信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
(2016 年第 1 次更新)
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2015 年 8 月 6 日基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按
照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2016 年 2 月 6 日,有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(未经审计)。
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书(2016 年第 1 次更新)
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称: 信诚基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立日期: 2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本: 贰亿元人民币
电话: (021)68649788
联系人: 唐世春
股权结构:
出资额 出资比例
股东 (万元人民 (%)
币)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
(二)主要人员情况
1、董事会成员
张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经
理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副
总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国
中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信信诚资产管
理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。
陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公
司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼
行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信
托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经
理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
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信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
Guy Robert STRAPP先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行
官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行
官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。
黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、
新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限
公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总
经理。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合
规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险
官。
孙麟麟先生,独立董事,商科学士。历任安永会计师事务所(香港)资产管理审计团队
亚太区联合领导人,安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导等
职 。 现 任 Lattice Strategies Trust 独 立 受 托 人 、 Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、 Ironwood
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银
行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙
人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,
现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投
资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2、监事
於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气
金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。
3、经营管理层人员情况
吕涛先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中
信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有
限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经
理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中
乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有
限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副
总经理、首席财务官。
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唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限
公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事
会秘书;信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现
任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经
理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席
运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副
调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任
信诚基金管理有限公司督察长。
5、基金经理
杨旭先生,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾担任美国对冲基金Robust
methods公司数量分析师,华尔街对冲基金WSFA Group公司助理基金经理,该基金为股票多
空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现任信
诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚
中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分
级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚
中证基建工程指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合基金及信诚新旺回报灵活
配置混合基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监;
王旭巍先生,副首席投资官、基金经理;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资总监、基金经理;
王睿先生,研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
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法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证
券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以
上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管
业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,QDII
基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不
同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:钱慧
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体
交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:http://www.xcfunds.com/。
(2)其他销售机构
1)中国银行股份有限公司
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注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
传真:010-66594946
电话:010-66594977
网址:www.boc.cn
2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
3)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:
518048)
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
电话:0755-23835888、010-60838888
传真:0755-23835861、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
4)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系电话:(010)85130588
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
5)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14
层
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办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14
层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
网址:http://www.citicsf.com
6)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
7) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
统一客户服务电话:400-600-8008 、95532
公司网站:www.china-invs.cn
8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565、4008888111
9) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
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全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
10) 海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:021-95553或4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
11)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
12)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电 话:021-54509998
传 真:021-64385308
13)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
14)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张皛
电 话:021-33323998
传 真:021-33323993
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网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话:400-820-2819
15)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
电 话:0571-88911818
传 真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
16)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
电 话:021-51507071
传 真:021-62990063
网址:http://www.91fund.com.cn
客服电话:4000-466-788
17)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
电 话:010-66154828
传 真:010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
18)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:010-65409010
网址:www.jimufund.com
客户服务电话:400-068-1176
19)珠海盈米财富管理有限公司
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注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
20)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话:4008219031
21)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
邮政编码:116000
法定代表人:林卓
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:4006411999
公司网站:www.taichengcaifu.com
22)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
电 话:021-22267995
传 真:021-22268089
网站:www.dtfunds.com
客户服务电话:4009282266
23)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
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办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人: 陈继武
电 话:021-63333389
网站:www.lingxianfund.com
客户服务电话:4000178000
具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
2、场内销售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位,具体名单见基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-23238888
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传真:021-23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:薛竞、俞伟敏
四、基金的名称
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建
工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证基建工程指数的成份股、备
选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合
计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的
85%,投资于中证基建工程指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相
应调整。
八、基金的投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重
构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发
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生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方
法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份
股票作为替代股备选库;
2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代
股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大
化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如
预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率。
十、基金的风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份
额来看,信诚基建 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚基建 B 份额具有预期风
险、预期收益较高的特征。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2016 年 1 月 22 日复核了本
招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2015 年 12 月 31 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产的比例
项目 金额(元)
号 (%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,000.00 48.31
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 21,384,863.45 51.65
7 其他资产 18,618.16 0.04
8 合计 41,403,481.61 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 指数投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
2) 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 18,618.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,618.16
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有指数投资的股票。
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年 12 月 31 日。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
份额净值增 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 长率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ ④
2015 年 8
月 6 日至
-0.37% 0.03% -12.23% 2.74% 11.86% -2.71%
2015 年 12
月 31 日
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注: 1.基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2015年8月6日)。
2.本基金建仓期自 2015 年 8 月 6 日至 2016 年 2 月 6 日,截至本报告期末,本基金尚
处于建仓期。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金的证券、期货交易费用;
7)基金的银行汇划费用;
8)基金上市初费和上市月费;
9)基金的账户开户费用、账户维护费用;
10)《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
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信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按照指定的帐户路径
一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按照指定的帐户路径
一次性支付给基金托管人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3)基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生
变更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予
以披露。
通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整)。计费期间不足
一季度的,根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的,该季度指数许可使用费收取
下限的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5 万元× 本基金在本季度的实际运作天数÷所
在季度的实际天数
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指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许可使用费的支
付方式为每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费
划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十(10)个工作日前从
基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
上述“1、基金费用的种类”中除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用,根
据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金
托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金运作费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3)《基金合同》生效前的相关费用;
4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二) 与基金销售有关的费用
1、信诚基建份额的场外申购费率如下:
单笔申购金额 场外申购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.6%
M≥100万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
信诚基建份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。
为更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定,信
诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年12月1日起,针对旗下现有所有指
数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠,优惠活动截止日期另行公告。
调整后信诚中证基建工程指数分级证券投资基金场内申购费率如下:
单笔申购金额 申购费率
M<50 万 0
50 万≤M<100 万 0
M≥100 万 0
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2、信诚基建份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行
的费率如下:
持有时间 场外赎回费率
Y<1 年 0.5%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y≥2 年 0
(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
信诚基建份额的场内赎回费率为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
从场内转托管至场外的信诚基建份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日
开始计算。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚中证基
建工程指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2、 在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分,更新了相关成员的内容。
3、 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。
4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,对代销机构的相关信息进行了更新。
5、 在“第七部分 基金的募集”部分,删除了有关认购时间安排、认购方式与费率结构
等内容,增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况。
6、 在“第八部分 基金合同的生效”部分,删除了基金备案的条件、基金募集失败的情况
等内容,增加了本基金基金合同的实际合同生效日。
7、 在“第十部分 信诚基建份额的申购与赎回”,增加了本基金实际开始办理基金日常申
购赎回业务时间及场内申购费率优惠活动内容。
8、 在“第十二部分 份额配对转换”, 增加了本基金实际开始办理份额配对转换业务的
时间。
9、 在“第十四部分 基金的投资”部分,新增了“基金投资组合报告”,财务数据截止至
2015 年 12 月 31 日。
10、 在“第十五部分 基金的业绩”部分,新增了该节的内容,数据截止至 2015 年 12 月
31 日。
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信诚中证基建工程指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2016 年第 1 次更新)
11、 在“第二十七部分 对基金份额持有人的服务”部分,增加通过“上海银联电子支付有
限公司的基金投资客户”渠道。
12、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分,披露了自2015年8月7日以来涉及本基金
的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2016 年 3 月 22 日
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