金融地产：2015年年度报告摘要

长盛中证金融地产分级 2015 年年度报告摘要

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

2015 年年度报告摘要

2015 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2016 年 3 月 26 日

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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无

保留意见的审计报告。

本报告期自 2015 年 6 月 16 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛中证金融地产分级

场内简称 金融地产

基金主代码 160814

交易代码 160814

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 527,395,969.90 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-06-26

下属分级基金的基金简称 长 盛 中 证 金融 地 产 长盛中证金融地产 长盛中证金融地产分

分级 A 分级 B 级

下属分级基金的场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产

下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814

报告期末下属分级基金份额 59,604,676.00 份 59,604,676.00 份 408,186,617.90 份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控

制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证金融地

产指数的有效跟踪。

投资策略 1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权

重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而

进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发

生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、

市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及

权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量

降低跟踪误差。

2、债券组合管理策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内

的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资

产流动性并提高基金资产的投资收益。

3、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数

期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降

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低投资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从

而更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，

不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

下属分级基金的风险收益 长盛中证金融地产 长盛中证金融地产 长盛中证金融地产

特征 分级 A: 分级 B: 分级:

低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期

定 收益

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、 95566

010-62350088

传真 010-82255988 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)-2015 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -164,121,594.91

本期利润 -122,581,922.35

加权平均基金份额本期利润 -0.2225

本期基金份额净值增长率 -16.80%

3.1.2 期末数据和指标 2015 年末

期末可供分配基金份额利润 -0.3131

期末基金资产净值 438,672,604.45

期末基金份额净值 0.832

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。

4、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 22.71% 1.62% 21.93% 1.69% 0.78% -0.07%

过去六个月 -10.54% 2.38% -9.63% 2.48% -0.91% -0.10%

自基金合同

-16.80% 2.48% -18.98% 2.62% 2.18% -0.14%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：中证金融地产指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符

合基金合同要求，业绩比较基准中中证全指证券公司指数、银行活期存款利率每日按照 95%、5%

的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五

条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基

金合同约定。

3、本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股

的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证

券品种占基金资产比例为 5%-10%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资不高于基金资产

净值的 3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自

然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日，截至本报告期末本基金成立未满一年，本基金

于 2015 年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26 日，是

国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，

总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

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目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本

的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的

13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机

构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理四十二只开

放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产

品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

男，1981 年 9 月出生，中

国国籍。中央财经大学硕

士，金融风险管理师

本基金基金经理， (FRM)。2007 年 7 月加入长

长盛同瑞中证 200 盛基金管理有限公司，曾

指数分级证券投资 任金融工程与量化投资部

基金基金经理，长 金融工程研究员，从事数

盛同庆中证 800 指 量化投资策略研究和投资

数型证券投资基金 组合风险管理工作。现任

（LOF）基金经理， 长盛同瑞中证 200 指数分

长盛同辉深证 100 级证券投资基金基金经

2015 年 6 月

王超 等权重指数分级证 - 8年 理，长盛同庆中证 800 指

16 日

券投资基金基金经 数型证券投资基金（LOF）

理，长盛航天海工 基金经理，长盛同辉深证

装备灵活配置混合 100 等权重指数分级证券

型证券投资基金基 投资基金基金经理，长盛

金经理，长盛量化 航天海工装备灵活配置混

红利策略股票型证 合型证券投资基金基金经

券投资基金基金经 理，长盛中证金融地产指

理。 数分级证券投资基金（本

基金）基金经理，长盛量

化红利策略股票型证券投

资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金

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合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持

有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公

司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公

募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具

体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场

外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》

的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问

题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公

司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防

范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股

配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝

对值控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.832 元，本报告期份额净值增长率为-16.80%，同期业绩

比较基准收益率为-18.98%。本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.16%，控制在 0.35%之内；年化跟

踪误差为 3.71%，控制在 4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A 股市场在 2015 年呈现了冲高之后大幅回落的特征。上证指数在 6 月 12 日创下本轮反弹新

