景顺长城中证500ETF：更新招募说明书摘要(2016年第1号)_基金频道

景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

2016 年第 1 号更新招募说明书摘要

重要提示

(一)景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人依照《中

华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证

券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《景顺长城中证 500 交易型开放式

指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2013 年

11 月 25 日证监许可【2013】1501 号文准予募集注册,本基金的基金合同于 2013 年 12 月 26 日正式生效。

(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,

并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(四)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

(五)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金

一定盈利,也不保证最低收益。

(六)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金

份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深

圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申购、赎

回流程将采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回流程与仅在深圳或上海交易所

上市的非跨市场 ETF 产品有所差异。通常情况下,投资人的申购、赎回申请在 T+1 日确认,申购所得 ETF

份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,

则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有,

同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一

申购赎回代理券商。

(七)投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特

性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为

作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括

但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本基金的特有风

险和其他风险等。本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及

货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的

股票市场相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资

决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

(八)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 26 日,有关财

务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

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一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字【2003】76 号

设立日期:2003 年 6 月 12 日

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

电话:(0755)82370388

客户服务电话:4008888606

传真:(0755)22381339

联系人:杨皞阳

(二)基金管理人基本情况

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国

证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有

限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同

发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出

资比例分别为 49%、49%、1%、1%。

公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公

司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和

投资组合的原则。

公司设置如下部门:股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及 ETF 投资部、专户

投资部、研究部、渠道销售部、机构客户部、ETF 销售部、市场服务部、产品开发部、交易

管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办

公室。各部门的职责如下:

1、股票投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的

投资管理。

2、固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的

投资管理并完成固定收益的研究。

3、国际投资部:主要负责与 QDII、QFII 等国际业务相关的投资管理、国际合作和培训

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等业务。

4、量化及 ETF 投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则,以严谨的量化投资

流程为依托,负责各类主动和被动量化产品的投资管理。

5、专户投资部:负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。

6、研究部:负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。

7、渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。

8、机构客户部:负责公司产品在机构客户等渠道的销售。

9、ETF 销售部:负责公司 ETF 类产品的销售及服务。

10、市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定及推广,电子商务和客户服务管理

等工作。

11、产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。

12、基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。

13、信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

14、交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。

15、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、

培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。

16、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。

17、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向

公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。

18、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序

监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。

公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制

度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

赵如冰先生,董事长,经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师,

葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记,葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主

任,华能南方开发公司党组书记、总经理,华能房地产开发公司党组书记、总经理,中住地

产开发公司总经理、党组书记,长城证券股份有限公司董事、副董事长、党委副书记等职。

2009 年加入本公司,现任公司董事长。

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罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副

总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会

管理委员会成员,并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。1997 至 2000 年间,担任香港联交

所委员会成员,并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太

区首席执行官。

黄海洲先生,董事,工商管理硕士。1992 年 9 月起,历任招商银行股份有限公司深圳

蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部,新江南投资公司副总经理。2005 年 5

月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理、党委委员。

许义明先生,董事,总经理,金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台

湾及伦敦分行财资部,汇丰银行中国区财资部;也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公

司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009 年加入

本公司,现任公司董事兼总经理。

伍同明先生,独立董事,文学学士(1972 年毕业)。香港会计师公会会员(HKICPA)、

英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥

有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977 受训于国际知名

会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士

打律师行、英国律师行 C1yde & Co. 从事律师工作,1993 年发起设立信达律师事务所,担

任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

李晓西先生,独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校

学术委员会副主任,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;教育

部社会科学委员会经济学部召集人。

2、基金管理人监事会成员

王天广先生,监事,金融学学士,注册会计师、律师。1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别

在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作;1998 年起历任中国证监会深圳监

管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁

助理兼投行总部总经理等职务。2012 年 2 月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事

业部总经理,现任长城证券副总经理、党委委员。

郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资

管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺

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投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴

