七年磨砺 申万菱信打造专业量化投资团队

说起量化投资,不得不提华尔街的传奇人物——詹姆斯·西蒙斯,他通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中,从一个天资卓越的数学家摇身一变,成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。

在中国基金业,也有一群兢兢业业的专业投资人致力于量化投资的模型世界中,并经过多年的磨砺略有所成。在3月27日由中国证券报主办的第十三届中国基金业金牛奖颁奖典礼中,具有鲜明的量化投资特色的申万菱信量化小盘基金获得“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖。

申万菱信投资管理总部总监张少华表示,罗马并非一天建成!申万菱信量化小盘基金能获得三年期金牛基金的殊荣,离不开申万菱信量化投资团队多年的战略布局和专业磨砺。

据了解,目前申万菱信基金旗下共有23只开放式基金,公募基金资产管理规模达494.20亿元。在全行业100余家基金公司中,申万菱信已形成了指数量化为特色的投资风格。早在2009年,公司就组建了指数量化团队,经过七年的发展,申万菱信量化投资团队涵盖被动指数、指数增强、主动量化等多只不同类型的指数量化产品。目前指数量化类基金的资产管理规模达233.65亿,占比达47%。公司指数及被动量化类资产管理规模在全行业68家基金公司中排名第9,分级基金规模在可比43家基金公司中排名第3。(以上数据截止日期:2015.12.31,数据来源:申万菱信)

事实上,近年来申万菱信在量化投资领域的成绩有目共睹。在主动量化方面,银河证券数据统计显示,明星产品申万菱信量化小盘基金过去一年、过去两年、过去三年均排名同类基金第1位(截止日期:2016.3.18)。同时,获得银河证券、海通证券、晨星(中国)等多家评级机构的五星评级(评级日期:2015年12月)。指数量化投资方面,加入量化策略的申万菱信沪深300指数增强基金过去两年回报率达81.59%,在在33只指数增强型基金产品中排名第1位。(数据来源:银河证券,截止日期:2016.3.18)。据悉,该公司旗下第二只指数增强基金——申万菱信中证500指数增强基金于3月28日开始火热发售。此外,公司2010年成立的深成指分级首创分级B端不下折模式,2012年成立的中小板分级是首批采用有期限的分级模式的产品,近年来更是率先推出多只行业分级基金。

张少华表示,目前申万菱信量化投资形成三大特色。首先,量化投资专注中长期基本面的Alpha策略。其次,形成稳健、审慎的量化产品研发体系,公司量化产品以有股指期货对冲的宽基指数为布局方向,公募产品开发周期1-3年。此外,日方股东对公司量化投资也给予了强力支持,三菱UFJ信托银行是日本最大的年金管理人,管理的年金资产中一半由量化团队运营;基金经理、投资经理拥有多年发达市场投资经验。最后,张少华强调,申万菱信基金力争做国内领先的量化投资管理机构,谋求以指数量化为特色的差异化发展战略。

(CIS)