高 5178 之后，便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。此后在监管层出台多项救市

措施之后，上证指数于 2850 企稳，此后中小市值股票出现了大幅反弹。回顾 2015 年的行情的驱

动因素，上半年的疯狂上涨主要来自于场内融资和场外配资的推动，在资金推动之下，任何主题

都可以成为市场追捧的对象。之后的快速去杠杆引发了股灾，贯穿了整个第三季度，政策主导了

市场的波动。在市场处于低位后，中小市值股票重新借助各类主题开始了大幅反弹。

展望未来的行情，我们并不认同市场当前广为流传的“资产荒”概念，我们认为在风险偏好

没有明显提升的情况下，泛滥的流动性并不能增加配置高风险的权益类资产。当前流动性宽松主

要是应对中国庞大的地方政府和企业债务问题，而非刺激股市上涨。中小市值股票高高在上的估

值将在大非解禁、战略新兴版、注册制等新的供给因素推动下逐步降低。市场存量资金也将会追

逐改革后新股发行产生的大量打新和次新股投资机会，对现有处于高位的品种将会形成明显资金

分流。中央新提出的“供给侧改革”，更多意味着去产能和调结构进入到了攻坚阶段，对稳增长政

策不能再予以过高期待。在外部冲击方面，美联储在 2016 年的加息节奏对全球资本市场的影响都

至关重要，再加上“811”汇改以来人民币汇率的大幅波动，进一步加大了国内资本市场的不稳定

性。

基于这些判断，我们认为 2016 年市场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订

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了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方

机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资

部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研

究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、

行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，

由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品

种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九部分中对基金利润分

配原则的约定，在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额

的运作期内，本基金（包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地

产 B 份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中证金融地产指数分级证

券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法

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规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地

履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎

回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份

额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师汤骏、贺耀 2016 年 3 月 22 日对本基金

2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日的利

润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明（2016）审字第 60468688_A17

号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

报告截止日： 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末

资 产

2015 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 37,856,954.26

结算备付金 -

存出保证金 696,012.49

交易性金融资产 401,209,256.44

其中：股票投资 401,209,256.44

基金投资 -

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债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 10,367.59

应收股利 -

应收申购款 40,969.31

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 439,813,560.09

本期末

负债和所有者权益

2015 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 400,867.83

应付管理人报酬 383,269.69

应付托管费 84,319.31

应付销售服务费 -

应付交易费用 80,988.03

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 191,510.78

负债合计 1,140,955.64

所有者权益：

实收基金 527,395,969.90

未分配利润 -88,723,365.45

所有者权益合计 438,672,604.45

负债和所有者权益总计 439,813,560.09

注：1、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，长盛中证金融地产份额净值为人民币 0.832 元，长盛中

证金融地产 A 份额参考净值为人民币 1.031 元，长盛中证金融地产 B 份额参考净值为人民币 0.633

元。基金份额总额为 527,395,969.90 份，其中长盛中证金融地产份额为 408,186,617.90 份，长

盛中证金融地产 A 份额总额为 59,604,676.00 份，长盛中证金融地产 B 份额总额为 59,604,676.00

份。

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2、本期财务报表的实际编制期间系 2015 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日

止。

7.2 利润表

会计主体：长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

本报告期：2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12

月 31 日

一、收入 -117,531,213.39

1.利息收入 337,045.48

其中：存款利息收入 337,045.48

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -159,830,605.68

其中：股票投资收益 -166,929,192.47

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 7,098,586.79

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 41,539,672.56

4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 422,674.25

减：二、费用 5,050,708.96

1．管理人报酬 2,385,516.06

2．托管费 524,813.46

3．销售服务费 -

4．交易费用 1,781,932.83

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 358,446.61

三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -122,581,922.35

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -122,581,922.35

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长盛中证金融地产分级 2015 年年度报告摘要

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

本报告期：2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 726,147,822.87 - 726,147,822.87

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -122,581,922.35 -122,581,922.35

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -198,751,852.97 33,858,556.90 -164,893,296.07

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 204,393,658.42 -31,928,370.78 172,465,287.64

2.基金赎回款 -403,145,511.39 65,786,927.68 -337,358,583.71

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]759 号文《关于准予长盛中证金融地产指数分级

证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6

月 10 日向社会公开募集。基金合同于 2015 年 6 月 16 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续

期 限 不定 。首 次 募集 扣除 认 购费 后的 有 效净 认购 金 额为 人民 币 725,950,498.20 元， 折 合

725,950,498.20 份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 197,324.67 元，折

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长盛中证金融地产分级 2015 年年度报告摘要

合 197,324.67 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 726,147,822.87 元 ， 折 合

726,147,822.87 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中

国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基础份额（简称“长盛中

证金融地产份额”）、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（简称“长盛中

证金融地产 A 份额”）和长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的积极收益类份额（简称“长

盛中证金融地产 B 份额”）。其中，长盛中证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的基金

份额配比始终保持 1：1 的比例不变。

基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的长盛中证金融地产份额与长盛中

证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额之间的场内份额配对转换业务，即：基金份额持有

人可将其场内的长盛中证金融地产份额，按 1：1 的基金份额配比，申请分拆为长盛中证金融地

产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额；或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额