业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

赵春来先生,监事,经济学硕士。曾担任阳光基金公司研究部研究员;先后任职于国信

证券基金债券部、投资管理部、投资研究部、风险监管部、投资管理总部等部门,从事宏观

经济、股票债券研究、行业公司研究,投资业务风险监管,自营投资交易、管理等工作;也

曾担任交银施罗德基金交易部交易主管。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

3、高级管理人员

赵如冰先生,董事长,简历同上。

许义明先生,总经理,简历同上。

周伟达先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总

监兼上海代表处首席代表、亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人、高级副总裁,友邦保

险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014 年加入本公司,现任公司副总经理。

康乐先生,副总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究

员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、

北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011 年加入本公司,

现任公司副总经理。

刘奇伟先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目

经理,长盛基金监察稽核部副总经理、上海分公司总经理。2005 年加入本公司,现任公司

副总经理。

吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,

长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年加入本公司,现任公司

副总经理。

刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大

学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、

行政部副总经理。2003 年加入本公司,曾担任公司督察长,现任公司副总经理。

杨皞阳先生,督察长,法学硕士。历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南

方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008 年加

入本公司,现任公司督察长。

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4、本基金基金经理简历

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业

绩。本基金现任基金经理如下:

徐喻军先生,理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012 年 3 月加入

本公司,担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员职务;自 2014 年 4 月起担任基金经理。具有 5 年

证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

无。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理徐喻军先生同时兼任上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资

基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城沪深

300 等权重交易型开放式指数证券投资基金和景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理管理时间

江科宏先生 2013 年 12 月 26 日-2015 年 1 月 26 日

徐喻军先生 2014 年 12 月 27 日-至今

8、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、

基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

许义明先生,总经理;

周伟达先生,副总经理;

余广先生,股票投资部投资总监;

毛从容女士,固定收益部投资总监;

黎海威先生,量化及 ETF 投资部投资总监;

刘彦春先生,研究部总监;

杨鹏先生,股票投资部投资副总监兼基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

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二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2015 年 9 月 30 日,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只,

QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满

足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

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控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准

则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金

合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他

有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督

管理机构报告。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

(1)长城证券股份有限公司

法定代表人:黄耀华

联系人:李春芳

电话:0755-83516089

传真:0755-83515567

客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888

网址:www.cgws.com

(2)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

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楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

客户服务电话: 95575

网址:www.gf.com.cn

(3)中国银河证券股份有限公司

法定代表人:陈有安

联系人:宋明

电话:010-66568450

传真:010-66568990

客户服务电话: 4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(4)国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

电话:(021) 38676666 转 6161

传真:(021) 38670161

客户服务电话:400 8888 666

网址:www.gtja.com

(5)中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

联系人:魏明

电话:(010)85130588

传真:(010)65182261

客户服务电话: 4008888108

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网址:www.csc108.com

(6)申万宏源证券有限公司

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客户服务电话:95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

(7)招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

客户服务电话:400-8888-111,95565

网址:www.newone.com.cn

(8)兴业证券股份有限公司

法定代表人:兰荣

联系人:林武能

电话:0591-38281978

传真:0591-38507538

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(9)光大证券股份有限公司

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

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传真:021-22169134

客户服务电话:95525、4008888788、10108998

网址:www.ebscn.com

(10)海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

(11)国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(12)华泰证券股份有限公司

法定代表人:吴万善

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(13)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

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联系人:顾凌

电话:010-60838888

传真:010-60833739

客服电话:95548

网址: www.cs.ecitic.com

(14)长江证券股份有限公司

法定代表人:杨泽柱

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客户服务电话:95579 或 4008-888-999

网址:www.95579.com

(15)东方证券股份有限公司

法定代表人:潘鑫军

注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层

联系人:胡月茹

电话:021-63325888

传真:021-63326729

客户服务热线:95503

公司网站:http://www.dfzq.com.cn

(16)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

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网址:www.citicssd.com

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

3、基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减销售本基金的代理机构,并及时公告。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

联系人:崔巍

联系电话:010-59378856

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

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联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:俞伟敏

经办注册会计师:单峰、俞伟敏

四、基金的名称

景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选

成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。

此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创

业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指

期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可

转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定

收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金以中证 500 指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股

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组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的

权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但不

限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数

的跟踪构成严重制约等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合

经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股

进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之

内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误

差不超过 2%。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期

货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合

约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,

达到有效跟踪标的指数的目的。

九、业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为:中证 500 指数。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他

指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市

场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有

人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称

与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、

指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更

标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、

及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标

的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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十一、基金投资组合报告(未经审计)

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30

日,本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1 权益投资 84,274,452.44 90.22

