565.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000034 深信泰丰 28,440,215.05 2.62 重大事项停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 948,764,632.28
报告期期间基金总申购份额 4,693,275.23
减:报告期期间基金总赎回份额 69,274,035.98
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 884,183,871.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 27,354,478.14
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 27,354,478.14
第 10 页 共 11 页
长盛同智优势混合(LOF)2015 年第 4 季度报告
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
-
额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2015 年 12 月 7 日 27,354,478.14 34,304,074.80 0.25%
合计 27,354,478.14 34,304,074.80
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、中国证券监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;
3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
5、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;
6、法律意见书;
7、基金管理人业务资格批件、营业执照;
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2016 年 1 月 20 日
第 11 页 共 11 页