和长盛中证金融地产 B 份额，按 1：1 的基金份额配比，申请合并为长盛中证金融地产份额的场

内份额。场外的长盛中证金融地产份额不进行份额配对转换。场外的长盛中证金融地产份额通过

跨系统转托管至场内后，可按照场内的长盛中证金融地产份额配对转换规则进行操作。长盛中证

金融地产份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，不上市交易。长盛中

证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额交易代码不同，在深圳证券交易所上市交易，不接

受申购或赎回。

在本基金存续期内，每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11 月份的最后一个交

易日，本基金将对于基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产

A 份额进行定期折算。在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算：长盛中证金融地

产份额和长盛中证金融地产 A 份额根据基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长

盛中证金融地产 A 份额参考净值超出人民币 1.000 元部分，将折算为场内长盛中证金融地产份额。

每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金融地产 A 份额获得新增长盛中证金融地产份额

的分配，场内长盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场内长盛中证金融地产份额，场外长

盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场外长盛中证金融地产份额。折算后长盛中证金融地

产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的比例仍为 1:1，长盛中证金融地产 A 份额参考净值调整为

人民币 1.000 元。

除以上的定期份额折算外，在以下两种情况下也会进行不定期份额折算，即：当长盛中证金

融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时；当长盛中证金融地产 B 份额的基金份

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额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛

中证金融地产 B 份额的比例为 1:1；折算后长盛中证金融地产份额的净值以及长盛中证金融地产 A

份额、长盛中证金融地产 B 份额的参考净值均调整为人民币 1 .000 元。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债

券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的

其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为

85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、

债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%，其中每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的 5%，权证投资不高于基金资产净值的 3%。如法律法规或监管机构以后允许基金

投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准

为：中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具

体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于

在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计

核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信

息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁

布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2015 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情

况。

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7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编

制期间为 2015 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权

益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债

券投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效

套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入

当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当

确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，

同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的

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终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资

产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差

异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的

有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产

或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要

意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负

债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交

易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资

品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不

切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示，不予相互抵销。

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7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算

的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现

利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入

“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率

差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额

入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额

入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、

交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

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(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率逐日计提；

(3)基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率逐日计提，且收取下限

为每季人民币 5 万元（即不足 5 万元部分按照 5 万元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天

数按比例计算；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异

较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的运作期内，

本基金（包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额）不

进行收益分配。

7.4.4.12 分部报告

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

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7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，

暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，

由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

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长盛中证金融地产分级 2015 年年度报告摘要

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金于 2015 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间未通过关联方交

易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,385,516.06

其中：支付销售机构的客户维护费 853,821.00

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

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E 为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 524,813.46

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于 2015 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间未与关联方进行

银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金基金管理人本期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方

2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入

中国银行 37,856,954.26 319,267.77

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于 2015 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间未在承销期内参

与关联方承销证券。

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7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无

7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 期末成本总 期末估值总

股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 数量（股） 备注

代码 额 额

单价 单价

2015 年 12 重大资产

000002 万 科Ａ 24.43 - - 846,461 11,411,877.97 20,679,042.23 -

月 18 日 重组

2015 年 12 配售 A 股股 2016 年 1

601377 兴业证券 11.00 9.40 390,300 3,852,005.97 4,293,300.00 -

月 29 日 份 月7日

2015 年 12 重大资产 2016 年 1

600649 城投控股 23.16 20.84 138,400 1,966,443.80 3,205,344.00 -

月 30 日 重组 月7日

2015 年 12 重大事项 2016 年 1

000712 锦龙股份 29.12 28.00 43,100 1,663,134.29 1,255,072.00 -

月 25 日 停牌 月4日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

银行存款、存出保证金、应收利息、应收申购款等、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托

管费、其他负债等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1) 各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的 金融工具中属于第一层次的余额为人民币

371,776,498.21 元，属于第二层次的余额为人民币 29,432,758.23 元，无属于第三层次的余额。

(2) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期

持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情

况。

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7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2016 年 3 月 22 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 401,209,256.44 91.22

其中：股票 401,209,256.44 91.22

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 37,856,954.26 8.61

7 其他各项资产 747,349.39 0.17

8 合计 439,813,560.09 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

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F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 322,996,831.25 73.63