其中:股票 84,274,452.44 90.22

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,125,013.20 9.77

7 其他资产 8,487.04 0.01

8 合计 93,407,952.68 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代占基金资产净值比例

行业类别公允价值(元)

码 (%)

A 农、林、牧、渔业 1,257,025.61 1.35

B 采矿业 2,017,500.37 2.17

C 制造业 49,500,243.06 53.23

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 3,065,376.64 3.30

业

E 建筑业 1,919,257.29 2.06

F 批发和零售业 6,157,971.67 6.62

G 交通运输、仓储和邮政业 3,016,917.12 3.24

H 住宿和餐饮业 56,848.41 0.06

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,404,637.61 4.74

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J 金融业 610,345.14 0.66

K 房地产业 6,235,068.05 6.71

L 租赁和商务服务业 1,982,216.35 2.13

M 科学研究和技术服务业 389,870.20 0.42

N 水利、环境和公共设施管理业 625,759.00 0.67

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 311,805.00 0.34

R 文化、体育和娱乐业 1,625,864.34 1.75

S 综合 1,097,746.58 1.18

合计 84,274,452.44 90.63

2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601718 际华集团 42,947 517,511.35 0.56

2 600058 五矿发展 12,000 447,720.00 0.48

3 600655 豫园商城 28,100 435,269.00 0.47

4 600026 中海发展 38,070 421,815.60 0.45

5 600895 张江高科 21,700 412,734.00 0.44

6 600635 大众公用 55,200 407,376.00 0.44

7 600201 金宇集团 8,121 394,030.92 0.42

8 600737 中粮屯河 28,912 392,624.96 0.42

9 002405 四维图新 15,519 390,302.85 0.42

10 600079 人福医药 24,800 374,232.00 0.40

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易

成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 6,848.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,638.76

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,487.04

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

流通受限部分的

序号股票代码股票名称净值比例流通受限情况说明

公允价值(元)

(%)

1 600058 五矿发展 447,720.00 0.48 筹划非公开发行股票

2 600026 中海发展 421,815.60 0.45 筹划重大事项

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年 9 月 30 日。

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

净值增长净值增长业绩比较业绩比较

阶段 ①-③ ②-④

率① 率标准差基准收益基准收益

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② 率③ 率标准差

④

2013 年 12 月 26 日至

-0.39% 0.17% 0.54% 1.36% -0.93% -1.19%

2013 年 12 月 31 日

2014 年 39.97% 1.18% 39.01% 1.24% 0.96% -0.06%

2015 年 1 月 1 日至

13.87% 3.02% 15.05% 3.03% -1.18% -0.01%

2015 年 9 月 30 日

2013 年 12 月 26 日至

58.76% 2.16% 60.79% 2.18% -2.03% -0.02%

2015 年 9 月 30 日

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资

于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资

产的 80%。本基金的建仓期为自 2013 年 12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束

时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

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十三、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费;

4、基金合同生效后的信息披露费用;

5、基金上市费及年费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

8、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证

管费、过户费、手续费、经纪商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

9、基金财产拨划支付的银行费用;

10、证券、期货账户开户费用;

11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对

后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定

节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

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E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对

后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休

日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

基金管理人可与指数许可方签订书面协议,约定指数许可使用的费用及支付方式。

指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。

许可使用固定费是指基金合同生效前,为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付的

费用,不列入基金费用;

在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之 3(叁个基点)

的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:

H=E×年费率/当年天数

H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值。

如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限,则该下限超出正

常指数许可使用基点费的部分(即:每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可使用基点

费)列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人可根据指数许可使用协议和为基金份额持有人的利益,对计提方式进行合理

变更并公告,无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

4、上述“(一)与基金运作有关的费用中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

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4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人监事会成员、高级管理人员和投资

决策委员会委员等的相关信息;

2、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息;

3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构和审计基金财产的会计事

务所的相关信息;

4、在“十、基金份额的申购、赎回和非交易过户”部分,更新了“申购、赎回清单的

格式”的相关信息;

5、在“十一、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,数据截至 2015 年 9 月

30 日;

6、更新了“十二、基金的业绩”,数据截至 2015 年 9 月 30 日;

7、在“二十六、其它应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,

目录更新至 2015 年 12 月 26 日。

景顺长城基金管理有限公司

二○一六年二月五日

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