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银行业:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-21 00:00:00
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易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

易方达银行指数分级证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十一日

第 1 页共 12 页

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达银行分级

基金主代码 161121

交易代码 161121

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 153,916,515.97 份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技

2

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指

数的目的。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)

×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪

标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相

似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风

险、收益较低的特征;B 类份额具有预期风险、收

益较高的特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达银行分 易方达银行分 易方达银行分

称 级 级A 级B

下属分级基金场内简称 银行业 银行业 A 银行业 B

下属分级基金的交易代

161121 150255 150256

报告期末下属分级基金 67,849,875.97 43,033,320.00 43,033,320.00

的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 基础份额为股 与基础份额相 与基础份额相

益特征 票型基金,其风 比,A 类份额的 比,B 类份额的

险收益水平高 预期收益和预 预期收益和预

于混合型基金、 期风险低于基 期风险高于基

债券型基金和 础份额。 础份额。

货币市场基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -9,521,167.34

2.本期利润 -14,635,775.18

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0865

4.期末基金资产净值 121,366,639.07

5.期末基金份额净值 0.7885

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

-8.23% 1.61% -7.93% 1.55% -0.30% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

易方达银行指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 6 月 3 日至 2016 年 3 月 31 日)

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易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

注:1.本基金合同于 2015 年 6 月 3 日生效,截至报告期末本基金合同生效

未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束

时各项资产配置比例符合基金合同(第十五部分二、投资范围,三、投资策略和

四、投资限制)的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-21.15%,同期业绩

比较基准收益率为-16.03%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达并 博士研究

购重组指数分级证券投资基 生,曾任汇

金的基金经理、易方达创业板 添富基金管

王建 交易型开放式指数证券投资 2015-06-0 理有限公司

- 9年

军 基金的基金经理、易方达深证 3 数量分析

100 交易型开放式指数基金的 师,易方达

基金经理、易方达生物科技指 基金管理有

数分级证券投资基金的基金 限公司量化

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易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

经理、易方达中小板指数分级 研究员、基

证券投资基金的基金经理、易 金经理助

方达深证 100 交易型开放式 理。

指数证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达创业板交

易型开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、指数

与量化投资部总经理助理

注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解

聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流

程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执

行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对

待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次,其

中 7 次为指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易;3 次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定

履行了审批程序。

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易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度 GDP 同比增速预计为 6.7%左右,国内经济发展进入“新常态”。

从 2015 年底以来的房地产刺激政策,使得以房地产为核心的上下游产业有所复

苏;同时,中国 3 月官方制造业 PMI 回升至 50.2,自去年 8 月以来首次回到荣

枯线以上,预期 49.4,前值 49.0。同时公布的 3 月官方非制造业 PMI53.8,前值

52.7。制造业回暖主要源于春节过后企业集中开工,进出口市场需求有所回升;

此外,CPI 数据从春节过后,维持在较高位置,主要是源于食品价格,尤其是猪

肉价格的上涨。由此带来的通胀压力也是未来政策抉择的重要变量。综合来看,

二季度宏观基本面转好是大概率事件,但是三四季度反弹能否持续仍需要观察。

2016 年一季度上证指数涨幅为-15.1%,中证银行指数涨幅为-8.4%,作为被

动型指数基金,本基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定幅度的下跌。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.7885 元,本报告期份额净值增长率为

-8.23%,同期业绩比较基准收益率为-7.93%,年化跟踪误差 2.40%,各项指标均

在合同规定的目标控制范围之内。

4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场,短期的经济脉冲复苏节奏决定了证券市场波动的节奏,

中期来看,经济结构的转型速度和各类金融产品泡沫的形成速度,是未来一段时

间内宏观经济能否软着陆的关键。

从中长期的角度来看,2015 年已经是中国新旧经济体交替的一个重要节点,

预计在 2016 年,中国经济结构与经济增长模式还将继续变革:投资占比下行,

消费占比上行;制造业比重下降,服务业越来越成为支撑未来经济发展的重要力

量;新经济形式带来新的投资和消费模式;投资关注点由人口红利模式逐渐向生

活消费升级模式转移。

这些变化主要表现在以下行业:第一,制度革新带来生产效率提高:其中包

括国企改革、金融业转型升级。第二,技术和模式的创新提升生产力:科技类企

业以及互联网行业引发科技创新和模式创新型企业与资本市场高度融合。第三,

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易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

消费模式变迁创造新需求:各类消费升级,使得经济支撑点向第三产业转移。

作为被动投资的基金,中证银行指数分级基金将坚持既定的指数化投资策

略,以严格控制基金相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟

踪误差的最小化。期望中证银行指数分级基金为投资者进一步分享中国经济的未

来长期成长提供良好的投资机会,为各类不同风险偏好的投资者提供多样性的投

资工具。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产

项目 金额(元)

号 的比例(%)

1 权益投资 112,977,568.92 92.16

其中:股票 112,977,568.92 92.16

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,498,076.37 7.75

7 其他资产 114,635.52 0.09

8 合计 122,590,280.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

8

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 68,579.99 0.06

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 112,908,988.93 93.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 112,977,568.92 93.09

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600016 民生银行 2,041,381 18,596,980.91 15.32

2 601166 兴业银行 922,841 14,331,720.73 11.81

3 600000 浦发银行 714,574 12,812,311.82 10.56

4 600036 招商银行 713,719 11,483,738.71 9.46

5 601328 交通银行 1,629,600 9,076,872.00 7.48

6 601288 农业银行 2,645,165 8,464,528.00 6.97

7 601169 北京银行 701,493 7,071,049.44 5.83

8 601398 工商银行 1,492,485 6,402,760.65 5.28

9

易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

9 601988 中国银行 1,458,411 4,958,597.40 4.09

10 000001 平安银行 396,041 4,213,876.24 3.47

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 20,739.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,939.96

5 应收申购款 91,955.72

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易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 114,635.52

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 易方达银行分级 易方达银行分级A 易方达银行分级B

报告期期初基

99,292,314.85 48,716,549.00 48,716,549.00

金份额总额

报告期基金总

17,519,183.00 - -

申购份额

减:报告期基

60,328,079.88 - -

金总赎回份额

报告期基金拆

11,366,458.00 -5,683,229.00 -5,683,229.00

分变动份额

报告期期末基

67,849,875.97 43,033,320.00 43,033,320.00

金份额总额

注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

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易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的文件;

2.《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》;

3.《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》;

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一六年四月二十一日

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