K 房地产业 74,961,926.89 17.09

L 租赁和商务服务业 497,116.30 0.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,753,382.00 0.63

合计 401,209,256.44 91.46

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 601318 中国平安 989,105 35,607,780.00 8.12

2 600036 招商银行 1,502,062 27,022,095.38 6.16

3 600016 民生银行 2,684,240 25,876,073.60 5.90

4 000002 万 科Ａ 846,461 20,679,042.23 4.71

5 600000 浦发银行 1,007,000 18,397,890.00 4.19

6 601166 兴业银行 1,037,900 17,716,953.00 4.04

7 600030 中信证券 739,485 14,309,034.75 3.26

8 601939 建设银行 2,375,235 13,728,858.30 3.13

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9 600837 海通证券 753,247 11,916,367.54 2.72

10 601328 交通银行 1,792,140 11,541,381.60 2.63

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本报告期末未持有积极投资的股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（%）

1 601318 中国平安 83,713,383.69 19.08

2 600036 招商银行 61,717,232.18 14.07

3 600016 民生银行 47,513,335.74 10.83

4 600030 中信证券 40,482,201.16 9.23

5 601166 兴业银行 39,257,583.42 8.95

6 600000 浦发银行 38,115,979.19 8.69

7 600837 海通证券 34,415,560.87 7.85

8 601939 建设银行 33,081,860.95 7.54

9 601328 交通银行 30,567,662.66 6.97

10 000002 万 科Ａ 27,095,583.02 6.18

11 601398 工商银行 23,970,843.93 5.46

12 601169 北京银行 22,055,985.74 5.03

13 601818 光大银行 20,775,664.24 4.74

14 601288 农业银行 18,896,081.00 4.31

15 601601 中国太保 18,184,381.59 4.15

16 000783 长江证券 16,422,919.94 3.74

17 000001 平安银行 16,042,785.29 3.66

18 601688 华泰证券 15,939,127.80 3.63

19 600048 保利地产 14,266,529.90 3.25

20 000166 申万宏源 13,733,416.90 3.13

21 000776 广发证券 13,387,429.06 3.05

22 600015 华夏银行 13,125,720.92 2.99

23 600999 招商证券 12,075,981.51 2.75

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24 600705 中航资本 11,319,611.31 2.58

25 601377 兴业证券 11,289,634.00 2.57

26 601628 中国人寿 10,287,703.46 2.35

27 601901 方正证券 9,731,338.33 2.22

28 601336 新华保险 8,811,068.60 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（%）

1 601318 中国平安 37,266,344.84 8.50

2 600036 招商银行 29,978,408.34 6.83

3 600016 民生银行 20,993,150.24 4.79

4 601166 兴业银行 18,113,617.00 4.13

5 600000 浦发银行 17,653,512.58 4.02

6 600030 中信证券 16,163,552.00 3.68

7 601939 建设银行 16,037,785.75 3.66

8 000002 万 科Ａ 14,929,037.40 3.40

9 601328 交通银行 13,751,229.00 3.13

10 600837 海通证券 12,663,041.00 2.89

11 601398 工商银行 12,159,768.46 2.77

12 601288 农业银行 9,578,844.00 2.18

13 601818 光大银行 9,288,043.00 2.12

14 601169 北京银行 9,256,661.04 2.11

15 601601 中国太保 8,068,508.47 1.84

16 000001 平安银行 7,179,366.10 1.64

17 000783 长江证券 6,167,452.51 1.41

18 600015 华夏银行 6,039,372.56 1.38

19 600048 保利地产 5,880,599.51 1.34

20 601688 华泰证券 5,712,637.20 1.30

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 939,562,396.98

卖出股票收入（成交）总额 412,963,620.63

注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或

“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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长盛中证金融地产分级 2015 年年度报告摘要

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股兴业银行。根

据 2015 年 6 月 9 日兴业银行公告“2015 年 5 月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到

北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司

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长盛中证金融地产分级 2015 年年度报告摘要

南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金

卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于

公司整体经营业绩不构成重大影响。

本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股中信证券。根

据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况

的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金认为：

该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015 年 8 月 25 日，公司有几名高级管理人员和

员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日，公司总经

理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉

嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述事件尚未

有最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。

本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股海通证券。根

据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况

的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。2015 年 9 月 10

日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2015】

73 号），海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，对海通证券责令改正，给

予警告，没收违法所得 28,653,000 元，并处以 85,959,000 元罚款。本基金认为：该处罚对于公

司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，

无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 696,012.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,367.59

5 应收申购款 40,969.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 747,349.39

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 000002 万 科Ａ 20,679,042.23 4.71 重大资产重组

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本报告期末未持有积极投资的股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的

份额级别 户数

基金份额 占总份 占总份额

(户) 持有份额 持有份额

额比例 比例

长盛中证金 392 152,052.74 26,690,527.00 44.78% 32,914,149.00 55.22%

融地产分级 A

长盛中证金 1,193 49,962.01 2,279,344.00 3.82% 57,325,332.00 96.18%

融地产分级 B

长盛中证金 5,053 80,781.04 1,999,920.00 0.49% 406,186,697.90 99.51%

融地产分级

6,638 79,451.03 30,969,791.00 5.87% 496,426,178.90 94.13%

合计

注：1、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级

基金份额的合计数。

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长盛中证金融地产分级 2015 年年度报告摘要

2、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长盛中证金融地产分级 A

占上市总份额

持有人名称 持有份额（份）

序号 比例

1 天弘基金－光大银行－天弘－乐瑞 6,289,810.00 10.55%

强债 1 号资产管理计划

2 中国银河证券股份有限公司 5,628,280.00 9.44%

3 工银安盛人寿保险有限公司 5,359,171.00 8.99%

4 李莉 3,561,769.00 5.98%

5 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞 2,784,725.00 4.67%

强债 10 号基金

6 上海明汯投资管理有限公司－明汯 2,744,318.00 4.60%

多策略对冲 1 号基金

7 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞 2,720,000.00 4.56%

强债 A 号基金

8 王耀武 2,211,817.00 3.71%

9 李怡名 2,022,000.00 3.39%

10 程康萱 1,850,000.00 3.10%

长盛中证金融地产分级 B

占上市总份额

持有人名称 持有份额（份）

序号 比例

1 张美芳 6,596,994.00 11.07%

2 刘晓亮 4,000,000.00 6.71%

3 李莉 3,069,345.00 5.15%

4 宋伟铭 2,733,049.00 4.59%

5 高希明 2,454,500.00 4.12%

6 李怡名 2,018,900.00 3.39%

7 上海明汯投资管理有限公司－明汯 1,625,883.00 2.73%

多策略对冲 1 号基金

8 王芙蓉 1,000,000.00 1.68%

9 王豪 900,035.00 1.51%

10 靳小健 772,800.00 1.30%

注：1、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

2、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数（份）

项目 比例

基金管理人所有从业人员 长盛中证金融地产 - -

持有本基金 分级 A

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长盛中证金融地产 - -

分级 B

长盛中证金融地产 43,998.90 0.0108%

分级

43,998.90 0.0083%

合计

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基

金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

长盛中证金融地产分 0

级A

本公司高级管理人员、基金 长盛中证金融地产分 0

投资和研究部门负责人持 级B

有本开放式基金 长盛中证金融地产分 0

级

合计 0

长盛中证金融地产分 0

级A

长盛中证金融地产分 0

本基金基金经理持有本开

级B

放式基金

长盛中证金融地产分 0

级

合计 0

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基

金份额的合计数。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

长盛中证金融地 长盛中证金融地 长盛中证金融地

项目

产分级 A 产分级 B 产分级

98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87

基金合同生效日（2015 年 6 月 16

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 - - -

基金合同生效日起至报告期期末基 - - 204,393,658.42

金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期 - - 403,145,511.39

末基金总赎回份额

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基金合同生效日起至报告期期末基 -38,404,357.00 -38,404,357.00 76,808,714.00

金拆分变动份额（份额减少以"-"填

列）

本报告期期末基金份额总额 59,604,676.00 59,604,676.00 408,186,617.90

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；

聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于 2015 年 4 月 22 日通过中国证券投资基

金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基

金业协会进行备案。

11.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事

变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金

未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 50,000.00 元，已连续为本基

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金服务 1 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

招商证券 1 277,701,642.01 20.65% 255,452.60 20.66% -

德邦证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

申银万国 2 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

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中金公司 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

长江证券 1 1,066,967,543.60 79.35% 980,731.24 79.34% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

招商证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

日信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

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（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，

提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的

需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究

机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研

究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评

价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的

服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并

撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元的情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 安信证券 上海 1

2 德邦证券 深圳 1

3 东莞证券 深圳 1

4 日信证券 深圳 1

（2）本基金报告期内停止租用交易单元的情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 五矿证券 深圳 1

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长盛基金管理有限公司

2016 年 3 月 26 日

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